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博时现金宝A(000730)

博时现金宝:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
博 时 现金宝 货 币市场 基 金 
2015 年第1 季 度报告 
2015 年 3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 
报 告 送出 日 期:2015 年 4 月 20 日博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页共 12 页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年4 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 §2


基金产品概况 基金简 称 博时现 金宝 货币 基金主 代码 000730 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年9 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 548,896,161.18 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 , 保 持相对 流动 性的 前提 下 , 力争实 现超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低 基金资 产净 值波 动风 险并 满足流 动性 的前 提下 ,提 高基金 收益 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 , 其 预期 风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。


基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币 B 下属两 级基 金的 交易 代码 000730 000891 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额总额 529,733,956.41 份 19,162,204.77 份 §3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 财务指 标 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 3 页共 12 页













































































单位:人民币元 主要财 务指 标 报告期(2015 年1 月1 日-2015 年 3 月 31 日) 博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币B 1. 本期 已实 现收 益 4,997,585.35 1,228,477.34 2. 本期 利润 4,997,585.35 1,228,477.34 3. 期末 基金 资产 净值 529,733,956.41 19,162,204.77 注:本 期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其 他收入(不含公允价值变 动收益) 扣 除相关费 用后的余额,本期利润为 本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益,由于 货币市场基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 、博时现金宝货币 A: 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0710% 0.0016% 0.0875% 0.0000% 0.9835% 0.0016% 2 、博时现金宝货币 B: 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0710% 0.0016% 0.0875% 0.0000% 0.9835% 0.0016% 注:自 2014 年 11 月 21 日起对 本基 金实 施基 金份 额分类 ,分 类后 ,本 基金 的 A、B 基金 份额 采 用统一的 收益结转方式。通常情况 下本基金的收益结转方式 为按日结转,对于目前暂 不支持按日结 转的销 售机 构, 仍保 留按 月结转 的方 式。 基金 份额 分类后 , 本 基金 将分 设 A 级和B 级两 类基 金份 额, 两类基金 份额单独设置基金代码, 分别公布每万份基金净收 益、七日年化收益率,按 照相同的费率 计提销 售服 务费 用。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1 、博时现金宝货币 A 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 4 页共 12 页 2 、博时现金宝货币 B 注: 本 基金 合同 于 2014 年 9 月 18 日生 效。 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合本 基金 合同 第十 二条 ( 二) 投资 范围、 (三 ) 投资 策略 的有 关约 定。本 基金 建仓 期尚 未结 束。本 基金 自2014 年 11 月 21 日起 对本 基金 实施 基 金份额 分类 。 §4


管理人报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张勇 基金经 理/固 定收益 总部现 金管理 2014-9-18 - 10.5 2001 年 起 先 后 在 南 京 市 商 业 银 行 任 信贷员 、 债 券交 易员 。2003 年加 入博 时基金 管理 有限 公司 , 历 任债券 交易 员、 基 金经 理助 理、 固定 收益部 副总 经理、 博时 稳定 价值 债券 投资基 金的博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 5 页共 12 页 组投资 总监 基金经 理。 现任 固定 收益 总部现 金管 理 组 投 资 总 监 兼 博 时 现 金 收 益 证 券 投资基 金、 博时 策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、 博时 安盈 债券型 证券 投资基 金、 博时 宏观 回报 债券型 证券 投资基 金、 博时 天天 增利 货币市 场基 金、 博 时月 月盈 短期 理财 债券型 证券 投 资 基 金 、 博 时 现 金 宝 货 币 市 场 基 金、 博 时保 证金 实时 交易 型货币 市场 基金的 基金 经理 。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽 责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持 有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和 运作 分析 2015 年第一季度, 由于受新股发行、 外汇占款减少、 春节效应等影响, 货币市场流 动性总体偏紧。银行间 R001 均值 3.09% (+43BP), R007 均值 4.39% (+93BP)。 现券市 场先涨后跌,收益率曲线呈现出长端下行幅度大于短端的平坦化走势,期限利差缩窄。 高评级信用债收益率下行幅度小于中低评级收益率下行幅度,因此信用利差有所收窄。 1 年期短融收益率分别为 4.65%(AAA)、 5.04%(AA+)、 5.26% (AA)。 一季度, 本基金秉承现金管理工具的流动性和安全性原则, 大类资产配置以存款和 短融为主。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 6 页共 12 页 本报告期内, 本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.07%,B 类基金份额净值增长率 为1.07% ,同期业绩基准增长率 0.09%。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 短期来看, 股市显著反 弹, 从资金迁徙以及情 绪上对债市形成不利。 但中长期来看, 对债市利好因素主要为: 经济增速下台阶趋势不变, 二季度经济和金融数据仍有低于预 期的可能。 流动性的风 险也有望缓解:M0 继续 回流、 财政存款的投放 以及人民币汇率风 险的下降; 央行在未来 1 个季度再次全面降准放松货币的概率较大的。 目前来看, 债市 要出现系统性的机会, 关键是来自于短端利率的大幅下降, 带动长端利率的下行。 一旦 融资需求的清理出现转机, 货币政策放松随之打开, 货币市场利率将迎来快速下行, 从 而给债市带来更大的走牛空间。 本基金将坚持作为流动性管理工具的定位, 继 续保持投资组合良好的流动性和较短 的组合期限。未来一段时间,将继续以票息收入为主,保持债券和存款逆回购的比例。 4.7


报告 期内 基金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明 无 §5


投资组合报告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(%) 1 固定收 益投 资 250,176,616.99 41.36 其中: 债券 250,176,616.99 41.36 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 39,600,259.40 6.55 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 303,823,856.81 50.22 4 其他资 产 11,338,027.03 1.87 5 合计 604,938,760.23 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 7 页共 12 页 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.11 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 55,538,772.23 10.12 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资 余额占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净 值的比 例 (% ) 原因 调整期 1 2015-01-06 23.85 巨额赎 回 2015-01-07 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 24.31 10.12 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 - - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 41.91 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180 天 18.26 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) 23.67 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 8 页共 12 页 合计 108.14 10.12 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,969,697.87 5.46 其中: 政策 性金 融债 29,969,697.87 5.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 220,206,919.12 40.12 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 250,176,616.99 45.58 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 041462042 14 鲁 宏桥CP002 500,000 50,120,442.76 9.13 2 041461043 14 渝 两江CP001 300,000 30,072,802.82 5.48 3 041452057 14 国 安集CP001 300,000 29,994,148.17 5.46 4 150403 15 农发 03 200,000 19,984,804.48 3.64 5 041461062 14 晋 焦煤CP002 200,000 19,942,302.89 3.63 6 041472018 14 扬 州经 开CP001 200,000 19,921,625.49 3.63 7 041477001 14 蓝 色光 标CP001 100,000 10,059,272.02 1.83 8 041461055 14 杭氧 CP001 100,000 10,040,083.65 1.83 9 041466016 14 京 昊华CP001 100,000 10,037,800.44 1.83 10 041562002 15 同煤 CP001 100,000 10,014,553.77 1.82 5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.10% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.04% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.06% 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资 组合报 告附 注 5.8.1 基金计价方法说明 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 9 页共 12 页 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续 期超过 397 天 的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 5,749,582.86 4 应收申 购款 5,588,444.17 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 11,338,027.03 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 博时现 金宝 货币A 博时现 金宝 货币B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,926,579.05 644,662,565.88 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,051,897,663.82 8,534,440.78 本报告 期 基 金总 赎回 份额 765,090,286.46 634,034,801.89 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 529,733,956.41 19,162,204.77 注: 根据 基金 管理 人 2014 年11 月20 日发 布的 《 关 于博时 现金 宝货 币市 场基 金实施 份额 分类 以 及调整 收益 结转 方式 和修 订基金 合同 及托 管协 议部 分条款 的公 告》 , 博时 现金 宝货币 市场 基金 自 2014 年11 月21 日实 施基 金份 额分类 以及 调整 收益 结转 方式, 具体 内容 请查 阅指 定 报刊上 的各 项相 关公 告 。 §7


基金管理人运用固有 资金投资本公司管 理基金情况 单位: 份 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 转入 2015-01-06 20,000,000.00 20,000,000.00 0 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 10 页共 12 页 2 转入 2015-01-07 120,000,000.00 120,000,000.00 0 3 申购 2015-01-12 30,000,000.00 30,000,000.00 0 4 转出 2015-01-16 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0 5 申购 2015-02-12 30,000,000.00 30,000,000.00 0 6 赎回 2015-03-04 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0 7 申购 2015-03-11 40,000,000.00 40,000,000.00 0 8 申购 2015-03-12 40,000,000.00 40,000,000.00 0 9 赎回 2015-03-23 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 合计 - - 220,000,000.00 220,000,000.00 - §8


影响投资者决策的其 他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理五十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户。 博时基金资产管理净值总规模逾 2643.38 亿元人民币,其中公募基金资产规模逾 1165.18 亿元人民币,累计分红超过 659.68 亿 元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业 中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券 基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 3 月 31 日,博时创业 成长股票基金今年以来净值增长率在380 只标 准型股票基金中排名前1/3; 混合基金中, 博时裕隆灵活配置混合在 127 只灵活配置型基金中排名前 1/3 ;医药行业股票基金中, 博时医疗保健行业基金在同类 10 只医药行业股票基金中排名前 1/2。 固定收益方面,博时优 势收益信用债券、博时 信用债纯债券今年以来 收益率在 76 只同类长期标准债券型基金中分别排名第 1 和第14; 博时稳定价值债 券(A 类)今年以来 收益率在90 只普通债券基金(一级 A 类)中排名前 1/3。 2 、客户服务 2015 年1 季度,博时基金共举办各类渠道培训及活动 489 场,参加人数10653 人。 3 、其他大事件 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 11 页共 12 页 2015 年 1 月 7 日,博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中 获得年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获 评第十二届中国财经风云榜 “年度十大品牌基金公司 ”奖。 2015 年 1 月 18 日,博 时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获 “ 最佳中 资基金公司 ”奖。 2015 年 1 月 21 日,在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债 增强荣 获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖 ”。 2015 年3 月28 日, 在第十二届中国基金业金牛奖评选中, 博时主题行业 (LOF)基 金、 博时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金 ”奖、 “三年期开放 式债券型持续优胜金牛基金 ”奖。 2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年度财经排行榜 ”评选中, 邓欣雨获 评“2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理 ”。 2015 年 3 月 26 日,博 时基金发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方 法 的 公 告 》 , 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性 , 根 据 《 中 国 证 券投资基金业 协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 , 经与相关托 管银行、 会计师事务所协商一致, 自 2015 年3 月25 日起, 本公司对旗下证券投资基金 (除上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金外)持有的在上海证券交易所、深圳 证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 的估 值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 §9


备查文件目录 9.1 备查 文件目 录 9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 9.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》 9.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告 第 12 页共 12 页 9.1.5 博时现金 宝货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年四 月二 十日