摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金 2015 年第 1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 47,307,256.58 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证300 指 数作 为本基 金
投资组 合跟 踪的 目标 指数 。 本基 金在 有效 跟踪 深证300 指数
的基础 上， 通过 运用 增强 型投资 策略 ， 力 争获 取超 越业绩 比
较基准 的投 资收 益， 谋求 基金资 产的 长期 增长 。 本 基金对 业
绩比较 基准 的跟 踪目 标是 ： 力求 控制 基金 净值 增长 率与业 绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化
跟踪误 差不 超 过7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为主 要
投资策 略， 适度 增强 型投 资策略 为辅 助投 资策 略。
1、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资策略
组成。
（1 ） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用复 制
指数的 方法 ， 根 据目 标指 数即深 证 300 指 数的 成份 股及其 权
重构建 指数 投资 组合 。
（2 ） 增强 型主 动投 资策 略
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包括： 成大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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份股增 强策 略和 非成 份股 增强策 略。 管理 人将 以对 当前及 未
来国内 外宏 观经 济形 势的 判断和 经济 景气 周期 预测 作为基
础， 从 多个 方面 把握 不同 行业的 景气 度变 化情 况和 上市公 司
业绩增 长的 趋势 ， 以 “ 自 下而上 ” 与 “ 自上 而下” 相结合 的
方法， 重点 投资 价值 被市 场低估 的指 数成 分股 ， 并 适度投 资
一些具 有估 值优 势、 持续 成长能 力的 非成 分股 ， 对 指数投 资
组合进 行优 化增 强。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利用 基
金资产 ， 提 高基 金资 产的 投资收 益。 本基 金将 根据 国内外 宏
观经济 形势 、 货 币政 策、 债券市 场供 求状 况以 及市 场利率 走
势等因 素， 合理 预期 债券 市场利 率变 动趋 势， 制定 以久期 控
制下的 债券 资产 配置 策略 ， 主要 投资 于到 期日 在一 年以内 的
政府债 券、 金融 债等 。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货， 以提高 投资 效率 ， 有 效控 制指数 的
跟踪误 差， 更好 地实 现投 资目标 。 本 基金 在股 指期 货投资 中
将根据 风险 管理 的原 则， 以 套期保 值为 目的 ， 本 着审 慎 原则，
适度参 与股 指期 货投 资， 改 善投资 组合 风险 收益 特征 。 另外，
本基金 将利 用股 指期 货流 动性好 、 杠 杆交 易的 特点 ， 进行 现
金管理 ， 以 应对 大额 申购 赎回、 大额 现金 分红 等， 管理流 动
性风险 ， 优 化投 资组 合对 目标指 数的 跟踪 效果 ， 提 高投资 组
合的运 作效 率等 。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后 )×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于货 币
市场基 金、 债券 型基 金、 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中
较高预 期风 险、 较高 预期 收益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 12,304,933.07
2.本期 利润
21,777,159.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3817
4.期末 基金 资产 净值 79,028,104.97
5.期末 基金 份额 净值 1.671
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 31.47% 1.48% 29.44% 1.40% 2.03% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理 人自
基金合 同生 效之 日 起6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本
基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周宁 基金经 理
2014 年12
月 9 日
- 7
首都经济贸易大学会计学 硕士。曾
任东兴证券股份有限公司 行业研究
员。2010 年 9 月加 入本 公 司， 历任
研究员 、 基金 经理 助理 ，2014 年12
月起任 本基 金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期均为 根据 本公 司决 定确 定的聘 任日 期；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有1 次 ， 为量化 投资 基金 之间 因执 行投资 策略 而发 生 的
反向交 易， 基金 管理 人未 发现其 他异 常交 易行 为。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ： 其 中 “ 指数 跟踪 模型 ” 被 用于跟 踪指 数 ，
“日内 择时 交易 模型 ”被 用于辅 助判 断日 内交 易时 点。通 过科 学的 量化 模型 研究体 系、 严格 的风
险管理 机制 、 高效 的量 化 投资执 行制 度 ， 本 基金 较 好地跟 踪了 标的 指数 的波 动， 控制 了跟 踪误 差，
并取得 一定 程度 的超 额收 益。此 外， 本基 金通 过以 “自上 而下 ”与 “自 下而 上”相 结合 的方 法精
选了少 量个 股， 对基 金资 产的增 强部 分进 行适 当投 资，力 争增 强投 资组 合整 体收益 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2015 年 3 月 31 日， 本基 金份 额净 值 为 1.671 元 ， 累 计份 额净值为 1.671 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为 31.47% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 29.44% ， 期间取 得超 额收 益
为 2.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年一 季度 ， 以 创业 板 为代表 的成 长股 续 延 2014 年 4 季 度的 蓝筹 股行 情大 幅上涨 ， 带动 A
股市场继续上 涨，投资 者 投资热情维持 高位，市 场 热点频出，财 富效应明 显 。本报告期初 ，基于
对 2015 年 国内 经济 形势 、 政策基 调 、 大 类资 产配 置 流向等 方面 的展 望 ， 我 们 认为增 量资 金入 市仍
会对 A 股市 场造 成积极 推 动，截 至目 前来 看， 一季 度市场 的运 行态 势符 合我 们的基 本判 断。
今年一季度 国内经济 开局 低迷，固定 资产投资 走弱 拖累经济增 长，政策 决策 当局一方面 通过
降息降准、放 松房地产 限 购政策、加快 区域投资 规 划落地、拓宽 海外市场 需 求、置换地方 存量债
务等措施化解 系统风险 、 刺激经济总需 求，另一 方 面通过简政放 权及政策 引 导，鼓励和扶 持大众
创业、万众创 新，打造 以 新兴产业和新 兴业态驱 动 的经济新的增 长点。我 们 认为，政府的 积极举
措有助于进一 步释放国 内 经济活力，实 现中国经 济 提质增效升级 ，预计随 着 政策措施的继 续推出
和落地，伴随 房地产市 场 的回暖、大宗 商品价格 企 稳，二季度国 内经济有 望 呈现较一季度 更为积
极的表 现， 预计 此轮 经济 下行周 期中 企业 盈利 改善 的拐点 也有 望来 临。
在上述 基本 展望 框架 下， 我们认 为 A 股市 场始 自 2014 年 下半 年的 本轮 上涨 行情将 由估 值 修
复、改革红利 、新技术 浪 潮等多因素驱 动为特征 ， 逐渐转为流动 性、改革 红 利、新技术浪 潮、经
济复苏等多因 素共振驱 动 为特征，特别 是在国内 居 民金融资产再 配置过程 中 ，入市增量资 金将继
续推 动 A 股 市场 重心的 上 移，而 基于 经济 基本 面复 苏的信 号也 将对 市场 形成 积极支 持。
在投资 管理 上， 我们 将在 跟踪指 数的 基础 上， 适当 精选个 股 。 一方 面， 伴随 着市场 累计 涨幅
的积累 和市 场杠 杆资 金的 增加， 本基 金增 强组 合 配 置过程 中将 更加 关注 估值 的相对 优势 品种 ；另大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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一方面 ，随 着经 济基 本面 复苏的 推进 ，本 基金 增强 部分也 将更 加关 注基 本面 支撑的 依据 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 75,087,436.72 92.52
其中： 股票 75,087,436.72 92.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,743,912.25 5.85
7 其他资 产 1,323,132.63 1.63
8 合计 81,154,481.60 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 856,155.48 1.08
B 采矿业 1,432,904.42 1.81
C 制造业 33,688,802.33 42.63
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
998,816.77 1.26
E 建筑业 3,625,282.47 4.59
F 批发和 零售 业 2,118,780.38 2.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 199,015.18 0.25
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,452,214.71 6.90
J 金融业 7,049,978.37 8.92
K 房地产 业 4,162,404.02 5.27 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 3,865,776.20 4.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,003,784.72 1.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 177,099.00 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业 806,723.60 1.02
S 综合 375,015.20 0.47
合计 65,812,752.85 83.28
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 336.00 0.00
C 制造业 7,589,219.25 9.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
1,404.48 0.00
E 建筑业 568.00 0.00
F 批发和 零售 业 214,078.67 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 263.67 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 1,468,800.00 1.86
K 房地产 业 13.80 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,274,683.87 11.74
注： 报告 期末 ，因 证券 市场波 动等 原因 导致 本基 金 股票 投资 比例 被动 超过 合同规 定 的 95% 上限
比例。 本基 金已 在法 律法 规及基 金合 同规 定的 时间 内 完成 上述 投资 比例 调整 事项 。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000776 广发证 券 97,200 2,711,880.00 3.43
2 002183 怡 亚 通 80,700 2,543,664.00 3.22
3 002081 金 螳 螂 62,159 2,186,132.03 2.77
4 000002 万
科Ａ 125,402 1,733,055.64 2.19
5 002241 歌尔声 学 39,349 1,310,321.70 1.66
6 000001 平安银 行 80,333 1,265,244.75 1.60
7 000651 格力电 器 25,240 1,105,007.20 1.40
8 000961 中南建 设 50,200 848,380.00 1.07
9 000625 长安汽 车 31,282 634,711.78 0.80
10 000333 美的集 团 19,232 633,694.40 0.80
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300329 海伦钢 琴 79,937 2,321,370.48 2.94
2 601166 兴业银 行 80,000 1,468,800.00 1.86
3 002023 海特高 新 40,000 1,380,000.00 1.75
4 002630 华西能 源 50,000 1,190,500.00 1.51
5 002576 通达动 力 30,000 892,200.00 1.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规定 ，本基金可运 用股指期货 ，以提高投资 效率，有效 控制指数的 跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期保 值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基金 将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金分 红等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体除 广 发证券 股份有 限公司（以 下简称 “广发证
券” ） 外， 其余 的没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
2015 年1月16 日， 中国 证监 会 通报2014 年第 四季 度证 券公司 融资 类业 务现 场检 查情况 ， 指 出 广
发证券 存在 向不 符合 条件 的客户 融资 融券 、违 规为 到期融 资融 券合 约展 期问 题，且 涉及 客户 数量
较多， 对其 采取 责令 限期 改正的 行政 监管 措施 。
广发证 券为 深 证300 指数 成分股 。 本 基金 投资 广发 证券 （000776 ） 的决 策流 程符合 本基 金管
理人投 资管 理制 度的 相关 规定。 针对 上述 情况 ，本 基金管 理人 进行 了分 析和 研究， 认为 上述 事件大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
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对广发 证券 的投 资价 值未 造成实 质性 影响 。本 基金 管理人 将继 续对 上述 公司 进行跟 踪研 究。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 32,809.12
2 应收证 券清 算款 590,919.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,312.69
5 应收申 购款 698,091.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,323,132.63
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 634,711.78 0.80 筹划重 大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002630 华西能 源 1,190,500.00 1.51 筹划重 大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 65,773,140.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,609,398.81
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,075,282.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - 大摩深证 300 指数增强 2015 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
报告期 期末 基金 份额 总额 47,307,256.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ，基 金管
理人未 持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2015 年 4 月21 日
