长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2014 年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年3 月28日
长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2014年01月01日起至 12 月31日止。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
前端交易代码 510080
后端交易代码 511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 10月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,187,102.80份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在
力求本金安全的基础上， 追求基金资产当期收益和超过比较基准
的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。
通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值， 同时运
用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综合指数收益率
×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预
期收益均低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 21,175,639.14 15,210,647.39 -3,335,450.76
本期利润 48,431,592.60 4,742,713.17 -659,503.70
加权平均基金份额本期利润 0.3140 0.0207 -0.0022
本期基金份额净值增长率 32.84% 1.16% -0.43%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.2179 0.0457 -0.0170
期末基金资产净值 170,164,257.31 221,898,881.01 291,073,431.90
期末基金份额净值 1.5034 1.1317 1.1187
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.63% 0.95% 5.23% 0.24% 14.40% 0.71%
过去六个月 25.85% 0.68% 8.46% 0.24% 17.39% 0.44%
过去一年 32.84% 0.51% 12.22% 0.19% 20.62% 0.32%
过去三年 33.81% 0.34% 19.41% 0.15% 14.40% 0.19%
过去五年 31.22% 0.32% 22.67% 0.15% 8.55% 0.17%
自基金合同
生效起至今
201.97% 0.35% 67.32% 0.17% 134.65% 0.18%
注：本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A 股综合指数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产
配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16%，现金持有最低比例为 3%。由于本基金主
要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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8%，因此将基金业绩比较设定为：中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综合指数收益率
×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信标普全债指数和中信标普 A 股综合指数
的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2014年度、2013年度及2012年度均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月 31日，基金管理人共管理三十七只开长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马文祥
本基金基金经理，
长盛同禧信用增
利债券型证券投
资基金基金经理，
长盛双月红1年期
定期开放债券型
证券投资基金基
金经理，长盛季季
红1年期定期开放
债券型证券投资
基金基金经理，固
定收益部副总监。
2014 年 9
月10日
- 11 年
男，1977 年 7 月出生，中国国
籍。清华大学经济管理学院经
济学硕士。历任中国农业银行
主任科员，工银瑞信企业年金
基金经理、工银瑞信信用纯债
一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理；2013 年 8 月加
入长盛基金管理有限公司，现
任固定收益部副总监，长盛中
信全债指数增强型债券投资基
金（本基金）基金经理，长盛
同禧信用增利债券型证券投资
基金基金经理，长盛双月红 1
年期定期开放债券型证券投资
基金基金经理，长盛季季红 1
年期定期开放债券型证券投资
基金基金经理。
贾志敏
本基金基金经理，
长盛货币市场基
金基金经理，长盛
同禧信用增利债
券型证券投资基
金基金经理，长盛
积极配置债券型
证券投资基金基
金经理，长盛季季
红1年期定期开放
债券型证券投资
基金基金经理，长
盛年年收益定期
开放债券型证券
投资基金基金经
理，长盛双月红 1
年期定期开放债
券型证券投资基
金基金经理，固定
收益部副总监。
2013 年 3
月21日
2014年10
月24日
8 年
男，1982 年 3 月出生，中国国
籍。北京大学经济学硕士。曾
在中信银行股份有限公司从事
人民币债券资产池组合的日常
管理和交易等工作。2012年11
月底加入长盛基金管理有限公
司，曾任固定收益部副总监，
长盛货币市场基金基金经理，
长盛同禧信用增利债券型证券
投资基金基金经理，长盛积极
配置债券型证券投资基金基金
经理，长盛季季红 1 年期定期
开放债券型证券投资基金基金
经理，长盛年年收益定期开放
债券型证券投资基金基金经
理，长盛双月红 1 年期定期开
放债券型证券投资基金基金经
理等职务。自 2014 年 10 月 24
日起不再担任长盛中信全债指
数增强型债券投资基金基金经长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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理。
金凌志
本基金基金经理
助理，信用研究
员。
2013 年 1
月31日
2014年11
月30日
2 年
男，1980 年 9 月出生，中国国
籍。毕业于中央财经大学，获
硕士学位。2011 年 4 月加入长
盛基金管理有限公司，曾任信
用研究员等职务。 自 2014年11
月30 日起不再担任长盛中信全
债指数增强型债券投资基金基
金经理助理。
注：1、上表基金经理和基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2014年，经济增速有所下滑，通胀水平总体呈下降走势，定向放松的货币政策及相对宽
松的资金面驱动市场利率中枢持续下行，债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面，
收益率曲线整体下行，10 年期国债收益率下行 93BP 至 3.62%，10 年期国开行债收益率大幅下行
173BP至4.09%；信用债方面，低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券，主要是受信用风险
事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。
货币市场方面，2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响，资金利率呈
现先升后降走势；4 月份开始，央行通过定向降准降息、MLF、PSL 等多种工具向市场投放资金，
资金面相对宽松，各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位；其中，7
月和 11 月银行间资金利率小幅上行， 但央行后续均投放资金平抑资金利率波动； 十二月中旬以来，
随着年末资金需求高峰来临，银行收紧流动性，同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮 IPO
等因素影响，货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。
权益资产方面，上半年 A 股市场维持震荡格局；下半年以来，受益于无风险利率下行、沪港
通政策、国企改革预期以及货币政策放松预期等多重利好因素影响，增量资金加速流入 A 股市场，
驱动 A 股市场形成持续上涨的牛市行情；受正股快速上涨及可转债稀缺性凸显等因素影响，下半
年可转债总体呈现持续上涨行情。
2、报告期内本基金投资策略分析 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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在报告期内，本基金始终把握配置节奏，根据市场变化调整组合久期，优化持仓结构，保持
组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险状况，严格控制其持仓比例，防控信用风险。同时，
下半年紧跟市场变化，增配股票和可转债配置，全面提升权益资产占比，择机进行波段操作，进
一步提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.5034 元，本报告期份额净值增长率为 32.84%，同期业
绩比较基准增长率为12.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在深化改革和调整经济结构的背景下，政府对经济增长容忍度有所提高，国内经济的潜在增
长率不断下降，2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国PMI连续下滑至 50.1%的
年内低值，制造业新订单和产出指数双双走弱，反映制造业景气度持续弱化，经济下行压力依然
存在。通胀方面，12月CPI 同比上涨1.5%，通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降，未来房地
产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下，货币政策有望进一步宽松。
在后期投资策略上，对利率债，维持谨慎乐观态度，密切关注经济基本面、货币政策和资金
面的各种变化，在仓位和久期上根据市场形势变化灵活应对；对信用债，深入研究行业及个券信
用利差变化，积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券，并且密切跟踪持仓债券的信用风
险状况，严防信用风险。同时，密切关注权益市场变化以及转债个券可能存在的条款博弈机会，
择机进行波段操作，有效提升组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配
原则的约定， 本基金于2015 年1月 15 日对 2014年度收益进行了分配， 分配金额为 4,970,616.59
元。
本基金截至2014年12月31日，期末可供分配利润为 24,665,149.18元，未分配利润已实现
部分为24,665,149.18元，未分配利润未实现部分为 32,312,005.33 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2014年1月1日至 2014年12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰 2014 年 3 月 23 日对本
基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和
财务报表附注出具了普华永道中天审字(2015)第 20178 号无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日： 2014年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
资 产：
银行存款 9,838,646.26 9,047,280.32
结算备付金 2,751,164.60 10,433,848.49
存出保证金 331,530.24 359,092.74
交易性金融资产 205,064,974.60 366,391,920.11
其中：股票投资 27,136,737.07 5,962,890.21
基金投资 - -
债券投资 177,928,237.53 360,429,029.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 2,615,366.33
应收利息 2,781,861.82 6,626,345.09
应收股利 - - 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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应收申购款 124,405.87 11,893.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 220,892,583.39 395,485,746.53
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 43,499,983.40 167,964,863.10
应付证券清算款 2,001,016.36 268,463.28
应付赎回款 363,647.52 406,805.67
应付管理人报酬 103,159.32 144,111.55
应付托管费 27,509.14 38,429.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 82,753.71 34,090.23
应交税费 4,354,204.85 4,354,204.85
应付利息 1,704.41 30,968.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 294,347.37 344,928.80
负债合计 50,728,326.08 173,586,865.52
所有者权益：
实收基金 113,187,102.80 196,069,819.23
未分配利润 56,977,154.51 25,829,061.78
所有者权益合计 170,164,257.31 221,898,881.01
负债和所有者权益总计 220,892,583.39 395,485,746.53
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5034 元，基金份额总额 113,187,102.80
份。
7.2 利润表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期： 2014年1月1 日至2014年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
一、收入 54,338,916.94 14,399,678.78
1.利息收入 11,875,549.82 16,423,363.93
其中：存款利息收入 281,893.94 390,909.88 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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债券利息收入 11,569,495.57 15,884,777.96
资产支持证券利息收入 - 107,704.11
买入返售金融资产收入 24,160.31 39,971.98
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 15,187,322.25 8,426,521.68
其中：股票投资收益 8,068,857.37 6,141,106.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,029,784.81 2,195,666.25
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 88,680.07 89,748.98
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
27,255,953.46 -10,467,934.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 20,091.41 17,727.39
减：二、费用 5,907,324.34 9,656,965.61
1．管理人报酬 1,391,329.75 1,985,855.38
2．托管费 371,021.35 529,561.45
3．销售服务费 - -
4．交易费用 289,202.33 667,227.43
5．利息支出 3,492,575.91 6,118,949.59
其中：卖出回购金融资产支出 3,492,575.91 6,118,949.59
6．其他费用 363,195.00 355,371.76
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
48,431,592.60 4,742,713.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
48,431,592.60 4,742,713.17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01
二、本期经营活动产生的 - 48,431,592.60 48,431,592.60 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-82,882,716.43 -17,283,499.87 -100,166,216.30
其中：1.基金申购款 23,807,674.24 4,679,752.16 28,487,426.40
2.基金赎回款 -106,690,390.67 -21,963,252.03 -128,653,642.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
260,178,547.20 30,894,884.70 291,073,431.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,742,713.17 4,742,713.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-64,108,727.97 -9,808,536.09 -73,917,264.06
其中：1.基金申购款 18,688,931.24 2,890,864.43 21,579,795.67
2.基金赎回款 -82,797,659.21 -12,699,400.52 -95,497,059.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资
基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施
细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基
金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》)发起，并于 2003 年 10
月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 924,036,786.93 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)
第141号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合 1,051,897.05份基金份额，分别
计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上
市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要
投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数
的投资在资产配置中的比例最低为 64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。本基金的业绩
比较基准为：中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015年 3月 23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年 12
月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计于最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月 1日至2014年12月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国元证券 125,150,392.61 66.89% 210,450,783.04 50.14%
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月 1日至2014年12月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国元证券 370,752,244.79 66.57% 463,195,154.96 67.93%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月 1日至2014年12月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
国元证券 6,466,800,000.00 62.96% 14,747,500,000.00 64.13%
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 113,936.49 66.89% 53,080.48 64.28%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 191,590.21 50.54% 11,951.43 36.22%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,391,329.75 1,985,855.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
327,803.28 444,460.73
注：支付基金管理人 长盛基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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2014年1月1日至 2014年 12
月 31日
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
371,021.35 529,561.45
注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月 1日至 2014年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 29,100,000.00 15,163.89
上年度可比期间
2013年1月 1日至 2013年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月 31日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月
31日
期初持有的基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 29,937,118.12 -
期末持有的基金份额 - 29,937,118.12
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 15.27%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年 12月 31
日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 9,838,646.26 188,726.59 9,047,280.32 214,360.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2014 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110030
格力
转债
2014/12/30
2015/1/13
新债认购 100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从
新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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购证券款余额43,499,983.40 元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
174,974,974.60 元，属于第二层次的余额为 30,090,000.00 元，无属于第三层次的余额(2013 年
12月 31 日：第一层次298,452,094.08 元，第二层次67,939,826.03 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 27,136,737.07 12.29
其中：股票 27,136,737.07 12.29
2 固定收益投资 177,928,237.53 80.55
其中：债券 177,928,237.53 80.55
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,589,810.86 5.70
7 其他各项资产 3,237,797.93 1.47
8 合计 220,892,583.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 1,410,024.00 0.83
B
采矿业 1,401,820.00 0.82
C
制造业 6,547,671.88 3.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 2,077,541.19 1.22
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 12,222,214.00 7.18
K
房地产业 3,477,466.00 2.04
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - - 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 27,136,737.07 15.95
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000528 柳
工 284,686 3,581,349.88 2.10
2 601398 工商银行 704,600 3,431,402.00 2.02
3 601800 中国交建 149,571 2,077,541.19 1.22
4 000748 长城信息 51,000 1,983,900.00 1.17
5 000002 万
科Ａ 141,200 1,962,680.00 1.15
6 601336 新华保险 39,300 1,947,708.00 1.14
7 601601 中国太保 60,200 1,944,460.00 1.14
8 601939 建设银行 248,300 1,671,059.00 0.98
9 600837 海通证券 68,800 1,655,328.00 0.97
10 000024 招商地产 57,400 1,514,786.00 0.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601766 中国南车 8,643,000.00 3.90
2 601318 中国平安 7,043,427.14 3.17
3 601989 中国重工 6,284,573.40 2.83
4 600837 海通证券 6,152,048.90 2.77
5 600585 海螺水泥 5,720,078.47 2.58
6 000748 长城信息 4,079,298.37 1.84 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7 000024 招商地产 3,713,581.00 1.67
8 601225 陕西煤业 3,272,682.00 1.47
9 601398 工商银行 3,269,344.00 1.47
10 000528 柳
工 3,261,839.00 1.47
11 601118 海南橡胶 3,160,031.00 1.42
12 601186 中国铁建 3,146,120.00 1.42
13 002454 松芝股份 3,036,428.00 1.37
14 002118 紫鑫药业 2,831,478.63 1.28
15 601688 华泰证券 2,688,255.81 1.21
16 300248 新开普 2,069,725.43 0.93
17 601800 中国交建 2,057,000.00 0.93
18 600600 青岛啤酒 2,022,965.26 0.91
19 000002 万
科Ａ 1,644,980.00 0.74
20 601601 中国太保 1,639,989.52 0.74
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601766 中国南车 8,029,325.32 3.62
2 601318 中国平安 6,956,226.72 3.13
3 601989 中国重工 6,144,055.05 2.77
4 600585 海螺水泥 5,643,796.60 2.54
5 600837 海通证券 5,510,792.90 2.48
6 002138 顺络电子 4,429,127.13 2.00
7 601186 中国铁建 4,166,300.00 1.88
8 000748 长城信息 3,983,253.83 1.80
9 002454 松芝股份 3,669,826.08 1.65
10 000024 招商地产 3,300,970.00 1.49
11 002118 紫鑫药业 3,254,536.16 1.47
12 601800 中国交建 3,130,618.30 1.41
13 300248 新开普 3,114,800.00 1.40
14 600303 曙光股份 3,000,704.82 1.35
15 601688 华泰证券 2,422,144.00 1.09
16 600030 中信证券 2,231,322.40 1.01
17 601225 陕西煤业 2,066,600.00 0.93
18 000778 新兴铸管 2,038,447.28 0.92 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
19 600600 青岛啤酒 1,955,441.87 0.88
20 601118 海南橡胶 1,887,675.09 0.85
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 100,018,267.47
卖出股票收入（成交）总额 92,021,226.54
注：本项中 8.4.1、8.4.2 和 8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 14,872,675.20 8.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,814,000.00 11.64
其中：政策性金融债 19,814,000.00 11.64
4 企业债券 51,244,871.14 30.11
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 9,991,000.00 5.87
7 可转债 82,005,691.19 48.19
8 其他 - -
9 合计 177,928,237.53 104.56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110233 11 国开 33 200,000 19,814,000.00 11.64
2 110023 民生转债 121,690 16,826,076.30 9.89
3 010213 02 国债⒀ 126,780 12,347,104.20 7.26
4 110015 石化转债 90,310 12,184,625.20 7.16
5 122703 12 鞍城投 100,000 10,690,000.00 6.28
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
根据中国证监会 2014 年 5 月 29 日发布的《中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取
监管措施》显示，海通证券因向禁止配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的
发行人信息等事项受到中国证监会“出具警示函”、“监管谈话”的监管措施。本基金做出如下
说明：
海通证券是国内成立最早、综合实力最强的大型券商之一，基本面良好。基于相关研究，本
基金认为：证监会的监管措施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。因此，我们审慎地将海通
证券在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关
注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 331,530.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,781,861.82 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
5 应收申购款 124,405.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,237,797.93
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110023 民生转债 16,826,076.30 9.89
2 110015 石化转债 12,184,625.20 7.16
3 113002 工行转债 7,947,351.30 4.67
4 113005 平安转债 6,336,350.40 3.72
5 127002 徐工转债 5,117,785.33 3.01
6 110020 南山转债 4,625,279.30 2.72
7 110018 国电转债 3,885,927.50 2.28
8 113001 中行转债 3,322,839.80 1.95
9 110019 恒丰转债 2,644,320.00 1.55
10 113006 深燃转债 841,836.60 0.49
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,573 11,823.58 1,047,950.83 0.93% 112,139,151.97 99.07%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 - - 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003年 10月25日 ）基金份额总额
925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 196,069,819.23
本报告期基金总申购份额 23,807,674.24
减:本报告期基金总赎回份额 106,690,390.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 113,187,102.80
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2014年4月16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表
人”。公司已于2014年4月 14日完成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2014年 9月 10日起，马文祥同志兼任长盛中信全债
指数增强型债券投资基金基金经理；自 2014 年 10 月 24 日起，贾志敏同志不再兼任长盛中信全
债指数增强型债券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业
协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期应支付该会计师事务所审计费用50,000.00元，已连续为本基
金提供审计服务12年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 125,150,392.61 66.89% 113,936.49 66.89% -
中山证券 1 61,943,625.00 33.11% 56,393.36 33.11% -
安信证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券
370,469,084.75
66.55% 6,466,800,000.00 62.96% - - 长盛全债指数增强债券 2014 年年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
中山证券 186,206,297.81 33.45% 3,803,766,000.00 37.04% - -
安信证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2015年 3月28日
