长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月20 日
长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 739,097,932.06 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ， 力争 保持 基金 净值 收益 率与
业绩衡 量基 准之 间的 年跟 踪误差 在 4% 以 下， 以 实现 对基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用复 制指 数投
资策略 ， 按 照个 股在 基准 指数中 的基 准权 重构 建股 票组
合， 并 根据 基准 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应
调整， 以复 制和 跟踪 基准 指数。
业绩比 较基 准
中证100 指 数收 益率 ×95 % + 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金 ， 风 险中 等 ， 将 获得 证券
市场平 均收 益率 。 其 风险 因素主 要来 自于 市场 风险 和跟
踪误差 的风 险 。 由 于采 用 被动投 资策 略 ， 在 投资 管 理上
将最大 限度 的分 散非 系统 性风险 。对 于跟 踪误 差的 风
险， 本 基金 将通 过严 格的 投资纪 律约 束和 数量 化的 风险
管理手 段， 力争 控制 本基 金的跟 踪误 差在 限定 范围 内 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 67,080,536.61
2.本期 利润
58,585,166.62
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0704
4.期末 基金 资产 净值 830,836,940.52
5.期末 基金 份额 净值 1.1241
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年 3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.10% 1.95% 7.94% 1.96% 0.16% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 截至 报告日 ，本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 第十三 条 “ （二 ）投
资范围 ”、 “（ 八） 投资 限制 ” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金
经理， 长盛 沪
深 300 指数
证 券 投 资 基
金（LOF ）基
金经理 ， 同 盛
证 券 投 资 基
2011 年7
月11 日
- 8 年
男， 1983 年 11 月出 生， 中国国
籍。北京大学金融学硕 士 。2007
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有限公
司，曾任金融工程 与量化 投资部
金融工程研究员。 现任同 盛证券
投资基金基金经理 助理， 长盛中
证 100 指数 证券 投资 基金 （本基长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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金 基 金 经 理
助理。
金）基 金经 理， 长盛 沪深 300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金 经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司 对2015 年第 1 季度 的 同向交 易行 为进 行数 量分 析， 计 算溢 价率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。 长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 股票 市场 整体 大幅 上涨, 互联 网金 融、 智能 电 视和智 慧医 疗板 块大 幅上 涨， 沪港 通、 海
南旅游 岛和 自贸 区概 念板 块涨幅 较少 。行 业上 ，计 算机 、 通信 和传 媒行 业涨 幅靠前 ，银 行、 券商
和煤炭 行业 跑输 市场 。风 格上， 小盘 成长 股一 季度 跑赢大 盘价 值股 。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1241 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为8.10% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为7.94% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0543% ， 年度 化跟 踪误差 为0.8587% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 788,090,545.94 93.26
其中： 股票 788,090,545.94 93.26
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,723,680.67 6.48
7 其他资 产 2,219,488.26 0.26
8 合计 845,033,714.87 100.00 长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 34,530,214.36 4.16
C 制造业 217,751,465.84 26.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
19,439,195.00 2.34
E 建筑业 49,545,576.48 5.96
F 批发和 零售 业 8,039,932.08 0.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,315,741.59 2.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
15,069,781.24 1.81
J 金融业 384,218,437.47 46.24
K 房地产 业 33,836,689.22 4.07
L 租赁和 商务 服务 业 1,092,735.36 0.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,250,777.30 0.63
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 788,090,545.94 94.86
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 640,742 50,131,654.08 6.03
2 600036 招商银 行 2,870,515 44,693,918.55 5.38
3 600016 民生银 行 3,541,392 34,351,502.40 4.13
4 600030 中信证 券 1,021,531 33,526,647.42 4.04
5 601166 兴业银 行 1,486,205 27,286,723.80 3.28
6 600837 海通证 券 1,056,096 24,723,207.36 2.98
7 600000 浦发银 行 1,447,704 22,859,246.16 2.75
8 000002 万
科Ａ 1,283,108 17,732,552.56 2.13 长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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9 601668 中国建 筑 2,010,228 15,418,448.76 1.86
10 000651 格力电 器 317,571 13,903,258.38 1.67
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
（1） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股中 国平安 。
根据2014 年12 月8 日中 国证券 监督 管理 委员 会发 布对该 公司 控股 子公 司平 安证券 有限 责任
公司 （以 下简 称 “ 平安 证 券 ” ） 的 《 中国 证券 监督 管理委 员会 行政 处罚 决定 书》 ， 决 定对 平安 证券
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 400 万 元， 没收 承销 股票违 法所 得 2867 万元， 并处 以440 万元 罚款 。
本基金 认为 ：该 处罚 对于 公司整 体经 营业 绩不 构成 重大影 响。
（2） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股中 信证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业 务
现场检 查情 况 ， 对 中信 证 券股份 有限 公司 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户3 个月 的行 政监 管
措施。 本基 金认 为： 该处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（3） 本基 金跟 踪复 制标 的 指数中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股海 通证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业 务
现场检 查情 况 ， 对 海通 证 券股份 有限 公司 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户3 个月 的行 政监 管
措施。 本基 金认 为： 该处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 450,411.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,932.70
5 应收申 购款 1,749,143.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,219,488.26
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 851,968,041.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 224,758,635.07
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 337,628,744.45
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 739,097,932.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 10,157,456.32
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,157,456.32
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.37
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2015 年2 月11 日 10,157,456.32 10,000,000.00 0.01%
合计
10,157,456.32
10,000,000.00
长盛中证 100 指数 2015 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 25 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 ， 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价格 数据进
行估值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
（三） 《长 盛中 证100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
（四） 《长 盛中 证100 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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2015 年 4 月20 日
