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华安宏利(040005)

华安宏利:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 1 页 共 14 页 
 
 
 
 
华安宏 利股票型证券 投资基金 
2015 年第 1 季度报告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 华安基金管理有限 公司 
基金托管 人: 中国建设银行股份 有限公司 
报告送出 日期: 二〇一五年四 月二十一日 
华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 14 页 
§ 1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 16 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基金产 品概况 基金简称 华安宏利股票 基金主代码 040005 前端交易代码 040005 后端交易代码 041005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年9月6日 报告期末基金份额总额 1,200,738,186.11 份 投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益, 以 及分红所带来的红利收益, 实现基金资产的稳定增 值。 投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法 构建投资组合, 并在投资流程中采用公司开发的数 量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。 业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率 ×90% +同业存款利率×10% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金, 基金的风险 华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页 与预期收益都要高于混合型基金, 属于证券投资基 金中的中高风险品种。 本基金力争在科学的风险管 理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 § 3


主要财 务指标和基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015 年1月1日-2015 年3月31日) 1.本期已实现收益 227,077,335.58 2.本期利润 1,304,762,283.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.9883 4.期末基金资产净值 4,543,842,163.74 5.期末基金份额净值 3.7842 注:1. 所 述基金业 绩指 标不包括 持有人认 购或 交易基金 的各项费 用( 例如:封 闭式基金 交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 35.63% 1.50% 13.10% 1.62% 22.53% -0.12% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页 益率变动 的比较 华安宏利股票型证券投资基金 份额 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 9 月 6 日至 2015 年 3 月 31 日)


§ 4


管理人 报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尚志民 本基金 的基金 经理, 首 席投资 官, 副总 经理 2006-9-6 2015-2-17 18年 工商管理硕士, 18年证券、 基金从业经验,曾在上海 证券报研究所、上海证大 投资管理有限公司工作, 进入华安基金管理有限公 司后曾先后担任公司研究 发展部高级研究员,现任 公司首席投资官,副总经 华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页 理。1999年6月至2001 年9 月担任安顺证券投资基金 的基金经理, 2000年7月至 2001年9月同时担任安瑞 证券投资基金的基金经 理,2001年9月至2003 年9 月担任华安创新证券投资 基金的基金经理, 2003 年9 月至今担任安顺证券投资 基金的基金经理, 2006 年9 月起同时担任本基金的基 金经理。 2012年2月起担任 华安基金副总监理兼首席 投资官。 2015年2月起不再 担任基金经理职务。 翁启森 本基金 的基金 经理, 基 金投资 部兼全 球投资 部高级 总监, 公 司总经 理助理 2014-3-18 - 18年 工业工程学硕士,18 年证 券、基金行业从业经历, 具有中国大陆基金从业资 格。曾在台湾JP 证券任 金 融产业分析师及投资经 理,台湾摩根富林明投信 投资管理部任基金经理, 台湾中信证券投资总监助 理,台湾保德信投信任基 金经理。 2008年4月加入华 安基金管理有限公司,任 全球投资部总监。 2010 年9 月起担任华安香港精选股 票型证券投资基金的基金 经理。 2011年5月起同时担 任华安大中华升级股票型 证券投资基金的基金经 理。 2013年6月起担任基金 投资部兼全球投资部总 华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页 监。 2014年3月起同时担任 本基金的基金经理。2014 年4月起同时担任华安大 国新经济股票型证券投资 基金的基金经理。 2014 年6 月起担任基金投资部兼全 球投资部高级总监。2015 年2月起同时担任华安安 顺灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2015 年3月起担任公司总经理 助理。 2015年3月起同时担 任华安物联网主题股票型 证券投资基金的基金经 理。 施卫平 本基金 的基金 经理 2014-4-30 - 20年 金融硕士研究生,20 年证 券、基金行业从业经验, 具有证券从业资格。曾任 浙江金达期货经纪有限公 司研究员、浙江中大集团 投资经理、东方证券股份 有限公司研究员、国联安 基金管理有限公司基金经 理。 2014年1月加入华安基 金管理有限公司。 2014 年4 月起同时担任本基金及华 安生态优先股票型证券投 资基金的基金经理。2015 年1月起担任华安安享灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况 的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规 或未履行基金合同承诺的情形。


4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括:在研 究环 节,研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中,使用晨会发言、发 送邮 件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投 资环节,公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略,制定 并严格执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合 经理等各投资决 策主体授权机制,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操作 需要 经过严格的审批 程序。在交易环节,公司实 行强制公平交易机制,确 保各投资组合享有公平的 交易 执行机 会。 (1) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务 , 投 资组 合经 理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该 业务以公司名义 进行 申报与中签,则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布 询 价需求和结果, 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须以 各投 资组合名义向集 中交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合投 标意 向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名 义获 得,则投资部门在合规监 察员 监督参与下,进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节,公司 合规监察稽核部对公司旗 下的 各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公司 名义 华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页 进行的债券一级 市场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平交 易和 利益输送的异常 交易行为进行监控;风险管 理部根据市场公认的第三 方信息(如:中债登的债 券估 值) , 定期 对各 投资 组合 与 交易对 手之 间议 价交 易的 交易价 格公 允性 进行 审查 , 对 不同 投资 组合 临近 交易日 的同 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期内 , 公司 公平 交易制 度总 体执 行情 况 良好。


4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间 的同日反向交易 控制规则,并在投资系统中 进行了设置,实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基 金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查;风险管理 部开发了同向交易分析系 统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。 本 报告 期 内, 除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中,出现 同日反向交易成交较少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 0 次, 未出现 异常 交易 。


4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 报告期 内,A 股市 场整 体 走势回 暖, 尤其 代表 新兴 产业的 创业 板指 数在 经历 了去 年 12 月的 调整 后,领 涨全 市场 。互 联网+ 、制造 业升 级等 代表 未来 产业发 展趋 势的 相关 主题 成为市 场追 捧的 热 点 。 本组合在报 告期内维持较高仓位,长 期以来坚守的白马成长股 在报告期内得到较好的回 报。同 时,本 组合 积 极 关注 互联 网对传 统行 业改 造带 来的 投资机 会, 也在 报告 期内 取得较 好的 效果 。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截至 2015 年 3 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 3.7842 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为 35.63% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 13.10% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 宏观经 济 在 1 季 度继 续下 滑,政 府在 未进 行大 规模 刺激的 情况 下, 积极 通过 市场化 改革 ,定 向 调控、 放松 货币 等方 式, 为经济 托底 。预 计随 着各 项政策 发挥 效力 ,国 内经 济将 在 2 季 度有 望逐 渐 企稳。





随着资金 不断流入股市,部分 小市值股票估值大幅偏离 基本面,市场短期有调整 压力。但 华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页 中长期看,制造 业升级,互联网对传统产业 的改造以及随着经济系统 性风险的释放,大金融板 块估 值修复 等都 将成 为未 来的 投资机 会。 4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明 无。 § 5


投资组 合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 4,183,611,932.61 90.89 其中:股票 4,183,611,932.61 90.89 2 固定收益投资 236,394,978.00 5.14 其中:债券 236,394,978.00 5.14








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 97,609,702.45 2.12 7 其他资产 85,195,635.65 1.85 8 合计 4,602,812,248.71 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,671,000.00 0.10 B 采矿业 - - C 制造业 1,983,685,091.86 43.66


华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 692,390,690.86 15.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 555,394,888.21 12.22 J 金融业 277,943,400.00 6.12 K 房地产业 13,820,000.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 294,067,886.00 6.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 361,638,975.68 7.96 S 综合 - - 合计 4,183,611,932.61 92.07 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002375 亚厦股份 14,550,519 443,790,829.50 9.77 2 300133 华策影视 9,518,032 361,590,035.68 7.96 3 002450 康得新 8,229,911 313,971,104.65 6.91 4 300002 神州泰岳 10,788,300 252,230,454.00 5.55 5 600196 复星医药 9,087,938 225,289,983.02 4.96 6 002573 国电清新 5,849,880 207,378,246.00 4.56 7 002081 金 螳 螂 5,807,488 204,249,352.96 4.50


华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页 8 300199 翰宇药业 3,780,700 182,116,319.00 4.01 9 002241 歌尔声学 5,218,098 173,762,663.40 3.82 10 002444 巨星科技 9,359,909 158,182,462.10 3.48 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 1,500,000.00 0.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 234,878,500.00 5.17 其中:政策性金融债 234,878,500.00 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 16,478.00 0.00 8 其他 - - 9 合计 236,394,978.00 5.20 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 140223 14国开23 400,000 40,040,000.00 0.88 2 140207 14国开07 400,000 40,012,000.00 0.88 3 140230 14国开30 400,000 39,944,000.00 0.88 4 140218 14国开18 300,000 30,012,000.00 0.66 5 140430 14农发30 250,000 25,007,500.00 0.55 5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.7报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 无。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本基金 投资国债期货的投 资政策 无。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本基金 投资国债期货的投 资评价 无。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 919,507.29 2 应收证券清算款 74,115,110.52


华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页 3 应收股利 - 4 应收利息 6,442,577.38 5 应收申购款 3,718,440.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,195,635.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 600196 复星医药 225,289,983.02 4.96 筹划非公开发 行股票停牌 § 6


开放式 基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,419,530,389.60 报告期期间基金总申购份额 65,375,658.16 减:报告期期间基金总赎回份额 284,167,861.65 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,200,738,186.11 § 7


基金管 理人运用固有资金投 资本基金 情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 无。


华安宏利股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
















































































本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 § 8


备查文 件目录 8.1 备查文件 目录 1 、 《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》 2 、 《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》 3 、 《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。








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二 〇一五年四月二十一 日