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农银中证500(660011)

农银中证500:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金 2015
年第1 季 度报 告 
 
2015 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 4 月20 日 
 
 
 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 4 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银中 证500 指数 交易代 码 660011 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 11 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 57,711,681.88 份 投资目 标 本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金, 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 控管 理, 力 争将 基金 净值 对业 绩比 较基准 的年 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 ,日 平均 跟踪 偏离 度控制 在0.35% 以内 ,以 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪。 投资策 略 本基金 将把 资产 按照 标的 指数的 成分 股及 其权 重配 比 进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为95%× 中证 500 指数 +5 % × 同期银 行活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险 、 较 高 收益的 股票 型基 金产 品 , 其风 险收益 水平 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基 金。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 8,570,550.28 2.本期 利润


29,378,897.28 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4739 4.期末 基金 资产 净值 109,066,658.02 5.期末 基金 份额 净值 1.8899 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 34.70% 1.27% 34.22% 1.28% 0.48% -0.01%


农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金 投资 于标 的指 数成 分股和 备选 股的 比例 不低 于基金 资产 的90% ; 除股 票以外 的其 他资 产投 资比例 范围 为基 金资 产 的5 %-10% , 其 中现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的5 %。 本基 金建仓 期为 基金 合同 生效 日(2011 年 11 月 29 日 ) 起六个 月, 建仓 期满 时,本 基金 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋永安 本 基 金 基 金经理 2014 年2 月 10 日 - 7 硕士, 具有 证券 从业 资格 。 历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金 融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基 金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇 理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管 理公司 基金 经理 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页








4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,根 据指 数化 投资流 程和 定量 分析 ,进 行了基 金日 常操 作。 报告 期内基 金日 均跟 踪误差 为0.047% , 日 均偏 离度 为 0.0338%% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成 : 1) 标的 指数 成份 股中 法律 法规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响;2 ) 申 购赎 回的 影响;3 ) 成 份股 票 的停牌 ;4 )替 代股 票的 影 响。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 34.70% ,业 绩比 较 基准收 益率 为 34.22% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品, 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念, 运用定 量分 析技 术, 减少 各种因 素对 基金 跟踪 误差 造 成的 冲击 ,把 基金 的跟 踪误差 控制 在较 低的 水平, 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 104,384,752.70 93.46 其中: 股票 104,384,752.70 93.46 2 固定收 益投 资 3,073,200.00 2.75 其中: 债券 3,073,200.00 2.75 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,418,920.07 3.06 7 其他资 产 811,671.44 0.73 8 合计 111,688,544.21 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,794,082.50 1.64 B 采 矿 业 2,942,691.10 2.70 C 制造业 57,986,311.56 53.17 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 2,872,275.90 2.63 E 建筑业 3,047,838.84 2.79 F 批发和 零售 业 6,942,148.86 6.37 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,062,445.04 3.72 H 住宿和 餐饮 业 152,428.00 0.14 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 8,059,800.96 7.39 J 金融业 2,271,312.48 2.08 K 房地产 业 8,502,213.19 7.80 L 租赁和 商务 服务 业 1,845,096.30 1.69 M 科学研 究和 技术 服务 业 487,631.55 0.45 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 708,520.30 0.65 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,370,689.00 1.26 S 综合 1,339,267.12 1.23 合计 104,384,752.70 95.71


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 投资 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300059 东方财 富 36,540 1,520,064.00 1.39 2 601099 太平洋 66,600 921,078.00 0.84 3 300168 万达信 息 10,300 843,879.00 0.77 4 000540 中天城 投 18,700 669,086.00 0.61 5 600219 南山铝 业 61,700 667,594.00 0.61 6 601519 大智慧 21,622 639,146.32 0.59 7 300253 卫宁软 件 3,500 570,850.00 0.52 8 002405 四维图 新 13,154 536,683.20 0.49 9 600601 方正科 技 59,600 525,076.00 0.48 10 002183 怡 亚 通 16,100 507,472.00 0.47


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 投资 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,073,200.00 2.82 其中: 政策 性金 融债 3,073,200.00 2.82 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,073,200.00 2.82


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018001 国开 1301 30,000 3,073,200.00 2.82


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 或在 报告 编制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 33,034.52 2 应收证 券清 算款 19,973.21 3 应收股 利 - 4 应收利 息 43,194.55 5 应收申 购款 715,469.16 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 811,671.44


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300059 东方财 富 1,520,064.00 1.39 公告重 大事 项 2 300168 万达信 息 843,879.00 0.77 公告重 大事 项


5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


报告期 期初 基金 份额 总额 68,820,784.79 报告期 期间 基金 总申 购份 额 27,096,726.70 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,205,829.61 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 57,711,681.88 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 截至本 季度 末, 基金 管理 人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ;


2 、《 农银 汇理 中证500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》;


3 、《 农银 汇理 中证500 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址 : 上 海市 浦 东新区 世纪 大 道1600 号 陆 家嘴商 务广 场 7 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址免 费查 阅备 查文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


2015 年 4 月20 日