华 泰柏瑞 季季 红债券 型证 券投资 基金 2014
年 年度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 华泰 柏 瑞基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2015 年 3 月 31 日
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2015 年 3 月 30 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告财务资料已经 审计，普华永道中 天会计师 事务所有限公司为本基金 出具了无保留
意见的审计 报告。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 2014 年 12 月 31 日 止。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业 走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.9 管理人对 会计师 事务所出 具非标准 审计报告 所涉 相关事项的 说明 .................................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产 净值预警情形的说明 ............................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 43
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 44 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 44
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 44
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 44
8.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 44
8.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 45
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 45
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 46
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 47
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 47
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 华泰柏瑞季 季红债券 型证券投 资基金
基金简称 华泰柏瑞季 季红债券
基金主代码 000186
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年11 月 13 日
基金管理人 华泰柏瑞基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 53,640,935.73 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 在合 理控制风 险的基础 上，追求 基金资产 的长期稳 健
增值，力争 实现超越 业绩比较 基准的投 资收益
投资策略 本基 金将在对 宏观经济 走势、利 率变化趋 势、收益 率
曲线 形态变化 和发债主 体基本面 分析的基 础上，综 合
运用 久期管理 策略、期 限结构配 置策略、 骑乘策略 、
息差 策略等主 动投资策 略，选择 合适的时 机和品种 构
建债券组合 。
业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 收益率（ 税后）+1%
风险收益特 征 本基 金属于证 券投资基 金中的较 低风险品 种，预期 收
益和 预期风险 高于货币 市场基金 ，低于混 合型基金 和
股票型基金 。
2.3 基金 管理人 和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地址 上海市浦东 新区民生 路 1199
弄上海证大 五道口广场1 号17
层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址 上海市浦东 新区民生 路 1199
弄上海证大 五道口广场1 号17
层
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200135 100033 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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法定代表人 齐亮 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报 告备置地 点 上海市浦东 新区民生 路 1199 弄 证大五道 口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海湖滨路 202 号普 华永道中 心 11
楼
注册登记机 构 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 上海市浦东 新区民生 路1199 弄上海
证大五道口 广场 1 号17 层
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2014 年
2013 年11 月13 日( 基金合同 生效
日)-2013 年12 月 31 日
本期已实现 收益 10,842,854.98 2,291,003.24
本期利润 12,885,970.20 2,280,238.59
加权平均基 金份额本 期利润 0.1013 0.0060
本期加权平 均净值利 润率 9.81% 0.59%
本期基金份 额净值增 长率 10.34% 0.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分 配利润 3,378,599.20 2,062,660.78
期末可供分 配基金份 额利润 0.0630 0.0060
期末基金资 产净值 57,019,534.93 344,978,776.01
期末基金份 额净值 1.063 1.006
3.1.3 累计期 末指 标 2014 年末
2013 年末
基金份额累 计净值增 长率 11.00% 0.60%
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、基金合同 生效日 为 2013 年11 月13 日，2013 年的 主要财务指 标根据当 年的实际 存续期计 算。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.00% 0.38% 0.99% 0.01% 1.01% 0.37%
过去六个月 4.48% 0.27% 2.02% 0.01% 2.46% 0.26%
过去一年 10.34% 0.20% 4.03% 0.01% 6.31% 0.19%
自基金合同
生效起至今
11.00% 0.19% 4.57% 0.01% 6.43% 0.18%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、图示 日期为 2013 年11 月13 日至 2014 年 12 月 31 日。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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2、 按基金合同 规定， 本基金 自基金合 同生效 日起 6 个 月内为建仓 期， 截至报告 日本基金 的各项 投
资比例已达到基金合同第 十二部分（二） 投资范围中 规定的各项比例：投资于 债券资产的比 例不
低于基金资 产的 80% ， 其中 对信用债 券的投 资比例不 低于债券资 产的 80% ； 现金 或到期日 在一年 以
内的政府债 券的投资 比例不低 于基金资 产净值的5%； 权证的投资 比例不超 过基金资 产净值的3%。
3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：基金合 同生效日 为 2013 年 11 月13 日，2013 年 度的相关数 据根据当 年的实际 存续期计 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.4500 4,416,129.66 20,982.55 4,437,112.21
2013 - - - -
合计 0.4500 4,416,129.66 20,982.55 4,437,112.21
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理人为华泰柏瑞 基金管理有限公司 。华泰柏 瑞基金管理有限公司是经 中国证监会批
准， 于 2004 年 11 月 18 日成立的 合资基金 管理公司， 注册资本为2 亿元人 民币。 目前的 股东构 成
为华泰证券 股份有限 公司、 柏 瑞投资有 限责任公 司 （ 原 AIGGIC ） 和苏州新 区高新技 术产业股 份有
限公司， 出资比 例分别 为 49% 、49%和2% 。 目前公 司旗 下管理华泰 柏瑞盛世 中国股票 型证券投 资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本 增利债券型证券 投资基金、 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金 、
华泰柏瑞积极成长混合型 证券投资基金、 华泰柏瑞价 值增长股票型证券投资基 金、华 泰柏瑞货 币
市场证券投资基金、华泰 柏瑞行业领先股 票型证券投 资基金、华泰柏瑞量化先 行股票型证券投 资
基金、 华 泰柏瑞亚 洲领导 企业股票 型证券投 资基金 、 上证中小盘 交易型开 放式指数 证券投资 基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易 型开放式指数证 券投资基金 联接基金、华泰柏瑞信用 增利债券型证券 投
资基金、华 泰柏瑞沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金、华 泰柏瑞沪深 300 交易型 开放式指
数证券投资基金联接基金 、华泰柏瑞稳健 收益债券型 证券投资基金、华泰柏瑞 量化指数增强股 票
型证券投资 基金、 华泰柏 瑞丰盛纯 债债券型 证券投资 基金、 华 泰柏瑞季 季红债 券型证 券投 资基金、
华泰柏瑞创新升级混合型 证券投资基金、 华泰柏瑞丰 汇债券型证券投资基金、 华泰柏瑞量化优 选
灵活配置混 合型证券 投资基金 。截至 2014 年 12 月 31 日，公司基 金管理 规模为 600.75 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
陈东
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2013 年11 月
13 日
- 8 年
陈东先
生， 硕士，
2007 年 4
月至 2010
年 1 月任
深圳发展
银行（现
已更名为
平安银
行）总行
金融市场
部固定收
益与衍 生
品交易华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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员；2010
年 1 月至
2012 年 9
月任中国
工商银行
总行金融
市场部人
民币债券
交易员；
2012 年 9
月加入华
泰柏瑞基
金管理有
限公司。
2012 年11
月起任华
泰柏瑞金
字塔稳本
增利债券
型证券投
资基金基
金经理，
2013 年 9
月起任华
泰柏瑞丰
盛纯债债
券型证券
投资基金
的基金经
理，2013
年11 月起
任华泰柏
瑞季季红
债券型证
券投资基
金的基金
经理，
2014 年12
月起任华
泰柏瑞丰
汇债券型
证券投资
基金的基
金经理，
2015 年 1华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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月起任固
定收益部
副总监。
注：证券从业的含义遵从 行业协会《证券 业从业人员 资格管理办法》的相关规 定。任职日期 和离
职日期指基 金管理公 司作出决 定之日。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金 运作管理办法》及 其他相关 法律、法规的规定以及 《华泰柏瑞丰盛纯 债
债券型证券投资基金基金 合同》的约定， 在严格控制 风险的基础上，忠实履行 基金管理职责， 为
基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告 期内，基金 投资管理符合有关法律、 法规的规定及基 金
合同的约定 ，不存在 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
报告期内，本基金管理人 根据《证券投资基 金管理公 司公平交易制度指导意见 》的要求，建
立了科学完善的公平交易 管理制度，从事 前、事中和 事后等环节严格控制不同 基金之间可能发 生
的利益输送。投资部和研 究部通过规范的 决策流程公 平对待不同投资组合。交 易部对投资指令 的
合规性、有效性及合理性 进行独立审核， 对于场内交 易启用投资管理系统中的 公平交易模块； 对
于场外交易按照时间优先 价格优先的原则 公平对待不 同帐户。风险管理部对报 告期内的交易进 行
日常监控和 分析评估 ， 同 时对投资 组合的交 易价差 在不同时间 窗 （如 日内 、3 日、5 日 ） 下进 行
分析 ，综合 判断各基 金之间是 否存在不 公平交易 或利 益输送的可 能，确保 公平交易 的实施。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，公司将 投资管理 职能和交 易执行职 能完 全隔离，实 行集中交 易制度， 由交易部
为公募基金、专户理财和 海外投资等业务 统一交易服 务，为公平交易的实施提 供了较好的保障 。
目前公司公募基金、专户 理财和海外投资 业务的基金 经理不存在兼任其它投资 管理部门业务的 情
况，不同业务类别的投资 经理之间互不干 扰，独立做 出投资决策。公司机构设 置合理，公平交 易
的相关管理制度健全，投 资决策流程完善 ，各项制度 执行情况 良好。交易价差 分析表明公司旗 下
各基金均得到了公平对待 ，不存在非公平 交易和利益 输送的行为。经过对不同 基金之间交易相 同
证券时的同向交易价差进 行分析发现，报 告期内基金 之间的买卖交易价差总体 上处于正常的合 理
水平， 只 在少数情 况下 “存在显 著的倾向 性” 。 针对这 些少量的 “具有显 著倾向性 ” 的 交易价差 进
行研究表明，交易价差方 向没有规律性， 即没有明确 的利益输送方向。同时潜 在利益输送金额 比华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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较小，因此不构成利益输 送。造成少量显 著交易价差 的原因来自两方面：一是 报告期内股票市 场
的波动幅度较大，为基金 之间股票交易出 现显著价差 创造了客观条件 ；二是不 同基金经理在报 告
期内的投资 策略存在 差异，对 证券买卖 时点的把 握也 不同，导致 股票买卖 存在价差 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金管理 人根据《 异常交易 监控与管 理办法》 对投 资交易过程 中可能发 生的异常 交易行为
进行监督和管理。投资部 负责对异常交易 行为进行事 前识别和检查，交易部负 责对异常交易行 为
的事中监督和控制，风险 管理部及异常交 易评估小组 负责异常交易行为的事后 审查和评估。本 报
告期内，该制度执行情况 良好，无论在二 级市场还是 在大宗交易或者一级市场 申购等交易中， 均
没有发现影 响证券价 格或者严 重误导其 他投资者 等异 常交易 行为 。
本报告期公司旗下基金所 管理的投资组合没 有参与交 易所公开竞价单边交易量 超过该证券当
日成交量 5% 的同日反 向交易
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2014 年，在 实体经济 增速下滑 、货币政 策宽松预 期不 断加强的背 景下，债 券市场持 续走牛。
经济表现整体呈现出承压 回落的态势，投 资增幅回落 ，尤其是房地产投资增速 明显走弱，实体 部
门融资需求不断放缓。在 经济整体偏弱的 背景下，货 币政策的宽松预期愈加强 烈，带动了债券 市
场整体收益 率的持续 下行，中 长端国债 收益率下 行 60BP 、政策 性 金融债收 益率下行140BP。
投资策略上， 基 金以中短 久期品种 为配置 主体， 整体 杠杆水平较 高， 获取了较 高的票息 收入；
同时以一定 仓位进行 了长久期 品种的交 易，获得 了良 好的资产增 值机会。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末， 本 基金份额 净值为 1.063 元， 上涨10.34%， 同 期本基金 的业绩比 较基准上
涨4.03% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2015 年 ， 货币政 策预计将 维持中性 偏宽松的 格局不变 ， 政策 工具上 ， 央行 将运用更 多、 更灵
活的手段以达到降低社会 融资成本的目的 。债券的阶 段性牛市仍然可期，同时 也 要防范短期财 政
与货币政策 刺激力度 过大造成 的收益率 大幅反弹 的风 险。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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基金策略上 ，2015 年 基金将以 中短久期 信用品种 为收 益基础， 并 在长久期 品种上采 取积极的
策略，保持 一定的长 久期债券 仓位，获 取价差收 益。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2014 年度， 本基金管 理人在为 基金份额 持有人谋 求最 大利益的同 时， 始终 将合规运 作、 防范
风险工作放在各项工作的 首位。依照公司 内部控制的 整体要求，继续致力于内 控机制的完善， 加
强内部风险的控制与防范 ，确保各项法规 和管理制度 的落实，保证基金合同得 到严格履行。公 司
监察部门按照规定的权限 和程序，通过实 时监控、现 场检查、重点抽查和人员 询问等方法，独 立
地开展基金 运作和公 司管理的 合规性稽 核， 发现 问题 及时提出改 进建议并 督促业务 部门进行 整改，
同时定期向 董事长和 公司管理 层出具监 察稽核报 告。
本报告期内 ，基金管 理人内部 监察稽核 主要工作 如下 ：
(1) 全面开展 基金运作 合规监察 工作，确 保基金 投资 的独立性、 公平性及 合法合规
主要措施有：严格执行集 中交易制度，各基 金相互独 立，交易指令由中央交易 室统一执行完
成；对基金投资交易系统 进行事先合规性 设置，并由 风险控制部门进行实时监 控，杜绝出现违 规
行为；严格检查基金的投 资决 策、研究支 持、交易过 程是否符合规定的程序； 通过以上措施， 保
证了投资运 作遵循投 资决策程 序与业务 流程， 保 证了 基金投资组 合符合相 关法规及 基金合同 规定，
确保了基金 投资行为 的独立、 公平及合 法合规。
(2) 开展定期 和专项监 察稽核工 作，确保 各项业 务 活 动的合法合 规
本年度公司监察稽核部门 开展了对公司基金 投资、研 究、销售、后台运营、反 洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽 核中发现问题及 时发出合规 提示函，要求相关部门限 期整改，并对改 进
情况安排后 续跟踪检 查，确保 各项业务 开展合法 合规 。
(3) 促进公司 各项内部 管理制度 的完善
按照相关法 规、证监会等 监管机关的相关规 定和公司 业务的发展的要求，公司 法律监察部及
时要求各部 门制订或 修改相应 制度，促 进公司各 项内 部管理制度 的进一步 完善。
(4) 通过各种 合规培训 提高员工 合规意识
本年度公司监察稽核部门 通过对公司所有新 入职员工 进行入职前合规培训、对 全体人员开展
行为规范培训、对基金投 资管理人员进行 专项合规培 训、对员工进行反洗钱培 训等，有效提高 了
公司员工的 合规意识 。
通过以上工 作的开展 ， 在 本报告期 内本基金 运作过程 中未发生违 规情形 ， 基金 运作整体 合法
合规。在今后的工作中， 本基金管理人承 诺将一如既 往的本着诚实信用 、勤勉 尽责的原则管理 和
运用基金资产，不断提高 内部监察稽核工 作的科学性 和有效性，努力防范各种 风险，为基金持 有华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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人谋求最大 利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本报告期内，基金管理人 严格执行基金估值 控制流程 ，定期评估估值技术的合 理性，每日将
估值结果报托管银行复核 后对外披露。参 与估值流程 的人员包括负责运营的副 总经理以及投资 研
究、风险控制和基金事务 部门负责人，基 金经理不参 与估值流程。参与人员的 相关工作经历均 在
五年以上。参与各方之间 不存在任何重大 利益冲突。 已采用的估值技术相关参 数或定价服务均 来
自独立第三 方 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据基金合同的规定，在 符合有关基金分红 条件的前 提下，每季度末基金份额 可供分配利润
超过 0.01 元时， 本基金至 少进行收 益分配 1 次，本 基金每年收 益分配次 数最多 为 12 次 ，每次收
益分配比例不得低于该次 可供分配利润的 50% ，每年 度末收益分配比例不得低 于基金该年度末 可
供分配利润的 90% 。若《 基金合同 》生效 不满 3 个月 可不进行收 益分配。 本报告期 内，本基 金符
合分红条件 ，于 2014 年 4 月 21 日、2014 年 7 月 9 日、2014 年 10 月 17 日分别 进行分配 ，每 10
份基金份额 共派发现 金红利 0.45 元， 利 润分配合 计 4,437,112.21 元， 其 中现金形 式发放总 额为
4,416,129.66 元 ， 再投资形 式发放总 额为 20,982.55 元。
4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金实 施利润分 配的金额 为 4,437,112.21 元。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字（2015 ）第21342 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 华泰柏瑞季 季红债券 型证券投 资基金全 体基金份 额持 有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金(以下
简称 “华泰 柏瑞季季 红债券基 金 ”) 的财 务报表 ，包 括 2014 年
12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的 资产负债 表、 2014 年度和
2013 年11 月13 日(基金 合同生效 日) 至2013 年12 月31 日止期
间
的利 润表和 所有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财务 报表 附
注。
管理层对财 务报表的 责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 基 金 的 基 金
管 理人 华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 管理 层的 责任。这 种责 任
包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报 表，并使 其实现公 允反映；
(2)设计、 执行 和维护必 要的内部 控制， 以 使财务报 表不存在由
于舞弊或错 误导 致的 重大错报 。
注册会计师 的责任段 我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发表 审计 意
见。 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作。
中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计师 职业 道
德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存在 重大 错
报获取合理 保证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金额 和披 露
的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会计师 的判断 ，包 括华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评估 。在 进
行 风险 评估 时， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公允 列报 相
关 的内 部控 制， 以 设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非对 内部 控
制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价管理 层选用 会计 政
策 的恰 当性 和作 出会计 估计 的合 理性 ，以 及评价 财务报 表的 总
体列报。
我 们相 信， 我们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ，为发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我 们认 为， 上述 华泰 柏瑞 季季红 债券 基金 的 财务报表 在所 有
重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务 报表 附注中 所列示 的中 国
证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编制 ，公 允
反映了 华泰 柏瑞季季 红债券基金2014 年12 月31 日和2013 年
12 月 31 日 的财务状 况以及 2014 年 度和 2013 年 11 月13 日(基
金合同生效 日)至 2013 年 12 月 31 日止期 间的经营 成果和基金
净值变动情 况。
注册会计师 的姓名 单峰
张勇
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
会计师事务 所的地址 上海湖滨路 202 号普 华永道中 心 11 楼
审计报告日 期 2015 年3 月25 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 华泰柏瑞 季季红债 券型证券 投资基金
报告截止日 ： 2014 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 611,684.87 68,339,237.29
结算备付金
9,030,320.71 -
存出保证金
6,402.70 -
交易性金融 资产 7.4.7.2 88,366,367.50 1,958,100.00
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
88,366,367.50 1,958,100.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- - 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 274,600,000.00
应收证券清 算款
- 10,562,768.63
应收利息 7.4.7.5 2,347,123.45 209,825.69
应收股利
- -
应收申购款
99,206.35 99.21
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
100,461,105.58 355,670,030.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
42,999,993.60 -
应付证券清 算款
23,080.13 -
应付赎回款
3,038.60 10,300,690.25
应付管理人 报酬
39,332.99 226,911.13
应付托管费
11,238.02 64,831.74
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 4,879.83 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 360,007.48 98,821.69
负债合计
43,441,570.65 10,691,254.81
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 53,640,935.73 342,916,115.23
未分配利润 7.4.7.10 3,378,599.20 2,062,660.78
所有者权益 合计
57,019,534.93 344,978,776.01
负债和所有 者权益总 计
100,461,105.58 355,670,030.82
注：1 、报告 截止日 2014 年 12 月 31 日，基 金份额总 额为 53,640,935.73 份， 份额净值 为 1.063
元， 。于 2013 年12 月31 日， 基金份额 总额为 342,916,115.23 份 ，基金份 额净值为1.006 元。
2. 本财务报 表的实际 编制期间为2014 年度和2013 年11 月13 日(基金合同生效 日)至2013 年12
月31 日止期 间。
7.2 利润 表
会计主体： 华泰柏瑞 季季红债 券型证券 投资基金 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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本报告期： 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年11 月13 日(基
金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
16,433,207.45 2,796,348.78
1. 利息收入
10,026,288.90 2,744,716.31
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 1,268,404.36 2,293,227.30
债券利息收 入
8,168,435.30 4,081.09
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
589,449.24 447,407.92
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
4,106,132.31 -
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 4,106,132.31 -
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 2,043,115.22 -10,764.65
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 257,671.02 62,397.12
减： 二、费用
3,547,237.25 516,110.19
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 933,542.54 353,038.91
2．托管费 7.4.10.2.2 266,726.44 100,868.26
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 8,547.89 2.02
5．利息支出
1,999,250.31 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,999,250.31 -
6．其他费用 7.4.7.20 339,170.07 62,201.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
12,885,970.20 2,280,238.59
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
12,885,970.20 2,280,238.59
注：上年可 比期间为 合同生效 日 2013 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月31 日。
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 华泰柏瑞 季季红 债 券型证券 投资基金 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
342,916,115.23 2,062,660.78 344,978,776.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,885,970.20 12,885,970.20
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-289,275,179.50 -7,132,919.57 -296,408,099.07
其中：1.基 金申购款 105,484,018.76 4,153,546.25 109,637,565.01
2. 基金赎回 款 -394,759,198.26 -11,286,465.82 -406,045,664.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- -4,437,112.21 -4,437,112.21
五、期末所有者权益（基
金净值）
53,640,935.73 3,378,599.20 57,019,534.93
项目
上年度可比期间
2013 年 11 月13 日(基金合同生效日) 至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
386,431,675.29 - 386,431,675.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,280,238.59 2,280,238.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-43,515,560.06 -217,577.81 -43,733,137.87
其中：1.基 金申购款 1,545.86 7.72 1,553.58
2. 基金赎回 款 -43,517,105.92 -217,585.53 -43,734,691.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 342,916,115.23 2,062,660.78 344,978,776.01 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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金净值）
注：上年可 比期间为 合同生效 日 2013 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月31 日。
报表附注为 财务报表 的组成部 分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 韩勇______
______ 房 伟力______
____ 陈培____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
华 泰柏 瑞季 季红债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基 金 ”) 经中国 证券 监督 管理委 员会( 以
下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可[2013]669 号 《 关于 核准华泰柏 瑞季季红 债券型证 券投资基 金募
集的批复》核准，由华泰 柏瑞基金管理有 限公司 依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《 华
泰柏瑞季季红债券型证券 投资基金基金合 同》负责公 开募集。本基金为交易型 开放式，存续期 限
不定， 首 次设立募 集不包 括认购资 金利息共 募集人民 币 386,303,855.54 元 ， 业 经普华永 道中天会
计师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永道中 天验字(2013) 第 728 号验资报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《华 泰柏瑞季 季红债券 型证券投 资基金 基金 合同》于 2013 年 11 月13 日正 式生效， 基金
合同生效日 的基金份 额总额为 386,431,675.29 份基 金份额，其 中认购资 金利息折合 127,819.75
份基金份额。本基金的基 金管理人为华泰 柏瑞基金管 理有限公司，基金托管人 为中国建设银行 股
份有限公司 。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《华 泰柏 瑞季季红债 券型证券 投资基金 基金合同》
的有关规定 ， 本基 金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包括国 内依法 发行和上 市的债券、
货币市场工 具、 资 产支持 证券、 权证以及 法律法 规或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具(但
须符合中国证监会相关 规定)。 本基金主要 投资于固 定收益类资产，包括国 债、中央银行票据 、
地方政府债、中期票据、 金融债、企业债 、公司债、 短期融资券、可转债、分 离 交易可转债、 资
产支持证券、次级债、债 券回购、期限在 一年期以内 的定期存款等。本基金不 投资股票，也不 直
接在二级市场买入可转债 和权证，但可以 参与一级市 场可转债的申购，并可持 有因投资分离交 易
可转债而产 生的权证 。 因 上述原因 持有的可 转债和权 证， 本基 金应在其 可交易 之日起的 30 个交易
日内卖出。 如法律法 规或监管 机构以后 允许基 金投 资其他品种 ，基金管 理人在履 行适当程 序后，
可以将其纳 入投资范 围。 基金的投 资组合比 例为 ： 本 基金投资于 债券资产 的比例不 低于基金 资产
的80% ， 其中对信 用债券的 投资比例 不低于 债券资产 的 80% ； 现金或到 期日在 一 年以内的 政府债 券
的投资比例 不低于基 金资产净 值的 5% ； 权证 的投资比 例不超过基 金资产净 值的 3% 。 本基 金的业绩华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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比较基准为 一年期银 行定期存 款收益率 （税后）+1% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华泰 柏瑞基金 管理 有限公司于2015 年3 月31 日批 准报出 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国证监 会颁布的 《证 券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告
和半年度报告>》 、中国证 券投资基金业协 会颁布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《华泰 柏
瑞季季红债 券型证券 投资基金 基金合同 》和在财 务报 表附注 7.4.4 所列示 的中国证 监会发布 的有
关规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2014 年度 和2013 年11 月13 日( 基 金合同生 效 日)至2013 年12 月31 日止 期间财务 报
表符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地反映 了本 基金 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31
日的财务状 况以及2014 年 度和2013 年11 月13 日( 基 金合同生效 日)至2013 年12 月31 日 止期间
的经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月31 日 止。 本财务报表 的实际编 制期间为2014 年度
和2013 年 11 月13 日(基金合 同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类 为以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融
资产。以公允价值计量且 其公允价值变动 计入损益的 金融资产在资产负债表中 以交易性金融资 产
列示。
本基金持有的其他金融 资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 23 页 共 49 页
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的债券投 资按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认同且被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方 最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。 由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 24 页 共 49 页
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏 损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率或 者发行价 计算的利息扣除在适用情 况下由债券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬 、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配，但基金份额持有 人可选择现金
红利或将现金红利按分红 除权日的基金份 额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配 利
润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营 活动产生的 未实现损益以及基金份额 交易产生的未实 现
平准金等，则期末可供分 配利润的金额为 期末未分配 利润中的已实现部分 ；若 期末未分配利润 的
未实现部分为负数，则期 末可供分配利润 的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现 部
分后的余额 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 25 页 共 49 页
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组成
部分能够在 日常活动 中产生收 入、 发生费用 ；(2) 本基 金的基金管 理人能够 定期评价 该组成部 分的
经营成果 ， 以决定 向其配置 资源、 评价其业 绩；(3) 本 基金能够取 得该组成 部 分的财 务状况 、 经营
成果和现金流量等有关会 计信息。如果两 个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一 定
条件的，则 合并为一 个经营分 部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别债
券投资的公 允价值时 采用的估 值方法及 其关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的债券，若出现重 大事项停 牌或交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不
活跃) 等情况，本基金根据中 国证监会公告[2008]38 号《关于进一步 规范证券 投资基金估值业 务
的指导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关 于发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》 提供 的
现金流量折 现法等估 值技术进 行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的 债券品种，根据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份 额净值计 价有关事项的通知》采 用估值技术确定公 允
价值。本基金持有的银行 间同业市场债券 按现金流量 折现法估值，具体估值模 型、参数及结果 由
中央国债登 记结算有 限责任公 司独立提 供。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更 的说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准 则第39 号 ——公允 价值计量》 、 《 企业会计 准则第40 号 ——华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 26 页 共 49 页
合营安排》 、 《企 业会计准 则第 41 号——在 其他主体 中 权益的披露》 和 修订后的 《 企业会计 准则第
2 号 —— 长期 股权投 资》 、 《企 业会计准 则第 9 号 —— 职工薪酬》 、 《企业会 计准则第 30 号—— 财务
报表列报》 、 《企业会 计准则第 33 号 ——合 并财务报 表》以及《 企业会计 准则第 37 号—— 金融 工
具列报》 ， 要求除 《企业会 计准则第37 号—— 金融工 具列报》 自 2014 年 度财务报 表起施行 外， 其
他准则自 2014 年 7 月1 日起施 行。上述 准则对 本基 金本报告期 无重大影 响。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策 的通知》及 其他相关 财税法规 和实务操 作，
主要税项列 示如下：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基 金买卖 债券的差 价收
入不予征收 营业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖债券的 差价收入 ， 债券的 利息收入 及其他收 入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业 债券 利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 611,684.87 18,339,237.29
定期存款 - 50,000,000.00 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 27 页 共 49 页
其中：存款 期限 1-3 个月 - 50,000,000.00
其他存款 - -
合计： 611,684.87 68,339,237.29
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 66,704,300.36 68,382,367.50 1,678,067.14
银行间市场 19,629,716.57 19,984,000.00 354,283.43
合计 86,334,016.93 88,366,367.50 2,032,350.57
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,334,016.93 88,366,367.50 2,032,350.57
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,968,864.65 1,958,100.00 -10,764.65
银行间市场 - - -
合计 1,968,864.65 1,958,100.00 -10,764.65
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,968,864.65 1,958,100.00 -10,764.65
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有衍 生金融资 产/ 负债。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 28 页 共 49 页
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所 - -
银行间 - -
合计 - -
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所
274,600,000.00 -
银行间
- -
合计 274,600,000.00 -
注：截至本 报告期末 ，本基金 买入返售 金融资 产 余额 为 0。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 116.47 8,974.93
应收定期存 款利息 - 145,711.04
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 4,470.09 -
应收债券利 息 2,342,533.70 55,139.72
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 3.19 -
合计 2,347,123.45 209,825.69
7.4.7.6 其他 资产
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有其 他资产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 上年度末 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 29 页 共 49 页
2014 年 12 月31 日 2013 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 - -
银行间市场 应付交易 费用 4,879.83 -
合计 4,879.83 -
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 7.48 38,821.69
预提费用 360,000.00 60,000.00
合计 360,007.48 98,821.69
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 342,916,115.23 342,916,115.23
本期申购 105,484,018.76 105,484,018.76
本期赎回 （ 以“- ”号 填列） -394,759,198.26 -394,759,198.26
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“- ”号 填列） - -
本期末 53,640,935.73 53,640,935.73
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 2,072,353.93 -9,693.15 2,062,660.78
本期利润 10,842,854.98 2,043,115.22 12,885,970.20
本期基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-4,863,480.19 -2,269,439.38 -7,132,919.57
其中：基金 申购款 2,765,037.38 1,388,508.87 4,153,546.25
基金赎回款 -7,628,517.57 -3,657,948.25 -11,286,465.82
本期已分配 利润 -4,437,112.21 - -4,437,112.21
本期末 3,614,616.51 -236,017.31 3,378,599.20 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 30 页 共 49 页
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2013 年 11 月 13 日( 基金合同 生效
日)至 2013 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 26,809.34 12,688.48
定期存款利 息收入 1,159,025.07 2,280,538.82
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 80,736.64 -
其他 1,833.31 -
合计 1,268,404.36 2,293,227.30
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
注：无。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度可比 期间
2013年11 月13 日(基金
合同生效日) 至2013年12月
31日
债 券投资收 益 —— 买卖债券 （债 转
股及债券到 期兑付） 差价收入
4,106,132.31 -
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 4,106,132.31 -
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度可比 期间
2013年11 月13 日(基金
合同生效日) 至2013年12月
31日
卖出债券 （债转股 及债券到 期兑付）
成交总额
407,124,350.64 - 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 31 页 共 49 页
减：卖出债 券（债转 股及债券 到期
兑付）成本 总额
392,041,964.48 -
减：应收利 息总额 10,976,253.85 -
买卖债券差 价收入 4,106,132.31 -
7.4.7.13.3 资产 支持证券投资 收益
注：无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注：无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
注：无。
7.4.7.16 股利 收益
注：无。
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014
上年度可比 期间
2013 年 11 月 13 日( 基金合华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 32 页 共 49 页
年 12 月31 日 同生效日)至2013 年12 月 31 日
1.交易性金 融资产 2,043,115.22 -10,764.65
—— 股票投 资 - -
—— 债券投 资 2,043,115.22 -10,764.65
—— 资产支 持 证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,043,115.22 -10,764.65
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比 期间
2013 年 11 月 13 日( 基金合同 生效
日)至2013 年12 月 31 日
基金赎回费 收入 257,212.91 54,668.49
转换费收入 458.11 -
其他 - 7,728.63
合计 257,671.02 62,397.12
注：1 、本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 财产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2013 年 11 月 13 日( 基金合同 生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 1,032.89 2.02
银行间市场 交易费用
7,515.00 -
合计
8,547.89 2.02
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2013 年 11 月 13 日( 基金合同
生效日)至2013 年12 月 31 日
审计费用 60,000.00 -
信息披露费 240,000.00 60,000.00
银行划款手 续费 15,170.07 2,201.00 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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银行间账户 服务费 24,000.00 -
其他费用 - -
合计 339,170.07 62,201.00
7.4.7.21 分部 报告
无。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金的基 金管理人 于 2015 年1 月 14 日宣告 2014 年度第四次 分红， 向 截至 2015 年 1 月20
日止在本基 金注册 登 记人登记 在册的全 体持有人 ，按 每 10 份基金 份额派发 红利 0.6000 元。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
华泰柏瑞基 金管理有 限公司 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 直销机构
中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人 、基金代 销机构
华泰证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
柏瑞投资有 限责任公 司 基金管理人 的股东
苏州新区高 新技术产 业股份有 限公司 基金管理人 的股东
华泰联合证 券有限责 任公司 基金管理人 的股东华 泰证券的 控股子公 司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：无。
7.4.10.1.2 权证 交易
注：无。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
注：无。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2013 年 11 月13 日( 基金合同 生效
日)至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
933,542.54 353,038.91
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
491,319.70 287,774.60
注：1 、支付基金管理人华 泰柏瑞基金管 理 有限公司 的管理人报酬按前一日基 金资产净值 0.7% 的
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.7% / 当年 天数。
2、上年可比 期间为基 金合同生 效日 2013 年 11 月 13 日至 2013 年12 月 31 日。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2013 年 11 月13 日( 基金合同 生效
日)至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
266,726.44 100,868.26
注：1 、支付基金托管人中 国建设银行的托 管费按前 一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.2% / 当年 天数 。
2、上年可比 期间为基 金合同生 效日 2013 年 11 月 13 日至 2013 年12 月 31 日。
7.4.10.2.3 销售 服务费
注：本期和 上年可比 期间均无 数据。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
上年度可比 期间
2013 年11 月13 日(基金合 同生效华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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月 31 日 日)至 2013 年 12 月 31 日
基金合同生 效日（ 2013 年
11 月 13 日 ） 持有 的基金份
额
- -
期初持有的 基金份额 - -
期间申购/买 入总份额 47,393,673.76 -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 5,000,000.00 -
期末持有的 基金份额 42,393,673.76 -
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
79.0300% -
注：1. 期间 申购/买 入总份额 含红利再 投、转换 入份 额。
2. 基金管理 人 在本年 度申购和 赎回本基 金的交 易委 托直销办理 ，适用费 率符合合 同规定。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：报告期 末除基金 管理人之 外的其他 关联方未 投资 本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
上年度可比 期间
2013 年 11 月 13 日( 基金合同 生效日)至2013
年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 建设 银行
股份 有限 公司
611,684.87 26,809.34 18,339,237.29 12,688.48
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人建 设银行保 管， 按银行银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 无。
7.4.11 利润 分配情况
7.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分 红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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1 2014 年10 月
17 日
2014 年10 月17
日
0.1500 1,425,253.80 9,434.88 1,434,688.68
2 2014 年7 月9
日
2014 年7 月9 日 0.1500 1,618,472.19 7,721.67 1,626,193.86
3 2014 年4 月21
日
2014 年4 月21 日 0.1500 1,372,403.67 3,826.00 1,376,229.67
合
计
- - 0.4500 4,416,129.66 20,982.55 4,437,112.21
7.4.12 期末 （ 2014 年 12 月 31 日 ）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受 限证 券
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有因 认购新发/增 发证券而流 通受限的 证券。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有暂 时停牌等 流通 受限的股票 。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注： 无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2014 年12 月31 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 42,999,993.60 元， 于 2015 年 1 月5 日 到期。 该 类交易要 求本基 金转入质 押库的债
券，按证券 交易所规 定的比例 折算为标 准券后， 不低 于债券回购 交易的 余 额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金是一只债券型基金 ，在证券投资基金 中属于中 等风险的品种，其长期平 均风险和预期
收益高于货币市场基金， 低于股票型基金 。本基金在 日常经营活动中面临的与 这些金融工具相 关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及 市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要 目
标是争取将 以上风险 控制在限 定的范围 之内，追 求基 金资产的长 期稳健增 值。
本基金的基金管理人建立 的风险管理体系由 “组织、 制度、流程和报告”等四 个方面构成。
组织是指由公司总经理领 导，以风险控制 委员会为核 心，由督察长、 风险管理 部、法律监察部 组
成的风险管理机构，它是 风险管理体系的 运作基础； 制度是指风险管理相关的 规章制度，是对 组华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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织职能及其工作流程等的 具体规定；流程 是风险管理 的工作流程，它详细规定 了各部门之间风 险
管理工作的内容和程序； 报告是对流程的 必要反映和 记录，既是风险管理工作 的重要环节，也 是
对风险管理 工作的总 结和披露 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根 据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国建设银行，与 这些银行存 款相 关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
2,920,300.00 -
合计
2,920,300.00 -
注：未评级 的债券均 为国债及 政策性金 融债。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
AAA
16,139,500.00 -
AAA 以下
66,224,667.50 1,958,100.00
未评级
3,081,900.00 -
合计
85,446,067.50 1,958,100.00
注：未评级 的债券均 为国债及 政策性金 融债。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头 寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。本 基金 所 持大 部分证 券在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 在银行 间同 业市 场交易 ，因 此除附 注
6.4.12 中列 示的部分 基金资产 流通 暂时 受限制不 能自 由转让的情 况外， 其 余均能以 合理价格 适时华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 39 页 共 49 页
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融 资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，其上限一般 不
超过基金持 有的债券 投资的公 允价值。
于 2014 年 12 月 31 日 ， 除卖出 回购金融 资产款余 额 42,999,993.60 元将在 一个月以 内到期且
计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担 的其他金 融负债的合约约定到期 日均为一个月以内 且
不计息，因 此账面余 额约为未 折现的合 约到期现 金 流 量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管 理。
本基金主要投资于交易所 及银行间市场交易 的固定收 益品种，此外还持有银行 存款和结算备
付金等利率 敏感性资 产，因此 存在相应 的利率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2014 年12 月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 611,684.87 - - - - - 611,684.87
结算备付金 9,030,320.71 - - - - - 9,030,320.71
交易性金融 资产 5,150,000.00 - 32,370,958.00 26,993,209.50 23,852,200.00 - 88,366,367.50
应收利息 - - - - - 2,347,123.45 2,347,123.45
应收申购款 - - - - - 99,206.35 99,206.35 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 40 页 共 49 页
存出保证金 6,402.70 - - - - - 6,402.70
资产总计 14,798,408.28 - 32,370,958.00 26,993,209.50 23,852,200.00 2,446,329.80 100,461,105.58
负债
卖出回购金 融资产
款
42,999,993.60 - - - - - 42,999,993.60
应付证券清 算款 - - - - - 23,080.13 23,080.13
应付赎回款 - - - - - 3,038.60 3,038.60
应付管理人 报酬 - - - - - 39,332.99 39,332.99
应付托管费 - - - - - 11,238.02 11,238.02
应付交易费 用 - - - - - 4,879.83 4,879.83
其他负债 - - - - - 360,007.48 360,007.48
负债总计 42,999,993.60 - - - - 441,577.05 43,441,570.65
利率敏感度 缺口 -28,201,585.32 - 32,370,958.00 26,993,209.50 23,852,200.00 2,004,752.75 57,019,534.93
上年度末
2013 年12 月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 68,339,237.29 - - - - - 68,339,237.29
交易性金融 资产 - - - - 1,958,100.00 - 1,958,100.00
买入返售金 融资产 274,600,000.00 - - - - - 274,600,000.00
应收证券清 算款 - - - - - 10,562,768.63 10,562,768.63
应收利息 - - - - - 209,825.69 209,825.69
应收申购款 - - - - - 99.21 99.21
资产总计 342,939,237.29 - - - 1,958,100.00 10,772,693.53 355,670,030.82
负债
应付赎回款 - - - - - 10,300,690.25 10,300,690.25
应付管理人 报酬 - - - - - 226,911.13 226,911.13
应付托管费 - - - - - 64,831.74 64,831.74
其他负债 - - - - - 98,821.69 98,821.69
负债总计 - - - - - 10,691,254.81 10,691,254.81
利率敏感度 缺口 342,939,237.29 - - - 1,958,100.00 81,438.72 344,978,776.01
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2013 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
增加约 60 增加约2
市场利率上升 25 个 下降约 60 下降约2 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 41 页 共 49 页
基点
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的债券，所面临的其 他价格风险来源 于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项 的影响 ，
也可能来源 于证券市 场整体波 动的影响 。
本基金将深 入研究宏 观经济趋 势以及货 币政策导 向， 重点关注 GDP 增长率 、通货膨 胀率、利
率水平以及货币供应量等 宏观经济指标， 综合考虑各 证券市场的资金供求状况 、流动性水平以 及
走势的相关性，在基金合 同约定比例的范 围内，动态 调整基金大类 资产的配置 比例，从而优化 资
产组合的风险收益水平。 本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微观环境的变化 ，对投资策略、 资
产配置、投 资组合进 行修正， 来主动应 对可能发 生的 市场价格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资的债券资产占基 金 资产的比例
不低于 80% ， 其中 投资于信 用债券的 资产占 基金债券 资产的比例 合计不低 于 80% ； 现金及 到期日 在
一年以内的 政府债券 占基金资 产净值的 比例不低 于 5% 。 此外， 本基 金的基 金管理人 每日对本 基金
所持有的证券价格实施监 控，定期运用多 种定量方法 对基金进行风险度量，及 时可靠地对风险 进
行跟踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
注：于 2014 年12 月31 日和2013 年12 月 31 日 ，本 基金未持有 交易性权 益类投资 。
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金 未持有交 易性权 益类投资(2013 年 12 月 31 日：同)，因此 除
市场利率和 外汇汇率 以外的市 场价格因 素的变动 对于 本基金资产 净值无重 大影响(2013 年12 月31
日：同)。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 42 页 共 49 页
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上(未经 调整) 的报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为 68,382,367.50 元，属 于第二层 次的余额为 19,984,000.00 元，无 属于第三
层次的余额 。(2013 年12 月 31 日：第 一层次 1,958,100.00 元， 无第二层 次和第三 层次)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用 的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - - 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
第 43 页 共 49 页
2 固定收益投 资 88,366,367.50 87.96
其中：债券 88,366,367.50 87.96
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 9,642,005.58 9.60
7 其他各项资 产 2,452,732.50 2.44
8 合计 100,461,105.58 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
注：本基金 本报告期 末未持有 股票投资 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 股票投资 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
注：无。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
注：无。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
注：无。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 2,920,300.00 5.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,081,900.00 5.40
其中：政策 性金融债 3,081,900.00 5.40
4 企业债券 62,380,167.50 109.40
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 19,984,000.00 35.05
7 可转债 - -
8 其他 - - 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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9 合计 88,366,367.50 154.98
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 124117 12 宜城投 55,000 5,547,300.00 9.73
2 124078 12 云城建 50,000 5,349,500.00 9.38
3 124505 14 嘉 市镇 50,000 5,303,500.00 9.30
4 122607 12 渝地产 50,000 5,249,000.00 9.21
5 122921 10 郴州债 50,000 5,150,000.00 9.03
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序 的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
注：本基 金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
8.10.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
8.11 投资 组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查的，也 没有在报告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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8.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资于 超出基金 合同 规定备选股 票库之外 的。
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,402.70
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,347,123.45
5 应收申购款 99,206.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,452,732.50
8.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 可转换债 券。
8.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
199 269,552.44 42,393,673.76 79.03% 11,247,261.97 20.97%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
14,546.38 0.0271%
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：本公司高级 管理人员 、基金投资和研 究部门负责 人持有该只基金份额总量 的数量区间为 0 。
该只基金的 基金经理 持有该只 基金份额 总量的数 量区 间为 0。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2013 年11 月13 日 ）基金份 额总 额
386,431,675.29
本报告期期 初基金份 额总额 342,916,115.23
本报告期基 金总申购 份额 105,484,018.76
减: 本报告期基 金总赎回 份额 394,759,198.26
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 53,640,935.73
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动：
2014 年 5 月 15 日 ，公司任 命高山先 生为公司 副总经 理，高山先 生已通过 高级管理 人员证券
投资法律知 识考试， 其任 命已在中 国证券投 资基金业 协会备案。 上述 人事变动 已按相关 规定备案 、
公告。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘 尹东中国建 设银行投 资托管业 务部总经
理助理职务 。本基金 托管人 2014 年 11 月 03 日发布 公告，聘任 赵观甫为 中国建设 银行投资 托管
业务部总经 理。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼
11.4 基金 投资策略的改 变
报告期内基 金投资策 略未改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内基 金未改聘 为其审计 的会计师 事务所。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内基 金管理人 、基金托 管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门 稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
注：无。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰 证券 365,768,244.76 100.00% 11,533,500,000.00 100.00% - -
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基 金更新的 招募说明 书 2014 年
第2 号
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2014 年 12 月 25 日
2
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金更新的招募 说明书（摘要）
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 12 月 25 日 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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2014 年第 2 号
3
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金2014 年第 3 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 10 月 24 日
4
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金分红公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 10 月 14 日
5
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金2014 年 半年度报 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 8 月25 日
6
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金2014 年 半年度报 告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 8 月25 日
7
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金2014 年第 2 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 7 月19 日
8
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金分红公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 7 月4 日
9
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基 金更新的 招募说明 书 2014 年
第1 号
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2014 年 6 月25 日
10
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金更新的招募 说明书（摘要）
2014 年第 1 号
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2014 年 6 月25 日
11
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金2014 年第 1 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 4 月22 日
12
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金分红公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 4 月21 日
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、本基金的 中国证 监 会批准募 集文件
2 、本基金的 《基金合 同》
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 年度 报告
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3 、本基金的 《招募说 明书》
4 、本基金的 《托管协 议》
5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照
6 、本基金的 公告
12.2 存放 地点
上海市浦东 新区民生 路 1199 弄 证大五道 口广场1 号楼 17 层
12.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 也 可按工 本费购买 复 印件。 投资者 对本报告 如有疑问， 可 咨
询基金管理 人华泰柏 瑞基金管 理有限公 司。 客户服 务 热线：400-888-0001 （免长 途费） 021-3878
4638 公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理 有限公司
2015 年3 月31 日
