诺安中证 500交易型开放式指数证券投资
基金2014年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年 3月26 日
诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2014
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 2 月 7 日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证 500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 7 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,090,964.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014-03-10
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基
金资产的 80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)-2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 5,709,417.63
本期利润 13,402,784.48
加权平均基金份额本期利润 0.0553
本期基金份额净值增长率 33.80%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3282
期末基金资产净值 68,358,088.10
期末基金份额净值 1.3380
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.38% 1.41% 8.27% 1.45% 0.11% -0.04%
过去六个月 36.10% 1.18% 35.61% 1.22% 0.49% -0.04%
自基金合同
生效起至今
33.80% 1.11% 36.99% 1.23% -3.19% -0.12%
注：本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金的基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效,截至 2014 年 12 月 31 日止,本基金成立未满 1
年。
②本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至 2014 年 12 月
31 日,本基金建仓期结束未满 1 年。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于 2014 年2 月7 日生效,2014 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益
率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效,截止 2014年 12月 31日,本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2014 年 12 月，本基金管理人共管理 37 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数组副总监、
诺安中证 100 指
数证券投资基金
基金经理、诺安
中证创业成长指
数分级证券投资
基金基金经理及
诺安中证 500 交
易型开放式指数
证券投资基金基
金经理
2014 年 2 月 7
日
- 17
硕士,具有基金从业资格。曾任
职于长城证券公司、鹏华基金管
理有限公司； 2005 年 3 月加入诺
安基金管理有限公司，历任研究
员、基金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数组副总监。
曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10
月担任诺安价值增长股票证券
投资基金基金经理，2009 年 3
月至2010年10月担任诺安成长
股票型证券投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012 年 7 月担任
诺安全球黄金证券投资基金基
金经理，2011 年 9 月至 2012 年
12 月担任诺安油气能源股票证
券投资基金（LOF）基金经理，
2012 年 7 月起任诺安中证 100
指数证券投资基金及诺安中证
创业成长指数分级证券投资基
金基金经理， 2014 年 2 月起任诺
安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济增长动力在 2014 年逐渐消退，全年经济增长速度仅 7.4%，创出多年以来的新低。
物价水平更是迭创新低，从 3%时代迈进 1%时代。通货紧缩苗头开始显现。从经济转型与改革的视
角来看，这样的增长速度当然可以接受。但是未来经济增长存在失速的风险，以及通货紧缩风险。
为了防止经济增长失速，杜绝通货紧缩，中国央行开始调整货币政策。从稳健货币政策转向
结构化宽松，直至全面宽松。央行在 2014 年的货币政策基调是结构化宽松，多次向实体经济的局
部领域注入流动性。11 月份央行宣布降息，由此拉开了全面宽松货币政策的帷幕。
尽管央行 2014 年货币政策宽松，但并未有效传导至实体经济领域，中小企业仍然面临融资难
和融资贵的问题。与实体经济领域形成鲜明对照的是，金融市场的流动性非常宽松。由此形成了
“股债双牛”的繁荣景象。2014 年 A 股市场牛冠全球。尤其在 11 月份央行降息以后，以金融股
为代表的大盘蓝筹板块，掀起了波澜壮阔的牛市行情。当然这也是大盘蓝筹股的估值修复行情。
中证 500 指数是中小市值股票的代表，行业布局重点是制造业和科技行业，缺少金融业。因
此在 2014 年底的大盘蓝筹行情中，中证 500 指数上涨较慢。但是全年涨幅仍然可观，接近 40%。
本基金于 2014 年 3 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，此前一周内完成建仓。本基金完全
复制中证 500 指数，力求跟踪误差最小化，实现对该指数的紧密跟踪。本基金 2014 年实现收益率
33.8%，由此为基金持有人创造了满意的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3380 元。本报告期基金份额净值增长率为 33.80%，同
期业绩比较基准收益率为 36.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从 2015 年开局情况来看，中国经济增长失速的风险在上升，通货紧缩“兵临城下”。1 月份
对外进出口出现了罕见的衰退。这并非偶然。对外出口呈现衰退，一方面原因是外部需求不足，
另一方面原因是各国货币竞相贬值，而人民币保持坚挺，由此导致人民币的实际有效汇率大幅升诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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值，当然抑制出口。这样的局面在 2015 年难以改观。
进口呈现衰退，主要原因在于 2014 年原油和铁矿石等国际大宗商品价格暴跌，由此导致中国
进口“量价齐跌”。这样的局面在 2015 年仍将持续。因为 2015 年国际大宗商品仍处于熊市。国
际大宗商品价格持续大幅度下跌，必然导致中国通缩压力上升。
由于经济增长失速以及通货紧缩的风险都在上升，中国央行 2015 年货币政策必须进一步宽
松。降息和降准都是货币政策未来的必须选项。但是宽松货币政策未必有效传导至实体经济领域。
宽松的流动性滞留在金融市场。这是 2014 年的老问题，2015 年可能会继续存在。
受益于宽松货币政策以及流动性，2015 年 A 股市场延续牛市的概率非常大。只不过市场波动
会扩大，风格转换更加频繁，大盘蓝筹股与小盘成长股都有机会。中证 500 指数作为中小市值股
票的代表，当然会分享 A 股牛市的硕果。
本基金在 2015 年仍然是完全复制中证 500 指数，力求跟踪误差最小化，保持对该指数的紧密
跟踪。由此分享 A 股牛市的收益，从而为基金持有人创造满意的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金的基金合同于 2014 年 2月 7 日生效，截止 2014 年 12月 31 日，本基金未进行利润分
配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。经过基金管
理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。在本报告期内，不存在基金份额净
值增长率与同期业绩比较基准收益率差异较大的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、洪锐明于 2015 年 3 月
23 日出具了德师报(审)字(15)第 P0543 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可以通过年度报告诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,065,217.71
结算备付金 441.77
存出保证金 45,534.00
交易性金融资产 65,723,804.25
其中：股票投资 65,723,804.25
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 210.85
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 70,835,208.58
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 533,135.16
应付赎回款 -
应付管理人报酬 18,031.71
应付托管费 3,606.33 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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应付销售服务费 -
应付交易费用 33,973.75
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,888,373.53
负债合计 2,477,120.48
所有者权益：
实收基金 51,090,964.00
未分配利润 17,267,124.10
所有者权益合计 68,358,088.10
负债和所有者权益总计 70,835,208.58
注： ①报告截止日 2014年 12月 31 日,基金份额净值 1.3380 元,基金份额总额 51,090,964.00 份。
②本会计期间为 2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
一、收入 17,218,606.64
1.利息收入 2,292,075.42
其中：存款利息收入 333,705.72
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,958,369.70
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 7,796,243.47
其中：股票投资收益 5,713,313.80
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,082,929.67
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7,693,366.85
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
-563,079.10
减：二、费用 3,815,822.16
1．管理人报酬 1,073,417.32
2．托管费 214,683.40
3．销售服务费 -
4．交易费用 2,097,047.63
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 430,673.81
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
13,402,784.48
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
13,402,784.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初（基金合同生
效日）所有者权益（基
金净值）
879,090,964.00 - 879,090,964.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,402,784.48 13,402,784.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-828,000,000.00 3,864,339.62 -824,135,660.38
其中：1.基金申购款 22,000,000.00 7,198,422.66 29,198,422.66
2.基金赎回款 -850,000,000.00 -3,334,083.04 -853,334,083.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
报表附注为财务报表的组成部分。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513 号文《关于核准诺安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于 2014 年 1月 6 日至 2014 年 1月 24 日向社会进行
公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金首次向社会公开募集且扣除认
购费后的有效认购资金人民币 733,792,000.00 元,有效认购金额产生的利息为人民币 14,000.00
元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 733,806,000.00 元,折合 733,806,000.00 份基金
份额; 本基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认购
期最后一日 （2014 年1 月 24 日） 均价折合有效认购股票市值金额合计人民币 145,284,964.00 元,
折合 145,284,964.00 份基金份额。基金合同生效日为 2014 年 2 月 7 日,合同生效日基金份额为
879,090,964.00 份基金份额。
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64 号文核准同意,本基金于 2014 年
3 月 10 日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《诺
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2015 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业
会计准则)及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的
若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12月 31 日的财务状况以及 2014年 2月 7 日(基
金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 48 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2014 年 2
月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票
投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍
生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 48 页
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2)贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 48 页
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3)其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1)对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3)当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值小组同意，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市
但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价
值。未上市流通的债券按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回等引起的实收基金的变动分别于上
述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据
交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为
已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债
视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确
认债券利息收入。
(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金
管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》 ；
(2)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行
收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)本基金收益分配采取现金分红方式；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5)对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年9 月 19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,073,417.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
-
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
214,683.40 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 48 页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
5,065,217.71 301,432.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300168
万达信
息
2014 年12 月 31日
重大资产
重组
46.20 2015 年1月 8日 44.50 7,500 315,884.00 346,500.00 -
000982
中银绒
业
2014 年 8月 25日 重大事项 4.64 - - 44,100 229,175.42 204,624.00 -
600584
长电科
技
2014 年 11月 3日
重大资产
重组
11.13 2015 年 1月 14日 12.24 12,559 114,336.90 139,781.67 -
600490
鹏欣资
源
2014 年12 月 24日 重大事项 10.79 2015 年 1月 12日 11.87 12,600 96,854.03 135,954.00 -
002437
誉衡药
业
2014 年11 月 21日 重大事项 23.75 2015 年 1月 26日 26.13 5,440 106,322.90 129,200.00 -
000897
津滨发
展
2014 年12 月 26日 重大事项 7.55 2015 年 1月 21日 7.50 16,959 110,756.30 128,040.45 -
300144
宋城演
艺
2014 年12 月 18日
重大资产
重组
30.12 2015 年 3月 18日 33.13 4,200 114,114.00 126,504.00 -
002018
华信国
际
2014 年11 月 19日
重大资产
重组
13.99 2015 年3月 6日 15.39 9,000 74,443.59 125,910.00 -
000977
浪潮信
息
2014 年12 月 22日 重大事项 41.18 2015 年 1月 19日 45.30 3,000 88,727.95 123,540.00 -
002050
三花股
份
2014 年10 月 27日 重大事项 13.57 2015 年 1月 27日 14.93 8,740 90,889.61 118,601.80 -
600759
洲际油
气
2014 年12 月 24日
重大资产
重组
9.90 - - 11,928 127,058.56 118,087.20 -
002396
星网锐
捷
2014 年10 月 20日 重大事项 27.31 2015 年2月 9日 30.04 4,200 135,581.17 114,702.00 -
000616
亿城投
资
2014 年 12月 1日 重大事项 4.77 - - 22,500 70,905.72 107,325.00 -
002168
深圳惠
程
2014 年11 月 28日
重大资产
重组
10.13 2015 年 1月 28日 9.51 10,500 86,886.13 106,365.00 -
600428
中远航
运
2014 年12 月 22日 重大事项 8.00 2015 年1月 8日 8.30 12,000 39,248.33 96,000.00 -
000627
天茂集
团
2014 年10 月 22日 重大事项 4.10 2015 年 1月 16日 4.51 23,100 64,517.13 94,710.00 -
000612
焦作万
方
2014 年12 月 29日 重大事项 10.10 2015 年 1月 16日 10.20 8,980 49,704.97 90,698.00 -
600240
华业地
产
2014 年10 月 16日
重大资产
重组
7.19 2015 年 1月 22日 7.91 12,600 58,643.87 90,594.00 -
600761 安徽合 2014 年12 月 26日 重大事项 15.65 2015 年1月 6日 16.60 5,600 53,975.29 87,640.00 - 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 48 页
力
600580
卧龙电
气
2014 年 12月 8日
非公开发
行股票
10.48 2015 年 1月 14日 11.12 8,339 65,274.63 87,392.72 -
600704
物产中
大
2014 年10 月 13日
重大资产
重组
10.38 2015 年 2月 13日 11.42 8,400 89,791.73 87,192.00 -
600458
时代新
材
2014 年10 月 27日 重大事项 12.18 2015 年1月 5日 13.40 7,000 65,200.83 85,260.00 -
000506
中润资
源
2014 年 11月 4日
重大资产
重组
6.97 2015 年 2月 16日 6.27 11,400 45,872.94 79,458.00 -
600754
锦江股
份
2014 年11 月 10日
重大资产
重组
25.11 2015 年 1月 19日 27.00 2,800 42,366.24 70,308.00 -
002663
普邦园
林
2014 年 12月 9日
重大资产
重组
14.40 2015 年 3月 17日 15.84 4,859 69,371.70 69,969.60 -
601519 大智慧 2014 年 7月 21日
重大资产
重组
5.98 2015 年 1月 23日 6.58 11,220 80,650.15 67,095.60 -
600575
皖江物
流
2014 年 9月 9日
重大资产
重组
4.11 - - 16,100 54,481.93 66,171.00 -
000426
兴业矿
业
2014 年12 月 11日
重大资产
重组
11.95 - - 4,500 33,582.35 53,775.00 -
600844
丹化科
技
2014 年12 月 15日 重大事项 7.60 2015 年1月 7日 8.25 7,000 49,393.05 53,200.00 -
600487
亨通光
电
2014 年10 月 30日
重大资产
重组
18.95 2015 年 1月 19日 20.60 2,750 39,654.13 52,112.50 -
002482
广田股
份
2014 年12 月 10日 重大事项 15.13 2015 年1月 6日 16.64 3,211 48,761.40 48,582.43 -
002123
荣信股
份
2014 年12 月 22日
重大资产
重组
9.22 - - 5,200 44,966.40 47,944.00 -
000501
鄂武商
Ａ
2014 年12 月 24日 重大事项 15.82 2015 年 1月 16日 17.20 3,000 35,082.72 47,460.00 -
000719
大地传
媒
2014 年12 月 26日 重大事项 16.55 - - 2,800 39,080.36 46,340.00 -
002308
威创股
份
2014 年12 月 29日 重大事项 8.25 2015 年2月 4日 9.08 5,200 42,180.05 42,900.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 48 页
回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
62,233,866.28 元，属于第二层级的余额为 3,489,937.97 元，无属于第三层级的余额。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 65,723,804.25 92.78
其中：股票 65,723,804.25 92.78
2 固定收益投资 - - 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 48 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,065,659.48 7.15
7 其他各项资产 45,744.85 0.06
8 合计 70,835,208.58 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,242,458.74 1.82
B
采矿业 2,150,810.76 3.15
C
制造业 37,337,815.70 54.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,022,684.11 2.96
E
建筑业 1,943,838.11 2.84
F
批发和零售业 4,366,201.30 6.39
G
交通运输、仓储和邮政业 2,669,706.70 3.91
H
住宿和餐饮业 70,308.00 0.10
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,573,328.60 5.23
J
金融业 1,717,158.00 2.51
K
房地产业 5,271,971.46 7.71
L
租赁和商务服务业 1,022,662.48 1.50
M
科学研究和技术服务业 303,825.00 0.44
N
水利、环境和公共设施管理业 502,073.80 0.73
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 727,827.49 1.06
S
综合 706,424.00 1.03
合计 65,629,094.25 96.01 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 48 页
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 94,710.00 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 94,710.00 0.14
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601099 太平洋 57,200 813,384.00 1.19
2 300059 东方财富 20,000 559,200.00 0.82
3 600266 北京城建 15,600 369,096.00 0.54 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 48 页
4 600169 太原重工 41,600 362,752.00 0.53
5 600694 大商股份 7,500 359,475.00 0.53
6 000998 隆平高科 18,146 357,294.74 0.52
7 600881 亚泰集团 46,800 349,596.00 0.51
8 300168 万达信息 7,500 346,500.00 0.51
9 600879 航天电子 20,800 324,480.00 0.47
10 600755 厦门国贸 28,600 323,180.00 0.47
注：投资者欲了解本报告期末指数投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000627 天茂集团 23,100 94,710.00 0.14
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600388 龙净环保 5,754,618.99 8.42
2 600499 科达洁能 5,543,195.93 8.11
3 002008 大族激光 5,473,262.00 8.01
4 600594 益佰制药 5,016,920.79 7.34
5 002400 省广股份 4,950,545.30 7.24
6 601929 吉视传媒 4,860,038.20 7.11
7 002465 海格通信 4,736,369.21 6.93
8 600570 恒生电子 4,604,415.41 6.74
9 000997 新 大 陆 4,340,515.72 6.35
10 000559 万向钱潮 4,295,683.88 6.28
11 600312 平高电气 4,204,889.20 6.15
12 000998 隆平高科 4,184,947.91 6.12
13 002252 上海莱士 4,170,397.48 6.10
14 002022 科华生物 4,094,805.71 5.99
15 600557 康缘药业 4,076,909.72 5.96
16 000897 津滨发展 4,032,877.52 5.90 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 48 页
17 600879 航天电子 3,926,405.83 5.74
18 600418 江淮汽车 3,798,157.10 5.56
19 600770 综艺股份 3,724,509.00 5.45
20 600200 江苏吴中 3,719,739.66 5.44
21 600880 博瑞传播 3,715,308.02 5.44
22 002063 远光软件 3,617,060.63 5.29
23 600717 天津港 3,592,538.95 5.26
24 600643 爱建股份 3,582,525.11 5.24
25 002152 广电运通 3,563,747.82 5.21
26 600517 置信电气 3,561,810.00 5.21
27 600584 长电科技 3,560,988.14 5.21
28 002440 闰土股份 3,519,090.00 5.15
29 600522 中天科技 3,496,279.45 5.11
30 600645 中源协和 3,460,307.91 5.06
31 600422 昆明制药 3,423,089.78 5.01
32 600198 大唐电信 3,381,398.65 4.95
33 600872 中炬高新 3,378,549.28 4.94
34 600138 中青旅 3,356,395.20 4.91
35 002266 浙富控股 3,336,209.63 4.88
36 002410 广联达 3,311,171.91 4.84
37 600881 亚泰集团 3,275,046.00 4.79
38 600978 宜华木业 3,242,357.90 4.74
39 600654 飞乐股份 3,234,722.71 4.73
40 600805 悦达投资 3,211,897.08 4.70
41 002219 恒康医疗 3,184,431.64 4.66
42 600675 中华企业 3,164,785.00 4.63
43 002292 奥飞动漫 3,158,288.29 4.62
44 002340 格林美 3,118,033.47 4.56
45 600601 方正科技 3,117,880.73 4.56
46 000848 承德露露 3,079,555.24 4.51
47 600635 大众公用 3,044,013.62 4.45
48 600478 科力远 3,043,796.01 4.45
49 600151 航天机电 3,034,953.10 4.44
50 600759 洲际油气 3,016,350.44 4.41
51 600525 长园集团 2,981,364.68 4.36
52 000988 华工科技 2,972,821.44 4.35 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 32 页 共 48 页
53 600765 中航重机 2,931,653.30 4.29
54 000829 天音控股 2,928,607.92 4.28
55 000690 宝新能源 2,923,879.10 4.28
56 600797 浙大网新 2,908,870.89 4.26
57 002005 德豪润达 2,900,461.00 4.24
58 600704 物产中大 2,865,099.07 4.19
59 000712 锦龙股份 2,835,024.00 4.15
60 600596 新安股份 2,827,023.30 4.14
61 600110 中科英华 2,825,681.00 4.13
62 600521 华海药业 2,824,623.97 4.13
63 002250 联化科技 2,824,584.66 4.13
64 600511 国药股份 2,823,571.16 4.13
65 002317 众生药业 2,815,155.55 4.12
66 000762 西藏矿业 2,813,074.37 4.12
67 000735 罗 牛 山 2,748,946.63 4.02
68 600366 宁波韵升 2,747,248.00 4.02
69 002191 劲嘉股份 2,702,658.56 3.95
70 000788 北大医药 2,681,044.36 3.92
71 600158 中体产业 2,677,294.78 3.92
72 000977 浪潮信息 2,668,190.68 3.90
73 600787 中储股份 2,664,494.90 3.90
74 002004 华邦颖泰 2,658,933.58 3.89
75 600037 歌华有线 2,646,224.14 3.87
76 002073 软控股份 2,639,365.50 3.86
77 000939 凯迪电力 2,632,903.57 3.85
78 600171 上海贝岭 2,626,707.00 3.84
79 000413 东旭光电 2,606,126.41 3.81
80 000541 佛山照明 2,581,178.60 3.78
81 600755 厦门国贸 2,552,140.60 3.73
82 600320 振华重工 2,541,728.04 3.72
83 600161 天坛生物 2,537,208.29 3.71
84 600835 上海机电 2,529,661.17 3.70
85 000049 德赛电池 2,523,032.51 3.69
86 600490 鹏欣资源 2,509,620.28 3.67
87 600387 海越股份 2,447,368.22 3.58
88 600699 均胜电子 2,436,976.45 3.57 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 33 页 共 48 页
89 002273 水晶光电 2,430,070.20 3.55
90 000511 烯碳新材 2,420,301.00 3.54
91 002309 中利科技 2,399,035.60 3.51
92 600884 杉杉股份 2,379,461.51 3.48
93 002181 粤 传 媒 2,377,018.19 3.48
94 601216 内蒙君正 2,374,205.99 3.47
95 000587 金叶珠宝 2,372,532.07 3.47
96 600038 哈飞股份 2,358,335.50 3.45
97 600820 隧道股份 2,357,598.71 3.45
98 002428 云南锗业 2,347,091.15 3.43
99 002429 兆驰股份 2,338,651.59 3.42
100 002315 焦点科技 2,325,869.47 3.40
101 600270 外运发展 2,322,967.65 3.40
102 600067 冠城大通 2,316,038.98 3.39
103 600125 铁龙物流 2,309,265.66 3.38
104 600112 天成控股 2,308,260.22 3.38
105 002153 石基信息 2,302,136.02 3.37
106 600261 阳光照明 2,301,505.25 3.37
107 002092 中泰化学 2,285,544.17 3.34
108 600747 大连控股 2,281,913.54 3.34
109 000422 湖北宜化 2,274,906.69 3.33
110 000887 中鼎股份 2,272,571.60 3.32
111 600435 北方导航 2,261,496.00 3.31
112 601519 大智慧 2,259,136.00 3.30
113 600410 华胜天成 2,255,796.08 3.30
114 002028 思源电气 2,253,421.47 3.30
115 000652 泰达股份 2,234,222.99 3.27
116 600885 宏发股份 2,227,804.58 3.26
117 002701 奥瑞金 2,217,772.18 3.24
118 600651 飞乐音响 2,190,211.56 3.20
119 601311 骆驼股份 2,182,192.74 3.19
120 600289 亿阳信通 2,178,532.98 3.19
121 002049 同方国芯 2,166,603.33 3.17
122 600122 宏图高科 2,165,214.28 3.17
123 002277 友阿股份 2,161,014.74 3.16
124 000566 海南海药 2,150,963.90 3.15 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 34 页 共 48 页
125 002064 华峰氨纶 2,131,686.51 3.12
126 600183 生益科技 2,130,060.40 3.12
127 000979 中弘股份 2,110,928.89 3.09
128 000088 盐 田 港 2,105,785.00 3.08
129 600351 亚宝药业 2,103,928.95 3.08
130 000028 国药一致 2,100,881.47 3.07
131 600729 重庆百货 2,099,770.56 3.07
132 600825 新华传媒 2,095,705.38 3.07
133 000513 丽珠集团 2,095,065.27 3.06
134 000415 渤海租赁 2,086,627.21 3.05
135 000726 鲁
泰Ａ 2,084,595.66 3.05
136 600284 浦东建设 2,060,888.00 3.01
137 002271 东方雨虹 2,047,362.02 3.00
138 000616 亿城投资 2,040,777.64 2.99
139 000982 中银绒业 2,040,515.66 2.99
140 002437 誉衡药业 2,034,868.59 2.98
141 000759 中百集团 2,028,352.90 2.97
142 600503 华丽家族 2,019,542.29 2.95
143 600761 安徽合力 2,018,797.64 2.95
144 600580 卧龙电气 2,014,633.00 2.95
145 600874 创业环保 2,008,377.03 2.94
146 002332 仙琚制药 2,003,983.50 2.93
147 000550 江铃汽车 2,003,346.57 2.93
148 000860 顺鑫农业 1,999,128.94 2.92
149 002048 宁波华翔 1,994,043.36 2.92
150 600325 华发股份 1,989,597.00 2.91
151 000006 深振业Ａ 1,989,563.00 2.91
152 600056 中国医药 1,984,648.36 2.90
153 600611 大众交通 1,981,995.26 2.90
154 600720 祁连山 1,974,517.85 2.89
155 600373 中文传媒 1,966,111.36 2.88
156 600409 三友化工 1,957,841.50 2.86
157 600132 重庆啤酒 1,957,213.70 2.86
158 000975 银泰资源 1,954,451.96 2.86
159 002251 步 步 高 1,949,778.03 2.85
160 002384 东山精密 1,925,565.30 2.82 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 35 页 共 48 页
161 002690 美亚光电 1,923,359.66 2.81
162 600220 江苏阳光 1,914,920.68 2.80
163 000830 鲁西化工 1,899,266.00 2.78
164 600812 华北制药 1,893,998.80 2.77
165 600816 安信信托 1,890,644.53 2.77
166 600292 中电远达 1,890,310.00 2.77
167 600426 华鲁恒升 1,887,270.00 2.76
168 000969 安泰科技 1,882,978.00 2.75
169 002663 普邦园林 1,881,754.23 2.75
170 601588 北辰实业 1,876,737.50 2.75
171 000816 江淮动力 1,870,520.84 2.74
172 002161 远 望 谷 1,867,480.28 2.73
173 002029 七 匹 狼 1,858,634.00 2.72
174 000050 深天马Ａ 1,855,949.97 2.72
175 000540 中天城投 1,854,197.90 2.71
176 002056 横店东磁 1,851,898.01 2.71
177 601718 际华集团 1,845,370.00 2.70
178 002508 老板电器 1,841,036.92 2.69
179 000919 金陵药业 1,837,500.00 2.69
180 000926 福星股份 1,830,970.00 2.68
181 000488 晨鸣纸业 1,827,778.00 2.67
182 002414 高德红外 1,827,188.85 2.67
183 000973 佛塑科技 1,826,848.17 2.67
184 002306 中科云网 1,817,047.00 2.66
185 600894 广日股份 1,815,111.74 2.66
186 000572 海马汽车 1,810,543.86 2.65
187 002216 三全食品 1,807,436.44 2.64
188 002249 大洋电机 1,802,438.05 2.64
189 600073 上海梅林 1,798,756.00 2.63
190 002470 金正大 1,794,971.90 2.63
191 600776 东方通信 1,786,586.79 2.61
192 000921 海信科龙 1,780,816.46 2.61
193 002672 东江环保 1,780,145.00 2.60
194 000809 铁岭新城 1,769,851.54 2.59
195 600640 号百控股 1,769,789.00 2.59
196 600064 南京高科 1,767,187.00 2.59 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 36 页 共 48 页
197 600851 海欣股份 1,758,767.76 2.57
198 600628 新世界 1,755,468.40 2.57
199 600240 华业地产 1,740,721.00 2.55
200 000900 现代投资 1,738,377.87 2.54
201 600416 湘电股份 1,737,184.00 2.54
202 002140 东华科技 1,733,891.58 2.54
203 600458 时代新材 1,728,260.99 2.53
204 002477 雏鹰农牧 1,720,098.17 2.52
205 600545 新疆城建 1,720,083.76 2.52
206 002050 三花股份 1,719,795.50 2.52
207 000852 江钻股份 1,715,339.45 2.51
208 000697 炼石有色 1,710,728.55 2.50
209 002083 孚日股份 1,702,499.12 2.49
210 600017 日照港 1,701,781.72 2.49
211 600481 双良节能 1,700,038.87 2.49
212 600460 士兰微 1,696,696.40 2.48
213 000021 长城开发 1,694,038.81 2.48
214 000636 风华高科 1,691,585.13 2.47
215 600300 维维股份 1,676,606.62 2.45
216 002368 太极股份 1,674,612.42 2.45
217 002638 勤上光电 1,672,406.45 2.45
218 600748 上实发展 1,671,398.00 2.45
219 002168 深圳惠程 1,671,069.54 2.44
220 002646 青青稞酒 1,662,652.20 2.43
221 002183 怡 亚 通 1,659,399.69 2.43
222 000510 金路集团 1,658,548.68 2.43
223 600141 兴发集团 1,658,155.00 2.43
224 600757 长江传媒 1,650,036.83 2.41
225 002118 紫鑫药业 1,647,320.16 2.41
226 001696 宗申动力 1,643,436.89 2.40
227 002393 力生制药 1,634,316.31 2.39
228 000563 陕国投Ａ 1,633,398.10 2.39
229 600059 古越龙山 1,624,883.96 2.38
230 002285 世联行 1,618,674.52 2.37
231 002396 星网锐捷 1,618,343.88 2.37
232 002444 巨星科技 1,617,222.90 2.37 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 37 页 共 48 页
233 600537 亿晶光电 1,615,552.66 2.36
234 002635 安洁科技 1,607,826.30 2.35
235 600180 瑞茂通 1,606,604.00 2.35
236 000518 四环生物 1,604,580.00 2.35
237 600673 东阳光科 1,604,063.33 2.35
238 600993 马应龙 1,600,788.70 2.34
239 600311 荣华实业 1,599,029.67 2.34
240 600509 天富能源 1,594,766.53 2.33
241 000669 金鸿能源 1,594,499.32 2.33
242 600335 国机汽车 1,584,808.38 2.32
243 002648 卫星石化 1,581,697.37 2.31
244 000877 天山股份 1,569,442.56 2.30
245 002011 盾安环境 1,562,136.22 2.29
246 002179 中航光电 1,561,756.00 2.28
247 000417 合肥百货 1,557,317.10 2.28
248 600120 浙江东方 1,553,903.01 2.27
249 600844 丹化科技 1,553,538.85 2.27
250 002416 爱施德 1,552,772.48 2.27
251 000099 中信海直 1,551,934.69 2.27
252 600551 时代出版 1,550,469.40 2.27
253 002281 光迅科技 1,547,892.90 2.26
254 000667 美好集团 1,544,228.00 2.26
255 600004 白云机场 1,541,140.42 2.25
256 600636 三爱富 1,540,907.69 2.25
257 600702 沱牌舍得 1,532,558.07 2.24
258 000685 中山公用 1,531,799.62 2.24
259 600429 三元股份 1,529,395.02 2.24
260 600298 安琪酵母 1,525,771.01 2.23
261 000501 鄂武商Ａ 1,524,887.92 2.23
262 002091 江苏国泰 1,522,075.00 2.23
263 000031 中粮地产 1,519,333.00 2.22
264 002123 荣信股份 1,516,696.54 2.22
265 002013 中航机电 1,514,802.84 2.22
266 000650 仁和药业 1,513,809.32 2.21
267 000823 超声电子 1,507,069.50 2.20
268 600086 东方金钰 1,503,960.77 2.20 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 38 页 共 48 页
269 600380 健康元 1,494,134.64 2.19
270 600685 广船国际 1,493,660.62 2.19
271 600021 上海电力 1,487,321.07 2.18
272 002588 史丹利 1,486,003.06 2.17
273 600575 皖江物流 1,477,795.00 2.16
274 000931 中 关 村 1,476,614.00 2.16
275 600269 赣粤高速 1,460,646.00 2.14
276 600750 江中药业 1,459,596.01 2.14
277 002025 航天电器 1,451,903.00 2.12
278 600482 风帆股份 1,451,338.01 2.12
279 600831 广电网络 1,449,129.00 2.12
280 600586 金晶科技 1,447,820.90 2.12
281 000962 东方钽业 1,439,198.25 2.11
282 002254 泰和新材 1,439,074.97 2.11
283 600199 金种子酒 1,436,769.40 2.10
284 002405 四维图新 1,435,991.77 2.10
285 000612 焦作万方 1,428,304.80 2.09
286 002308 威创股份 1,423,662.32 2.08
287 000930 中粮生化 1,417,716.00 2.07
288 600595 中孚实业 1,413,132.71 2.07
289 600587 新华医疗 1,410,032.00 2.06
290 002573 国电清新 1,407,550.00 2.06
291 600106 重庆路桥 1,401,562.65 2.05
292 600088 中视传媒 1,385,602.92 2.03
293 600639 浦东金桥 1,384,868.65 2.03
294 601965 中国汽研 1,374,881.46 2.01
295 000680 山推股份 1,374,648.00 2.01
296 000886 海南高速 1,369,388.01 2.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002400
省广股份 19,666,779.61 28.77
2 600280
中央商场 16,948,212.61 24.79 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 39 页 共 48 页
3 000506
中润资源 10,518,193.46 15.39
4 600026
中海发展 6,875,308.78 10.06
5 000726
鲁
泰Ａ 6,475,289.79 9.47
6 600073
上海梅林 6,366,844.27 9.31
7 002203
海亮股份 5,548,538.42 8.12
8 002008
大族激光 5,386,905.89 7.88
9 002252
上海莱士 5,271,940.94 7.71
10 000541
佛山照明 5,027,143.31 7.35
11 000006
深振业Ａ 4,801,006.12 7.02
12 000829
天音控股 4,748,870.31 6.95
13 002465
海格通信 4,720,560.64 6.91
14 000848
承德露露 4,572,026.73 6.69
15 002424
贵州百灵 4,549,588.37 6.66
16 000998
隆平高科 4,508,838.30 6.60
17 000559
万向钱潮 4,496,378.58 6.58
18 002022
科华生物 3,974,292.85 5.81
19 000809
铁岭新城 3,845,399.49 5.63
20 000762
西藏矿业 3,636,053.44 5.32
21 000939
凯迪电力 3,610,576.80 5.28
22 002440
闰土股份 3,521,379.71 5.15
23 000897
津滨发展 3,513,740.40 5.14
24 002152
广电运通 3,461,775.79 5.06
25 002325
洪涛股份 3,423,022.14 5.01
26 000997
新 大 陆 3,412,210.50 4.99
27 002410
广联达 3,331,549.65 4.87
28 002063
远光软件 3,256,855.27 4.76
29 002384
东山精密 3,240,737.89 4.74
30 600894
广日股份 3,239,771.28 4.74
31 002219
恒康医疗 3,210,466.45 4.70
32 000988
华工科技 3,190,964.18 4.67
33 000511
烯碳新材 3,150,927.90 4.61
34 002292
奥飞动漫 3,079,632.04 4.51
35 000977
浪潮信息 3,000,318.21 4.39
36 000735
罗 牛 山 2,970,670.39 4.35
37 000028
国药一致 2,940,451.74 4.30
38 002340
格林美 2,876,356.57 4.21
39 002266
浙富控股 2,811,035.65 4.11
40 002005
德豪润达 2,793,787.43 4.09 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 40 页 共 48 页
41 002029
七 匹 狼 2,778,684.96 4.06
42 600261
阳光照明 2,762,259.81 4.04
43 002004
华邦颖泰 2,750,579.57 4.02
44 000413
东旭光电 2,746,397.03 4.02
45 002250
联化科技 2,740,859.17 4.01
46 000415
渤海租赁 2,644,277.10 3.87
47 002317
众生药业 2,592,518.55 3.79
48 002092
中泰化学 2,590,390.51 3.79
49 000712
锦龙股份 2,589,340.81 3.79
50 000690
宝新能源 2,587,374.00 3.79
51 000550
江铃汽车 2,534,631.01 3.71
52 000887
中鼎股份 2,527,692.48 3.70
53 000422
湖北宜化 2,525,392.47 3.69
54 000788
北大医药 2,504,739.62 3.66
55 000501
鄂武商Ａ 2,482,255.96 3.63
56 002428
云南锗业 2,478,937.80 3.63
57 000680
山推股份 2,453,637.23 3.59
58 002073
软控股份 2,437,914.00 3.57
59 002309
中利科技 2,435,732.39 3.56
60 600797
浙大网新 2,430,981.35 3.56
61 000049
德赛电池 2,426,268.09 3.55
62 002396
星网锐捷 2,406,559.96 3.52
63 601515
东风股份 2,376,570.44 3.48
64 002064
华峰氨纶 2,360,208.36 3.45
65 002273
水晶光电 2,312,966.88 3.38
66 000652
泰达股份 2,283,507.67 3.34
67 002049
同方国芯 2,269,117.43 3.32
68 002191
劲嘉股份 2,219,449.08 3.25
69 002249
大洋电机 2,211,394.46 3.24
70 002153
石基信息 2,189,004.73 3.20
71 000616
亿城投资 2,180,340.43 3.19
72 000979
中弘股份 2,159,462.01 3.16
73 000973
佛塑科技 2,158,298.21 3.16
74 002048
宁波华翔 2,152,384.29 3.15
75 000671
阳 光 城 2,148,012.58 3.14
76 002437
誉衡药业 2,135,416.50 3.12
77 000759
中百集团 2,119,113.38 3.10
78 000587
金叶珠宝 2,111,204.20 3.09 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 41 页 共 48 页
79 002371
七星电子 2,111,104.88 3.09
80 002429
兆驰股份 2,104,534.97 3.08
81 002181
粤 传 媒 2,097,252.89 3.07
82 000816
江淮动力 2,070,846.88 3.03
83 000697
炼石有色 2,038,976.29 2.98
84 002028
思源电气 2,009,987.48 2.94
85 000566
海南海药 2,004,627.22 2.93
86 002701
奥瑞金 2,001,720.80 2.93
87 002271
东方雨虹 1,996,371.71 2.92
88 000513
丽珠集团 1,995,603.42 2.92
89 000540
中天城投 1,994,486.00 2.92
90 002315
焦点科技 1,981,254.23 2.90
91 002277
友阿股份 1,961,305.21 2.87
92 000088
盐 田 港 1,942,290.48 2.84
93 000975
银泰资源 1,930,470.63 2.82
94 002306
中科云网 1,917,963.12 2.81
95 002690
美亚光电 1,904,485.37 2.79
96 000860
顺鑫农业 1,886,176.57 2.76
97 000926
福星股份 1,885,050.83 2.76
98 000612
焦作万方 1,870,730.86 2.74
99 000969
安泰科技 1,856,993.39 2.72
100 000627
天茂集团 1,849,735.31 2.71
101 002508
老板电器 1,848,231.56 2.70
102 000962
东方钽业 1,826,677.73 2.67
103 000518
四环生物 1,820,564.11 2.66
104 000050
深天马Ａ 1,817,192.62 2.66
105 002332
仙琚制药 1,804,630.38 2.64
106 000830
鲁西化工 1,786,590.90 2.61
107 002161
远 望 谷 1,770,546.44 2.59
108 002470
金正大 1,766,846.12 2.58
109 000636
风华高科 1,758,733.80 2.57
110 000510
金路集团 1,748,095.00 2.56
111 000031
中粮地产 1,736,038.54 2.54
112 002638
勤上光电 1,729,748.98 2.53
113 001696
宗申动力 1,713,309.03 2.51
114 002477
雏鹰农牧 1,709,525.37 2.50
115 002056
横店东磁 1,704,221.56 2.49
116 000488
晨鸣纸业 1,703,944.21 2.49 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 42 页 共 48 页
117 002251
步 步 高 1,703,039.90 2.49
118 002663
普邦园林 1,702,095.75 2.49
119 002050
三花股份 1,699,379.79 2.49
120 000982
中银绒业 1,699,259.67 2.49
121 000919
金陵药业 1,697,950.06 2.48
122 000572
海马汽车 1,688,968.40 2.47
123 002183
怡 亚 通 1,684,494.16 2.46
124 002216
三全食品 1,669,425.90 2.44
125 002091
江苏国泰 1,667,882.14 2.44
126 000877
天山股份 1,664,989.75 2.44
127 002672
东江环保 1,654,590.59 2.42
128 000852
江钻股份 1,644,969.48 2.41
129 002118
紫鑫药业 1,643,752.94 2.40
130 002646
青青稞酒 1,638,614.58 2.40
131 000900
现代投资 1,633,787.23 2.39
132 002414
高德红外 1,628,259.27 2.38
133 000563
陕国投Ａ 1,618,418.02 2.37
134 000921
海信科龙 1,598,784.45 2.34
135 000667
美好集团 1,569,305.20 2.30
136 002285
世联行 1,565,742.66 2.29
137 002140
东华科技 1,564,019.30 2.29
138 002083
孚日股份 1,553,424.30 2.27
139 000021
长城开发 1,533,649.19 2.24
140 002461
珠江啤酒 1,520,925.11 2.22
141 002368
太极股份 1,507,340.42 2.21
142 002179
中航光电 1,491,685.33 2.18
143 000823
超声电子 1,479,875.09 2.16
144 000930
中粮生化 1,473,372.99 2.16
145 600816
安信信托 1,468,674.00 2.15
146 002168
深圳惠程 1,467,385.06 2.15
147 600594
益佰制药 1,466,027.34 2.14
148 000099
中信海直 1,456,200.16 2.13
149 002648
卫星石化 1,453,820.45 2.13
150 000417
合肥百货 1,450,901.79 2.12
151 000078
海王生物 1,449,030.34 2.12
152 002254
泰和新材 1,448,730.32 2.12
153 002011
盾安环境 1,447,409.00 2.12
154 002276
万马股份 1,443,455.53 2.11 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 43 页 共 48 页
155 000683
远兴能源 1,441,276.98 2.11
156 002393
力生制药 1,436,234.65 2.10
157 600685
广船国际 1,428,760.00 2.09
158 002190
成飞集成 1,427,118.00 2.09
159 000931
中 关 村 1,422,488.72 2.08
160 002281
光迅科技 1,418,999.30 2.08
161 002392
北京利尔 1,413,603.87 2.07
162 002635
安洁科技 1,413,423.91 2.07
163 002444
巨星科技 1,410,373.27 2.06
164 002123
荣信股份 1,405,851.50 2.06
165 002308
威创股份 1,403,828.72 2.05
166 000685
中山公用 1,401,382.95 2.05
167 002283
天润曲轴 1,392,995.84 2.04
168 000669
金鸿能源 1,390,888.68 2.03
169 002025
航天电器 1,390,641.00 2.03
170 002275
桂林三金 1,389,460.16 2.03
171 000090
天健集团 1,384,578.22 2.03
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 903,280,665.48
卖出股票收入（成交）总额 574,692,603.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 44 页 共 48 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,534.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 210.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,744.85 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 45 页 共 48 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300168 万达信息 346,500.00 0.51 重大资产重组
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000627 天茂集团 94,710.00 0.14 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
393 130,002.45 8,958,431.00 17.53% 42,132,533.00 82.47%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 裴一鸣 8,000,000.00 16.51%
2 南宁市宁泰资产管理有限公司 6,261,068.00 12.92%
3 吴志强 5,000,000.00 10.32%
4 列影芬 4,000,000.00 8.25%
5 王安成 4,000,000.00 8.25% 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
第 46 页 共 48 页
6 刘彩 2,000,000.00 4.13%
7 王丽萍 2,000,000.00 4.13%
8 李方 2,000,000.00 4.13%
9 李光英 1,790,000.00 3.69%
10 周桂章 600,000.00 1.24%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 2 月 7 日）基金份额总额
879,090,964.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 22,000,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 850,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 51,090,964.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6 万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受
稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 958,515,026.01 64.86% 872,638.20 64.86% -
东北证券 1 449,642,972.29 30.43% 409,355.87 30.43% -
中银国际 1 69,574,356.10 4.71% 63,340.38 4.71% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加 3 个证券公司4 个交易单元：中信证券股份有限公司（2 个交易单元） ，东北证券股
份有限公司（1 个交易单元） ，中银国际证券股份有限公司（1 个交易单元） 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告摘要
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(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 800,000,000.00 50.00% - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - 800,000,000.00 50.00% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更
名为托管业务部。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年3 月 26日
