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国泰货币(020007)

国泰货币:2014年年度报告摘要查看PDF公告

国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
国 泰 货币 市 场证 券 投资 基 金 
2014 年年 度报告 摘要 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年三 月三十 日 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 33 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 33 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰货 币 基金主 代码 020007 交易代 码 020007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 21 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,138,102,539.25 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保证 本金 安全 和资 产流 动性最 大化 的前 提下 , 追 求超过 业绩 比较 基准 的 收益。 投资策 略 本基金 主要 为投 资者 提供 流动性 现金 管理 工具 ,主 要结合 短期 利率 变动 , 合理安 排债 券组 合期 限和 类属比 例, 在保 证本 金安 全 性、 流 动性 的前 提下 , 获得超 过基 准的 较高 收益 。 根 据对 宏观 经济 指标 长 期趋势 的判 断 、 市 场预 期相对 于趋 势偏 离的 程度 和各类 金融 工具 的流 动性 特征 , 决 定组 合中 债券 与其他 资产 的比 例分 布 。 考虑法 律法 规的 相关 规定 、 各 类属 资产 的到 期收 益率 、 税 收、 相对 收益 差 额及不 同类 属资 产的 流动 性指标 等因 素决 定债 券 组合的 类属 配置 。通 过期 限配置 和收 益率 曲线 配置 来建立 债券 组合 。 业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率( 税后)。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种, 其预 期风 险和 预期 收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 33 页 信息披露 负责人 姓名 林海中 林葛 联系电 话 021-31081600 转 010-66060069 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 (021 )31089000 , 400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 51,051,676.69 65,814,616.06 61,629,877.21 本期利 润 51,051,676.69 65,814,616.06 61,629,877.21 本期净 值收 益率 4.2115% 3.8584% 3.5940% 3.1.2 期末数据和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末基 金资 产净 值 2,138,102,539.25 1,587,005,107.87 7,854,969,490.62 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000 注:本 基金 利润 分配 按月 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额 净 值收 份额净 值收 业绩比 较基 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 33 页 益率① 益率标 准差 ② 准收益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 0.9417% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6014% 0.0022% 过去六 个月 2.3574% 0.0210% 0.6805% 0.0000% 1.6769% 0.0210% 过去一 年 4.2115% 0.0046% 1.3500% 0.0000% 2.8615% 0.0046% 过去三 年 12.1221% 0.0045% 4.1139% 0.0001% 8.0082% 0.0044% 过去五 年 19.4338% 0.0361% 8.2736% 0.0002% 11.1602% 0.0359% 自基金 合同 生效 起至今 30.2958% 0.0063% 17.6573% 0.0023% 12.6385% 0.0040% 3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动 的比较


国泰货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2005 年6 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日) 注:(1) 本 基金 合同 生效 日 为 2005 年6 月21 日 , 本 基金在 一个 月建 仓期 结束 时, 各项资 产配 置比 例 符合合 同约 定。 (2)自2009 年1 月1 日起 ,本基 金的 业绩 比较 基准 变更为 :同 期 7 天通 知存 款利率 (税 后) 。( 详 见2008 年12 月29 日在 《 中国证 券报 》 刊 登的 《关 于变更 国泰 货币 市场 证券 投资基 金业 绩比 较基 准 和修改 基金 合同 的公 告》 ) 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 33 页 3.2.3 过去五年基金每年 净值 收益率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 过去五 年 基 金净 值收 益 率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 已按 再 投资 形式 转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配 合 计 备注 2014 38,615,740. 18 11,095,423.60 1,340,512.91 51,051,676.69 - 2013 56,981,647. 65 16,437,617.33 -7,604,648.92 65,814,616.06 - 2012 38,989,941. 85 16,035,523.56 6,604,411.80 61,629,877.21 - 合计 134,587,329 .68 43,568,564.49 340,275.79 178,496,169.96 - 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 33 页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日, 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 49 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 ( 包括2 只 子基金 , 分 别为 国泰 金龙 行业精 选证 券投 资基 金、 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰 双利 债券证 券投 资基金、国泰区位优势股 票型证券投资基金、国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF ) (由金盛 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经 典股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、上 证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、 国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 、国泰估值优势股票型证 券投资基金(LOF ) (由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基 金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证 券投资基金(LOF ) 、国 泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老 定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 33 页 投资基 金 ( 由金 鑫证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食 品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 (由 国泰 6 个月 短期 理财债 券 型 证券投 资基 金转 型而 来) 。 另外, 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格, 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年11 月 19 日, 本 基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本 基金管 理人 成为 首批 获准 开展特 定客 户资 产管 理 业务 ( 专户 理财) 的基 金公 司之一 , 并 于3 月24 日 经中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 (QDII ) 资格,成为目前业内少数 拥有“全牌照”的基金公 司之一,囊括了公募基金 、社保、年金、专户理 财和QDII 等管 理业 务资 格 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 姜南林 本基金 的 基金经 理、国 泰 现金管 理 货币、 国 泰创利 债 券(原 国 泰6 个月 短期理 财 债券) 、 国 泰保本 混 合、国 泰 金鹿保 本 混合、 国 泰策略 收 益灵活 配 置混合 (原国 泰 目标收 益 保本混 合) 、 国泰 淘金互 联 网的基 金 经理 2012-12-03 - 7 年 硕士研 究生 。2008 年6 月至 2009 年 6 月在天 相投 资顾 问有 限公司 担 任 宏 观 经 济 和 债 券 分 析 师 , 2009 年6 月至2012 年8 月 在农银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 原 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ) 工 作 , 先 后 担 任 宏 观 及 债 券 研 究 员 、 固 定收益 投资 经理 。2012 年 8 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ,2012 年12 月 起担 任国 泰货 币市 场证券 投 资 基 金 及 国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场基金 的基 金经 理,2013 年 3 月 至 2014 年 12 月 30 日 兼任 国泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理,2013 年 9 月起兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投资基 金的 基金 经理 ,2013 年 9 月至 2015 年 1 月 15 日兼 任国泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理, 2013 年 11 月起任 国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 ,2014 年 12 月 31 日起 兼任 国泰 创利 债券 型证券 投资基 金( 原国 泰 6 个月 短期理国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 33 页 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经理, 2015 年 1 月 16 日起 兼任国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含 义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控 制方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市 场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效 的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 33 页 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六 ) 公 司相 关部 门定 期对 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类别 的收益 率差 异 、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易 行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2 公平交易制度的执 行情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在 1% 数 量 级及以 下, 且大 部分 溢 价率均 值通 过95% 置 信度 下等 于 0 的t 检 验。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数≥30) ,溢 价率 均 值大部 分 在1% 数量 级及 以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 33 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2014 年宏 观经 济以 保就 业 稳增长 成为 主要 核心 任务 , 货币 政策 基调逐 步转 向 相对宽 松, 并于 11 月进行不对称降息。同时 定向宽松政策工具不断创 新,银行间回购利率逐步 下行并保持低位,流动 性预期恢复稳定。整体上 货币市场利率持续回落, 货币基金再投资收益率也 逐步回归到正常水平。 但临近 年末 ,受 到同 业存 款缴准 传言 、股 票 IPO 和 股市上 涨的 挤压 效应 影响 ,银行 间流 动性 明显 紧 张,而 12 月中债登关于 地方政府债务清理的新规 也进一步挤压资金面,银 行间回购利率一度达到 2014 年2 月以 来高 点。 就本基 金操 作而 言, 由于 机构投 资者 占比 高, 加上 新股申 购可 能对 资金 面造 成的冲 击, 操作 上, 管理团队及时跟踪持有人 申赎安排,以流动性管理 为首要任务,采取相对谨 慎策略,逐步降低评级 低且流动性较差的短融配 置比例,并配合较短久期 的回购以及存款应对资金 面冲击。由于规模变化 较大, 本基 金在 四季 度密 切关注 IPO 的 发行 节奏 , 适度调 整了 存款 的配 置期 限,保 持适 度比 例的 高 评级短 融, 顺利 经受 住系 统性赎 回冲 击的 考验 ,在 降低组 合的 风险 的同 时为 持有人 获取 稳定 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本基金 在2014 年的 净值 增 长率 为 4.2115% ,同 期业 绩比较 基准 为 1.3500% 。


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业 走势 的简 要展望 2015 年初 国内 经济 继续 维 持低位 徘徊 , 通 胀处 于低 位并面 临一 定通 缩风 险, 央行从 宽货 币到 宽 信用的调控方向较为明确 ,预计随着贷款增速提高 ,房地产销售将会好转。 货币政策继续维持定向 宽松的 可能 性较 大, 但难 见进一 步放 松, 资金 面将 受到IPO 等 干扰 , 波 动幅 度及频 率都 将有 所增 加。 目前收 益率 曲线 仍然 非常 平坦, 短端 债券 利率 反弹 至目前 的位 置尚 具有 一定 持有价 值。 我们认 为 , 投 资的 核心 在于 管理风 险 , 获 取稳 定持 续的 超额回 报是 管理 好各 类风 险的自 然结 果 。 2015 年投 资操 作方 面, 在 跟踪经 济增 长 、 通 胀 、 货 币政策 操作 和资 金价 格的 基 础上 , 提高 中高 等级 信用债占比,保证组合流 动性,且将到期期限集中 于月末、节假日前等时点 ,夯实基金资产底仓收 益。 未来,本基金将秉持绝对 收益的理念,力争在复杂 多变的市场中理清大类资 产配置的思路,将 积极依托公司内外部研究 力量,密切跟踪国内外经 济形势的发展,研究分析 各方面因素对市场的影 响和变化,完善优化投资 策略,奉行国泰基金“长 期投资、价值投资、责任 投资”的投资理念,规 范运作 ,审 慎投 资, 勤勉 尽责地 为基 金持 有人 谋求 长期、 稳定 的回 报。 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 33 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金利润分配按月结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对 应分配 利润 进行 了分 配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管国 泰货币市场证券 投资基金的过程中,本基 金托管人 —中国农业银行 股份有限公司严格 遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《国泰货币市场证券投资 基金基金合同》 、 《 国泰 货币市场证券投资基金托 管协议》的约定,对国泰 货币市场证券投资基金管 理人 —国泰基金管理有 限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算和 必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本托管 人认为,国泰基金 管理有限公司在国泰货币 市场证券投资基金的投资 运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支及利润分配等问题 上,不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在 报告期内,基本遵守了《 证券投资基金法》等有关 法律法规,在各重要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管 人认 为 , 国 泰基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 33 页 及其他相关法律法规的规 定,基金管理人所编制和 披露的国泰货币市场证券 投资 基金年度报告中的 财务指标、净值表现、收 益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等信息 真实、准确、完整,未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。



























































































































































































































































§6


审计报告 本报告期的财务会计报告 经 普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙) 审 计,注册会计师签 字出具了无保留意见的审 计报告。投资者可通过登 载于本管理人网站的年度 报告正文查看审计报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 1,329,605,167.45 1,147,175,793.45 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 670,336,777.67 259,825,233.44 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 670,336,777.67 259,825,233.44 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 57,800,286.70 218,675,893.01 应收证 券清 算款 - - 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 33 页 应收利 息 21,501,926.79 10,716,557.51 应收股 利 - - 应收申 购款 66,141,388.29 5,793,200.12 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 268,683.80 268,683.80 资产总计 2,145,654,230.70 1,642,455,361.33 负债和所有者权益 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 50,000,000.00 应付赎 回款 1,418,826.86 171,218.31 应付管 理人 报酬 572,455.33 269,721.97 应付托 管费 173,471.33 81,733.94 应付销 售服 务费 433,678.21 204,334.79 应付交 易费 用 34,322.20 18,105.50 应交税 费 - 1,096,165.75 应付利 息 - - 应付利 润 4,858,138.67 3,517,625.76 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 60,798.85 91,347.44 负债合计 7,551,691.45 55,450,253.46 所有者权益: - - 实收基 金 2,138,102,539.25 1,587,005,107.87 未分配 利润 - - 所有者权益合计 2,138,102,539.25 1,587,005,107.87 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 33 页 负债和所有者权益总 计 2,145,654,230.70 1,642,455,361.33 注: 报 告截 止日2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值1.000 元, 基 金份 额总 额 2,138,102,539.25 份。 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入 61,086,493.12 79,877,972.94 1.利息 收入 58,002,999.86 76,211,689.21 其中: 存款 利息 收入 34,248,958.26 42,306,529.25 债券利 息收 入 20,360,945.55 24,165,309.48 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 3,393,096.05 9,739,850.48 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 3,083,493.26 3,610,033.73 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 3,083,493.26 3,610,033.73 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ -” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) - 56,250.00 减:二、费用 10,034,816.43 14,063,356.88 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 33 页 1.管 理人 报酬 4,259,887.45 5,889,329.57 2.托 管费 1,290,875.00 1,784,645.33 3.销 售服 务费 3,227,187.47 4,461,613.45 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 1,050,432.03 1,693,295.30 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,050,432.03 1,693,295.30 6.其 他费 用 206,434.48 234,473.23 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号填列) 51,051,676.69 65,814,616.06 减:所 得税 费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) 51,051,676.69 65,814,616.06 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,587,005,107.87 - 1,587,005,107.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 51,051,676.69 51,051,676.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 551,097,431.38 - 551,097,431.38 其中:1.基 金申 购款 12,222,951,189.05 - 12,222,951,189.05 2.基金 赎回 款 -11,671,853,757.67 - -11,671,853,757.6国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 33 页 7 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填 列) - -51,051,676.69 -51,051,676.69 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,138,102,539.25 0.00 2,138,102,539.25 项目 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 7,854,969,490.62 - 7,854,969,490.62 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 65,814,616.06 65,814,616.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) -6,267,964,382.75 - -6,267,964,382.75 其中:1.基 金申 购款 11,151,473,203.90 - 11,151,473,203.90 2.基金 赎回 款 -17,419,437,586.65 - -17,419,437,586.6 5 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填 列) - -65,814,616.06 -65,814,616.06 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,587,005,107.87 - 1,587,005,107.87 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈勇 胜,主 管会 计工 作负 责人 :张琼 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 33 页 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰货 币市 场证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2005] 第 66 号《 关于 同意 国泰 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 核准 ,由 国泰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《国泰货 币市场证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立 募集不包括认购资金利 息共募 集4,444,118,355.26 元 , 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2005) 第96 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案, 《 国泰 货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》 于2005 年 6 月 21 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 4,444,937,428.94 份基金 份额 ,其 中认 购资金 利息 折 合819,073.68 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为国 泰基 金管 理有限 公司 , 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。 根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《国泰货币 市场证券投资基金基金合 同》的有关规定, 本基金 的投 资范 围为 现金 ; 一年以 内( 含一 年)的 银行 定期存 款 、 大 额存 单; 剩余 期限 在397 天以 内( 含 397 天) 的 债券; 期限 在一 年以内(含 一年) 的债 券回 购; 期 限在 一年 以内( 含一 年)的 中央 银行 票据 以 及中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准 原为一 年期 银行 定期 储蓄 存款的 税后 利率 ,自 2010 年 1 月 1 日 起变 更为 同期 7 天通 知存 款利 率(税 后)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年3 月26 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “ 企业 会计准 则 ”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资 基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《国 泰货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金2014 年12 月国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 33 页 31 日 的财 务状 况以 及2014 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 7.4.5.1 会计政策变更的 说明 财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《企 业会 计 准则 第 40 号—— 合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2 号—— 长期 股权 投资 》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报》 、 《 企业 会计 准则 第 33 号—— 合 并财 务报 表》 以 及 《 企业 会计 准则 第37 号 ——金 融工 具列 报》 , 要求除 《企 业会 计准 则第37 号—— 金 融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行 外, 其 他准 则自2014 年7 月1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的 通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税 项列示 如下 : (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范 围,不征收营业税。基金 买卖债券的差价收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 债券 的差价 收入 , 债券 的利 息收 入及其 他收 入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 33 页 (3) 对基金取得的企业债 券 利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”)


基金管 理人 的控 股股 东 宏源证 券股 份有 限公 司( “ 宏源证 券”) 基金销 售机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 注:1) 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2)申万 宏源 集团 股份 有限 公司( 以下 简称 “申 万宏 源”) 发行 股份 吸收 合并 宏源证 券股 份有 限公 司 (以下 简称 “宏 源证 券 ” ) 的 申请 已获得 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 [2014 ]1279 号批 复的 核准。 宏源 证券 股票 (股 票代码 :000562 )已 自2014 年 12 月10 日开 始连 续 停牌, 并 于 2015 年1 月26 日起 在深 圳证 券交 易 所终止 上市 。 在换 股实 施 股权登 记日 (2015 年 1 月23 日 ) 收 市后 , 宏源 证券股 票实 施换 股转 换成 申万宏 源 A 股股 票, 并 于2015 年 1 月 26 日在 深圳 证券交 易所 上市 及挂 牌 交易。


7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 4,259,887.45 5,889,329.57 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 33 页 其中:支付销售机 构的客户 维护费 646,891.53 748,588.26 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.33% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 1,290,875.00 1,784,645.33 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国农 业银 行 99,313.27 宏源证 券 916.15 国泰基 金管 理有 限公 司 1,673,644.46 合计 1,773,873.88 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国泰基 金管 理有 限公 司 2,545,990.27 中国农 业银 行 162,354.92 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 33 页 宏源证 券 5,003.61 合计 2,713,348.80 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 给国 泰基 金管理 有限 公司 ,再 由国 泰基金 管理 有限 公司 计算 并支付 给各 基金 销售 机 构。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月 31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月 31日 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 122,898,276.91 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 102,793,244.03 - 期末持 有的 基金 份额 20,105,032.88 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 0.94% - 注:1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额 为 122,898,276.91 份 ,期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 为102,793,244.03 份。 2. 基 金管 理人 国泰 基金 管 理有限 公司 在本 年度/申购/赎回 本基 金的 交易 委托 国 泰直销 、 国泰 君安 办 理,适 用费 率 为0.00% 。


国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 33 页 7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年12 月 31 日


上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 国泰元 鑫资 产 1,377,104.81 0.06% 14,185,075.04 0.89% 7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 19,605,167.45 129,067.57 118,162,875.76 269,823.86 注:本 基金 的部 分银 行活 期存款 由基 金托 管人 中国 农业银 行保 管, 按银 行同 业利率 计息 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/张) 总金额 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/张) 总金额 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 33 页 宏源证 券 071315006 13 申万CP006 新债网 下 发行 200,000.00 19,995,080.00 宏源证 券 071321002 13 渤 海证 券 CP002 新债网 下 发行 200,000.00 19,995,000.00 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.9 期末(2014 年12 月31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 33 页 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第二层 次的 余额 为670,336,777.67 元, 无 属于 第一 或第三 层次 的余 额(2013 年 12 月 31 日: 第二 层 次259,825,233.44 元, 无 属于第 一或 第三 层次 的余 额)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于2014 年12 月31 日 , 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2013 年12 月31 日: 同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 670,336,777.67 31.24 其中: 债券 670,336,777.67 31.24 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 33 页 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 57,800,286.70 2.69 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,329,605,167.45 61.97 4 其他各 项资 产 87,911,998.88 4.10 5 合计 2,145,654,230.70 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.44 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


100 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 154 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 33 页 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 8.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 19.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 25.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 27.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —180 天 3.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 20.12 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 96.24 - 8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 33 页 3 金融债 券 150,088,709.03 7.02 其中: 政策 性金 融债 150,088,709.03 7.02 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 520,248,068.64 24.33 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 670,336,777.67 31.35 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - - 8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 041452052 14 华 信石 油 CP001 700,000 70,002,279.85 3.27 2 140320 14 进出 20 500,000 50,054,784.42 2.34 3 071434006 14 中 原证 券 CP006 500,000 49,995,601.00 2.34 4 041464063 14 华西 CP002 500,000 49,993,986.42 2.34 5 041460097 14 华 南工 业 CP001 400,000 40,003,503.48 1.87 6 041458064 14 鲁 宏桥 CP001 300,000 30,047,450.64 1.41 7 041476001 14 西 安浐 灞 CP001 300,000 30,046,664.86 1.41 8 140207 14 国开 07 300,000 30,027,070.95 1.40 9 140317 14 进出 17 300,000 30,014,007.74 1.40 10 041454071 14 双欣 CP001 300,000 30,003,091.57 1.40 8.6“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2509% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1381% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0896% 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 33 页 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计 价,即计价对象以买入成 本列示,按实际利率或商 定利率每日计提利 息,并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在1.000 元。 8.8.2 本报告期内本基金 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余 成本未超过基金资产 净值 的20% 。 8.8.3 本报 告期内,基金 投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案 调查,或在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.8.4 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 21,501,926.79 4 应收申 购款 66,141,388.29 5 其他应 收款 268,683.80 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 87,911,998.88 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 33 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 66,626 32,091.11 1,663,083,170. 50 77.78% 475,019,368.75 22.22% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 1,795,934.90 0.08% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2005 年6 月 21 日 )基 金份 额总 额 4,444,937,428.94


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,587,005,107.87 本报告 期 基 金总 申购 份额 12,222,951,189.05 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 11,671,853,757.67 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 2,138,102,539.25 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 33 页 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2014 年9 月24 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过, 李志 坚先生 不再 担任 公司 副总 经理。 2014 年 12 月 13 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 总经 理变 更公告 》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十三次 会议 审议 通过 , 金 旭女士 不再 担任 公司 总经 理。2014 年12 月 11 日 起由公 司董 事长 陈勇 胜先 生代任 总经 理。 报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下: 因中国 农业 银行 股份 有限 公司 ( 以下 简称 “ 本行 ” ) 工作需 要, 任命 余晓 晨先 生主持 本行 托管 业 务部/养老金管理中心工作 。 余晓晨先生的基金行业 高级管理人员任职资格已 在中国基金业协会备 案。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬 为50,000 元 ,目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 10 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内, 基金 管理 人、 托管人 机构 及高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 川财证 券 2 - - - - - 申银万 国 2 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 33 页 江海证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 国信证 券 3 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 中航证 券 2 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华泰联 合 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 中信建 投 2 - - - - - 光大证 券 2 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公 司具 有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全面 、 定 期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析 、 行 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 选择程 序是 :根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ,符 合席位 券商 标准 的, 由 公司投 研业 务部 门提 出席 位券商 的调 整意 见( 调整 名单及 调整 原因 ), 并经 公司批 准。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 成交金 额 占当期 回 购成交 总 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 33 页 额的比 例 额的比 例 比例 川财证 券 - - - - - - 申银万 国 - - 129,000, 000.00 44.48% - - 天风证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 华泰联 合 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 银河证 券 - - 140,000, 000.00 48.28% - - 海通证 券 - - 21,000,0 00.00 7.24% - - 招商证 券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。