对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国泰国策驱动(000511)

国泰国策驱动:2015年第一季度报告查看PDF公告

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 
 第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
 
国 泰 国策 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2015 年第 1 季度 报 告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年四 月二十 日国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 
 第 2 页共 17 页 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合 基金主代码 000511 交易代码 000511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年2 月17 日 报告期末基金份额总额 3,762,846,162.60 份 投资目标 通过深入研究, 积极投资于符合国家政策导向、 经 济发展方向且增长前景确定的优质企业, 在控制风 险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 长期看来, 我国经济转型是一个多层次、 长周期的 过程, 主要由经济结构调整、 产业结构升级和区域 结构优化组成,其发展与国家政策导向紧密相关。 国家政策将有力推动相关经济领域的发展, 受益于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 3 页共 17 页 国家政策的行业和公司将成为先导性力量, 在整体 经济中占主导地位, 其中蕴含的投资机会将主导未 来资本市场的走向。 本基金基于自上而下的国策驱动投资分析框架, 深 入挖掘国家政策推进过程中符合经济结构调 整、 产 业转型升级方向, 且在政策推动下收益性确定的投 资机会, 构建并动态调整投资组合。 本基金以政策 为投资导向, 重点关注的政策包括国家的财政、 货 币政策等宏观政策、 为推进某些产业或区域发展所 采取的产业扶持、 财政税收倾斜、 发展规划等产业、 区域政策以及股票发行体制改革等改革政策, 基于 对国家政策的密切跟踪和分析, 挖掘资本市场的投 资机会。 本基金自上而下的投资策略主要分为两个层次, 首 先通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益, 完 成大类资产配置。 在大类资产配置的基础上, 积极 把握国家政策方向和宏观经济发展趋势, 结合基金 面分析和估值水平分析, 精选个股, 完成股票组合 的构建, 并通过运用久期策略、 期限结构策略和个 券选择策略完成债券组合的构建。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行 状况、 国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资 本市场资金环境、 证券市场走势的分析, 预测未来 一段时间股票、 债券市场的相对收益率, 并基于分 析、 预测结果调整股票、 债券类资产在给定时间区 间内的动态配置。 2、股票投资策略 (1)行业配置 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 4 页共 17 页 本基金股票投资主要分为两个步骤: 第一个步骤是 行业配置, 基于定性和定量分析, 对行业进行优化 配置和动态调整。 (2)个股精选 在行业配置基础上, 本基金精选成长性明确、 市场 估值合理的优质上市公司,构建股票投资组合。 (3)股票投资组合管理 本基金将在策略分析基础上, 建立买入和卖出股票 名单,选择合理时机,稳步建立和调整投资组合。 在投资组合管理过程中, 本基金还将注重投资品种 的交易活跃程度, 以保证整体组合具有良好的流动 性。 3、固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括: 久 期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动 性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨 慎进 行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 其投资原则为有利 于基金资产增值。 本基金在权证投资方面将以价值 分析为基础, 在采用数量化模型分析其合理定价的 基础上, 立足于无风险套利, 尽量减少组合净值波 动率,力求稳健的超额收益。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收 益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期风险、 预期收益高于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 5 页共 17 页 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注: 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融 通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人在履行相 关程序后, 可以在不改变本基金既有投资目标、 策略和风险收益特征并在控制风 险的前提下, 参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高 投资效率及进行风险管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控 制原 则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中 国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 1 月1 日-2015 年3 月31 日) 1. 本期已实现收益 32,507,615.05 2. 本期利润 63,986,788.15 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0485 4. 期末基金资产净值 5,067,240,786.71 5. 期末基金份额净值 1.347 注: (1) 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 6 页共 17 页 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.98% 1.18% 7.84% 0.92% -4.86% 0.26% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2014 年2 月17 日至2015 年3 月31 日) 注: 本基金的合同生效日为2014年2月17日。 本基金在6个月建仓期结束时, 各项 资产配置比例符合合同约定。 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 7 页共 17 页 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 樊利 安 本基 金的 基金 经理、 国泰 民益 灵活 配置 混合 (LOF ) (原 国泰 淘新 灵活 配 置) 、 国泰 浓益 灵活 配置 混合、 国泰 结构 转型 灵活 配置 混合 的基 金经 理 2015-03-17 - 8 年 硕 士 。 曾 任 职 上 海 鑫 地 投 资 管 理 有 限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 等。2010 年 7 月加入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助理。 2014 年10 月起 任 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 原 国 泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 和 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理,2015 年 1 月起 兼 任 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基金经理,2015 年 3 月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金的基金经理。 王航 本基 金的 基金 经理、 国泰 事件 驱动 2014-02-17 2015-03-17 14 年 硕士研究生,CFA, 曾 任 职 于 南 方 证 券 有 限 公 司;2003 年 1 月加盟 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ; 历任社保 111 组合基 金 经 理 助 理 、 国 泰 金 鹿 保 本 基 金 和 国 泰 金 象 保 本国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 8 页共 17 页 股票、 国泰 金鑫 股票 (原 国泰 金鑫 封 闭) 、 国泰 金马 稳健 混合 的基 金经 理, 权 益投 资总 监 基 金 经 理 助 理 、 国 泰 金 马 稳 健 混 合 的 基 金 经 理 助 理 、 国 泰 金 牛 创 新 股 票 的 基 金 经 理 助 理 ; 2008 年5 月至2012 年1 月 任 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2010 年 4 月至 2014 年 9 月兼任金鑫证券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2011 年 8 月起兼任国 泰 事 件 驱 动 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 9 月至 2015 年 2 月兼任国泰金龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 的 基金经理,2014 年 2 月 至2015 年3 月兼任国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2014 年 3 月起 兼 任 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 9 月起兼 任 国 泰 金 鑫 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 金 鑫 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理 。 2013 年9 月至2014 年3 月任投资副总监,2014 年 3 月起任权益投资 总 监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任 基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 9 页共 17 页 内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管 理 小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管一季度名义 GDP 增速在 7%左右,但其它数据表现更为疲弱。工业增加 值增长 已经降 至 7% 以 下,固 定资产 投资 在房 地产和 制造业 的带 动下 继续下 滑, 基建投资对冲能力有限。 在这个背景下, 政府的宽松政策进一步加码, 央行在一 季度降息降准,并持续下调公开市场利率,房地产政策也持续放松。 权益市场一季度继续大幅上涨, 但风格切换明显。 创业板指数不断创出历史 新高, 代表大盘蓝筹股的中证 100 指数一季度涨幅仅为个位数。 债券市场一季度 呈现大幅震荡的特征,1-2 月份受降息降准的影响收益率下行, 但随着股市走强 及打新产品替代导致的资金分流,收 益率在3 月份出现明显的上行。 本基金债券配置以短融为主, 取得了一定的绝对收益。 权益方面配置了少量国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 10 页共 17 页 蓝筹股,并积极把握新股申购投资机会,取得了较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2015 年第一季度的净值增长率为 2.98%,同期业绩比较基准收益 率为7.84%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2015 年 的 主 题 仍 然是稳 增 长 和 促 改 革, “ 宽财 政 、 宽 货 币 ” 的 政策会 延 续 , 我们预计2015 年仍将有多次的降息和降准, 市场流动性充裕。 同时,2015 年是 各项改革政策落地的第一年, 包括中央、 地方国企的改革措施将会出台, 一路一 带将会有实质性动作,这些都值得期待。 本基金在债券配置方面, 将采用高信用评级、 中短久期的操作策略, 力争获 取绝对收益。 在权益方面, 我们将积极把握新股申购投资机会, 以绝对收益为目 标,选择业绩优秀、成长空间大的公司进行投资。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金在本报告期内出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形,截至本报告期末,本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 80,342,815.04 1.58 其中:股票 80,342,815.04 1.58 2 固定收益投资 231,118,000.00 4.55 其中:债券 231,118,000.00 4.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 11 页共 17 页 5 买入返售金融资产 1,698,003,387.00 33.42 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,028,186,462.62 59.60 7 其他资产 43,155,921.90 0.85 8 合计 5,080,806,586.56 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,502,720.77 0.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 889,006.43 0.02 E 建筑业 463,486.98 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,603,420.86 0.03 J 金融业 58,884,180.00 1.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 12 页共 17 页 合计 80,342,815.04 1.59 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 600958 东方证券 2,500,000 56,625,000.00 1.12 2 002509 天广消防 199,999 3,875,980.62 0.08 3 000895 双汇发展 74,936 2,765,138.40 0.05 4 600887 伊利股份 79,704 2,458,868.40 0.05 5 601318 中国平安 28,875 2,259,180.00 0.04 6 000625 长安汽车 92,462 2,134,947.58 0.04 7 600315 上海家化 50,000 2,126,500.00 0.04 8 600276 恒瑞医药 30,000 1,383,000.00 0.03 9 600521 华海药业 73,815 1,293,238.80 0.03 10 002539 新都化工 46,900 1,247,540.00 0.02 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 210,630,000.00 4.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,488,000.00 0.40 其中:政策性金融债 20,488,000.00 0.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 231,118,000.00 4.56 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 13 页共 17 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 019321 13 国债 21 2,100,000 210,630,000.00 4.16 2 018001 国开 1301 200,000 20,488,000.00 0.40 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 14 页共 17 页 规的规定执行。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体( 除“上 海家 化” 、 “中国 平安” 出现违 规情 况外 ) ,没 有被监 管部 门立 案调查 或在报 告编 制日 前一年 受到 公开谴责、处罚的情况。 2009 年3 月至12 月, 上海家化与沪江日化之间发生的采购、 销售及资金拆 借等关联交易金额已分别达到 2009 年至2012 年年度报告的披露标准, 但上海家 化对于与沪江日化构成的关联方以及关联交易情况均未予以披露。 根据上海证监局对上海家化上述信息披露违法违规案的调查、 审理结果, 上 海证监局依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。 该情况发生后,本基金管理人就上海家化受处罚事件进行了及时分析和研 究, 认为到目前沪江日化的关联交易已基本解决, 该公司及相关责任人已受到处 罚, 公司目前管理团队的调整已经完成, 运营正常, 该公司在民族化妆品领域依 然保持领先地位, 该事件对于该公司投资价值影响不大。 本基金管理人将继续对 该公司进行跟踪研究。 根据2014 年12 月 8 日中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证 监会” ) 发布对该公司控股子公司平安证券有 限责任公司 (以下简称 “平安证 券” ) 的 《中 国证券 监督 管理委 员会 行政处 罚决 定书》 〔2014 〕103 号, 决定对 平 安证券 给予 警告,没收海联讯保荐业务收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2,867 万元, 并处以 440 万元罚款;同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告,并分别处以 30 万元罚款,撤销证券从业资格。 本基金管理人此前投资中国平安股票时,严格执行了公司的投资决策流程, 在充分调研的基础上, 按规定将该股票纳入本基金股票池, 而后进行了投资, 并 进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后, 本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了 及时分析 和研究, 认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 15 页共 17 页 实质影响, 对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进 行跟踪研究。 5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ,没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的情况。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,444.01 2 应收证券清算款 36,958,580.84 3 应收股利 - 4 应收利息 6,134,897.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,155,921.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限 情况说明 1 002509 天广消防 3,875,980.62 0.08 资产重组 2 000625 长安汽车 2,134,947.58 0.04 重大事项 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 16 页共 17 页 报告期期初基金份额总额 32,970,671.39 报告期 基金总申购份额 3,769,556,804.75 减: 报告期 基金总赎回份额 39,681,313.54 报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,762,846,162.60 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截止本报告期末, 本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放 地点 本基金 管理 人国 泰基 金 管理有 限公 司办 公地 点 ——上海 市虹 口区 公平 路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 —— 北 京 市 西 城 区 闹 市 口大街1 号院1 号楼。 8.3 查阅 方式 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 17 页共 17 页 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年四 月二 十日