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南方产业活力(000955)

南方产业活力:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
第 1 季 度 报告 
 
2015 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 4 月21 日 
 
 
 南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 9 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 04 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年01 月27 日 起至2015 年 03 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方产 业活 力 交易代 码 000955 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,852,449,534.09 份 投资目 标 以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 , 通 过专 业化 研究 分 析, 积 极挖 掘符 合产 业发 展趋势 的行 业和 企业 所蕴 含 的投资 机会 , 在 严格 控制 风险的 前提 下, 追求 超越 业 绩比较 基准 的投 资回 报, 力争实 现基 金资 产的 长期 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 , 评 估市场 的系 统性 风险 和各 类 资产的 预期 收益 与风 险, 据此合 理制 定和 调整 股票 、 债券等 各类 资产 的比 例, 在保持 总体 风险 水平 相对 稳 定的基 础上 , 力 争投 资组 合的稳 定增 值。 此外, 本 基 金将持 续地 进行 定期 与不 定期的 资产 配置 风险 监控 , 适时地 做出 相应 的调 整。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指 数收 益率 ×80 % +上证 国债 指数 收益 率 × 2 0% 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于较高 预期 风险 和预 期收 益 的证券 投资 基金 品种 , 其 预期风 险和 预期 收益 水平 高 于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。 南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 第 3 页 共 9 页


基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 1 月 27 日 - 2015 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 86,267,453.42 2.本期 利润


387,517,529.56 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2092 4.期末 基金 资产 净值 2,239,967,063.65 5.期末 基金 份额 净值 1.209 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 20.90% 0.84% 10.78% 1.12% 10.12% -0.28%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月, 至 本报告 期末 ,建 仓期 尚未 结束。 南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 第 4 页 共 9 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 张旭 本基金 基金 经理 2015 年 1 月 27 日 - 6 年 毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 获 金融学 硕士 学位, 注册 金 融 分析师 (CFA ) , 具 有基 金 从 业资格 。 2008 年加 入南 方 基 金, 曾任 金融 及地 产行 业 研 究员、 高级 策略 研究 员、 南 方盛元 基金 经理 助理;2012 年3 月至 2014 年 12 月, 任 南 方 消 费 基 金 经 理 ;2012 年 11 月 至今 ,任 南方 盛 元 基金经 理;2015 年 1 月至 今, 任南 方产 业活 力基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方产 业 活力股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没有 损害基金 份 额持有人利益 。 基金的 投 资范围、投 资比例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系 统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价, 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。


南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 第 5 页 共 9 页


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 开年以 来, 市场 呈现 普涨 态势, 特别 是“ 互联 网+ ” 相关公 司表 现耀 眼。 从相 对收益 角度 看, 以创业 板为 代表 的新 经济 板块在 经历 了去 年四 季度 的相对 表现 低迷 后, 本季 度再次 跑赢 以主 板为 代表的 传统 行业 。季 度后 期,两 会召 开, 关于 深化 改革释 放出 的坚 定决 心令 人振奋 ,为 今后 一段 时间的 经济 发展 和改 革指 明了方 向。 未来一 段时 间, 随着 上市 公司密 集披 露年 报、 季报 ,部分 前期 涨幅 较大 且业 绩低于 预期 的股 票面临 调整 压力 ,成 长股 的分化 加剧 ,泥 沙俱 下的 过程提 供了 布局 优质 品种 的机会 。改 革红 利是 今后一 段时 间的 重要 投资 主线, 也是 市场 机遇 所在 ,围绕 这条 主线 ,我 们 会 深入挖 掘和 研究 改革 红利受 益的 产业 ,以 及这 些产业 中具 有活 力和 远大 格局的 企业 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 基金 收益 率 20.90%, 业绩 基准 收益 率10.78% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,997,503,050.93 88.96 其中: 股票


1,997,503,050.93 88.96 2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


188,290,036.08 8.39 7 其他资 产


59,508,815.00 2.65 8 合计





2,245,301,902.01





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 第 6 页 共 9 页


A 农、林 、牧 、渔 业 21,238,768.08 0.95 B 采矿业 10,115,121.38 0.45 C 制造业 1,418,118,572.94 63.31 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 68,919,328.31 3.08 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,830,000.00 0.89 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 143,510,925.40 6.41 J 金融业 165,579,351.18 7.39 K 房地产 业 90,419,732.16 4.04 L 租赁和 商务 服务 业 24,209,000.00 1.08 M 科学研 究和 技术 服务 业 13,893,985.08 0.62 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,668,266.40 0.97 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,997,503,050.93 89.18





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002445 中南重 工 3,999,982 122,199,450.10 5.46 2 002055 得润电 子 2,600,004 88,374,135.96 3.95 3 300151 昌红科 技 3,000,029 82,050,793.15 3.66 4 002480 新筑股 份 6,000,039 77,880,506.22 3.48 5 601166 兴业银 行 4,000,000 73,440,000.00 3.28 6 000599 青岛双 星 5,999,989 69,479,872.62 3.10 7 600490 鹏欣资 源 3,760,040 57,303,009.60 2.56 8 002142 宁波银 行 2,999,982 53,549,678.70 2.39 9 000024 招商地 产 1,499,996 49,409,868.24 2.21 10 002269 美邦服 饰 2,599,913 46,382,447.92 2.07





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 ,通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ,结 合股 指期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 , 与 现货资 产进 行匹 配, 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征, 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险, 如大 额申 购赎 回等 ;利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用, 以达 到降 低投 资组合 的整 体风 险的 目的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投 资 国债期 货 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 第 8 页 共 9 页


1 存出保 证金 427,093.63 2 应收证 券清 算款 59,018,783.22 3 应收股 利 - 4 应收利 息 62,938.15 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 59,508,815.00


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002445 中南重 工 122,199,450.10 5.46 临时停 牌 2 600490 鹏欣资 源 57,303,009.60 2.56 临时停 牌 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月27 日 ) 基金 份 额总额 1,852,449,534.09 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 - 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,852,449,534.09 注:基 金合 同生 效日 为2015 年1 月 27 日。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。 南方产业活力股票 2015 年第 1 季度报告 第 9 页 共 9 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 2 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 3 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基 金2015 年1 季 度 报告原 文 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com