工 银 瑞 信 绝对 收 益 策 略混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2015 年第 1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年四月二十日
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银绝 对收 益混 合发 起
交易代 码 000667
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,825,232,969.38 份
投资目 标
合理地 灵活 配置 股票 和债 券等各 类资 产的 比例 ，
优选数 量化 投资 策略 进行 投资， 在有 效控 制风 险
的基础 上， 运 用股 指期 货 对冲市 场波 动风 险， 追
求稳定 的长 期正 投资 回报 。
投资策 略
本基金 借助 于数 量化 投研 团队在 模型 计算 、 组 合
构建 、 风 险管 理的 专业 能力 ， 相 机使 用组 合 Alpha
对冲策 略 、 个 股 Alpha 策 略、 事件 驱动 策略 等多
个量化 策略 ， 通 过合 理匹 配收益 与风 险水 平构 建
投资组 合。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率
（税后 ）+3% （ 如遇 中国 人 民银行 就该 等基 准利
率进行 调整 则作 相应 调整 ）
风险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率、 低 下方风 险的 特点， 并且
运用股 指期 货对 冲投 资组 合的系 统性 风险 ， 其 预
期收益 及风 险水 平低 于股 票型基 金， 但高 于债 券
型基金 ，属 于中 低风 险水 平的基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 工银绝 对收 益混 合发 起 工银绝 对收 益混 合发工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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A 起B
下属分 级基 金的 交易 代码 000667 000672
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 388,987,017.27 份
10,436,245,952.11
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
工银绝 对收 益混 合发 起 A 工银绝 对收 益混 合发 起 B
1． 本 期已 实现 收益 19,373,600.91 52,221,810.02
2．本 期利 润 12,008,329.71 117,019,275.21
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0534 0.0346
4．期 末基 金资 产净 值 412,632,854.56 10,973,519,055.48
5．期 末基 金份 额净 值 1.061 1.051
注： （1 ）上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） “本 期已 实现 收益 ” 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额； “ 本期 利润 ”为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（3 ） 所列 数据 截止 到2015 年3 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银绝对收益混合发起 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.05% 0.40% 1.40% 0.02% 3.65% 0.38%
工银绝对收益混合发起 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.58% 0.41% 1.40% 0.02% 3.18% 0.39%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同 于2014 年 6 月 26 日生 效 ， 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基 金建仓 期 为6 个月 。截 至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金
合同关 于投 资范 围及 投资 限制的 规定 ：本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括国
内依法 发行 上市 的股 票（ 包括中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ）、 债券 、权
证、中 央银 行票 据、 中期 票据、 银行 存款 、债 券回 购、资 产支 持证 券、 股指 期货， 以及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关规 定) ； 本基金 权 益 类空 头
头寸的 价值 占本 基金 权益 类多头 头寸 的价 值的 比例 范围 在 80 ％—120 ％ 之间 ；每个 交易 日日 终，
持有的 买入 期货 合约 价值 和有价 证券 市值 之和 ，不 得超过 基金 资产 净值 的 95% ；在 扣除 股指 期货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，基 金保 留的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年6
月26 日
- 22
先后在 Merrill Lynch
Investment Managers 担任
美林集中基金和美林保本
基 金 基 金 经 理 ， Fore
Research & Management 担
任 Fore Equity Market
Neutral 组 合 基 金 经 理 ，
Jasper Asset Management
担任 Jasper Gemini Fund
基金基 金经 理；
2009 年 加 入 工 银 瑞 信 基 金
管理有 限公 司；2009 年 12
月 25 日 至今 ，担 任工 银 全
球基金 的基 金经 理 ； 2010 年
5 月 25 日 至今 ， 担 任工 银 全
球精选基金的基金经理；
2012 年 4 月 26 日 至今 担 任
工银基本面量化策略股票
基金基 金经 理 ； 2014 年 6 月
26 日 至今 ， 担 任工 银绝 对 收
益策略混合型发起式基金
基金经 理。
王筱苓
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年6
月26 日
- 18
曾任中国银行全球金融市
场部首 席交 易员 。
2005 年加 入工 银瑞 信， 曾 任
工银核 心价 值基 金、 工 银 精
选平衡 混合 型基 金、 工 银 稳
健成长股票型基金基金经
理、 专户 投资 部专 户投 资 经
理， 2011 年10 月11 日 至今 ，
担任工银中小盘基金基金
经理；2012 年 12 月 5 日至
今， 担任 工银 大盘 蓝筹 基 金
基金经 理；2014 年 6 月 26
日至今， 担任 工银 绝对 收 益
策略混合型发起式基金基
金经理 。 2014 年 12 月30 日
至今， 担 任工 银消 费服 务 行工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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业股票 型基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司 内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有1 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度 以来，A 股 指数在 以创 业板 为代 表的 创新型 公司 以及 互联 网转 型和 “ 一带 一路 ”
主题等 热点 的推 动下 走出 了一波 牛市 行情 ，截 止 到3 月底 ，所 有中 信行 业中 仅银行 下跌 ，其 余行
业均上 涨 ， 创 业板 涨幅 达 58.7% ， 计 算机 行业 涨幅 达95.9% ， 反 映出 市场 对经 济 转型以 及创 新带 来
的经济 增长 活力 的期 望 ， 上证指 数权 重股 虽然 在1 、2 月份 表现 平平 ， 但进 入 3 月中旬 出现 一波 快
速拉升 ，一 季度 上证 综指 上涨 15.8% ，沪 深300 上涨 14.6% 。
本基金 在一 季度 坚持 市场 中性策 略， 采用 经过 长期 验证的 多因 子和 技术 模型 进行量 化选 股，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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同时加 入事 件驱 动、 新股 认购等 多种 策略 来最 大限 度的获 取改 革和 新股 发行 带来的 红利 。截 止 3
月底， 本基 金在 一季 度为 投资者 带来 了相 对稳 定的 绝对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 工银 瑞信 绝对 收 益 A 净 值增 长 率5.05%, 工 银瑞信 绝对 收 益 B 净 值增 长率 4.58%, 业
绩比较 基准 收益 率 为1.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 改革 将为 中国 经济提 供新 的发 展动 力和 增长点 ，权 益类 资产 在大 类资产 配置 中的
比例也 有望 出现 继续 增长 ，来自 社会 其他 领域 的资 金将有 望继 续进 入股 市， 目前市 场参 与主 体在
对改革 的期 望和 增量 资金 的带动 下， 股票 市场 将维 持较强 的态 势， 指数 有望 创下新 高。 但与 此同
时监管 更加 严格 、股 市不 断扩容 及信 用违 约等 问题 可能会 使得 市场 波动 显著 增大。
本基金 将通 过多 因子 策略 、成长 策略 ，价 值策 略、 事件驱 动及 新股 认购 等多 策略组 合来 最大
限度的 发掘 经济 转型 带来 的投资 机会 ，在 投资 中严 格控制 行业 风险 和风 格风 险，使 用股 指期 货来
对冲系 统性 风险 ，实 现绝 对收益 目的 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 392,995,666.51 3.39
其中： 股票
392,995,666.51 3.39
2 固定收 益投 资
541,182,000.00 4.67
其中： 债券
541,182,000.00 4.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
5,091,777,928.93 43.92
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
45,964,220.21 0.40
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,511,317,763.20 47.54
7 其他资 产
55,785,486.40 0.48
8 合计
11,593,058,845.04
100.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 518,480.15 0.00
B 采 矿 业 4,524,412.34 0.04
C 制造业 141,066,054.13 1.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
5,914,361.12 0.05
E 建筑业 9,475,579.56 0.08
F 批发和 零售 业 5,124,078.87 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,860,185.78 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
34,070,798.19 0.30
J 金融业 167,197,125.72 1.47
K 房地产 业 6,693,267.57 0.06
L 租赁和 商务 服务 业 4,260,860.60 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 197,245.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,849,544.64 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 175,665.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,833,535.84 0.02
S 综合 234,472.00 0.00
合计 392,995,666.51 3.45
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600958 东方证 券 4,000,005 90,600,113.25 0.80
2 300285 国瓷材 料 596,797 23,334,762.70 0.20
3 300406 九强生 物 216,341 19,687,031.00 0.17
4 300329 海伦钢 琴 578,809 16,808,613.36 0.15
5 002230 科大讯 飞 277,263 14,417,676.00 0.13
6 600030 中信证 券 342,351 11,235,959.82 0.10
7 000776 广发证 券 341,402 9,525,115.80 0.08
8 300433 蓝思科 技 118,856 9,280,276.48 0.08
9 600369 西南证 券 388,430 8,417,278.10 0.07
10 000750 国海证 券 446,704 8,147,880.96 0.07
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 541,182,000.00 4.75
其中： 政策 性金 融债 541,182,000.00 4.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 541,182,000.00 4.75
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140230 14 国开 30 1,800,000 179,748,000.00 1.58
2 140305 14 进出 05 1,500,000 151,605,000.00 1.33
3 130202 13 国开 02 1,000,000 99,950,000.00 0.88
4 150301 15 进出 01 700,000 69,860,000.00 0.61
5 140218 14 国开 18 300,000 30,012,000.00 0.26
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1504 IF1504 -40 -48,640,800.00 454,500.00 -
IF1505 IF1505 -6 -7,332,840.00 -129,338.18 -
IF1506 IF1506 -221 -270,092,940.00 -6,557,520.00 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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IF1509 IF1509 -5 -6,123,300.00 -129,600.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -6,361,958.18
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -20,721,098.05
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -6,361,958.18
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 股指 期货 投资 是为 了对冲 股权 买入 方的 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,074,857.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,439,646.35
5 应收申 购款 10,270,982.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,785,486.40
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300406 九强生 物 19,687,031.00 0.17 网下新 股自 愿锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银绝 对收 益混 合发 起 A
工银绝 对收 益混 合发
起 B
报告期 期初 基金 份额 总额 245,011,756.25 266,760,553.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 338,897,007.29 10,451,253,385.90
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 194,921,746.27 281,767,987.76
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 388,987,017.27 10,436,245,952.11
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,002,960.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 28,818,443.80
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 37,821,403.80
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.35
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
01 基金转 换入 2015 年3 月5 28,818,443.80 30,000,000.00 0.00% 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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日
合计
28,818,443.80
30,000,000.00
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
37,821,403.80 0.35 9,002,960.00 0.08 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 1,089,847.67 0.01 992,523.49 0.01 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 38,911,251.47 0.36 9,995,483.49 0.09 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年3 月26 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种（估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ，主 要依
据由第 三方 估值 机构(中 证 指数有 限公 司) 提供 的价 格 数据进 行估 值。 详情 请 见2015 年 3 月27 日
在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报及 公司 网站 发布的 《工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 关于 旗下
基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法的 公告 》。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信绝对 收益 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件；
2 、《 工银 瑞信 绝对 收益 策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 绝对 收益 策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
10.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
