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创业板B(150153)

创业板B:2015年第一季度报告查看PDF公告

 0 
 
 
 
富 国 创业 板 指数 分 级证 券 投资 基 金 
2015 年第 1 季度 报 告 
 
2015 年 03 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:


2015 年 04 月 20 日


1 §1


重要提示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基 金 托 管 人中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 根 据 本基 金 合 同 规定 , 于 2015 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富 国 基 金管理 有 限 公司承 诺 以 诚实信 用 、 勤勉尽 责 的 原则管 理 和 运用基 金 资 产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过往业 绩 并 不代表 其 未 来表现 。 投 资有风 险 , 投资者 在 作 出投资 决 策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015 年1 月1 日起至 2015 年3 月31 日止。


2 §2


基 金 产 品 概况 基金简称 富国创业板指数分级 场内简称 富国创业(现名:创业分级) 基金主代码 161022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 09 月12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额 3,127,903,083.08 投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 创 业 板 指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以内,年跟踪 误差控制在 4% 以内。 投资策略 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 , 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台 , 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型 , 按 照 成 份 股 在 创 业 板 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 以拟 合、 跟 踪创 业板 指 数的 收益 表 现, 并根 据 标的 指数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 业绩比较基准 95% × 创 业板 指 数 收 益率 +5% ×银 行 人 民 币活 期 存 款 利率 (税后) 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征。 基金管理人 富国基金管理有 限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下 属 分 级 基 金 的 基 金简称 创业板 A 创业板 B 富国创业板指数分级 下 属 分 级 基 金 场 内 简称 创业板 A 创业板 B 富国创业 ( 现名: 创业 分级) 下 属 分 级 基 金 的 交 易代码 150152 150153 161022 报 告 期 末 下 属 分级 基金的份额总额 (单位:份) 1,301,499,560.00 1,301,499,561.00 524,903,962.08 下属分级基金的风 险收益特征 富国创业板 A 份 额具有低风险、 收益相对稳定的 特征。 富国创业板 B 份 额具有高风险、 高预期收益的特 征。 本基金为股票型基金, 具有较高风险、 较高预 期收益的特征。 注: 根据 《 富国基金管理有限公司关于旗下部分指数证券投资基金变更场内简称 的公告》 ,富国创业板指数分级证券投资基金自 2015 年 4 月 13 日 起变更基础份 额的场内简称 (交易代码不变) , 场内简称由 “富国创业”变更为 “创业分级”。


3 §3


主 要 财 务 指标 和 基 金 净值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标































































































单位: 人民币 元 主要财务指标 报告期(2015 年 01 月01 日-2015 年03 月 31 日) 1. 本期已实 现收益 879,660,436.33 2. 本期利润 1,642,683,897.73 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.4558 4. 期末基金 资产净值 3,114,682,997.42 5. 期末基金 份额净值 0.996 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 54.98% 1.86% 55.14% 1.85% -0.16% 0.01% 注:过去三个月指2015 年1 月 1 日-2015 年3 月31 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较


4 注:1、截止日期为2015 年3 月 31 日。 2、 本基金于 2013 年9 月12 日成立, 建仓期 6 个月, 从2013 年 9 月12 日至2014 年3 月11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


3.3 其他指标 其他指标 报告期末(2015 年03 月31 日) 创业板 A 与 创业板 B 基 金份额配比 1:1 期末创业板 A 份额参考净 值 1.001 期末创业板 A 份额累计参 考净值 1.099 期末创业板 B 份额参考净 值 0.991 期末创业板 B 份额累计参 考净值 2.077 2015 年富国 创业板 A 的 预计年收益率 6.25% §4


管理人报告 4.1 基金经理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金 的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 兼任量化投 资副总监、 上证综指交 易型开放式 指数证券投 2013-9-12 - 9 年 博士, 曾任 富国基金管理有限 公司研究员; 富国沪深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理; 2011 年3 月起任上证 综指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 5 资基金基金 经理、富国 上证综指交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金基金经 理、富国中 证军工指数 分级证券投 资基金基金 经理 基金、 富国 上证综指交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基金经理 , 2013 年9 月起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理,2014 年4 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级证券投资基金基金经理; 兼 任量化投资副总监; 具 有基金 从业资格。 章椹元 本基金基金 经理兼任富 国中证军工 指数分级证 券投资基金 基金经理、 富国中证移 动互联网指 数分级证券 投资基金、 富国中证移 动互联网指 数分级证券 投资基金基 金经理 2013-12-05 - 7 年 硕士,自 2008 年 7 月至 2011 年5 月在建信基金管理有限责 任公司任研究员助理、 初级研 究员、研究员;自 2011 年 5 月至2013 年12 月在富国 基金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理助 理, 自 2013 年 12 月起任 富国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基金经理, 2014 年 4 月 起任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理,2014 年9 月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2014 年 12 月起任 富国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证券投资基金基金经理。 具有 基金从业资格。 4.2 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国创业板指数分级证券投资基金的 管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资 风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用 基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 6 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组 合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价 格 公 允 性判 断 及 证 券公 平 分 配 等相 关 环 节 进行 控 制 ;2、 二 级 市 场, 通 过 交 易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间 市 场 交 易价 格 的 公 允性 评 估 等 。1 、 将 主 动投 资 组 合 的同 日 反 向 交易 列 为 限 制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统 对 组 合 间的 交 易 公 平性 进 行 自 动化 处 理 。2、 同 一 基 金经 理 管 理 的不 同 组 合 , 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公 平 性 交 易分 析 评 估 等。1 、 通 过公 平 性 交 易的 事 后 分 析评 估 系 统 ,对 涉 及 公 平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不 同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相 关 当 事 人做 出 合 理 性解 释 , 并 按法 规 要 求 上报 辖 区 监 管机 构 。2 、季 度 公 平 性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 7 现8 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析 回顾 2015 年一季度,居民大类资产配置继续向股市迁移,A 股再度领跑全 球主要股市,和 2014 年四季度相比,市场风格有所切换,小盘股表现更佳,其 中 上 证 综 指 单 季 上 涨 15.87% , 而 创 业 板 指 数 更 是 迎 来 最 大 单 季 涨 幅 , 上 涨 58.66%。自 2014 年 四季度以来,央行连续降息带来的流动性宽松,叠加金融改 革、 经济转型推进降低风险溢价, 促使居民的大量资产配置行为发生改变, 股市 替代房地产, 成为居民资产配置的首选。 而监管层对 于金融创新的鼓励, 特别是 对加杠杆投资行为的宽容, 带动场外资金跑步进场。 截止 3 月末, 股市新增开户 数再次新高,已超过07 年周度新增开户数,增量资金推动市场快速上涨。 在投资管理上, 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略, 采用量化 和人工管理相结合的方法, 处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 本基 金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本, 我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期,本基金份额净值增长率为 54.98% ,同期业绩比较基准收益率 为 55.14%。 4.6 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投 资 组 合 报告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 2,939,046,291.52 85.42 其中:股票 2,939,046,291.52 85.42 2


固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - -


8 其中:买 断 式回购的 买 入返售 金 融资产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 483,927,823.81 14.06 7


其他资产 17,709,637.89 0.51 8


合计 3,440,683,753.22 100.00 5.2 报告期末积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,151.65 - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19.93 - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,171.58 - 5.3 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,040,980.64 0.74 C 制造业 1,264,223,968.67 40.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 61,782,274.56 1.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,068,319,713.46 34.30 J 金融业 - -


9 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 84,541,036.16 2.71 M 科学研究和技术服务业 33,873,766.05 1.09 N 水利、环境和公共设施管理业 77,529,002.30 2.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 78,293,253.04 2.51 R 文化、体育和娱乐业 247,440,125.06 7.94 S 综合 - - 合计 2,939,044,119.94 94.36 5.4 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.4.1 报告期末指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 7,571,073 222,740,967.66 7.15 2 300168 万达信息 1,873,050 123,583,839.00 3.97 3 300104 乐视网 1,033,179 96,829,535.88 3.11 4 300027 华谊兄弟 2,520,952 78,855,378.56 2.53 5 300024 机器人 1,469,627 76,347,122.65 2.45 6 300253 卫宁软件 462,280 75,397,868.00 2.42 7 300070 碧水源 1,733,533 75,131,320.22 2.41 8 300058 蓝色光标 1,926,017 70,203,319.65 2.25 9 300017 网宿科技 689,154 61,603,476.06 1.98 10 300003 乐普医疗 1,526,149 54,971,886.98 1.76 5.4.2 报告期末积极投资按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300223 北京君正 40 1,650.80 0.00 2 300083 劲胜精密 15 500.85 0.00 3 300044 赛为智能 1 19.93 0.00 5.5 报告期末按 债券品种 分类 的 债 券 投资 组 合 注:本基金本报告期末未持有债券资产。


10 5.6 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有债 券资产。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金根据基金合同的约定,不 允许投资股指期货。 5.11 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投 资 组 合 报告 附 注 5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。


11 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情况。 5.12.2 申 明 基 金 投资 的 前 十 名股 票 是 否 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.12.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,424,464.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 41,129.65 5 应收申购款 15,244,043.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,709,637.89 5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于 转股期的可转换债券。 5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额 单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300059 东方财富 222,740,967.66 7.15 筹划重大事项 2 300168 万达信息 123,583,839.00 3.97 筹划重大事项 5.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 。


12 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放 式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 创业板 A 创业板 B 富国创业板指数分级 报告期期初基金份额总额 1,240,279,760.00 1,240,279,761.00 94,420,280.07 报告期期间基金总申购份额 - - 5,280,135,592.19 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 5,635,641,482.38 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“- ”填列 ) 61,219,800.00 61,219,800.00 785,989,572.20 报告期期末基金份额总额 1,301,499,560.00 1,301,499,561.00 524,903,962.08 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §7


基金管理人 运用固有 资金 投 资 本 基金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/ 申购总 份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) - 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


备 查 文 件 目录 8.1 备 查 文 件 目录 1、中国证监会批准设立富国创业板指数分级证券投资基金的文件 2、富国创业板指数分级证券投资基金基金合同 3、富国创业板指数分级证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件


13 5、富国创业板指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期16-17 层 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688 (全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2015 年04 月20 日