国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 之
有色 A 与 有色 B 基 金 份 额 上市交易公告书
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015 年 4 月 15 日
公告日期：2015 年 4 月 10 日
目 录
一、重要声明与提示 ....................................................................................................................... 1
二、基金概览 ................................................................................................................................... 1
三、基金的募集与上市交易 ........................................................................................................... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................................... 7
五、基金主要当事人简介 ............................................................................................................... 9
六、基金合同摘要 ......................................................................................................................... 15
七、基金财务状况 ......................................................................................................................... 16
八、基金投资组合 ......................................................................................................................... 17
九、重大事件揭示 ......................................................................................................................... 20
十、基金管理人承诺 ..................................................................................................................... 20
十一、基金托管人承诺 ................................................................................................................. 20
十二、备查文件目录 ..................................................................................................................... 21
附件
基金 合同摘要 ..................................................................................................................... 22
1
一 、 重 要 声明 与 提 示
《 国泰国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 有色A 与 有色B 基 金 份 额
上市交易公告书》 （以下简称 “ 本公告书” ） 依据 《中华人民共和国证券投资 基金
法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第1
号< 上 市 交 易 公 告 书 的 内 容 与 格 式> 》 和 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规
则》的规定编制，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（以下简称 “ 本
基金” ）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、 深圳证券交易所对 国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基
金 之 有色A 与 有色B 基 金 份 额 上 市 交 易 及 有 关 事 项 的 意 见 ， 均 不 表 明 对 本 基 金 的
任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容， 请 投资人详细查阅刊登在2015年3月11日 《中
国证券报》、《上海证券报》 、 《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站
（www.gtfund.com ） 上 公告的 《 国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金招
募说明书》 。
二 、 基 金 概览
1、 基金名称：国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金
基金份额名称 ：国泰有色 份额 ；场内简称：国泰有色；基金 代码：160221
基金份额名称 ：有色A 份额；场内简称： 有色A ；交易代码：150196
基金份额名称： 有色B 份额；场内简称： 有色B ；交易代码：150197
2、 基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4 、 基 金份额 结 构 ：本基 金 的 基金份 额 包 括基础 份 额 及分级 份 额 。基础 份 额
简称“ 国泰有色份额” ， 分为场外 国泰有色 份额和场内国泰有色 份额。 分级份额包
括两类， 稳健收益类份额 （简称 “ 有色A 份额”）和 积极收益类份额 （简称“ 有色B
份额” ）。有色A 份额与有色B 份额的基金份额配比始终保持1:1 的比例不变。
2
5、 本基金的存续期限为不定期。
6、 有色A 份额、有色B 份额与 国泰有色份额的资产合并投资运作。
7、 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资者场外认购所得的份额，
将 被 确 认为 国泰有色 份额 。 投 资者场 内 认 购所得 的 份 额，将 按1 ∶1 的基金份额
配 比 自 动 分 拆 为 有色A 份额和有色B 份 额 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 者 认 购 所 得 的
国泰有色 份额场内份额的分拆， 由基金管理人委托注册登记机构进行， 无需基金
份额持有人申请。
8 、 基 金 合同 生 效 后 ， 国泰有色 份额 （ 基 金 代码 ：160221 ） 设 置 单 独的 基 金
代码， 只可以进行场内与场外的申购和赎回， 不上市交易。 有色A 份 额 （场内简
称：有色A ；交易代码：150196 ）与有色B 份额（场内简称： 有色B ；交易代码 ：
150197）只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
9、 国泰有色份额的申购与赎回
投资人可通过场外或场内两种方式，申购或赎回 国泰有色 份额（基金代码：
160221）。
办理 国泰有色份额场内申购、 赎回业务的 销售机构为具有基金 销售业务资格
且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 办理 国泰有色
份额场外申购、 赎回业务的机构为直销机构和场外 销售机构。 本基金不对 有色A
份额或有色B 份额单独开放场内申购、赎回。
10、 场内份额配对转换
场内份额配对转换是 指 本基金场内的国泰有色份额与分级份额之间进行转
换的行为， 包括分拆与合并。 分拆指 场内的国泰有色份额按照1： 1的基金份额配
比分拆成 有色A 份额和有色B 份额的行为 。 合并指有色A 份额和 有色B 份额按照1 ：
1的基金份额配比合并成 国泰有色 份额场内份额的行为。
11、基金份额折算
基 金 份 额定期 折 算 的频率 为 每 个会计 年 度 进行1 次 （ 可不进 行 定 期折算 的 除
外） 。 基金份额不定期折算的条件是 国泰有色份额的份额净值大于或等于1.5000
元 以及有色B 份 额 的 份 额 净 值 小 于 或 等 于0.2500 元 。 有 关 基 金 份 额 折 算 的 约定，
参 见 基 金合同 “ 第 二十一 部分 基金 份 额 折算” 。 定 期折算 基准日 或不定期折算
基准日的具体日期，详见基金管理人届时发布的公告。
3
12、基金份额总额
截至2015 年4 月8 日 ， 本 基 金 的 份 额 总 额 为416,572,317.68 份；其中，国泰有
色 份额为 107,754,667.68 份；有色A 份额为154,408,825 份；有色B 份额为
154,408,825 份。
13、基金份额净值
截至2015 年4 月8 日 ， 国泰 有 色 份额 的 基 金 份 额净 值 为1.0000 元，有色A份额
的基金份额净值为1.0018元，有色B 份额的基金份额净值为0.9982 元。
14、 本次上市交易的基金份额简称及交易代码
份额简称： 有色A ，交易代码：150196
份额简称： 有色B ，交易代码：150197
15、 本次上市交易份额
有色A ：154,408,825份
有色B ：154,408,825份
16、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
17、上市交易日期：2015 年4月15日
18、基金管理人：国泰基金管理有限公司
19、基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司
20、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司
三、基金的 募集 与 上 市交 易
（一）本基金上市前基金 募集 情况
1、 本基金 募集申请的核准机构和核准文号： 中国证监会证监许可[2014]360
号
2、基金合同生效日 ：2015 年3月30日
3、基金运作方式：契约型 开放式
4、基金合同期限：不定期
5、发售日期：2015年3月16 日至2015年3月24日
6、发售 价格：1.00元人民币
4
7、发售方式： 本基金通过 场内、场外 两种方式公开发售
8、发售机构
（1 ）场内发售机构
本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位， 具体名单以深圳
证券交易所网站披露为 准。
截止2014年7月25日，下列97 家会员已具有基金申购赎回权限：
爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证
券、 长城证券、 长江证券、 诚浩证券、 川财证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证
券、 第一创业、 东北证券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证
券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国都证券、 国海证券、 国金证
券、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证
券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏源证券、 宏信证券、 华安证券、 华宝证
券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰联合、 华泰证
券、 华西证券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 联讯证券、 民生证券、 民族证
券、 南京证券、 平安证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西证券、 上海证
券、 申银万国、 世纪证券、 首创证券、 太平洋证券、 天风证券、 天源证券、 万和
证券、 开源证券、 万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证券、 厦门证券、 湘财
证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大证券、 招
商证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中
信建投、 中信浙江、 中信万通、 中信证券、 中银证券 、 中邮证券、 中原证券 （排
名不分先后）
（2 ）场外发售机构
1）直销机构：国泰基金管理有限公司。
2 ） 其 他销售 机构： 中国 银 行 股份有 限 公 司、招 商 银 行股份 有 限 公司、 上 海
浦东发展银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 国泰君安证券股
份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 招商证券股
份有限公司、 银河证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有
限公司、 中信证券 （浙江） 有限责任公司、 东吴证券股份有限公司、 上海证券 有
5
限责任公司、 光大证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 中信证券股份 有
限公司、 中信万通证券有限责任公司、 华泰证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公
司、 中国中投证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、 华宝证券有限责任公
司、 天相投资顾问有限公司、 信达证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公
司、华龙证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、
长江证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 江海证券有限公司、 广州证券
股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 新时代证券有
限责任公司、 华安证券股份有限公司、 中国国际金融有限公司 、 上海好买基金销
售有限公司、 杭州数米 基金销售有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、 浙江同
花顺基金销售有限公司、 万银财富 （北京） 基 金销售有限公司、 北京展恒基金销
售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 嘉实财富管理有限公司、 上
海天天基金销售有限公司、 一路财富 （北京） 信息科技有限公司、 北京增财基金
销售有限公司
9、验资机构名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
10、认购资金总额及入账情况
本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 416,538,499.98 元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额
416,538,499.98 份； 认购资金在募集期间产生的银行利息共计34,709.70元人民币，
折合基金份额34,709.70份， 已分别计入各基金份额持有人的基金账户， 归各基金
份 额 持 有人所 有 。 上述资 金 总 额已于2015 年3月27 日 全额划 入 本 基金在 基 金 托 管
人中国建设银行 股份有限公司 开立的基金托管专户。
11、基金备案情况
本基金于2015年3月30日验资完毕， 2015年3月30日向中国证监会提交了验资
报 告 ， 办理基 金 备 案手续 ， 并 于2015 年3 月30 日 获 得 书面确 认 ， 本基金 基 金 合 同
自该日起正式生效。
12、基金合同生效日：2015 年3月30日。
13、基金合同生效日的基金份额总额：416,573,209.68份
（二 ）本基金上市交易的主要内容
1、 基金上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证券交易所深证上[2015]138
号
6
2、上市交易日期：2015年4 月15日
3 、 上 市交易 的 证 券交易 所 ： 深圳证 券 交 易所。 投 资 人在深 圳 证 券交易 所 各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、 上市交易份额简称：有色A 、有色B
5、交易代码： 有色A 为150196 、有色B 为150197
6、本次上市交易份额： 有色A 为154,408,825份；有色B 为154,408,825份。
7 、 基 金资产 净 值 的披露 ： 每 个工作 日 或 国 家法 律 法 规规定 需 要 对外披 露 基
金 净 值 的 非 工 作 日 的 次 日 公 布 该 日 的 国泰有色 份额、 有色A 份额 与有色B份额 的
基金份额净值，并在深圳证券交易所行情发布系统进行揭示。
8、未上市交易份额的流通规定：
未上市交易的 托管在场内的 国泰有色份额， 基金份额持有人可选择将 国泰有
色份额分拆为 有色A 份额和有色B 份额后，即可上市流通。
未上市交易的 托管在场外的 国泰有色份额， 基金份额持有人将其转托管至深
圳 证 券 交 易 所 场 内 后 ， 选 择 将 国 泰 有 色 份额分 拆 为 有色A 份额 和 有色B 份额 后，
即可上市流通。
（三） 国泰有色份额的日常申购、赎回情况
国泰有色 份额 的 日 常申购 、赎回 业务 将 于2015年4 月15日 起 开 始 办理。 投资
人 可 详 细查阅 刊 登 在2015 年4 月10 日 《 中 国证券 报 》 、《上 海 证 券报》 、 《证券
时报》 及国泰基金管理有限公司网站 （www.gtfund.com ） 上公告的 《 国泰国证 有
色金属行业指数分级 证券投资基金 开放日常申购、 赎回、 定期定额投资业务 的公
告》。
（四）份额配对转换业务安排
本 基 金 将于2015 年4 月15 日 起 开始办 理 份 额配对 转 换 业务， 投 资 人可 详细查
阅刊登在2015 年4 月10 日 《 中 国证券 报 》 、《上 海 证 券报》 、 《 证券时 报 》 及 国
泰基金管理有限公司网站 （www.gtfund.com ） 上公告的 《 关于开通 国泰国证有色
金属行业指数分级 证券投资基金 份额配对转换业务的公告》。
中国证券登记结算有限责任公司会对具备基金份额配对转换业务办理资格
的 证 券 公 司 名 单 进 行 更 新 ， 投 资 人 可 登 陆 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 站
（www.chinaclear.cn ） 查询最新名单，本公司对该名单 及其更新不再另行公告。
7
四 、 持 有 人户 数 、 持 有人 结 构 及 前十 名 持 有 人情 况
截至2015年4月8日的基金份额持有情况：
国泰有色 份额持有人户数： 1,459 户， 平均每户持有基金份额： 73,855.15 份；
有色A 份额持有人户数：1,644 户，平均每户持有的场内基金份额：93,922.64份；
有色B 份额持有人户数：1,644 户，平均每户持有的场内基金份额：93,922.64份。
机 构 投 资 者 持 有 的 本 次 上 市 交 易 的 有色A 与 有色B 的 基 金 份 额 分 别 为
33,130,376 份和33,130,376 份 ， 分 别 占 本 次 有色A 与 有色B 上 市 交 易 基 金 份 额 比 例
为21.46% 和21.46% ；个 人投资者 持 有的本次 上 市交易的 有色A 与 有色B 的基 金份
额分别为121,278,449 份和121,278,449 份 ， 分 别 占 本 次 有色A 与 有色B上市交易基
金份额比例为78.54 % 和78.54% 。
本次上市交易的 有色A 与有色B 份额前十名持有人情况：
截止日期：2015 年 4 月 8 日
序
号
持有人名 称 （全称）
持有 有色 A
份额
占 有色 A 份
额比（% ）
持有 有色 B
份额
占 有色 B 份
额比（% ）
1
百年人寿 保险 股份有限
公司－分 红保 险产品
10,000,770.00
6.48%
10,000,770.00
6.48%
2
信诚人寿 保险 有限公司
－分红－ 个险 分红
7,500,218.00
4.86%
7,500,218.00
4.86%
3
信诚人寿 保险 有限公司
－万能－ 三连 宝投资组
合
7,475,218.00
4.84%
7,475,218.00
4.84%
4
王安成 6,000,466.00
3.89%
6,000,466.00
3.89%
5
招商证券 股份 有限公司 5,000,097.00
3.24%
5,000,097.00
3.24%
8
6
路金兄 4,175,081.00
2.70%
4,175,081.00
2.70%
7
南京彤天 科技 实业有限
责任公司
2,500,048.00
1.62%
2,500,048.00
1.62%
8
费颖慧 1,500,145.00
0.97%
1,500,145.00
0.97%
9
杨磊 1,200,023.00
0.78%
1,200,023.00
0.78%
10
刘丙治 1,000,023.00
0.65%
1,000,023.00
0.65%
合
计
46,352,089.00 30.02% 46,352,089.00 30.02%
注： 以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息
编制。
9
五 、 基 金 主要 当 事 人 简介
（一）基金管理人
1、 基本信息
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：1998年3月5日
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址： 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人：陈勇胜
总经理 （代任）：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币
设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]5 号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000000060090
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
联系人：何晔
联系电话：021-31089000 ，400-888-8688
股东及出资比例
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任 公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
2、内部组织结构及职能
公 司 建 立并完 善 了 科学的 治 理 结构， 目 前 有独立 董 事4名。 董 事 会下设 提 名
及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经营决
策和发展规划进行决策及监督；
在组织结构方面， 公司设立的分管领导议事会议、 执行委员会会议 、 投资决
策委员会、 风险控制委员会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制等方
面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，
既相互独立， 又相互合作和制约， 形成了合理的 组织结构、 决策授权和风险控制
体系；
10
公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。 在员工中
加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公
司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
3、人员情况
截至2015 年3 月31 日 ， 公 司 正 式 员 工254 人，其中56% （143 人）的员工具有
硕士以上学历。
4、 信息披露负责人：林海中
咨询电话：400-888-8688
5、基金管理业务情况
截至2015 年3 月31 日，本 基 金 管理人 共 管 理51 只 开 放 式证券 投 资 基金： 国 泰
金 鹰 增 长证券 投 资 基金、 国 泰 金龙系 列 证 券投资 基 金 （包括2 只 子基金 ， 分 别 为
国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、 国泰金马稳健
回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证券投
资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合型证券
投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长股票型证券投资
基 金 、 国泰沪 深300 指数 证 券 投资基 金 （ 由国泰 金 象 保本增 值 混 合证券 投 资 基 金
转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国 泰区位优势股票型证券投资基金、
国泰中小盘成长股票型证券投资基金 （LOF ） （由金盛证券投资基金转型而来） 、
国泰纳斯达克100指数证券投资基金、 国泰价值经典股票型证券投资基金 （LOF）、
上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证180金融交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资基金、 国泰事件驱动策略股
票 型 证 券投资 基 金 、国泰 信 用 互利分 级 债 券型证 券 投 资基金 、 中 小板300 成 长 交
易 型 开 放式指 数 证 券投资 基 金 、国泰 中 小 板300 成 长 交易型 开 放 式指数 证 券 投 资
基金联接基金、 国泰成长优选股票型证券投资 基金、 国泰大宗商品配置证券投资
基金(LOF) 、国泰信 用 债券型证 券 投资基金 、 国泰创利 债 券型证券 投 资基金（由
国泰6 个月短 期 理 财债券 型 证 券投资 基 金 转型而 来 ） 、国泰 现 金 管理货 币 市 场 基
金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰
民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基
11
金、 国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优势可分离交易股
票 型 证 券投资 基 金 封闭期 届 满 转换而 来 ） 、上证5 年 期国债 交 易 型开放 式 指 数 证
券 投 资 基金、 国 泰 上证5 年 期 国债交 易 型 开放式 指 数 证券投 资 基 金联接 基 金 、 纳
斯达克100交 易 型 开放式 指 数 证券投 资 基 金、国 泰 中 国企业 境 外 高收益 债 券 型 证
券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型
证券投资基金、 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 （由 国泰目标收益保
本混合型证券投资基金 转型而来） 、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金、 国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证
券投资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰国策驱动灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰安康
养老定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国泰新 经
济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 深 证TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级
证券投资基金 。 另外， 本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保
基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。 2007年11月19
日 ， 本 基金管 理 人 获得企 业 年 金投资 管 理 人资格 。2008 年2 月14 日，本 基 金 管 理
人成为首批 获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于
3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII ）资格 ，成为目前业
内少数拥有 “全牌照” 的基金公司之一， 囊括了公募基金、 社保、 年金、 专户理
财和QDII 等管理业务资格。
6、本基金基金经理
徐皓， 硕士研究生，FRM ， 注册黄金投资分析师，7 年证券从业经历。 曾任
职于中国工商银行总行资产托管部。2010 年 5 月加盟国泰基金，任高级风控经
理。2011 年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基
金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金联接基金及国泰沪深 300
指数证券投资基金的基金经理助理，2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼 任中小板 300
成长交易型开放式指数证券投资基金、 中小板 300 成长交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理助理。2014 年 1 月起任中小板 300 成 长交易型开放
12
式指数证券投资基金、 中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理，2014 年 6 月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的
基金经理，2014 年 11 月起兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、 纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国 建设银行股份有限公司（简称“中国 建设银行 ”）
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】
143号
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银行 拥 有 悠 久的 经 营 历 史， 其 前 身 “中 国 人 民 建设 银 行 ”于 1954
年成立，1996 年 易 名为 “ 中 国建设 银 行 ”。中 国 建 设银行 是 中 国四大 商 业 银 行
之一。 中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，
承 继 了 原 中 国 建 设 银 行 的 商 业 银 行 业 务 及 相 关 的 资 产 和 负 债 。 中 国 建 设 银 行( 股
票代码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日， 中国建设银行又作为
第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在 上海证
券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：
250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年上半年， 本集 团实现利润总额 1,695.16 亿元， 较 上年同期增长 9.23% ；
净利润 1,309.70 亿元， 较上年同期增长 9.17% 。 营业收入 2,870.97 亿元， 较上年
同期增长 14.20% ；其中，利息净收入增长 12.59% ，净利息收益率(NIM)2.80% ；
13
手续费及佣金净收入增长 8.39% ，在营业收入中的占比达 20.96% 。成本收入比
24.17% ，同比下降 0.45 个 百 分 点 。 资 本 充 足 率 与 核 心 一 级 资 本 充 足 率 分 别 为
13.89% 和 11.21% ，同业领先。
截至 2014 年 6 月末， 本集团资产总额 163,997.90 亿元， 较上年末增长 6.75% ，
其中，客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元，增长 6.99% ；负债总额 152,527.78
亿元， 较上年末增长 6.75% ， 其中， 客户存款总额 129,569.56 亿元， 增长 6.00% 。
截至 2014 年 6 月末， 中国建设银行公司机构客户 326.89 万户， 较上年末增
加 20.35 万 户，增长 6.64% ；个人客户近 3 亿 户，较上年末增加 921 万户，增长
3.17% ； 网上银行客户 1.67 亿户， 较上年末增长 9.23% ， 手机银行客户数 1.31 亿
户，增长 12.56% 。
截至 2014 年 6 月末， 中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个， 服务覆盖
面进一步扩大； 自助设备 72,128 台， 较上年末增加 3,115 台。 电子银行和自助渠
道账务性交易量占比达 86.55% ，较上年末提高 1.15 个百分点。
2014 年 上半 年 ， 本 集团 各 方 面 良好 表 现 ， 得到 市 场 与 业界 广 泛 认 可， 先 后
荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《 银行家》 杂志 2014 年 “世
界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额位列全球第 2，较上年上升 3 位； 在
美国 《福布斯》 杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2； 在美国 《财
富》杂志世界 500 强排名第 38 位，较上年上升 12 位。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管 处、 养老金托管处、 清算处、 核算
处 、 监 督稽核 处 等9个职 能 处 室，在 上 海 设有投 资 托 管服务 上 海 备份中 心 ， 共 有
员工240 余人 。 自2007年 起 ， 托管部 连 续 聘请外 部 会 计师事 务 所 对托管 业 务 进 行
内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部 总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
14
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业 务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客 户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营 情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托 管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人 账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。 截至2014年9月末， 中国建设银行已托管389 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中
国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中国最
佳托管银行” ； 获和讯 网的中国 “最佳资产托管银行” 奖； 境内权威经济媒体 《每
日经济观察》 的 “最佳 基金托管银行” 奖； 中 央国债登记结算有限责任公司的 “优
秀托管机构”奖。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
15
联系电话：（021）23238888
经办注册会计师： 汪棣、魏佳亮
联系人：魏佳亮
六 、 基 金 合同 摘 要
基金合同内容摘要请见附件 。
16
七 、 基 金 财务 状 况
本基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用由基
金管理人承担， 不从基金财产中支付。 其他各基金销售机构根据本基金招募说明
书设定的费率或佣金比例收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
国泰 国证有色金属行业指数分级 证券投资基金2015年4月8日资产负债表 （未
经审计）如下：
国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金
2015年4月8日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产
本期 末 2015 年 4 月 8 日
资产：
银行存 款 66,589,037.76
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 35,448,555.00
其中： 股票 投资 35,448,555.00
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持 证券投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资产 210,000,000.00
应收证 券清 算款 118,866,396.35
应收利 息 112,309.77
应收股 利 -
应收申 购款 -
其他资 产 -
资产总 计 431,016,298.88
负债与持 有人 权益
负债 ：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资产款 -
应付证 券清 算款
14,256,372.64
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬 102,719.00
17
应付托 管费 22,598.17
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 27,999.09
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
预提 费用 12,996.40
其他负 债 6,697.74
负债合 计 14,429,383.04
所有者权 益：
实 收基金 416,573,209.68
未 分配利 润 13,706.16
所 有者权 益 合计 416,586,915.84
负债和所 有者 权益总计 431,016,298.88
注：报告截止日2015 年4 月8 日 ， 国泰 有 色 份 额净 值 ：1.0000 元，有色A 份额
净值：1.0018元， 有色B 份额净值：0.9982元； 基金份额总额 ：416,572,317.68份，
其中国泰有色 份额总额：107,754,667.68 份， 有色A 份额总额：154,408,825份， 有
色B 份额总额：154,408,825份。
八 、 基 金 投资 组 合
截至2015年4月8日， 国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金 的投资组
合如下：
1、基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 35,448,555.00 8.22%
其中：股票 35,448,555.00 8.22%
2 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
3 金融衍生品投资
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 48.72%
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
5
银行存款和结算备付
金合计
66,589,037.76 15.45%
6 其他各项资产 118,978,706.12
27.60%
18
7 合计 431,016,298.88 100.00%
2、按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元 ）
占基金资 产净 值比
例（% ）
A 农、林、 牧、 渔业 - -
B 采矿业
13,184,318.00
3.16%
C 制造业 22,264,237.00 5.34%
D 电力、热 力、 燃气及水 生产 和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零 售业 - -
G 交通运输 、仓 储和邮政 业 - -
H 住宿和餐 饮业 - -
I 信息传输 、软 件和信息 技术 服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商 务服 务业 - -
M 科学研究 和技 术服务业 - -
N 水利、环 境和 公共设施 管理 业 - -
O 居民服务 、修 理和其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会工作 - -
R 文化、体 育和 娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,448,555.00 8.51%
3、按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元 ）
占基金资 产净
值比例（% ）
1 601899 紫金矿业
555,300 2,482,191.00 0.60%
19
2 600111 北方稀土
88,000 2,453,440.00 0.59%
3 601600 中国铝业
247,800 1,751,946.00 0.42%
4 600219 南山铝业
139,200 1,634,208.00 0.39%
5 600547 山东黄金
49,000 1,361,220.00 0.33%
6 600489 中金黄金
104,300 1,360,072.00 0.33%
7 000060 中金岭南
88,400 1,334,840.00 0.32%
8 601168 西部矿业
121,300 1,310,040.00 0.31%
9 000831 五矿稀土
38,900 1,307,040.00 0.31%
10 600362 江西铜业
57,100 1,264,765.00 0.30%
4、按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
（1 ） 本报告 期 内 基金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 没有被 监 管 部门立 案 调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2 ） 基金投 资 的 前十名 股 票 中，没 有 投 资于超 出 基 金合 同 规 定 备选股 票 库
之外的情况。
（3 ）其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
2 应收证券清算款 118,866,396.35
3 应收股利
4 应收利息 112,309.77
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 118,978,706.12
（4 ）截至2015年4月8日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
20
（5 ）截至2015年4月8日，本基金未持有权证。
九 、 重 大 事件 揭 示
国泰国 证有色 金 属 行业指 数 分 级 证券 投 资 基金 基 金 合 同已 于2015 年3月30 日
正 式 生 效，基 金 管 理人于2015 年3月31 日在 《中 国 证 券报》 、 《 上海证 券 报 》 、
《证券时报》 及基金管理人网站 （www.gtfund.com ） 上刊 登 《 国泰国证有色金 属
行业指数分级 证券投资基金基金合同生效公告》 。
十 、 基 金 管理 人 承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 基金合同的规定， 以诚实信用 、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息 ， 并接受中国证监会、 深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、 基 金托 管 人 承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 、 《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》 及本基金基金合同、 托管协议的规定， 以诚实信用、 勤勉 尽
责的原则托管基金资产。
（二） 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 、 《公开 募集 证券投资基金
运作管理办法》 及本基金基金合同、 托管 协议的规定， 对基金的投资范围、 基 金
资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算进行监督和核查。
如发现基金管理人违反 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 、 《 公开 募集 证券投
资基金运作管理办法》 及本基金基金合同、 托管协议的规定， 将及时通知基金管
21
理人纠正； 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金
托管人将及时向中国证监会报告。
十 二 、 备 查文 件 目 录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所， 投资人可在办公
时间免费查阅。
（一） 中国证监会关于准予 国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金募
集注册的 文件
（二 ） 中国证监会关于 国泰 国证有色金属行业指数分级证券投资基金 延期募
集备案的回函
（三 ）《国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金基金合同》；
（四 ）《国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金招募说明书》；
（五 ）《国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金托管协议》；
（六 ）法律意见书；
（七 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（八 ）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（九 ）中国证监会要求的其他文件。
国 泰 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 4 月 10 日
22
附件
基金合同摘要
一、基金 管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产；
（3 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国 证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理；
（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 注 册 登记机 构 办 理基金 注 册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为
23
基金提供服务的外部机构；
（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换的业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于：
（1 ） 依法募 集 资 金，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运
用基金财产；
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金合 同 》 及其他 有 关 规定外 ， 不 得利用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 、 申 购、赎 回 和 注销价 格 的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定国泰有色份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披
露及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
24
向他人泄露；
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ） 按规定受理国泰有色份额的申购与赎回申请， 及时、 足额支付赎回款
项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份 额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不 能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但
不限于：
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产；
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用；
（3 ）监 督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4 ） 根据相 关 市 场规则 ， 为 基金开 设 资 金账户 、 证 券账户 、 期 货账户 等 投
资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关 规定， 基金托管人的义务包括但
不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ） 除依据 《 基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有 关 规定外 ， 不 得利用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
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（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 、 期货账 户 等 投资所 需 账
户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜；
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、《基 金 合 同》及 其 他 有关规 定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 国泰有 色 份 额的申 购 、
赎回价格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
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务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ） 依法转让其持有的有色 A 份额和有色 B 份额， 依法申请赎回其持有的
国泰有色份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金 合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2 ） 了解所 投 资 基金产 品 ， 了解自 身 风 险承受 能 力 ，自主 判 断 基金的 投 资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的
有限责任；
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（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应
分别由国泰有色份额、 有色 A 份额与有色 B 份额基金份额持有人独立进行表决。
国泰有色份额、有色 A 份额与有色 B 份额基金份额持有人持有的每一基金份额
在其份额类别内拥有平等的投票权， 且相同类别基金份额的同等投票权不因基金
份额持有人取得基金份额的方式 （场内认/ 申购、 场外认/ 申购、 自 动分离、 分拆、
合并或上市交易）而有所差异。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1 ）终止《基金合同》；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 （ 法律法 规 和 中国证 监 会 另有规 定 的
除外）；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）终止有色 A 份额与有色 B 份额的运作；
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人 （①
以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ； ② “ 单 独 或 合 计 持 有 10%
以上（含 10% ）基金份额”指单独或合计持有国泰有色份额、有色 A 份额 与有
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色 B 份额各自的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人，下同）就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13 ）终止有色 A 份额、有色 B 份额上市，但因本基金不再具备上市条件
而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（14 ）对基金当事人权利和义务产生重 大影响的其他事项；
（15 ） 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2 、 以 下情况 可 由 基金管 理 人 和基金 托 管 人协商 后 修 改，不 需 召 开基金 份 额
持有人大会：
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3 ） 在法律 法 规 和《基 金 合 同》规 定 的 范围内 调 整 国泰有 色 份 额的申 购 费
率、调低赎回费率或变更收费方式；
（4 ） 因相应 的 法 律法规 、 深 圳证券 交 易 所或中 国 证 券登记 结 算 有限责 任 公
司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ） 对《基 金 合 同》的 修 改 对基金 份 额 持有人 利 益 无实质 性 不 利影响 或 修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6 ） 按照法 律 法 规和《 基 金 合同》 规 定 不需召 开 基 金份额 持 有 人大会 的 以
外的其他情形。
3、召集方式
（1 ） 除法律 法 规 规定或 《 基 金合同 》 另 有约定 外 ， 基金份 额 持 有人大 会 由
基金管理人召集。
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3 ） 基金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的， 应 当 向基金 管 理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 ， 基金托 管 人 仍认为 有 必 要召开 的 ， 应 当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
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（4 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定 召集的， 应当自出具书
面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有 10% 以上
（含 10% ） 基金份额的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向 基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
（5 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人 都不召集的，
单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人有权自行召集，
并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ） 基金份 额 持 有人会 议 的 召集人 负 责 选择确 定 开 会时间 、 地 点、方 式 和
权益登记日。
4、通知
召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公告。
基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持有人大会通知
应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委 托 证 明的内 容 要 求（包 括 但 不限于 代 理 人身份 ， 代 理权限 和 代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
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采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 。
如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理
人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。
5、开会方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式以及法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1 ）现 场开 会 。 由基金 份 额 持有人 本 人 出席或 以 代 理投票 授 权 委托证 明 委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1 ） 亲 自出席 会 议 者持有 基 金 份额的 凭 证 、受托 出 席 会议者 出 具 的委托 人 持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相
符；
2 ） 经 核对， 汇 总 到会者 出 示 的在权 益 登 记日持 有 基 金份额 的 凭 证显示 ， 有
效 的 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 （ ① 含 二 分 之
一，下同；②指全部有效凭证所对应的国泰有色份额、有色 A 份额和有色 B 份
额分别占权益登记日国泰有色份额、有色 A 份额和有色 B 份额各自基金总份额
二分之一以上， 下同） 。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基
金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的国
泰有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额应不少于本基金在权益登记日国泰有色
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份额、有色 A 份额、有色 B 份额各自基金总份额的三分之一。
（2 ） 通讯开 会 。 通讯开 会 系 指基金 份 额 持有人 将 其 对表决 事 项 的投票 以 书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1 ） 会 议召集 人 按 《基金 合 同 》约定 公 布 会议通 知 后 ，在两 个 工 作日内 连 续
公布相关提示性公告；
2 ） 召 集人按 基 金 合同约 定 通 知基金 托 管 人（如 果 基 金托管 人 为 召集人 ， 则
为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督。 会议召集人在基金
托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3 ） 本 人直接 出 具 书面意 见 或 授权他 人 代 表出具 书 面 意见的 ， 基 金份额 持 有
人所持有的国泰有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额分别占权益登记日国泰有
色份额、 有色 A 份额、 有色 B 份额各自基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；
若 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的国泰有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额小于在权益登记日国泰有色份额、
有色 A 份额、有色 B 份额各自基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上国泰有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额各自基金份额的基金份额持有人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
4 ） 上 述第 3 ） 项 中直接 出 具 书面意 见 的 基金份 额 持 有人或 受 托 代表他 人 出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代
理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符。
（3 ） 在法律 法 规 和监管 机 关 允许的 情 况 下，本 基 金 的基金 份 额 持有人 亦 可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通
知中列明。
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（4 ） 在会议 召 开 方式上 ， 本 基金亦 可 采 用其他 非 现 场方式 或 者 以现场 方 式
与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或
其他方式进行表决，具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。
6、议事内容与程序
（1 ）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合
并、终止有色 A 份额与有色 B 份额的运作、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席 或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、 身份 证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
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机关监督下形成决议。
7、表决
国泰有色份额、有色 A 份额和有色 B 份额的基金份额持有人持有的每一份
基金份额在其份额类别内 拥有同等的投票权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ） 一般决议， 一般决议须经参加大会的国泰有色份额、 有色 A 份额和有
色 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰有色份额、有色 A 份额和有色
B 份额各自类别内的表决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除 下
列第 2 项所 规 定 的须以 特 别 决议通 过 事 项以外 的 其 他事项 均 以 一般决 议 的 方 式
通过。
（2 ） 特别决议， 特别决议应当经参加大会的国泰有色份额、 有色 A 份额 和
有色 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰有色份额、有色 A 份额和有
色 B 份额 各自类别内的表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。
转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止有色 A 份额和有色 B
份额的运作、 终止 《基 金合同》 、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
8、计票
（1 ）现场开会
1 ） 如 大会由 基 金 管理人 或 基 金托管 人 召 集，基 金 份 额持有 人 大 会的主 持 人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
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份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表 担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2 ） 监 票人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点并由 大 会 主持人 当 场
公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4 ） 计 票过程 应 由 公证机 关 予 以公证 ， 基 金管理 人 或 基金托 管 人 拒不出 席 大
会的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召 集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
9、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
10、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决
条件等的规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
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容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投 资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰有色份额、有色 A 份额、有色 B 份额的运作期间内，基金管
理人可根据实际情况， 在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整， 并相应
修改有色 A 份额、有色 B 份额基金份额净值的计算公式等，且此项修改无需召
开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过， 并报中国证监会备案后， 如果终止有色 A
份额、有色 B 份额 的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的
收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用许可费；
4、基金上市费及年费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基 金的证券/ 期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
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10、基金证券/ 期货账户的开户费用、银行账户维护费用；
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据 ， 自动在月初 3 个工作日内、 按照指定的账户
路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 3 个工作日内、 按照指定的账户
路径从基金财产中一次性支取， 管理 人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
本 基 金 的 标 的 指 数 使 用 许 可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 计
提， 且收取下限为每季度人民币 5 万元 （基金合同生效日所在季度除外） 。 计算
方法如下：
H= E ×0.02% ÷当年天数
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H 为每日应计提的标的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用许可费每日计提， 按季支付。 标的指数使用许可费的支付由基
金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后从基金财产中一次性
支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期 顺延。
基金管理人可根据指数使用许可协议， 对上述计提标准和计提方式进行合理
变更， 此项变更无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人将在更新招募说明书
或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。
上述 “一、 基金费用的种类中第 4－11 项费用” ， 根据 有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作 无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其
备选成份股、 债券、 债 券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
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本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中标的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资产的
80% 。 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于
基金资产净值的 3% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资 组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中标的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金
资产的 80% ；
（2 ） 每个交 易 日 日终在 扣 除 股指期 货 合 约需缴 纳 的 交易保 证 金 后，应 当 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；
（5 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日 基金资
产净值的 0.5% ；
（6 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10% ；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ；
（8 ） 本基金 持 有 的同一 （ 指 同一信 用 级 别）资 产 支 持证券 的 比 例，不 得 超
过该资产支持证券规模的 10% ；
（9 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（10 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资 产支持证
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券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其 信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11 ） 本基金参与股票发行申购， 所申报的金额不超过本基金的总资产， 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债 券
回购到期后不展期；
（13 ）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
①在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净
值的 10% ；
②在任何交易日日 终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券） 、 权 证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等；
③在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20% ；
④基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ；
（14 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ；
（15 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与 检查自本基金合同生效之日起
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开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他 不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从
事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持
有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照
市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法
规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上
的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
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《基金合同》生效后，在有色 A 份额和有色 B 份额开始上市 交易或者国泰
有色份额开始办理申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和国泰有色份额、有色 A 份额和有色 B 份额各自的基金份额净值。
在有色 A 份额和有色 B 份额开始上市交易或者国泰有色份额开始办理国泰
有色份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基
金份额发售机构以及其他媒介，披露开放日的国泰有色份额、有色 A 份额和有
色 B 份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和国
泰有色份额、有色 A 份额和有色 B 份额各自的基金份额净值 。基金管理人应当
在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、国泰有色份额、有色 A 份
额和有色 B 份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
（1 ） 变更基 金 合 同涉及 法 律 法规规 定 或 本基金 合 同 约定应 经 基 金份额 持 有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
（2） 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后 方可执行，
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的；
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3 ）《基金合同》约定的其他情形；
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
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行基金清算。
（2 ） 基金 财 产 清 算小组 组 成 ：基金 财 产 清算小 组 成 员由基 金 管 理人、 基 金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ） 基金财 产 清 算小组 职 责 ：基金 财 产 清算小 组 负 责基金 财 产 的保管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4 ）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5 ） 聘 请会计 师 事 务所对 清 算 报告进 行 外 部审计 ， 聘 请律师 事 务 所对清 算 报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算国泰有色份额、 有色
A 份额和有色 B 份额各自的应计分配比 例，并据此由国泰有色份额、有色 A 份
额和有色 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组公告。
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7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切 争
议， 应经友好协商解决， 但若未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提
交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市， 按照其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构
的办公场所和营业场所查阅。
国泰基金管理有 限公司
2015 年 4 月 10 日
