融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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融 通 巨潮 100 指 数 证券 投 资基 金(LOF)2015 年第 1 季 度 报告
2015 年 3 月31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2015 年 4 月 22 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 3 月31 日 止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
交易代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放 式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 5 月12 日
报告期末基金份额总额 1,919,397,337.27 份
投资目标
本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指
数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益，
追求长期的资本增值。 本基金谋求分享中国经济的持续、 稳定增长和
中国证券市场发展的成果， 实现基金财产的长期增长， 为投资者带来
稳定的回报。
投资策略
本基金为增强型指数基金， 在控制股票投资组合相对目标指数偏离风
险的基础上， 力争获得超越目标指数的投资收益。 基金以指数化 分散
投资为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整， 在数量化投
资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及
超额收益间的最佳匹配。 为控制基金偏离目标指数的风险， 本基金力
求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制
0.5% 。
业绩比较基准 巨潮 100 指 数收益率 ×95%+银行同业 存款利率 ×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 164,482,757.78
2. 本期利润
154,973,587.49
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0682
4. 期末基金 资产净值 2,324,148,642.15
5. 期末基金 份额净值 1.211
注： （1 ） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公 允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
（2 ） 本报告 所列示的基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.74% 2.02% 8.74% 1.93% -1.00% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李勇
本基金的基金经理、 融
通 深 证 成 份 指 数 基 金
基金经理、 融通创业板
指数基金基金经理
2015
年 1 月
9 日
- 11
研究生学历，具有证券从业资格。
2005 年 至今就 职 于 融通基 金 管 理
有限公司，历任金融工程研究员、
基金经理助理职务。
蔡志伟 本基金 的基金经理
2015
年 2 月
11 日
- 3
硕士，具有基金从业资格。2006
年 7 月至 2008 年 8 月在汇 丰软件
开发广东有限公司工作， 任高级软
件工程师；2011 年 6 月 加入融通
基金管理有限公司， 任金融工程研
究员。
王建强
本基金的基金经理、 融
通深证100 指 数基金基
金经理、 融通深证成份
指数基金基金经理、 融
通 创 业 板 指 数 基 金 基
金经理
2009
年 5 月
15 日
2015
年 1 月
9 日
10
本 科 学 历 ， 具 有 证 券 从 业 资 格 。
2001 年至2004 年就职于 上海市万
得信息技术股份有限公司；2004
年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历任金融工程研究员、 基金
经理助理职务。
注：任职 日期 和 离任 日期 均 指根 据基 金 管理 人对 外 披露 的任 免 日期 填写 ； 证券 从业 年 限以从
事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮
100 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》 的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同 的约定。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数
成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数基金基 准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮
100 指数基金 基准的有效跟踪。
2015 年 1 季 度沪深 300 上涨 14.64%，从各行业指数的表现来看：计算机 ( 申万) 、 传媒（申
万）和纺织服装（申万）领涨，分别上涨 78.7% 、57.4% 和 46.8% 。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 7.74% ，同期业 绩比较基准收益率为 8.74% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 2,263,229,535.18 94.63
其中：股票 2,263,229,535.18 94.63
2 固定收益投资 70,021,000.00 2.93
其中：债券 70,021,000.00 2.93
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,745,567.21 2.12
7 其他资产 7,566,839.81 0.32
8 合计 2,391,562,942.20 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 88,948,211.65 3.83
C 制造业 565,209,342.49 24.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,886,917.50 2.02
E 建筑业 88,121,545.70 3.79
F 批发和零售业 - - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 37,075,419.00 1.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,951,379.19 2.71
J 金融业 1,088,879,078.45 46.85
K 房地产业 90,430,166.65 3.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,659,210.14 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 21,182,396.20 0.91
合计 2,098,343,666.97 90.28
5.2.2 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 25,631,440.12 1.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 41,913,894.60 1.80
F 批发和零售业 8,158,110.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 8,142,108.18 0.35
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 68,151,857.31 2.93
K 房地产业 4,891,040.00 0.21
L 租赁和商务服务业 7,997,418.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 164,885,868.21 7.09
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 2,078,067 162,587,962.08 7.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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2 601166 兴业银行 7,039,582 129,246,725.52 5.56
3 600030 中信证券 3,222,579 105,765,042.78 4.55
4 600837 海通证券 3,297,582 77,196,394.62 3.32
5 600016 民生银行 7,282,154 70,636,893.80 3.04
6 601989 中国重工 5,790,096 58,132,563.84 2.50
7 601766 中国南车 2,935,588 49,875,640.12 2.15
8 600036 招商银行 3,145,181 48,970,468.17 2.11
9 601299 中国北车 2,585,613 47,601,135.33 2.05
10 601601 中国太保 1,384,998 46,951,432.20 2.02
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 000728 国元证券 782,263 26,808,153.01 1.15
2 601555 东吴证券 1,069,300 24,497,663.00 1.05
3 601669 中国电建 2,362,500 23,365,125.00 1.01
4 600369 西南证券 777,390 16,846,041.30 0.72
5 000768 中航飞机 397,580 10,798,272.80 0.46
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,021,000.00 3.01
其中：政策性金融债 70,021,000.00 3.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 70,021,000.00 3.01
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 140207 14 国开 07 400,000 40,012,000.00 1.72
2 140430 14 农发 30 300,000 30,009,000.00 1.29
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金 本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金 本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资 的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金 本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金 本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金 本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 505,656.40
2 应 收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,249,472.62
5 应收申购款 3,811,710.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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9 合计 7,566,839.81
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末 股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 600036 招商银行 48,970,468.17 2.11 重大事项
2 601766 中国南车 49,875,640.12 2.15 资产重组
3 601299 中国北车 47,601,135.33 2.05 资产重组
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投资前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 000728 国元证券 26,808,153.01 1.15 重大事项
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期 初基金份额总额 2,061,299,663.26
报告期期间基金总申购份额 594,591,511.53
减: 报告期期 间基金总赎回份额 736,493,837.52
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,919,397,337.27
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
本基金 管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》 ， 经 与托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年 3 月27 日 起本基金对持有的在上海
证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2015 年第1 季度 报告
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外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人 2015 年3 月28 日公告。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF) 设立的文件
（二）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
（三）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》
（四）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二○一五年四月二十二日
