浦银安 盛沪 深300 指 数增 强 型证券 投资 基金2015 年第1 季度报 告
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浦银安盛 沪深300 指数增强型证 券投资基金
2015 年第1季度报告
2015 年03月31日
基金管理人 ：浦银安盛基金管理有 限公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期：2015年04月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 浦银安盛沪深300指数增强
场内简称 -
基金主代码 519116
交易代码 519116
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2010 年12月10日
报告期末基金份额总额 124,246,064.35 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300
指数进行有效跟踪的基础上， 主要通过数量化模型
进行积极的指数组合管理与风险控制， 力争获得超
越业绩比较基准的投资收益， 谋求基金资产的长期
增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是： 力争使基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75% 。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数， 采用"指数化投
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资为主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复
制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模
型， 优化股票组合配置结构， 一方面严格控制投资
组合的跟踪误差， 避免大幅偏离目标指数， 另一方
面在跟踪目标指数的同时， 力争获得超越业绩比较
基准的收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95% ＋1% （指年收益率， 评价
时按期间累计天数折算）
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风
险、 较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风
险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场
基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年01月01日-2015年03月31日）
1.本期已实现收益 30,951,557.70
2.本期利润 21,214,787.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.1298
4.期末基金资产净值 158,633,255.81
5.期末基金份额净值 1.277
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额。
3 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 14.94% 1.72% 14.20% 1.74% 0.74% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
浦银安盛 沪深300 指数增 强型证券 投资基 金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2010年12 月10 日-2015 年03 月31 日）
浦银安盛沪深300 指数增强 基金基准
2010-12-10 2011-07-21 2012-03-05 2012-10-11 2013-05-24 2014-01-03 2014-08-14 2015-03-31
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈士俊
本公司
金融工
程部总
监， 公司
职工监
事， 公司
旗下浦
银安盛
沪深300
指数基
金以及
浦银安
盛中证
锐联基
本面400
指数基
金基金
经理
2010年12月
10日
－ 14
陈士俊先生，清华大学博
士学历。2001年至2003 年
间曾在国泰君安证券有限
公司研究所担任金融工程
研究员2年； 2003年至2007
年10月在银河基金管理有
限公司工作4年， 先后担任
金融工程部研究员、研究
部主管。2007年10月加入
浦银安盛基金管理有限公
司，任本公司金融工程部
总监，并于2010年12 月起
兼任浦银安盛沪深300 指
数基金基金经理。 2012 年3
月兼任本公司职工监事。
2012年5月起， 兼任浦银安
盛中证锐联基本面400 指
数基金基金经理。
注：1 、陈 士俊作 为本基 金的首任 基金经 理，其 任 职日期为 本基金 成立之 日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建 立并健全了有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日和10日） 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年1季度, 尽管经济基本面依然低迷,但是股票市场流动性充沛，成交活跃，融
资融券余额突破1.4 万亿元。从"两会"传递出来的经济结构转型和改革的政策预期，推
动了诸如环保、 互联网等新兴产业上市公司股票估值显著提升。 股票市场继续强劲上涨，
沪深300 指数上涨14.64% ，创业板指数更是创出历史新高。从量化因子角度看，质量因
子和盈利动量因子表现很好，而价值因子表现相对较弱。
本报告期内， 本基金严格执行量化增强的投资策略， 根据市场投资风格变化适时调
整组合中的因子配置比例，组合表现好于同期业绩比较基准。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为14.94%，同期业绩比较基准收益率为14.20% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;
2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 145,113,504.73 89.20
其中：股票 145,113,504.73 89.20
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,585,184.07 6.51
8 其他资产 6,980,594.81 4.29
9 合计 162,679,283.61 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 5,541,698.81 3.49
C 制造业 55,753,490.72 35.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,676,817.49 2.95
E 建筑业 7,344,044.80 4.63
F 批发和零售业 2,771,417.00 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业 3,320,800.96 2.09
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 6,530,048.49 4.12
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业
J 金融业 46,383,538.73 29.24
K 房地产业 5,985,007.66 3.77
L 租赁和商务服务业 1,835,861.52 1.16
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,693,097.00 1.07
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 448,232.55 0.28
R 文化、体育和娱乐业 2,485,429.00 1.57
S 综合 344,020.00 0.22
合计 145,113,504.73 91.48
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 64,024 5,009,237.76 3.16
2 600036 招商银行 296,823 4,621,534.11 2.91
3 600016 民生银行 456,558 4,428,612.60 2.79
4 601166 兴业银行 201,090 3,692,012.40 2.33
5 600030 中信证券 100,024 3,282,787.68 2.07
6 601398 工商银行 526,919 2,560,826.34 1.61
7 600837 海通证券 107,474 2,515,966.34 1.59
8 000002 万
科Ａ 157,811 2,180,948.02 1.37
9 000651 格力电器 47,250 2,068,605.00 1.30
10 601668 中国建筑 242,112 1,856,999.04 1.17
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
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本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本 报告期 末未持 有 股指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金本 报告期 末未持 有 股指期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体除中信证 券股份有限公司和海通 证券股
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份有限公 司以外不存在被监管部 门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公 开谴责、
处罚的情 况。本基金投资的前十 名证券中海通证券和中 信证券于1月19日因存 在为到期
融资融券 合约展期、 向不符合条 件的客户融资融券等问 题， 被中国证监会采取 暂停新开
融资融券 客户信用账户3个月的 行政监管措施。本基金 管理人的研究部门 对海 通证券和
中信证券 保持了及时的研究跟踪 ，投资决策符合本基金 管理人的投资流程。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中，没有超出基金合 同规定的备选股票库的 范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 87,685.61
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,253.14
5 应收申购款 6,890,656.06
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,980,594.81
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 219,073,490.30
报告期期间基金总申购份额 83,293,978.72
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减：报告期期间基金总赎回份额 178,121,404.67
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 124,246,064.35
§7 基金 管理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
根据上海市政府的要求， 经上海国盛 （集团） 有限公司批准， 本基金管理人原股东
上海盛融投资有限公司 （以下简称"上海盛融"） 由其母公司上海国盛集团资产有限公司
（以下简称"上海国盛"）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人10%的股权由上海国
盛承继， 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 本基金管理人正在就此事
项履行相关工商变更手续。
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1、
中国证监会批准浦银安盛沪深300 指数增强型证券投资基金设立的文件
2、
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
9.3 查 阅方式
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投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com） 查阅， 或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一五 年四月二十一日
