长盛积极配置债券型证券投资基金
2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015 年 3 月 28 日
长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2014年 01 月 01 日起至 12月 31 日止。
长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
交易代码 080003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10月 8 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,395,000.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主
动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债
券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置
上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基
金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司
债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等
创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲
线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收
益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资
收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市
场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来
获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过
债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于
短期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096 信息披露负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 25,668,980.48 31,434,100.22 -43,799,935.22
本期利润 57,786,738.24 1,587,001.09 -2,454,052.39
加权平均基金份额本期利润 0.2497 0.0037 -0.0033
本期基金份额净值增长率 30.49% -1.41% -0.52%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1607 0.0105 -0.0547
期末基金资产净值 168,300,306.67 344,675,469.28 608,046,638.79
期末基金份额净值 1.3639 1.0452 1.0602
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为
期末余额,不是当期发生数) 。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 13.32% 0.99% 6.85% 0.22% 6.47% 0.77%
过去六个月 22.16% 0.73% 9.72% 0.17% 12.44% 0.56%
过去一年 30.49% 0.54% 14.54% 0.15% 15.95% 0.39%
过去三年 27.98% 0.39% 17.40% 0.15% 10.58% 0.24%
过去五年 42.98% 0.37% 22.36% 0.17% 20.62% 0.20%
自基金合同
生效起至今
57.98% 0.36% 36.80% 0.19% 21.18% 0.17%
注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债
券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,为债
券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪深
300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深 300 指数是沪深证
券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 - - - -
2014 年度未分配利
润
2013 - - - -
2013 年度未分配利
润
2012
0.0300 1,800,080.79 901,281.54 2,701,362.33
除息日:2012 年 1 月
18 日
合计 0.0300 1,800,080.79 901,281.54 2,701,362.33
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳,
总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。
目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本
的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年 12 月 31日,基金管理人共管理三十七只开
放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券
从业
年限
说明
张帆
本基金基金经理, 长
盛纯债债券型证券
投资基金基金经理,
长盛添利宝货币市
场基金基金经理, 长
盛同丰债券型证券
投资基金(LOF)基
金经理。
2014年10
月 24 日
- 7 年
男,1983 年 1月出生,中
国国籍。华中科技大学硕
士。曾在长江证券股份有
限公司从事债券研究、债
券投资工作。 2012年 4月
加入长盛基金管理有限
公司,曾任非信用研究
员,长盛同丰分级债券型
证券投资基金基金经理
等职务。现任长盛纯债债
券型证券投资基金基金
经理,长盛添利宝货币市
场基金基金经理,长盛同
丰债券型证券投资基金
(LOF)基金经理,长盛
积极配置债券型证券投
资基金(本基金)基金经
理。
贾志敏
本基金基金经理, 长
盛货币市场基金基
金经理, 长盛同禧信
用增利债券型证券
投资基金基金经理,
长盛中信全债指数
增强型债券投资基
金基金经理, 长盛季
季红 1 年期定期开
2013 年 3
月 21 日
2014 年
10 月 24
日
8 年
男,1982 年 3月出生,中
国国籍。北京大学经济学
硕士。曾在中信银行股份
有限公司从事人民币债
券资产池组合的日常管
理和交易等工作。 2012年
11 月底加入长盛基金管
理有限公司,曾任固定收
益部副总监,长盛货币市长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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放债券型证券投资
基金基金经理, 长盛
年年收益定期开放
债券型证券投资基
金基金经理, 长盛双
月红 1 年期定期开
放债券型证券投资
基金基金经理, 固定
收益部副总监。
场基金基金经理,长盛同
禧信用增利债券型证券
投资基金基金经理,长盛
中信全债指数增强型债
券投资基金基金经理,长
盛季季红 1 年期定期开放
债券型证券投资基金基
金经理,长盛年年收益定
期开放债券型证券投资
基金基金经理,长盛双月
红 1年期定期开放债券型
证券投资基金基金经理
等职务。自 2014年 10月
24 日起不再担任长盛积
极配置债券型证券投资
基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具
体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等
指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2014 年,经济增速有所下滑,通胀水平总体呈下降走势,定向放松的货币政策及相对宽
松的资金面驱动市场利率中枢持续下行,债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面,
收益率曲线整体下行,10 年期国债收益率下行 93BP 至 3.62%,10 年期国开行债收益率大幅下行
173BP 至 4.09%;信用债方面,低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券,主要是受信用风险
事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。
货币市场方面,2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响,资金利率呈
现先升后降走势;4 月份开始,央行通过定向降准降息、MLF、PSL 等多种工具向市场投放资金,
资金面相对宽松,各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位;其中,7
月和 11 月银行间资金利率小幅上行, 但央行后续均投放资金平抑资金利率波动; 十二月中旬以来,
随着年末资金需求高峰来临,银行收紧流动性,同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮 IPO
等因素影响,货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。
权益资产方面,上半年 A 股市场维持震荡格局;下半年以来,受益于无风险利率下行、沪港
通政策、国企改革预期以及货币政策放松预期等多重利好因素影响,增量资金加速流入A 股市场,长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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驱动 A 股市场形成持续上涨的牛市行情;受正股快速上涨及可转债稀缺性凸显等因素影响,下半
年可转债总体呈现持续上涨行情。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金始终把握配置节奏,根据市场变化调整组合久期,优化持仓结构,保持
组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险状况,严格控制其持仓比例,防控信用风险。同时,
下半年紧跟市场变化,增配股票和可转债配置,全面提升权益资产占比,择机进行波段操作,进
一步提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.3639 元,本报告期份额净值增长率为 30.49%,同期业
绩比较基准增长率为14.54%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在深化改革和调整经济结构的背景下,政府对经济增长容忍度有所提高,国内经济的潜在增
长率不断下降,2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国 PMI连续下滑至 50.1%的
年内低值,制造业新订单和产出指数双双走弱,反映制造业景气度持续弱化,经济下行压力依然
存在。通胀方面,12 月CPI 同比上涨 1.5%,通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降,未来房地
产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下,货币政策有望进一步宽松。
在后期投资策略上,对利率债,维持谨慎乐观态度,密切关注经济基本面、货币政策和资金
面的各种变化,在仓位和久期上根据市场形势变化灵活应对;对信用债,深入研究行业及个券信
用利差变化,积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券,并且密切跟踪持仓债券的信用风
险状况,严防信用风险。同时,密切关注权益市场变化以及转债个券可能存在的条款博弈机会,
择机进行波段操作,有效提升组合收益。
总之,无论后市如何变化,我们将秉承谨慎原则,在组合流动性得到保证的前提下,通过灵
活的资产配置和深入的个券甄别分析,做好组合配置,力求确保基金资产在维持价值底线基础上
实现持续的稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理(担任估值小组组长) 、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长) 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配
原则的约定,本基金2014 年未实施利润分配。
本基金截至 2014 年 12 月 31 日,期末可供分配利润为 19,835,465.91,期末未分配利润为
44,905,305.98 元,其中,未分配利润已实现部分为 19,835,465.91 元,未分配利润未实现部分
为 25,069,840.07 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于 2015年 3 月 23 日对
本基金 2014 年的资产负债表、2014 年度利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注出具了普华永道中天审字(2015)第 20184 号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告
全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日: 2014年 12 月 31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 4,895,287.02 8,289,205.88
结算备付金 4,634,546.96 13,768,004.43
存出保证金 45,478.04 59,713.13
交易性金融资产 270,002,706.60 594,520,087.10
其中:股票投资 32,842,752.69 7,820,092.00
基金投资 - -
债券投资 237,159,953.91 586,699,995.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - - 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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应收证券清算款 4,386,452.63 997,854.96
应收利息 5,962,094.12 12,431,616.02
应收股利 - -
应收申购款 22,778.70 16,939.46
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 289,949,344.07 630,083,420.98
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 116,499,929.70 282,509,765.40
应付证券清算款 1,854,079.70 -
应付赎回款 1,548,840.94 973,478.51
应付管理人报酬 110,112.62 226,032.93
应付托管费 29,363.38 60,275.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 108,652.34 19,250.65
应交税费 1,201,336.86 1,201,336.86
应付利息 4,134.54 45,190.20
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 292,587.32 372,621.71
负债合计 121,649,037.40 285,407,951.70
所有者权益:
实收基金 123,395,000.69 329,764,048.21
未分配利润 44,905,305.98 14,911,421.07
所有者权益合计 168,300,306.67 344,675,469.28
负债和所有者权益总计 289,949,344.07 630,083,420.98
注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3639 元,基金份额总额 123,395,000.69
份。
7.2 利润表
会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期: 2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31日
单位:人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1 月1日至2013年12
月 31 日 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
一、收入 68,583,126.41 17,785,354.00
1.利息收入 21,678,644.32 25,725,276.95
其中:存款利息收入 218,040.26 409,191.76
债券利息收入 21,446,689.88 25,215,181.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 13,914.18 100,903.56
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 14,775,923.09 21,893,946.83
其中:股票投资收益 6,619,981.49 16,051,719.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,019,781.80 5,672,904.29
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 136,159.80 169,323.24
3.公允价值变动收益 (损失以“-”
号填列)
32,117,757.76 -29,847,099.13
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 10,801.24 13,229.35
减:二、费用 10,796,388.17 16,198,352.91
1.管理人报酬 1,943,136.40 3,541,950.32
2.托管费 518,169.74 944,520.06
3.销售服务费 - -
4.交易费用 507,101.36 784,826.89
5.利息支出 7,454,278.39 10,537,683.08
其中:卖出回购金融资产支出 7,454,278.39 10,537,683.08
6.其他费用 373,702.28 389,372.56
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
57,786,738.24 1,587,001.09
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
57,786,738.24 1,587,001.09
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期:2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位:人民币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
一、期初所有者权益(基
金净值)
329,764,048.21 14,911,421.07 344,675,469.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 57,786,738.24 57,786,738.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以 “-” 号填列)
-206,369,047.52 -27,792,853.33 -234,161,900.85
其中:1.基金申购款 16,375,594.04 2,838,785.63 19,214,379.67
2.基金赎回款 -222,744,641.56 -30,631,638.96 -253,376,280.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
123,395,000.69 44,905,305.98 168,300,306.67
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
573,536,591.94 34,510,046.85 608,046,638.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,587,001.09 1,587,001.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以 “-” 号填列)
-243,772,543.73 -21,185,626.87 -264,958,170.60
其中:1.基金申购款 7,194,506.70 591,488.39 7,785,995.09
2.基金赎回款 -250,967,050.43 -21,777,115.26 -272,744,165.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
329,764,048.21 14,911,421.07 344,675,469.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 984 号 《关于核准长盛积极配置债券型证券投资基金募集
的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极
配置债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,361,279,052.21元, 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 144 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《长盛
积极配置债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金
份额总额为 1,362,144,547.24 份基金份额,其中认购资金利息折合 865,495.03 份基金份额。本
基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具,其中投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基
金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的
比例不超过基金资产的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率× 10%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015年 3 月 23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛积极配置债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表
附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014年 12
月 31 日的财务状况以及 2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ,要求除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其
他准则自 2014年 7月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税
项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,943,136.40 3,541,950.32
其中: 支付销售机构的客
户维护费
357,581.57 637,627.11
注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.75%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
518,169.74 944,520.06
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 12月
31 日
期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 50,001,240.00 -
期末持有的基金份额 - 50,001,240.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 15.1600%
注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31
日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 12月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,895,287.02 57,064.90 8,289,205.88 111,225.41
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
7.4.9 期末( 2014 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014年 12 月31 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 116,499,929.70 元,于 2015年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
249,453,706.60 元,属于第二层次的余额为 20,549,000.00 元,无属于第三层次的余额(2013 年
12 月 31 日:第一层次 549,753,687.10元,第二层次44,766,400.00 元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 32,842,752.69 11.33
其中:股票 32,842,752.69 11.33
2 固定收益投资 237,159,953.91 81.79
其中:债券 237,159,953.91 81.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,529,833.98 3.29
7 其他各项资产 10,416,803.49 3.59
8 合计 289,949,344.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 246,600.00 0.15 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
C
制造业 10,032,296.38 5.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 708,750.00 0.42
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,123,800.00 0.67
J
金融业 19,718,356.31 11.72
K
房地产业 555,450.00 0.33
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 457,500.00 0.27
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 32,842,752.69 19.51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 601398 工商银行 1,400,000 6,818,000.00 4.05
2 601988 中国银行 900,000 3,735,000.00 2.22
3 000776 广发证券 80,000 2,076,000.00 1.23
4 601318 中国平安 24,961 1,864,836.31 1.11
5 600271 航天信息 43,000 1,311,930.00 0.78
6 601601 中国太保 40,000 1,292,000.00 0.77
7 601628 中国人寿 36,000 1,229,400.00 0.73
8 601099 太 平 洋 80,000 1,137,600.00 0.68
9 002376 新 北 洋 103,200 1,136,232.00 0.68
10 600031 三一重工 110,000 1,097,800.00 0.65
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601766 中国南车 14,933,371.80 4.33
2 601318 中国平安 13,365,603.48 3.88
3 000748 长城信息 11,542,014.41 3.35
4 002454 松芝股份 11,220,800.49 3.26
5 600585 海螺水泥 10,585,342.61 3.07
6 002118 紫鑫药业 8,258,753.95 2.40
7 600837 海通证券 6,594,602.75 1.91
8 601398 工商银行 6,500,000.00 1.89
9 002179 中航光电 5,042,213.50 1.46
10 300339 润和软件 4,997,519.06 1.45
11 601186 中国铁建 4,927,920.00 1.43
12 600271 航天信息 4,215,844.00 1.22
13 600066 宇通客车 4,202,186.10 1.22
14 601099 太 平 洋 4,165,147.00 1.21
15 601989 中国重工 4,123,799.15 1.20
16 601800 中国交建 3,545,248.72 1.03
17 601628 中国人寿 3,467,050.00 1.01
18 601988 中国银行 3,465,195.00 1.01
19 300248 新 开 普 3,156,509.21 0.92
20 600584 长电科技 3,000,679.00 0.87
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601766 中国南车 13,846,117.92 4.02
2 000748 长城信息 12,978,114.98 3.77
3 601318 中国平安 11,901,429.04 3.45
4 002454 松芝股份 11,195,914.02 3.25
5 600585 海螺水泥 10,909,796.47 3.17 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
6 002118 紫鑫药业 9,124,428.45 2.65
7 600837 海通证券 6,720,537.63 1.95
8 002179 中航光电 5,868,716.61 1.70
9 601186 中国铁建 5,058,328.98 1.47
10 300248 新 开 普 4,529,362.34 1.31
11 600271 航天信息 4,310,930.90 1.25
12 300339 润和软件 4,210,035.90 1.22
13 600303 曙光股份 4,121,059.12 1.20
14 600066 宇通客车 4,040,778.03 1.17
15 601989 中国重工 4,039,323.51 1.17
16 601099 太 平 洋 3,829,024.00 1.11
17 601800 中国交建 3,777,786.70 1.10
18 002138 顺络电子 3,762,402.34 1.09
19 600584 长电科技 3,102,388.04 0.90
20 601628 中国人寿 2,641,184.00 0.77
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 175,028,221.04
卖出股票收入(成交)总额 158,842,484.34
注:本项中 8.4.1、8.4.2 和 8.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”) 、“卖出金额”
(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,022,000.00 5.95
其中:政策性金融债 10,022,000.00 5.95
4 企业债券 153,435,183.00 91.17
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 73,702,770.91 43.79
8 其他 - -
9 合计 237,159,953.91 140.91 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 122727 12 东胜债 172,900 17,708,418.00 10.52
2 110027 东方转债 90,000 15,408,900.00 9.16
3 112077 12 天沃债 148,000 14,992,400.00 8.91
4 122708 12 伊旗债 140,000 14,392,000.00 8.55
5 112172 13 普邦债 119,300 11,751,050.00 6.98
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责
任公司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,决定对平安
证券给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2867万元,并处以440 万元
罚款。本基金做出如下说明:
中国平安是中国最优秀的综合金融公司,寿险业务最具竞争力,基本面良好。基于相关研究,
本基金判断,旗下平安证券受到处罚,对中国平安的影响较小,因为证券业务板块在平安集团内长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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的地位较低。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性
建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,478.04
2 应收证券清算款 4,386,452.63
3 应收股利 -
4 应收利息 5,962,094.12
5 应收申购款 22,778.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,416,803.49
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 110015 石化转债 10,793,600.00 6.41
2 127002 徐工转债 9,923,911.81 5.90
3 113001 中行转债 7,829,500.00 4.65
4 110023 民生转债 7,328,310.00 4.35
5 113005 平安转债 6,314,700.00 3.75
6 113002 工行转债 4,475,700.00 2.66
7 110012 海运转债 3,272,983.70 1.94
8 110022 同仁转债 1,431,321.00 0.85
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,105 24,171.40 0.00 0.00% 123,395,000.69 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 45,303.84 0.0367%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2008年 10月 8 日 )基金份额总额 1,362,144,547.24
本报告期期初基金份额总额 329,764,048.21
本报告期基金总申购份额 16,375,594.04
减:本报告期基金总赎回份额 222,744,641.56
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 123,395,000.69
长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014年 4 月 16日发布公告,经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准,由高新先生担任公司董事长,凤良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表
人”。公司已于 2014年 4 月 14日完成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意,自 2014 年 10 月 24 日起,张帆同志兼任长盛积极配置
债券型证券投资基金基金经理;自 2014 年 10 月 24 日起,贾志敏同志不再兼任长盛积极配置债
券型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管
业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,本报告期内本
基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00 元,已连续提供
审计服务 7年。
长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
红塔证券 1 207,044,452.85 62.97% 188,447.06 62.99% -
海通证券 1 121,759,420.67 37.03% 110,713.49 37.01% -
东方证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
红塔证券 529,806,435.39 55.89% 11,831,100,000.00 56.79% - -
海通证券 418,187,956.58 44.11% 9,000,998,000.00 43.21% - -
东方证券 - - - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务,
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,
提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序 长盛积极配置债券 2014年年度报告摘要
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(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究
机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ,并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并
撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
长盛基金管理有限公司
2015年3 月28日