东吴深 证 100 指数增强型 证券投 资基金
更新招募 说明书 摘要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要提示
本基金 根据 【2011 】年 【8 】月【12】 日中 国证 券监 督管理 委员 会 《 关于 同意 东吴深 证 100 指
数增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 募集的批 复》 （ 证监 基 金字 【2011】【 1278 】 号 ） 的核准 ， 进 行募 集。
基金管 理人 保证 《东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 招募说明 书 》 （以下 简称 “ 《招
募说明 书》 ” 或 “ 本《招 募说明书 》 ” ）的 内容真实、准确、 完整。本《招 募说明书》 经中国证监 会
核准 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 于 2012 年 3 月 9 日 得到中 国证 监会 书面 确认 ，基金 备案 手续 办理 完毕 ，基金 合同 自 该
日起正 式生 效。 自基 金合 同生效 之日 起， 本基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基金 业 绩
表现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《基 金合
同》 。
本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日为 2015 年 3 月 9 日， 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日为
2014 年 12 月 31 日( 财 务数 据未经 审计) 。
一 、绪 言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《 公开 募集 证券
投资基金运作管 理办法 》 （ 以下简称《运作 办法 》 ） 、 《 证券投资基金销 售管理办 法》 （ 以下简称《 销
售办法 》 ） 、 《证券投资 基金 信息披露管理办 法 》 （以下 简称《信息披露 办法 》 ） 、 《 证券投资基金信 息
披露内 容与 格式 准则 第 5 号< 招募 说明 书的 内容 与格 式> 》 等有 关法 律法 规以 及 《 东吴 深证 100 指数
增强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金合同》 编写 。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或者 重大 遗 漏, 并 对其 真实 性、
准确性 、 完整 性承 担法 律 责任 。 本 基金 是根 据本 招 募说明 书所 载明 的资 料申 请募集 的 。 本 基金 管理
人没有 委托 或授 权任 何 其 他人提 供未 在本 招募 说明 书中载 明的 信息 ， 或对 本招 募说明 书作 任何 解 释
或者说 明。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基金 当事 人
之间权 利 、 义 务的 法律 文 件。 基金 投资 人自 依基 金 合同取 得基 金份 额 ， 即 成 为基金 份额 持有 人和 本
基金合 同的 当事 人 ， 其 持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ， 并按 照 《 基金
法》 、 《运 作办法 》 、 基金 合 同及其他有关规定 享有权 利、承担义务。基 金投资 人欲了解基金份额 持
有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。
二 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 东 吴 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3 、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路 279 号(200135)
4 、法 定代 表人 ：任 少华
5 、设 立日 期：2004 年 9 月 2 日
6 、批 准设 立机 关及 批准 设 立文号 ：中 国证 券监 督管 理委员 会证 监基 金字 【2003 】82 号
7 、组 织形 式： 有限 责任 公 司（国 内合 资）
8 、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9 、联 系人 ：钱 巍
10 、电 话： （021 ）50509888
11 、 传真： （021 ）50509884
12 、客 户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666
13 、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14 、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
合计 10,000 100%
15 、简 要情 况介 绍：
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部、 固定 收益 部、 专 户业 务事 业部 、 研 究策划 部、 集中 交
易室 、 营 销管 理部 、 北京 营销中 心 、 上 海营 销中 心 、 广 州营 销中 心 、 苏 州分 公司 、 产 品策 略部 、 营
销策划部（加挂电 子金融 部） 、总 经理办公室 （下设 三个二级部门，分 别为综 合管理部、战略规 划
部与行政事务部 ） 、 人力资 源部、基金事务部 、信息 技术部、北京办事 处、财 务管理部和监察稽 核
部、风 险管 理部 等 20 个职 能部门 。公 司已 管理 的第 一只产 品东 吴嘉 禾优 势精 选混合 型开 放式 证 券
投资基 金， 于 2005 年 2 月 1 日 基金 合同生 效， 托 管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理
的第二 只产 品东 吴价 值成 长双动 力股 票型 证券 投资 基金， 于 2006 年 12 月 15 日基金 合同 生效 ， 托
管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第三只 产品 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基 金 ，
于 2008 年 4 月 23 日 基金 合同生 效 ， 托 管行 为华 夏 银行股 份有 限公 司 。 公 司 已管理 的第 四只 产品 东
吴优信 稳健 债券 型证 券投 资基金 ， 于 2008 年 11 月 5 日基 金合 同生 效， 托 管行 为中国 建设 银行 股 份
有限公司。公司已管 理的 第五只产品东吴进取 策略 灵活配置混合型开放 式证 券投资基金，于 2009
年 5 月 6 日 基金 合同 生效 ， 托 管行 为中 国农 业银 行 股份有 限公 司 。 公 司已 管 理的第 六只 产品 东吴 新
经济股 票型 证券 投资 基金 ，于 2009 年 12 月 30 日基 金合同 生效 ，托 管行 为中 国建设 银行 股份 有 限
公司。 公司 已管 理的 第七 只产品 东吴 货币 市场 证券 投资基 金， 于 2010 年 5 月 11 日基 金合 同生 效 ，
托管行 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。公 司已 管理 的第八 只产 品东 吴新 创业 股票型 证券 投资 基 金 ，
于 2010 年 6 月 29 日 基金 合同生 效 ， 托 管行 为中 国 工商银 行股 份有 限公 司 。 公司已 管理 的第 九只 产
品东吴 中证 新兴 产业 指数 证券投 资基 金， 于 2011 年 2 月 1 日 基金 合同 生效 ，托管 行为 中国 农业 银
行股份 有限 公司 。 公 司已 管理的 第十 只产 品东 吴增 利债 券 型证 券投 资基 金， 于 2011 年 7 月 27 日基
金合同 生效 ， 托管 行为 中 信银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第十 一只 产品 东吴新 产业 精选 股票 型
证券投 资基 金 ， 于 2011 年 9 月 28 日 基金 合同 生效 ， 托管行 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 公司已
管理的 第十 二只 产品 东吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日 基金 合 同
生效 ， 托 管行 为中 国建 设 银行股 份有 限公 司 。 公 司 已管理 的第 十三 只产 品东 吴保本 混合 型证 券投 资
基金 ， 于 2012 年 8 月 13 日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 农业 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第
十四只 产品 东吴 内需 增长 混 合型 证券 投资 基金 ， 于 2013 年 1 月 30 日基 金合 同 生效 ， 托 管行 为交 通
银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 十五 只产 品东 吴鼎利 分级 债券 型证 券投 资基金 ， 于 2013 年 4
月 25 日 基金 合同 生效 ，托 管行为 交通 银行 股份 有限 公司。 公司 已管 理的 第十 六只产 品东 吴阿 尔 法
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ， 于 2014 年 3 月 19 日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 农业 银行 股份 有
限公司 。公 司已 管理 的第 十七只 产品 东吴 中证 可转 换债券 指数 分级 证券 投资 基金， 于 2014 年 5 月
9 日基 金合 同生 效， 托管 行为平 安银 行股 份有 限公 司。
（二）主要人员情况
1 、董 事会 成员
吴永敏 先生 ， 董事 长， 硕 士研究 生 ， 高 级审 计师 、 高级经 济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州市 财政 局
科员、 苏州 市税务 局副 科 长、 苏 州市 税务局 三分 局 局长、 苏州 市税务 局科 长、 苏州市 审计 局副 局长 ，
东吴证 券股 份有 限公 司董 事长、 党委 书记 ，现 任东 吴基金 管理 有限 公司 董事 长。
金燕萍 女士 ， 副董 事长 ， 大学 ， 高 级政 工师 ， 中 共 党员 。 历 任上 海外 贸总公 司党委 委员 、 党委
办公室 副主 任， 上海 海外 公司党 总支 书记 ， 上 海广 告公司 党委 副书 记、 副总 经理， 上海 实业 （集 团）
有限公 司办 事处 常务 副主 任、 党总 支书 记、 上海 兰 生 （ 集团 ） 有 限公 司总 裁 助理 、 投 资管 理部 总经
理。
任少华 先 生 ， 董事 ， 博 士 研究生 ， 经济 师， 中共 党 员。 历任 苏州 市人 民检察 院助理 检查 员 ， 苏
州中辰 期货 公司 总经 理助 理， 苏 州证 券投 资部 总经 理、 资 产管 理部 总经 理、 副总经 济师 ， 东 吴证 券
股份有 限公 司资 产管 理总 部总经 理、 总经 济师、 总 裁助理 兼任 期货 筹备 组组 长、 研 究所 所长， 东吴
证券股 份有 限公 司党 委委 员、 副总 裁， 东吴 期货 有 限公司 董事 长 。 现 任东 吴 基金管 理有 限公 司总 经
理。
冯恂女 士 ， 董 事， 博士 研 究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任东 吴证 券研 究所研 究员 ， 国 联证 券研
究所所 长、 总裁 助理 兼经 管总部 总经 理、 副总 裁， 东吴证 券总 规划 师兼 研究 所所长 ， 现 任东 吴证 券
股份有 限公 司总 规划 师兼 资产管 理总 部总 经理 。
戴继雄 先生 ， 董事 ， 硕士 ， 历 任上 海复 星高 科技 （ 集团 ） 有 限公 司财 务 、 审 计副总 监 、 上 海兰
生（集 团） 有限 公司 财务 副总监 、财 务金 融部 总经 理。现 任上 海五 金矿 产发 展有限 公司 副 总 经 理 。
王炯先 生， 职工 董事 ，硕 士研究 生、 经济 师， 中共 党员。 历任 苏州 市统 计局 综合平 衡处 科 员 ，
东吴证 券总 裁办 公室 主任 、 机 构客 户部 总经 理、 总 裁助理 。 现任 东吴 基金 管 理有限 公司 常务 副总 经
理。
贝政新 先生 ， 独立 董事 ， 大学 ， 教 授， 博士 生导 师 。 历 任苏 州大 学商 学院财 经学院 讲师 、 副教
授。现 任苏 州大 学商 学院 财经学 院教 授。
张平先 生 ， 独 立董 事， 教 授， 博士 生导 师。 历任 中 国社科 院经 济研 究所 研究 员、 所长 助理 ， 现
任中国 社科 院经 济研 究所 副所长 。
陈如奇 先生 ， 独立 董事 ， 大专学 历 ， 中 共党 员， 高 级经济 师 。 历 任新 疆人 民 银行巴 州中 心支 行
科员 ， 新 疆农 业银 行巴 州 及自治 区分 行科 长 、 处 长 ， 交 通银 行上 海分 行处 长 、 副 行长 ， 交 通银 行广
州分行 行长 ，交 通银 行香 港分行 总经 理等 职。
2 、监 事会 成员
顾锡康 先生 ， 监事 会主席 ， 硕 士学 位， 高级 工程 师 、 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏州 电子 计算 机
厂工程 师 、 室 主任 ， 苏 州 人民银 行科 技科 硬件 组组 长， 苏州 证券 电脑 中心 经 理、 技术 总监 ， 东 吴证
券技术 总监 兼信 息技 术总 部总经 理， 东吴 证券 股份 有限公 司合 规总 监、 监事 会主席 。
王菁女 士 ， 监 事， 本科 学 士学位 ， 会计 师， 中共 党 员。 历任 东吴 证券 经纪分 公司财 务经 理 、 东
吴证券 财务 部总 经理 助理 、副总 经理 ，现 任东 吴证 券股份 有限 公司 财务 部总 经理。
沈清韵 ， 员 工监 事， 本科， 学士学 位， 中共 党员 。 历 任 普华永 道中 天会 计师 事务 所高级 审计 员，
东吴基 金管 理有 限公 司监 察稽核 部副 总经 理， 现任 监察稽 核部 总经 理兼 风险 管理部 总经 理。
3 、高 管人 员
吴永敏 先生 ，董 事长 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
任少华 先生 ，总 经理 。 （ 简 历请参 见上 述董 事会 成员 介绍）
王炯先 生 ， 常 务副 总经 理 、 硕 士研 究生 ， 经 济师 ， 中共党 员 。 历 任苏 州市 统 计局综 合平 衡处 科
员、 苏 州证 券西 北街 营业 部业务 主管 、 东 吴证 券办 公室副 主任 、 总 裁办 公室 主任、 机构 客户 部总 经
理、总 裁助 理等 职务 ，现 任东吴 基金 管理 有限 公司 常务副 总经 理。
徐军女 士 ， 督 察长 ， 大学 ， 会 计师 、 审计 师， 中共 党员 。 历 任苏 州市 审计 局 财政 、 金 融审 计处
科员、 副处 长， 东 吴证 券财 务部总 经理 ， 东吴 基金 管 理有限 公司 财务 负责 人、 公司总 裁助 理等 职务 ，
现任东 吴基 金管 理有 限公 司督察 长。
4 、基 金经 理
周健先 生 ， 硕 士 ， 南 开大 学毕业 ，8 年 证券 从业 经历 。 曾 就职 于海 通证 券 ；2011 年 5 月加 入东
吴基金 管理 有限 公司 ，曾 任公司 研究 策划 部研 究员 ，自 2012 年 05 月 03 日 起 担任东 吴中 证新 兴产
业指数 基金 经理 、 自 2012 年 10 月 27 日起 担任 东吴 新创业 股票 基金 基金 经理 、 自 2013 年 6 月 5 日
起担任 东吴 深 证 100 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 经理（LOF）。
历任基 金经 理
唐祝 益 2012 年 03 月 09 日-2013 年 06 月 05 日
刘元 海 2012 年 03 月 14 日-2013 年 06 月 05 日
5 、投 资决 策委 员会 成员
程涛 公司 总经 理助 理兼 首 席投资 官、 专户 业务 事业 部总经 理；
黎瑛 公司 研究 总监 兼研 究 策划部 总经 理；
杨庆定 固 定收 益部 总经 理 ；
刘元海 投 资管 理部 副总 经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
三 、基 金托管 人
（一）基金托管人情 况
1. 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)67595096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身 “ 中国 人 民建设 银行 ” 于 1954 年成 立，1996 年 易名
为“ 中 国建 设银 行 ” 。 中 国 建设银 行是 中国 四大 商业 银行之 一 。 中 国建 设银 行 股份有 限公 司由 原中 国
建设银 行 于 2004 年 9 月 分 立而成 立 ， 承 继了 原中 国建 设银行 的商 业银 行业 务及 相关的 资产 和负 债。
中国建 设银 行( 股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27 日 在香港 联合 交易 所主 板上 市， 是 中国 四大 商业
银行中 首家 在海 外公 开上 市的银 行 。 2006 年 9 月 11 日， 中国 建设 银行 又作 为 第一 家 H 股 公司 晋身
恒生指 数。 2007 年 9 月 25 日 中国 建设 银 行 A 股在 上 海证券 交易 所上 市并 开始 交易。 A 股发 行后 中
国建设 银行 的已 发行 股份 总数为 ： 250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606
股 A 股) 。
2014 年上 半年 ， 本 集团 实 现利润 总 额 1,695.16 亿元 ， 较 上年 同期 增长 9.23% ； 净 利润 1,309.70
亿元， 较上 年同 期增 长 9.17% 。营 业收 入 2,870.97 亿 元，较 上年 同期 增 长 14.20% ；其 中， 利息 净
收入增 长 12.59% ，净 利息 收益率(NIM)2.80% ；手 续 费及佣 金净 收入 增 长 8.39% ，在 营业 收入 中的
占比 达 20.96% 。 成 本收 入 比 24.17% ， 同比下 降 0.45 个百分 点。 资本 充足 率与 核心一 级资 本充 足率
分别 为 13.89% 和 11.21% ， 同业领 先。
截至2014 年6月末 ，本集 团 资产总额163,997.90 亿元， 较上年末 增长6.75% ，其 中 ，客户贷 款和
垫款总 额91,906.01 亿 元 ， 增长6.99% ；负 债总 额152,527.78 亿元 ， 较上 年末 增 长6.75% ， 其中 ，客 户
存款总 额129,569.56 亿元 ， 增长6.00% 。
截至2014 年6 月 末 ， 中 国 建 设 银 行 公 司 机 构 客 户326.89 万 户 ， 较 上 年 末 增 加20.35 万 户 ， 增长
6.64% ； 个人 客户 近3亿 户 ， 较上 年末 增加921 万 户， 增长3.17% ； 网上 银行 客户1.67亿 户， 较 上年 末
增长9.23% ， 手机 银行 客户 数1.31 亿户 ，增 长12.56% 。
截至2014 年6 月末， 中国 建设 银行 境内 营业 机构 总量14,707 个 ，服 务覆 盖面 进一步 扩大 ；自 助
设备72,128 台 ， 较 上年 末增 加3,115 台 。 电子 银行 和自 助渠道 账务 性交 易量 占比 达86.55% ， 较 上年 末
提高1.15 个 百分 点。
2014 年 上半 年 ， 本 集团 各 方面良 好表 现 ， 得 到市 场 与业界 广泛 认可 ， 先后 荣 获国内 外知 名机 构
授予的40余 个重 要奖 项 。 在英国 《 银 行 家》 杂志2014 年“ 世 界银 行1000 强 排名 ” 中， 以一 级资 本总 额
位列全 球第2， 较 上年 上升3 位； 在 美国 《 福布 斯》 杂 志2014 年全 球上 市公 司2000 强排 名中 位列 第2；
在美国 《财 富》 杂志 世界500 强排 名第38位 ，较 上年 上升12 位。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处 、 基金 市场 处、 证 券保 险 资产市 场处 、 理 财
信托股权市场处、QFII 托 管处、养老金托管处、清 算处、核算处、监督稽核 处等9个职能处室，在
上海设有投资托管服 务上 海备份中心，共有员 工240 余人。自2007年 起，托管 部连续聘请外部会 计
师事务 所对 托管 业务 进行 内部控 制审 计， 并已 经成 为常规 化的 内控 工作 手段 。
2. 主要 人员 情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信 贷
二部、 行长 办公 室工 作， 并在中 国建 设银 行河 北省 分行营 业部 、 总 行个 人银 行业务 部、 总行 审计 部
担任领 导职 务 ， 长 期从 事 信贷业 务 、 个 人银 行业 务 和内部 审计 等工 作 ， 具 有 丰富的 客户 服务 和业 务
管理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财
务部、 信贷 经营 部、 公 司 业务部 ， 长 期从 事大 客户 的客户 管理 及服 务工 作， 具有丰 富的 客户 服务 和
业务管 理经 验 。
张军红 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行总 行零 售
业务部 、 个 人银 行业 务部 、 行长 办公 室， 长 期从 事 零售业 务和 个人 存款 业务 管理等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、 信贷
部、 信 贷管 理部、 信贷 经 营部、 公司 业务 部， 并 在 总行集 团客 户部 和中 国建 设银行 北京 市分 行担 任
领导职 务， 长期 从事 信贷 业务和 集团 客户 业务 等工 作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
黄秀莲 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行会 计 部 ， 长 期从事 托管 业务 管
理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
3. 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “ 以 客户 为中 心 ”
的经营 理念 ， 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 ， 严 格 履行托 管人 的各 项职 责 ， 切实维 护资 产持 有人 的
合法权 益 ， 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 ， 中 国 建设银 行托 管资 产规 模
不断扩 大 ， 托 管业 务品 种 不断增 加 ， 已 形成 包括 证 券投资 基金 、 社保 基金 、 保险资 金 、 基 本养 老个
人账户、QFII 、 企业年金 等产品 在内 的托 管业 务体 系， 是目 前国 内托 管业 务 品种最 齐全 的商 业银 行
之一。 截至 2014 年 9 月 末 ，中国 建设 银行 已托 管 389 只证 券投 资基 金。 中国 建设银 行专 业高 效的
托管服 务能 力和 业务 水平 ，赢得 了业 内的 高度 认同 。中国 建设 银行 自 2009 年 至今连 续五 年被 国 际
权威杂 志 《 全球 托管 人》 评为 “ 中国 最佳 托管 银行 ” ； 获和 讯网 的中 国 “ 最 佳资 产托管 银行 ” 奖； 境内
权威经 济媒体《每日 经济观察》 的 “ 最佳 基金托管银行 ” 奖；中央国 债登记结算有限责 任公司的 “ 优
秀托管 机构 ”奖。
（二）基金托管人的 内部 控制制度
1. 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规 章 和本 行
内有关 管理 规定 ， 守法 经 营、 规范 运作 、 严 格监 察 ， 确 保业 务的 稳健 运行 ， 保证基 金财 产的 安全 完
整，确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ，保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
2. 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管业 务风
险控制 工作 进行 检查 指导 。 投 资托 管业 务部 专门 设 置了监 督稽 核处 ， 配备 了 专职内 控监 督人 员负 责
托管业 务的 内控 监督 工作 ，具有 独立 行使 监督 稽核 工作职 权和 能力 。
3. 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业
务操作 流程 ， 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业 资格 ； 业 务管 理严 格实
行复核 、 审核 、 检查 制度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用 ， 账 户资 料
严格保 管 ， 制 约机 制严 格 有效 ； 业 务操 作区 专门 设 置， 封闭 管理 ， 实 施音 像 监控 ； 业 务信 息由 专职
信息披 露人 负责 ，防 止泄 密；业 务实 现自 动化 操作 ，防止 人为 事故 的发 生， 技术系 统完 整 、 独 立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
1. 监督 方法
依照 《 基金 法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开 发
的“ 托 管业 务综 合系 统—— 基金监 督子 系统 ” ， 严格 按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定 ， 对 基金 管
理人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组合 等 情况进 行监 督 ， 并 定期 编 写基金 投资 运作 监督 报
告， 报送 中国 证监 会。 在 日常为 基金 投资 运作 所提 供的基 金清 算和 核算 服务 环节中 ， 对基 金管 理人
发送的 投资 指令 、基 金管 理人对 各基 金费 用的 提取 与开支 情况 进行 检查 监督 。
2. 监督 流程
（1）每工作日按时通 过基 金监督子系统，对各 基金 投资运作比例控制指 标进 行例行监控，发
现投资 比例 超标 等 异 常情 况， 向基 金管 理人 发出 书 面通知 ， 与基 金管 理人 进 行情况 核实 ， 督促 其纠
正，并 及时 报告 中国 证监 会。
（2）收到基金管理人 的划 款指令后，对涉及各 基金 的投资范围、投资对 象及 交易对手等内容
进行合 法合 规性 监督 。
（3）根据基金投资运 作监 督情况，定期编写基 金投 资运作监督报告，对 各基 金投资运作的合
法合规 性、 投资 独立 性和 风格显 著性 等方 面进 行评 价，报 送中 国证 监会 。
（4）通过技术或非技 术手 段发现基金涉嫌违规 交易 ，电话或书面要求基 金管 理人进行解释或
举证， 并及 时报 告中 国证 监会。
四 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1 、直 销机 构：
东吴基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市源 深 路 279 号
办公地 址： 上海 市源 深 路 279 号
法定代 表人 ：任 少华
传真：021-50509884
联系人 ：钱 巍
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666
网站：www.scfund.com.cn
2、 代 销机 构：
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：张 静
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（2） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：郭 伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：杨 菲
传真： （010 ）66105662
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（6） 华夏 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755)83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（8） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：杨 成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（9） 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（10） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
（11 ）温 州银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址：www.wzbank.cn
（12） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（13） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
（14） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（15） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
公司网 址：www.swhysc.com
（16） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权 唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（17） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 址：www.gf.com.cn
（18） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（19） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号标 志商务 中 心 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
（20） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：4008885288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（21） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服 务热 线：400-8888-666
（22） 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228
公司网 址：www.jyzq.com.cn
（23） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（24） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人 ：肖 亦玲
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（25） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（26） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ：周 晖
联系人 ：郭 磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址：www.cfzq.com
（27） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话：0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
（28） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公 司网 址：www.ebscn.com
（29） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（30） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39F
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：马 瑾
电话： （021 ）20328720
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com
（31） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（32） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（33） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
（34） 南京 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址：www.njzq.com.cn
（35） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：梁 旭
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（36） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01 、
02 、03 、05 、11 、12 、13、15、16、18、19、20、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代 表人 ： 龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服热 线：4006008008
公司网 址：www.china-invs.cn
（37） 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：宫 龙云
联系人 ：戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
（38） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 邮编 ：100032
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话：010-66045678
传真：010-66045518
天相投 顾网 址：http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（39） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦 27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：宋 歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
（40） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：吴 琼
电话：0755 －22621866
传真：0755 －82400862
客服热 线：95511-8
公司网 址：www.PINGAN.com
（41） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（42） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 层至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（43） 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热 线：4008888133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
（44） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦 10 层
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（45） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
（46） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
公司网 址：www.shzq.com
（47） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：020-961303
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（48） 长城 国瑞 证券 有限 公司
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：王 勇
联系人 ：卢 金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
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（49） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
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（50） 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ：赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
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（51） 天源 证券 经纪 有限 公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼
法定代 表人 ：林 小明
联系人 ：聂 晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
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（52） 财富 里昂 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
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（53） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人 ：周 妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：0571-96598
（54） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（55）华 鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999,029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（56） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（57） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（58） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（59） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：张 裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000766123
公司网 址：www.fund123.cn
（60） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 文二 西路1号 元茂 大 厦903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏路7号 杭州 电子 商务 产 业园2 号楼2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：杨 翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：0571-88920897
公司网 址：http://www.ijijin.com.cn
（61） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
（62） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站：www.erichfund.com
（63） 苏州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路143 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园路728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：项 喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热 线：96067
公司网 址：www.suzhoubank.com
（64） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上街95号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上街95号
法定代 表人 ： 冉云
联系人 ： 刘婧 漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热 线：4006600109
公司网 址：www.gjzq.com.cn
3、 基 金管 理人 可根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《 销 售办法 》 和基 金合 同等 的 规定 ， 选 择其 他
符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 及时 履行 公告 义务。
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人 ：任 瑞新
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层
负责人 ：陶 修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律 师： 王勇 、余 红征
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 天衡 会计 师事 务 所
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路106 号 万达 广场 商 务楼B座（14 幢）20 楼
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路106 号 万达 广场 商 务楼B座（14 幢）20 楼
法定代 表人 ：余 瑞玉
经办注 册会 计师 ：谈 建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
五 、基 金的名 称
本基金名称：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
六、 基 金的类 型
基金的类别：股票型基金。
七、 基 金的投 资目 标
本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进
行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 。
八 、基 金的投 资范 围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业
板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金
投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产占基金资产的比例不低于 80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。
权证及其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符
合上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规
另有规定的从其规定。
九 、基 金的投 资策 略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及
其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获
得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
1 、资产配置策略
本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 90%-95% ， 其 中 深 证 100 价格指数的
成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济
运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金
的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基
础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
2 、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证 100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股
票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择
本基金选择深证 100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证 100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 上 市 的
100 只 A 股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中 A 股市场的核心优质资
产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳 A 股市场的总体发展趋势。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时， 按照深证 100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐 步 买 入 。
在 买 入 过 程 中 ， 本 基 金 采 取 相 应 的 交 易 策 略 降 低 建 仓 成 本 ， 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 投 资 运 作 过 程 中 ，
本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
① 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期 根 据 所 跟 踪 的 深 证 100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相应的跟踪调整。
② 不定期调整
当深证 100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金
将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；
③ 特 殊 情 形 下 的 调 整
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情
形包括：a) 法 律 法 规 的 限 制 ；b) 目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈 述
等 违 规 行 为 、 或 者 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处 罚 或 司 法 诉 讼 等 。 本 基 金 进 行 替 换 遵 循 以 下 原 则 ： a)用于替换
的股票与被替换的股票属于同一行业， 经营业务相似度高； b) 用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 的 市 场 价
格收益表现具有很强的相关性， 能较好地代表被替换股票的收益表现； c) 用 于 替 换 的 股 票 优 先 从 目 标 指
数的其他成份股中挑选， 如不能挑选出较合适的替换股票， 再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。
（4）指数增强策略
本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。
a ） 成 分 股 量 化 增 强 策 略
本 基 金 成 分 股 量 化 增 强 策 略 采 用 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 主 要 方 法 为 选 取 价 值 、 成 长 、 盈 利 、
市场特征四大类因子，建立 Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价 值 因 子 主 要 是
指股票的绝对和相对估值水平， 包括市盈率、 市净率、 市销率、EV/EBITDA 等 指 标 ； 成 长 因 子 主 要 包
括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公
司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动
量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的 诸 多 驱 动 因 素 ，
能够寻找较好的投资机会。
通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据 评 分 结
果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 权 重 优 化 ， 作 为 指 数 增 强 投 资 中
的参考。
b ）非成分股增强策略
对于非成分股的选择，本基金采用 “ 东 吴 基 金 企 业 竞 争 优 势 评 价 体 系 ” ， 即 投 研 团 队 根 据 波 特 的 五
种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其
它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。
本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的
股票，以增强基金的投资收益。
（5）跟踪误差控制
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟
踪偏离度不超过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 。
本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪
误差控制在跟踪目标以内。
3 、债券投资策略
本基金债券投资主要是 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 以 获 取 适 当 收 益 。 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 方 式 制 定 具
体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场
波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并
通过对基金现金需求的科学分析， 制定相应的债券投资策略， 合理分配基金资产在债券上的配置比例。
十 、基 金的业 绩比 较基准
基金业 绩比 较基 准=95%* 深证 100 价 格指 数收 益率 +5%* 商业银行 活期 存款 利 率（税 后）
十 一 、 基金的 风险 收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。
十 二、 基金投 资组 合报告
东吴深 证 100 指数 增强 证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 基 金管 理人 的董 事 会及董 事保 证本 报
告所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏, 并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担
个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于 2015 年 1 月 19 日 复核 了
本 报告中 的财务 指标、 净值 表现和 投资组 合报告 等内 容, 保证复 核内容 不存 在虚 假记载 、误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 12 月 31 日 （ 未经审 计）
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况：
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 66,561,498.46 90.78
其中： 股票 66,561,498.46 90.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,523,277.58 8.90
7 其他资 产 240,335.70 0.33
8 合计 73,325,111.74 100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合：
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 161,007.00 0.22
B 采矿业 1,724,759.58 2.38
C 制造业 33,092,363.19 45.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
718,854.52 0.99
E 建筑业 435,691.20 0.60
F 批发和 零售 业 1,245,870.00 1.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
2,915,206.66 4.03
J 金融业 11,363,427.70 15.71
K 房地产 业 6,062,159.80 8.38
L 租赁和 商务 服务 业 944,149.71 1.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
1,860,588.15 2.57
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 971,746.52 1.34
S 综合 568,686.30 0.79
合计 62,064,510.33 85.78
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 511,865.23 0.71
C 制造业 1,567,426.16 2.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 119,255.96 0.16
F 批发和 零售 业 429,195.18 0.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
459,542.75 0.64
J 金融业 271,037.34 0.37
K 房地产 业 727,843.52 1.01
L 租赁和 商务 服务 业 146,844.67 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务 - -
业
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 263,977.32 0.36
S
综合 - -
合计 4,496,988.13 6.22
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 ：
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000002 万科Ａ 282,419 3,925,624.10 5.43
2 000651 格力电 器 81,162 3,012,733.44 4.16
3 000776 广发证 券 108,990 2,828,290.50 3.91
4 000001 平安银 行 168,252 2,665,111.68 3.68
5 000333 美的集 团 76,593 2,101,711.92 2.90
6 000783 长江证 券 114,523 1,926,276.86 2.66
7 000063 中兴通 讯 78,797 1,423,073.82 1.97
8 002024 苏宁云 商 138,430 1,245,870.00 1.72
9 000562 宏源证 券 31,994 1,163,941.72 1.61
10 000338 潍柴动 力 39,051 1,065,701.79 1.47
（2 ） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 600048 保利地 产 38,059 411,798.38 0.57
2 600085 同仁堂 13,800 309,534.00 0.43
3 601088 中国神 华 13,063 265,048.27 0.37
4 600219 南山铝 业 28,921 256,529.27 0.35
5 600875 东方电 气 10,746 221,797.44 0.31
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 。
11 、 投资 组合 报告 附注
（1）本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
（3） 期末 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,765.20
2 应收证 券清 算款 131,601.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,856.37
5 应收申 购款 99,112.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 240,335.70
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
① 报告 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000562 宏源证 券 1,163,941.72 1.61 重大事 项停 牌
② 报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 ，
也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 并不 代表 其未 来表现 。投 资有 风险,投 资 者在作 出投 资决 策前
应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
（1） 东吴 深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收 益
率比较 ：
时间
净值增长
率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准收
益率③
业 绩 比 较 基 准 收 益
率标准差④
①- ③ ②- ④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
2013.01.01-2013.12.31 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01%
2014.01.01-2014.12.31 31.12% 1.14% 30.69% 1.15% 0.43% -0.01%
2012.03.09-2014.12.31 12.50% 1.22% 11.07% 1.27% 1.43% -0.05%
注 ： 统 计 截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率+5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2014 年
12 月 31 日）
注：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十四、 基金 费用与 税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8 、基 金上 市费 及年 费；
9 、基 金的 指数 使用 费；
10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
11 、 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基金 可以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具 体计 提方
法、计 提标 准在 招募 说明 书或相 关公 告中 载明 ；
12 、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
（二）上述基金费用由基 金管理人在法律法规规定 的范围内按照公允的市场 价格确定，法律法规
和基金合同另有规定 时从 其规定。
（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年管 理费 率 为 1%
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年托 管费 率 为 0.15%
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
3 、基 金的 指数 使用 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可协 议 的
约定向 深圳 证券 信息 有限 公司支 付指 数使 用费 。 通 常情况 下 ， 指 数使 用费 按 前一日 基金 资产 净值 的
0.02％ 的年费 率计 提，且收 取下限 为每 季度（ 《基 金合 同》生 效之 日所在 季度的 指数使 用费 ，按实
际计提 金额 收取 ，不 设下 限）人 民 币 5 万 元。 计算 方法如 下：
H=E× 0.02%÷ 当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数使 用 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 每季 度 结
束后 10 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。
4 、除管理费和托管费 之外 的基金费用，由基金 托管 人根据其他有关法规 及相 应协议的规定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（四）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。 基 金合 同生 效前 所发生 的信 息披 露 费 、
律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付 。
（五）基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情 况调整基金管理费率和基 金托管费率。基金管
理人必须最迟于新的 费率 实施日 2 日前在指定媒体 上刊登公告。
（六）场外申购费用 和赎 回费用
1 、申 购费 用
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销 售 、
注册登 记等 各项 费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100 万 元以 下
1.2%
100 万 元以 上（ 含）-200万 元以下
0.8%
200 万 元以 上（ 含）-500万 元以下
0.4%
500 万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2 、赎 回费 用
赎回费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ， 赎回 费的 25% 归 基金财 产 ， 其 余部 分作 为 注册登 记等 其他 必
要的手 续费 。
本基金 赎回 费率 如下 ：
持有时 间 赎回费 率
1 年以 内（ 含 1 年）
0.5%
1 年-2 年（ 含 2 年）
0.25%
2 年以 上
0
基金管 理人 可以 根据 法律 法规规 定及 基金 合同 调整 费率或 收费 方式 ， 最新 的申 购费率 和赎 回 费
率在更 新的 招募 说明 书中 列示 。 费 率如 发生 变更 ， 基 金管理 人最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施 日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金 促销
计划， 针对 以特 定交 易方 式( 如网 上交 易、 电 话交 易 等) 等进 行基 金交 易的 投资 人定期 或不 定期 地开
展基金 促销 活动 。 在基 金 促销活 动期 间 ， 按 相关 监 管部门 要求 履行 必要 手续 后， 基金 管理 人可 以适
当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
（七） 场内申购费用 和赎 回费用
1 、本基金的申购费用 由基 金申购人承担，不列 入基 金财产，主要用于本 基金 的市场推广、销
售、注 册登 记等 各项 费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100 万 元以 下
1.2%
100 万 元以 上（ 含）-200万 元以下
0.8%
200 万 元以 上（ 含）-500万 元以下
0.4%
500 万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2 、投资人可将其持有 的全 部或部分基金份额赎 回。 赎回费用由基金份额 赎回 人承担，赎回费
的 25% 归基 金财 产， 其余 部分作 为注 册登 记等 其他 必要的 手续 费。
场内赎 回费 率统 一 为 0.5% 。
3 、基金管理人可以在 基金 合同约定的范围内调 整费 率或收费方式，基金 管理 人最迟应于新的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
（八) 基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办
法》 、 《 证券投 资基 金销 售管理 办法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律 法 规
的要求,本 基金 管理 人对 本 基金原 招募 说明 书进 行了 更新, 并根 据本 基金 管理 人 在本基 金合 同生 效后
对本基 金实 施的 投资 经营 活动进 行了 内容 补充 和更 新, 主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、 在“重 要提 示” 中， 更新 了相关 内容 。
2 、 在“二 、释 义” 中， 更新 了相关 内容 。
3 、 在“三 、基 金管 理人 ”中 ，更新 了相 关内 容。
4 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，更新 了相 关内 容。
5 、 在“五 、相 关服 务机 构” 中，更 新了 相关 内容 。
6 、 在“九 、基 金的 投资 ”中 ，更新 了相 关内 容。
7 、 在“十 、基 金的 业绩 ”中 ，更新 了相 关内 容。
8 、 在“二 十一 、对 基金 份额 持有人 的服 务” 中， 更新 了相关 内容 。
9 、在 “二 十二 、其 他应 披 露事项 ”中 ，增 加了 其他 披露事 项：
(1) 2014 年 9 月 17 日在 上海 证券报 、 中国 证券 报、 证 券时报 、 证券 日报 、 公 司 网站等 媒体 上
公告了 《东 吴基 金管 理有 限公司 关于 股权 变更 的公 告》 ；
(2) 2014 年 10 月 23 日 在上 海 证券报 、 中国 证券 报、 证 券时报 、 公司 网站 等媒体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）更新招募说 明书 及摘 要》 ；
(3) 2014 年 10 月 27 日 在上 海 证券报 、 中国 证券 报、 证 券时报 、 公司 网站 等媒体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2014 年第 3 季度 报告 》 ；
(4) 2014 年 11 月 19 日在 上海 证券报 、中 国证 券报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司 网站等 媒 体
上公告 了《 东吴 基金 管理 有限公 司关 于参 加数 米基 金网费 率优 惠活 动的 公告 》 ；
(5) 2014 年 12 月 31 日 在上 海 证券报 、 中国 证券 报、 证 券时报 、 公司 网站 等媒体 上公告 了 《东
吴基金管理有限公司 关于 旗下部分基金参加平 安银 行股份有限公司基金 代销 业务费率优惠活 动
的公告 》 ；
(6) 2015 年 1 月 5 日 在上 海证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 证券 日报 、公 司网 站等媒 体 上
公告了 《东 吴基 金管 理有 限公司 管理 的基 金 2014 年 年度资 产净 值公 告》 ；
(7) 2015 年 1 月 6 日 在上 海证 券报、 中国 证券 报、 证券 时报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《 东
吴基金管理公司关于 旗下 部分基金在平安银行 股份 有限公司开通定期定 额投 资业务并继续参 加
基金定 投及 申购 费率 优惠 活动的 公告 》 ；
(8) 2015 年 1 月 15 日在 上海 证券报 、 中国 证券 报、 证 券时报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金管理有限公司 关于 旗下部分基金在中国 工商 银行开通定期定额投 资业 务并参加工商银 行
“2015 倾心 回馈 ” 基金 定投 优惠活 动的 公告 》 ；
(9) 2015 年 1 月 21 日在 上海 证券报 、 中国 证券 报、 证 券时报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2014 年第 4 季度 报告 》 ；
(10)2015 年 3 月 5 日在 上 海证券 报 、 中 国证 券报 、 证 券时报 以及 公司 网站 等媒 体上公 告了 《 东
吴基金管理有限公司 关于 旗下基金新增国金证 券股 份有限公司为代销机 构并 推出转换业务的 公
告》 。
十 六、 签署日 期
本基金 更新 招募 说明 书于2015年4 月22 日签 署。
东吴基 金管 理有 限公 司
二零 一 五 年四 月 二十 二 日
