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富国增强A(100035)

富国增强:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国优化增强债券型证券投资基金 
二〇一四年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2014 年 12月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
(简称中国建设银行) 
送出日期: 2015 年 03月 28日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自 2014 年1月1 日起至2014 年12月31日止。


3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国优化增强债券 基金主代码 100035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年06月10日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 (简称中国建设银行) 报告期末基金份额总额 437,012,307.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富国优化增强债券 A/B级 富国优化增强债券 C级 下分级基金的交易代码 100035 100037 报告期末下属分级基金的份额总额 296,608,397.13 份 140,403,910.56 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础 上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当 期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置,在债券投资过程中突出主动性的投资 管理。 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观 判断,合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支 持证券,以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、 可交换债券等,加以对国家债券等高流动性品种的投资,灵 活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价 值等策略。在保证基金流动性的前提下,积极把握投资机会, 获取各类债券的超额投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%


风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 (简称中国建设银行) 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096


4 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 (1)富国优化增强债券 A/B 级













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 63,339,840.47 25,599,190.10 6,467,214.57 本期利润 76,490,597.98 13,184,817.20 16,089,897.89 加权平均基金份额本期利润 0.2534 0.0458 0.0529 本期基金份额净值增长率 23.35% 4.78% 5.45% 3.1.2期末数据和指标 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.2515 0.0561 -0.0372 期末基金资产净值 393,429,177.48 662,860,284.53 264,397,008.40 期末基金份额净值 1.326 1.075 1.026 (2)富国优化增强债券 C级













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 33,743,105.06 25,835,898.96 5,695,253.61 本期利润 41,300,249.38 17,212,021.65 15,192,463.94 加权平均基金份额本期利润 0.2117 0.0663 0.0457 本期基金份额净值增长率 22.75% 4.46% 4.99% 3.1.2期末数据和指标 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.2213 0.0353 -0.0526 期末基金资产净值 181,850,260.26 149,889,875.92 315,312,238.15


5 期末基金份额净值 1.295 1.055 1.010 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)富国优化增强债券 A/B 级 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.14% 0.58% 6.22% 0.23% 6.92% 0.35% 过去六个月 17.55% 0.43% 9.17% 0.18% 8.38% 0.25% 过去一年 23.35% 0.31% 14.09% 0.16% 9.26% 0.15% 过去三年 36.28% 0.45% 17.67% 0.15% 18.61% 0.30% 过去五年 40.51% 0.44% 20.94% 0.16% 19.57% 0.28% 自基金合同生效 日起至今 40.79% 0.43% 23.60% 0.16% 17.19% 0.27% (2)富国优化增强债券 C级 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.10% 0.58% 6.22% 0.23% 6.88% 0.35% 过去六个月 17.41% 0.43% 9.17% 0.18% 8.24% 0.25% 过去一年 22.75% 0.31% 14.09% 0.16% 8.66% 0.15% 过去三年 34.62% 0.45% 17.67% 0.15% 16.95% 0.30% 过去五年 37.55% 0.44% 20.94% 0.16% 16.61% 0.28% 自基金合同生效 日起至今 37.55% 0.43% 23.60% 0.16% 13.95% 0.27% 注:本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较 基准=中债综合指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%。 中债综合指数由中央 国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成 份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,具有广泛的市 场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。沪深 300指数是由上海证券交易 所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数,它的 样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A股市 场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A股市场总体发展趋势 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算:


6 benchmarkt = 90% *[中债综合指数t/(中债综合指数 t-1)-1]+ 10% * [沪深300 指数t/沪深300指数 t-1)-1] ; 其中,t=1,2,3...;,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4...; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 级基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2)自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 级基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较


7 注:1、截止日期为 2014年12月31日。 2、 本基金于2009 年6月10日成立, 建仓期 6个月, 从2009年6 月10日至2009 年12月9日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 (1)过去五年以来富国优化增强债券 A/B 级基金净值收益率与同期业绩比较基 准收益率的对比图


8 (2)过去五年以来富国优化增强债券 C 级基金净值收益率与同期业绩比较基准 收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 (1)富国优化增强债券 A/B 级 单位:人民币元 年度 每10份基金 现金形式 再投资形式 年度利润分配合计 备注


9 份额分红数 发放总额 发放总额 2014年 - - - - - 2013年 - - - - - 2012年 - - - - - 合计 - - - - - 注:过往三年本基金未进行利润分配。 (2)富国优化增强债券 C级 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2014年 - - - - - 2013年 - - - - - 2012年 - - - - - 合计 - - - - - 注:过往三年本基金未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年12月31日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国 天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券 投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投 资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投 资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证 券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票 型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国 7天理 10 财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定 期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国 信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国 目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基 金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富 国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等 五十三只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 本基金基 金经理兼 任富国天 盈债券型 证券投资 基金 (LOF)、 富国产业 债债券型 证券投资 基金、富国 信用增强 债券型证 券投资基 金、富国国 有企业债 债券型证 券投资基 金、富国新 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2014-07-29 - 6 年 硕士,曾任华富基金管理有限公 司债券研究员、基金经理助理、 基金经理; 自 2014年3 月至 2014 年 7 月在富国基金管理有限公司 人力资源部工作,自2014年7 月 起在富国基金管理有限公司固定 收益投资部工作,并自 2014 年 7 月起任富国天盈债券型证券投资 基金(LOF)、富国产业债债券型 证券投资基金、富国优化增强债 券型证券投资基金基金经理,自 2014年10月起任富国信用增强债 券型证券投资基金、富国国有企 业债债券型证券投资基金基金经 理, 2014 年11 月起任富国新回报 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。 陈曙亮 本基金前 任基金经 理 2012-12-18 2014-07-29 7 年 硕士, 2008年 6月至2012年1 月 任富国基金管理有限公司助理定 量研究员、定量研究员; 2012年 2月至4月任富国基金管理有限公 11 司年金投资经理;2012 年 7 月至 2014 年 7 月任富国天利增长债券 投资基金基金经理、富国可转换 债券证券投资基金基金经理; 2012 年 12 月至 2014 年 7 月任富 国优化增强债券基金基金经理, 2014 年 4 月起任富国全球债券证 券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,基金管理人于 2013 年 9 月 6 日发布公告,暂停本基金 500 万元 以上(不含500万元)的大额申购、定投及转换转入业务。在可能被套利的情况 下,基金管理人未合理设置暂停申购的金额,未能有效防止机构投资者的套利行 为。基金管理人已对此进行一系列的事后整改,以防止类似事件再度发生。除此 之外,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可 能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为 目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 12 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年,受益于资金面的稳定性和可得性大幅度好转,债券市场经历了一 轮牛市。全年信用风险虽然有零星出现,但都得到了妥善处理,市场风险偏好明 显提高。本基金在二季度后积极投资可转债和蓝筹股,在控制波动性的前提下获 得了较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 12 月 31 日,本基金 A/B 级份额净值为 1.326 元,份额累计净 值为1.391元;本基金 C级份额净值为1.295 元,份额累计净值为 1.360元。报 告期内,本基金 A/B 级份额净值增长率为 23.35%,同期业绩比较基准收益率为 14.09%;本基金 C 级份额净值增长率为 22.75%,同期业绩比较基准收益率为 14.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 年,宏观经济预计将稳中趋于降低,面临通缩压力,货币政策仍 然有宽松的动机和能力, 而大规模的信用风险仍然可控。 不同于去年平顺的牛市, 今年至少有两个不确定性值得重点关注, 一是资金面宽松的幅度和节奏和市场预 期之间的差距,二是散点状信用风险的爆发和处理。整体来看,债市收益率波动 可能加大,交易可以带来相对收益。权益市场有待挖掘个股,获得超额收益。


13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 2014年报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。


14 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国优化增强债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2014 年12 月 31日) 上年度末 (2013 年 12 月31 日)


资 产:


银行存款 1,480,066.93 310,285,288.76 结算备付金 32,152,575.77 3,586,631.91 存出保证金 82,590.63 95,499.71 交易性金融资产 798,912,773.28 611,804,913.38 其中:股票投资 79,292,528.14 - 基金投资 - - 债券投资 719,620,245.14 611,804,913.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 70,000,000.00 应收证券清算款 15,796,333.49 - 应收利息 16,265,682.52 15,972,037.94 应收股利 - - 应收申购款 3,829,740.22 20,697,484.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 868,519,762.84 1,032,441,856.40 负债和所有者权益 本期末 (2014 年12 月 31日) 上年度末 (2013 年 12 月31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 271,999,988.90 - 应付证券清算款 14,422,765.23 180,096,996.27 应付赎回款 4,761,071.31 37,783,803.16 应付管理人报酬 366,788.27 370,156.71 应付托管费 104,796.67 105,759.04 应付销售服务费 64,915.49 54,363.00 应付交易费用 264,957.93 150.00 应交税费 1,092,304.00 1,092,304.00


15 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 162,737.30 188,163.77 负债合计 293,240,325.10 219,691,695.95 所有者权益:


实收基金 437,012,307.69 758,478,709.10 未分配利润 138,267,130.05 54,271,451.35 所有者权益合计 575,279,437.74 812,750,160.45 负债和所有者权益总计 868,519,762.84 1,032,441,856.40 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.316 元,基金份额总额 437,012,307.69 份。其中:富国优化增强债券 A/B 级份额净值 1.326 元,份额总 额 296,608,397.13 份;富国优化增强债券 C 级份额净值 1.295 元,份额总额 140,403,910.56份。 7.2 利润表 会计主体:富国优化增强债券型证券投资基金 本报告期:2014年 01月01日至2014年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2014年 01 月01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2013年 01 月 01 日至 2013年 12月 31 日) 一、收入 130,184,094.57 46,467,259.16 1.利息收入 36,663,660.24 26,501,574.71 其中:存款利息收入 867,408.69 2,049,416.95 债券利息收入 35,393,134.12 23,998,452.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 403,117.43 453,705.28 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 72,560,585.00 40,819,361.70 其中:股票投资收益 23,298,929.99 18,606,130.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 49,157,300.01 22,043,297.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 104,355.00 169,933.57 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 20,707,901.83 -21,038,250.21 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 251,947.50 184,572.96 减:二、费用 12,393,247.21 16,070,420.31


16 1.管理人报酬 3,933,552.29 4,104,645.69 2.托管费 1,123,872.06 1,172,755.87 3.销售服务费 862,742.05 1,110,433.69 4.交易费用 621,358.88 1,535,454.71 5.利息支出 5,644,745.19 7,960,133.44 其中:卖出回购金融资产支出 5,644,745.19 7,960,133.44 6.其他费用 206,976.74 186,996.91 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 117,790,847.36 30,396,838.85 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 117,790,847.36 30,396,838.85 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国优化增强债券型证券投资基金 本报告期:2014年 01月01日至2014年 12月31日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01日至 2014年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 758,478,709.10 54,271,451.35 812,750,160.45 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 117,790,847.36 117,790,847.36 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -321,466,401.41 -33,795,168.66 -355,261,570.07 其中:1.基金申购款 1,021,153,085.05 179,991,638.79 1,201,144,723.84 2.基金赎回款 -1,342,619,486.46 -213,786,807.45 -1,556,406,293.91 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 437,012,307.69 138,267,130.05 575,279,437.74 项目 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01日至 2013 年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 569,833,842.49 9,875,404.06 579,709,246.55 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 30,396,838.85 30,396,838.85 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 188,644,866.61 13,999,208.44 202,644,075.05 其中:1.基金申购款 1,397,495,888.88 94,335,118.38 1,491,831,007.26


17 2.基金赎回款 -1,208,851,022.27 -80,335,909.94 -1,289,186,932.21 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 758,478,709.10 54,271,451.35 812,750,160.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署;



































林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


7.4.2 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 (现名:申万 宏源证券有限公司) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司 ( “建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014年 01 月 01 日至 2014年 12 月 31日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年12月31日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 6,442,665.80 1.62 238,742,031.44 24.40


18 申银万国 24,976,093.91 6.27 63,747,637.84 6.51 7.4.4.1.2 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年 01月 01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年12月31日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 292,703,763.40 24.47 633,928,687.77 22.40 申银万国 62,326,503.05 5.21 477,929,227.57 16.89 7.4.4.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年 01 月 01 日至 2014年 12 月 31 日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 942,959,000.00 3.37 848,900,000.00 5.51 申银万国 2,757,500,000.00 9.86 1,570,200,000.00 10.19 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年01月01日至2014年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 5,701.08 1.58 5,701.08 2.18 申银万国 22,738.12 6.32 22,738.12 8.68 关联方名称 上年度可比期间(2013年01月01日至2013年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 212,096.34 24.16 0.00 0.00 申银万国 58,035.53 6.61 0.00 0.00 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买 (卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。管理人因 此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2014年01 月01日至 上年度可比期间(2013年01月 19 2014年12月 31日) 01日至 2013年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 3,933,552.29 4,104,645.69 其中:支付销售机构的客户维护费 845,859.70 834,705.30 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.7%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01 日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间(2013年 01 月 01日至 2013年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 1,123,872.06 1,172,755.87 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 12月 31日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 492,212.44 492,212.44 海通证券 - 179.26 179.26 申银万国 - 356.77 356.77 建设银行 - 123,203.46 123,203.46 合计 - 615,951.93 615,951.93 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2013年 01月 01日至 2013 年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 1,110,433.69 1,110,433.69 合计 - 1,110,433.69 1,110,433.69 注:本基金A类和 B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费 年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率 计提。计算方法如下:








H=E×0.4%/当年天数








H为C类基金每日应支付的基金销售服务费








E为C类基金前一日的基金资产净值


20 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基 金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资 本基金。


7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2013年 01月 01日至 2013 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 1,480,066.93 117,321.36 230,285,288.76 231,316.33 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 期末(2014 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.5.1.1 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 110030 格力转债 2014-12-30 2015-01-13 认购新发 证券 100. 00 100.00 7,120 712,000.00 712,000.00


7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 21 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 271,999,988.90 元,于2015年1月5 日到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下 转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购 交易的余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 469,076,602.88 元,属于第二层次的 余额为人民币329,836,170.40 元, 属于第三层次余额为人民币0.00元 (于2013 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 390,509,515.27 元,属于第二层次的 余额为人民币209,992,288.11 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元


22 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 79,292,528.14 9.13 其中:股票 79,292,528.14 9.13 2


固定收益投资 719,620,245.14 82.86 其中:债券 719,620,245.14


82.86 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 33,632,642.70 3.87 7


其他各项资产 35,974,346.86 4.14 8


合计 868,519,762.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,454,151.20 3.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,352,600.00 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,437,456.64 4.07 J 金融业 17,529,393.80 3.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,518,926.50 0.79 S 综合 - - 合计 79,292,528.14 13.78 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)


23 1 600446 金证股份 250,078 11,723,656.64 2.04 2 600993 马应龙 520,000 10,545,600.00 1.83 3 600535 天士力 160,000 6,576,000.00 1.14 4 600999 招商证券 200,000 5,654,000.00 0.98 5 601318 中国平安 72,780 5,437,393.80 0.95 6 002690 美亚光电 150,002 5,340,071.20 0.93 7 600887 伊利股份 160,000 4,580,800.00 0.80 8 000793 华闻传媒 399,905 4,518,926.50 0.79 9 002405 四维图新 220,000 4,296,600.00 0.75 10 002649 博彦科技 120,000 3,798,000.00 0.66 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600795 国电电力 22,297,699.42 2.74 2 601988 中国银行 21,187,478.80 2.61 3 601318 中国平安 16,025,428.40 1.97 4 600674 川投能源 14,013,732.33 1.72 5 600446 金证股份 13,319,904.00 1.64 6 600999 招商证券 13,162,886.01 1.62 7 600028 中国石化 12,500,000.00 1.54 8 600993 马应龙 12,045,292.32 1.48 9 600000 浦发银行 11,676,028.52 1.44 10 002318 久立特材 10,706,280.56 1.32 11 600820 隧道股份 9,763,843.88 1.20 12 601166 兴业银行 9,690,682.31 1.19 13 600067 冠城大通 9,320,377.53 1.15 14 601989 中国重工 8,474,697.90 1.04 15 300054 鼎龙股份 8,172,915.86 1.01 16 002649 博彦科技 7,973,688.35 0.98 17 600535 天士力 6,880,465.72 0.85 18 000793 华闻传媒 6,656,236.04 0.82 19 600887 伊利股份 6,476,750.74 0.80 20 002196 方正电机 6,227,837.10 0.77 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


24 1 600795 国电电力 24,737,079.90 3.04 2 601988 中国银行 21,637,371.20 2.66 3 600674 川投能源 17,310,247.61 2.13 4 600999 招商证券 14,615,828.00 1.80 5 601318 中国平安 14,147,500.00 1.74 6 600028 中国石化 12,524,000.00 1.54 7 600820 隧道股份 10,689,000.00 1.32 8 002318 久立特材 10,556,995.66 1.30 9 600067 冠城大通 10,541,551.03 1.30 10 600000 浦发银行 9,937,330.45 1.22 11 300054 鼎龙股份 8,776,860.24 1.08 12 601989 中国重工 8,686,746.50 1.07 13 601166 兴业银行 7,835,000.00 0.96 14 600085 同仁堂 6,217,903.38 0.77 15 002196 方正电机 4,684,236.30 0.58 16 002649 博彦科技 4,033,934.18 0.50 17 000423 东阿阿胶 3,610,113.00 0.44 18 002293 罗莱家纺 3,274,600.24 0.40 19 600887 伊利股份 2,267,220.00 0.28 20 000937 冀中能源 2,091,000.00 0.26 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 264,757,915.28 卖出股票收入(成交)总额 203,535,670.49 注: “买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 502,950.00 0.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,028,000.00 6.96 其中:政策性金融债 40,028,000.00 6.96 4 企业债券 569,823,802.70 99.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 109,265,492.44 18.99 8 其他 - - 9 合计 719,620,245.14 125.09


25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122337 13 魏桥 02 400,000 38,840,000.00 6.75 2 122864 11 外滩债 350,000 36,400,000.00 6.33 3 1280128 12 渝地产债 300,000 31,644,000.00 5.50 4 1280381 12 昆创控 300,000 30,381,000.00 5.28 5 113005 平安转债 148,000 26,702,160.00 4.64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


26 8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 82,590.63 2 应收证券清算款 15,796,333.49 3 应收股利 - 4 应收利息 16,265,682.52 5 应收申购款 3,829,740.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,974,346.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113005 平安转债 26,702,160.00 4.64 2 113002 工行转债 14,919,000.00 2.59 3 110015 石化转债 13,222,160.00 2.30 4 113001 中行转债 9,046,204.30 1.57 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%)


27 富国优化增强债 券A/B级 6852 43,287.86 58,454,305.58 19.71 238,154,091.55 80.29 富国优化增强债 券C 级 2731 51,411.17 59,439,066.41 42.33 80,964,844.15 57.67 合计 9583 45,602.87 117,893,371.99 26.98 319,118,935.70 73.02 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国优化增强 债券A/B级 0.00 0.0000 富国优化增强 债券 C级 0.00 0.0000 合计 0.00 0.0000 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国优化增强债券 A/B级 0 富国优化增强债券 C级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国优化增强债券 A/B级 0 富国优化增强债券 C级 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 富国优化增强债券A/B级 富国优化增强债券 C级 基金合同生效日(2009 年 06 月 10 日)基金 份额总额 1,376,956,367.55 4,443,566,656.06 报告期期初基金份额总额 616,363,150.84 142,115,558.26 本报告期基金总申购份额 546,365,022.37 474,788,062.68 减:本报告期基金总赎回份额 866,119,776.08 476,499,710.38 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 296,608,397.13 140,403,910.56 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


28 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发 布公告,陈戈先生自 2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于 2014年5月13日发布公告,孟朝霞女士自 2014年5月 12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014年6月20日发布公告,陆文佳女士自 2014年6月 19日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014年12月24 日发布公告,陈敏女士自 2014年12月 21日起不再担任公司董事长。 本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公告,李笑薇女士、朱少醒先生 自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自 2015年1月 30日起担任公司董事长。 本报告期内,本基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国 建设银行”)已于 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资 托管业务部总经理助理职务。本基金托管人已于 2014 年 11 月 03 日发布公告, 聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 6万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为12 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月 23日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求我司于 2014 年 7 月8日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,梳理相关制度流程,排查现行内控漏洞,针对性的制定了 整改执行方案,完善了公司内部控制措施,并已向中国证券监督管理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


29 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 1 27,667,848.53 6.95 116,195,930.60 9.71 2,481,800,000.00 8.87 - - 25,188.77 7.00 - 国泰君安 2 59,256,262.17 14.88 148,478,928.65 12.41 2,157,000,000.00 7.71 - - 52,485.30 14.59 - 兴业证券 1 - - - - 28,000,000.00 0.10 - - - - - 海通证券 2 6,442,665.80 1.62 292,703,763.40 24.47 942,959,000.00 3.37 - - 5,701.08 1.58 - 信达证券 2 1,979,390.00 0.50 25,946,675.48 2.17 862,700,000.00 3.08 - - 1,711.73 0.48 - 太平洋证券 2 - - - - - - - - - - - 高华证券 1 14,916,500.00 3.75 21,798,497.90 1.82 1,791,800,000.00 6.41 - - 13,579.94 3.77 - 德邦证券 1 - - - - - - - - - - - 国信证券 1 16,019,055.45 4.02 18,240,455.96 1.52 120,000,000.00 0.43 - - 14,175.29 3.94 - 中投证券 1 50,486,873.98 12.68 75,026,994.90 6.27 1,063,400,000.00 3.80 - - 45,963.28 12.77 - 中信建投 1 17,917,000.00 4.50 84,983,873.10 7.11 569,000,000.00 2.03 - - 16,311.68 4.53 - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 西南证券 2 3,778,545.10 0.95 6,541,049.40 0.55 813,000,000.00 2.91 - - 3,343.63 0.93 - 中信证券 1 48,134,474.10 12.09 52,395,892.92 4.38 1,900,700,000.00 6.80 - - 43,821.47 12.18 - 中银国际 1 18,137,503.63 4.55 28,090,869.62 2.35 - - - - 16,050.06 4.46 -


30 上海证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 2 108,537,246.17 27.25 243,790,046.69 20.38 10,382,000,000.00 37.13 - - 98,782.38 27.45 - 申银万国 1 24,976,093.91 6.27 62,326,503.05 5.21 2,757,500,000.00 9.86 - - 22,738.12 6.32 - 湘财证券 1 - - 19,584,003.98 1.64 2,094,700,000.00 7.49 - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:太平洋 证券 29291;太平洋证券395502;西南证券 28432;西南证券394283;长江证券398689。其余租用券商交易单元未发生变动。