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浦银货币A(519509)

浦银货币:2015年第一季度报告

 
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
 
 
浦银安盛 货币市场证券投资基金 
 
2015 年第1季度报告 
 
2015 年03月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金管理人 :浦银安盛基金管理有 限公司























基金托管人 :中信银行股份有限公 司























报告送出日 期:2015年04月21日


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 2 页 共 13 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年1月1日起至3月31日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 浦银安盛货币 场内简称 - 基金主代码 519509 基金运作方式 开放式契约型 基金合同生效日 2011年03月09日 报告期末基金份额总额 540,743,559.68 份 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上, 获得 超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩余期限 控制下的主动性投资策略, 利用基本分析和数量化分析方 法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证 流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种, 其预期收 益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 报告期末下属分级基金的 份额总额 269,704,334.47 267,468,147.34 3,571,077.87 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年01月01日-2015年03月31日) 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 1.本期已实现收益 3,559,084.83 6,136,556.31 56,530.94 2.本期利润 3,559,084.83 6,136,556.31 56,530.94 3.期末基金资产净值 269,704,334.47 267,468,147.34 3,571,077.87 注:1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入(不 含 公允价值 变动收 益) 扣除相关 费用后 的余额 。


2 、 本期 利润为 本期已 实 现收益加 上本期 公允价 值 变动收益 , 由 于货币 市场 基金采用 摊余成 本法 核算,因 此,公 允价值 变 动收益为 零,本 期已实 现 收益和本 期利润 的金额 相 等。


3 、 本基 金收益 分配按 月 结转份额 。 浦 银安盛 货币 市场证券 投资基 金于2014 年9月12日 刊登公 告, 自2014 年9 月15日 起为指 定的特定 销售渠 道增加 浦 银安盛货 币市场 证券投 资 基金E类份 额,该 类 份额仅能 通过特 定的销 售 渠道办理 申购、 赎回等 业 务。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 、浦银 安盛货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1733 % 0.0085 % 0.0863 % 0.0000% 1.0870 % 0.0085 % 2 、浦银 安盛货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 业绩比 较基准 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 4 页 共 13 页 准差② 收益率 ③ 准差④ 过去三个月 1.2330 % 0.0085 % 0.0863 % 0.0000% 1.1467 % 0.0085 % 3 、浦银 安盛货币E 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1724 % 0.0085 % 0.0863 % 0.0000% 1.0861 % 0.0085 % 注:1 、本 基金收 益分配 按月结转 份额。 2 、本基金 于2014 年9 月15日开始分 为A 、B 、E 三类 。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 浦银安盛 货币A 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2011年03 月09 日-2015 年03 月31 日) 浦银安盛货币A 基金基准 2011-03-09 2011-10-06 2012-05-05 2012-12-03 2013-07-03 2014-01-31 2014-08-31 2015-03-31 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 浦银安盛 货币B 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2011年03 月09 日-2015 年03 月31 日)


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 5 页 共 13 页 浦银安盛货币B 基金基准 2011-03-09 2011-10-06 2012-05-05 2012-12-03 2013-07-03 2014-01-31 2014-08-31 2015-03-31 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 浦银安盛 货币E 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2014年09 月15 日-2015 年03 月31 日) 浦银安盛货币E 基金基准 2014-09-15 2014-10-13 2014-11-10 2014-12-08 2015-01-05 2015-02-02 2015-03-02 2015-03-31 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注: 本基 金于2014 年9 月15 日开始分 为A 、B 、E 三类 , 具体内 容详见 本基金 管 理人于2014 年9月12 日刊登的 《关于 浦银安 盛 货币市场 证券投 资基金 增 加基金份 额类别 的公告 》 。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 康佳燕 公司旗 2014年06月 - 9 康佳燕女士,香港大学工 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 6 页 共 13 页 下浦银 安盛货 币基金 以及浦 银安盛 日日盈 货币基 金基金 经理 19日 商管理硕士。 2007年6月加 盟浦银安盛基金管理有限 公司, 先后在基金会计部、 交易部、固定收益部从事 基金估值、债券交易、固 定收益投资工作。2013 年 12月起在专户管理部担任 固定收益投资经理。2014 年6月起担任浦银安盛货 币基金基金经理。 2014 年7 月起,兼任浦银安盛日日 盈货币基金基金经理。 吕栋 公司旗 下浦银 安盛优 化收益 债券基 金、 浦银 安盛货 币基金 以及浦 银安盛 日日盈 货币基 金前任 基金经 理 2014年01月 07日 2015 年02月 09日 9 吕栋先生,复旦大学理学 学士、 麻省理工大学-斯隆 商学院金融学硕士学位。 2006年8月到2010年6月, 先后在瑞银集团 (UBS)旗 下Dillon Read 对冲基金 及瑞银集团(UBS)固定收 益部任分析员。2011 年6 月, 加盟花旗集团 (香港) 任投资银行部分析员。 2011年11月起加盟浦银安 盛基金管理公司担任专户 投资经理助理。2013 年7 月起,调任至公司固定收 益投资部工作。2013 年9 月起担任浦银安盛优化收 益债券基金基金经理。 2014年1月起兼任浦银安 盛货币基金基金经理。 2014年3月25日起兼任浦 银安盛日日盈货币基金基 金经理。 注:1 、此 处的任 职日期 指公司决 定确定 的聘任 日 期。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 7 页 共 13 页 2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况说明 本报告期内, 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监 会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严 格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建 立并健全了有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的 提供研究支持。 同时, 在 投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授 权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制; 在交易执行环节上, 详细规定 了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的 公平性; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (同日,3日,5日和10日) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差 分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度; 同 时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析; 另一方面是公司对公平交易 制 度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相 关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 一季度债券市场的行情可谓一波三折, 一月份收益率快速下行, 二月份收益率维持 低位盘整,三月份收益率则出现明显反弹。尽管央行货币政策延续了之前的宽松态势, 在一季度先后进行了一次降准和一次降息操作。 但债券市场在经历了2014年全年的牛市 后, 货币政策宽松的确认更像是利多出尽, 市场因此出现调整也在所难免。 近期股票市 场走牛分流债市资金、 地方政府债务置换导致利率债供给超预期等多种因素也加剧了此 次债券市场的调整。 但随着收益率的反弹, 债券市场的配置价值正在加大, 并且决定债 券市场走牛的因素依然存在, 所以我们认为此次债券市场的调整 只是暂时的, 后续走牛 可以期待。一季度内,本基金均衡配置了信用债和同业存款,信用债以中高等级为主, 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 8 页 共 13 页 同业存款注重期限匹配,在保持组合流动性的基础上实现了较好的收益。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本基金本报告期A类净值收益率为1.1733% ,B类净值收益率为1.2330%,E类净值收 益率为1.1724%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明 1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2 、本报告期内未出现连续二十个工作日 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 380,057,331.48 65.79 其中:债券 380,057,331.48 65.79








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 185,428,955.10 32.10 4 其他资产 12,223,590.05 2.12 5 合计 577,709,876.63 100.00 5.2 报 告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.04 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%)


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 9 页 共 13 页 2 报告期末债券回购融资余额 - 6.34 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净值 比 例的简单 平均值 。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(% ) 原因 调整期 1 2015年03 月04 日 21.12


注:在2015 年3月4日货 币 基金被动 突破正 回购余 额20%比例是 由于巨 额赎回 导致。 5.3 基 金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未超过 120 天。 本基金 基 金合同约 定投资 组 合的平均 剩余期 限不超 过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 20.98 6.34 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.54 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.00 - 其中:剩余存续期超过397天 - -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 10 页 共 13 页 的浮动利率债 4 90天(含)—180天 31.51 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 3.77 - 5 180天(含) —397天(含) 16.55 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 104.58 6.34 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,412,180.15 11.17 其中:政策性金融债 60,412,180.15 11.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 319,645,151.33 59.11 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 380,057,331.48 70.28 9 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 20,407,107.74 3.77 5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011530001 15中海运 SCP001 500,000 49,977,514.52 9.24 2 140207 14国开07 400,000 40,005,072.41 7.40


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 11 页 共 13 页 3 041456043 14川高速CP001 400,000 39,963,444.52 7.39 4 041454037 14粤电航运 CP001 300,000 30,100,729.69 5.57 5 041458049 14中铝业CP003 300,000 30,091,337.62 5.56 6 041456061 14陕交建CP003 300,000 29,969,667.47 5.54 7 041458081 14山钢CP005 300,000 29,806,219.18 5.51 8 041465006 14北营钢铁 CP001 300,000 29,694,424.26 5.49 9 120227 12国开27 200,000 20,407,107.74 3.77 10 041472014 14蓉城交通 CP001 200,000 20,041,217.12 3.71 5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 21.0000 报告期内偏离度的最高值 0.3116% 报告期内偏离度的最低值 0.1219% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2170% 5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投 资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金所持有的债券 (包括票据) 采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列 示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际利率 法进行摊销,每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金持有 剩余期限小于397天 但剩余存续期超过397 天的浮动利率 债券,但 其摊余成本无超过当日 基金资产净值20%的 情况。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券, 但 未发生其摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证 券的发行主体不存在本 期被监管部门立案调查 或在本报 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 12 页 共 13 页 告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,120,432.48 4 应收申购款 2,103,157.57 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 12,223,590.05 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 报告期期初基金份额总额 317,200,484.12 588,334,941.63 8,408,787.04 报告期期间基金总申购份额 502,759,913.15 874,594,872.94 2,525,636.27 报告期期间基金总赎回份额 550,256,062.80 1,195,461,667.2 3 7,363,345.44 报告期期末基金份额总额 269,704,334.47 267,468,147.34 3,571,077.87 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细 1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 2、截至本报告期末,本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有 本基金16,711,746.43 份。 §8 影响 投资者决策的其他重要 信息 根据上海市政府的要求, 经上海国盛 (集团) 有限公司批准, 本基金管理人原股东上海 盛融投资有限公司 (以下简称"上海盛融") 由其母公司上海国盛集团资产有限公司 (以 下简称"上海国盛" )吸收合并,上海盛融持有的本基金管理人10%的股权由上海国盛承 继, 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 本基金管理人正在就此事项 履 行相关工商变更手续。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2015 年第1季 度报 告 第 13 页 共 13 页 §9 备查 文件目录 9.1 备 查文件目录 1 、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金设立的文件


2 、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同


3 、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书


4 、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议


5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6 、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7 、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告


8 、 中国证监会要求的其他文件


9.2 存 放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 9.3 查 阅方式 投资者可登录基金管理人网站 (www.py-axa.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛 基金管理有限公司 二〇一五 年四月二十一日