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国泰安康养老(000367)

国泰安康养老:2015年第一季度报告

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 
 第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
 
国 泰 安康 养 老定 期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 
2015 年第 1 季度 报 告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年四 月二十 日国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 
 第 2 页共 16 页 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 国泰安康养老定期支付混合 基金主代码 000367 交易代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年4 月30 日 报告期末基金份额总额 1,125,645,058.83 份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类产品, 同时适 当投资于股票等权益类品种增强收益, 力求实现基 金资产的持续稳定增值, 为投资者提供长期可靠的 养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略, 通过债券等固定收益 类资产的投资获取平稳收益, 并适度参与股票等权 益类资产的投资增强回报, 在灵活配置各类资产以国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 3 页共 16 页 及严格的风险管理基础上, 力争实现基金资产的持 续稳定增值。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行 状况、 国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资 本市场资金环境、 证券市场走势的分析, 预测宏观 经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、 债券市场相对收益率, 主动调整股票、 债券类资产 在给定区间内的动态配置, 以使基金在保持总体风 险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括: 久 期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 3、股票投资策略 本基金适当投资于股票市场,以强化组合获利能 力, 提高预期收益水平。 本基金股票投资以价值选 股、 组合投资为原则, 通过选择高流动性股票, 保 证组合的高流动性; 通过选择具有高安全边际的股 票, 保证组合的收益性; 通过分散投资、 组合 投资, 降低个股风险与集中性风险。 本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法, 选 取主业清晰, 具有持续的核心竞争力, 管理透明度 较高, 流动性好且估值具有高安全边际的个股构建 股票组合。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动 性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨 慎进 行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5、权证投资策略 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 4 页共 16 页 权证为本基金辅助性投资工具, 其投资原则为有利 于基金资产增值。 本基金在权证投资方面将以价值 分析为基础, 在采用数量化模型分析其合理定价的 基础上, 立足于无风险套利, 尽量减少组合净值波 动率,力求稳健的超额收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 自2015 年3 月23 日起, 本基金业绩比较基准由原 “ 五年期银行定期存款利率 (税后) ” , 变更为 “ 三年 期银行定期存款利率(税后) ” 。 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金, 属于中低风 险、 中低收益预期的基金品种, 其预期风险、 预期 收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型 基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 1 月1 日-2015 年3 月31 日) 1. 本期已实现收益 9,567,654.37 2. 本期利润 19,827,410.21 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0693 4. 期末基金资产净值 1,304,936,514.85 5. 期末基金份额净值 1.159 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 5 页共 16 页 允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 7.61% 0.37% 1.15% 0.02% 6.46% 0.35% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2014 年4 月30 日至2015 年3 月31 日) 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 6 页共 16 页 注: (1) 本基金的合同生效日为2014 年4月30日, 截止至2015年3月31日, 本基金 运作时间未满一年。


(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张一 格 本基 金的 基金 经理、 国泰 民安 增利 债券、 国泰 上证5 年期 国债 ETF 联 接、 国 泰上 证5 年期 国债 ETF、 国泰 信用 债券、 国泰 浓益 灵活 配置 混合 的基 金经 理 2014-04-30 - 9 年 硕士研究生,2006 年 6 月至2012 年8 月在兴 业 银 行 资 金 运 营 中 心 任 投 资经理,2012 年 8 月起 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公司, 2012 年12 月起 任 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理,2013 年 3 月起 兼任上证 5 年期国债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年 10 月 起 兼 任 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2013 年 12 月至 2015 年 2 月兼任国泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 原 国 泰 淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经理,2014 年 3 月起 兼 任 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理,2014 年 4 月起 兼 任 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基金经理。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 7 页共 16 页 邱晓 华 本基 金的 基金 经理、 国泰 金鹿 保本 混合、 国泰 策略 收益 灵活 配置 混合 (原 国泰 目标 收益 保本 混 合) 、 国泰 大宗 商品 的基 金经 理 2014-05-22 - 14 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社 、 北 京 首 都 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司、银河证券。2007 年 4 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2011 年4 月至2014 年6 月 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2011 年 6 月起兼 任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2013 年 8 月至 2015 年1 月15 日兼任国泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2014 年 5 月起兼任国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 2014 年11 月起 兼 任 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券投资基金(LOF) 的基 金经理;2015 年1 月16 日 起 兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金)的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期 内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内幕国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 8 页共 16 页 交易、 操纵市 场和 不当 关联交 易及其 他违 规行 为,信 息披露 及时 、准 确、完 整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管 理 小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年一季度经济低位开局,2 月工业增加值增速大幅低于预期,创 2009 年6 月以来新低,3 月汇丰 PMI 超预期回落, 投资和消费数据难觅亮点, 宏观经 济处于底部震荡状态。 在此情况下, 国务院稳增长意愿强烈, 在财政政策、 房地 产行业政策方面均有作为, 央行也在 2 月份进行了降准和降息操作。 债券市场方 面, 一季度债券收益率呈 V 型走势,1-2 月债券市场继续走牛, 主要源于央行全 面降准以及降息预期, 3 月份债券市场出现较大幅度的调整, 主要源于IPO 冲击、 股市快速上涨拉升风险偏好、资金面紧张以及对地方债务供给压力的担忧,10 年国债收益率 基本回到 2015 年初水平, 短期债券收益率也基本回到 2015 年初水 平。 权益市场上, 本季度以创业板为代表的中小市值成长股涨幅明显领先于大盘国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 9 页共 16 页 股,TMT 则领跑 所有 行 业,金 融板块 表现 较差 。 就 本基金 操作 而言 ,权益 投资 方面, 本基金仓位保持在策略区间上限, 配置以精选成长股为主, 为持有人获取 持续稳定的投资回报。 投资操作方面, 一季度固定收益组合整体以流动性管理为主, 在较低的债券 仓位内积极投资可转债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2015 年第一季度的净值增长率为 7.61%,同期业绩比较基准收益 率为1.15%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2015 年二季度, 随着政府刺激政策的不断出台,尤其是近期房地产信 贷支持 和税收 优惠 的调 整,市 场对于 经济 走出 低谷的 预期逐 步抬 升; 另一方 面, 猪肉价格反弹, 打压货币政策进一步放松空间的预期, 上述因素将成为债券市场 的主要压力。 流动性方面, 3 月份以来央行三次下调逆回购利率, 并配合以 SLO、 MLF 等资金投放方式, 引导利率下行意图较为明确, 货币市场利率稳定预期较强, 但新股申购的冲击仍是加大货币市场利率振幅的主要因素。 债券市场方面, 地方 债务置换形成的类利率债供给将逐 步释放, 利率债收益率易上难下; 湘鄂债未能 足额偿 还回售 本金 开启 公募信 用债券 本金 实质 违约序 幕,过 剩产 能、 落后产 业、 低评级高收益债券或重定价,信用债分化将进一步加剧。 二季度财政政策受制于财政收入将较去年收紧, 而政府将继续在地产政策上 有所行动以支持地产投资, 经济继续滑落的概率不大, 物价也将较一季度略微改 善。我 们预计,美 联储 有可能 于下半 年开 始加 息,此 举对于 我国 汇率 、利率 都将 产生显著影响, 因此我们对二季度固定收益市场维持中性, 对权益市场继续维持 乐观,但认为市场的风险将会增加。 二季度增量资金依然是市场行情的主宰, 但对于一些估值显著过高的个股我 们维持谨慎。 我们依然认为基本面扎实、 业绩增长稳定、 符合改革方向的行业将 会在估值修复和业绩增长的双轮驱动下, 继续有良好表现。 因此权益策略将继续 保持积极风格, 维持较 高仓位的同时, 精选个 股, 积极把握阶段性和 结构性机会 。 固定收益投资操作方面, 考虑到本基金在投资策略上将积极把握新股申购投 资机会 ,因此 为有 效管 理流动 性,固 定收 益组 合将结 合滚动 操作 银行 协议存 款,国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 10 页共 16 页 短融,利率债等,以获取稳定回报。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 66,836,644.61 5.11 其中:股票 66,836,644.61 5.11 2 固定收益投资 598,626,856.70 45.75 其中:债券 598,626,856.70 45.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 534,601,487.30 40.86 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 97,907,742.10 7.48 7 其他资产 10,529,700.45 0.80 8 合计 1,308,502,431.16 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 113,134.19 0.01 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 11 页共 16 页 C 制造业 48,569,882.44 3.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,437,121.64 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 608,584.71 0.05 J 金融业 144,859.00 0.01 K 房地产业 13,477,289.29 1.03 L 租赁和商务服务业 84,721.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 1,158,000.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 243,052.34 0.02 S 综合 - - 合计 66,836,644.61 5.12 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 000732 泰禾集团 349,975 9,046,853.75 0.69 2 600466 迪康药业 740,000 8,517,400.00 0.65 3 600366 宁波韵升 240,000 5,556,000.00 0.43 4 300393 中来股份 123,221 5,440,207.15 0.42 5 300115 长盈精密 149,925 4,419,789.00 0.34 6 000046 泛海控股 320,000 4,416,000.00 0.34 7 000831 五矿稀土 130,000 4,301,700.00 0.33 8 002366 丹甫股份 90,000 4,068,000.00 0.31 9 300173 松德股份 126,232 3,480,216.24 0.27 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 12 页共 16 页 10 002236 大华股份 92,500 3,380,875.00 0.26 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 21,164,461.70 1.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,746,000.00 6.19 其中:政策性金融债 80,746,000.00 6.19 4 企业债券 206,646,395.00 15.84 5 企业短期融资券 290,070,000.00 22.23 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 598,626,856.70 45.87 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 ( %) 1 04156100 9 15 建发集 CP001 1,000,000 99,990,000.00 7.66 2 04155901 8 15 海淀国 资 CP001 1,000,000 99,980,000.00 7.66 3 01151300 1 15 招商局 SCP001 500,000 49,990,000.00 3.83 4 140218 14 国开 18 300,000 30,012,000.00 2.30 5 122051 10 石化 01 300,000 29,970,000.00 2.30 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 13 页共 16 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -247,500.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资 产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有 价证券指股票、 债券 ( 不含到期日 在一年 以内的 政府 债券 ) 、权 证、资 产支 持证 券、买 入返售 金融 资产 (不含 质押 式回购)等。 本基金的股指期货交易策略: 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶 段的预测和对市场情绪、 估值指标的跟踪 分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后, 根据期货合约的基差水平、 流动性等因素 选择合适的期货合约; 运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸; 对 套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪, 动态的调整套期保值的期货头寸。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 14 页共 16 页 3)展期策略 当套期保值的时间较长时, 需要对期货合约进行展期。 理论上, 不同交割时 间的期货合约价差是一个确定值; 现实中, 价差是不断波动的。 本基金将动态的 跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 4)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、 现货标的的波动性动态地计算所需的结算准 备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5)流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点, 可以作 为管理现货流动性风险的工具, 降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的 风险。 在基金建仓期或面临大 规模赎回时, 大规模的股票现货买进或卖出交易会 造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本, 此时基金管理人将考虑运用股指期货 来化解 冲击成 本的 风险 。 基 金管理 人应 在季 度报告 、半年 度报 告、 年度报 告等 定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股 指期货交易情况, 包括 投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。


本报告期, 本基金积极应用股指期货对股票组合的部分系统性风险进行了对 冲,有 效降低 了组 合波 动率, 在风险 可控 的前 提下, 为持有 人创 造稳 定的收 益, 符合 既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。


5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ,没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的情况。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 15 页共 16 页 1 存出保证金 113,957.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,112,248.71 5 应收申购款 303,493.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,529,700.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 231,557,040.31 报告期 基金总申购份额 963,516,566.43 减: 报告期 基金总赎回份额 69,428,547.91 报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,125,645,058.83 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年第 1 季度 报告 第 16 页共 16 页 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截止本报告期末, 本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、关于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金合同 3、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放 地点 本基金 管理 人国 泰基 金 管理有 限公 司办 公地 点 ——上海 市虹 口区 公平 路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 8.3 查阅 方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年四 月二 十日