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富 国 中证 500 指 数 增强 型 证券 投 资基 金(LOF)
2015 年第 1 季度 报 告
2015 年 03 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:
2015 年 04 月 20 日
1
§1
重要提示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基 金 托 管 人中 国 农 业 银行 股 份 有 限公 司 根 据 本基 金 合 同 规定 , 于 2015 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富 国 基 金管理 有 限 公司承 诺 以 诚实信 用 、 勤勉尽 责 的 原则管 理 和 运用基 金 资
产,但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过往业 绩 并 不代表 其 未 来表现 。 投 资有风 险 , 投资者 在 作 出投资 决 策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1 月1 日起至 2015 年3 月31 日止。
2
§2
基 金 产 品 概况
基金简称 富国中证 500 指数增强(LOF)
场内简称 富国 500
基金主代码 161017
交易代码
前端交易代码:161017
后端交易代码:161021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年10 月12 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额
(单位:份)
152,550,609.53
投资目标
本基金为增强型股票指数基金, 在力求对中证 500 指
数进行有效跟踪的基础上, 通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制, 力争实现超越目标指
数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅” ,在
复制目标指数的基础上一定程度地调整个股, 力求投
资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准=95% ×中证 500 指数收益率+
1%( 指年收 益率,评价时按期间折算) 。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金, 属于较高预期风
险、 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险
与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指标 和 基 金 净值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位: 人民币 元
主要财务指标
报告期(2015 年 01 月01 日-2015
年03 月 31 日)
1. 本期已实 现收益 14,413,233.45
2. 本期利润 78,293,483.64
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.5824
4. 期末基金 资产净值 311,102,926.11
5. 期末基金 份额净值 2.039
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 3
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 37.77% 1.25% 34.54% 1.28% 3.23% -0.03%
注:过去三个月指2015 年1 月 1 日-2015 年3 月31 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
注:1.截止日期为2015 年3 月 31 日。
2.本基金于 2011 年 10 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 10 月 12 日至
2012 年4 月11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金 的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金基金
经理兼任量
化与海外投
资部总经
理、富国沪
深 300 增强
证券投资基
金基金经理
2011-10-12 - 13 年
博士, 曾任 摩根士丹利资本国
际 Barra 公(MSCIBARRA) ,
BARRA 股票 风险评估部高级研
究员; 巴克 莱国际投资管理公
司 (BarclaysGlobal
Investors) , 大中华主 动股票
投资总监、 高级基金经理及高
级研究员; 2009 年 6 月加 入富
国基金管理有限公司, 2011 年
1 月至2012 年5 月任上 证综指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、 富国 上证综指交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理,2009 年 12 月
至今任富国沪深300 增 强证券
投资基金基金经理, 2011 年
10 月至今任 富国中证500 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基
金经理; 兼 任量化与海外投资
部总经理; 具有中国基金从业
资格。
徐幼华
本基金基金
经理兼任富
国中证红利
指数增强型
证券投资基
金基金经理
2011-10-12 - 10 年
硕士, 曾任 上海京华创业投资
有限公司投资经理助理;2006
年7 月至2008 年12 月任 富国
基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程
部数量研究员, 2009 年1 月至
2011 年5 月 任富国基金管理 有
限 公 司 另 类 投 资 部 数 量 研 究
员、 基金经理助理,2011 年5
月 起 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增
强型证券投资基金基金经理,
2011 年 10 月 起 任 富 国 中 证
500 指数增 强型证券投资基金
(LOF) 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格。
方旻 本基金基金 2014-11-19 - 6 年 硕士,2010 年 2 月至 2014 年 5
经理兼任富
国中证红利
指数增强型
证券投资基
金、富国沪
深 300 增强
证券投资基
金、上证综
指交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理
4 月任富国 基金管理有限公司
定量研究员;2014 年 4 月至
2014 年 11 月任富国中证红利
指数增强型证券投资基金、富
国沪深 300 增 强 证 券 投 资 基
金、 富国中 证 500 指数 增强型
证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理
助理,2014 年 11 月起任 富国
中证500 指 数增强型证券投资
基金 (LOF ) 、 富国中证红利指
数增强型证券投资基金、 富国
沪深 300 增 强证券投资基金、
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基金经理。
4.2 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF )的 管 理 人 严格 按 照 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 、《 中 华 人 民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保 各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、
价 格 公 允 性判 断 及 证 券公 平 分 配 等相 关 环 节 进行 控 制 ;2、 二 级 市 场, 通 过 交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行
间 市 场 交 易价 格 的 公 允性 评 估 等 。1 、 将 主 动投 资 组 合 的同 日 反 向 交易 列 为 限 制 6
行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系
统对组合间的 交 易 公 平性 进 行 自 动化 处 理 。2、 同 一 基 金经 理 管 理 的不 同 组 合 ,
对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公 平 性 交 易分 析 评 估 等。1 、 通 过公 平 性 交 易的 事 后 分 析评 估 系 统 ,对 涉 及 公 平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不 同产品间以及同一基 金
经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求
相 关 当 事 人做 出 合 理 性解 释 , 并 按法 规 要 求 上报 辖 区 监 管机 构 。2 、季 度 公 平 性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报
告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需 要, 出
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析
回顾 2015 年一季度,居民大类资产配置继续向股市迁移,A 股再度领跑全
球主要股市,和 2014 年四季度相比,市场风格有所切换,小盘股表现更佳,其
中 上 证 综 指 单 季 上 涨 15.87% , 而 创 业 板 指 数 更 是 迎 来 最 大 单 季 涨 幅 , 上 涨
58.66%。自 2014 年 四季度以来,央行连续降息带来的流动性宽松,叠加金融改
革、 经济转型推进降低风险溢价, 促使居民的大量资产配置行为发生改变, 股市
替代房地产, 成为居民资产配置的首选。 而监管 层对于金融创新的鼓励, 特别是
对加杠杆投资行为的宽容, 带动场外资金跑步进场。 截止 3 月末, 股市新增开户
数再次新高,已超过 07 年周度新增开户数,增量资金推动市场快速上涨,中证 7
500 指数一季度整体上涨36.27% 。
在投资管理上, 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理, 量化增强
策略获得了较好的表现,报告期内,本基金相对业绩基准的超额收益为 2.67%。
本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回, 在一定程度上增加了本基金的交易成
本。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期, 本基金净值增长率 37.77%, 同期业绩比较基准收益率为 34.54%。
4.6 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资 组 合 报告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资 294,762,147.73 90.80
其中:股票 294,762,147.73 90.80
2
固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产 支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 - -
其中:买 断 式回购的 买 入返售 金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计 20,673,041.62 6.37
7
其他资产 9,187,385.22 2.83
8
合计 324,622,574.57 100.00
5.2 报告期末积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 544,086.00 0.17
B 采矿业 - -
C 制造业 36,948,074.20 11.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 162,042.00 0.05
E 建筑业 538,174.00 0.17
8
F 批发和零售业 3,569,571.00 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 295,321.20 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,932,684.27 1.59
J 金融业 113,250.00 0.04
K 房地产业 2,090,029.25 0.67
L 租赁和商务服务业 1,554,710.45 0.50
M 科学研究和技术服务业 617,953.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 1,337,731.00 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 215,230.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 2,649,444.00 0.85
S 综合 - -
合计 55,568,300.37 17.86
5.3 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,240,226.66 1.68
B 采矿业 7,211,821.00 2.32
C 制造业 131,668,945.11 42.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,116,307.68 1.64
E 建筑业 4,987,880.60 1.60
F 批发和零售业 11,266,268.40 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 10,797,630.00 3.47
H 住宿和餐饮业 296,228.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,050,246.71 5.16
J 金融业 5,874,188.00 1.89
K 房地产业 22,180,873.00 7.13
L 租赁和商务服务业 4,301,060.00 1.38
M 科学研究和技术服务业 3,314,706.00 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 2,055,019.00 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,952,998.00 1.27
S 综合 4,879,449.20 1.57
合计 239,193,847.36 76.89
5.4 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净 值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.4.1 报告期末指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 9
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 68,700 3,952,998.00 1.27
2 600645 中源协和 50,200 3,314,706.00 1.07
3 600805 悦达投资 218,020 3,305,183.20 1.06
4 600026 中海发展 353,300 3,207,964.00 1.03
5 600141 兴发集团 169,800 3,081,870.00 0.99
6 600201 金宇集团 50,360 2,824,692.40 0.91
7 002244 滨江集团 205,600 2,709,808.00 0.87
8 300059 东方财富 89,740 2,640,150.80 0.85
9 600426 华鲁恒升 195,800 2,559,106.00 0.82
10 002299 圣农发展 136,220 2,443,786.80 0.79
5.4.2 报告期末积极投资按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1 600682 南京新百 62,800 1,845,064.00 0.59
2 600887 伊利股份 58,300 1,798,555.00 0.58
3 002202 金风科技 89,400 1,703,964.00 0.55
4 600585 海螺水泥 68,300 1,559,972.00 0.50
5 600873 梅花生物 162,500 1,444,625.00 0.46
5.5 报告期末按 债券品种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
10
5.9 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投资 明细
注:本基金本报告期末未持有权证 。
5.10 报告期末本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.11 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查 , 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2 申 明 基 金 投资 的 前 十 名股 票 是 否 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.12.3 其 他 资 产 构成
11
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,234.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,957.58
5 应收申购款 9,134,192.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,187,385.22
5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额 单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300059 东方财富 2,640,150.80 0.85 筹划重大事项
5.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放 式 基 金份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 128,409,000.90
报告期期间基金总申购份额 129,039,667.96
减:报告期期间基金总赎回份额 104,898,059.33
12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填列) -
报告期期末基金份额总额 152,550,609.53
§7
基金管理人 运用固有 资金 投 资 本 基金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 3,333.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,333.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) -
注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备 查 文 件 目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 的文
件
2、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
3、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期16-17 层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688 (全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
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2015 年04 月20 日