金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
第 1 页 共 15 页
金 鹰 中证 技 术领 先 指数 增 强型 证 券投 资 基金
2015 年第 1 季度 报 告
2015 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 五年 四月二 十一 日
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 金鹰中证技术领先指数增强
基金主代码 210007
交易代码 210007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月1日
报告期末基金份额总额 20,440,294.20份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金， 跟踪指数为本基金的
首要目标，力求实现对中证技术领先指数的有效跟
踪； 对于指数增强部分， 采取适当的增强策略， 力争
取得超越标的指数的投资收益。
投资策略
本基金将在基金合同规定的投资范围内， 采用 “自上
而下” 的分析视角， 综合考量中国宏观经济所处投资
时钟的象限、 国内股票市场的估值、 国内债券市场收
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
3
益率的期限结构、CPI 与PPI变动趋势、 外围主要经济
体宏观经济与资本市场的运行状况等因素， 分析研判
股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，
合理确定并适时动态地调整本基金在股票、 债券、 现
金等金融工具上的投资比例， 力争取得超越标的指数
的投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证技术领先指数×90%＋活
期存款利率（税后） ×10%。
风险收益特征
本基金为以跟踪指数为主， 主动投资为辅的股票型证
券投资基金， 属于证券投资基金当中收益、 风险较高
的品种， 一般情形下， 其风险和预期收益高于混合型、
债券型、货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年1月1日-2015 年3月31 日)
1. 本期已实现收益 6,577,746.61
2. 本期利润 12,516,963.90
3. 加权平均基金份额本期利润 0.4175
4. 期末基金资产净值 32,266,970.44
5. 期末基金份额净值 1.5786
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
4
2、上 述基金 业绩 指标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ，计 入费用 后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 39.27% 1.31% 37.83% 1.26% 1.44% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 6 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
5
注：1、本基金于 2011 年 6 月 1 日成立。
2、截 至报告 期末 本基 金的各 项投资 比例 符合 本基金 基金合 同规 定的 各项比 例，
即股票资产占基金资产净值的比例为 85% ～95% ， 其中， 不低于 80% 的基金净资
产将投资于中证技术领先指数的成分股和备选成分股； 债券、 货币市场工具、 现
金、 权证、 资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产净值的 5% ～15% ，其中，现金 或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% ，权证投资的比例范围占基金资产净值的 0% ～3% ；
3 、本基金业绩比较基准为中证技术领先指数×90% ＋ 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×10% 。
§4
管理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何晓
春
公司
权益
投资
部总
监
2014-12-10 - 16
何晓春先生，产业经济学博
士，16年金融行业从业经验，
曾任世纪证券有限责任公司
江西分公司筹办组负责人等
职，2011 年4 月 加 入 金 鹰 基 金
管理有限公司， 现任公司权益
投资部总监、 本基金、 金鹰中
证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
及金鹰稳健成长股票型证券
投资基金、 金鹰行业优势股票
型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
6
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其 各项实 施准 则、 《金鹰 中证技 术领 先指 数增强 型证券 投资 基金 基金合 同》
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，
未影响本基金资产和基金份额持有人的利益， 未出现其他重大违法违规或违反基
金合同的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期， 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的要求， 根据本公司 《公平交易制度》 的规定， 通过规范化的投资、 研究和
交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等； 事中重视交易执行环节的公平交易措施， 以
" 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则， 必要时启用投资交易系统中的
公平交易模块； 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析， 以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内，公 司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告 期内 ， 本 投资 组合与 本公 司管理 的其 他主动 型投 资组合 发生 的同日
反向交易， 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告 期内 ，本 基金 的 跟踪标 的中 证技 术领 先 指数涨 幅为 42.72% ， 日均跟
踪偏离度0.09114%、年化跟踪误差 2.01%控制在投资目标限定范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 3 月 31 日 ，基金份额净值为 1.5786 元，本报告期份额净值增
长率39.27%，同期业绩比较基准增长率为 37.83% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
7
本基金为股票型指数增强基金， 跟踪指数为本基金的首要目标， 本基金将继
续坚持采用量化策略进行指数增强和风险管理，适时对投资组合进行再平衡调
整， 在控制跟踪误差在限定范围内的同时， 辅以有限度的主动性增强投资， 力争
获取适度的增强收益。
4.6
报 告 期内基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明
本基金自2015 年 3 月5 日起， 截至2015 年 3 月31 日已连续19 个工作日资
产净值低于五千万。
§5
投资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 30,635,009.84 92.08
其中：股票 30,635,009.84 92.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,572,725.47 7.73
7 其他资产 62,500.08 0.19
8 合计 33,270,235.39 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
8
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,962,826.05 74.26
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
5,907,234.00 18.31
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 171,678.00 0.53
N
水利、环境和公共设施
管理业
590,640.28 1.83
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
9
合计 30,632,378.33 94.93
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,631.51 0.01
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
10
S 综合 - -
合计 2,631.51 0.01
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 十 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601519 大智慧 18,500 546,860.00 1.69
2 300168 万达信息 4,300 283,714.00 0.88
3 300104 乐视网 2,880 269,913.60 0.84
4 300253 卫宁软件 1,600 260,960.00 0.81
5 300059 东方财富 5,880 244,549.20 0.76
6 002152 广电运通 5,604 219,508.68 0.68
7 600060 海信电器 9,400 218,362.00 0.68
8 000839 中信国安 11,200 215,264.00 0.67
9 300017 网宿科技 2,400 214,536.00 0.66
10 601216 内蒙君正 10,500 209,790.00 0.65
5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 300124 汇川技术 63 2,631.51 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
11
4 - - - - -
5 - - - - -
注：本基金本报告期末股票积极投资仅持有一只股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末没有持有债券投资。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末没有持有债券投资。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本基金投资国债 期货的投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
12
5.10.3 本基金投资国债 期货的投资评价
无。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,408.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 823.13
5 应收申购款 29,268.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,500.08
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
流通受限情
况说明
1 300168 万达信息 283,714.00 0.88
因重大事项
长期停牌。
2 300059 东方财富 244,549.20 0.76 因重大事项
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
13
长期停牌。
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 35,974,126.44
报告期期间基金总申购份额 12,133,684.40
减：报告期期间基金总赎回份额 27,667,516.64
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 20,440,294.20
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金 情况
7.1 基金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
14
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1、经 公司 第五届 董事 会第五 次会 议决议 通过 ，经中 国证 券监督 管理 委员会
证监许可[2014]1401 号 核准， 聘任凌富华先生担任公司董事长， 该事项已于 2015
年 1 月 10 日公告， 并已按规定报广东证监局备案。 按照公司章程相关规定， “董
事长为公司法定代表人 ”。我公司总经理刘岩先生不再代行董事长职务。
§9
备 查文件 目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会批 准金 鹰中证 技术 领先指 数增 强型证 券投 资基金 发行 及募集
的文件。
2、 《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告
15
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年四 月二 十一日
