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海富回报(519007)

海富回报:2015年第一季度报告查看PDF公告

海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
海 富 通强 化 回报 混 合型 证 券投 资 基金 
2015 年第 1 季度 报 告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年四 月二十 一日海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页共 15 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资 决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通强化回报混合 基金主代码 519007 交易代码 519007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 1,453,079,304.29 份 投资目标 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。 投资策略 本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证 券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是 保证回报的重要手段。 因此, 本基金将运用资产配置、 精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金 的投资目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款( 税前) 加权平均收益率 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资品种。 属于适度风险、 适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高 于债券基金,低于股票基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 3 页共 15 页 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 264,661,242.92 2.本期利润 326,407,903.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.2085 4.期末基金资产净值 1,480,959,310.29 5.期末基金份额净值 1.019 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 26.11% 1.73% 0.95% 0.01% 25.16% 1.72% 3.2.2


自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 海富通强化回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 5 月 25 日至 2015 年 3 月 31 日) 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 4 页共 15 页 注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今, 本基金投资组合均达到本基金合同第十二条 (二) 、 (七) 规定的比例限制及本基金投资 组合的比例范围。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理 ( 或基金经 理小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邵佳 民 本基 金的 基金 经理; 海富 通稳 健添 利债 券基 金经 理; 海 富通 稳固 收益 2006-05-25 - 18 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 海 通 证 券 公 司 固 定 收 益 部 债 券 业 务 助 理 、 债 券 销 售 主 管 、 债 券 分 析 师 、 债 券投资部经理。2003 年 4 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 固 定 收益分析师、 基金经理、 固 定 收 益 组 合 管 理 部 总 监 、 投 资 副 总 监 , 现 任 总经理助理。2005 年 1 月至 2008 年 2 月任海 富 通货币基金经理,2006海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 5 页共 15 页 债券 基金 经理; 海富 通稳 进增 利债 券 (LO F )基 金经 理; 总 经理 助理 年 5 月起任海富通强化 回 报 混 合 基 金 经 理 , 2008 年 10 月至 2015 年 1 月 任 海 富 通 稳 健 添 利 债券基金经理,2010 年 11 月至 2015 年 1 月任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基 金 经理,2013 年 1 月至 2015 年 1 月任海富通 稳 进 增 利 债 券 (LOF )基 金经理。 谢志 刚 本基 金的 基金 经理; 海富 通养 老收 益混 合基 金经 理; 海 富通 领先 成长 股票 和海 富通 国策 导向 股票 基金 经理 2014-01-17 - 14 年 MBA 、 硕士, 持有基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 行 业 研 究 员 、 美 国 康 奈 尔 资 本 公 司 助 理 投 资 经 理 、 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研 究 员 、 西 蒙 莫 瑞 中 国 基 金 公 司 研 究 总 监 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 Eastspring China Dragon A Share Fund (QFII ) 投 资 经 理 ( 该基金由信诚基金担 任投资顾问) , 2013 年 9 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ,2013 年 10 月 起 担 任 海 富 通 养 老 收 益混合基金经理,2014 年 1 月起兼任海富通强 化 回 报 混 合 基 金 经 理 。 2014 年 4 月起兼任海 富 通 领 先 成 长 股 票 和 海 富 通 国 策 导 向 股 票 基 金 经 理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 6 页共 15 页 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下 各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 从股市看,进入 2015 年一季度,宏观经济仍呈缓慢下行态势,央行继去年底降息 之后, 今年 2 月再次启动一次降准和一次降息。 A 股市场则延续了去年四季度由资金面 和政策面推动的快速上涨行情。 年初, 监管层 意图通过加快新股发行速度以及加强监管 等方式引导市场由 “ 快牛” 走向“ 慢牛” , 市场结 束了去年四季度以来大盘蓝筹大 幅上涨的 行情, 大盘指数进入震 荡, 中小盘成长风格开 始补涨。3 月政策暖风 频吹, 两会定义 了 经济“ 新 常 态 ” 、肯定了 “ 改革牛 ” 、 同 时 提 出 了 “ 互联网 +” 和 “ 大 众 创 业 、 万 众 创 新 ” ;地 产政策的放松;亚投行和 2015 博鳌亚洲论坛推升 “ 一带一路” 预期等 利好,令热点迅速 扩散, 市场情绪高涨, 融资融券额明显上升, 大小盘指数出现普涨。 国企改革、 一带一 路、“ 互联网+”等相关 板块在政策利好下轮番表现。 指数方面, 各主要市场指数全部收涨, 不过市场风格已从去年底蓝筹股占优, 演变 为成长股占优的局面。整个一季度,上证综指、深证成指分别上涨 15.87% 、19.48% ;海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 7 页共 15 页 而中小板指和创业板指涨幅则高达 46.60% 、58.66% ,指数点位屡创新高。行业方面, 就中信证券一级行业指数而言, 一季度仅银行板块微跌, 其余行业悉数上涨。 其中, 计 算机、传媒、通信、餐饮旅游等板块涨幅居前,均上涨 50% 以上。在 政府大力推动 “ 互 联网+” 行动计划的背景 下,计算机板块以 95.96% 的涨幅表现最佳。 由于本基金对一季度的 A 股市场持乐观态 度,因而一季度之初本基金维持较高仓 位,以充分利用好的市 场行情为投资人创造收 益。在结构上重仓了互 联网+ (尤其是互 联网金融) 和高铁板块。 季度末, 逐渐降低 了涨幅过高的个股仓位, 增加了滞涨的蓝筹 股的配置,行业结构上也进一步均衡。 从债市看, 一月份经济开局继续呈现下滑态势,CPI 和 PPI 创下近年 来新低, 央行 随即采取 了降准 、降息 等货币宽 松手段 ,同时 财政政策 也积极 发力,2015 年赤字 率目 标由去年的 2.1% 提升至 2.3% , 体现出政府的稳增长意愿。 在基本面下滑及货币政策放 松预期下一二月份债券收益率大幅下行, 10 年期国债到达 3.34% 的低点。 但三月初央行 降息兑现后收益率却出现快速反弹, 主要是节后资金面依然偏紧, 短端收益率始终无法 突破下行, 而长端已提前透支了太多乐观预期。 三 月中下旬随着对供给冲击的担忧加剧, 债券市场情绪整体趋于谨慎, 利率债长端收益率又重回年初水平。 一季度信用债走势与 利率债相似, 信用利差略有收窄, 产业债受投资者追捧收益率有所下行, 而城投债因政 策有所放松投资情绪也较去年年底有所改善。 转债方面, 股市经过一二月份的盘整之后 三月又出现强势上涨, 上证综指创下七年来新高, 转债在股市推动下也全线上涨, 部分 个券纷纷触发赎回退市,转债存量大幅减少,稀缺性凸显。 本组合的债券配置水平保持在较低水平, 本季度无大的变化, 主要以利率债和城投 债为主。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期本基金净值增长率为 26.11%,同期业 绩比较基准收益率为 0.95%,基金净 值跑赢业绩比较基准 25.16 个百分点。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从股市看, 展望二季度, 宏观经济形势仍不容乐观, 但在一系列托底的宽松政策作 用下, 经济有望短期触底。 尽管近期食品价格有所上涨, 但非食品价格因经济疲软仍将 保持弱势, 因此二季度通货膨胀仍然不是市场关注的主要茅盾。 流动性方面, 央行依然 不会大幅放水, 但如果经济状况低于预期, 仍有可能继续推出宽松货币政策。 另外, 随 着利率市场化的进一步推进,无风险利率有望继续下行。


随着最近两个季度的股市上涨, 估值上升较快, 市场( 尤其是创业板和中小板) 自身 的调整风险在增加。预计二季度市场将面临调整和震荡的压力。 二季度, 值得关注的重大 事件包括: 新股发行的节奏, 房地产宽松政策的进一步推 出, 国企改革顶层设计的出台, 深港通和资本项目的开放进程, 证券法的修订进度, 以海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 8 页共 15 页 及美联储加息时点的不确定性。这些政策事件能否超预期,将修 正 二 季 度 市 场 的 走 势 。 本基金对回撤风险忍受程度较低。 因此, 二季 度本基金将适当控制仓位, 并在行业 和个股配置上逐渐增强防御性。 首先, 随着市场上涨逐渐降低总仓位; 其次, 减少短期 涨幅过高的行业配置;使组合整体结构更均衡,流动性更好。 从债市看, 目前经济的内生增长动力仍不足, 通缩风险并未完全消除, 未来经济下 行压力依然很大, 但是从一季度地产 销售、 信贷等数据中也透露出一些边际企稳的信号, 随着货币政策、 财政政策以及房贷新政的效力在二季度逐步显现, 基本面不排除会逐渐 触底企稳, 但仍需进一步观察。 二季度货币政策预计仍将保持适度宽松, 也可能再次降 准、 降息, 但总体上仍是追求 “ 总量稳定” 。 利 率债二季度供给开始增加, 加之万亿地方 债待发, 未来供给压力较大, 利率债长端仍承压, 此外还需关注人民币汇率波动以及利 率市场化推进的影响。 信用债目前 “ 息差” 矛盾 突出, 而且前期良好的供需关系在股市财 富效应的影响下逐渐趋弱, 信用利差可能会走扩。 股市总体仍是震荡上行的趋势, 但转 债在高 价高估值的情况下性价比大幅下降,且波动较大,需谨慎投资。 本组合将以短期利率债和中等以上资质的信用债为主, 保持低配置, 等待大的投资 机会。


4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 1,161,211,054.97 76.65 其中:股票 1,161,211,054.97 76.65 2 固定收益投资 97,529,445.20 6.44 其中:债券 97,529,445.20 6.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 9 页共 15 页 6 银行存款和结算备付金合计 29,911,868.30 1.97 7 其他 资产 226,301,528.94 14.94 8 合计 1,514,953,897.41 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,686,310.50 0.11 B 采矿业 13,530,566.00 0.91 C 制造业 547,504,073.05 36.97 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 15,923,628.00 1.08 F 批发和零售业 54,044,594.90 3.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 241,728,975.47 16.32 J 金融业 236,938,810.59 16.00 K 房地产业 46,565,618.26 3.14 L 租赁和商务服务业 1,322,206.20 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,966,272.00 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,161,211,054.97 78.41 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 10 页共 15 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 6,439,944 118,237,371.84 7.98 2 300104 乐视网 988,069 92,601,826.68 6.25 3 000625 长安汽车 2,578,999 59,549,086.91 4.02 4 300083 劲胜精密 1,608,885 53,720,670.15 3.63 5 002236 大华股份 1,416,755 51,782,395.25 3.50 6 600570 恒生电子 459,409 50,020,451.92 3.38 7 600525 长园集团 2,775,316 47,652,175.72 3.22 8 601688 华泰证券 1,540,600 46,387,466.00 3.13 9 600436 片仔癀 380,122 44,284,213.00 2.99 10 601009 南京银行 2,817,975 41,846,928.75 2.83 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,036,000.00 4.05 其中:政策性金融债 60,036,000.00 4.05 4 企业债券 37,493,445.20 2.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 97,529,445.20 6.59 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 140436 14 农发 36 600,000 60,036,000.00 4.05 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 11 页共 15 页 2 124332 13 湘振湘 150,000 15,409,500.00 1.04 3 122618 12 统众债 80,000 8,164,800.00 0.55 4 122635 12 芜开 02 65,040 6,533,918.40 0.44 5 124412 13 金利源 30,000 3,118,800.00 0.21 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的华泰证券(601688)于2015年4月7日公告称,根据中国证海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 12 页共 15 页 监会2015 年4月3日召开的新闻发布会上对2015年第一季度证券公司融资类业务现场检 查情况的通报, 公司在融资融券业务开展中存在向不符合条件的客户融资融券、 向风险 承担能力不足的客户融资融券、 未按照规定方式为部分客户开立融资融券信用账户等问 题,违规情节较重,中国证监会对公司采取限期改正的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明: 公司2014年净利润翻倍增长, 且多项业务规模位居行 业前列。2015 年有望在H 股发行募资的助力下开展大量创新业务, 进一步发展。 经过本 基金管理人内部严格的投资决策流程,该股票被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的长园集团(600525)于2015 年2月3日公告称,公司持股5% 以上 股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称 “ 复星集团” )于2015 年1月5日至15 日因内部误操作在二级市场违规卖出公司股票。 公司于2015年4月1日再度公告称, 复星 集团因上述违规行为被上海证券交易所予以监管关注。 对该股票的投资决策程序的说明: 公司自上市以来, 持续通过收购, 丰富电力设备及消 费电子领域的业务, 业务整合上实现良好的协同效应。 公司产业延伸逻辑清晰, 优秀整 合力保障持续发展。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该股票被纳入本基金 的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他 资 产构 成 5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,068,814.43 2 应收证券清算款 220,023,483.80 3 应收股利 - 4 应收利息 3,749,585.03 5 应收申购款 459,645.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 226,301,528.94 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 13 页共 15 页 5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 流通受限 情况说明 1 000625 长安汽车 59,549,086.91 4.02 重大事项 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,630,435,696.04 本报告期 基金总申购份额 28,732,715.32 减: 本报告期基金总赎回份额 206,089,107.07 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,453,079,304.29 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 3 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 280 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2015 年 3 月 31 日, 海富通为 80 多家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2015 年 3 月 31 日, 海富通旗下专 户理财管理资产规模超过 67 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社 会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海 富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 14 页共 15 页 海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII ( 合格境外 机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问, 截至 2015 年 3 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模近 159 亿元人 民币。2011 年 12 月, 海富通全资子公司 ——海富通资产管理 (香港) 有限公司获得证 监会核准批复 RQFII ( 人民币合格境外机构投资者) 业务资格, 能够 在香港筹集人民币 资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行 了首只 RQFII 产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公 益环保计划 ” , 针对汶川 震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上 海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外, 海富通还积极推 进投资者教育工作, 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和 特色的投资者教育活动, 向投资者传 播长期投资、理性投资的理念。 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件


(二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅. 海富通强化回报混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 15 页共 15 页 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 五年四 月二 十一日