国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年第1季 度 报告
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国寿安保沪深300 指 数 型证 券 投 资 基 金
2015 年第1 季度 报 告
2015 年03 月31 日
基 金 管 理 人 ： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年04 月20 日
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§1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ， 于2015 年04月17 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年1 月1日 起至3 月31 日止 。
§2
基 金 产品 概况
基金简 称 国寿安 保沪 深300指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年06月05日
报告期 末基 金份 额总 额 1,159,444,376.97 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过控 制基 金 组合相
对于标 的指 数的 偏离 度和 跟踪误 差 ， 实 现对 标的 指 数的有
效跟踪 ， 以为 投资 者带 来 与指数 收益 相似 的长 期回 报。 在
正常市 场情 况下 ， 本基 金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.35% ，年 跟 踪误
差不超 过4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即 按照 标的 指数 的成 份 股构成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并根 据标 的指 数 成份股
及其权 重的 变动 进行 相应 调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如 市场流
动性不 足 、 成 份股 被限 制 投资等 ） 导致 基金 无法 获 得足够
数量的 股票 时 ， 基 金管 理 人将运 用其 他合 理的 投资 方法构
建本基 金的 实际 投资 组合 ， 追 求尽 可能 贴近 目标 指 数的表
现。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较高 预 期收益
的证券 投资 基金 品种 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 混合型
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基金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
采用完 全复 制策 略 ， 跟 踪 标的指 数市 场表 现 ， 是 股 票型基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主 要 财务 指标 和 基 金 净 值 表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年01月01日-2015年03月31日）
1. 本期 已实 现收 益 48,469,149.52
2. 本期 利润 241,861,397.15
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1996
4. 期末 基金 资产 净值 2,003,481,919.29
5. 期末 基金 份额 净值 1.7280
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 13.62% 1.73% 13.92% 1.74% -0.30% -0.01%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
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国寿安保沪深300 指数 基金基准
2014-06-05 2014-07-15 2014-08-25 2014-10-10 2014-11-20 2014-12-30 2015-02-11 2015-03-31
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年6 月5 日生 效 ， 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日
起6个 月内 使基 金的 投资 组 合比例 符合 基金 合同 关于 投资范 围和 投资 限制 的有 关约定 。 本 基金 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定 。 图示 日期为2014 年6 月5日至2015 年3月31日。
§4
管 理 人报 告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年06月
05日
－ 8年
吴坚先 生， 博士 研究 生。 曾 任
中国建 设银 行云 南分 行副 经
理、 中 国人 寿资 产管 理有 限 公
司一级 研究 员， 现任 国寿 安 保
沪深300 指 数型 证券 投资 基 金
基金经 理。
李康 基金经 理
2015 年03月
20日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10月至2012 年12月 就职 于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013年11月 就职 于长 盛基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基金管 理有 限公 司任 基金 经
理助理 ，现 任国 寿安 保沪 深
300指 数型 证券 投资 基金 基 金
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经理。
注： 任职 日期 为基 金合 同 生效日 。 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券从 业 人员资 格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300 指数
型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基金资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内， 本基金 未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密跟踪标的指数， 将年化跟踪误差和日均
绝对跟踪偏离度控制在基金合同约定范围之内。
1 季度市场延续去年下半年的上涨行情，本基金在基金合同允许的范围内保持高仓
位，尽可能分享市场上涨收益。
本基金跟踪误差主要源自标的指数成分股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及申
购赎回、 停牌等因素的影 响。 本基金管理人以量化分析为研究基础， 持续根据市场情况
优化投资组合管理方案， 在日常管理中综合采用适当的策略， 尽可能降低跟踪误差及偏
离度。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.7280元，累计份额净值为1.7280 元。报
告期内净值增长率为13.62%，同期业绩基准涨幅为13.92%。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
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4.7 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
短期来看， 经济基本面对市场的提升作用有限， 近半年以来市场快速上涨很大程度
受政策及流动性因素主导。 在国有企业改革、 区域经济一体化、"一带一路"等政策推动
下，经济有望逐步企稳。从中长期趋势看，大类资产配置向股市转移趋势比较明确。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
§5
投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,895,263,807.00 94.50
其中： 股票 1,895,263,807.00 94.50
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 50,030,000.00 2.49
其中： 债券 50,030,000.00 2.49
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,821,368.14 2.88
8 其他资 产 2,369,648.11 0.12
9 合计 2,005,484,823.25 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,371,095.00 0.27
B 采矿业 82,363,698.00 4.11
C 制造业 630,234,112.00 31.46
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 60,418,411.00 3.02
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E 建筑业 89,413,526.00 4.46
F 批发和 零售 业 47,724,099.00 2.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,889,374.00 2.44
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 87,437,337.00 4.36
J 金融业 686,315,585.00 34.26
K 房地产 业 79,350,681.00 3.96
L 租赁和 商务 服务 业 25,130,158.00 1.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,210,334.00 0.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 1,814,010.00 0.09
R 文化、 体育 和娱 乐业 25,911,399.00 1.29
S 综合 5,679,988.00 0.28
合计 1,895,263,807.00 94.60
5.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,054,100 82,472,784.00 4.12
2 600016 民生银 行 5,265,700 51,077,290.00 2.55
3 600030 中信证 券 1,529,000 50,181,780.00 2.50
4 600036 招商银 行 3,206,000 49,917,420.00 2.49
5 601166 兴业银 行 2,220,700 40,772,052.00 2.04
6 600837 海通证 券 1,572,000 36,800,520.00 1.84
7 600000 浦发银 行 2,174,200 34,330,618.00 1.71
8 601398 工商银 行 5,512,900 26,792,694.00 1.34
9 000002 万
科Ａ 1,884,300 26,041,026.00 1.30
10 601601 中国太 保 732,100 24,818,190.00 1.24
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
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1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 50,030,000.00 2.50
其中： 政策 性金 融债 50,030,000.00 2.50
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 50,030,000.00 2.50
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140443 14农发43 500,000 50,030,000.00 2.50
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投资 的前十 名证 券的发 行主 体除中 信证 券和海 通证 券外未 出现 被监管 部
门 立案 调查， 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
中信证券于2015 年1月19日公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据
相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融
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券客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券于2015 年1月20日公告称， 公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，
受到暂停新开融资融券客户信用账户3个 月的行政监管措施。
本基金管理人对上述事项进行了分析， 认为上述处罚不会对中信证券和海通证券的
投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。
5.11.2 基金 投资的 前十名 股票 中，没 有投 资超出 基金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
5.11.3 其他 资产 构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 382,831.44
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,325,356.83
5 应收申购款 661,459.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,369,648.11
5.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放 式基 金份 额 变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,237,491,250.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,115,450.02
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 101,162,323.62
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) －
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报告期 期末 基金 份额 总额 1,159,444,376.97
§7 基 金 管理 人运 用 固 有 资 金 投资 本 基 金 情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目 录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300 指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放 地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17 号中国人寿中心17层
8.3 查阅 方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
二 〇一 五年四 月二 十日
