嘉实新兴产业股票型证券投资基金
2014 年年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年9 月17 日（ 本基 金合 同生 效日 ）起 至2014 年12 月31 日 止。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实新 兴产 业股 票
基金主 代码 000751
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 17 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 424,743,448.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 适 度控 制风 险并 保持 良好 流 动性 的前 提下 ，分 享新
兴 产 业带 来的 投资 机会 ，力 求 获得 超额 收益 与长 期资
本增值 。
投资策 略 本 基 金重 点配 置股 票资 产， 同 时从 宏观 面、 政策 面、
基 本 面和 资金 面等 四个 纬度 进 行综 合分 析。 严格 控制
投资组 合风 险的 前提 下， 确定或 调整 投资 组合 中股 票、
债 券 、货 币市 场工 具和 法律 法 规或 中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他品 种的 投资 比例。
本 基 金相 对淡 化宏 观指 标， 从 中观 层面 分析 各行 业和
上 市 公司 的不 同特 征, 识别 经 济发 展过 程中 具有 良好
发 展 前景 、竞 争结 构相 对稳 定 的行 业， 从中 挑选 具备
卓越商 业模 式和 较强 竞争 力的优 质企 业。
业绩比 较基 准 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 中 国 债 券 总 指 数 收
益率× 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型证 券投 资基 金 ，属 于较 高预 期风 险和
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 和预 期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 林葛
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66060069
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95599
传真 （010 ）65182266 （010 ）68121816
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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01-03 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100005 100031
法定代 表人 安奎 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年9 月17 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 27,952,755.86
本期利 润 19,065,317.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0336
本期加 权平 均净 值利 润率 3.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末可 供分 配利 润 7,724,704.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0182
期末基 金资 产净 值 432,468,152.64
期末基 金份 额净 值 1.018
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.80%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）本基金合同生效日为 2014 年 9 月 17 日，本报告期自 2014 年 9 月 17 日起至 2014 年 12 月
31日止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.50% 1.03% 7.63% 1.29% -6.13% -0.26%
自基金 合同
生效起 至今
1.80% 0.96% 13.24% 1.24% -11.44% -0.28%
注：本基金业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%
中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制，选择沪深市中规模大、流动性好的 100 家上市的
新兴产业的公司组成，能够综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。其中，新兴产业股票是
指产品有稳定并有发展前景的市场需求；有良好的经济技术效益；能带动一批产业的兴起。
中国债券总财富指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券
（如交易所和银行间国债、银行间金融债等） 。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值，
考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数
能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%*中证新兴产业指数(t)/中证新兴产业指数(t-1)-1)+5%*(中国债券总指数(t)/中
国债券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累 计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金 份 额累 计净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2014 年9 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日）
注：本基金基金合同生效日 2014年 9 月 17 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2014年9月17 日， 2014 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2014
年9月17日至2014年 12 月31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投
资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF ） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝 定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王汉博
本 基金 、嘉
实 泰和 混合
基金经 理
2014 年 9 月
17 日
- 6 年
2008 年 7 月加 入嘉 实基
金管理有限公司，历任
研究部行业研究员、研
究部新兴产业组组长、
基金经理助理。硕士研
究生，具有基金从业资
格，中 国国 籍。
注： （1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实新兴产业股 票型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保 持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计7 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于2014 年9 月 17 号募集 完毕 开始 运作 ， 四 季度奉 行较 为稳 健的 建仓 策略， 并 于 2014
年年底基本建 仓完毕。 市 场四季度尽管 宏观经济 基 本面乏善可陈 ，但在降 息 、改革政策 预期发酵
以及油价下跌 导致中游 制 造成本改善等 多因素 共 振 下，市场出现 了一次较 大 级别的中大 市值蓝筹
估值修复行情 ，大金融 、 地产以及强周 期行业出 现 了大幅上涨， 但成长股 普 遍表现一般 甚至出现
下跌。 市场 的巨 幅波 动对 本基金 的建 仓节 奏也 有一 定影响 ， 从2014 年 全年 看 基金业 绩表 现一 般 。
本基金以新兴 成长以及 稳 定成长投资为 主体，重 点 关注科技、医 药、高端 装 备制造业等具 备
长期成 长空 间的 行业 以及 公司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.018 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.80% ，业 绩
比较基 准收 益率 为13.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
展望2015 年， 实 体经 济仍 处于探 底过 程， 去传 统产 能、 去 杠杆 仍将 持续， 调 整经济 结构 、 以
创新与 改革 构筑 中国 长期 竞争力 以及 增长 动力 是未 来较长 一段 时间 最大 的主 题。
在市场短期经 历指数大 幅 上涨、传统产 业进行较 大 级别估值修复 后，一些 低 估值成长类行 业
如医药 等已 经具 备较 好的 投资价 值， 也是 本基 金主 要配置 的方 向。
本基金 淡化 仓位 选择 ， 将 长期在 大科 技、 泛消 费以 及高端 装备 制造 等成 长性 行业中 深耕 细作 。
目前科技中的 互联网、 车 联网以及信息 安全等标 的 ，泛消费中的 医药、旅 游 等标的，高 端装备制
造中的 军工 、新 能源 以及 机器人 等标 的， 是本 基 金 的主力 配置 方向 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1 ） 继 续内 控前 置 ， 重 点 支持创 新业 务和 新产 品拓 展。 创新 是公 司永 恒的 主 题， 同时 应有 效
防控风险，从 战略规划 到 具体产品方案 ，在投资 范 围、投资工具 、运作规 则 的创新，使 之更加符嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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合投资 者需 求， 并在 投资 者利益 保护 、市 场营 销方 面坚持 底线 。
（2） 加 强差 错管 理， 继续 完善公 司整 体风 险架 构表 ， 推动 各业 务单 元梳 理流 程、 制 度， 落 实
风险责任授权 体系，确 保 所有识别的关 键风险点 均 有相应措施控 制，努力 实 现适当风险 水平下的
效益最 大化 。
（3 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同、
协议审 查 （ 包括 各类 产品 及 业务） ， 主动 解决 各项 法律 文件以 及实 务运 作中 存在 的差错 和风 险隐 患，
未发现 新增 产品 、新 增业 务以及 日常 业务 的法 律风 险问题 。
（4） 合 规管 理： 主要 从事 前合规 审核 、 合 规监 控系 统化建 设、 合规 培训 等方 面， 积 极开 展各
项合规 管理 工作 。
（5） 内 部审 计： 按季 度对 销售、 投资、 后台 和其 它 业务开 展内 审， 完成 相应 内审报 告及 其后
续改进 跟踪 。继 续发 起公 司 GIPS 第三 方验 证、ISAE3402 国 际鉴 证， 全面 完 成公司 及基 金的 外审
等。
此 外，我们还 积极配合 证 监会、北京证 监局、社 保 基金理事会的 现场检查 、 以及统计调查 工
作，按 时完 成季 度、 年度 监察稽 核报 告和 各项 专题 报告。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报 告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 第 十六部分三、 收益分配 原 则 ）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合基 金合 同的 约定 。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 — 嘉实 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份 额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 嘉实基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，嘉实基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2015) 第 20136 号
嘉实新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审计了 后附的嘉 实新 兴产业股票 型证券投 资基 金( 以下简称 “嘉实新 兴产 业股票基金 ”)的财
务报表 ，包 括 2014 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2014 年 9 月 17 日( 基金 合同 生效日)至 2014 年
12 月 31 日 止期 间的 利润 表 和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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一、 管理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列报财 务报表 是嘉实新兴产业股 票基金 的基金管理人嘉实 基金管 理有限公司 管 理层
的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企业会计 准则和中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称“中国证 监会”)发 布 的有关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
二、 注册会 计师 的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计 意见 。我们按 照 中国注册会 计师审计
准则的规定执 行了审计 工 作。中国注册 会计师审 计 准则要求我们 遵守中国 注 册会计师职 业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决
于注册会计师 的判断， 包 括对由于舞弊 或错误导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险
评估时，注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制，以 设 计恰当的审 计程序，
但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 管理层选 用 会计政策 的 恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、 审计意 见
我们认为，上 述嘉实新 兴 产业股票基金 的财务报 表 在所有重大方 面按照企 业 会计准则和 在财务报
表附注中所列 示的中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行业 实务操作 编 制，公允反 映了嘉实
新兴产 业股 票基 金2014 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2014 年9 月17 日( 基金 合同生 效日) 至2014
年12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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普华永 道中 天
注 册会 计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
许 康
玮
中国 ? 上 海市
洪
磊
2015 年 3 月 18 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 新兴 产业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 46,649,968.60
结算备 付金
19,203,522.73
存出保 证金
129,288.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 365,441,779.38
其中： 股票 投资
365,441,779.38
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
8,789,725.31
应收利 息 7.4.7.5 19,587.13
应收股 利
-
应收申 购款
542,568.96
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
440,776,440.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
6,852,529.29
应付管 理人 报酬
617,534.09
应付托 管费
102,922.36
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 561,728.57
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 173,573.34
负债合 计
8,308,287.65
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 424,743,448.09
未分配 利润 7.4.7.10 7,724,704.55
所有者 权益 合计
432,468,152.64
负债和 所有 者权 益总 计
440,776,440.29
注：本基金合同生效日为 2014 年9 月17日，本报告期自基金合同生效日 2014年 9月 17 日起至
2014 年 12 月 31 日止，报告截止日 2014 年 12 月 31 日，嘉实新兴产业股票基金份额净值 1.018
元，基金份额总额424,743,448.09份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 新兴 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年9 月17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 9 月 17 日(基金合同
生效日) 至2014 年12 月31 日
一、收入
23,110,705.43
1.利息 收入
3,180,115.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 304,959.53
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,875,156.01
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
27,655,268.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 27,655,268.88 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收 益 7.4.7.16 -8,887,438.11
4.汇兑 收益
-
5.其他 收入 7.4.7.17 1,162,759.12
减：二、费用
4,045,387.68
1．管 理人 报酬
2,523,033.90
2．托 管费
420,505.66
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 933,221.39
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 168,626.73
三、利润总额
19,065,317.75
减：所 得税 费用
-
四、净利润
19,065,317.75
注：本基金合同生效日为2014年9月17日，本期是指 2014年9月17日至2014年 12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 新兴 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年9 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 9 月 17 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
617,795,162.85 - 617,795,162.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,065,317.75 19,065,317.75
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-193,051,714.76 -11,340,613.20 -204,392,327.96 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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其中：1. 基 金申 购款 114,219,372.52 7,261,913.18 121,481,285.70
2. 基金 赎回 款 -307,271,087.28 -18,602,526.38 -325,873,613.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
424,743,448.09 7,724,704.55 432,468,152.64
注：本基金合同生效日为2014年9月17日，本期是指 2014年9月17日至2014年 12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实新兴产业股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014]708 号 《 关于 核 准嘉实 新兴 产业 股票 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由嘉实基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《嘉 实新兴产
业股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 617,551,536.70 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2014) 第 516 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《嘉 实新
兴产业 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014 年 9 月 17 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 617,795,162.85 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 243,626.15 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 新兴产业股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规 定， 本基金的 投 资目标是在适 度控制风 险 并保持良好流 动性的前 提 下，分享新 兴产业带
来的投资机会 ，力求获 得 超额收益与长 期资本增 值 。本基金投资 范围为依 法 发行或上市 的股票、
债券等 金融 工具 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 具 体包括 ： 股 票( 包含 中
小板 、 创 业板 及其 他依法 发行 、 上 市的 股票) ， 股 指 期货 、 权 证， 债券( 国债 、 金融债 、 企业( 公司)
债、次级债 、可转换 债券( 含分离交易 可转债)、 央行 票据、短期 融资券、 超短 期融资券、 中期票
据、 中 小企 业私 募债 等)、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产以 及现 金， 以及
法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具( 但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 如法律嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种， 基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围。基金的 投资组合 比 例为：股票资 产占基金 资产 的比例为 80%-95%，投 资于新兴产业 行业的
股票占非现金 资产比例 不 低于 80%； 在扣除股 指期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现
金或者 到期 日在 一年 以内 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 股 指期 货、 权 证及其 他金 融工 具 的
投资比例符合 法律法规 和 监管机构的规 定。本基 金 的业绩比较基 准为中证 新 兴产业指数 收益率 X
95%+中 国债 券总 指数 收益 率 X 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《嘉实 新兴产业 股 票型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明
本基金2014 年9 月17 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2014 年 9 月 17
日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年9 月17 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融 资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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基金目前以交 易目的持 有 的股票投资、 基金投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具
分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产。除衍 生工具所 产 生的金融资 产在资产
负债表中以衍 生金融资 产 列示外，以公 允价值计 量 且其公允价值 变动计入 损 益的金融资 产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
基金持有的其 他金融资 产 分类为应收款 项，包括 银 行存款、买入 返售金融 资 产和其他各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投 资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市 场参与 者 普遍认同且 被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认 为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价 值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬和 托管 费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约 定的 费率 和计 算方 法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每份基 金份 额每
次收益分配比 例不得低 于 该收益分配基 准日每份 基 金份额可供分 配利润 的 20% 。本基金收益 分配
方式两种：现 金 分红与 红 利再投资，投 资者可选 择 现金红利或将 现金红利 自 动转为基金 份额进行
再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金分 红。基金 收 益分配后基 金份额净
值不能低于面 值；即基 金 收益分配基准 日的基金 份 额净值减去每 单位基金 份 额收益分配 金额后不
能低于 面值 。每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，基金 根据中国证监 会公告[2008]38 号《关 于进一步 规范 证券投资基金 估值
业务的 指导 意见 》 ， 根据 具 体情况 采用 《 关于 发布 中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的 通知 》 提
供的指 数收 益法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证 监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行 有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。基金持 有的银行 间 同业市场债券 按现金流 量 折现法估值， 具体估值 模 型、参数及 结果由中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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项列示 如下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公 司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继 续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 46,649,968.60
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 46,649,968.60
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 374,329,217.49 365,441,779.38 -8,887,438.11
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 374,329,217.49 365,441,779.38 -8,887,438.11
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,877.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,641.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 9.78
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.20
合计 19,587.13
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 561,728.57
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 561,728.57
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 16,573.34
预提费 用 157,000.00
应付指 数使 用费 -
其他 -
合计 173,573.34
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效 日 617,795,162.85 617,795,162.85
本期申 购 114,219,372.52 114,219,372.52
本期赎 回 -307,271,087.28 -307,271,087.28
本期末 424,743,448.09 424,743,448.09
注：(1)申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
(2)本基金于2014年8月18 日至 2014年9 月12日向社会公开募集，截至2014年 9月 17 日（基
金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 617,551,536.70元，在募
集期间产生的活期存款利息为人民币 243,626.15 元，以上实收基金合计 617,795,162.85 元，折
合为617,795,162.85份嘉实新兴产业股票基金份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 27,952,755.86 -8,887,438.11 19,065,317.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,538,419.08 -6,802,194.12 -11,340,613.20
其中： 基金 申购 款 3,698,045.78 3,563,867.40 7,261,913.18
基金赎 回款 -8,236,464.86 -10,366,061.52 -18,602,526.38 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,414,336.78 -15,689,632.23 7,724,704.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 249,399.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 52,469.86
其他 3,090.44
合计 304,959.53
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 9 月 17 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 251,029,732.89
减：卖 出股 票成 本总 额 223,374,464.01
买卖股 票差 价收 入 27,655,268.88
7.4.7.13 债 券投 资收益
本期（2014 年9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月31 日） ， 本基 金无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2014 年9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月31 日） ， 本基 金无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
本期（2014 年9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月31 日） ， 本基 金无股 利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年9 月17 日(基 金合 同生效 日)至2014
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -8,887,438.11
——股 票投 资 -8,887,438.11
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 - 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,887,438.11
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,150,704.66
基金转 出费 收入 12,044.29
债券认 购手 续费 返还 -
印花税 手续 费返 还 -
其他 10.17
合计 1,162,759.12
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 933,221.39
银行间 市场 交易 费用 -
合计
933,221.39
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 87,000.00
银行划 款手 续费 10,726.73
指数使 用费 -
上市年 费 -
红利手 续费 -
其他 900.00
合计 168,626.73 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金 未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,523,033.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 916,985.69
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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2014 年9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 420,505.66
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未与 关联 方进 行银
行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年9 月 17 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2014 年 12 月31 日） 基金 管理 人未运 用固 有资 金
投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 9 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 46,649,968.60 249,399.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未在 承销 期内 参与
认购关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年9 月 17 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月31 日） ， 本基 金未实 施利 润分 配。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2014 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受 限 证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600773
西藏
城投
2014 年
11 月18
日
2015 年
11 月
17 日
非公开
发行流
通受限
9.74 10.05 500,000 4,870,000.00 5,025,000.00 -
7.4.12.1.2 受 限 证 券类别 ：债 券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的债 券。
7.4.12.1.3 受 限 证 券类别 ：其 他
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300136
信维
通信
2014 年12 月25 日
重大事
项停牌
18.75 2015 年2 月11 日 19.45
384,490 6,369,606.20 7,209,187.50 -
002482
广田
股份
2014 年12 月10 日
重大事
项停牌
15.13 2015 年1 月6 日 16.64 412,100 6,424,406.81 6,235,073.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
第 33 页 共 48 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型证券投 资 基金，属于较 高预期风 险 和预期收益的 证券投资 基 金品种，其预 期
风险和预期收 益高于混 合 型基金、债券 型基金和 货 币市场基金。 基金投资 的 金融工具主 要包括股
票投资、债券 投资及 基 金 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目 标是在适
度控制风险并 保持良好 流 动性的前提下 ，分享新 兴 产业带来的投 资机会， 力 求获得超额 收益与长
期资本 增值 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合 法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了 充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
第 34 页 共 48 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基金的银行存 款存放在 托 管人中国农业 银行和其 他 股份制商业银 行，与该 银 行存款相关的 信
用风险 不重大 。基金在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对 手完成证
券交收和款项 清算，违 约 风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手 进行信用
评估并 对证 券交 割方 式进 行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持 有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独 立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 上市公司 的 股票，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%；本 基金 管理人管理的 全部基
金持有一家公 司发行的 证 券，不超过该 证券的 10% 。本基金所持 部分证券 在 证券交易所上 市，其
余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2014 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
第 35 页 共 48 页
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波 动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及结算
备付金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 46,649,968.60 - - - 46,649,968.60
结算备 付金 19,203,522.73 - - - 19,203,522.73
存出保 证金 129,288.18 - - - 129,288.18
交易性 金融 资产 - - - 365,441,779.38 365,441,779.38
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 8,789,725.31 8,789,725.31
应收利 息 - - - 19,587.13 19,587.13
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 10,500.00 - - 532,068.96 542,568.96
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 65,993,279.51 - - 374,783,160.78 440,776,440.29
负债
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 6,852,529.29 6,852,529.29
应付管 理人 报酬 - - - 617,534.09 617,534.09
应付托 管费 - - - 102,922.36 102,922.36
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 561,728.57 561,728.57
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 173,573.34 173,573.34
负债总 计 - - - 8,308,287.65 8,308,287.65
利率敏 感度 缺口 65,993,279.51 - - 366,474,873.13 432,468,152.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值
无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组 合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
第 37 页 共 48 页
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产 的比 例 为80%-95% ， 投资于 新兴 产业 相关 的股 票占非 现金 资产 比例 不低 于 80% ； 在 扣除 股指
期货合约需缴 纳 的交易 保 证金后，基金 保留的现 金 或者到期日在 一年以内 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% ； 股 指期 货、 权证及 其他 金融 工具 的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机构 的规 定。 此 外，
本基金的基金 管理人 每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 365,441,779.38 84.50
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 365,441,779.38 84.50
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2014 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为346,972,518.88 元， 属于 第二 层次的 余额 为 18,469,260.50 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2014 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 365,441,779.38 82.91
其中： 股票 365,441,779.38 82.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,853,491.33 14.94
7 其他各 项资 产 9,481,169.58 2.15
合计 440,776,440.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 228,404,162.86 52.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 18,448,605.80 4.27
F
批发和 零售 业 37,316,961.32 8.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,840,322.40 8.29
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,025,000.00 1.16
L
租赁和 商务 服务 业 23,757,640.80 5.49
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 16,649,086.20 3.85
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 365,441,779.38 84.50
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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1 601888 中国国 旅 535,082 23,757,640.80 5.49
2 000963 华东医 药 326,956 17,201,155.16 3.98
3 600835 上海机 电 903,834 16,955,925.84 3.92
4 600498 烽火通 信 1,081,099 16,670,546.58 3.85
5 600557 康缘药 业 721,968 16,663,021.44 3.85
6 002446 盛路通 信 536,534 16,090,654.66 3.72
7 002410 广联达 689,309 15,440,521.60 3.57
8 000661 长春高 新 176,777 15,326,565.90 3.54
9 600085 同仁堂 665,800 14,933,894.00 3.45
10 600118 中国卫 星 518,847 14,776,762.56 3.42
11 002253 川大智 胜 600,257 13,925,962.40 3.22
12 600855 航天长 峰 467,800 12,986,128.00 3.00
13 002081 金 螳 螂 726,996 12,213,532.80 2.82
14 000059 华锦股 份 1,153,554 11,362,506.90 2.63
15 600702 沱牌舍 得 523,230 9,747,774.90 2.25
16 600511 国药股 份 311,100 9,640,989.00 2.23
17 600199 金种子 酒 798,000 9,312,660.00 2.15
18 002048 宁波华 翔 635,711 9,135,167.07 2.11
19 600713 南京医 药 1,255,300 9,025,607.00 2.09
20 002338 奥普光 电 191,850 8,671,620.00 2.01
21 300273 和佳股 份 372,000 8,611,800.00 1.99
22 600763 通策医 疗 177,440 8,513,571.20 1.97
23 300015 爱尔眼 科 295,300 8,135,515.00 1.88
24 002412 汉森制 药 502,535 7,417,416.60 1.72
25 300136 信维通 信 384,490 7,209,187.50 1.67
26 600262 北方股 份 315,150 6,517,302.00 1.51
27 300017 网宿科 技 134,312 6,473,838.40 1.50
28 002482 广田股 份 412,100 6,235,073.00 1.44
29 600148 长春一 东 323,900 6,141,144.00 1.42
30 600151 航天机 电 609,700 5,725,083.00 1.32
31 600525 长园集 团 483,859 5,559,539.91 1.29
32 600773 西藏城 投 500,000 5,025,000.00 1.16
33 600184 光电股 份 135,500 4,856,320.00 1.12
34 600081 东风科 技 274,900 3,733,142.00 0.86
35 600211 西藏药 业 33,000 1,236,180.00 0.29
36 002187 广百股 份 16,961 213,030.16 0.05
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 24,739,850.41 5.72
2 000059 华锦股 份 21,299,511.34 4.93
3 600148 长春一 东 20,860,884.44 4.82
4 600262 北方股 份 20,796,134.15 4.81
5 600557 康缘药 业 19,471,441.33 4.50
6 002410 广联达 19,182,955.89 4.44
7 002051 中工国 际 18,769,059.99 4.34
8 002253 川大智 胜 18,746,334.12 4.33
9 000963 华东医 药 17,883,536.06 4.14
10 600498 烽火通 信 16,721,734.27 3.87
11 000661 长春高 新 16,296,417.97 3.77
12 600835 上海机 电 15,947,138.39 3.69
13 600085 同仁堂 15,817,349.37 3.66
14 002081 金 螳 螂 15,750,734.51 3.64
15 601992 金隅股 份 15,729,933.33 3.64
16 002048 宁波华 翔 14,695,963.42 3.40
17 600118 中国卫 星 13,896,607.20 3.21
18 002446 盛路通 信 13,810,266.24 3.19
19 601318 中国平 安 12,950,929.64 2.99
20 601336 新华保 险 12,582,782.90 2.91
21 600855 航天长 峰 12,516,631.00 2.89
22 002412 汉森制 药 11,663,583.93 2.70
23 002338 奥普光 电 10,410,776.00 2.41
24 600713 南京医 药 10,246,044.66 2.37
25 600511 国药股 份 9,553,481.73 2.21
26 600149 廊坊发 展 9,443,214.00 2.18
27 600292 中电远 达 9,273,483.18 2.14
28 600763 通策医 疗 9,186,604.24 2.12
29 300273 和佳股 份 8,882,295.00 2.05
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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8.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002051 中工国 际 24,153,206.52 5.58
2 601992 金隅股 份 19,057,164.74 4.41
3 601318 中国平 安 17,440,965.14 4.03
4 600148 长春一 东 13,707,082.20 3.17
5 600262 北方股 份 12,957,681.25 3.00
6 600149 廊坊发 展 12,628,232.53 2.92
7 601336 新华保 险 12,094,201.00 2.80
8 002084 海鸥卫 浴 10,109,621.95 2.34
9 600292 中电远 达 8,782,512.98 2.03
10 600155 宝硕股 份 8,497,127.30 1.96
11 002187 广百股 份 7,746,166.90 1.79
12 300290 荣科科 技 7,537,314.51 1.74
13 000059 华锦股 份 7,481,511.85 1.73
14 002582 好想你 7,418,256.09 1.72
15 600867 通化东宝 6,522,588.09 1.51
16 300253 卫宁软 件 6,420,300.04 1.48
17 300061 康耐特 5,978,697.28 1.38
18 600760 中航黑 豹 5,763,638.05 1.33
19 300279 和晶科 技 5,339,070.60 1.23
20 002048 宁波华 翔 5,086,844.83 1.18
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 597,703,681.50
卖出股 票收 入（ 成 交 ）总 额 251,029,732.89
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内 ， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 129,288.18
2 应收证 券清 算款 8,789,725.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,587.13
5 应收申 购款 542,568.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 9,481,169.58
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,840 62,097.00 75,198,063.23 17.70% 349,545,384.86 82.30%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,176,621.54 0.51%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 17 日 ） 基金 份额 总额
617,795,162.85
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 114,219,372.52
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 307,271,087.28
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 424,743,448.09
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理中 心 工作。 余晓 晨先 生的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业
协会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日为2014 年9 月17 日， 报告 年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费70,000.00 元 ，该 审计 机构 第1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券
股份有限公司
2 841,896,674.59 100.00% 589,330.34 100.00% 新增
长城证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
国都证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
安信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
光大证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国元证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
- - 7,342,300,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
嘉实新兴 产业股 票型证 券投 资基
金基金合 同生效 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站 2014 年9 月 18 日
2
关于增加 展恒基 金为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2014 年10 月 29 日
3
关于增加 深圳腾 元为嘉 实旗 下基
金代销机 构并开 展定投 业务 的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2014 年10 月 29 日
4
关于嘉实 新兴产 业股票 型证 券投
资基金开 放日常 申购 、 赎回 、 转换
及定期定 额投资 业务的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2014 年11 月 25 日
5
嘉实基金 管理有 限公司 关于 网上
直销继续 实施基 金申购 与转 换费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2014 年12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 新兴产 业股 票 型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 新兴 产业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 新兴 产业 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
嘉实新兴产业股票 2014年年度报告
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（4） 《 嘉实 新兴 产业 股票 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
