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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2015年第一季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2015 年第1 季
度报告 
 
2015 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 4 月21 日 
 
 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 18 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 汇添富 添富 通货 币市 场基 金由汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金转 型而 来。2015 年1 月9 日 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金以 现场 方式 召开 基金份 额持 有人 大会 ,会 议审议 通过 了《 关于 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金转 型的 议案 》, 内容包 括汇 添富 新收 益债 券型证 券投 资基 金调 整基金 投资 目标 、投 资范 围、投 资策 略、 基金 费用 、收益 分配 方式 、估 值方 法以及 修订 基金 合同 等,并 同意 将汇 添富 新收 益债券 型证 券投 资基 金更 名为“ 汇添 富添 富通 货币 市场基 金” ,上 述基 金份额 持有 人大 会决 议自 表决通 过之 日起 生效 。 自2015 年1 月16 日起 ,《 汇添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》生 效, 《汇添 富新 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》同 日起生 效。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 中, 原汇 添富 新收 益债券 型证 券投 资基 金报 告期 自 2015 年1 月1 日至 2015 年1 月15 日止, 汇添 富添 富通 货币 市场基 金报 告期 自2015 年1 月 16 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金产 品概况 (转 型后) : 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 347,361,738.36 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力争实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 3 页 共 18 页


略,力 求在 满足 安全 性、 流动性 需要 的基 础上 实 现更高 的收 益率 。


业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)


风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风险品 种。 本基 金的 预期 风险和 预期 收益 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。


基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 150,406,302.39 份 196,955,435.97 份 注:上 表中 “报 告期 末” 指 2015 年3 月31 日。 2.2 基 金产 品概况 (转 型前) : 基金简 称 汇添富 新收 益债 券 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年12 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 15,081,956.52 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券资 产,在 承担 合理 风险 和 保持资 产流 动性 的基 础上 适度参 与权 益类 品种 投 资,力 争实 现资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80%; 股票 资产 的投 资比 例 合计不 超过 基金 资产 的 20%, 其中 基金 持有 的全 部 权证的 市值 不超 过基 金 资产净 值 的 3% ,持 有的 现 金或到 期日 在 1 年以 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金通 过参与 一级 市场 新股 申购 、股票 增发 ,以 及因 所 持股票 进行 股票 配售 及派 发所形 成的 股票 ,不 超 过基金 资产 的 20% ; 本基 金 通过二 级市 场直 接买 入 股票或 权证 ,所 占比 例不 超过基 金资 产 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险, 较低 预期 收益 品种, 其预 期风 险及 预 期收益 水平 高于 货币 市场 基金, 低于 混合 型基 金 及股票 型基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:上 表中 “报 告期 末” 指 2015 年1 月15 日。 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 4 页 共 18 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 3.1.1 主 要 财 务指 标(转 型后 )















































单位 :人 民币 元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 1 月 16 日 - 2015 年3 月 31 日 ) 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 1. 本期已 实现 收益 572,994.16 1,553,713.20 2.本 期利 润 572,994.16 1,553,713.20 3.期 末基 金资 产净 值 150,406,302.39 196,955,435.97 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.1.2 主 要 财 务指 标 (转 型前 )






































单位 :人 民币 元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 1 月1 日 - 2015 年1 月 15 日 ) 1.本期 已实 现收 益 32,218.34 2.本期 利润


2,428.34 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0001 4.期末 基金 资产 净值 16,411,447.28 5.期末 基金 份额 净值 1.088 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的, 包括 所有 交易 日以及 转型 前最 后一 个交 易日。 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 5 页 共 18 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金净 值表现 (转 型后) 3.2.1.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 成立以 来 0.7484% 0.0020% 0.0719% 0.0000% 0.6765% 0.0020% 注:汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金 从2015 年1 月16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金, 本表 列示 的是 本报 告期基 金转 型后 的基 金净 值表现 ,转 型后 基金 的业 绩比较 基准 为活 期存 款利率 (税 后) 。 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 成立以 来 0.7714% 0.0030% 0.0719% 0.0000% 0.6995% 0.0030% 注:汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金 从2015 年1 月16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金, 本表 列示 的是 本报 告期基 金转 型后 的基 金净 值表现 ,转 型后 基金 的业 绩比较 基准 为活 期存 款利率 (税 后) 。 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 6 页 共 18 页


3.2.1.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 7 页 共 18 页


注:1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2015 年1 月 16 日, 截 止报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。 2、 按 照基 金合 同的 约定 , 本基金 应自 基金 合同 生效 之日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。 截至 本报 告 期末, 本基 金尚 处于 建仓 期中。 3.2.2 基 金净 值表现 (转 型前) 3.2.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2015-01-01 至 2015-01-15 0.02% 0.02% 0.53% 0.05% -0.51% -0.03% 注:汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金 从2015 年1 月16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金, 本表 列示 的是 本报 告期基 金转 型前 的基 金净 值表现 ,转 型前 基金 的业 绩比较 基准 为中 债综 合指数 。


汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 8 页 共 18 页


3.2.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2013 年 12 月 10 日 ) 起6 个 月, 建 仓结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。





§4 管理人 报告 4.1 .1 基 金 经理 (或基 金经理 小组 )简介 (转 型后) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 汤丛珊 汇 添 富 货 币 基 金 、 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 、 汇 添富理 财30 天 债 券 基 金 、 汇 添 富 理财60 天债 券 基 金 、 汇 2015 年 1 月 16 日 - 7 年 国 籍 : 中 国 ,学 历 : 上 海 财 经 大 学管 理 学 硕士。 相关 业务 资格: 基 金 从 业 资 格。 从 业 经历:2008 年 5 月加 入 汇 添 富 基 金管 理 股 份 有 限 公 司 ,历 任 固 定 收 益 交 易 员、 固 定 收益交易主管。2013汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页


添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经 理。 年7 月31 日至今 任汇 添 富 货 币 基 金的 基 金 经理,2013 年 12 月 13 日 至 今 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基金 的 基 金经理 。2014 年 1 月 21 日 至 今 任 汇 添 富 理财 30 天 债券、 理财 60 天 债 券 基 金 的 基 金经理 。2014 年 5 月 28 日 至 今 任 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基金 的 基 金经理 。2015 年 1 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 添 富 通 货 币 基金 ( 原 汇 添 富 新 收 益债 券 基 金)的 基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.1.2 基 金 经 理( 或基金 经理 小组) 简介 (转型 前 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁珂 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 、 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经理。 2013 年 12 月 11 日 2015 年1 月15 日 7 年 国 籍 : 中 国 。 学 历 : 北 京 大 学 概 率 论 及 数 理统计学学 士 、 硕 士 , 经 济 学 双 学 位 。 相关业务资 格 : 基 金 从 业 资 格 , 特 许 金 融 分 析 师 (CFA ) 。 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研 究 员 、 基 金 经汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 10 页 共 18 页


理助理。2012 年 11 月加入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 从 事 固 定 收 益研究。2013 年3 月28 日 至 今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券 债 券 的 基 金 经 理 , 2013 年 12 月 10 日至 2015 年1 月15 日任 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金 的 基 金经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化,汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页


确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与交 易所公 开竞 价交 易中 ,未 发生同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 总成 交 量5%的情 况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 在报 告期 内以 顺利 完成产 品的 转型 工作 为唯 一目标 ,集 中变 现组 合资 产,配 合完 成产 品转型 工作 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 1 季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.7484% ,B 级净 值 收益率 为 0.7714% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 产品转 型后 , 本 基金 将在 保持基 金资 产的 低风 险前 提下, 把握 好组 合流 动性 和收益 性的 平衡 , 力争实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 转 型后: 5.1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 80,026,731.30 23.02 其中: 债券 80,026,731.30 23.02 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 32,670,169.01 9.40 其中: 买断 式回 购的 买入 - - 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 12 页 共 18 页


返售金 融资 产 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 224,427,557.03 64.56 4 其他资 产 10,493,737.93 3.02 5 合计 347,618,195.27 100.00


5.1.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.73 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.1.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.1.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ”, 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.1.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 55.88


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 8.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 13 页 共 18 页


3 60 天( 含)-90 天 18.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 5.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 8.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 97.05 -


5.1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,036,630.10 8.65 其中: 政策 性金 融债 30,036,630.10 8.65 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 49,990,101.20 14.39 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 80,026,731.30 23.04 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.1.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140223 14 国开 23 200,000 20,033,661.24 5.77 2 071540002 15 东吴 证券 CP002 200,000 19,996,978.57 5.76 3 041564010 15 西 矿集 CP001 200,000 19,992,470.41 5.76 4 140430 14 农发 30 100,000 10,002,968.86 2.88 5 041554009 15 北 部湾 CP001 100,000 10,000,652.22 2.88


5.1.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 14 页 共 18 页


报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0067% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0174% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0037%


5.1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.1.8 投 资组 合报告 附注 5.1.8.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.1.8.2


本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 ,不 存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20 % 的情 况。 5.1.8.3


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.1.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,815.19 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 2,037,591.76 4 应收申 购款 8,424,561.65 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 25,769.33 7 其他 - 8 合计 10,493,737.93


5.2 转 型前: 5.2.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页


2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


16,725,722.74 99.91 7 其他资 产


14,766.76 0.09 8 合计





16,740,489.50





100.00


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.2.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.2.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.2.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.2.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.2.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.2.9.1 本 期国 债期 货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 16 页 共 18 页


5.2.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.2.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.2.10 投 资组 合报告 附注 5.2.10.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.2.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.2.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 8,252.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,514.11 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,766.76


5.2.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 5.2.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 §6 开放式 基金份额变动 6.1 开 放式 基金份 额变 动(转 型后 ) 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页


基金合 同生 效日(2015 年1 月16 日)的基 金份额 总额 16,411,447.28 - 报告期 期初 基金 份额 总额 - - 报告期 期间 基金 总申 购份 额 350,817,923.73 580,837,910.75 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 216,823,068.62 383,882,474.78 报告期 期末 基金 份额 总额 150,406,302.39 196,955,435.97 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 6.2 开 放式 基金份 额变 动(转 型前 ) 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年12 月10 日) 的基 金 份额总 额 22,164,804.22 报告期 期初 基金 份额 总额 - 报告期 期间 基金 总申 购份 额 28,617,982.60 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 35,700,830.30 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 15,081,956.52 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 转 型后 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 7.2 转 型前 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》, 自2015 年4 月 3 日 起, 本基 金管 理人 对旗下 证券 投资 基金 持有 的在上 海证 券交 易所 、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(估 值处 理标 准另 有规 定的除 外) ,采 用第汇添富添富通货币 2015 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页


三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。 详情 请 见2015 年4 月4 日在 中国 证 券报、 上海 证券 报、 证券时 报及 公司 网站 发布 的《汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司关 于旗 下基 金调 整交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的公 告》 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、《 汇添 富新 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3 、《 汇添 富新 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》; 4 、《 汇添 富添 富通 货币 市 场基金 基金 合同 》;


5 、《 汇添 富添 富通 货币 市 场基金 托管 协议 》;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、报 告期 内汇 添富 新收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告;


8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9 、 报告 期内 汇添 富添 富通 货币市 场基 金和 汇添 富新 收益债 券型 证券 投资 基金 基金在 指定 报 刊 上各项 公告 。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 4 月21 日