建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
第 1 季 度 报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
交易代 码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 44,837,472.19 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的稳 健增
值， 力 争在 中长 期为 投资 者创造 高于 业绩 比较 基准 的
投资回 报。
投资策 略
采用自 上而 下的 资产 配置 和自下 而上 的股 票选 择相
结合的 投资 策略 ， 本 基金 在长期 价值 投资 理念 的基 础
上， 坚 持社 会责 任投 资， 重点考 察企 业社 会责 任的 履
行，立 足企 业基 本面 ，努 力实现 本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准
75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 中国 债券 总指 数收
益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险
与预期 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、 较 高预 期收 益
的品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 13,924,239.10
2.本期 利润
15,534,024.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2909
4.期末 基金 资产 净值 95,875,788.26
5.期末 基金 份额 净值 2.138
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.12% 1.60% 11.09% 1.37% 7.03% 0.23%
建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许杰
本 基 金 的
基金经 理
2012 年8 月
14 日
- 13
硕士，特许金融分析
师（CFA ） 。 曾 任 青 岛
市纺织品进出口公司
部门经理、美国迪斯
尼公司金融分析员，
2002 年 3 月 加入 泰达
宏利基金管理有限公
司，历任研究员、研
究部副总经理、基金
经理等 职，2006 年12
月 23 日至 2011 年 9建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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月30 日 任泰 达宏 利风
险预算混合基金基金
经理，2010 年 2 月 8
日至 2011 年 9 月 30
日任泰达宏利首选企
业 股 票 基 金 基 金 经
理， 2008 年9 月26 日
至 2011 年 9 月 30 日
任泰达宏利集利债券
基 金 基 金 经 理 。2011
年 10 月加 入我 公司，
2012 年3 月21 日 起任
建信恒稳价值混合型
证券投资基金基金经
理， 2012 年8 月14 日
起任建信社会责任股
票型证券投资基金基
金经理 ；2014 年 9 月
10 日起 任建 信潜 力新
蓝筹股票型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 2 月 3 日 起任 建信
睿盈灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信社 会责 任股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投 资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组 合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 本基 金一 方面 持有 了金融 地产 等蓝 筹股 ，另 一方面 持有 了代 表中 国经 济发展 方向 的成
长类的 股票 。这 两类 股票 整体上 都对 基金 收益 作出 了正贡 献， 但是 由于 一季 度蓝筹 股相 对收 益较
弱，本 基金 整体 的相 对收 益表现 不够 理想 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率18.12% ， 波 动率1.6% ， 业 绩 比较基 准收 益 率11.09% ， 波动 率 1.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前中 国的 经济 走势 仍处 于增长 速度 换档 期、 经济 结构调 整的 阵痛 期、 前期 刺激政 策的 消化
期三期 叠加 的阶 段， 经济 内生增 长的 动力 尚待 增强 ，需要 中性 偏积 极的 货币 政策来 稳定 经济 。由
于实体 经济 对资 金的 需求 并不旺 盛， 部分 资金 进入 股票市 场等 虚拟 经济 领域 的意愿 较强 。资 金面
支持股 票市 场继 续震 荡走 高。代 表中 国经 济发 展方 向的创 新类 股票 成为 股票 市场关 注的 焦点 。但
是这类 股票 已经 普遍 出现 了较严 重的 估值 泡沫 ，类 似于美 国 1999-2000 年的 互联网 泡沫 。一 旦未
来资金 面出 现一 定程 度的 收紧， 泡沫 破灭 后这 类股 票的下 跌空 间巨 大。 因此 ，甄选 真成 长， 尤其
是估值 处于 合理 区间 的真 成长股 票的 重要 性进 一步 提高。 随着 稳增 长政 策的 逐步实 施， 经济 下行
的压力 将逐 步缓 解， 预计 蓝筹股 估值 修复 的过 程仍 然能够 继续 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 86,657,811.41 84.10
其中： 股票
86,657,811.41 84.10
2 固定收 益投 资
- - 建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,891,148.88 13.48
7 其他资 产
2,488,273.77 2.41
8 合计
103,037,234.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,600,080.00 1.67
B 采矿业 - -
C 制造业 36,574,654.53 38.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,918,694.40 2.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,201,330.00 4.38
J 金融业 28,623,467.76 29.85
K
房地产 业
12,180,544.72 12.70
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,559,040.00 1.63
S 综合 - -
合计 86,657,811.41 90.39
注：以 上行 业分 类 以2015 年 3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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1 601318 中国平 安 107,619 8,420,110.56 8.78
2 000625 长安汽 车 204,905 4,731,256.45 4.93
3 600089 特变电 工 319,763 4,607,784.83 4.81
4 600388 龙净环 保 113,000 4,356,150.00 4.54
5 600690 青岛海 尔 164,000 4,237,760.00 4.42
6 300017 网宿科 技 47,000 4,201,330.00 4.38
7 600048 保利地 产 292,000 3,355,080.00 3.50
8 600837 海通证 券 132,000 3,090,120.00 3.22
9 000776 广发证 券 110,000 3,069,000.00 3.20
10 000024 招商地 产 80,000 2,635,200.00 2.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，海通证 券
股份有 限公 司（600837）于 2015 年 1 月 19 日 发布 公告：2015 年 1 月 16 日，中 国证 监会 公 开
通报 2014 年第四季 度证 券公司融资类 业务现场 检 查情况。公司 因存在违 规 为到期融资融 券合约
展期问 题， 受到 暂停 新开 融资融 券客 户信 用账 户 3 个月的 行政 监管 措施 。 广 发证券 股份 有限 公司
（000776）于 2015 年 1 月 19 日 发布 公告 ：2015 年 1 月 16 日 ，中 国证 监 会公 开 通报 2014 年
第四季度证券 公司融资 类 业务现场检查 情况。公 司 因存在向不符 合条件的 客 户融资融券 、违规为
到期融 资融 券合 约展 期问 题，且 涉及 客户 数量 较多 ，受到 责令 限期 改正 的行 政监管 措施 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 103,420.49
2 应收证 券清 算款 1,801,961.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,119.07
5 应收申 购款 579,773.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,488,273.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 4,731,256.45 4.93 重大事 项停 牌 建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 47,779,728.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,435,941.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,378,197.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 44,837,472.19
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信社会责任股票 2015 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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