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深F60联接(530015)

深F60联接:更新招募说明书(2015年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
建信深证基本面60 交 易 型 开 放 式 指 数 
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 
2015 年第1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
二 〇一 五 年 四月 
 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 
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【重要 提示】 
 
本 基 金经 中 国证 券监 督管 理 委员 会2011年7月14 日 证监 许可[2011]1092 号
文核准募集。本基金的基金合同于2011 年9月8日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经
中国证监会核准, 但中 国证监会对本基金募集的核准, 并不表明 其对 本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财
产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益; 因
基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所 持有份额享受基金的收益, 但同
时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 因政治、 经济、
社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非
系统性风险, 基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金
投资债券引发的信用风险, 以及本基金投资策 略所特有的风险等等。 本基金为
深证基本面 60ETF 的联接基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风
险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。 
投资有风险, 投资者在 投资本基金前应认真阅读本 基金的招募说明书 和基
金合同。 基金的 过往业 绩并不代表 其未来表现 。 基金管理人管理的其 他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为2015 年3月7日, 有关财务数据和净值表现
截止日 为2014 年12 月31 日(财 务数 据 已 经 审 计 ) 。本 招募 说明 书已 经 基金托管
人复核。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 
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目


录 一、绪言 ................................................................................................................... 5 二、释义 ................................................................................................................... 6 三、基金管理人 ......................................................................................................11 四、基金托管人 ..................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ................................................................................................. 27 六、基金的募集 ..................................................................................................... 37 七、基金合同的生效 ............................................................................................. 42 八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 43 九、基金的投资 ..................................................................................................... 54 十、基金的业绩 ..................................................................................................... 68 十一、基金的财产 ................................................................................................. 68 十二、基金资产的估值 ......................................................................................... 70 十三、基金的收益分配 ......................................................................................... 76 十四、基金的费用与税收 ..................................................................................... 78 十五、基金的会计与审计 ..................................................................................... 81 十六、基金的信息披露 ......................................................................................... 82 十七、风险揭示 ..................................................................................................... 86 十八、基金的终止与清算 ..................................................................................... 91 十九、基金合同的内容摘要 ................................................................................. 93 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 4 二十、托管协议的内容摘要 ................................................................................116 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................................... 135 二十二、其他应披露事项 ................................................................................... 138 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................... 139 二十四、备查文件 ............................................................................................... 140


建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 5 一 、绪 言 《 建信深证基本面60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书》 (以下简称 “本招募说明书” ) 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称 《基金法》 ) 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作 办法》 ) 、 《证券 投资 基 金销售 管理 办法》 (以 下简称 《销 售办法 》 ) 、 《证券 投资 基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披 露办法》 ) 和其他有关法律法规的 规定以及 《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合 同》 (以下简称“基金合同”或《基金合同》 )编写。 本招募说明书阐述了建信深证基本面60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联接基金的投资目标、 策略、 风险、 费率等与 投资者投资决策有关的全部必要 事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担 法律责任。 本基金是根据本招募 说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由建信基金管理有限责任公司 负责解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中 载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并 经中国证监会核准。 基 金合 同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律 文 件。 基金投资者依据基 金合同取 得基金份额, 即成为基 金份额持有人和本 基金基金合同的当事人, 其 持有基金 份额的 行为 本身 即表 明 其对基 金合 同的 承认 和 接受, 并按 照《 基金 法 》 、基金 合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基 金投资者欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 6 二 、释 义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 《基金合同》 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 基金合同》 及对其任何有效的修 订和补充 中国 中华人民共和国( 仅为《基金合同》目的不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部 门规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书














《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 招募说明书》及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《 建信 深证基本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 基金份额发售公告》 《业务 规则》














《 建信基 金管 理有 限 责任公 司开放 式基 金业 务规 则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授 权的机构 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 7 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行 股份有限公司 基金份额持有人 根据 《基金合同》 及相关文件合法取得本基金基 金份额的投资者 基金代销机构 符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格, 并与基金管理人签订基 金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、 申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网点 注册登记业务 基金登记、 存管、 清算 和交收业务, 具体内容包 括投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清 算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金 份额持有人名册等 基金注册登记机构 办理基金注册登记业务的机构, 本基金的注册登 记机构为建信基金管理有限责任公司 《基金合同》当事人 受 《基金合同》 约束, 根据 《基金合同》 享受权 利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基 金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投资基金的自然人 机构投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、 社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》 及相关法律法规规定的可 投资于中国境内合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金 管 理 机构、 保险公司、 证券公司以及其他资产管理机建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 8 构 投资者 个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投资基金的其他投资者的总称 标的指数

















指深证基本面 60 指数及其未来可能发生的变更 目标 ETF

















指另一获中国证监 会 核准的交易型开放式指 数证 券投资基金 (简称 ETF) ,该 ETF 和本基金所跟 踪 的标的指数相同 , 并且该ETF 的投资目标和本基 金的投资目标类似 , 本基金主要投资于该 ETF 以 求达到投资目标。 发售时, 本基金选择 深证基本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金(以下简 称“深证基本面 60ETF” )为目标ETF ETF 联接基金














指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数 的目标 ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 采 用 开 放 式 运 作 的 基金,本基金是联接其所投资的目标 ETF 的 ETF 联接基金 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 约定 的条 件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基 金备案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售 之日起不超过3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工 作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 9 认购 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的行为 发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基 金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基 金管理人购买基金份额的行为。 本基金的日常申 购自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月的时间开 始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基 金管理人卖出基金份额的行为。 本基金的日常赎 回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月的时间开 始办理 巨额赎回 在 单 个 开 放 日 , 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请份额总数后的余额) 超过上一日本基金总份额 的10%时的情形 基金账户 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 开 放 式 基 金 份 额 情 况的账户 交易账户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基 金 交 易 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动及结余情况的账户 基金转换 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的 基 金管理人管理的任一开放式基金 (转出基金) 的 全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的 、 且由同一注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 其 他 开 放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣 款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 10 约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 证 券投 资 收益、 证券持有期间的公允价值变动、 银行存款 利息以及其他收入 基金资产总值 基金拥有的包括目标ETF 份额在内的各类证券及 票据价值、 银行存款本息和基金应收款 项以及其 他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值














基金资产净值除以基金份额总数 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资 产净值的过程 指定媒体 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互联网网站 不可抗 力

















本基 金合 同当 事人不 能预见 、不 能避 免且不 能克 服, 且在基金合同签署之日后发生的, 使本基金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部 分 履 行 基 金 合 同 的 任 何事件 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 11 三 、基 金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期:2005年9月19日 法定代表人: 杨文升 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币2亿元 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准 设立。公司的股权结构如下: 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团 资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善, 经营运作规 范, 能够切实维护基金 投资 人的利益。 股东会为公司权力机构, 由全体股东组成, 决定公司的经营方针以 及选举和更换董事、 监 事等事宜。 公司章程中 明确公司股东通过股东会依法行 使权利, 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运 作。 董事会为公司的 决策机构, 对股东会负责, 并 向股东会汇报。 公司董事会 由 9 名董事组成, 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定, 董事 会履行 《公 司法》 规定的有关重大 事项的决策权、 对公司 基本制度的制定权和对总经理等 经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会, 由 6 名监事组成, 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向 股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 12 (二) 主要人员情况 1、 董事 会成员 许会斌先生,董事长。自 2011 年 3 月起至现 在,出任中国建设银行批发 业务总监; 自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长; 自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任, 零售业务部 副总经理, 个人银行部副总经 理, 营业部主要负责人、 总经理, 个人 银行业务 部总经理, 个人银行业务委员会副主任, 个人金融部总经理。 许先生是高级经 济师, 并是国务院特殊津贴获得者, 曾荣获中国建设银行突出贡献奖、 河南省 五一劳 动奖 章等 奖项 。1983 年辽 宁财 经学 院 基建财 务与 信用 专业 大 学本科毕 业。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 孙志晨先生,董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年获 得长江商学院 EMBA 。 历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长, 中国建设 银行总行筹资部、 零售 业务部证券处处长, 中 国建设银行总行个人银行业务部 副总经理。 曹 伟 先 生 , 董 事 , 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副 总经理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳 支行行长、 北京分行个 人银行部总经理、 中国 建设银行个人存款与投资部总经 理助理。 张 维 义先 生, 董事 , 现任 信 安国 际北 亚副 总裁。1990 年毕 业于 伦敦政 治 经济学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工 商管理学硕士。 历任新 加坡公共服务委员会副处长, 新加坡电信国际 有限公司 业务发展总监, 信诚基金公司首席运营官和代总经理, 英国保诚集团 (马来西 亚) 资产管理公司首席执行官, 宏利金融全球副总裁, 宏利资产管理公司 (台 湾)首席执行官和执行董事。 袁 时 奋 先 生 , 董 事 , 现 任 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首 席 营 运 官 。1981 年毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行 投资银行部副经理, 加 拿大丰业 银行资本市场部高级经理, 香港铁路公司库务 部助理司库, 香港置地 集团库务 部司库,香港赛马会副集团司库,信安国际有限公司大中华区首席营运官。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 13 殷红军先生, 董事, 现 任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 19 98年毕业于首都经济贸易大学 数量经济学专业, 获硕士学位。 历任 中国电力 财务有限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 (主持 工作 ) 、 中国 华 电集团 公司 改制 重组 办 公室副 处长 、体 制改 革 处处长、 政策与法律事务部政策研究处处长。 李全先生, 独立董事, 现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研究生部。 历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司 总经理助理/ 资 金 部 总 经 理 , 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 , 新 华 资 产 管理股份有限公司总经理。 王建国先生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚 退休金 信托 管理 有限 公 司董事, 英 国保 诚保 险 有限公 司首 席行 政员, 美国国际 保 险 集 团亚 太 区 资深 副总 裁, 美国 友 邦 保险( 加拿 大) 有 限公 司 总 裁兼首 席 行 政 员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先 生, 独立 董事, 法学博 士, 现任 对外 经 济贸易 大学 法学 院教 授 ,兼 任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金 融法专业 委员会副主任。 2、 监事 会成员 张涛女士, 监事会主席。 东北财经大学投资 经济管理专业本科毕业, 高级 经济师。 历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处处长、 营业部总经理、 抚顺市分 行行长、 辽宁省分行副行长; 中国建设银行新疆区分行行长; 中国建设银行高 级研修院副院长。2014 年 3 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士, 监事, 现任信安国际 (亚洲) 有限公司亚洲区首席律师。 曾 任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副 总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、 英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士, 监事, 高 级会计师, 现任中国华电集团资本控股有 限责任公 司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士, 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北 奥有限公司, 中进会计 师事务所, 中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 14 副经理, 中国华电集团资本控股 (华电财务公司) 计划财务部经理, 中国华电 集团财务有限公司财务部经理, 中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经 理。 翟峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 1988 年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位,1990 年获得上海复旦大学国 际经济法专业法学学士学位。 历任中国日报评 论部记者, 秘鲁首钢铁 矿股份有 限公司内部审计部副主任, 中国信达信托投资 有限公司 (原名为中国 建设银行 信托投资公司) 证券发 行部副总经理, 宏源证 券股份有限公司投资银行总部副 总经理,上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。 吴洁女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。 1992 年毕业于南开大学金融系,1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究 生部。 历任中国建设银 行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设 银行资金 部交易风险管理处副处长、 中国建设银行资金 部交易风险管理处、 综 合处高级 副经理(主持工作) 。 吴灵玲女士, 职工监事 , 现任建信基金管理有 限责任公司人力资源管理部 总监。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系,获得学士学位;2001 年 毕业于北京师范大学经济系, 获得管理学硕士 学位。 历任中国建设银 行总行人 力资源部主任科员, 高 级经理助理, 建信基金 管理公司人力资源管理部总监助 理,副总监,总监。 3、 公司 高管人 员 孙志晨先生,总经理(简历请参见董事会成员) 。 何 斌 先生 ,副 总经 理。1992 年 获东 北财 经大学 计 划统 计系 学士 学位。 先 后就职于北京市财政局、 北京京都会计师事务 所、 中国证券监督 管理 委员会基 金监管部、 国泰基金管理公司 (任副总经理) 、 建信基金管理有限责任公司 (任 督察长) 。 王新艳女士,副总经理。 特许金融分析师(CFA ),硕士。1998 年 10 月 加入长盛基金管理公司, 历任研究员、 基金经理 助理, 2002 年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004 年 6 月 加入景顺长城基金管理公司, 历任基金经理、 投资副总监、 投资总监等职, 2005 年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF )建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 15 的基金经理,2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城精选蓝筹股票 型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加 入本公司,任总经理助理,2010 年 5 月起任副总经理。2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久价值 股票型证券投资基金的基金经理;2010 年 4 月 27 日至 2013 年 12 月 20 日任 建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理;2010 年 11 月 16 日 至 2011 年 12 月 20 日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。 4、 督察 长 路 彩 营女 士, 督察 长。1979 年 毕业 于河 北大学 经 济系 计划 统计 专业。 历 任中国建设银行公司业务部副处长、 处长, 华 夏证券 股份有限公司部门副总经 理,宝 盈基 金管 理公 司 首席顾 问( 公司 副总 经 理级) ,建 信基 金管 理 有限责任 公司监事长。 5、 本基 金基金 经理 梁洪昀先生,博士,特许金融分析师(CFA ) ,投资管理部总监。2003 年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金 管理有限公司, 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理财部 高级经理。2005 年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、 高级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监、 投资管理部副总监 、 投资管理 部副总监 (主持工作) 、 总监。2009年11月5 日起任建信沪深300指数证券投资 基金 (LOF ) 基金经理 ;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理; 2011年9月8日起任深证 基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3 月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理 ; 2015年3月25日起 任建信双利分级股票基金的基金经理 。 6、 投资 决策委 员会 成员 孙志晨先生,总经理。 王新艳女士,副总经理。 梁洪昀先生,投资管理部总监。 万志勇先生,投资管理 部副总监。 钟敬棣先生,投资管理部副总监。 姚锦女士,研究部首席策略分析师。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 16 7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 (三) 基金管理人的职责 1、依 法募 集基 金, 办 理或者 委托 经 中 国证 监 会 认定 的其 他机 构代 为 办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按 照基 金合 同的 约 定确定 基金 收益 分配 方 案 ,及 时向 基金 份额 持 有人 分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金 资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义 , 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、中国证监会 规定的其他职责。 (四) 基金管理人承诺 1、基 金管 理人 承诺 严 格遵守 《基 金法 》及 相 关法律 法规 ,并 建立 健 全内 部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生; 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人 财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 依照法律、 行政 法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1) 依照 有关 法律 、 法规和 基金 合同 的规 定 ,本着 谨慎 的原 则为 基 金份建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 17 额持有人谋取最大利益; (2) 不利 用职 务之 便 为自己 及其 代理 人、 代 表人、 受雇 人或 任何 第 三人 谋取利益; (3) 不泄 漏在 任职 期 间知悉 的有 关证 券、 基 金的商 业秘 密、 尚未 依 法公 开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人的内部 控制制度 1、内部控制的原则 (1) 全面 性原 则。 内 部控制 制度 覆盖 公司 的 各项业 务、 各个 部门 和 各级 人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2) 独立 性原 则。 公 司设立 独立 的督 察长 与 监察稽 核部 门, 并使 它 们保 持高度的独立性与权威性。 (3) 相互 制约 原则 。 公司部 门和 岗位 的设 置 权责分 明、 相互 牵制 , 并通 过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4) 有效 性原 则。 公 司的内 部风 险控 制工 作 必须从 实际 出发 ,主 要 通 过 对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。 (5) 防火 墙原 则。 公 司的投 资管 理、 基金 运 作、计 算机 技术 系统 等 相关 部门, 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 制定 严格的批准程序和监督处罚措施。 (6) 适时 性原 则。 公 司内部 风险 控制 制度 的 制定, 应具 有前 瞻性 , 并且 必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 本公司在董事 会下设立了审计与风险控制委员会, 负责对公司在经营管理和基金业务运作的 合法性、 合规性和风险 状况进行检查和评估, 对公司监察稽核制度的有效性进 行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现, 保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 18 公司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会 确定的内部控制战略, 为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略, 设立了投资决策委 员会, 就 基金投资等发表专业意见及建议。 另外, 在公 司高级管理层下设立了风险管理 委员会, 负责对公司经 营管理和基金运作中的风险进行研究, 制定 相 应的控制 制度,并实行相关的风险控制措施。 此外, 公司设有督察长, 全权负责公司的监察与稽核工作, 对公司和基金 运作的合法性、 合规性 及合理性进行全面检查与监督, 参与公司风险 控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况, 范围包括所有能对经营目标产 生负面影响的内部和外部因素, 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的 程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面, 体现部门之间 职责有分工, 但部门之 间又 相互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金 运作、 市场等业务部门有明确的 授权分工, 各部门的操作相互独立, 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间 相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确, 形成相互检查、 相互 制约 的关系, 以减少舞弊或 差错发生的风险, 各工 作岗位均制定有相应的书面管理 制度。 在明确的岗位责任制度基础上, 设置科学、 合 理、 标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册, 同时, 规定完备的处理手续, 保存 完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公 自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信 息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信 息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部, 履行监督、 稽核职能 , 检 查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性, 监督公司内部控制制度建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 19 的执行情况, 揭示公司 内部管理及基金运作中的相关风险, 及时提出 改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核 人员具有相对的独立性, 定期不 定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本 公 司确 知建 立 、实施 和维 持内 部控 制 制度是 本公 司董 事会 及 管理 层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3) 本公 司承 诺将 根 据市场 环境 的变 化及 公 司的发 展不 断完 善内 部 控制 制度。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 20 四、 基 金托 管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行” ) 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:赵天杰 中 国 民生 银行 于1996 年1 月12日 在北 京正 式成立 , 是我 国首家主 要由 非公 有制企业入股的全国性股份制商业银行, 同时又是严格按照 《公司法》 和 《商 业银行法》 建立的规范 的股份制金融企业。 多 种经济成份在中国金融业的涉足 和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银 行, 而为国内外经济界、 金融界所关注。 中国 民生银行成立十余年来, 业务不 断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。 2000年12月19日, 中国民生银行A 股股票 (600016) 在上海证券交易所挂 牌上市。 2003年3月18 日, 中国民生银行40 亿 可转换公司债券在上交所正式挂 牌 交 易。2004 年11 月8日 , 中国 民 生银 行通 过银 行 间债 券 市场 成功 发行 了58 亿 元人民币次级债券, 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级 债券的商业银行。2005年10月26日, 民生银行成功完成股权分置改革, 成为国 内首家完成股权分置改革的商业银行, 为中国资本市场股权分置改革提供了成 功范例。


中国民生银行自上市以来, 按照 “团结奋进, 开拓创新, 培育人才 ; 严格建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 21 管理, 规范行为, 敬业守法; 讲究质量, 提高效益, 健康发展” 的经营发展方 针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索, 先后推出了 “大集中 ” 科技平 台、 “两率” 考核机制、 “三卡” 工程、 独立评审制度、 八大基础管理系统、 集 中处理商业模式及事业部改革等制度创新, 实现了低风险、 快增长、 高效益的 战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2007年11 月, 民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称 号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖” 。 2007年12月, 民生银行荣获 《福 布斯》 颁发的 第三届 “亚太地区最大规模 上市企业50强”奖项。 2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名


在《2008中 国商 业银 行竞 争 力评 价报 告》 中民生 银 行核 心竞争力 排名 第6 位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009年6月, 民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动” 中 获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖” 。 2009 年9月 ,在 大连 召开 的 第二 届中 国中 小企业 融 资论 坛上,中 国民 生银 行被评 为“2009 中 国中 小企业 金融 服务 十佳 机 构” 。 在“ 第十 届中 国 优秀 财经 证券网站评选” 中, 民生银行荣膺 “最佳安全性能奖” 和 “2009年度最佳银行 网站”两项大奖。 2009年11 月21日, 在第 四届 “21世纪亚洲金融年会” 上, 民生银行被评为 “2009年?亚洲最佳风险管理银行” 。 2009年12月9日,在由 《理财周报》 主办的 “2009年第二届最受尊敬银行评 选暨2009 年 第 三 届 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 评 选 ” 中 , 民 生 银 行 获 得 了 “2009 年中国最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009年最佳零售银行” 多个奖 项。 2010年2月3 日, 在 “卓 越2009年度金融理财排行榜” 评选活动中, 中 国 民 生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、 网友和专家的一致好 评,荣获卓越2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月, 在经济观察报主办的 “2009年度中国最佳银行评选” 中, 民 生银行 获得 评委 会奖 —— “中 国银 行业 十年 改 革创新 奖” 。这 一奖 项 是评委会 为表彰在公司治理、 激励机制、 风险管理、 产品创新、 管理架构、 商业模式六建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 22 个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011年12月 ,在由 中国 金融认证中 心(CFCA )联合近40 家成员行 共 同举 办的2011中国电子银行年会上, 民生银行荣获 “2011 年中国网上银行 最佳网银 安全奖 ” 。 这是 继2009 年、2010 年荣 获“ 中国 网上银 行最 佳网 银安 全 奖”后, 民生银行第三次获此殊荣, 是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安 全性的高度肯定。 2012 年6 月20 日 , 在 国 际 经 济 高 峰 论 坛 上, 民 生 银 行 贸 易 金 融 业 务 以 其 2011-2012 年 度 的 出 色 业 绩 和 产 品 创 新 最 终 荣 获 “2012 年 中 国 卓 越 贸 易 金 融 银 行”奖 项。 这也 是民 生 银行继2010 年 荣获 英国 《金融 时报 》 “ 中国 银 行业成就 奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012年11 月29日, 民生银行在 《The Asset 》 杂 志举办的2012年度AAA 国家 奖项评选中获得“中国最佳银行- 新秀奖” 。 2013 年度, 民 生 银 行 荣 获 中 国 投 资 协 会 股 权 和 创 业 投 资 专 业 委 员 会 年 度 中 国优秀股权和创业投资中介机构 “最佳资金托 管银行” 及由21世纪传 媒颁发的 2013年PE/VC 最佳金融 服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在 第 八届 “21 世纪 亚洲金 融 年会 ”上 ,民 生银行 荣 获 “2013?亚洲 最 佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选” 中, 民生银行荣获 “2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在 中 国社 科院 发 布 的《中 国 企业 社会 责任 蓝皮书 (2013 ) 》中,民 生 银行 荣获 “中国企业上市公 司社会责任指数第一名” 、 “中国民营企业社会 责任指数 第一名” 、 “中国银行业社会责任指数第一名” 。 在2013年第十届中国最佳企业公民评选中, 民 生银行荣获 “2013 年度 中国 最佳企业公民大奖” 。


2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖” 。 2014 年 获评中国银行业协会“ 最佳民生金融奖” 、“ 年度公益慈善优秀 项目 奖” 。 2014 年 荣 获 《 亚 洲 企 业 管 治 》“ 第 四 届 最 佳 投 资 者 关 系 公 司” 大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖” 。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 23 2014 年 被 英国 《 金融 时报 》 、 《博 鳌 观察 》 联合授 予“ 亚 洲贸 易 金融 创新 服 务” 称号。 2014年还荣获 《亚洲银行家》“ 中国最佳中小 企业贸易金融银行奖” , 获得 《21世纪经济报道》 颁发的“ 最佳资产管理私人银行” 奖, 获评 《经 济观察》 报 “ 年度卓越私人银行”等。 2、主要人员情况 杨春萍: 女, 北京大学本科、 硕士。 资产托管部副总经理。 曾就职于中国 投资银行总行, 意大利 联合信贷银行北京代表处, 中国民生银行金融 市场部和 资产托管部。 历任中国 投资银行总行业务经理, 意大利联合信贷银行 北京代表 处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理 、 副总经理 (主持工作) 等职务。 具有近三十年的金融从业经历, 丰富的外资银 行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格, 成为 《中 华人民共和国证券投资基金法》 颁布后首家获 批从事基金托管业务的银行。 为 了更好地发挥后发优势, 大力发展托管业务, 中国民生银行股份有限公司资产 托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、 为客户提供高品质托管 服务的原则, 高起点地建立系统、 完善制度、 组织人员。 资产托管部目前共有 员工57 人 , 平 均 年 龄36 岁 ,100% 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ,80%以上员工 具有硕士以上文凭。基金业务人员100% 都具有基金从业资格。 截止到2014 年12月31日, 本行共托管基金33只 , 分别为天治品质优选 混合 型证券投资基金、 融通 易支付货币市场证券投资基金、 东方精选混合 型开放式 证券投资基金、 天治天得利货币市场基金、 东方金账簿货币市场基金、 长信增 利动态 策略 证券 投资 基 金、华 商领 先企 业混 合 型证券 投资 基金 、银 华 深证100 指数分级证券投资基金、 华商策略精选灵活配 置混合型证券投资基金、 光大保 德信信用添益债券型证券投资基金、 工银瑞信 添颐债券型证券 投资基金、 建信 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、 建信深证基本面60交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、 国投瑞银瑞源 保本混合型证券投资基金、 浙商 聚潮新思维混合型证券投资基金、 建信转债增 强债券型证券投资基金、 工银瑞 信睿智 深证100 指 数分 级证券 投资 基金 、农 银 汇理行 业轮 动股 票型 证 券投资基建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 24 金、 建信月盈安心理财 债券型证券投资基金、 中银美丽中国股票型证券投资基 金、 建信消费升级混合 型证券投资基金、 摩根 士丹利华鑫纯债稳定增利18个月 定期开放债券型证券投资基金、 建信安心保本 混合型证券投资基金、 德邦德利 货币市场基金、 中银互 利分级债券型证券投资基金、 工银瑞信添福债 券型证券 投资基金、 中银中高等 级债券型证券投资基金、 汇添富全额宝货币市 场证券投 资基金、 国金通用金腾 通货币市场证券投资基金、 兴业货币市场证券 投资基金、 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、 东方双债 添利债券型证券投资基金和建信稳定得利债券型证券投资基金。 托管基金资产 净值为765.27亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理, 保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行, 保证 自觉合规依法经营, 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监控制度化的内控体 系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、 内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国 民生银行股份有限公司审计部、 资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各 业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内设独立、 专职的风险监督中心, 负责拟定托管业务风险控制工作 总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。 各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、 内部风险 控制原则 (1) 全面性原则: 风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位, 渗透各 项业务过程和业务环节; 风险控制责任应落实 到每一业务部门和业务岗位, 每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性原则: 资产托管部设立独立的风险监督中心, 该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3) 相互制约原则: 各中 心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原 则: 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 25 具客观性和操作性。 (5) 防火墙原则: 托管部自身财务与基金财务严格分开; 托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、 内部风险控制制度和措施 (1) 制度建设: 建立了明 确的岗位职责、 科学的 业务流程、 详细的操作 手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理 结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估: 风 险监督中心指导业务中心进行风险识别、 评估, 制 定并实施风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作 空间: 业务操作区相对独立, 实施门禁管理和音像 监控。 (5) 人员管理: 进行定期的业务与职业道德培 训, 使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6) 应 急 预 案 : 制 定完备 的 《 应 急 预案 》 , 并组 织 员 工 定 期演 练 ; 建立 异 地 灾备中心,保证业务不中断。 5、 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险管理与业务 发展同等重要的理念。 托管业务是商业银行新兴的 中间业务, 中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随 着市场环境的变化和托管业务的 快速发展, 新 问题新情况不断出现, 中国民生 银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位 置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与, 只有这样, 风险 控制制度和措施才会全面、 有效。 中国民生银 行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务中心和 业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工明确、 相互牵制的风险控制组织结构。 托管部通过建立纵向双 人制, 横向多中心制的内部组织结 构, 形成不同中心、 不同岗位相互制衡的组建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 26 织结构。 (4) 以制度建设作为风险 管理的核心。 中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设, 已经建立了 一整套内部风险控制制度, 包括 业务管理办法、 内部控制制度、 员工行为规范、 岗位职责及涵括所有后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执行和监督是 风险控制的关键。 制度执行比编写制度更重要, 制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。 中国民生银行股份有限公司资产托管 部内部设置专职风险监督中心, 依照有关法律 规章, 每两个月 对业务 的运行进 行一次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进的技术手段运 用于风险控制中。 在风险管理中, 技术控制风险比 制度控制风险更加可靠, 可将人为不确定因素 降至最低。 托管业务系 统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证, 托管业务技术系统具有 较强的自动风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 对 基 金 的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计 算、 基金管理人 报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金申购 资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益分配 等行为的合法性、 合规 性进行监 督和核查。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有关法律法规规定的行为, 应及时以书面形式 通知基金管理人限期纠正, 基金 管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限 期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告 中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有 重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同 时通知基金管理人限期纠正。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 27 五 、相 关服 务机 构 (一) 基金份额发售机构 (1 ) 直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人: 杨文升 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、 定期投 资 等 业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址: www.ccbfund.cn 。 (2 ) 代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心) 法定代表人: 王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 28 (3)中信银行股份有 限公司 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人: 常振明 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (4)交通银行股份有限公司


住所:上海市浦东新区银城中路 188 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 牛锡明 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)民生银行 股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (6)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn


(7)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人: 李建红 客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.cmbchina.com (8)中国农业银行 股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 29 公司网址:www.abchina.com (9)中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (10)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼 法定代表人: 万建华 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (11 )中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客服电话:95558 网址:www.citics.com (12)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 薛峰 客服电话:10108998 网址:www.ebscn.com (13)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人:宫少林 客户服务热线:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn (14)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市中河南路11 号万凯商务楼A 座 法定代表人:刘军 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 30 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn (15)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客服电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn (16)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客户服务电话:400-8888-001,( 021)962503 网址:www.htsec.com (17)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务电话:4008-888-999 公司网址:www.95579.com (18)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内 大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (19)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 客户服务热线:95538 网址: www.qlzq.com.cn (20)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市 自由大路1138号 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 31 法定代表人:矫正中 客户服务电话:0431-96688 、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (21)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人: 王春峰 客户服务电话: 4006515988 网址:www.bhzq.com (22)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼信达金融中心 法定代表人: 张志刚 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (23)平安证券 有限责任公司 注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人: 杨宇翔 客服热线:4008866338 网址:stock.pingan.com


(24)中国中投证券有限责任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层 -21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路6003 号 荣 超 商 务 中 心A栋第04 、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 开放式基金咨询电话:4006008008 网址: www.china-invs.cn (25)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02 单元


办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层 法定代表人:牛冠兴 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 32 客户服务电话:0755-82825555 网址:www.axzq.com.cn (26)国元证券股份有限公司 注册地址:合肥市寿春路179号 法定代表人: 蔡咏 客户服务热线:400-8888-777 网址:www.gyzq.com.cn


(27)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (28)华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户咨询电话:025-84579897 网址:www.htsc.com.cn (29)申万 宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新区 (新市区) 北京南路358 号大成国家大厦20楼2005室 法定代表人: 许建平 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (30)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com (31)财富证券股份有限公司 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 33 注册地址:长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人:周晖 客户服务电话:0731-4403340 网址:www.cfzq.com (32)东海证券有限 责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼


法定代表人: 朱科敏 客服热线:4008888588 网址:www.longone.com.cn (33)申万宏源证券有限公司 办公地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45层 法定代表人: 李梅 客服电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com (34)浙商证券股份有限公司 办公地址:杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7 法定代表人:吴承根 客服电话:0571-967777 网址:http://www.stocke.com.cn (35)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层 法定代表人:刘东 客服电话:020-88836999 网址:www.gzs.com.cn (36)红塔证券有限责任公司 住所:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 客服电话:0871-3577930 网址:http://www.hongtastock.com/ (37)深圳众禄基金销售有限公司 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 34 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单 元 法定代表人:薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com (38)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址:www.fund123.cn (39)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (40)上海天天基金销售有限公司概况 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 客户服务电话: 4001818188 网址:www.1234567.com.cn (41)和讯信息科技有限公司概况 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客户服务电话: 4009200022 (42)浙江同花顺基金销售有限公司 概况 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人: 凌顺平 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (43)北京晟视天下投资管理有限公司 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 35 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:4008188866 网址:www.shengshiview.com (44)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人:梁越 客户服务电话:4007868868 网址:www.chtfund.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 (二) 注册登记机构 名称:建信基金管理有限责任公司


住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人: 杨文升 联系人:郑文广 电话:010-66228888 (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层 负责人:王丽 联系人:徐建军 电话:010-66575888 传真:010-65232181 经办律师: 徐建军、刘焕志 (四) 审计基金资产的会 计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 36 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人:杨绍信 联系人:陈熹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞、陈熹 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 37 六 、 基 金的 募集 (一) 基金募集的依据 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 基 金合同及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请 已经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监许可[2011]1092 号文核准。 (二) 基金类型 ETF 联接基金 。 (三) 基金的运作方式 契约型、开放式。 (四) 基金存续期间 不定期。 (五) 基金的面值 本基金每份基金份额的 初始发售面值为人民币 1.00 元。 (六) 本基金与目标 ETF 的联系和区别 本基金的目标 ETF 为 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 (以 下简称“深证基本面 60ETF”)。 本基金为目标 ETF 的 联接基金,二者既有联系也有区别。 1、 在基金的投资方法方面, 深证基本面 60ETF 主要采取完全复制 法, 直 接投资于标的指数的成份股; 而本基金则采取 间接方法, 通过将绝大 部分基金 财产投资于深证基本面 60ETF ,实现对业绩 比较基准的紧密跟踪。 2、在 交易 方式 方面 , 投资者 既可 以像 股票 一 样在交 易所 市场 买卖 深 证基 本面 60ETF , 也可以按 照最小申赎单位和申赎清单的要求, 实物申赎深证基本 面 60ETF ; 而本基金则 像普通的开放式基金一样, 通过基金管理人及代销机构建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 38 按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与深证基本面 60ETF 业绩表现可能出 现差异。可能引发差异的因 素主要包括: 1、 法律法规对投资比例的要求。 深证基本面 60ETF 作为一种特殊 的基金 品种, 可将全部或接近全部的基金资产, 用于跟踪标的指数的表现; 而本基金 作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值 5% 的资产投资于现金或 者到期日在一年以内的政府债券。 2、 申购赎回的影响。 深证基本面 60ETF 采 取实物申赎的方式, 申购赎回 对基金净值影响较小; 而本基金申赎采取现金方式, 大额申赎可能会 对基金净 值产生一定冲击。 (七 ) 募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 (八 ) 募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 本基金自 2011 年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日进行发售。 如果在此期间届 满时未达到本招募说明书第 七章第 (一) 条规 定的基金备案条件, 基金可在募 集期限内继续销售。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长 或缩短基金发售时间,并及时公告。 (九 ) 募集对象 指个人投资者、 机构投 资者、 合格境外机构投 资者和法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (十 ) 募集场所 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 具体募集场所见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他代 销机构,并另行公告。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 39 (十一 )认购安排 1、认 购时 间 : 本基 金 向个人 投资 者、 机构 投 资者和 合格 境外 机构 投 资者 同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同, 在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投 资者 认购 应提 交 的文件 和办 理的 手续 : 详见基 金份 额发 售公 告 及销 售机构发布的相关公告。 3、认 购原 则和 认购 限 额:认 购以 金额 申请 。 投资者 认购 基金 份额 时 ,需 按销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资者可以多次认购本基金份额, 认购费率按单笔认购 金额计算。 代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1000 元人民币,代 销机构 另有规定的, 从其规定 。 直销机构每个基金账 户 首次认购金额不得低于 5 万元 人民币, 已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限 制,单笔追加认购最低金额为 1000 元人民币 。当日的认购申请在销售机构规 定的时间之后不得撤 销。 本基金基金合同已于 2011 年9 月8 日生效。 (十 二 )认购费用 本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示: 认购金额(M ) 认购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元≤M<500 万元 0.5% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 本基金认购费由认购人承担, 可用于本基金的市场推广、 销售、 注册 登记 等募集期间发生的各项费用。 (十 三 )认购份数的计算 认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。 投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。 有效认购款项在基金募集期间建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 40 形成的利息归投资者所有, 如基金合同生效, 则折算为基金份额计入投资者的 账户, 具体份额以注册 登记机构的记录为准, 投资者的总认购份额的计算方式 如下: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)


认购费用 = 认购金额-净认购金额 认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始发售面值 认购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留 到 小数点后 2 位, 由此产 生的 误差计入基金财产。 (十 四 )认购的方法与确 认 1、认购方法 投资者认购时间安排、 投资者认购应提交的文件和办理的手续, 由基 金管 理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披 露。 2、认购确认 基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认, 而仅 代表销售网点确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金注册登记机构的确 认登记为准。 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况 和认购的份额。 (十 五 )募集资金利息的 处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利 息, 在基金合同生效后折算为基金份额 归基金份额持有人所有,不收取认购费用。利息以注册登记机构的记录为准。 计算结果按照四舍五入方式, 保留 到 小数点后 2 位, 由此误差产生的 损失 由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例: 某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额, 如果认购期内认 购资 金获得的利息为 5 元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10000/ (1+1.2% )=9881.42 元 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 41 认购费用=10000-9881.42=118.58 元 认购份额= (9881.42+5 )/1.00=9886.42 份 即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额, 加上认购资金在认购期内 获得的利息,可得到 9886.42 份基金份额。 (十 六 )募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基 金募集行为结束前, 任 何人 不得动用。 基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师 费以及其他费用, 不得从基 金财产中列支。 (十七) 募集结 果 截至 2011 年 9 月 2 日 ,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 , 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 928,119,630.57 元。 本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 人民币 102,043.57 元。 本次募 集有效认购户数为 17,121 户, 按照每份基金份 额初始面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 , 募 集 期 募 集 资 金 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计 928,221,674.14 份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次募集所 有资金已全额划入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的建 信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管专户。建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 42 七 、基 金合 同的 生效 (一) 基金备案的条件 1、基金募集期限届满, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募 集金 额不少于 2 亿元人民 币且基金 份额持有人数 不少于 200 人,同时 本基金目标 ETF 符合基金合同生效实质要件的条件下, 基金管理人应当自募集期限届满之 日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到 验资报告之日起 10 日内, 向中国 证监会提交验资报告, 办理基金备案手续 。 自中国证监会书面确认之日起, 基 金备案手续办理完毕,基金合同生效 。 2、基 金管 理人 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的 次日 对 基金 合同 生效 事 宜 予 以公告。本基金合同已于 2011 年 9 月 8 日生效。 3、本 基金 基金 合同 生 效前, 投资 者的 认购 款 项只能 存入 专门 账户 , 任何 人不得动用。 认购资金在募集期形成的利息在 本基金基金合同生效后折 成基金 份额, 归基金份额持有 人 所有。 利息转 成基金 份额的具体数额以注册登记 机构 的记录为准。 (二) 基金募集失败时的 处理方式 1、 基金募集期限届满, 未达到基金合同生效条件, 或基金募集期内发生不 可抗力使基金合同无法生效, 则基金募集失败。 2、 如基金募集失败, 基 金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的 债务和费用,在基金募集 期限届满后 30 日内 返还投资者已缴纳的款项,并加 计银行同期存款利息 。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 43 八 、基 金份 额的 申购 与赎 回 (一) 申购与赎回办理的 场所 本 基 金 的 销 售 机 构 包 括 本 基 金 管 理 人 和 本 基 金 管 理 人 委 托 的 代 销 机 构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回 。销售机构名单和联系 方式 见上述第五章第(一)条。 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。 (二) 申购与赎回办理的 开放日及时间 1、开放日及时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证 券交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 在基金开放日,投资者提出的申购、赎回申请时间应在上海证券交易 所与深圳证券交易所当日收市时间 (目前为下午3:00) 之前, 其基 金份额 申购、赎 回 的 价 格 为 当日 的 价 格 ; 如 果 投 资 人提 出 的 申 购 、 赎 回 申 请时 间 在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后, 其基金份额 申购、 赎回的价格为下一开放日的价格。 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。 本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。 基金管理人应于申购开始日、 赎回开始日前至 少 2 个工作日在至少一 家指定媒体及基金管理 人互联网网站(以下简称“网站”)公告。 本基金已于2011 年10 月14 日 起开始日常赎回业务,已于2011 年10 月14 日起开始办理日常申购业务。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 44 (三) 申购与赎回的原则 1、 “未知价 ” 原则, 即本基金的申购、 赎回价格以受理申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算。 2、 “金额申购、 份额 赎回” 原则 , 即申购以 金额申请, 赎回以份额申 请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。 4、 基金管理人可根据 基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人 实质利益的前提下调整 上述原则。 基 金 管 理 人必 须 在 新 规 则 开 始 实 施前 按 照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体及 基金管理人网站公告并 报中 国证监会备案。 (四) 申购与赎回的程序 1、申购与赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间 向基 金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资 者在提交赎回申请时须 持有足够的基金份额余 额,否则所提交的申购 、赎 回申请无效。 2、申购与赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申 请,正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 在 T +2 日后 (包括该日) 投资 者 可 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 购 与 赎 回 的 成 交 情 况。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购 不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者 资金账户。 投资者赎回申请成功后,基金管理人应通过注册登记机构及相关销售 机构在T +7 日( 包括 该日 ) 内将 赎回 款项 划往基 金 份额 持有 人资金 账户 。 在发生巨额赎回时, 赎 回款项的支付办法按 本基金基金合同有关条款处理。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 45 (五) 申购与赎回的数额 限制 1、 本基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币, 代 销机构另有规定的,从 其规定 ; 本 公 司 直 销 柜台 每 个 基 金 账 户 首 次 最低 申 购金额、 单 笔 申 购 最 低金 额 均 为10 元人民币; 通过本公司网上交易申 购本 基金时,最低申 购金额、定投最低金额均为10元人民币。 2、 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次赎回申请不得低于10份基 金份额, 销售机构另有 规定的, 从其规定 。 本 基金没有最低持有份额 限制。 3、 基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整, 最迟在调整生 效前2 个 工 作 日 至 少 在 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国 证 监 会备案。 (六) 申购费 率与赎回费 率 1、申购费率 本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最 高申购费率不超过1.5% :


申购金额(M ) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元 ≤M<500 万元 0.7% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 申购费用由申购人承担 ,不列入基金资产,申 购费用用于本基金的市 场推广、注册登记和销售。 2、赎回费率 持有期限(Y ) 赎回费率 持有期<1 年 0.5% 1 年 ≤持有期<2 年 0.3% 持有期≥2 年 0% 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 46 赎 回 费 用 由 赎 回 人 承 担 , 赎 回 费 中25% 归 入 基 金 资 产 , 其 余 部 分 作 为 本基金用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 (注:1年指365 天) 3、 基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式, 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前2 个 工 作 日 在 至 少 一 家 中国证监会指定的媒体 及基金管理人网站 公告。 (七) 申购份数与赎回金 额的计算方式 1、申购份额的计算 申 购 本 基 金 的 申 购 费 用 采 用 前 端 收 费 模 式 ( 即 申 购 基 金 时 缴 纳 申 购 费),投资者的申购金 额包括申购费用和净申 购金额。申购份额的计 算方 式如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金 份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留 到小数点后2位, 由此产生 的误差计入基金财产 。 例: 某投资者投资5万元申购本基金的基金份额, 假设申购当日基金份 额净值为1.05元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/ (1+1.5% )=49261.08 元 申购费用=50000-49261.08=738.92元 申购份额=49261.08/1.05=46915.31份 即:投资者投资5 万 元申 购 本 基 金 的 基 金 份 额, 假 设 申 购 当 日 基 金 份额 净 值为1.05元,则其可得到46915.31份基金份额。 2、赎回净额的 计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回 净额为赎回金额扣减赎回费用。其中: 赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日基金 份额净值 赎回费用= 赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留 到 小建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 47 数点后2 位 ; 赎 回 净 额结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小数点后2 位, 由 此 产生的误差计入基金财产。 例:某投资者赎回本基金 10000 份基金份额,赎回适用费率为 0.5% , 假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480 元 赎回费用=11480×0.5% =57.40 元 净赎回金额=11480-57.40 =11422.60 元 即:投资者赎回本基金 10000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净 值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。 3、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数。 基金份额净值单位 为人民币元, 计算结果保留 到小数点后4位, 小数点 后第5位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况,经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八) 申购与赎回的注册 登记 1 、 投资 者申 购基 金 成功 后 ,基 金注 册登 记 机构 在T +1 日 为 投资 者增 加权益并办理注册登记手续, 投资者自T +2 日 (含该日) 后有权赎回该部 分基金份额。 2 、 投资 者赎 回基 金 成功 后 ,基 金注 册登 记 机构 在T +1 日 为 投资 者办 理扣除权益的注册登记手续。 3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间 进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前2个工 作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 。 (九) 巨额赎回的认定及 处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转 换中转出申请份额总数 后扣除申购申请总数及 基金转换中转入申请份 额总建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 48 数后的余额)超过上一日基金总份额的10% 时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决 定接受全额赎回或部分延期赎回。 (1) 接受全额赎回: 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回 申请时,按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难, 或认为兑付投资者的赎 回申请进行的 资 产 变 现可 能 使 基 金 资 产 净 值 发生 较 大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10% 的前提下,对其余赎回 申请延期办理。对于 单个 基 金 份 额 持 有 人 的 赎回 申 请 , 应当按照 其 申 请 赎回 份 额 占 当日申请 赎 回总 份额的比例 , 确 定 该单 个 基金份额持有人当日办 理的赎回份额; 投 资 者未 能 赎 回 部 分 , 除 投 资者 在 提交赎回申请时选择将 当日未获办理部分予以 撤销者外,延迟至下一 开放 日办理,赎回价格为下 一个开放日的价格。 依照 上 述 规 定 转 入 下 一 开放 日 的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3) 巨额赎回的公告 : 当发生巨额赎 回并延期办理时, 基金管理人应 在 2 个工作日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点 刊登公告,并在公开披 露日向中国证监会和 基金 管 理 人 主 要 办 公 场 所所 在 地中国证监会派出机构 备案。同时以 邮 寄 、 传真 或《招募说明书》规 定的 其他方式通知基金份额持有人 ,并说明有关处理方法。 (十) 拒绝或暂停申购的 情形及处理 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申 请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;


(2) 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致当日基金资产净值无 法计算; (3) 所投资的目标 ETF 暂停估值, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; (4)所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 49 (5)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (6) 基金资产规模过 大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (8)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者。 发生上述 (1)到 (7) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少 一家指定媒体及基金管理 人网站刊登暂停申购公告。 (十一) 暂停赎 回或者延缓 支付赎回款项的情 形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人 的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2) 证券交易场所依法决定临时停市, 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值; (3) 因市场剧烈波动 或其他原因而出现连续 2 个或2 个以上开放日巨 额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4) 所投资的目标 ETF 暂停估值, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; (5)所投资的目标 ETF 暂停赎回; (6)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备 案。 已接受的赎回申请 , 基金管理人将足额支付; 如暂时不能足额支付的, 可延期支付部分赎回款 项,按每个赎回申请人 已被接受的赎回申请量 占已 接受赎回申请总量的比 例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理 人按 照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时, 在出现上述第 (3) 款的情形时, 对已 接受的赎回申请可延期支 付赎回款项, 延 续期限不得超过 20 个工作日, 并在至少一家指定媒体 及基 金管理人网站公 告 。 投资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事先 选 择 将 当 日 可 能 未 获受 理建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 50 部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理 人网站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体 及基金管理人网站 上公告。 (十二 )其他暂停申购和 赎回的情形及处理 方式 发生 《基金合同》 或 《 招募说明书》 中未予载明的事项, 但基金管理 人有正当理由认为需要 暂停基金申购、赎回的 ,可以经届时有效的合 法程 序宣布暂停接受投资者的申购、赎回申请。 (十三 )基金转换 1、 基金转换是指本基 金管理人旗下的开放式基金持有人将其持有某只 基金的部分或全部份额转换为本基金管理人管理的、且由同一登记结算机 构办理登记结算的其他开放式基金的份额。 2、基金转换业务规则 (1)本 基金管理人 旗 下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所 和深圳证券交易所交易日(本 基金管理人 公告暂停申购或转换时除外) 。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,各销售机构办理基金转 换业务的具体时间段及其他有关信息等事项, 请以各销售机构的规定为准。 (2)基金转换只 能在同一销售机构进行。 (3) 转入的基金份额 持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之 日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至 该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计 算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为 T +2 日。 (4) 基金转换, 以申请 当日基金份额净值为基础计算。 投资者采用“ 份 额转换” 的原则提交申请。基金转换遵循“ 先进先出” 的原则。 (5)投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态, 转入的基金必须处于可申购状态,已冻结的基金份额不得申请基 金转换。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 51 (6)单笔转换基金份额不得低于 1000 份。 3、基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两 部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转 出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,如转出基金有 赎回费用的,收取该基金赎回费的 25%归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 (2)转入金额: (i )如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率, 转入金额=转出金额× (1-转出基金赎回费率)/ (1+转入基金申购 费率—转出基金申购费率) (ii)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率, 转入金额=转出金额× (1- 转出基金赎回费率) (3) 转换费用=转出金额- 转入金额 (4) 转入份额 = 转入 金额/ 转入基金当日基金份额净值 例: 某客户将 10,000 份建信货币市场基金转换成本基金 (假设本基金 当日基金份额净值为 1.05 元) 。 建信货币的基金份额净值为 1 元, 无累计 未付收益。 因建信货币市场基金的赎回费率为 0% , 申购费率为 0%, 转入金额对应 的本基金申购费率为 1.5%,则: 转出金额= 转出基金份额×转出基金当日份额净值=10,000×1 = 10,000 元 转入金额=转出金额× (1-转出基金赎回费 率)/ (1+转入基金申 购 费率—转出基金申购费率)=10,000×(1-0% )/ (1+1.5%—0% )=9852.22 元 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 52 转换费用=转出金额-转入金额=10,000-9852.22=147.78 元 转入份额=转入金额/转入基金份额净值=9852.22/1.05=9383.07 份 即在上述情形下, 该投 资者将 10,000 份建信货币市场基金转换为本基 金, 经过注册登记机构 确认后, 投资者需要支付转换费用 147.78 元, 转换 后获得本基金基金份额为 9383.07 份。


4、本基金于 2012 年 3 月 22 日开始办理基金转换业务。 (十四 )定期定额投资计 划 基金定投,是指投资者 通过本公司指定的基金 销售机构提交申请,约定 每期扣款时间和扣款金 额,由销售机构于每期 约定扣款日在投资者指 定资 金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 (1)申购费率的说明 定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对 于在销售机构费率优惠 期或通过本公司网上交 易平台提交的定投业务 申请, 可适用不同的申购费率 。具体实施的费率以销 售机构当时有效的业务 规定 或相关公告为准。 (2)办理时间 定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间 相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。


(3)投资金额 投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及 固定的投资金额,该投 资金额即为申购金额。 具体申购金额限制,以 各销 售机构有关规定为准,但每期申购金额不得低于人民币 100 元( 含 100 元) 。 (4)交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日, 并以该日(T 日) 的基金份额净 值 为基准计算申购份额, 申购份额将在 T +1 工作日确认成功后直接计入投资 人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T +2 工作日。 为使您及时掌握定投申请的确认结果, 请投资者在 T +2 工作日起到各 销售机构查询确认结果。 投资者在本基金开放赎回后, 可以在交易时间 内随时办理基金的赎回。 如 无 另 行 公 告, 本 业 务 已 申 购 份 额 的 赎 回 及 赎 回 费 率 等 同 于 正 常 的 赎 回 业建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 53 务。赎回时遵循“先进先出”规则。 (十五 )基金的非交易过 户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基 金份额按照一定规则从 某一投资者基金账户转 移到另一投资者基金账 户的 行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机 构认可的其他情况下的非交易过户。 其中, “继承” 指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “捐赠” 指基金份额持有人将其 合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形; “ 司法执 行”是指司法机构依据 生效司法文书将基金份 额持有人持有的基金份 额强 制划转给其他自然人、 法人、社会团体或其他 组织。无论在上述何种 情况 下,接受划转的主体应 符合相关法律法规和《 基金合同》规定的持有 本基 金份额的投资者的条件 。办理非交易过户必须 提供基金注册登记机构 要求 提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得 办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按照 《业务规则》的有关规定办理。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 54 九 、基 金的 投资 (一) 投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF , 密切跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (二) 标的指数 和目 标 ETF 1、本基金的标的指数是深证基本面 60 指数。 深证基本面 60 指数是 由深市 A 股中基本面价 值最大的 60 只股票组 成。 该指数基日为 2002 年 12 月 31 日,基点为 1000 点,指数代码为 399701 , 指数简称为深证 F60 。 在选样方法上, 深证 基 本面 60 指数在剔除流动性不 佳的部分股票后,对样 本空间内的剩余股票, 按其基本面价值降序排 列, 选取排名在前 60 名的股票作为成份股。 如果深证基本面 60 指数被停止编制及发布,或深证基本面 60 指数由 其他指数替代( 单纯更名除外) , 或由于指数编制方法等重大变更导致深证基 本面 60 指数不宜继续 作为标的指数,或者本基金的目标 ETF 变更 标的指 数,本基金管理人可以 依据审慎性原则和维护 基金份额持有人合法权 益的 原则,在取得基金托管 人的同意后,更换本基 金的标的指数和投资对 象; 并依据目标 ETF 的标 的指数、市场代表性、流动性、与原指数的 相关性等 诸多因素选择确定新的 标的指数。本基金由于 上述原因变更标的指数 和投 资对象的,应符合有关法定程序,并在至少一种指定报刊和网站上公告。 2、目标 ETF 本基金的目标 ETF 为 深证基本面 60 交易型 开放式指数证券投资基金 (简称“深证基本面 60ETF”)。 (三 ) 投资范围 本基金以目标 ETF 、 标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象, 其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; 现金 或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; 同时, 为更好地实建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 55 现投资目标,本基金也 可少量投资于新股(首 次发行或增发等,包 括中 小 板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股 票)及中国证监会允许 基金 投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) , 该部分资产比例 不高于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (四 ) 投资理念 基于基本面加权的指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长 期回报。 (五) 目标 ETF 的投资 本基金的目标 ETF 为深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金, 经2011 年7 月 14 日中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1092 号文核 准募集。 目标 ETF 投资目标: 紧密跟踪 标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 目标 ETF 的投资范围、投资策略等内容以目标 ETF 的基金合同和招募 说明书列示为准。 (六) 投资业绩比较基准 本基金以深证基本面 60 指数为标的指数。 若本基金标的指数发生变更, 则本基金业绩比较基准随之改变。 本基金的业绩比较基准为:95% ×深证基本面 60 指数收益率+5% ×商 业银行活期存款利率。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 , 如 果 标 的 指 数 不 适 用 于 本 基 金 或 投 资 的 目 标 ETF 变更标的指数时 ,本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则,履行适当的 程序变更本基金的标的 指数,同时变更本基金 的基 金名称与业绩比较基准 。其中,若标的指数变 更涉及本基金投资范围 或投 资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更 标的指数召开基金份额 持有 人大会,并报中国证监 会备案且在指定的媒体 上刊登公告 ; 若 标 的 指数 变建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 56 更对基金投资无实质性影响 (包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ) , 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人 应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案 并及时公告。 (七 ) 投资策略 本基金为目标 ETF 的 联接基金, 主要通过投资 于目标 ETF 以求达 到投 资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自 身的申 购赎回对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来 影响时,或预期标的指 数成 份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红 等行为时,基金管理人 将对 投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。 在 正 常 市 场情 况 下, 本基 金 日 均 跟踪 偏 离度 的绝 对 值 不 超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上 述范围,基金管理人将 采取合理措施避免跟踪 偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 1、 资产 配置策 略 本基金主要投资于目 标 ETF 、标的指数成 份股和备选成份股,采取自 上而下的资产配置策略 ,先保留现金或到期日 在一年以内的政府债券 的投 资比例不低于基金资产净值的 5% , 然后主要 通过一级市场将剩余的大部分 资产投资于目标 ETF 并使该投资比例不低于基金资产净值的 90% 。同时, 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于新股 (首次发行或增发等) 及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具, 该部分资产比例不高于 基金 资产净值的 5% 。 如因目标 ETF 及股票 停牌限制、 目标 ETF 及 股票流动性不足、 基金申 购或赎回等基金管理人 之外的因素,致使本基 金各类资产的投资比 例在 上 述范围之外,基金管理 人可以根据市场情况, 采取合理措施,依法进 行处 理和调整。 2、 目标 ETF 投 资策略 (1)基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅 限于目标 ETF ,现时目标 ETF 指深证基本面建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 57 60ETF 。 (2)基金组合的构建方法 本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标 ETF 份额 ; 本基金可在二级市场上买卖目标 ETF 份额, 本基金在二级市场上买卖目标 ETF 份额仅出于基金 充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,而 不以套利为目的。 (3)基金组合的调整 本基金为 ETF 联接基 金, 基金所构建的 ETF 投资组合将根据目标 ETF 的变动而发生相应变化 。本基金将根据法律法 规中的投资比例限制、 申购 和赎回情况、现金头寸 ,对基金投资组合进行 调整,从而有效跟踪标 的指 数。 3、 成份 股投资 策略 (1)股票组合的构建原则 成份股组合的构建主要 是基金经理根据标的指 数,结合研究报告和基 金组合的构建情况,以抽样复制法构建组合。 (2)股票组合的构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化为目标进行标的指数的成份股和备选 成份股的投资。本基金 采用抽样复制基准指数 的方法,在综合考虑个 股的 市值规模、流动性、行 业代表性及抽样组合与 标的指数的相关性等 因素 的 基础上, 采用重点抽样的方法, 选择标的指数的成份股构建股票投资组合。 (3)股票组合的调整 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟 踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份 股基本面情况、流动性 状况、基金申购和赎回 的现金流量情况以及组 合投 资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 58 对个别成份股,若其存 在严重的流动性困难、 或者财务风险较大、或 者面临重大不利的司法 诉讼、或者基金管理人 有充分而合理的理由认 为其 被市场操纵等情形时, 本基金可以不投资该成 份股,而用备选股、甚 至现 金来代替。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股 认购。 4、 债券 投资策 略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债 等期限在一年期以下的 债券,债券投资的目的 是保证基金资产流动性 和有 效利用基金资产。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合 理分配固定收益类证券 组合中投资于国债、金 融债、短期金融工具等 产品 的比例,并灵活地采用 收益率曲线方法、品种 选择方法等构建有效的 固定 收益类证券组合。 5、权 证 投资策 略 本基金可根据法律法规规定, 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组 合进行管理,以提高投 资效率,管理基金投资 组合风险水平,以更好 地实 现本基金的投资目标。 本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低 跟踪误差的目的,不得 用于投机交易目的,或 用作杆杠工具放大基金 的投 资。 6、 跟踪 误差、 跟踪 偏离 度控 制策略 本基金跟踪误差的来源包括:留存现金及债券部分、成份股和备选成 份股的投资、基金每日 现金流入或流出的建仓 或变现策略、股息的再 投资 策略等。 基金管理人将通过对上述因素的有效管理,追求跟踪误差最小化 。本 基金每日跟踪基金组合 与基准表现的偏离度, 每月末定期分析基金组 合与 基准表现的累积偏离度 、跟踪误差变化情况及 其原因,及时优化跟踪 偏离 度管理方案。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 59 (八 ) 投资 管理体制及流 程 1、 投资 管理体 制 本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交 易部等部门的完整投资管理体系。 投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构, 根据基金合同 、 法律法规以及公司有关 规章制度,确定公司所 管理基金的投资决策程 序、 权限设置和投资原则; 确定基金的总体投资方 案;负责基金资产的风 险控 制,审批重大投资事项 ;监督并考核基金经理 。投资管理部及基金经 理根 据投资决策委员会的决策, 构建投资组合、 并负责组织实施、 追踪和调整, 以实现基金的投资目标。 研究部提供相关的投 资策略建议和证券选择建议, 并负责构建和维护股票 池。交易部根据基金经 理的交易指令,进行基 金资 产的日常交易,对交易情况及时反馈。 2、 投资 流程 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制。 (1) 研究分析 研究部数量化研究小组依托公司研究平台,整合外部信息及外部研究 力量的研究成果进行指 数跟踪、成份股公司行 为等信息的搜集与分析 、流 动性分析、误差及其归 因分析等工作,撰写研 究报告, 作 为 基 金 投 资决 策 的重要依据。 (2) 投资决 策 投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议, 根据法律法规、 《基 金合同》 、 研究报告以 及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否 需要进行调整以更好地跟踪标的指数, 审批总 体投资方案及重大投资事项。 基金经理根据标的指数,结合研究报告,原则上依据指数成份股的权 重构建组合。在追求跟 踪误差最小化的前提下 ,基金经理将根据投资 决策 委员会确定的投资组合 调整方案采取适当的方 法调整组合,以降低交 易成 本、控制投资风险。对 于超出权限范围的投资 ,基金经理按照公司权 限审 批流程,提交主管投 资领导或投资决策委员会审议。 (3) 交易执 行 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 60 交易部接收到基金经理下达的交易指令后,首先应对指令予以审核, 然后具体执行。基金经 理下达的交易指令不明 确、不规范或者不合规 的, 交易部可以暂不执行指令,并 及时通知基金经理或相关人员。 交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对 该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (4) 投资回顾 风险管理部定期对基金的绩效进行评估,并对基金的跟踪误差、跟踪 偏离度、信息比率、流 动性风险等进行评估。 同时,评估信息将以绩 效评 估报告的形式及时反馈 至投资决策委 员 会 、 监察 稽 核 部 、 投 资 管 理 部等 相 关部门,为制定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。 (九 ) 基金的风险收益特 征 本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金 ,风 险与预期收益水平高于混 合基金、债券基金与货 币市场基金。同时, 本基 金 为 指 数 型 基 金 , 具有 与 标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相 似的风险收益特征 , 属于 证 券投资基金中较高风险--收益的 品种。 (十 ) 投资限制 1、 禁止 行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1) 承销证券; (2) 向他人贷款或提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额, 但 法律法规或中国证监会另有规定的和指定 的目标ETF 除外; (5) 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托 管人发行的股票或债券; (6) 买卖与基金管理人、 基 金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人、基金托管人有其 他重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期 内承 销的证券,但是指定的目标 ETF 除外; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 61 (7) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8) 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事 的其他行为。 如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制 。 2、 投资 组合限 制 基金管理人运用基金财产进行证券投资,遵守下列限制: (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超 过基金资产净值的 10%,但标的指数成份股不受此限; (2) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过 该证券的10%,但标的指数成份股不受此限; (3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得 超过基金资产净值的 40%; (4) 本基金投资于 目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%; 同时为更好地实现投资 目标,本基金也可少量 投资于新股(首次发行 或增 发等)及中国证监会允 许基金投资的其他金融 工具,该部分资产比例 不高 于基金资产净值的 5%; (5) 保持不低于基金资产净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府债券; (6) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的 金额不超过本基金 的总资产,本基金所申 报的股票数量不超过拟 发行股票公司本次发行 股票 的总量; (7) 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额, 不超过上一交易 日基金资产净值的 0.5%;基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值 的 3%; 本基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%;投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; (8) 本基金持有 的资产支持证券的信用级别均在 BBB 级以上; 本基金 持有的同一(指同一信 用级别)资产支持证券 的比例,不得超过该资 产支 持证券规模的10% ; 本 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比 例, 不得超过该基金资产净值的 10%; 基金管理人管理的全部证券投资基金建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 62 投资于同一原始权益人 的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支 持证 券合计规模的10% ; 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过该基 金资产净值的20% 。 如 法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基 金不受上述规定的限制 。 基金管理人应当自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关 约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查 自本 基金合同生效之日起开始。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之 外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投 资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 (十一 )目标 ETF 的变更 当出现以下情形时,基金管理人可以在履行适当的程序后变更本基金 所联接的目标 ETF ,以与原目标 ETF 有类似投 资目标的 ETF 作为新 的 目标 ETF: 1、目标ETF 的基金合同终止; 2、目标ETF 与其他基金进行合并; 3、目标ETF 变更标的指数; 4、目标ETF 的基金管理人或基金托管人发生变更; 5、中国证监会规定的其他情形。 (十二) 基金管理人代表基 金行使股东权利的 处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权 人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或 任何存在利害关系的 第三人牟取任何不当利益。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 63 (十三 )基金的投 资组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2014 年 12 月31 日, 本报告所列财务数 据已经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投 资 1,238,649.36 0.63 其中: 股票 1,238,649.36 0.63 2 基金投 资 177,633,000.00 90.81 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,919,355.56 7.63 8 其他各 项资 产 1,827,752.31 0.93 9 合计 195,618,757.23





100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行 业类 别 公 允价 值 占 基金 资产 净 值比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 22,751.63 0.01 C 制造业 268,484.35 0.14 D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业 713,547.09 0.38 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 64 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 11,259.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 120,707.55 0.06 K 房地产 业 93,715.74 0.05 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,184.00 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,238,649.36 0.65 注:以 上行 业分 类 以 2014 年 12 月 31 日的 证监 会行 业 分类 标准 为依 据。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位:人民币元 序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值 占 基金 资产 净 值比 例 (%) 1 000883 湖北能 源 109,987 707,216.41 0.37 2 000562 宏源证 券 1,433 52,132.54 0.03 3 000002 万


科A 3,546 49,289.40 0.03 4 000024 招商地 产 1,095 28,897.05 0.02 5 000651 格力电 器 622 23,088.64 0.01 6 000001 平安银 行 1,350 21,384.00 0.01 7 000776 广发证 券 791 20,526.45 0.01 8 000157 中联重 科 2,470 17,438.20 0.01 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 65 9 000333 美的集 团 617 16,930.48 0.01 10 000709 河北钢 铁 4,180 16,009.40 0.01 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 无。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 权证明细 无。 9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明 细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 深证基 本面 60ETF 股票型 交易型 开放 式指数 基金 建信基 金 管理有 限 责任公 司 177,633,000.00 93.83 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 11 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 66 (1)本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3)本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 12、投资组合报告附注 (1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案 调查和在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产的构成


金额单位:人民币元 序号 名


称 金


额 1 存出保证金 85,985.58 2 应收证券清算款 997,358.61 3 应收股利 - 4 应收利息 3,198.55 5 应收申购款 741,209.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合


计 1,827,752.31 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 67 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说明 1 000883 湖北能 源 707,216.41 0.37 重大事 项停 牌 2 000562 宏源证 券 52,132.54 0.03 换股吸 收合 并停牌 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 68 十 、基 金的 业绩 基金业绩截止日为 2014 年 12 月 31 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2011 年 9 月 8 日 —2011 年 12 月 31 日 -13.59% 0.93% -17.25% 1.32% 3.66% -0.39% 2012 年 1 月 1 日 —2012 年 12 月 31 日 2.28% 1.30% 2.12% 1.31% 0.16% -0.01% 2013 年 1 月 1 日 —2013 年 12 月 31 日 -7.66% 1.38% -7.61% 1.39% -0.05% -0.01% 2014 年 1 月 1 日 —2014 年 12 月 31 日 51.73% 1.22% 50.64% 1.23% 1.09% -0.01% 自基金 合同 生效 起 —2014 年 12 月 31 日 23.83% 1.27% 17.62% 1.31% 6.21% -0.04% 十 一、 基金 的财 产 (一) 基金财产的构成 基金资产总值是指本基金拥有的 包括目标 ETF 份额在内的各类证券及 票据价值、 银行存款本 息和基金应收款 项 以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利 息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 69 5、应收申购款; 6、目标ETF 、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二 ) 基金 资 产净值 基金资产净值是指基金 资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的 资金结算业务,并以基 金托管人和本基金联名 的方式开立基金证券账 户、 以本基金的名义开 立 银行 间 债 券 托 管 账 户 并 报中 国 人 民 银 行 备 案 。 开立 的 基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基 金代销机构和基金注册 登记 机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四) 基金财产的保管与 处分 本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 代 销 机 构 的 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 不 得 将 基 金 财 产 归 入 其 固 有 财 产 。 基金管理人、基金托管 人因基金财产的管理、 运用或其他情形而取得 的财 产和收益,归入基金财 产。基金管理人、基金 托管人、基金注册登记 机构 和基金代销机构以其自 有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不 得对 本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生 的债务相互抵消;基金 管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的 债权 债务不得相互抵消。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 70 十 二、 基金 资产 的估 值 (一) 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值,依据经基 金资产估值后确定的基 金资产净值而计算出的 基金份额净值,是计算 基金 申购与赎回价格的基础。 (二) 估值日 基金资产估值日为相关的证券交易所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日 。 (三) 估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、目标ETF 估值方法: 本基金投资的目标 ETF 份额以目标ETF 估值日的净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有 价证券(包括股票、权 证等) ,以其估值日在 证 券交易所挂牌的市价( 收盘价)估值;估值日 无交易的,且最近交易 日后 经济环境未发生重大变 化、证券发行机构未发 生影响证券价格的重大 事件 的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如 最近交易日后经济环境 发生 了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价 格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公 允价 格。 (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没 有交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重 大变化、证券发行机构 未发 生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日 的收盘价估值。如最近 交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格的 重大 事件的,可参考类似投 资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近 交易 市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实 行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 71 价中所含的债券应收利 息得到的净价进行 估 值; 估 值 日 没 有 交 易 的 ,且 最 近交易日后经济环境未 发生重大变化、证券发 行机构未发生影响证券 价格 的重大事件的,按最近 交易日债券收盘价减去 债券收盘价中所含的债 券应 收利息得到的净价进行 估值。如最近交易日后 经济环境发生了重大变 化或 证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件 的,可参考类似投资品 种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允 价值。交易所上市的资 产支持证券,采用估值 技术确定公允价值,在 估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的市价 (收盘价)估值;该日 无交易的,以最近一日 的市 价(收盘价)估值。 (2) 首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行 有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股 票的市价(收盘价)估 值;非公开发行有明确 锁定 期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、 因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易、 但未行权的权证, 采 用估值技术确定公允价值。 5、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 6、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分 别估值。 7 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人 商定后,按最能反映公 允价 值的价格估值。 8、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事 项,按国家最新规定估值。 根据 《基金法》 , 基金管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 72 核、审查基金管理人计 算的基金资产净值。因 此,就与本基金有关的 会计 问题,如经相关各方在 平等基础上充分讨论后 ,仍无法达成一致的意 见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四) 估值对象 基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、权证和银行存款本息等资 产和负债。 (五) 估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结 果以电子或者加盖公章 的书面形式加密发送至 基金托管人,基金托管 人按 法律法规、 《基金合同 》 规定的估值方法、 时 间、 程序进行复核, 复核无误 后在基金管理人传真的 书面估值结果上加盖业 务公章或者以电子签名 确认 的方式返回给基金管理 人;月末、年中和年末 估值复核与基金会计账 目的 核对同时进行。 (六) 基金份额净值的确 认和估值错误的处 理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小 数点后第 5 位四舍五入。 当估值或份额净值计价 错误实际发生时,基金 管理人应当立即纠正, 并采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份额净值的 0.25%时, 基金管理人应 报中国证监会备案 ; 当估值错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告,并报 中国证监会备案。因基金估值 错误给投资者造成损失 的,应先由基金管理人 承担,基金管理人对不 应由 其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记 机构、或代理销售机构 、或投资者自身的过错 造成差错,导致其他当 事人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 ( “ 受 损 方” )按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 73 数据计算差错、系统故 障差错、下达指令差错 等;对于因技术原因引 起的 差错,若系同行业现有 技术水平无法预见、无 法避免、无法抗拒,则 属不 可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差错, 因不可抗力原 因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 差错 责任方应及时协 调各方,及时进行更正 ,因更正差错发生的费 用由差错责任方承担; 由于 差错责任方未及时更正 已发生的差错,给当事 人造成损失的由差错责 任方 承担;若差错责任方已 经积极协调,并且有协 助义务的当事人有足够 的时 间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿 责任。差错责任方应对 更正 的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责, 不对间接 损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务, 但差错责 任 方 仍 应 对 差错 负 责 。 如 果 由 于 获 得不 当 得 利 的 当 事 人 不 返还 或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则差错责任 方应赔偿受损方的损失 ,并在其支付的赔偿金 额的范围内对获得不当 得利 的当事人享有要求交付 不当得利的权利。如果 获得不当得利的当事人 已经 将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应 当将其已经获得的赔偿 额加 上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付给 差错 责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金管理人 过错造成基 金资 产损失时,基金托管人 应为基金的利益向基金 管理人追偿,如果因基 金托 管人过错 造 成 基 金 资 产损 失 时 , 基 金 管 理 人 应为 基 金 的 利 益 向 基 金 托管 人 追偿。除基金管理人和 托管人之外的第三方造 成基金资产的损失,并 拒绝 进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 74 律、 行政法规、 《基金合同》 或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担 了赔偿责任,则基金管 理人有权向 出 现 过 错 的当 事 人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法 规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的 原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原 因确定差错的责任方; (2) 根据差错处理原 则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行 评估; (3) 根据差错处理原 则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正 和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构的交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5) 基金管理人及基 金托管人基金份额净值计算 错误偏差达到基金份 额净值的0.25% 时, 基金管理人应当报告中国证监会; 基金管理人及基金托 管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金 管理人 应当公告并报中国证监会备案。 (七) 暂停估值的情形及 处理 1、 与本基金投资有关 的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、 基金所投资之目标 ETF 发生暂停估值, 暂停公告基金份额净值的情 形; 3、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估 基金资产价值时; 4、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为 保障投资者的利 益,已决定延迟估值; 5、中国证监会认定的其他情形。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 75 (八) 特殊情形的处理 1、 基金管理人按估值方法的 第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理; 2、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不 可抗力原因,基金管理 人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合 理的 措施进行检查,但是未 能发现该错误的,由此 造成的基金资产估值错 误, 基金管理人和基金托管 人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托 管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 76 十 三、 基金 的收 益分 配 (一) 基金 收益的构成 在本基金 《基金合同》 项下, 基金收益 即基金利润是指基金利息收入、 投资收益、公允价值变 动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基 金已 实现收益指基金收益减去公允价值变动收益后的余额。 (二) 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 (三) 收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多 为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%; 2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、 本基金收益分配方式 分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不 选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四)收益分配 方案 基金收益分配方案中应 载明 收益分配基准日以 及截至该日 的可供分配 利润、 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数 额及比例、 分配方式等内容。 ( 五)收益分配 方案的确 定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核, 报中 国证监会备案后在权益登记日前 2 日于指定媒 体及基金管理人网站上 公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 77 的时间不超过 15 个工作日。 (六) 收益分配中发生的 费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 收益分配时发生的银行 转账等手续费用由基金 份额持有人自行承担; 如果基金份额持有人所 获现金红利不足支付前 述银行转账等手续费用 ,注 册登记机构可以 将 该 基金 份 额 持 有 人 的 现 金 红利 按 除 权 日 的 基 金 份 额净 值 转为基金份额。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 78 十 四、 基金 的费 用与 税收 (一) 与基金运作有关的 费用 1、 基金 费用的 种类 (1) 基金管理人的管理费; (2) 基金托管人的托管费; (3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; (5) 基金份额持有人大会费用; (6) 基金的证券交易费用; (7) 基金的银行汇划费用; (8) 按照国家有关规定和《 基金合同》约定,可以 在基金财产中列 支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额 从基金财产总值中扣除。 2、 基金 费用的 费率 、计 提方 法、计 提标 准和支 付方 式 (1)基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况 下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分(若为 负数,则取 0)的 0.5% 年费率计提基金管理费。计算方 法如下: H=E×0.5% ÷当年天数 H 为每日应 计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净 值后的剩余部分 ;若为负数,则E 取0。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基 金管理费划款指令, 基金 托 管 人 复核后于次月 首日 起3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节 假日、 公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 79 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 在通常情况 下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1% 年费率计提基金托管费。计算方 法如下: H=E×0.1% ÷当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净 值后的剩余部分 ;若为负数,则E 取0。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 , 由 基金管理 人向基金托管人发送基 金托管费划款指令, 基金 托 管 人 复核后于次月 首日 起3 个工作日内从基金财产中一次性支取 。 若遇法定节假日、 公休日 等,支 付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费 率,此项调整不需要召 开基金份额持有人大会 ,但基金管理人必须最 迟于 新的费率实施前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并 报中国证监会备案。 提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 本条第 1 款第 (3) 至 第 (8) 项费用, 根据 有关法规及相应协议规定 , 按费用实际支出金额列入当期费用 ,由基金托管人从基金财产中支付。 (二) 基金销售时发生的 费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本 招募说明书“六、基金 的募集” 中 的 相 关 规 定。 本基金申购费、赎回 费的 费率水平、计算方式、 收取方式和使用方式请 详见本招募说明书“ 八、基 金份额的申购与赎回” 中的相关规定。不同基 金间转换的转换费,相 关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告。 (三) 不列入基金费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金 托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 80 3 、 《 基金合同 》 生 效 前的 相 关 费 用 , 包 括 但 不限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律师费、信息披露费用等费用; 4、 其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四) 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 81 十 五、 基金 的会 计与 审计 (一) 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方。 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募 集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一 个会计年度。 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 4、会计制度执行国家有关会计制度。 5、本基金独立建账、独立核算。 6、基 金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日 常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行 核对并以书面方式确认。 (二) 基金年度审计 1、 本基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券 从业资格的会计师事务 所及其注册会计师对本 基金的年度财务报表进 行审 计。 2、 会计师事务所更换经办注册会计师, 应事先征得基金管理人和基金 托管人同意,并报中国证监会备案。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 并报中国证监会备案。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 82 十 六、 基金 的信 息披 露 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《信息披露办法》 、 基 金合同及其他有关规定 。基金管理人、基金托 管人应按规定将基金信 息披 露事项在规定时间内通 过中国证监会指定的全 国性报刊和基金管理人 、基 金托管人的互联网网站等媒介披露。 (一) 公开披露的基金信 息 1、招募说明书 招 募 说 明 书 是 基 金 向 社 会 公 开 发 售 时 对 基 金 情 况 进 行 说 明 的 法 律 文 件。 基金管理人按照 《基金 法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同编制并在基金 份额发售的 3 日前 ,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合 同生效后, 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明 书并登载在网站上,将 更新的招募说明书摘要 登载在指定报刊上。基 金管 理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书, 并就 有关更 新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月 的最后 1 日。 2、基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定 报刊和网站上;基金管 理人、基金托管人应将 基金合同、托管协议登 载在 各自网站上。 3、基金份额发售公告 基金管理 人 将 按 照 《 基金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的 当日 登载于指定报刊和网站上。 4、基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合 同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 5、基金资产净值 公告、基金份额净值公告 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 83 (1) 本基金的基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人将至少每周公告一次基金 资产净值和基金份额净值; (2) 基金管理人将在 每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额 销售网 点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; (3) 基金管理人将公 告半年度和年度最后一个市场交易日基金 资产净 值和基金份额净值。 基金 管 理 人 应 当 在 前 述 最后 一 个 市 场 交 易 日 的 次日 , 将基金资产净值、基金 份额净值和基金份额累 计净值登载在指定报刊 和网 站上。 6、基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上 载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有 关申购、赎回费率,并 保证 投资人能够在基金份额 销售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (1)基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度 报告,并将年度报告正 文登载于网站上,将年 度报告摘要登载在指定 报刊 上。基金年度报告 的 财务 会 计 报 告 需 经 具 有 从事 证 券 相 关 业 务 资 格 的会 计 师事务所审计后,方可披露; (2)基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半 年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上 ,将半年度报告摘要登 载在 指定报刊上; (3)基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完 成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 8、临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临 时报告书,予以公告, 并在公开披露日分别报 中国证监会和基金管理 人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止基金合同; (3) 转换基金运作方式; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 84 (4) 变更目标 ETF; (5) 更换基金管理人、基金托管人; (6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (8) 基金募集期延长; (9) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和基金托管人基金托管部门负责 人发生变动; (10) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (11) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内变动超过 30% ; (12) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (13) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (14) 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严重行政处罚; (15) 重大关联交易事项; (16) 基金收益分配事项; (17) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (18) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; (19) 基金改聘会计师事务所; (20) 变更 、增加、减少 基金份额代销 机构; (21) 更换 基金注册登记机构; (22) 本基金开始办理申购、赎回; (23) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (24) 本基金发生巨额赎回并延期支付; (25) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (26) 本基金暂停接受申购、赎回申请; (27) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (28) 基金推出新业务或服务; (29) 中国证监会规定的其他事项。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 85 9、澄清公告 在 本基金基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上 流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影 响或者引起较大波动的 ,相 关信息披露义务人知悉 后应当立即 对 该 消 息 进行 公 开 澄 清 , 并 将 有 关情 况 立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机 构核准或者备案,并予 以公告。召开基金份额 持有人大会的,召集人 应当 至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、 本基金托管人对基金份 额持有人大会决定的事 项不依法履行信息披露 义务 的,召集人应当履行相关信息披露义务。 11、中国证监会规定的其他信息 。 (二) 信息 披露文件的存 放与查阅 基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 半年度报告、季度报告 和基金份额净值公告等 文本文件在编制完成后 ,将 存放于基金管理人所在 地、基金托管人所在地 、有关销售机构及其网 点, 供公众查阅。投资人在 支付工本费后,可在合 理时间内取得上述文件 复制 件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露 事项将在至少一种指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 86 十 七、 风险 揭示 证券投资基金 (以下简称 “基金” ) 是一种长 期投资工具, 其主要功能 是分散投资,降低投资 单一证券所带来的个别 风险。基金不同于银行 储蓄 和债券等能够提供固定 收益预期的金融工具, 投资者购买基金,既可 能按 其持有份额分享基金投 资所产生的收益,也可 能承担基金投资所带来 的损 失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括 基金自身的管理风险、 技术风险和合规风险等 。巨额赎回风险是开放 式基 金所特有的一种风险, 即当单个交易日基金的 净赎回申请(赎回申请 份额 总数加上基金转换中转 出申请份额总数扣除申 购申请份额总数及基金 转换 中转入申请份额总数后 的余额)超过基金总份 额的百分之十 时 , 投 资者 将 可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、 混 合基金、 债券基金、 货 币市场基金等不同类型, 投资者投资不同类型的 基金将获得不同的收益 预期,也将承担不同程 度的 风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基 金的风险收益特征,并 根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、 资产 状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投 资 者 应 当 充 分 了 解 基 金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区 别。定期定额投资是引 导投资者进行长期投资 、平均投资成本的一种 简单 易行的投资方式。但是 定期定额投资并不能规 避基金投资所固有的风 险, 不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金 的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 以 1.00 元 初始面值开展基金募集 或因拆分、封转开、分 红等行为导致基金份额 净值 调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附近,在市场波动等因素的影响下,基 金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 87 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈 利,也不保证最低收益 。基金管理人管理的其 他基 金的业绩不构成对本基 金业绩表现的保证。基 金管理人提醒投资者基 金投 资的“买者自负”原则 ,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净 值变 化引致的投资风险,由投资者自行负担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一) 市场风险


证券市场价格 因 受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各 种因素的影响而引起的波动 , 将对基金收益水平产生 潜在风险, 主要包括:


1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、 地区发展政策等) 和 证券 市 场 监管政策发 生 变化 , 导 致 市 场 价 格 波 动而 产 生风险。


2、 经济周期风险。 证券市场受宏观经济运行的影响, 而经济运行具有 周期性的特点,而宏观 经济运行状况将对证券 市场的收益水平产生影 响, 从而对基金收益造成影响 。 3、 利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变 动。 利率直接影响着 债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券 和 债 券回 购 ,其收益水平会受 到利率变化 和 货 币 市 场供 求 状况的影响。


4、 上市公司经营风险 。 上市公司的经营 状况受多种因素影响, 如管理 能力、财务状况、市场 前景、行业竞争、人员 素质等,这些都会导致 企业 的盈利发生变化。如果 基金所投资的上市公司 经营不善,其股票价格 可能 下跌,或者能够用于分 配的利润减少,使基金 投资收益下降。虽然基 金可 以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。


5、 购买力风险。 基金投资的目的是基金资产的保值增值, 如果发生通 货膨胀,基金投资于证 券所获得的收益可能会 被通货膨胀抵消,从而 使基 金的实际收益下降 ,影响基金资产的保值增值。 (二) 管理风险


建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 88 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能 等,会影响其对信息的 占有和对经济形势、证 券价格走势的判 断 , 从而 影 响基金收益水平。因此 ,本基金的收益水平与 基金管理人的管理水平 、管 理手段和管理技术等相 关性较大 , 本 基 金 可 能因 为 基 金 管 理 人 的 因 素而 影 响基金收益水平。 (三 ) 流动性风险


本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务 接受投资者的申购和赎 回。如果基金资产不能 迅速转变成现金,或者 变现 为现金时使资金净值产 生不利的影响,都会影 响基金运作和收益水平 。尤 其是在发生巨额赎回时 ,如果基金资产变现能 力差,可能会产生基金 仓位 调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 (四) 信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息 ,都可能导致基金资产 损失和收益变化,从而 产生 风险。 (五 ) 投资本基金的特有 风险


1、目标ETF 的风险 本基金为ETF 联接基金, 主要投资对象是目标 ETF, 因此目标ETF 面临 的风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报 率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营 状 况、投资者心理和交 易制度等各种因素的影 响而波动,导致指数波 动, 从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 (1)本基金 90%以上的净资产投资于目标 ETF,目标 ETF 回报与标的建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 89 指数回报的偏离会造成本基金与标的指数的跟踪偏离; (2)本 基金有投资成 本、 各种费用及税收, 而指数编制不考虑费用和 税收,这将导致本基金 收益率落后于标的指数 收益率,产生负的跟踪 偏离 度; (3) 受市场流动性风 险的影响, 本基金在实际管理过程中, 由于投资 者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标 ETF 份额和成份股、或在 面临投资者赎回时无法以赎回价格将目标 ETF 份额和成份股及时地转化为 现金,使得本基金在跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离风险; (4) 在本基金实行指数化投资过程中, 基金管理人对指数基金的管理 能力, 例如跟踪标的指 数的水平、 技术手段、 买入卖出证券的时机选择等, 都会对本基金的收益产 生影响,从而影响本基 金相对于对标的指数的 偏离 程度。 5、 本基金为目标 ETF 的联接基金, 但不能保证本基金的表现与 目标 ETF 的表现完全一致,产生差异的原因包括以下几个方面: (1)本基金赎回采用现金方式,为支付现金赎回款,相比目标 ETF, 本基金需要保留更多的现金资产; (2)本基金申购采用现金方式,在利用到账的申购资金投资目标 ETF 过程中,市场波动等原因会造成本基金与目标 ETF 表现的差异; (3) 本基金为应对现 金申购赎回而进行的证券交易需支付一定的手续 费,此等费用将影响本基金相对于目标 ETF 的表现。 (六) 其他风险


1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;


2、 因基金业务快速发展 , 在制度建设、 人员 配备、 内控制度建立等方 面的不完善产生的风险;


3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;


4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;


5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失, 影响基金收 益水平,从而带来风险;


建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 90 7、其他意外导致的风险。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 91 十 八、 基金 的终 止与 清算 (一) 基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的 ; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二) 基金 财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后, 成立基金清算小组, 基金清算小组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关 业务资格的注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金 清算 小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基 金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (3)对基金财 产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告; (6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8)将基金清算结果报告中国证监会; (9)公布基金清算报告; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 92 (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前, 不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金清算小组公告 ;清算过程中的有关重 大事项须及时公告; 基金 财 产清算结果经会计师事 务所审计,律师事务所 出具法律意见书后,由 基金 财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 93 十 九、 基金 合同 的内 容摘 要 一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 ( 一) 基金管 理人 1 、基 金管理 人的 权利 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括但不限于: (1) 依法募集基金; (2) 自基金合同生效之日起 ,根据法律法规和基金 合同独立运用并 管理基金财产; (3) 依照基金合同收取基金 管理费以及法律法规规 定或中国证监会 批准的其他费用; (4) 销售基金份额; (5) 召集基金份额持有人大会; (6) 依据基金合同及有关法 律规定监督基金托管人 ,如认为基金托 管人违反了基金合同及 国家有关法律规定,应 呈报中国证监会和其他 监管 部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、委托、更换基金 代销机构,对基金代销 机构的相关行为 进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条 件的机构担任基金注册 登记机构办理基 金注册登记业务;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 )在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整相关业 务规则,决定和调整除 调高管理费率和托管费 率之外的基金相关费率 结构 和收费方式;


(13 )依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基 金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 94 (14) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法 为基金进行融资、 融券;


(15 )以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权 利或者实施其他法律行为;


(16 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构;


(17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2 、基 金管理 人的 义务 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括但不限于: (1) 依法募集基金,办理 或 者委托经中国证监会认 定的其他机构代 为办理基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反 基金合同、基金销售与 服务代理协议及国家有 关法律规定,应呈报中 国证 监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2) 办理 基金备案手续; (3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运 用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资 格的人员进行基金投资 分析、决策,以 专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制 、监察与稽核、财务管 理及人事管理等 制度, 保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不 同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据《基金法》 、基 金合同及其他有关规定 外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使 计算基金份额认购、申 购、赎回和注销 价格的方法符合基金合 同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告 基金 资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 95 (10) 编制半年度和年度基金报告; (11) 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露 及报告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; (13) 按基金合同的约定确定 基金收益分配方案,及 时向基金份额持 有人分配基金收益; (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 基金合 同及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管 理业务活动的会计账册 、报表、记录和 其他相关资料15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发 出,并且保证投资者能 够按照基金合同规定的 时间和方式,随时查阅 到与 基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、 清理、 估 价、变现和分配; (19) 面临解散、依法被撤销 或者被依法宣告破产时 ,及时报告中国 证监会并通知基金托管人; (20) 因违反基金合同导致基 金财产的损失 或损害基 金份额持有 人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管人违反基金合 同造成基金财产损失时 ,基金管理人应为基金 份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务 委托第三方处理时,应 当对第三方处理 有关基金事务的行为承 担责任;但因第三方责 任导致基金财产或基金 份额 持有人利益受到损失, 而基金管理人首先承担 了责任的情况下,基金 管理 人有权向第三方追偿; (23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 96 实施其他法律行为;


(24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不 能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已 募集资金并加计银行同 期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人 提供基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规 及中国证监会规定的 和基金合同约定的其他义务。 ( 二) 基金托 管人 1 、基 金托管 人的 权利 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括但不限于: (1) 自基金合同 生效之日起 ,依法律法规和基金合 同的规定安全保 管基金财产; (2) 依基金合同约定获得基 金托管费以及法律法规 规定或监管部门 批准的其他收入; (3) 监督基金管理人对本基 金的投资运作,如发现 基金管理人有违 反基金合同及国家法律 法规行为,对基金 财 产、 其 他 当 事 人 的 利 益 造成 重 大损失的情形, 应 呈 报中 国 证 监 会 , 并 采 取 必要 措 施 保 护 基 金 投 资 者的 利 益; (4) 以基金托管人和基金联 名的方式在中国证券登 记结算有限公司 上海分公司和深圳分公司开设证券账户; (5) 以基金托管人名义开立 证券交易资金账户,用 于证券交易资金 清算; (6) 以基金的名义在中央国 债登记结算有限公司开 设 银行间 债券托 管账户,负责基金 投资债券的后台匹配及资金的清算; (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)


按规定取得基金份额持有人名册资料; (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 97 2 、基 金托管 人的 义务


根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括但不限于: (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部 门,具有符合要求的营 业场所,配备足 够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制 、监察与稽核、财务管 理及人事管理等 制度,确保基金财产的 安全,保证其托管的基 金财产与基金托管人自 有财 产以及不同的基金财产 相互独立;对所托管的 不同的基金分别设置账 户, 独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在名 册登记、账户设置、资 金划 拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表 基金签订的与 基金有关 的重大合同及有 关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照基金合同的 约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、审查基金管理人 计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格 按照基 金 合 同 的 规 定 进行 ; 如果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为 ,还应当说明基金托管 人是 否采取了适当的措施; (11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 98 (14) 依据基金管理人的指令 或有关规定向基金份额 持有人支付基金 收益和赎回款项; (15) 按照规定召集基金份额 持有人大会或配合基金 份额持有人依法 自行召集基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管 、清理、估价、 变现和分配; (18) 面临解散、依法被撤销 或者被依法宣告破产时 ,及时报告中国 证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反基金合同导致基 金财产损失时,应承担 赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人 按法律法规和基金合同 规定履行自己的 义务,基金管理人因违 反基金合同造成基金财 产损失时,应为基金利 益向 基金管理人追偿; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (22) 法律法规 及中国证监会规定的 和基金合同约定的其他义务。 ( 三) 基金份 额持 有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接 受,基金投资者自取得 依据基金合同募集的基 金份额,即成为本基金 份额 持有人和基金合同的当 事人,直至其不再持有 本基金的基金份额。基 金份 额持有人作为基金合同 当事人并不以在基金合 同上书面签章或签字为 必要 条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、基 金份额 持有 人的权 利 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利包括但不限于: (1) 分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法申请赎回其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 99 (5) 出席或者委派代表出席 本基金基金份额持有人 大会或目标 ETF 基金份额持有人大会 ,对本基金基金份额持有人大会或目标 ETF 基金份额 持有人大会审议事项行使表决权; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人、基金托 管人、基金销售机构损 害其合法权益的 行为依法提起诉讼; (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2 、基 金份额 持有 人的义 务 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 及 其 他 有 关 规 定, 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务包括但不限于: (1) 遵守基金合同; (2) 缴纳基金认购、申购、 赎回款项及法律法规和 基金合同所规定 的费用; (3) 在其持有的基金份额范 围内,承担基金亏损或 者基金合同终止 的有限责任; (4) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人 合法权益的活动; (5) 返还在基金交易过程中 因任何原因,自基金管 理人、基金托管 人及代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7) 法律法规 及中国证监会规定的 和基金合同约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权 代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一) 召开事由 1、 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 100 (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别 ; (7)本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金投资目 标、 范围或策略 (法律 法规和中国证监会另有规 定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序 ; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11) 单独或合计持有 本基金总份额 10%以上 (含10%) 基金份额 的 基金份额持有人(以基 金管理人收到提议当日 的基金份额计算,下同 )就 同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金 份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费 ; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 基金合同规定的范围内 调整本基金的申购费率、 调 低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5) 对基金合同的修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6) 除按照法律法规 和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的 以外的其他情形。 (二) 会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集 时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 101 理人提出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知基 金托管人。基金管理人 决定召集的,应当自出 具书 面决定之日起60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有 必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书 面要求召开基金份额持 有人大会, 应 当 向 基 金管 理 人 提 出 书 面 提 议 。基 金 管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告 知提出 提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的, 应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份 额10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金 托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人 ;基 金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要 求召开基金份额持有人 大会,而 基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人 都 不 召 集 的, 单 独或合计代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30 日报中国证监会备案。 基金份 额持有人依法自行召集基金份 额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金份额持有人会 议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式 和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少 一家指定媒体及基金管 理人网站公告。基金份 额持有人大会通知应至 少载 明以下内容: (1)会议召开的 时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托书的内 容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和 代理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 102 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采 取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方 式和书面表决方式,并 在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所 采取 的具体通讯方式、委托 的公证 机 关 及 其 联 系 方式 和 联 系 人 、 书 面 表 决意 见 寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点 对书面表决意见的计票 进行监督;如召集人为 基金托管人,则应另行 书面 通知基金管理人到指定 地点对书面表决意见的 计票进行监督;如召集 人为 基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理 人和基金托管人到指定 地点 对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代 表对 书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席 会议的方式 基金份额持有人大会 可通过现场开会 方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人 必须以现场开会方式召开。 1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委 派代表出席,现场开会 时基金管理人和基金托 管人的授权代表应当 列席 基 金份额持有人大会 , 基金 管 理 人 或 托 管 人 不 派代 表 列 席 的 , 不 影 响 表决 效 力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 及身份证明、 受托出席会议 者 身份证明及其 出 具 的委 托 人 持 有 基 金 份 额 的凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投票 授 权委托书符合法律法 规、 基 金 合 同 和 会 议 通 知的 规 定 , 并 且 持 有 基 金份 额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显 示, 有效的基金份额 不少于本基金在权益登记日基金总 份额的50% (含50%) 。 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以 书面形式在表决截至日 以前送达至召集人指定 的地址。 通 讯 开 会 应 以书 面 方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 103 (1) 会议召集人 按基金合同规定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2) 召集人 按基金合同规定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集 人,则为基金管理人) 到指定地点对书面表决 意见的计票进行监督。 会议 召集人在基金托管人 (如 果 基 金 托 管 人 为 召 集人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和公 证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取 基金份额持有人的书面 表决 意见;基 金 托 管 人 或 基金 管 理 人 经 通 知 不 参 加收 取 书 面 表 决 意 见 的 ,不 影 响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不小于在权益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 50% (含 50%) ; (4 )上述第(3 )项中 直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代 表他人出具书面意见的 代理人,同时提交的持 有基金份额的凭证、受 托 出 具书面意见的代理人 出具 的 委 托 人 持 有 基 金 份额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代理 投 票授权委托书符合法律 法规、基金合同和会议 通知的规定 , 并 与 基 金登 记 注册机构记录相符 ; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否 则提交符合会议通知中 规定的确认投资者身份 文件的表决视为有效出 席的 投资者;表面符合法律 法规和会议通知规定的 书面表决意见即视为有 效的 表决,表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃 权表决,但应当计入出 具书 面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大 修改、决定终止 基 金 合同 、更换基金管理人、 更换基金托管人、与其 他基 金合并、 法 律 法 规 及 基金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以及会议召 集 人 认 为 需提 交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% 以上 (含10%) 的基金 份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 104 召集人提交需由基金份 额持有人大会审议表决 的提案;也可以在会议 通知 发出后向大会召集人提交临时提案, 临时提案 应当在大会召开日 至少 35 天 前提交召集人并由召集人公告 。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的 修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人 、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提 案进行审核, 符合条件的 应当在大会召开日 30 天前公告。 大会召集人应当 按照以下原则对提案进行审核: (1) 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且 不超出法律法规和 基 金合 同 规定的基金份 额 持有 人 大 会 职 权 范 围 的 ,应 提 交大会审议;对于不符 合上述要求的,不提交 基金份额持有人大会审 议。 如果召集人决定不将基 金份额持有人提案提交 大会表决,应当在该次 基金 份额持有人大会上进行解释和说明。 (2) 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题 做出决定。 如 将提案进行分拆或合并 表决,需征得原提案人 同意;原提案人不同意 变更 的,大会主持人可以就 程序性问题提请基金份 额持有人大会 做 出 决 定, 并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上 (含 10%) 的基金份额 持有人提交基金份额持 有人大会审议表决的提 案,或基金管理人或基 金托 管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案 ,未获基金份额持有人 大会 审议通过,就同一提案 再次提请基金份额持有 人大会审议,其时间间 隔不 少于6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原 有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 ( 七 )条规定程 序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读 提案,经讨论后进行表 决,建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 105 并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授 权出席会议的代表,在 基金 管理人授权代表 未 能 主持 大 会 的 情 况 下 , 由 基金 托 管 人 授 权 其 出 席 会议 的 代表主持;如果基金管 理人授权代表 和 基 金 托管 人 授权代表 均 未 能 主持 大 会,则由出席大会的基 金份额持有人 和 代 理 人所 持 表 决 权 的 50% 以 上( 含 50% ) 选举 产 生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人。基金管理人和基金 托管人不出席或主持基 金份额持有人大会,不 影响 基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人 员姓名 (或单位名称) 、 身份证号码、 住所地 址、 持有或代表有表决权的基 金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的 表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表 决,在公证机关 监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人 或其代理人 所 持表决权的50% 以上 ( 含 50%) 通过方为有效; 除 下列第2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人 或其代理人 所持表决权的三分之二 以上(含三分之二 ) 通过 方 可 做 出 。 转 换 基 金运 作 方式、更换基金管理人 或者基金托管人、终止 基金合同以 特 别 决 议 通过 方 为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提 交符合会议通知中规定 的确认投资者身份文件 的表决视为有效出席的 投资 者,符合会议通知规定 的书面表决意见视为有 效表决 , 表 决 意 见 模 糊不 清 或相互矛盾的视为弃权 表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持 有人 所代表的基金份额总数。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 106 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布 选举 三名监 票人,其中至少有两名 监票人从出席会议的基 金份额持有人和代理人 中选 举产生。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基 金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持 人当场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人 或基金份额持有人 或代理人对于提交的表决结果 有怀疑,可以在宣布表 决结果后立即对所投票 数要求进行重新清点 。监 票 人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后,大会主持 人应 当当场公布重新清点结果。 (4 )计票过程应由公 证机关予以公证, 基 金管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒不 出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员 在基金托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人 授权代表 ) 的监督下进行计票,并 由公证机关对其计票过 程予以公证。 基 金 管 理人 或 基金托管人拒派代表对 书面表决意见的计票进 行监督的,不影响计票 和表 决效力。 ( 八) 生效与 公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意 见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一 家指定 媒体及基金管理人网站 上公告。如 果 采 用 通 讯方 式 进 行 表 决 , 在 公 告基 金 份额持有人大会决议时 ,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名 等一 同公告。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 107 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额 持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会 决议对全体基金份额持有人、 基金管理人 、 基金托管人均有约束力。 (九)本基金的基金份额持有人出席目标 ETF 的份额持有人大会并参 与表决的特别约定 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭 所持有的本基金基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的份额持有人大 会并参与表决,其在目标 ETF 份额持有人大会上享有表决权的基金份额称 为目标 ETF 参会份额。本基金基金份额持有人所持每份目标 ETF 参会份额 对应目标 ETF 的一票表决权,参会份额数的计算方法为:目标 ETF 基金份 额持有人大会的权益登记日当日,本基金持有 目标 ETF 份额占本基金基金 资产的比例乘以该持有 人所持有的本基金份额 数(计算结果按照四舍 五入 的方法,保留到整数位) 。 (十)法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的,从 其规定。 三、 基 金管理 人、 基金托 管人 的更换 条件 和程序 ( 一) 基金管 理人 和基金 托管 人职责 终止 的情形 1 、基 金管理 人职 责终止 的情 形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: (1)被依法取消基金管理资格; (2)被基金份额持有人大会解任 ; (3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产 ; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2 、基 金托管 人职 责终止 的情 形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: (1)被依法取消基金托管资格; (2)被基金份额持有人大会解任 ; (3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产 ; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 108 (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 ( 二) 基金管 理人 和基金 托管 人的更 换程 序 1 、基 金管理 人的 更换程 序 (1) 提名: 新任基金管理人由基金托管人或由 单独或合计持有基金总 份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人 提名; (2) 决议: 基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 被提名的基金管理人形 成决议,该决议需经参 加大会的基金份额持有人所 持表决权的2/3 以上(含2/3)表决通过; (3) 临时基金管理人 : 新任基金管理人产生之前, 由中国证监会指定 临时基金管理人; (4) 核准: 基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监 会核准生效后方可执行; (5)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (6) 交接: 基金管理人职责终止的, 基金管理人应妥善保管基金管理 业务资料, 及 时 向 临 时基 金 管 理 人 或 新 任 基 金管 理 人 办 理 基 金 管 理 业务 的 移交手续,临时基金管 理人或新任基金管理人 应及时接收。新任基金 管理 人应与基金托管人核对基金资产总值; (7) 审计: 基金管理人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计 师事务所对基金财产进 行审计,并将审计结果 予以公告,同时报中国 证监 会备案; (8) 基金名称变更: 基金管理人更换后, 如果原任或新任基金管理人 要求, 应按其要求替换 或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 2 、基 金托管 人的 更换程 序 (1) 提名: 新任基金托管人由基金管理人或由 单独或合计持有基金总 份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人 提名; (2) 决议: 基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 被提名的基金 托 管 人 形成 决 议 , 该 决 议 需 经 参加 大 会 的 基 金 份 额 持 有人 所 持表决权的2/3 以上 (含2/3 ) 表决通过, 新任基金托管人应当符合法律法 规及中国证监会规定的资格标准; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 109 (3) 临时基金托管人 : 新任基金托管人产生之前, 由中国证监会指定 临时基金托管人; (4) 核准: 基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监 会核准生效后方可执行; (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告; (6) 交接: 基金托管人职责终止的, 应当妥善保管基金财产和基金托 管业务资料,及时办理 基金财产和基金托管业 务的移交手续,新任基 金托 管人或者临时基金托管 人应当及时接收。新任 基金托管人与基金管理 人核 对基金资产总值;


(7) 审计: 基金托管人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计 师事务所对基金财产进 行审计,并将审计结果 予以公告,同时报中国 证监 会备案,审计费用从基金财产中列支。 3 、基 金管理 人与 基金托 管人 的同时 更换 (1) 提名: 如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由单独或合计持 有基金总份额10%以上 (含10%) 的基金份额持有人提名新的基金管理人和 基金托管人; (2)基金管理人和基金托管人的更换分别 按上述程序进行; (3) 公告: 新任基金管理人和 新任基金托管人应当 依照有关规定予以 公告并报中国证监会备案。 4、新基金管理人接收 基金管理业务或新基金 托管人接收基金财产和 基 金托管业务前,原基金 管理人或原基金托管人 应继续履行相关职责, 并保 证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 四 、基 金托管 基金财产由基金托管人保管。 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额 持有人名册登记、基金 财产的保管、投资运作 、净值计算、收 益 分 配、 信建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 110 息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责, 确保基金财产的 安全, 保护基金份额持有人的合法权益。 五 、基 金合同 的变 更 、终止 与 基金财 产的 清算 ( 一) 基金合 同的 变更 1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6) 变更基金投资目标 、 范围或策略 (法律 法规和中国证监会另有 规定的除外) ; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大 会召开 程序; (9)终止基金合同; (10)其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和 基金合同规定的范围内 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 ; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及基金合同当事人权利义务 关系发生变化; (6) 除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会 的以外的其他情形。 2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自该决 议生效之日起在至少一 家指定媒体及基金管理 人网建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 111 站公告。 ( 二) 基金合 同的 终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的 清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金 管理人组织基金财产清 算小组并在中国证监会 的监 督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基 金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活 动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,由 基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 ( 四) 清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 112 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五) 基金财 产清 算剩余 资产 的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基 金债务后,按基金份额 持有 人持有的基金份额比例进行分配。 ( 六) 基金财 产清 算的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师 事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。 基金财产清算公告于 基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算小组进行公告。 ( 七) 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 六 、基 金 份额 的注 册登记 ( 一) 基金注 册登 记业务 本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体 内容包括投资者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 ( 二) 基金注 册登 记业务 办理 机构 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构办理。基金管 理人委托其他机构办理 本基金注册登记业务的 ,应 与代理人签订委托代理 协议,以明确基金管理 人和代理机构在投资者 基金 账户管理、基金份额注 册登记、清算及基金交 易确认、发放红利、建 立并 保管基金份额持有人名 册等事宜中的权利和义 务,保护基 金 份 额 持 有人 的 合法权益。 ( 三) 基 金注 册登记 机构 的权利 基金注册登记机构享有以下权利: 1、取得注册登记费; 2、建立和管理投资者基金账户 ; 3、 保管基金份额持有人开户资料、 交易资料、 基金份额持有人名册等; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 113 4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整, 并依照有关规定于 开始实施前在指定媒体上公告; 5、法律法规规定的其他权利。 ( 四) 基金注 册登 记机构 的义 务 基金注册登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务; 2、 严格按照法律法规 和基金合同规定的条件办理本基 金份额的注册登 记业务; 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15 年以 上; 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, 因违反该保密义 务对投资者或基金带来 的损失,须承担相应的 赔偿责任,但司法强制 检查 情形及法律法规规定的其他情形除外; 5、 按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、 提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规规定的其他义务。 七 、违 约责任 (一)因基金合同当事人的违约行为造成基金合同不能履行或者不能 完全履行的,由违约的 一方承担违约责任;如 属基金合同当事人双方 或多 方当事人的违约, 根据实际情况, 由违约方分别承担各自应负的违约责任。 但是发生下列情况,当事人可以免责: 1、 基金管理人及基金 托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律 法规的作为或不作为而造成的损失等; 2、 基金管理人由于按 照基金合同规定的投资原则而行使或不行使其投 资权而造成的损失等; 3、不可抗力。 (二)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基 金法》等法律法规的规 定或者基金合同约定, 给基金财产或者基金份 额持建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 114 有人造成损害的,应当 分别对各自的行为依法 承担赔偿责任;因共同 行为 给基金财产或者基金份 额持有人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任 ,对 损失的赔偿,仅限于直接损失。 (三)在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额 持有人利益的前提下, 基金合同能够继续履行 的应当继续履行。非违 约方 当事人在职责范围内有 义务及时采取必要的措 施,防止损失的扩大。 没有 采取适当措施致使损失 进一步扩大的,不得就 扩大的损失要求赔偿。 非违 约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。


八 、争 议的处 理 各方当事人同意, 因基 金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议, 如经友好协商未能解决 的,应提交中国国际 经济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据该 会 当时有效的仲裁规则进 行仲裁,仲裁地点为北 京,仲裁裁决是终局性 的并 对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金合同受中国法律管辖。 九 、基 金合同 的效 力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关 系的法律文件。 1、 基金合同经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人 或授权代表签字并在募 集结束后经基金管理人 向中国证监会办理基金 备案 手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、 基金合同的有效期 自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监 会批准并公告之日止。 3、 基金合同自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额 持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、 基金合同正本一式 六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、 基金合同 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代 销 机构的办公场所和营业 场所查阅;投资者也可 按工本费购买基金合同 复制建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 115 件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。 十 、其 它事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商 解决。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 116 二 十、 托管 协议 的内 容摘 要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人: 杨文升 设立日期:2005 年 9 月 19 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 2 亿元 存续期限:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司(简称:中国民生银行) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100031 法定代表人: 洪崎 成立时间:1996 年2 月7 日 基金托管业务 批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币 22,262,277,489 元 存续期间:持续经营 二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资范围、 投资 对象进行监督。 《基金合同》 明确约定基金投资风格 或证券选择标准的,基 金管理人应按照基金托 管人要求的格式提供投 资品 种池和交易对手库,以 便基金托管人运用相关 技术系统,对基金实际 投资 是否符合《基金合同》 关于证券选择标准的约 定进行监督,对存在疑 义的建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 117 事项进行核查。


本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于目标 ETF 、标的指数成份股、 备选成份股、新股(首次 发行或增发等, 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及中国证监会允 许基金投资的其他金融 工具( 但 须 符 合 中 国 证监 会 的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投 资的投资工具。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资、融资比例 进行监督。基 金 托 管 人对 基 金 投 融 资 比 例 进 行监 督 的内容包括但不限于: 《基金合同》 约定的基金投资资产配置比例、 单一投 资类别比例限制、 融资限制、 股票申购限制、 基金投资比例符合 《基金法》 及相关法律法规规定、 《基金合同》 约定的时间要求、 法规允许投资比例调 整期限等。 1 、 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置比例为: 本基金以目标 ETF 、 标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象, 其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; 现金 或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; 同时, 为更 好地实 现投资目标,本基金也 可少量投资于新股(首 次发行或增发等, 包 括中 小 板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股 票)及中国证监会允许 基金 投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) , 该部分资产比例 不高于基金资产净值的 5% 。 2 、 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 投 资 组 合 遵 循以下投资限制: (1) 本基金持有一家上市公 司的股票,其市值不超 过基金资产净值 的 10% ,但标的指数成份股不受此限; (2) 本基金进入全国银行间 同业市场进行债券回购 的资金余额不得建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 118 超过基金资产净值的 40% ; (3) 本 基 金 投 资 于 目 标 ETF 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ; 同 时 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 , 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 新 股 ( 首 次 发 行或增发等)及中国证 监会允许基金投资的其 他金融工具,该部分资 产比 例不高于基金资产净值的 5% ; (4) 保 持 不 低 于 基金 资 产 净值 5% 的 现 金 或 者 到期日 在 一 年 以 内 的 政府债券; (5) 基金财产参与股票发行 申购,本基金所申报的 金额不超过本基 金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过 拟发行股票公司本次发 行股 票的总量; (6) 本基金投资权证,在任 何交易日买入的总金额 ,不超过上一交 易日基金资产净值的 0.5% ; 基金持有的全部 权证的市值不超过基金资产净 值的 3% ; (7) 本基金持有的资产支持证券的信用级别均在 BBB 级以上 ; 本基 金持有的同一(指同一 信用级别)资产支持证 券的比例,不得超过该 资产 支持证券规模的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 的比例,不得超过该基金资产净值的 10% ; 本基金持有的全部资产支持证 券,其市值不得超过该基金资产净值的 20% 。 如 法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基 金不受上述规定的限制 。 3、 法规允许的基金投资比例调整期限 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合《基金合同 》的有关约定。 基 金 托管 人 对 基 金 的 投 资 的 监督 与 检查自《基金合同》生效之日起开始。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金管理人之 外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投 资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 4、本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 119 5、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对本协议第十五条基金 投资禁止行为进行监督 。基金托管人通 过 事 后监 督 方式对基金管理人基金 投资禁止行为和关联交 易进行监督。根据法律 法规 有关基金禁止从事关联 交易的规定,基金管理 人和基金托管人相互提 供与 本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他重 大利害关系的公司名单 及有 关关联方交易证券名单 。基金管理人和基金托 管人有责任确保关联交 易名 单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。


若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法律法规禁止基金从事 的关联交易时,基金托 管人应及时提醒并协助 基金 管理人采取必要措施阻 止该关联交易的发生, 如基金托管人采取 必 要措 施 后仍无法阻止关联交易 发生时,基金托管人有 权向中国证监会报告。 对于 基金管理人已成交的关 联交易,基金托管人事 前无法阻止该关联交易 的发 生,只能进行事后结算 ,基金托管人不承担由 此造成的损失,并向中 国证 监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投 资运 作之前向基金托管人提 供经慎重选择的、本基 金适用的银行间债券市 场交 易对手名单,并约定各 交易对手所适用的交易 结算方式。基金托管人 监督 基金管理人是否按事前 提供的银行间债券市场 交易对手 名 单 进 行 交 易。 基 金管理人可以每半年对 银行间债券市场交易对 手名单进行更新,如基 金管 理人根据市场情况需要 临时调整银行间债券市 场交易对手名单,应向 基金 托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协 商解决。基金管理人收 到基金托管人书面确认 后,被确认调整的名单 开始 生效,新名单生效前已 与本次剔除的交易对手 所进行但尚未结算的交 易, 仍应按照协议进行结算 。基金管理人负责对交 易对手的资信控制,按 银行 间债券市场的交易规则 进行交易,基金托管人 则根据银行间债券市场 成交 单对合同履行情况进行 监督,但不承担交易对 手不履行 合 同 造 成 的 损失 。 如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事 先约定的交易对手或交 易方 式进行交易时,基金托 管人应及时提醒基金管 理人,基金托管人不承 担由建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 120 此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金管理人选择存款 银行进行监督。本基金 投资银行存款的信用风 险主 要包括存款银行的信用 等级、存款银行的支付 能力等涉及到存款银行 选择 方面的风险。本基金的 存款的核心银行应当是 具有证券投资基金托管 人资 格、证券投资基金代销 业务资格或合格境外机 构投资者托管人资格的 商业 银行。本基金投资除核 心存款 银 行 以 外 的 银 行存 款 出 现 由 于 存 款 银 行信 用 风险而造成的损失时, 先由基金管理人负责赔 偿,之后有权要求相关 责任 人进行赔偿,如果基金 托管人在运作过程中遵 循上述监督流程,则对 于由 于存款银行信用风险引 起的损失,不承担赔偿 责任。基金管理人与基 金托 管人协商一致后,可以 根据当时的市场情况对 于核心存款银行名单进 行调 整。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应 收资金到账、基金费用 开支 及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登 载基 金业绩表现数据等进行监督 和核查。


如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印制在宣传推介材料上 ,则基金托管人对此不 承担任何责任,并将在 发现 后立即报告中国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资流通受限证券进行监督。


1、基金投资流通受限证券,应遵守有关法律法规规定。


2 、 流 通 受 限 证 券 , 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公开发行股票、公开发 行股票网下配售部分等 在发行时明确一定期限 锁定 期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。


3 、 在 投 资 流 通 受 限 证 券 之 前 , 基 金 管 理 人 应 当 制 定 相 关 投 资 决 策 流 程、风险控制制度、流 动性风险控制预案等规 章制度。基金管理人应 当根 据基金的投资风格和流 动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例 ,并 在风险控制制度中明确 具体比例,避免基金出 现流动性风险。上述规 章制建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 121 度须经基金管理人董事 会批准。上述规章制度 经董事会通过之后,基 金管 理人应当将上述规章制 度以及董事会批准上述 规章制度的决议提交给 基金 托管人。


4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前 2 个交易日 向 基金托管人提供有关 流通 受 限 证 券 的 相 关 信 息, 具 体 应 当 包 括 但 不 限于 如 下文件(如有) :


拟发行数量、 定价依据 、 监管机构的批准证明 文件复印件、 基金管理 人与承销商签订的销售 协议复印件、缴款通知 书、基金拟认购的数量 、价 格、总成本、划款账号 、划款金额、划款时间 文件等。基金管理人应 保证 上述信息的真实、完整。


5 、 基 金 托 管 人 在 监 督 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券 的 过 程 中 , 如 认 为因市场出现剧烈变化 导致基金管理人的具体 投资行为可能对基金财 产造 成较大风险,基金托管 人有权要求基金管理人 对该风险的消除或防范 措施 进行补充和整改,并做 出书面说明。否则,基 金托管人经事先书面告 知基 金管理人,有权拒绝执 行其有关指令。因拒绝 执行该指令造成基金财 产损 失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。


6 、 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 投 资 的 受 限 证 券 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 , 并确保证基金托管人能 够正常查询。因基金管 理人原因产生的受限证 券登 记存管问题,造成基金 财产的损失或基金托管 人无法安全保管基金财 产的 责任与损失,由基金管理人承担。


7 、 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或者报送了虚假的数据 或者出现其他影响基金 托管人履行托管人监督 职责 的行为,导致基金托管 人不能履行托管人职责 的,基金管理人应承担 相应 法律后果,包括但不限 于承担基金托管人可能 遭受的监管部门罚款以 及基 金托管人向基金份额持有人承担的赔偿。 因投 资流动受限证券产生的损失, 除依据法律法规的规定 以及《基金合同》的约 定应当由基金托管人承 担的 之外,基金托管人不承 担上述损失。如因基金 管理人未遵守相关制度 、流 动性风险处置方案以及 投资额度和比例限制要 求的原因导致本基金出 现风 险损失致使基金托管人 承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金 托管 人由此遭受的损失。法律法规及监管机构另有规定的除外。


建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 122 (八) 基金托管人发现基金管理人 的上述事项及投资指令或实际投资 运作中违反法律法规和 《基金合同》的规定, 应及时以书面形式通知 基金 管理人限期纠正。 基金 管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后 应在下一工作日前及时 核对并以书面形式给基 金托 管人发出回函,就基金 托管人的疑义进行解释 或举证,说明违规原因 及纠 正期限,并保证在规定 期限内及时改正。在上 述规定期限内, 基 金 托管 人 有权随时对通知事项进 行复查, 督 促 基 金 管 理人 改 正 。 基 金 管 理 人 对基 金 托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国 证监 会。基金托管人发现基 金管理人 依 据 交 易 程 序已 经 生 效 的 投 资 指 令 违反 法 律、行政法规和其他有 关规定,或者违反《基 金合同》约定的,应当 立即 通知基金管理人,并报告中国证监会。


( 九 ) 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 《 基 金合同》和本托管协议 对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书 面提 示,基金管理人应在规 定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义 进行 解释或举证;对基金托 管人按照法规要求需向 中国证监会报送基金监 督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


(十) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国 证 监会,同时通知基金 管理人限期纠正,并将 纠正结果报告中国证监 会。 基金管理人无正当理由 ,拒绝、阻挠对方根据 本协议规定行使监督权 ,或 采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督 ,情节严重或经基金托 管人 提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事 项包括基金托管人安全 保管基金财产、开设基 金财产的资金账户和证 券账 户、复核基金管理人计 算的基金资产净值和基 金份额净值、根据基金 管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产 实行分账管理、未执行 或无故延迟执行基金管 理人资金划拨指令、泄 露基 金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 本协议及其他有关规定时, 应建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 123 及时以书面形式通知基 金托管人限期纠正。基 金托管人收到通知后应 在下 一工作日前及时核对并 以书面形式给基金管理 人发出回函,说明违规 原因 及纠正期限,并保证在 规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基 金管 理人有权随时对通知事 项进行复查, 督 促 基 金托 管 人 改 正 。 基 金 托 管人 应 积极配合基金管理人的 核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供 基金 管理人核查托管财产的 完整性和真实性,在规 定时间内答复基金管理 人并 改正。


(三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国 证监会,同时通知基金 托管人限期纠正,并将 纠正结果报告中国证监 会。 基金托管人无正当理由 ,拒绝、阻挠对方根据 本协议规定行使监督权 ,或 采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督 ,情节严重或经基金管 理人 提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则


1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 依 据 合 法 程 序 作出的合法合规指令, 基金托管人不得自行运 用、处分、分配基金的 任何 财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4 、 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 确 保 基 金 财 产的完整与独立。 5 、 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 , 按 照 《 基 金 合 同 》 和 本 协 议 的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6 、 对 于 因 为 基 金 投 资 产 生 的 应 收 资 产 , 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与 有 关 当事人确定到账日期并 通知基金托管人,到账 日基金财产没有到达基 金账 户的,基金托管人 应 及时 通 知 基 金 管 理 人 采 取措 施 进 行 催 收 。 由 此 给基 金 财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7 、 除 依 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 外 , 基 金 托 管 人 不 得 委 托 第三人托管基金财产。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 124





(二)基金募集资金的验资和入账 1 、 基 金 募 集 期 满 或 基 金 停 止 募 集 时 , 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规 定后, 由基金管理人在法定期 限内聘请具有从事相关 业务资格的会计师事务 所对 基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以 上(含2 名)中国注册会计师签字方为有效 。


2 、 基 金 管 理 人 应 将 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 在 基 金 托 管 人 处 为本基金开立的基金托 管专户中,并确保实收 基金金额与验资确认金 额相 一致。 3 、 若 基 金 募 集 期 限 届 满 , 未 能 达 到 《 基 金 合 同 》 生 效 的 条 件 , 由 基 金管理人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开设和管理 基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户, 用于基金 交易的资金清算和保管 基金的银行存款。基金 托管专户是指基金托管 人在 集中托管模式下,代表 所托管的基金与中国证 券登记结算有限责任公 司进 行一级结算的专用账户 。该账户的开设和管理 由基金托管人负责。本 基 金 的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 基金托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金 托管人和基金管理人不 得假借本基金的名义开 立其他与本基金无关的 任何 银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 基金托管专户的管理应符合 《银行账户管理办法》 、 《现金管理条例》 、 《中国人民银行利率 管 理的有关规定》 、 《 关于 大额现金支付管理的 通 知》 、 《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定。 (四)基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 1 、 基 金 托 管 人 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 、 深 圳 分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。


2 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 , 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基金托管人和基金管理 人不得出借或未经对方 同意擅自转让基金的任 何证 券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。


3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 125 立结算备付金账户,并 代表所托管的基金完成 与中国证券登记结算有 限责 任公司的一级法人清算 工作,结算备付金、结 算互保基金、交收价差 资金 等的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司 的规定执行,基金 管 理人 应 予以积极协助。结算备 付金的收取按照中国证 券登记结算有限责任公 司的 规定执行。


4 、 基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 证 券 账 户 卡 的 保 管 由 基 金 托 管 人 负 责 , 账 户资产的管理和运用由基金管理人负责。


5 、 在 本 托 管 协 议 生 效 日 之 后 , 本 基 金 被 允 许 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投 资业务,涉及相关账户 的开设、使用的,按有 关规定开设、使用并管 理; 若无相关规定,则基金 托管人应当比照并遵守 上述关于账户开设、使 用的 规定。 (五)债券托管账户的开设和管理 1、 《基金合同》 生效后 , 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进 入全国银行间同业拆借 市场的交易资格, 并 代表 基 金 进 行 交 易 ; 基 金托 管 人负责以基金的名义在 中央国债登记结算有限 责任公司开设银行间债 券市 场债券托管账户,并由 基金托管人负责基金的 债券的后台匹配及资金 的清 算。在上述手续办理完 毕之后,由基金托管人 负责向中国人民银行进 行报 备。 2 、 同 业 拆 借 市 场 交 易 账 户 和 债 券 托 管 账 户 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 国 外汇交易中心和中央国 债登记结算有限责任公 司的有关规定,由基金 管理 人和基金托管人签订补 充协议,进行使用和管 理。基金管理人和基金 托管 人应共同负责为基金对 外签订全国银行间国债 市场回购主协议,正本 由基 金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 , 本 基 金 被 允 许 从 事 符 合 法 律 法 规 规 定 和 《基金合同》约定的其 他投资品种的投资业务 时,如果涉及相关账户 的开 设和使用,由基金管理 人协助托管人根据有关 法律法规的规定和《基 金合 同》的约定,开立有关 账户。该账户按有关规 则使用并管理,法律法 规另 有规定的从其规定。 (七)基金财产投资的有关实物证券的保管 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 126 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;也可存入中央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分公司或票据营业 中心的代保管库。保管 凭证由基 金 托 管 人 持 有。 实 物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金 管理人的指令办理。由 基金 管理人移交托管人保管的实物证券, 基金管理 人对其合法性和真实性负责。 基金托管人对托管人以 外机构实际有效控制的 证券不承担责任。属于 基金 托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间发生损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 (八)与基金有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理 人代表基金签署的与基 金财产有关的重大合同 的原件分别由基金托管 人、 基金管理人保管。除本 协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署 与基 金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份 以上的正本,以便基金 管理 人和基金托管人至少各 持有一份正本的原件。 如上述合同只有一份正 本先 由基金管理人取得,则基金管理人应在合同签署后 5 个工作日内通过专人 送达、挂号邮寄等安全 方式将合同原件送达基 金托管人处。合同原件 应存 放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1 、 基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值是指计算日基金资产 净值除以计算日基金总 份额。基金 份 额 净 值 的计 算 保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其 规定。 2、 基金管理人应于每个开放日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基 金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引 》 及其他有关法律法规的规定。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算,基金托管人复核。 基金管理人应于每个开 放日交易结束后计算当 日的 基金份额资产净值并 电子 或 加 盖 公 章 的 书 面 形式 加 密 发 送 给 基 金 托 管人 。 基金托管人对净值计算 结果复核后 在 基 金 管 理人 传 真 的 书 面 估 值 结 果上 加建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 127 盖业务公章或者以电子 签名确认的方式返回 给基 金管理人,由基金管 理人 对基金净值予以公布。 3 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人共同承担。本基金 的会计责任方是基金管 理人,与本基金有关的 会计 问题如经相关各方在平 等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见 ,按 照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法 基金的估值对象为基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、债券、权证和 银行存款本息等资产和负债。 本基金按以下方式进行估值: 1、目标ETF 估值方法: 本基金投资的目标 ETF 份额以目标ETF 估值日的净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有 价证券(包括股票、权 证等) ,以其估值日在 证 券交易所挂牌的市价( 收盘价)估值;估值日 无交易的,且最近一个 交易 日后经济环境未发生重 大变化、证券发行机构 未发生影响证券价格的 重大 事件的,以最近一个交 易日的市价(收盘价) 估值;如最近一个交易 日后 经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生 了影响证券价格的重大 事件 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格。 (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没 有交易的,且最近 一 个交 易 日 后 经 济 环 境 未 发生 重 大 变 化 、 证 券 发 行机 构 未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近一 个交易日的收盘价估值 。如 最近一个交易日后经济 环境发生了重大变化或 证券发行机构发生了影 响证 券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因 素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实 行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值 ;估值日没有交易的, 且最 近一个交易日后经济环 境未发生重大变化、证 券发行机构未发生影响 证券 价格的重大事件的,按 最近一个交易日债券收 盘价减去 债 券 收 盘 价 中所 含建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 128 的债券应收利息得到的 净价进行估值。如最近 一个交易日后经济环境 发生 了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价 格的重大事件的,可参 考类 似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公 允价 格; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允 价值。交易所上市的资 产支持证券,采用估值 技术确定公允价值,在 估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票 的 市 价( 收 盘 价 ) 估 值 ; 该 日无 交 易 的 , 以 最 近 一 日的 市 价(收盘价)估值。 (2) 首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股 票的市价(收盘价)估 值;非公开发行有明确 锁定 期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、 因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易、 但未行权的权证, 采 用估值技术确定公允价值。 5、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等 固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 6、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分 别估值。 7 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人 商定后,按最能反映公 允价 值的价格估值。 8、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事 项,按国家最新规定估值。 根据 《基金法》 , 基金管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复 核、审查基金管理人计 算的基金资产净值。因 此,就与本基金有 关 的会 计建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 129 问题,如经相关各方在 平等基础上充分讨论后 ,仍无法达成一致的意 见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值差错处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小 数点后第 5 位四舍五入。 当估值或份额净值计价 错误实际发生时,基金 管理人应当立即纠正, 并采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的 0.25%时, 基金管理人应 报中国证监会备案 ; 当估值错误偏差达到基金份额 净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告,并报 中国证监会备案。因基金估值 错误给投资者造成损失 的,应先由基金管理人 承担,基金管理人对不 应由 其承担的责任,有权向 过错人追偿。如基金托 管人在复核基金份额净 值时 已发现基金管理人计算 错误,但由于无法与基 金管理人对基金份额净 值计 算结果协调一致而导致的基金份额净值计算错误结果的, 基金托管人 免责。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记 机构、或代理销售机构 、或投资者自身的过错 造成差错,导致其他当 事人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 ( “ 受 损 方” )按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔 偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故 障差错、下达指令差错 等;对于因技术原因引 起的 差错,若系同行业现有 技术水平无法预见、无 法避免、无法抗拒,则 属不 可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差错, 因不可抗力原 因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协 调各方,及时进行更正 ,因更正差错发生的费 用由差错责任方承担; 由于 差错责任方未及时更正 已产生的差错,给当事 人造成损失的由差错责 任方 承担;若差错责任方已 经积极协调,并且有协 助义务的当事人有足够 的时建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 130 间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿 责任。差错责任方应对 更正 的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责, 不对间接 损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责任方仍应对差 错负责,如果由于获得 不当得利的当事人不返 还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则差错责任 方应赔偿受损方的损失 ,并在其支付的赔偿金 额的范围内对获得不当 得利 的当事人享有要求交付 不当得利的权利;如果 获得不当得利的当事人 已经 将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应 当将其已经获得的赔偿 额加 上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付给 差错 责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金管理人过错造成基金资 产损失时,基金托管人 应为基金的 利 益 向 基 金管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基金 托 管人过错造成基金资产 损失时,基金管理人应 为基金的利益向基金托 管人 追偿。除基金管理人和 托管人之外的第三方造 成基金资产的损失,并 拒绝 进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法 律、 行政法规、 《基金合同》 或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担 了赔偿责任,则基金管 理人有权向出现过错的 当事 人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的 原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原 因确定差错的责任方; (2) 根据差错处理原 则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行 评估; (3) 根据差错处理原 则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 131 和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构的交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5) 基金管理人及基 金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份 额净值的0.25% 时, 基金管理人应当报告中国证监会; 基金管理人及基金托 管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 (四)基金账册的建账和对账 基金管理人和基金托管人在本协议生效后, 应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理 原则,分别独立地设置 、登录和保管本基金的 全套 账册,对相关各方各自 的账册定期进行核对, 互相监督,以保证基金 财产 的安全。若双方对会计 处理方法存在分歧,应 以基金管理人的处理方 法为 准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必 须及时查明原因 并 纠 正, 保 证 相 关 各 方 平 行 登录 的 账 册 记 录 完 全 相 符。 若 当日核对不符,暂时无 法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的 计算 和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复 核。核对不符时,应及 时通知基金管理人共同 查明原因,进行调整, 直至 双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度 报表的编制; 在 每个季度结束后 15 个工作日内完成季度报告编制; 在会计年度半年 结束后 60 日内完成基金半年度报告的编制; 在会计 年度结束后 90 日内完成基金年 度报告编制。基 金 年 度报 告 的 财 务 会 计 报 告 应当 经 过 审 计 。 《 基 金 合同 》建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 132 生效不足两个月的,基 金管理人可以不编制当 期季度报告、半年度报 告或 者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在复核过程 中,发现双方的报表存 在不符时,基金管理人 和基 金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基 金 管 理 人 应 留 足 充 分 的 时 间 , 便 于 基 金 托 管 人 复 核 相 关 报 表 及 报 告。 双方核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章或 者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。 4、基金定期报告应当在公开披露的第 2 个 工作日,由基金管理人分 别报中国证监会和基金 管理人主要办公场所所 在地中国证监会派出机 构备 案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包 括 《基金合同》 生效日 、 《基金合同》 终止日 、 基金份额持有人大会权利登 记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有 人名册。基金份额持 有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制, 由注册登记机构和基金管 理人共同保管。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不少于 15 年,本协议另有规定的除外。 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 : 《 基 金 合 同 》 生效 日 、 《 基 金 合 同 》 终止 日 、 基 金 份 额 持 有 人大 会 权 利登记日、 每年 6 月30 日、 每年12 月 31 日的基金份额持有人名册。 其 中每年12 月31 日的基金份额持有人名册应于次月开始后的前十个工作日 内提交; 《 基 金 合 同 》生 效 日 、 《 基 金 合 同 》终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重要 事 项 日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成 光盘备份, 保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 133 名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 八 、托 管协议 的变 更 、终止 与 基金财 产的 清算 (一)托管协议的变更程序


本协议双方当事人经协商一致, 可以对协 议进行修改。 修改后的新协 议,其内容不得与《基 金合同》的规定有任何 冲突。基金托管协议的 变更 报中国证监会核准后生效。


(二)基金托管协议终止的情形


1、 《基金合同》终止;


2 、 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金资产;


3 、 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 由 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金管理权;


4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


(三)基金财产的清算


1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工 作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财 产清算小组并在中 国 证监 会 的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基 金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活 动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (3)对基金财产和债权债务进行清 理和确认; 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 134 (4)对基金财产进行估值和变现; (5)制作清算报告; (6) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)参加与基金 财产有关的民事诉讼 ; (9)公布基金清算公告;


(10)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师 事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。 基金财产清算公告于 《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。 (六)基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 135 二 十一 、对 基金 份额 持有 人的 服务 基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户 服务体系。公司承诺为 客户提供以下服务,并 将随着业务发展和客户 需求 的变化, 积极增加服务内容, 努力提高服务品质, 为客户提供专业 、 便捷、 周到的全方位服务。 (一) 客户服务电话: 400-81-95533 (免长途通 话费用) 、 010-66228000 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周 7 天, 每天 24 小时的自动语音服务, 内容包括: 基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五,上午 9:00~17:00 的人工电话 咨询服务。 3、客户留言服务 投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服 中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 (二)订制对账单服务 投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式 订制对账单服务。本公 司在准确获得投资者邮 寄地址、手机号码及电 子邮 箱的前提下,将为已订 制账单服务的投资者提 供电子邮件、短信和纸 质对 账单: 1、电子邮件对账单 电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电 子化的账单形式。电子 对账单的内容包括但不 限于:期末基金余额、 期末 份额市值、 期间交易明 细、 分红信息等。 我公 司在每月度结束后 10 个工作 日内向每位预留了有效 电子邮箱并成功订制电 子对账单服务的持有人 发送 电子对账单。 2、短信对账单 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 136 短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电 子化的账单形式。短信 对账单的内容包括但不 限于:期末基金余额、 期末 份额市值等。 我公司在 每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机 号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 3、纸质对账单 纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形 式。纸质对账单的内容 包括但不限于:期末基 金余额、期末份额市值 、期 间交易明细、 分红信息等。 我公司在每季度或年度结束后的 15 个工作日内 向预留了准确邮寄地址 并成功订制纸质对账单 服务的持有人寄送纸质 对账 单。 4、对账单补寄 投资者提出补寄需求后,我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 (三)网站服务(www.ccbfund.cn) 1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、 公司动态及相关信息等。 2、 账户查询: 投资者 可通过网上 “账户查询 ” 服务查询账户信息, 查 询内容包括份额查询、 交易查询、分红查询、 分红方式查询等;同时 投资 者还可通过“账户查询 修改” 、 “查询密码修改 ”自助修改基本信息及 查询 密码。 3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 4、单据下载:直销客户可方便快捷的下载各类直销表单。 5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。 6、 常见问题: 汇集了客户经常咨询的一些热点问题, 帮助客户更好的 了解基金基础知识及相关业务规则。 7、 客户留言: 通过网 上客户留言服务, 可将投资者的疑问、 建议及联 系方式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 (四)短信服务 若投资者准确完整的预留了手机号码 (小灵通用户除外) , 可获得免费 手机短信服务,包括产 品信息、基金分红提示 、公司最新公告等。未 预留 手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 137 (五)电子邮件服务 若投资者准确完整的预留了 电子邮箱地址, 可 获得免费电子邮件服务, 包括产品信息、公司最 新公告等。未预留电子 邮箱地址的投资者可拨 打客 服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。 (六)微信、易信服务 我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资 讯及基金信息查询等服 务。投资者可在微信、 易信中搜索“建信基金 ”或 者“ccbfund”添加关注 。 投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信 息、理财资讯等内容。 已开立建信基金账户的 投资者,将微信、易信 账号 与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。 (七)密码解锁/ 重置服务 为保证投资者账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个 人账户信息,输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客 服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。 (八)客户建议、投诉处理 投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人 工坐席、书信、传真等 多种方式对基金管理人 提出建议或投诉,客服 中心 将在两个工作日内给予回复。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 138 二 十二 、其 他应 披露 事项 自 2014 年 9 月 8 日至 2015 年 3 月 7 日, 本基金的临时公告刊登于 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和基金 管理人网站 www.ccbfund.cn 。 序 号 公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期 1 2014 年第二季度基金产品风险评价 结果 指 定 报 刊 和/ 或 公司网站 2014-09-09 2 2014 年第一季度基金产品风险评价 结果 指 定 报 刊 和/ 或 公司网站 2014-09-09 投资者可通过 《 中 国 证券 报 》 、 《 上海证券报 》 、 《 证券时报 》 和基金管 理人网站 www.ccbfund.cn 查阅上述公告。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 139 二十 三 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登 记人的办公场所,投资 人可在办公时间免费查 阅,也可按工本费购买 本招 募说明书的复制件或复印件。 投资人按上述方 式所获得的文件或其复印件。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) 140 二十 四 、备 查文 件 1.中国证监会核准 建信深证基本面 60 交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金募集的文件 2.《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金 合同》 3.《建信深证基本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管 协议》 4.关于申请募集 建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金之法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 7.中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式: 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 二〇 一 五年四 月十 八日