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博 时 上证超 级 大盘交 易 型开放 式 指数
证 券 投资基 金 联接基 金
2015 年第1 季 度报告
2015 年 3 月31 日
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期:2015 年 4 月 20 日博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金产品概况
2.1 基金产 品概 况
基金简 称 博时上 证超 大 盘ETF 联接
基金主 代码 050013
交易代 码 050013
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金的 联接基 金
基金合 同生 效日 2009 年12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 610,597,051.04 份
投资目 标
通过主 要投 资于 上证 超级 大盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 , 紧
密跟踪 标的 指数 即上 证超 级大盘 指数 的表 现, 追求 跟 踪偏离 度和 跟
踪误差 的最 小化 。
投资策 略
本 基 金 通 过 主 要 投 资 于 上 证 超 级 大 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金, 标的 指数 即上 证超 级 大盘指 数成 份股 和备 选成 份股等 , 新 股、
债券以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证券 品种 , 紧密跟 踪标 的
指数的 表现 , 以 期获 得标 的 指数所 表征 的市 场组 合所 代表的 市场 平
均水平 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 上证超 级大 盘指 数收 益 率X95%+ 银行 活期 存款 税后 利 率 X5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、 债
券基金 与货 币市 场基 金, 属于高 风险 高收 益的 开放 式基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 跟踪 上证 超 级大 盘指 数,
其 风 险 收 益 特 征 与 标 的 指 数 所 表 征 的 市 场 组 合 的 风 险 收 益 特 征 相
似。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 上证超 级大 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510020
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2009年12 月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年3月19 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品概况
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本 基 金 主 要 采取 完 全 复制法 , 即 完 全 按照 标 的 指数的 成 份 股 组成
及 其 权 重 构 建基 金 股 票投资 组 合 , 并 根据 标 的 指数成 份 股 及 其权
重的变 动而 进行 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 上证超 级大 盘指 数( 价格 指数) 。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股票 型 基 金,其 预 期 收 益 及风 险 水 平高于 混 合 基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 , 属于 高风 险高 收益 的开 放式基 金。 本
基 金 为 被 动 式投 资 的 股票型 指 数 基 金 ,主 要 采 用完全 复 制 策 略,
跟 踪 上 证 超 级大 盘 指 数,其 风 险 收 益 特 征 与 标 的指数 所 表 征 的市
场组合 的风 险收 益特 征相 似。
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 1 月1 日-2015 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -239,400.39
2. 本期 利润 43,956,016.30
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0638
4. 期末 基金 资产 净值 570,592,528.22
5. 期末 基金 份额 净值 0.9345
注:本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用,计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④ 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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④
过去三 个月 8.05% 1.85% 8.19% 1.84% -0.14% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
方维玲
基金经
理
2012-11-13 - 23.5
曾 先 后 在 云 南 大 学 、 海 南 省
信 托 投 资 公 司 证 券 部 、 湘 财
证 券 有 限 责 任 公 司 海 口 营 业
部 、 北 京 玖 方 量 子 软 件 技 术
公司任 职。2001 年 3 月入 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任
金 融 工 程 小 组 金 融 工 程 师 、
数 量 化 投 资 部 副 总 经 理 、 产
品 规 划 部 总 经 理 、 股 票 投 资
部 ETF 及量 化投 资组 投资 经
理、博 时上 证超 大 盘 ETF 基
金 及 其 联 接 基 金 和 博 时 上 证
自然资 源 ETF 基 金及 其联 接
基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 现 任
博时上 证超 大 盘 ETF 基金 及
其 联 接 基 金 、 博 时 上 证 自 然
资源ETF 基金 及其 联接 基 金、
博时黄 金 ETF 基 金的 基金 经
理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内, 由于证券市场波动等原因, 本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约
定的情况,基金管理人 在 规 定 期 限 内 进 行 了 调 整 , 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 未 造 成 损 害 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和 运作 分析
2015 年一季度, 中国宏观经济继续处在弱势寻底阶段, 但资金面仍处在较宽裕的环
境。 政府鼓励创新、 加大支持力度, 同时减政放权, 为活跃资本市场起到保驾护航的作
用, 同时处在信息化及大数据时代, 互联网思维及渠道彻底冲击了传统思维和逻辑, 为
资本市场参与者打开了更广阔的想象空间。 海外方面, 在美元走强的大背景下, 大宗商
品及油价持续下跌, 降低企业成本及通胀水平, 且全球性的量化宽松政策, 为市场流动
性提供支撑。 一季度期间, 市场风格继续在互联网劲风下, 市场风格继续延续小盘成长
风格, 沪深300 指数上涨 14.64%, 中证500 指数上涨 36.27%, 创业板指数上涨 58.67%,
中小板指数上涨46.60%。
本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金, 以期获得和跟踪标
的指数所表征的市场平均水平的收益。 在报告期内, 本基金严格按照基金合同, 以不低
于基金资产净值 90%的资产都投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金,保证
投资收益紧贴标的指数; 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至2015 年3 月31 日, 本基金份额净值为0.9345 元, 累计份额净值为0.9345 元,
报告期内净值增长率为8.05% ,同期业绩基准涨幅为 8.19%。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年二季度, 在整体经济疲弱的大背景下,货币、财政政策有望继续偏松
来 对 冲 经 济 风 险。 利 率下 行 、 改 革 推 进整 体 方向 不 变 。 地 方 债务 置 换将 继 续 扩 容 , “ 一博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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带一路” 战略的稳步推进将助力经济转向, 稳中求进。 大类资产配置方面, 权益类配置
在居民财产中的比重有望进一步增加。 增量资金入市趋势从未改变, 当前是第二次加速,
源于政策暖调。 在牛市预期中, 板块有望轮涨。 前期涨幅较少的价值股如金融地产等有
望有所表现。 在地方债务置换望扩容、 银行设立理财子公司等信息催化下, 风口将偏向
前 期 涨 幅 不 大 且基 本 面支 撑 的 股 票 。 未来 可 继续 关 注 带 路 大 战略 涉 及主 题 、 互 联 网+ 相
关主题。
在投资策略上, 超大盘联接基金作为一只被动的指数基金, 我们会以最小化跟踪误
差为目标, 通过投资于超大盘 ETF 紧密跟踪上证超大盘指数。 同时我们仍然看好中国长
期的经济增长,希望通 过 超 大 盘 联 接 基 金 为 投 资 人 提 供 分 享 中 国 长 期 经 济 增 长 的 机 会 。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况(适 用于 ETF 联 接基 金填写)
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 541,710,937.20 93.63
3 固定收 益投 资 13,505,012.60 2.33
其中: 债券 13,505,012.60 2.33
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,296,329.67 2.82
8 其他各 项资 产 7,047,891.44 1.22
9 合计 578,560,170.91 100.00
5.2 期末投 资目 标基金明 细( 适用于 ETF 联 接基 金填 写)
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1
上证超 级大
盘交易 型开
股票指 数型
交 易 型 开
放 式 指 数
博 时 基 金
管 理 有 限
541,710,937.20 94.94 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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放式指 数证
券投资 基金
基金 公司
5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 13,505,012.60 2.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 13,505,012.60 2.37
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 019414 14 国债 14 85,000 8,500,000.00 1.49
2 019407 14 国债 07 50,000 4,998,000.00 0.88
3 019418 14 国债 18 70 7,012.60 0.00
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.12 投 资组合 报告 附注
5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
8
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 49,639.70
2 应收证 券清 算款 455,577.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 397,838.16
5 应收申 购款 6,144,835.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,047,891.44
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 768,752,723.55
本报告 期 基 金总 申购 份额 49,865,808.22
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 208,021,480.73
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 610,597,051.04
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 3
月 31 日,博时基金公 司共管理五十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户。 博时基金资产管理净值总规模逾 2643.38
亿元人民币,其中公募基金资产规模逾 1165.18 亿元人民币,累计分红超过 659.68 亿
元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券 基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 3 月 31 日,博时创业
成长股票基金今年以来净值增长率在 380 只标准型股票基金中排名前 1/3; 混合基金中,
博时裕隆灵活配置混合在 127 只灵活配置型基 金中排名前 1/3;医药行业股票基金中,
博时医疗保健行业基金在同类 10 只医药行业股票基金中排名前 1/2。
固定收益方面,博时优 势收益信用债券、博时 信用债纯债券今年以来 收益率在 76
只同类长期标准债券型基金中分别排名第 1 和第14 ; 博时稳定价值债券(A 类)今年以来
收益率在90 只普通债券基金(一级 A 类)中排名前 1/3。
2 、客户服务
2015 年1 季度,博时基金共举办各类渠道培训及活动 489 场,参加人数 10653 人。
3 、其他大事件
2015 年 1 月 7 日,博 时基金在 2014 年信息 时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日,在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获
评第十二届中国财经风云榜 “年度十大品牌基金公司 ”奖。
2015 年 1 月 18 日,博 时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获 “最佳中
资基金公司 ”奖。
2015 年 1 月 21 日,在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债
增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖 ”。
2015 年3 月28 日, 在第十二届中国基金业金牛奖评选中, 博时主题行业 (LOF)基
金、 博时信用债券基金分别获得 “2014 年度开放式股票型金牛基金 ”奖、 “ 三年期开放
式债券型持续优胜金牛基金 ”奖。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年度财经排行榜”评选中, 邓欣雨获
评“2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理 ” 。
2015 年 3 月 26 日,博 时基金发布《关于旗下基金调整交易所 固定收益品种估值方
法 的 公 告 》 , 为确 保 证券 投 资 基 金 估 值的 合 理性 和 公 允 性 , 根据 《 中国 证 券 投 资 基 金 业
协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 , 经与相关托
管银行、 会计师事务所协商一致, 自 2015 年3 月25 日起, 本公司对旗下证券投资基金
(除上证企债 30 交易 型开放式指数证券投资基金外)持有的在上海证券交易所、深圳
证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 的估
值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
§9
备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金设立的文件
9.1.2 《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3 《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告
正本
9.1.6 报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定
报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点
基金管理 人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568 (免长途话费)
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 1 季度报告
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博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年四 月二 十日