诺 安 理 财 宝货 币 市 场 基金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安理 财宝 货币
交易代 码 000640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 13,356,345,174.94 份
投资目 标
在严格 控制 风险 、保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳
定的、 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变
化趋势 、市 场资 金供 求状 况的基 础上 ，分 析和 判断 利率走
势与收 益率 曲线 变化 趋势 ，并综 合考 虑各 类投 资品 种的收
益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行 积 极管理 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ，长期 风险 收益 水平 低于 股票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 诺安理 财宝 货 币A 诺安理 财宝 货 币B 诺安理 财宝 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000640 000641 001026
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
177,562,929.44
份
13,166,291,187.
88 份
12,491,057.62 份
诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
诺安理 财宝 货币
A
诺安理 财宝 货 币 B 诺安理 财宝 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 624,983.72 139,839,769.37 13,393.51
2．本 期利 润 624,983.72 139,839,769.37 13,393.51
3．期 末基 金资 产净 值 177,562,929.44 13,166,291,187.88 12,491,057.62
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
②自2014 年5 月13 日起 ，本基 金分 设为 两级 基金 份额：A 级 基金 份额 和B 级基金 份额 ，详 情请
参阅相 关公 告。
③自2015 年2 月4 日起 ， 增加本 基金 的基 金份 额类 别，分 设为 三级 基金 份额 ：A 级 基金 份额 、B
级基金 份额 和C 级基 金份 额，详 情请 参阅 相关 公告 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本报 告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安理财宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1190% 0.0028% 0.0875% 0.0000% 1.0315% 0.0028%
诺安理财宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1324% 0.0029% 0.0875% 0.0000% 1.0449% 0.0029%
诺安理财宝货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6095% 0.0049% 0.0544% 0.0000% 0.5551% 0.0049%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。 诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 4 页 共 12 页
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安理 财宝 货 币 A
诺安理财宝货币 B
诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 5 页 共 12 页
诺安理财宝货币 C
注：① 本基 金基 金合 同 于2014 年5 月12 日生 效， 自2014 年5 月13 日 起， 本基金 分设 为两 级基
金份额 ：A 级基 金份 额和B 级基 金份 额， 自2015 年2 月 4 日起 ， 增 加本 基金 的基金 份额 类别 ， 分
设为三 级基 金份 额 ：A 级基 金份额 、B 级 基金 份额 和C 级基金 份额 。 截至2015 年3 月 31 日 止， 本
基金成 立未 满1 年。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。 截至 2015 年 3 月 31
日, 本 基金 建仓 期结 束未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波
现金管理
组负责 人，
诺安增利
债券型证
券投资基
金基金经
理、 诺 安双
利债券型
发起式证
券投资基
金基金经
2014 年 11
月 29 日
- 3
硕士， 具有 基金 从业 资格。 曾
先后任 职于 上海 银行 股份 有
限公司、 国信 证券 股份 有限 公
司， 从事 固定 收益 类品 种的 研
究、投 资工 作。2014 年2 月
加入诺 安基 金管 理有 限公 司，
历任债 券基 金经 理助 理， 现 任
现金管 理组 负责 人。 2014 年4
月起任 诺安 增利 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理以 及诺 安
双利债 券型 发起 式证 券投 资诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 6 页 共 12 页
理、 诺 安天
天宝货币
市场基金
基金经 理、
诺安理财
宝货币市
场基金基
金经理 、 诺
安聚鑫宝
货币市场
基金基金
经理及诺
安货币市
场基金基
金经理
基金基 金经 理。2014 年 11 月
起任诺 安天 天宝 货币 市场 基
金基金 经理、 诺安 理财 宝货 币
市场基 金基 金经 理以 及诺 安
聚鑫宝 货币 市场 基金 基金 经
理。2015 年 1 月起 任诺 安 货
币市场 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 理财 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 ，遵 守了《 诺安 理财 宝货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善 了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自 主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 7 页 共 12 页
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
该基金 规模 较为 稳定 ，报 告期内 管理 始终 把流 动性 管理作 为重 中之 重。 灵活 进行逆 回购 和银
行同业 存款 运作 ，在 流动 性的关 键时 点， 安排 相应 的资金 到期 ，使 资产 保持 较强的 流动 性， 以满
足投资 者日 常的 申购 、赎 回需求 。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
随着资 金面 紧张 局面 的缓 解，短 融收 益率 有望 小幅 下降， 管理 人将 继续 灵活 进行逆 回购 和存
款操作 ，在 保证 资产 的流 动性和 安全 性的 基础 上， 秉持债 券分 散化 投资 的原 则，通 过动 态调 整债
券资产 比例 ，为 投资 者创 造更高 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
至报告 期末 ， 本 基金 基金 投资组 合的 剩余 期限 为 55 天， 影 子定 价偏 离度 为0.0692% 。 本 报告
期诺安 理财 宝货 币A 基金 份额净 值收 益率 为 1.1190% ，诺 安理 财宝 货币A 的 同 期业绩 比较 基准 收
益率 为0.0875% ； 本 报告 期 诺安理 财宝 货 币 B 基 金份 额净值 收益 率 为 1.1324% ， 诺安理 财宝 货 币 B诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 8 页 共 12 页
的同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0875% ； 本报 告期 诺安理 财宝 货 币C 基 金份 额净值 收益 率为
0.6095% ， 诺安 理财 宝货 币 C 的 同期 业绩 比较 基准 收益率 为0.0544% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,099,358,017.09 29.06
其中： 债券 4,099,358,017.09 29.06
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 1,864,003,996.00 13.22
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
7,968,330,374.93 56.49
4 其他资 产 173,460,609.32 1.23
5 合计 14,105,152,997.34 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.23
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 544,499,527.75 4.08
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 9 页 共 12 页
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 46.29
5.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 36.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 10.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 5.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.31 5.56
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 620,153,538.51 4.64
其中： 政策 性金 融债 620,153,538.51 4.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,479,204,478.58 26.05
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,099,358,017.09 30.69
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 - - 诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 10 页 共 12 页
动利率 债券
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140436 14 农发 36 1,200,000 120,104,053.29 0.90
2 140213 14 国开 13 1,000,000 100,024,990.93 0.75
3 140429 14 农发 29 1,000,000 100,021,589.38 0.75
4 140218 14 国开 18 700,000 70,029,364.48 0.52
5 041456046 14 青 国投 CP001 600,000 60,268,539.15 0.45
6 041453085 14 冀中 CP001 600,000 60,263,583.50 0.45
7 041474001 14 西 宁经 开 CP001 600,000 60,162,749.56 0.45
8 140327 14 进出 27 600,000 60,008,948.35 0.45
9 041454078 14 川 交投 CP003 600,000 59,875,135.35 0.45
10 041461028 14 福 新能 源 CP001 500,000 50,456,912.68 0.38
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0886%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0076%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0611%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销, 每日 计提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动利
率 债券 ”的摊 余成 本超过 当日 基金资 产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 150,333,081.14
4 应收申 购款 23,127,528.18
5 其他应 收款 - 诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 11 页 共 12 页
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 173,460,609.32
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
诺安理 财宝 货币
A
诺安理 财宝 货 币B
诺安理 财宝 货
币C
报告期 期初 基金 份额 总额 103,616.36 11,359,685,672.01 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 525,563,514.89 30,780,185,792.79 19,142,512.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 348,104,201.81 28,973,580,276.92 6,651,455.35
报告期 期末 基金 份额 总额 177,562,929.44 13,166,291,187.88 12,491,057.62
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 理财 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安理 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安理 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 理财 宝货 币市 场基 金 2015 年 第一 季度 报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 理财 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
诺安理财宝货币 2015 年第 1 季 度报告
第 12 页 共 12 页
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 4 月21 日
