信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
信诚中证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年第一季度报告
2015 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2015 年 4 月22 日
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月20 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指数分 级
场内简称 信诚金融
基金主 代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 9,872,299,690.02 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现对 中 证 800 金融指数的 有效 跟踪, 为投 资 者提供 一个 有效的
投资工具。
投资策略 本基金原 则 上采用完 全 复制法跟 踪 指数, 即原 则 上按照标 的 指数中成
份股组成 及 其权重构 建 股票投资 组 合, 并根据 标 的指数成 份 股及其权
重的变化 进 行相应调 整, 力争保持 基 金净值收 益 率与业绩 比 较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年 跟踪误差不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 800 金融价格指 数收益率 +5%× 金融同业存款利率。
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高预 期 风险、较 高 预期收益
的特征, 其 预 期风险和 预 期收益高 于 货 币市场 基 金、债券 型 基金和混
合型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚中证800 金融指数
分级 A
信诚中证800 金融指数
分级 B
信诚中证800 金融
指数分级
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属分级基金的份额总额
4,511,562,132.00 份 4,511,562,133.00 份
849,175,425.02
份
下属分级基金的风险收益特 征 金融A 份额具 有预期风 金融B 份额具 有预期风 本基金为跟踪指信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
险、 预期收益较低的特
征
险、 预期收益较高的特
征。
数的股票型基金,
具有较高预期风
险、 较高预期收益
的特征, 其预 期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位： 人 民币元
主要财务指标 报告期（2015 年1 月1 日至 2015 年3 月 31 日）
1. 本期已实 现 收益 282,544,762.32
2. 本期利润 327,202,205.89
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0470
4. 期末基金 资产净值 11,478,258,082.76
5. 期末基金 份额净值 1.163
注:1 、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
本 报 告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.26% 2.29% 1.27% 2.32% -1.01% -0.03%
3.2.2
自 基 金合 同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
注: 本基金建 仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年6 月20 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓 名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级证券投资
2015 年 1
月 15 日
- 2
数学金融硕士、 运筹管理学硕士、 纽约大
学化学硕士。 曾担任美国对冲基金Robust
methods 公司 数量分析师， 华尔街对冲基
金 WSFA Group 公司助理基金经理，该基
金为股票多空型对冲基金。2012 年 8 月
加 入 信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经
理、 专户投资经理。 现任信诚中证 500 指
数分级基金、信诚沪深 300 指 数 分 级 基
金、 信诚中证 800 医药 指数分级基金、 信
诚中证 800 有色指数分级基金、 信诚中证
800 金融指数 分级基金、 信诚中证 TMT 产
业主题指数分级基金的基金经理。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
基金的基金
经理
吴雅楠
本基金基金
经理，兼任
信诚中证
500 指数分
级基金、信
诚沪深 300
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金及信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级证券投资
基金的基金
经理，信诚
基金管理有
限公司投资
管理部数量
投资总监
2013 年12
月 20 日
2015 年 3 月
27 日
18
统计物理学博士,CFA,18 年证券、 基金从
业经验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理经验。 曾任职于加拿大Greydanus,
Boeckh & Associates 公 司和加拿大道明
资产管理公司(TD Asset Management) 。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800 金融 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证 800 金融指数 分级证券投资基金招募说明书》 的
约定, 本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份额持 有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1
公平交易制 度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管 理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2
异常交易行 为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2015 年第1 季度在经济增长中枢下移, 经济结构 改善与充裕的市场流动性的大背景下, 本期A 股 不论 主
板还是中小板, 创业板再 度创新高。在受到周小川对股市的表态, 李克强 总理讲话等因素的刺激下, 市场的
监管风险短期已消除, 部 分增量资金入市。 实体经济方面在各项改革不 断推进, 市 场活力将进一步释放, 资
本市场融资功能与定价功能也有望得以提升。另一方面, 为 了托底经济, 宽松货币环境会延续, 投 资者大类
资产的再配置, 以及融资 、 杠杆致使流动性不会突然结束, 流动 性依然宽松。 本季度结构化市场衍生品角度,
周期品与金融分级基金较为活跃, 不 断有 申购, 其 次为高科技产业也有申购; 而防御型 的产业如医药连续折
价行情, 场内 规模大幅减少。
在本报告期内, 我们继续 利用自行开发的量化分层抽样技术, 在震荡市场环境及处理每日申购赎回现
金流中, 有效 地管理跟踪误差。 在市场震荡期间, 我们也利用股指期货对冲现金流带来的 市场风险。 在本报
告期内, 基金 利用股指期货作为工具进行套保, 以 配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差, 及应 付大额申
购赎回, 期末 现货与股指期货合约总市值占基金净值比例符合法规与风控要求。
展望2015 年2 季度, 在货 币政策放松, 新增资金进入, 市场情绪 高涨, 经济难 看出系统性风险的情形 下,
股票市场的上涨趋势大概率继续。 但另一方面, 股市的已进入自我强化阶段, 新增资 金会继续追之前表现好
的风格, 风险 也开始累积, 要关注当市场开始兑现帐面收益的时刻。从结构方面, 我们 依然看好符合未来中
国经济改革与转型的行业, 例如新能 源汽车, 互联 网, 工业4.0 相关产业; 同 时我们也看好习近平主席扶植 的
符合国家战略与经济托底的行业 ,“ 一带一路 ” 相关行业, 信 息安全等。 本基金经理将继续秉承严谨和有纪
律的信诚数量投资策略和执行, 管理 信诚中证 800 金融指数分 级基金, 为投 资者提供有效的指数回报。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期, 本 基金份额净值增长率为 0.26%, 同期比 较基准收益率为 1.27% 。 报告期内, 本 基金日均跟 踪
误差在 0.35% 之内, 年化跟 踪误差不超过 4% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值 低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 10,573,498,879.03 91.76
其中：股票 10,573,498,879.03 91.76
2 固定收益投资 506,065,583.60 4.39
其中：债券 506,065,583.60 4.39
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 115,705,116.76 1.00
7 其他资产 327,262,365.29 2.84
8 合计 11,522,531,944.68 100.00
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1
指数投资按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 10,573,498,879.03 92.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,573,498,879.03 92.12
5.2.2
积极投资按 行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1
报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 15,240,475 1,192,414,764.00 10.39
2 600016 民生银行 82,255,747 797,880,745.90 6.95
3 600036 招商银行 50,046,904 779,230,295.28 6.79
4 600030 中信证券 23,289,611 764,365,033.02 6.66
5 601166 兴业银行 34,667,026 636,486,597.36 5.55
6 600837 海通证券 23,944,292 560,535,875.72 4.88
7 600000 浦发银行 33,962,633 536,269,975.07 4.67
8 601601 中国太保 9,300,982 315,303,289.80 2.75
9 601988 中国银行 70,582,116 309,149,668.08 2.69
10 601328 交通银行 47,798,229 305,430,683.31 2.66
5.3.2
报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 7,919,583.60 0.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 498,146,000.00 4.34
其中：政策性金融债 498,146,000.00 4.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 506,065,583.60 4.41
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 140213 14 国开 13 1,300,000 130,000,000.00 1.13
2 140223 14 国开 23 900,000 90,090,000.00 0.78
3 140212 14 国开 12 700,000 70,014,000.00 0.61
4 140218 14 国开 18 600,000 60,024,000.00 0.52
5 140443 14 农发 43 500,000 50,030,000.00 0.44
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资 。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IF1504 IF1504 5 6,080,100.00 914,100.00
在本报告期
内, 基金利用
股指期货作为
工具进行套
保, 以配合现
货投资复制标
的指数减小跟
踪误差, 及应
付大额申购赎
回 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
公允价值变动总额合计( 元) 914,100.00
股指期货投资本期收益( 元) 859,320.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 914,100.00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他 衍生工具- 股 指期货投资 ”与 “证券清算款- 股指 期货每 日
无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
的期末公允价 值以抵销后的净额列报, 净额为零 。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资 的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 中信证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取暂
停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施( 《中 国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融
资类业务现场检查情况》) 。
对 中 信 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 中
信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 800 金融是指数型基金, 对于 中信证券的
投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法
规和公司制 度的规定。
海通证券于 2015 年 1 月 16 日因存在违规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证监会采取暂停
新开融资融券客户信用账户 3 个月 的行政监管措施( 《中国 证监会公开通报 2014 年 第四季度证券公司融资
类业务现场检查情况》) 。又于 2014 年 5 月 21 日收到“中国证监会行政监管措施 决定书”。披露证监会
在 检 查 券 商 承 销 情 况 中 发 现, 海 通 证 券 在 承 销 中 存 在 两 起 违 规 行 为 。 海 通 证 券 在 承 销 杭 州 炬 华 科 技 股 份 有
限 公 司 首 次 公 开 发 行 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中, 向 上 海 电 气 财 务 公 司 配 售 股 票, 上 海 电 器 财 务 与 海 通 证 券 董
事能施加重大影响的上海电气实 业公司受同一实际控制人控制。 海通证券在承销慈铭健康体检管理集团股
份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 并 上 市 项 目 中, 存 在 向 投 资 者 提 供 超 出 招 股 意 向 书 等 公 开 信 息 以 外 的 发 行 人 其 它
信息行为。以上行为分别收到中国证监会警告和诫勉谈话的处罚。
对 海 通 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 上 述 处 罚 事 项 未 对
海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚 800 金融是指数型基金, 对于 海通证券的
投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法
规和公司 制度的规定。
除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,849,608.94
2 应收证券清算款 3,345,261.47
3 应收股利 -
4 应收利息 15,516,727.04
5 应收申购款 305,550,767.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 327,262,365.29
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
5.11.6
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位： 份
项目
信诚中证 800 金融指
数分级 A
信诚中证 800 金融指
数分级 B
信诚中证 800 金融指
数分级
报告期期初基金份额总额 3,007,457,623.00 3,007,457,624.00 332,769,317.37
报告期期间基金总申购份额 - - 4,596,879,643.88
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 1,072,264,518.23
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
1,504,104,509.00 1,504,104,509.00 -3,008,209,018.00
报告期期末基金份额总额 4,511,562,132.00 4,511,562,133.00 849,175,425.02
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2015 年第一季度报告
无
§9
备查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、信诚中证800 金融指数 分级证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中证800 金融指数 分级证券投资基金基金合同
4 、信诚中证800 金融指数 分级证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
信诚基金管理有限公 司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2015 年 4 月22 日
