工 银 瑞 信 保本 2 号 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2015 年第 1 季 度报 告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年四月二十日
工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银保 本2 号混 合发 起
交易代 码 487021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,302,061,319.18 份
投资目 标
依照保 证合 同， 通过 运用 恒定比 例投 资组 合保 险策
略， 控制 本金 损失 的风 险 ， 并 在基 金本 金安 全的 基 础
上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 在资 产配 置策 略上 ， 采用恒 定比 例投 资组 合 保
险策略 （Constant-Proportion Portfolio
Insurance ，CPPI ） 来实 现 保本和 增值 的目 标。
业绩比 较基 准
人民币 税后 三年 期银 行定 期存款 利率。 在本 基金 成 立
当年， 上述 “三 年期 定期 存款利 率” 指基 金合 同生 效
当日中 国人 民银 行公 布并 执行的 三年 期 “金 融机 构 人
民币存 款基 准利 率” 。 其 后 的每个 自然 年， “三 年期 定
期存款 利率” 指当 年第 一 个工作 日中 国人 民银 行公 布
并执行 的三 年期 “金 融机 构人民 币存 款基 准利 率” 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 属 于基 金中 的低 风 险
品种。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司
工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 142,615,000.06
2. 本期 利润
149,618,122.58
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1295
4. 期末 基金 资产 净值 3,078,424,230.56
5. 期末 基金 份额 净值 1.337
注： （1 ）上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额； 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
（3 ） 所列 数据 截止 到2015 年3 月 31 日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
13.21% 0.30% 0.99% 0.01% 12.22% 0.29%
工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年2 月7 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期为 六个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金股 票等 风险资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ； 债券 、
债券回 购、 银行 存款 等安 全资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ；每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 保 持不 低于 基金 资产 净值 的5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券；本 基金 在任 何交 易日 终，持 有的 卖出 股指 期货 合约价 值不 超过 基金 持有 的股票 总市 值； 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、卖出 股指 期货 合约 价值 ，合计 （轧 差计 算） 不超 过基金 资产 的 40%。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固 定 收 益 部
联席总 监， 本
基 金 的 基 金
经理。
2013 年2 月7
日
- 13
曾任中海基金管 理
有 限 公 司 基 金 经
理；2010 年加 入工
银瑞信，现任固 定
收益部联席总监 。
2010 年 8 月 16 日
至今，担任工银 双
利债券型基金基 金
经 理，2011 年 12
月 27 日至今担 任
工银保本混合基 金
基金经 理 ，2013 年
2 月 7 日至今 担任
工银瑞 信保 本 2 号
混合型发起式基 金
基金经 理 ，2013 年
6 月26 日 起至 今担
任工银瑞信保 本 3
号混合型基金基 金
经理, 2013 年7 月
4 日起至今担任 工
银信用纯债两年 定
期开放基金基金 经
理， 2014 年9 月19
日起至今担任工 银
瑞信新财富灵活 配
置混合型基金基 金
经理。
王勇
研 究 部 副 总
监， 曾 任本 基
金 的 基 金 经
理
2013 年2 月7
日
2015 年 1 月
9 日
8
先后在慧聪国际 咨
询有限公司担任 销
售主管，香港新 世
界数字多媒体公 司
担 任 市 场 经 理 ；
2007 年 加 入 工 银
瑞信，现任权益 投
资部基金经理， 兼
任研究部副总监 ，
2011 年 11 月 7 日
至 2015 年 1 月 9
日担任工银消费 服
务行业基金的基 金
经 理，2011 年 12
月 27 日至 2015 年
1 月 9 日担任 工银工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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保本混合基金基 金
经理 ，2013 年2 月
7 日至2015 年1 月
9 日担任工银瑞 信
保本 2 号 混合 型发
起 式 基 金 基 金 经
理， 2013 年6 月26
日 起至 2015 年 1
月 9 日担 任工 银瑞
信保 本 3 号混 合型
基金基 金经 理。
李 敏
本 基 金 的 基
金经理
2014 年7 月
30 日
- 8
先后在中国泛海 控
股集团担任投资 经
理，在中诚信国 际
信用评级有限责 任
公司担任高级分 析
师，在平安证券 有
限责任公司担任 高
级业务 总监；2010
年加入工银瑞信 ，
曾任固定收益部 研
究员、基金经理 助
理；现任固定收 益
部基金 经理；2013
年10 月10 日至 今，
担任工银信用纯 债
两年定期开放基 金
基金经 理 。2014 年
7 月 30 日 至今 ， 担
任工银瑞信保 本 2
号混合型发起式 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章， 拟定了 《公 平交 易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ，可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情
况进行 监控 。本 报告 期， 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ，本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现 清算 不到 位的 情况 ，且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有1 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度 ， 国 内经 济 基本面 延续 疲弱 状态 。 经 历去年 四季 度小 幅的 销售 反弹后 ， 地 产市
场再度 陷入 低迷 ，百 城房 价同比 持续 下跌 ，且 跌幅 不断扩 大， 地产 投资 增速 下降。 社会 融资 总量
数据显 示实 体经 济融 资需 求疲弱 ，PMI 、 工业 增加 值 、发电 量等 数据 也显 示经 济增长 持续 偏弱 。
两会政 府工 作报 告将 今年 经济增 长定 调 为7% 左右， 各部门 相继 出台 稳增 长措 施。 继 各地 方 政
府陆续 方式 限购 等政 策后 ， 中央 层面 也推 动自 住型 需求的 金融 条件 放松 ，3 月末， 央行 、 住 建部 、
银监会 联合 发文 ， 在首 付 比例 、 税 费等 方面 大幅 放 宽房地 产政 策 ， 以 促 进 房 地产市 场企 稳 。 此 外，
以“一 路一 带” 规划 为龙 头，中 国在 中西 部铁 路建 设、水 利、 新能 源、 环保 等领域 也政 策频 出，
力图通 过薄 弱领 域的 投资 拉动经 济增 长。 省级 政府 自 主发行 地方 债替 换存 量地 方债务 的方 案出 台，
降低了 地方 债务 风险 。
海外主 要经 济体 继续 明显 分化， 美国 复苏 ，而 欧日 疲弱； 各国 各地 区央 行的 货币政 策也 泾渭
分明， 美国 逐渐 走向 紧缩 周期， 而欧 日为 首的 众多 央行则 不断 加大 宽松 力度 。出口 对国 内经 济的
拉动力 趋势 性下 行； 美元 走强的 大环 境下 ，人 民币 也面临 着一 定的 贬值 压力 。
国内货 币政 策保 持宽 松。 银行间 市场 流动 性总 体充 裕，货 币市 场利 率保 持低 位；2 月降 准，
进一步 推动 商业 银行 向实 体经济 领域 投放 流动 性。 但“资 本市 场热 、实 体经 济冷” 的状 况制 约宽
货币向 宽信 用传 导， 资本 市场流 动性 宽松 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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一季度 内， 疲弱 的经 济基 本面和 宽松 的货 币环 境推 动先债 券收 益率 下行 ，但 随着稳 增长 政策
力度的 加大 ， 长端 收益 率 有所反 弹 。 信 用债 个券 风 险事件 频出 ， 但流 动性 宽 松降低 整体 信用 风险 ，
信用利 差仍 处于 相对 低位 ，等级 、行 业利 差有 所分 化。宽 松货 币政 策、 改革 预期等 共同 推动 权益
市场继 续走 强。
本基金 主要 持有 政策 性金 融债和 高等 级信 用债 ，参 与新股 申购 ，并 控制 仓位 把握转 债和 股票
市场的 机会 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金净 值增 长率 13.21%, 业 绩比 较基 准收益 率 为 0.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年二 季度 ， 房 地 产政策 的全 面放 松 ， 可 能 一定程 度上 刺激 房地 产销 量的反 弹 ， 但 在
行业大 周期 拐点 渐进 的背 景下， 房地 产市 场景 气度 下行的 局面 难以 明显 改善 ，房地 产投 资的 经济
的拉动 力趋 势性 下降 ，产 能过剩 继续 压制 传统 制造 业投资 需求 ，基 建投 资仍 是经济 稳增 长的 主要
推动力 。地 方政 府举 债能 力受限 ，稳 增长 仍需 要货 币政策 的持 续宽 松， 以及 中央层 面的 财政 政策
持续发 力。 “新 常态 ”下 ，预计 经济 增长 无亮 点， 仍以托 底为 主， 货币 政策 仍将保 持中 性偏 松的
基调， 通过 多种 政策 手段 向实体 经济 释放 流动 性， 降低实 体经 济融 资成 本， 继续推 动宽 货币 向宽
信用传 导。
弱势经 济环 境下 ，预 计债 券市场 收益 率大 幅上 行风 险不大 ，宽 松的 货币 政策 推动中 短端 收益
率下行 ，而 经济 的企 稳复 苏预期 可能 给长 端收 益率 带来一 定的 压力 ，收 益率 曲线面 临陡 峭化 。信
用债仍 将面 临着 局部 风险 ，分化 加剧 。权 益市 场向 好的大 环境 不改 ，但 估值 的不断 提升 可能 带来
短期的 波动 风险 。本 基金 债券投 资将 保持 高等 级、 低久期 ，权 益投 资保 持中 低仓位 ，参 与新 股申
购。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值 预 警说明
本基金 本报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 163,197,072.48 5.28
其中： 股票
163,197,072.48 5.28 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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2 固定收 益投 资
708,287,764.40 22.93
其中： 债券
708,287,764.40 22.93
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
1,102,047,853.08 35.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,021,343,614.11 33.07
7 其他资 产 93,580,779.09 3.03
8 合计 3,088,457,083.16
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 5,436,000.00 0.18
C
制造业 76,091,715.50 2.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 14,027,682.90 0.46
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
334,594.80 0.01
J
金融业 35,052,000.00 1.14
K
房地产 业 23,724,258.84 0.77
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,530,820.44 0.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 163,197,072.48 5.30
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300406 九强生 物 216,341 19,687,031.00 0.64
2 603368 柳州医 药 238,161 14,027,682.90 0.46
3 300263 隆华节 能 592,856 12,681,189.84 0.41
4 600643 爱建股 份 628,000 11,806,400.00 0.38
5 601939 建设银 行 1,600,000 9,760,000.00 0.32
6 600309 万华化 学 400,000 9,648,000.00 0.31
7 600340 华夏幸 福 159,918 8,856,258.84 0.29
8 002303 美盈森 320,000 8,608,000.00 0.28
9 000046 泛海控 股 600,000 8,280,000.00 0.27
10 000802 北京文 化 399,909 7,662,256.44 0.25
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 268,848,000.00 8.73
其中： 政策 性金 融债 268,848,000.00 8.73
4 企业债 券 389,429,764.40 12.65
5 企业短 期融 资券 50,010,000.00 1.62
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 708,287,764.40 23.01
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 122214 12 大 秦债 2,000,010 201,001,005.00 6.53
2 150202 15 国开 02 1,200,000 119,688,000.00 3.89
3 130223 13 国开 23 1,000,000 99,260,000.00 3.22
4 112154 12 盐湖 01 500,000 50,760,000.00 1.65
5 122231 12 上 电债 500,000 50,390,000.00 1.64
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 152,876.10
2 应收证 券清 算款 70,109,668.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,626,034.37
5 应收申 购款 14,692,200.53 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,580,779.09
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300406 九强生 物 19,687,031.00 0.64
网下新 股自 愿锁
定
2 603368 柳州医 药 14,027,682.90 0.46
网下新 股自 愿锁
定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 777,069,715.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,718,756,739.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 193,765,136.35
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,302,061,319.18
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,403,536.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,403,536.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例
（% ）
0.37
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资
金
8,403,536.00 0.37 8,403,536.00 0.37 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 1,609,217.17 0.07 1,585,046.40 0.07 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,012,753.17 0.43 9,988,582.40 0.43 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年3 月26 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 主 要依 据
由第三 方估 值机 构( 中证 指 数有限 公司)提 供的 价格 数 据进行 估值 。详 情请 见2015 年3 月 27 日在
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及公 司网 站发 布的《 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司关 于旗 下基
金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的公 告》 。 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 2015 年第 1 季 度报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信保 本 2 号 混合 型发 起式 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《工 银瑞 信保 本2 号混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信保 本2 号混 合型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
10.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费 后， 在合 理时 间内 取得 上 述文件 的复 印件 。
