浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2015 年第1 季 度报告
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浦银安盛 幸福回报定期开放债券 型证券投资基金
2015 年第1季度报告
2015 年03月31日
基金管理人 :浦银安盛基金管理有 限公司
基金托管人 :交通银行股份有限公 司
报告送出日 期:2015年04月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券
场内简称 -
基金主代码 519118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年09月18日
报告期末基金份额总额 848,209,494.24 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基
准的当期收入和投资总回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配
置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资
产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自
下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行
筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积
极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于
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混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛幸福回报定开债
券A
浦银安盛幸福回报定开债
券B
下属分级基金的交易代码 519118 519119
报告期末下属分级基金的份
额总额
780,262,932.65 份 67,946,561.59份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2015年01月01日-2015年03月31 日)
浦银安盛幸福回报定
开债券A
浦银安盛幸福回报定
开债券B
1.本期已实现收益 14,676,014.89 1,212,608.24
2.本期利润 16,943,908.45 1,409,726.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0217 0.0207
4.期末基金资产净值 807,232,220.09 69,978,747.15
5.期末基金份额净值 1.035 1.030
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关
费用后 的余 额。
3 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
浦银安盛幸福回报定开债券A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
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③ 标准差
④
过去三个月 2.17% 0.12% 0.66% 0.01% 1.51% 0.11%
浦银安盛幸福回报定开债券B
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.08% 0.11% 0.66% 0.01% 1.42% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
浦银安盛 幸福回 报定开 债 券A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2012年09 月18 日-2015 年03 月31 日)
浦银安盛幸福回报定开债券A 基准
2012-09-18 2013-01-28 2013-06-14 2013-10-24 2014-03-04 2014-07-10 2014-11-18 2015-03-31
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
浦银安盛 幸福回 报定开 债 券B
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2012年09 月18 日-2015 年03 月31 日)
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浦银安盛幸福回报定开债券B 基准
2012-09-18 2013-01-28 2013-06-14 2013-10-24 2014-03-04 2014-07-10 2014-11-18 2015-03-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛铮
本公司固定
收益投资部
总监,公司
旗下浦银安
盛优化收益
债券基金、
浦银安盛幸
福回报债券
基金、浦银
安盛稳健增
利债券基
金、浦银安
盛6个月债
券基金、浦
银安盛季季
添利债券基
金以及浦银
2012年09月
18日
9
薛铮先生, 上海财经大
学数量经济学硕士。
2006年3月至2009 年6
月, 先后就职于红顶金
融研究中心, 上海证券
有限公司从事固定收
益研究工作。2009 年7
月进入浦银安盛基金
管理公司, 历任固定收
益研究员、 固定收益基
金经理助理、 货币基金
基金经理等职务。 2011
年12月起担任浦银安
盛稳健增利债券基金
(原增利分级债券基
金)基金经理。 2012 年9
月起兼任浦银安盛幸
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安盛月月盈
债券基金基
金经理
福回报债券基金基金
经理。2012年11 月起,
担任本公司固定 收益
投资部总监。2013 年5
月起,兼任浦银安盛6
个月定期开放债券基
金基金经理。2013 年6
月起, 兼任浦银安盛季
季添利债券基金基金
经理。2014年7月起,
兼任浦银安盛优化收
益债券基金基金经理。
2014年12月起, 兼任浦
银安盛月月盈债券基
金基金经理。
注:1 、薛 铮作 为本 基金 的 首任基 金经 理, 其任 职日 期为本 基金 成立 之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内, 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监
会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严
格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建 立并健全了有效的公平交易执行体系,
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时, 在 投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制; 在交易执行环节上, 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的
公平性; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口
(同日,3日,5日和10日) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度; 同
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时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析; 另一方面是公司对公平交易 制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
一季度债券市场的行情可谓一波三折, 一月份收益率快速下行, 二月份收益率维持
低位盘整,三月份收益率则出现明显反弹。尽管央行货币政策延续了之前的宽松态势,
在一季度先后进行了一次降准和一次降息操作。 但债券市场在经历了2014年全年的牛市
后, 货币政策宽松的确认更像是利多出尽, 市场因此出现调整也在所难免。 近期股票市
场走牛分流债市资金、 地方政府债务置换导致利率债供给超预期等多种因素也加剧了此
次债券市场的调整。 但随着收益率的反弹, 债券市场的配置价值正在加大, 并且决定债
券市场走牛的因素依然存在, 所以我们认为此次债券市场的调整 只是暂时的, 后续走牛
可以期待。一季度内,本基金结合市场情况,进行了波段操作。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值增长率2.17% ,B类净值增长率2.08% , 同期业绩比较基准收
益率为0.66%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;
2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,377,632,158.73 94.33
其中:债券 1,357,608,158.73 92.96
资产支持证券 20,024,000.00 1.37
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 53,372,446.08 3.65
8 其他资产 29,389,077.55 2.01
9 合计 1,460,393,682.36 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,435,000.00 1.19
其中:政策性金融债 10,435,000.00 1.19
4 企业债券 1,277,381,158.73 145.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 69,792,000.00 7.96
7 可转债 - -
8 其他 - -
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9 合计 1,357,608,158.73 154.76
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122781 11永州债 630,000 67,410,000.00 7.68
2 124487 14邵城投 600,000 64,752,000.00 7.38
3 124785 14青州债 500,000 52,725,000.00 6.01
4 122767 11盐城南 487,000 51,734,010.00 5.90
5 1380134 13大明宫债 500,000 50,600,000.00 5.77
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
金额单位:人民币元
序号
证券代
码
证券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1489170 14兴元3A1 200,000 20,024,000.00 2.28
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体不存在本 期被监管部门立案调查 或在本
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内 , 本基金投资 前十名股票不存在超出 基金合同规定备选股票 库投资的
情况。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 122,775.36
2 应收证券清算款 59,766.82
3 应收股利 -
4 应收利息 29,206,535.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,389,077.55
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
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浦银安盛幸福回报定
开债券A
浦银安盛幸福回报定开债
券B
报告期期初基金份额总额 780,262,932.65 67,946,561.59
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“- ”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 780,262,932.65 67,946,561.59
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
根据上海市政府的要求, 经上海国盛 (集团) 有限公司批准, 本基金管理人原股东
上海盛融投资有限公司 (以下简称"上海盛融") 由其母公司上海国盛集团资产有限公司
(以下简称"上海国盛")吸收合并,上海盛融持有的本基金管理人10%的股权由上海国
盛承继, 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 本基金管理人正在就此事
项履行相关工商变更手续。
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1 、
中国证监会批准浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金设立的文
件
2 、
浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金基 金合同
3 、
浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金招募说明书
4 、
浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金托管协议
5 、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7 、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
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8 、
中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
9.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站 (www.py-axa.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一五 年四月二十一日