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广发标普(270027)

广发标普:2015年第一季度报告查看PDF公告

广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
广 发 标普 全 球农 业 指数 证 券投 资 基金 
2015 年第 1 季度 报 告 
2015 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年四 月二十 日广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发全球农业指数(QDII ) 基金主代码 270027 交易代码 270027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 28 日 报告期末基金份额总额 94,338,206.71 份 投资目标 本基金采用被动式投资策略, 通过严格的投资程序 约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小于 0.5% , 年跟踪误差不超过 5% , 实现对标普全 球农业指数的有效跟踪。 投资策略 本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 3 下构建指数化的投资组合。 本基金将不低于 85% 的基金资产投资于标普全球 农业指数成份股、 备选成份股; 现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 人 民 币 计 价 的 标 普全球 农业指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为指数型基金, 主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 具有与标的指数、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称


Brown Brothers Harriman


Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 848,647.87 2. 本期利润 -3,952,786.85 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0399 4. 期末基金资产净值 97,363,658.27 5. 期末基金份额净值 1.032 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 4 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -3.82% 0.72% -4.52% 0.79% 0.70% -0.07% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发标普全球农业指数证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 6 月 28 日至 2015 年 3 月 31 日) 注: 本基金建仓期为基金合同生效后六个月, 建仓期结束时各项资产配置比广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 5 例符合本基金合同有关规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基 金的 基金 经理; 广发 纳斯 达克 100 指 数 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 美国 房地 产指 数 (QDII ) 基金 的基 金经 理; 广 发亚 太中 高收 益债 券 (QD II)基 金的 基金 经理; 2011-06-28 - 7 年 男,中国籍,统计学博 士,持有基金业执业资 格证书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在摩根大通 集团(纽约)任高级分 析师兼助理副总裁, 2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金管理有限 公司国际业务部研究 员, 2011 年 6 月 28 日起 任广发标普全球农业指 数证券投资基金的基金 经理,2012 年 8 月 15 日起任广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 的基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房 地产指数证券投资基金 的基金经理, 2013 年 11 月 28 日起任广发亚太 中 高收益债券型证券投资 基金的基金经理,2013 年 12 月 10 日起任广发 全球医疗保健指数证券 投资基金的基金经理, 2014 年 1 月 21 日起任 广 发基金管理有限公司国 际业务部副总经理, 2015 年 1 月 14 日起任 广 发基金管理有限公司另 类投资部副总经理 , 2015 年 3 月 30 日起任 广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 6 广发 全球 医疗 保健 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 生物 科技 指数 (QD II)基 金的 基金 经理; 国际 业务 部副 总经 理; 另 类投 资部 副总 经理 金的基金经理。 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发标 普全球 农业指 数证 券投 资基金 基金合 同》 和其 他有关 法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合 规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交 易的情况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 月份 美股 显著回 落。 由于油 价持 续下行 ,美 国的能 源企 业持续 缩减 开支, 对经济增长产生负面的影响, 农产品也表现疲弱。 同时由于希腊左翼联盟赢得大 选, 这对希腊退出欧元区增加不确定性, 美股市场的波动性显著增加。 但随着欧 洲在一月末宣布推出量化宽松政策,美国股市获提振大幅回升。 2 月份美股大幅回升。 由于 1 月美联储纪要显示美国加息还需要讨论, 同时 欧洲推出 QE 政策、 美国消费者信心指数再创新高等因素推高美国股市, 农业指 数跟随并且靠近前期高点。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 8 3 月, 由于美国 2 月份非农就业数据大超预期, 市场担忧美国过早加息, 美 元大幅走强, 但是挂钩美元的农产品继续下行, 市场担心农产品价格进一步走弱 影响农业股的盈利,农业股遭受抛售,农业指数在三月快速下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为-3.82% , 同 期 比 较 业 绩 基 准 收 益 率 为 -4.52% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望二季度, 我们认为农业指数最坏的时候也许已经过去。 由于全球实施量 化宽松 ,通胀 也许 在今 年会看 到回升 的趋 势, 大宗商 品的小 牛市 也许 很快到 来。 一季度,油价创出 5 年 新低是不寻常的表现,我们认为低油价的局面不会持续, 因为经济复苏对石油的需求是上升的。 而农产品作为一个大类的大宗商品, 油价 的反转会对其带来正面因素, 同时通胀的来临也为农产品的上涨带来基础。 最近 几年天气表现反常也为农产品的价格带来不确定性, 失收的概率正在增加, 农产 品价格的回升并不是不可能的事情,未来农业指数的基本面大概率会好转。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 94,643,344.63 95.30 其中:普通股 87,320,179.17 87.93 存托凭证 7,323,165.46 7.37 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 9 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,093,410.82 2.11 8 其他各项资产 2,573,876.69 2.59 9 合计 99,310,632.14 100.00 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 58,065,959.85 59.64 瑞士 7,973,093.46 8.19 英国 7,648,829.61 7.86 日本 6,954,123.91 7.14 挪威 3,941,754.59 4.05 新加坡 3,773,362.83 3.88 加拿大 3,765,457.16 3.87 中国香港 1,750,051.57 1.80 以色列 770,711.65 0.79 合计 94,643,344.63 97.21 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上述美国比重包括智利和巴西在美国上市的 ADR 。 3、上述英国比重包括俄罗斯在英国上市的 GDR 。 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 37,379,044.61 38.39 工业 12,585,329.81 12.93 非必须消费品 - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 10 必须消费品 44,678,970.21 45.89 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 94,643,344.63 97.21 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司名称(中 文) 证 券 代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区 ) 数量 (股 ) 公允价 值(人 民币 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 1 SYNGENTA AG-REG 先正达股份公 司 SY NN VX 瑞 士 证 券 交 易 所 瑞 士 3,813. 00 7,973,0 93.46 8.19 2 DEERE & CO 迪尔 DE US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 14,67 1.00 7,901,9 40.24 8.12 3 MONSANTO CO 孟山都 MO 纽 美 10,93 7,560,1 7.76 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 11 N US 约 证 券 交 易 所 国 7.00 26.75 4 ARCHER-DANIELS -MIDLAND CO Archer-Daniels -Midland 公司 AD M US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 25,66 3.00 7,471,5 33.01 7.67 5 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 英国联合食品 集团 AB F LN 伦 敦 证 券 交 易 所 英 国 27,26 3.00 6,999,5 66.52 7.19 6 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 萨斯喀彻温省 钾肥股份有限 公司 PO T US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 33,94 8.00 6,724,6 21.83 6.91 7 BRF SA-ADR BRF 股份公 司 BR FS US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 51,43 2.00 6,248,6 13.37 6.42 8 BUNGE LTD Bunge 有限公 司 BG US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 11,31 7.00 5,724,9 48.81 5.88 9 TYSON FOODS INC-CL A 泰森食品公司 TS N US 纽 约 证 美 国 22,71 8.00 5,344,3 24.53 5.49 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 12 券 交 易 所 1 0 KUBOTA CORP 久保田 632 6 JP 东 京 证 券 交 易 所 日 本 48,00 0.00 4,683,3 89.57 4.81 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 根据 公开 市场 信息, 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的 情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,496,171.84 3 应收股利 200,595.58 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 13 4 应收利息 313.10 5 应收申购款 383,066.29 6 其他应收款 431,537.64 7 待摊费用 62,192.24 8 其他 - 9 合计 2,573,876.69 5.10.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 102,864,477.98 本报告期 基金总申购份额 11,291,851.22 减: 本报告期 基金总赎回份额 19,818,122.49 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 94,338,206.71 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备 查文 件目录 8.1 备查 文件目 录 1.中国证监会批准广发标普全球农业指数证券投资基金募集的文件; 2.《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》 ; 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告 14 3.《广发标普全球农业指数证券投资基金托管协议》 ; 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅 方式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年四 月二 十日