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华安 深证 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
更新 的 招 募说 明书 摘要
（2015 年第 1 号 ）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一 五 年 四月
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重要提示
华安 深证300指数证券投 资基金 （LOF） （以下简称 “本基金” ）由华安基 金管理有限 公
司 （以下简称 “基金管理人”） 依照有关法律法规及约定发起， 并经中国证券监督管理委员
会 （以下简称 “中国证监会” ）2011 年6 月7 日证 监许可[2011]884 号文核 准。 本基金基金合 同
自2011 年9 月2 日正式生效 。
本基金管理 人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核
准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金
是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现 （或 “基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 ” ） 。 基金管理
人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ” 原则， 在 作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本招募说明书 摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别
说明外， 本招募说明书 摘要所载内容截止日为2015 年3 月2 日， 有关财务数据 和净值表现截止
日为2014 年12 月31 日。
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目录
一 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 4
二 、 基 金托管 人 .............................................................................................................................. 8
三 、 相 关服务 机 构 ........................................................................................................................ 10
四 、 基 金的名 称 ............................................................................................................................ 27
五 、 基 金的类 型 ............................................................................................................................ 27
六 、 基 金的投 资 目 标 .................................................................................................................... 28
七 、 基 金的投 资 方 向 .................................................................................................................... 28
八 、 基 金的投 资 策 略 .................................................................................................................... 28
九 、 基 金的业 绩 比 较基准 ............................................................................................................ 29
十 、 基 金的风 险 收 益特征 ............................................................................................................ 31
十 一 、 基金投 资 组 合报告 ............................................................................................................ 31
十 二 、 基金的 业 绩 ........................................................................................................................ 38
十 三 、 费用概 览 ............................................................................................................................ 38
十 四 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 ........................................................................................ 41
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一 、 基 金 管 理 人
（一 ）基金管理人概况
1 、名称：华 安基金管理有限公司
2 、住所：上 海市浦东新区 世纪大道 8 号，上海国 金中心二期 31 、32 楼
3 、法定代表 人： 朱学华
4 、设立日期 ：1998 年 6 月 4 日
5 、批准设立 机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 【1998】20 号
6 、联系电话 ： （021 ）38969999
7 、联系人： 王艳
8 、客户服务 中心电话：40088-50099
9 、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1 、注册资本 ：1.5 亿元人 民币
2 、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气（集团）总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（三）主要人员情况
1 、基金管理 人董事、监 事、经理及 其他高级管 理人员的姓 名、从业简 历、学历及 兼 职
情况等。
（1 ）董事会
朱学华先生， 大专学历。 历任上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理并
5
兼任海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人，
党总支书记，同时代行公司总经理职务。
冯祖新先生， 研究生学历 。 历任上海市经济委员会信息中心副主任、 主任， 上海市工 业
投资公司副总经理、 总经理， 上海工业投资 （集团） 有限公司副总裁、 党委副书记。 现任上
海工业投资（集团）有限公司执行董事（法定代表人） 、总 裁、党委书记。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，
上海东方上市企业博览中心副总经理。 现任锦江国际 （集团） 有限公司副总裁兼计划财务部
经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、 锦江麦德龙现
购自运有限公司副董事长、 长江养老保险股份有限公司董事、 史带财产保险股份有限 公司监
事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、
处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。
王松先生， 研究生学历， 高级经济师。 历任建设银行总行投资部职员， 国泰证券有限 公
司北京办事处副主任、 发行二部副总经理、 债券部总经理， 国泰君安证券股份有限公司债券
业务一部总经理、 固定收益证券总部总经理、 固定收益证券总部总监、 总裁助理， 现任国泰
君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事：
萧灼基先生， 研究生学历， 教授。 历 任全国政协委员， 政协经济委员会委员， 北京大学
经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问，
北京市场经济研究所所长， 《经济界 》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主
任、 上海市律师协会副会长。 现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、 上海仲裁委员会仲裁
员、上海市律师协会顾问。
夏大慰先生， 研究生学历， 教授。 现 任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、 博 士
生导师， 中国 工业经济学会副会长， 财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制
标准委员会委员， 香港中文大学名誉教授， 复旦大学管理学院兼职教授， 上海证券交易所上
市委员会委员。享受国务院政府津贴。
（2 ）监事会
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张志红女士， 经济学博士。 历任上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局机构
监管一处处长、 上市公司监管一处处长， 长城证券有限责任公司副总经理、 党委委员、 纪 委
书记、 合规总监， 现任国泰君安证券总裁助理、 投行业务委员会副总裁、 华安基金管理有 限
公司监事会主席。
陈涵女士， 研究生学历， 经济师。 历 任上海国际信托投资公司金融一 部项目经理、 资产
信托总部实业投资部副经理、 资产管理总部副科长、 科长， 现任上海国际信托有限公司投资
管理总部高级经理。
柳振铎， 硕士研究生， 高级经济师。 历任上海良工阀门厂副厂长， 上海机电工业管理 局
规划处处长， 上海电机 （集团） 有限公司总经理， 上海电气 （集团） 总公司副总裁， 兼： 上
海电气资产管理有限公司总裁、 上海机电股份有限公司党委书记、 总经理， 上海集优机械股
份有限公司董事长， 上海工业锅炉研究所所长。 现任中国电器工业协会工业锅炉分会五届理
事会理事长。
章卫进先生， 大专学历， 会计师。 历任上海市有色金属总公司财务处科员、 外经处会计
主管， 英国 SONOFEC 公司 （长驻伦敦） 业务经理， 上海有色金属总公司房产公司财务部经理、
办公室主任， 上海工业投资 （集团） 有限公司财务部业务主管、 副经理， 现任上海工业投资
（集团）有限公司财务部经理。
李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、
上海新亚 （集团） 有限公司财务部副经理， 锦江国际 （集团） 有限公司计划财务部副经理 及
上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生， 大学学历， 经济师。 历任建行上海市分行团委书记、 直属党委书记 ， 建行
宝山宝钢支行副行长， 建行上海市分行办公室副主任， 国泰证券公司综合管理部总经理， 公
司专职党委副书记兼行政管理部总经理， 公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理， 国泰
君安证券专职董事、 党委办公室主任、 机关党委书记， 公司党委委员、 工会主席， 国泰君安
投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生， 研究生学历。 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作， 历任华安基金管
理有限公司综合管理部总经理、 电子商务部总经理、 上海营销总部总经理， 现任华安基金管
理有限公司总经理助理。
诸慧女士，研 究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，
集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
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（3 ）高级管 理人员
朱学华先生， 大专学历。 历任上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理并
兼任海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、
党总支书记，同时代行公司总经理职务。
秦军先生， 研究生学历 ，15 年证券、基金从业 经验，曾任 中国航空工 业规划设计 研 究
院建设监理部总经理助理， 中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理， 嘉实基金管理有
限公司总经理助理 ，现任华安基金管理有限公司副总经理。
章国富先生， 博士研究生学历，27 年经济、 金融从业经验。 曾任上海财经大学副教授 、
硕士生导师， 上海大华会计师事务所会计师、 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经
理、上海华 虹（集团） 有限公司财 务部副部长 （主持工作） 、上海信虹 投资管理有 限公司副
总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、 华安基金管理有限公司督察长， 现任华安基金管
理有限公司副总经理。
童威先生， 博士研究生 学历，13 年证券、基金 从业经验。 曾任上海证 券有限责任 公 司
研究发展中 心部门总经 理，上海国 际集团有限 公司研究发 展总部副 总 经理（主持 工作） ， 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ， 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 战 略 发 展 总 部 总 经 理 ， 自
2014 年 12 月 起任华安基金管理有限公司副总经理。
薛珍女士， 研究生学历 ，14 年证券、基金从业 经验，曾任 华东政法大 学副教授， 中 国
证监会上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局信息调研处处长， 中国证监会上海
监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。
2 、本基金基 金经理
（1 ）现任基 金经理：
许之彦先生， 理学博士，11 年证券 、 基金从业经验，CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在
广发证券和 中山大学经 济管 理学院 博士后流动 站从事金融 工程工作，2005 年加入华安基金
管理有限公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华 安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年11 月至2012 年 12 月担任 上证龙
头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任
本基金的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证 券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交
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易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。
孙晨进 先生，2010 年 7 月加入华安基金管理有限公司，从事金融工程研究工作。2015
年 3 月起担 任华安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ） 、 华安中证 高分红指数增强型证券投资
基金的基金经理。
（2 ）历任基 金经理：
章海默女士， 自 2011 年9 月 2 日至2012 年12 月 22 日担任华安深证 300 指 数证券投资
基金（LOF ） 的基金经理。
3 、本公司采 取集体投资决策制度， 公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
朱学华先生， 董事长、党总支书记、代行公司总经理职务
翁启森先生，基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨
明先生 ，投资研究部高级总监
许之彦先生，指数投资部高级总监
贺
涛先生 ，固定收益部副总监、基金经理
陈俏宇女士，基金投资部副总监、基金经理
上述人员之间不存在亲属关系。
4 、业务人员 的准备情况：
截至 2015 年3 月31 日， 公司目前共有员工 296 人 （含香港公司） ， 主要 来自国内外证
券公司等金融机构， 其中 89% 以上具 有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际
操作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位 及有关管理部门的处罚。 公司业务
由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
二 、 基 金 托 管 人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整
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法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管业务部 总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人： 王永民
客服 电话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行 托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金 、 信托 从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供 专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社 保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构 、 券商资
产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2014 年12 月 31 日， 中国银行已托管 307 只 证券投资基金， 其中境内基金 282 只，
QDII 基金 25 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制 工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节， 包括风险识别， 风险评估， 工作程序设计与制度建设， 风险检视，
工作程序与制度的执行， 工作程序与制度执行情况的内部监督、 稽核以及风险控制工作的后
评价。
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2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审 阅 准
则的无保留意见的审阅报告。2013 年， 中国银行同时获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保
证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》的相关规定，
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定， 或者违反基金
合同约定的， 应当拒绝执行， 及时 通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投 资指令违反法律、 行政法规和其他
有关规定， 或者违反基 金合同约定 的, 应当及时 通知基金管 理人，并及 时向国务院 证券监督
管理机构报告。
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）基金 销售机构
1 、场外发售 机构
（1 ）直销机 构
1)
华安基 金管理有限公司 上海业务部
地址：上海市浦东新区 世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 楼
电话： （021 ）38969960
传真： （021 ）58406138
联系人： 姚佳岑
2)
华安基 金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7 号英 蓝国际金融中心 522 室
电话： （010 ）57635999
11
传真： （010 ）66214061
联系人： 朱江
3)
华安基 金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路 8 号 高德置地夏广场 D 座504 单元
电话： （020 ）38082993
传真： （020 ）38082079
联系人： 张彤
4)
华安基 金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街88号 长安国际中心A 座706 室
电话： （029 ）87651811
传真： （029 ）87651820
联系人： 史小光
5)
华安基 金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19 号威 斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话： （028 ）85268583
传真： （028 ）85268827
联系人： 张彤
6)
华安基 金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59 号财 富中心E 座2103 室
电话： （024 ）22522733
传真： （024 ）22521633
联系人： 杨贺
7)
华安基 金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP 平台：iPhone交易客户端 、Android 交 易客户端
传真电话： （021 ）33626962
联系人： 谢伯恩
（2 ）代销机 构
12
1) 中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
电话： （86 ）10-66596688
传真： （86 ）10-66594568
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
2) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址 ：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：010-66107571
网址：www.icbc.com.cn
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
5) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城 区金融大街 25 号
13
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人： 王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
6) 招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
电话： （0755 ）83198888
传真： （0755 ）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
7) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人：常振明
电话：86-10-65558000
传真：86-10-65550809
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
8) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城 区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
14
客户服务电话：95568
电话：86-10-68946790
传真：86-10-68466796
网址：www.cmbc.com.cn
10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
客户服务电话：95580
传真：010-66419824
网址：www.psbc.com
11) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华 夏银行大厦
法定代表人：吴建
电话：010-85239938
传真：010-85239605
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
12) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 168 号
办公地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
电话：0086-21-68475888
传真：0086-21-68476111
客户服务电话： （021 ）95594
网址：www.bankofshanghai.com
13) 平安银行股份有限公司
注册地址： 中国深圳市深南中路 5047 号
15
法定代表人：孙建一
联系电话： （0755 ）82080387
传真号码： （0755 ）82080386
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
14) 浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 288 号
办公地址：杭州市庆春路 288 号
法定代表人： 张达洋
电话： （0571 ）87659009，87659816
传真： （0571 ）87659826
客户服务 电话：95527
网址： www.czbank.com
15) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8 号
法定代表人：农惠臣
电话：（0991）8824667
传真：（0991）8824667
客户服务电话：（0991）96518
网址：www.uccb.com.cn
16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：万建华
电话： （021 ）38676666
传真： （021 ）38670161
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
17) 天相投资顾问有限公司
16
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座4 层
法定代表人：林义相
电话： （010 ）66045608
传真： （010 ）66045500
客户服务电话： （010 ）66045678
网址：www.txsec.com/jijin.txsec.com
18) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越 时代广场（二期）北座
办公地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话： （010 ）84864818
传真： （010 ）84865560
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
19) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
办公地址 ：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
法定代表人：陈有安
电话： （010 ）66568047
传真： （010 ）66568536
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
20) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号
办公地址 ：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话： （021 ）23219000
传真： （021 ）63410456
17
客户服务电话：95553 、4008888001
网址：www.htsec.com
21) 申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人： 李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523 或 4008895523
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22) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号证 券大厦
办公地址 ：福州市湖东路 268 号证 券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口
广场 1 号楼
法定代表人：兰荣
电话： （021 ）68419974
传真： （021 ）68419867
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
23) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址： 浙江省杭州市江干区解放东路 29 号 迪凯银座 22 、23 楼
办公地址： 浙江省杭州市江干区解放东路 29 号 迪凯银座 22 、23 楼
法定代表人：沈强
联系电话： （0571 ）87112510
客户服务电话： （0571）95548
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24) 湘财证券有限责任公司
注册地址： 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城 商务中心 A 栋 11 楼
办公地址： 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城 商务中心 A 栋 11 楼
18
法定代表人：林俊波
电话： （021 ）68634518
传真： （021 ）68865680
客户服务电话：400-888-1551
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25) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A 座16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A 座16-18 层
法定代表人： 余政
电话： （010 ）85120190
传真： （010 ）85120211
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com
26) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话： （022 ）28451861
传真： （022 ）28451892
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
27) 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心 A 座26-30 层
法定代表人： 侯巍
电话： （0351 ）8686703
传真： （0351 ）8686619
客户 服务电话：95573
网址： www.i618.com.cn ；www.sxzq.net
19
28) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021
客户服务电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
29) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
电话： （010 ）63081000
传真： （010 ）63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
30) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层-23 层、25 层 —29 层、32 、36、39 、40
层
法定代表人： 潘鑫军
电话： （021 ）63325888
传真： （021 ）63326173
客户服务电话:95503
网址：www.dfzq.com.cn
31) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金 融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
20
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：
020-83963933
网址： www.gzs.com.cn
32) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
电话：(021) 53519888
传真：(021) 53519888
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
33) 新时代证券有限责任公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号西海 国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人：刘汝军
电话： （010 ）83561149
传真： （010 ）83561094
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
34) 东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 金源中心 30 楼
法定代表人： 张运勇
电话： （0769 ）22119351
传真： （0769 ）22119423
客户服务电话： 961130
网址：www.dgzq.com.cn
35) 中原证券股份有限公司
21
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代 表人：菅明军
电话： （0371 ）65585670
传真： （0371 ）65585665
客户服务电话： （0371）967218
网址：www.ccnew.com
36) 国都证券有限责任公司
注册地址 ：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
电话： （010 ）84183389
传真： （010 ）64482090
客户服务电话：400-818-8118
网址 ：www.guodu.com
37) 国盛证券有限责任公司
注册地址： 南昌市北京西路 88 号江 信国际金融大厦
办公地址： 南昌市北京西路 88 号江 信国际金融大厦
法定代表人： 曾小普
电话： （0791 ）6289771
传真： （0791 ）6289395
客户服务电话：4008222111
网址：www.gsstock.com
38) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
传真： （0531 ）68889752
客户服务电话：95538
22
网址：www.qlzq.com.cn
39) 中航证券有限公司
注册地址： 南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南 昌国际金融大厦 A 栋41 层
法定代表人： 王宜四
电话： （0791 ）6768763
传真： （0791 ）6789414
客户服务电话：4008866567
网址 ：www. avicsec.com
40) 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号信 托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东新街 232 号信 托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
电话： （029 ）87406172
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com.cn
41) 华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址： 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人：黄金琳
电话： （0591 ）87383623
传真： （0591 ）87383610
客户服务电话： （0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
42) 瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层
法定代表人： 程宜荪
电话： （010 ）59226788
23
传真： （010 ）59226799
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
43) 中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-21 层
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-21 层
法定代表人：龙增来
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：http://www.china-invs.cn/
44) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心２９层
法定代表人： 黄扬录
电话： （0755 ）82943755
传真： （0755 ）82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
45) 上海华信证券有限责任公司
注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 9 楼
办公地址 ：上海浦东新区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 9 楼
法定代表人： 杨锐敏
电话： （021 ）38784818
传真： （021 ）68775878
客户服务电话：（ 021 ）38784818
网址：http://www.shhxzq.com
46) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
24
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451)82336863
传真：(0451)82287211
客户服务电话：40066-62288
网址：www.jhzq.com.cn
47) 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 57 层
法定代表人：陈林
电话： （021 ）50122107
传真： （021 ）50122078
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
48) 厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2 号莲富 大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2 号莲富 大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：（0592）5161642
传真：（0592）5161140
客户服务电 话：（0592）5163588
网址：www.xmzq.cn
49) 中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23 甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23 甲
法定代表人：马功勋
电话：（024 ）23266917
传真：（024 ）23255606
客户服务电话：4006180315
25
网址：www.stockren.com
50) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼东 方财富大厦 2 楼
法定代表人：其实
电话：4001818188
网址: www.1234567.com.cn
51) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室
法定代表人：杨文斌
电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
52) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上 海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
电话：400-821-5399
传真： 021-38509777
网址: www.noah-fund.com
53) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
法定代表人 ：陈柏青
电话：4000-766-123
网址: www.fund123.cn
54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
26
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-58788678
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
网址: www.e-rich.com.cn
55) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银 行大厦25楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗 湖区深南东路5047号发展银 行大厦25楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构为本基金的场外发售
机构，并及时公告。
2 、场内发售 机构
本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 （具体名单可在
深圳证券交易所 网站查询） 。
（二 ）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区 太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区 太平桥 大街 17 号
法定代表人：金颖
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378839
联系人： 朱立元
（三 ）律师事务所和经办律师
27
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人：王利民
经办律师：秦悦民、王利民
（四 ）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
首席合伙人：杨绍信
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人：傅琛慧
经办会计师：汪棣、傅琛慧
四 、 基 金 的 名 称
本基金名称： 华安深证 300 指数 证券 投资基金 （LOF ）
五 、 基 金 的 类 型
本基金类型： 上市契约型开放式。
28
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金通过被动的指数化投 资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市的股票 （包
括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资
产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定 ）。
本基金以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象， 为更好实现投资目标， 本基
金可少量投资于其他股票 （非标的指数成份股及其备选成份股） 、 新股 （ 首次发行或增发等） 、
债券、 现金等其他金 融工具。 标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的
90% ； 其他股票、 新股、 债券、 现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的 5%-10% ， 其中
现金或者到 期日在一年 以内的政府 债券的比例 不低于基金 资产净值的 5%，权证及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
（一） 投资策略
29
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照标
的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规 禁
止或限制等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合， 以达到跟踪标的指
数的目的。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将可能采用
合理方法寻求替代。 由于受到各项持股比例限制， 基金可能不能按照成份股权重持有成份股，
基金将会采用合理方法寻求替代。
正常情况下， 本基金力 求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年化 跟踪误差不超过
4% 。 当预期 指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等行为时， 或者因市 场
因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人
将对基金的投资组合进行适当调整，采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基于流动性管理的需要， 本基金投资于期限在一年期以下的国家债券、 央行票据和政策
性金融债， 目的是保证基金资产流动性， 有效利用基金资产； 同时， 本 基金也将适当参与债
券配售，提高基金资产的投资收益。
（二） 投资管理
1 、投资决策 依据
（1 ）法律法 规和本《基金合同》的有关规定；
（2 ）标的指 数编制、调整等相关规定；
（3 ）对证券 市场发展趋势的研究与判断。
2 、投资决策 体系
本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。 三级决策体系的责任主体是投资
决策委员会、 投资协调小组和基金经理。 决策管理的原则是集体决策、 分层授权、 职责明确
和运作规范。 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构， 投资协调小组是基金投资的协调
机构和中间桥梁， 投资协调小组由基金投资部、 被动投资部、 研究发展部、 固定收益部的 负
责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作 的直接管理人。
3 、投资管理 程序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易、 评估、 组合维护的有机配合共同构成了本基金
30
的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重大风险的发生。
（1 ）研究支 持： 被动投 资 部依托公 司整体研究 平台，整合 外部研究机 构的研究成 果 开
展标的指数跟踪， 通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析， 进行基金资产流动性分
析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ）投资决 策：投资决 策委员会依 据 被动投资 部金融工程 小组提供的 研究报告， 定 期
召开或遇重大事项时召开投 资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决
议，每日进行基金投资管理的日常决策。
（3 ）组合构 建：根据标 的指数情况 ，结合研究 支持，基金 经理以完全 复制标的指 数 成
份股权重的方式来构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下， 基金经理将采取适
当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（4 ）交易执 行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ）绩效评 估：风险管 理部定期和 不定期对投 资组合的偏 离度和跟踪 误差进行跟 踪 和
评估， 并对风险隐患提出预警。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合 误差的来
源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6 ）组合监 控与调整： 基金经理将 跟踪标的指 数变动，结 合成份股基 本面情况、 成 份
股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，
采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
（7 ）合规监 察：合规监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较基准
本基金的业绩比较基准：95% ×深证 300 价格指数 收益率＋5% ×商业银行税后活期存款
基准利率
如果深证 300 价格指数被 停止编制及发布， 或深证 300 价格 指数由其他指数替代 （单纯
更名除外） ， 或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300 价格指数不宜继续作为标的指数，
31
或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数， 本基金管理人可以依据审
慎性原则， 在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下， 更换本基金的标的指数和投资
对象 （包括但不限于依据市场代表性、 流动性、 与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定
新的标的 指数） ，并相应 变更业绩比较基准。基金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种
中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十 一 、 基 金 投 资 组 合 报 告
1 、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年1 月20日复核了 本报
告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014 年12月31日。
2 、基 金 投 资组合 报 告
2.1 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 56,596,219.22 92.66
其中：股票 56,596,219.22 92.66
32
2 固定收益投资 22,645.88 0.04
其中：债券 22,645.88 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,083,050.72 6.69
7 其他资产 375,173.06 0.61
8 合计 61,077,088.88 100.00
2.2 报 告期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.2.1 积极 投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
2.2.2 指数 投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 590,369.87 0.99
B 采矿业 1,007,199.87 1.68
C 制造业 28,685,638.24 47.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,276,870.50 5.47
E 建筑业 606,524.17 1.01
F 批发和零售业 1,482,774.59 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 197,237.98 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,195,957.34 5.34
J 金融业 8,456,795.71 14.12
33
K 房地产业 5,545,479.48 9.26
L 租赁和商务服务业 938,314.70 1.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,343,523.90 2.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 68,131.15 0.11
R 文化、体育和娱乐业 910,766.97 1.52
S 综合 290,634.75 0.49
合计 56,596,219.22 94.53
2.3 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
2.3.1 期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 146,687 2,038,949.30 3.41
2 000651 格力电器 41,591 1,543,857.92 2.58
3 000001 平安银行 95,823 1,517,836.32 2.54
4 000776 广发证券 56,010 1,453,459.50 2.43
5 000883 湖北能源 211,726 1,361,398.18 2.27
6 000783 长江证券 73,316 1,233,175.12 2.06
7 000625 长安汽车 55,115 905,539.45 1.51
8 000725 京东方Ａ 269,287 904,804.32 1.51
9 000069 华侨城Ａ 107,067 883,302.75 1.48
10 000157 中联重科 124,534 879,210.04 1.47
2.3.2 期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
34
2.4 报 告 期末按 券 种 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 22,645.88 0.04
8 其他 - -
9 合计 22,645.88 0.04
2.5 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前五 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 128009 歌尔转债 183 22,645.88 0.04
2.6 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2.7 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属。
2.8 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
2.9 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
2.9.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
2.9.2 本基 金投资股指期货的投资政策
无。
2.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
35
2.10.1 本基 金投资国债期货的投资政策
无。
2.10.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
2.10.3 本基 金 投资国债期货的投资评价
无。
2.11 投 资 组合 报 告 附注
2.11.1 本报 告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查， 在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
2.11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
2.11.3 其他 资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 34,586.06
2 应收证券清算款 326,788.40
3 应收股利 -
4 应收利息 888.63
5 应收申购款 12,909.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 375,173.06
2.11.4 报告 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
2.11.5 报告 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
36
2.11.5.1 期 末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分 的 公
允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 例
（％）
流 通 受 限 情 况
说明
1 000883 湖北能源 1,361,398.18 2.27 重大事项停牌
2.11.5.2 期 末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
华安深证300 指数证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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十 二 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净 值 表 现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间 2014 年12 月31 日 ）。
阶段
净值
增长率①
净值增长
率 标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自 2011-9-2 （合
同生效日）至
2011-12-31
-16.50% 1.31% -22.28% 1.47% 5.78% -0.16%
自 2012-1-1 至
2012-12-31
3.59% 1.37% 2.25% 1.37% 1.34% 0.00%
自 2013-1-1 至
2013-12-31 2.66% 1.31% 4.48% 1.32% -1.82% -0.01%
自 2014-1-1 至
2014-12-31
33.67% 1.13% 29.15% 1.12% 4.52% 0.01%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十 三 、 费 用 概 览
（一） 与基金运作有关的费用
1 、基金管理 人的管理费
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39
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提 。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。 计算方法如下：
H ＝E ×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管
人于次月 首日起 3 个工 作日内从 基金财产中一 次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公
休日等，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提 。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。 计算方法如下：
H=E ×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管
人于次月 首日起 3 个工 作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 公
休日等，支付日期顺延。
3 、基金的指 数使 用费
根据基金管理人与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议， 本基金标的指数的
使用费年费率为 0.02% 。 通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的 年费率
计提。计算方法如下：
H=E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日计 提的指数使用费
E 为前一日 的基金资产净值
自基金合同生效之日起， 指数使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 指数使用费收取
下限为每季度 5 万元（基金合同生效当季按实际计提金额收取，不设下限） 。指数 使用费的
支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日
内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日
期顺延。
华安深证300 指数证券投资基金更新的招募说明书 摘要
40
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、 支付方式等发生变更， 按照变更后的
费率、支付方式执行。
本基金因证券交易或结算而产生的费用、 基金合同生效以后的信息披露费用、 基金份额
持有人大会费用、 基金合同生效以后的会计师费和律师费、 基金资产的资金汇划费用、 基金
上 市 费 用 以 及 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 等 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（二） 与基金销售有关的费用
1 、申购费
（1 ）场外申 购费率
本基金 场外申购费率随申购金额的增加而递减。 投资 者在一天之内如果有多笔申购， 适
用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔1000 元
（2 ）场内申 购费率
本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
（3 ）本基金 的申购费用 由基金申购 人承担，不 列入基金财 产，主要用 于本基金的 市 场
推广、销售、注册登记等各项费用。
2 、赎回费
（1 ）场外赎 回费率
本基金的 场外赎回费率按持有期递减 ，具体费率如下：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
注：一年指 365 天，两年 为 730 天
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41
（2 ）场内赎 回费率
本基金的场内赎回费率固定为 0.5%。
（3 ）本基金 的赎回费用 在投资者赎 回本基金份 额时收取。 本基金的赎 回费用由赎 回 申
请人承担， 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产， 其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整上述费率或收费方式。 上述费率如发生变
更， 基金管理人应 按照 《信息披露办法》 或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至
少一家指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基
金促销计划。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行相关手续后， 基金管理人可以
适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（三 ）不列入基金费用的项目
本条第 （一） 款约定以外的其他费用， 以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等
不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额
持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒体上刊登公告。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其他有 关法
华安深证300 指数证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金的原招募说明书
进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主 要 更 新内容
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构
1.更新了部 分场外发售 直销机构的信息；
2. 更新了部 分 场外发售代销机构的信息。
九、基 金 份 额 的 申
购、赎回与转换
修改了基金申购、赎回的最低数额限制，详见招募说明书。
十二、基金的业绩 对基金合同生效以来的业绩进行了更新。
二十三、 对基金 投资
人的服务
更新了对账单规则、 短信及资讯服务的内容， 更新电子直销渠道的支
持银行及支持业务的更新，详见招募说明书。
二十四、 其他应披露
事项
披露了自2014 年9 月2 日至2015 年3 月2 日期间 本基金的公告信息 。
华安基金管理有限公司
二○ 一五 年四月十六日
