南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方金 利定 期开 放债 券
场内简 称 南方金 利
基金主 代码 160128
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,692,125,189.40 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2012-07-16
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160128 160129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,004,885,626.75 份 687,239,562.65 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 严 格控 制 风 险和追 求 基 金 资 产长 期 稳 定的基 础 上, 力 求 获得 高 于 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合 投 资收 益。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2014 年 2013 年
2012 年5 月17 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年12 月 31 日
南方金 利定 期开 放
债券A
南方金 利定 期开
放债券 C
南方金 利定 期开
放债 券A
南方金 利定 期开
放债 券C
南方金 利定 期开
放债 券 A
南方金 利定 期开
放债 券C
本期已
实现收
益
62,301,686.85 40,297,832.33 74,364,518.98 49,053,454.06 26,358,424.33 17,113,961.80
本期利
润
127,666,517.37 84,721,145.36 14,627,915.82 8,288,618.41 32,154,127.76 21,153,990.54
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1286 0.1249 0.0150 0.0124 0.0337 0.0317
本期基
金份额
净值增
长率
13.35% 12.97% 1.35% 1.05% 3.40% 3.20%
3.1.2 期
末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0487 0.0440 -0.0242 -0.0282 0.0276 0.0257
期末基
金资产
净值
1,053,783,436.82 717,510,684.01 961,901,699.94 656,744,439.44 989,525,724.40 685,606,315.92
期末基
金份额
净值
1.049 1.044 0.976 0.972 1.034 1.032
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计 入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方金 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.72% 0.16% 1.26% 0.02% 0.46% 0.14%
过去六 个月 4.47% 0.12% 2.55% 0.01% 1.92% 0.11%
过去一 年 13.35% 0.15% 5.11% 0.01% 8.24% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
18.78% 0.12% 13.98% 0.01% 4.80% 0.11%
南方金 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.62% 0.17% 1.26% 0.02% 0.36% 0.15%
过去六 个月 4.18% 0.12% 2.55% 0.01% 1.63% 0.11%
过去一 年 12.97% 0.15% 5.11% 0.01% 7.86% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
17.81% 0.12% 13.98% 0.01% 3.83% 0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方金 利定 期开放 债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.5600 38,068,287.12 17,493,187.88 55,561,475.00
2013 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
2012 - - - -
合计 1.3000 87,520,182.82 39,760,578.36 127,280,761.18
单位： 人民 币元
南方 金利 定 期开放 债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.5300 21,660,471.47 14,213,835.70 35,874,307.17
2013 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
2012 - - - -
合计 1.2600 51,565,405.57 32,987,866.14 84,553,271.71
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监 会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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李璇
本基
金基
金经
理
2012 年5 月17 日 - 7 年
女， 清华 大学 金融 学学 士、
硕士，注册金融分析师
（CFA ）, 具 有 基 金 从 业 资
格。 2007 年加 入南 方基 金，
担 任 信 用 债 高 级 分 析 师 ，
现任固定收益部总监助
理。 2010 年9 月至 2012 年
6 月 ， 担 任南 方宝 元基 金经
理；2012 年 12 月至 2014
年 9 月 ，担 任南 方安 心基
金经理 ； 2010 年9 月至 今，
担 任 南 方 多 利 基 金 经 理 ；
2012 年 5 月 至今 ，担 任南
方金利 基金 经理 ；2013 年
7 月至 今 ， 担 任南 方稳 利基
金经理 。
周蕴
博
本基
金基
金经
理助
理
2014 年3 月31 日 - 4 年
南 开 大 学 硕 士 ， 具 有 基 金
从业资 格，2010 年 7 月加
入 南 方 基 金 ， 担 任 固 定 收
益部债 券研 究员 ；2014 年
3 月至 今 ， 担 任南 方金 利基
金经理 助理
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期 ；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方金 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例符合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年经 济整 体下 行压 力 较大， 主要 受房 地产 和制 造业固 定资 产投 资下 行拖 累。5-7 月 在稳
增长推 动下 经济 企稳 回升 ， 但8 月 工业 增加 值同 比 增速跌 破 7% ， 大幅 低于 市 场预期 ，10 月 之后 房
地产销 售在 政策 放松 驱动 下回暖 ，11 、12 月信 贷加 速投放 ， 但 经济 整体 维持 弱势运 行。 通胀 方面 ，
2014 年 全年 CPI 同 比增 长2.0%，较 2013 年 明显 下降 ，PPI 环比 持续 为负 。2014 年货 币政 策整 体
偏宽松 ，体 现了 政府 对经 济的托 底态 度。 央行 二季 度定向 降准 ，下 半年 连 续 4 次下 调公 开市 场正
回购操 作利 率， 并在11 月 非对称 降息 ， 陆 续采 取各 种方式 释放 宽松 信号 ， 引 导社会 融资 成本 下行 ，
同时通 过SLO 、SLF 、MLF 等创新 型货 币工 具投 放基 础货币 ， 债券 市场 流动 性 状况 较 2013 年 明显 好
转， 回购 利率 中枢 大幅 下 行。 在经 济走 弱 、 通 胀走 低、 货币 政策 宽松 的大 背 景下 ，2014 年 债券 全
年走出 牛市 行情 ，10 年国 债和 10 年 金融 债收 益率 分 别下 行100bp 和150bp ， 信 用债受 诸多 风险 事
件惊险 过关 的刺 激以 及 43 号文带 来的 城投 债兜 底预 期的提 升， 市场 风险 偏好 不断提 高， 至 11 月南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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底收益 率下 行幅 度 达200-300bp ， 直 到12 月份 中证 登调整 质押 式回 购政 策的 黑天鹅 事件 发 生 ， 市
场对城 投债 的看 多情 绪逆 转，收 益率 大幅 回调 ，回 吐了部 分前 期上 涨。
投资运作上， 南方金利 定 期开放基金全 年以信用 债 为主要持仓， 同时配有 一 定的利率债仓 位
进行波段操作 。组合在 年 初时配置了较 高的债券 仓 位和久期，在 上半年的 债 券牛市中获 取了较好
的资本利得和 票息收益 。 随着牛市的进 行，我们 认 为宽货币向宽 信用过渡 的 不确定性在 增加，不
宜承担 过高 的利 率风 险， 因此组 合 从 5 月 份开 始降 低久期 和仓 位， 减仓 了利 率债和 信用 债。 三 季
度随着利率债 的调整， 组 合再度加仓利 率债，取 得 了一定的波段 收益。但 是 信用债由于 对下半年
收益率 的下 行幅 度预 计不 足， 未 能以 高仓 位充 分享 受7 月至 11 月 信用 债大 涨 的行情 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 南 方 金 利 定 期 开 放 A 级 基 金 净 值 增 长 率 为 13.35% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
5.11% ；南 方金 利定 期开 放 C 级 基金 净值 增长 率 为12.97% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 5.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年 ， 中 国经 济 “ 新常态 ” ， 政 府对 经济 增速 下行的 容忍 度提 高 ， 重 点 放在结 构改 革，
预计经济增长 目标可能 适 度下调。一季 度信贷投 放 加速效果逐步 显现，石 油 等大宗商品 价格下跌
使得部分制造 业企业盈 利 能力上升，经 济 可能出 现 阶段性企稳， 但二季度 经 济增速基数 高，地方
政府债务清理 衔接问题 可 能导致财政悬 崖，经济 面 临阶段性失速 风险。通 胀 方面，全球 经济放缓
对 CPI 和 PPI 形成 压制 ， 主周期 暂未 启动 ，预 计 2015 年全年 CPI 同比 1.7%-1.9%， 略低 于 2014
年，PPI 已 连续35 个月 同 比下滑 ， 目 前看 市场 面临 的是通 缩风 险而 非通 胀风 险。 经 济基 本面 对债
市而言偏乐观 ，货币政 策 也预计将维持 偏宽松的 基 调，仍存在降 息和降准 的 可能。未来 债券市场
收益率下行的主要机会来自经济阶段性失速或者通胀持续低于预期带来的货币政策再次大幅放
松，需要根据 经济基本 面 和货币政策变 化波段操 作 ，捕捉资本利 得机会。 但 是也需要防 范货币政
策由宽货币向 宽信用转 变 、中低评级产 业债资质 恶 化、以及地方 政府债务 黑 天鹅事件等 风险因素
对债券市场造 成的冲击 。 南方金利定期 开放基金 未 来的投资将仍 以信用债 为 主，谨慎选 择信用状
况较好的公司 和债券进 行 投资，利率债 则结合对 经 济基本面和货 币政策的 判 断以波段操 作为主。
组合将 于 5 月份 开放 申购 赎回， 我们 将择 机适 当增 加久期 与开 放期 匹配 的品 种的仓 位、 降低 久 期
较长的 品种 的仓 位。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应 严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二 以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高 于0.1 元( 含)， 则基金 须 在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ， 每 份基 金份额 每次 基金 收益
分配比例不得 低于基金 收 益 分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 50% ； 基金收益分配 方式分
两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 注册登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的 基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每一基金 份额享有 同 等分配权； 法律法规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则， 若基 金 在每季 度最 后一 个交 易日 收盘后 每 10 份 基金 份额 可 分配利 润金 额
高于0.1 元(含) ， 则 基金 须在 15 个 工作 日之 内进 行 收益分 配， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比
例不得低于基 金收益分 配 基准日每份基 金份额可 供 分配利润的 50%。本 报告 期内第一季度 末未 满
足分红 条件 ，未 进行 收益 分配； 本报 告期 内第 二季 度末满 足分 红条 件， 本基 金于 2014 年 7 月 16
日进行 了收 益分 配 （A 类每 10 份基 金份 额派 发红 利0.26 元，C 类每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.23
元） ； 本报 告期 内第 三季 度 末满足 分红 条件 ， 本 基金 于2014 年10 月22 日进 行 了收益 分配 （A 类、
C 类每10 份基 金份 额均 派 发红 利 0.30 元） ； 本 报告 期内第 四季 度末 满足 分红 条件， 本基 金于2015
年1 月20 日进 行了 收益 分 配 （A 类每10 份 基金 份额 派发红 利 0.19 元，C 类每10 份 基金 份额 派发
红利0.17 元） 。 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 利定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方金利定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资 产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方金利定期开 放债券型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行了2次 利润 分 配，分 配金 额为91,435,782.17元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方金利定 期开放债 券 型证券投资基 金
2014年年度 报告中财 务指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 内容进
行了核 查， 以 上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金2014年 年度 财务 会计 报 告经 普华 永道 中天 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计 ，注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第20373 号 “标准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,196,486.99 4,130,785.36
结算备 付金 6,618,053.94 136,751,965.34
存出保 证金 71,271.69 102,962.74
交易性 金融 资产 2,408,580,507.70 3,943,018,755.36
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,408,580,507.70 3,943,018,755.36
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 37,831,113.42 66,588,621.72
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 102,000.00 -
资产总 计 2,454,399,433.74 4,150,593,090.52
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 681,035,912.44 2,528,505,572.23
应付证 券清 算款 174,742.66 1,331,686.13
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 900,927.25 830,057.66
应付托 管费 270,278.19 249,017.30
应付销 售服 务费 182,486.80 168,467.91
应付交 易费 用 13,305.25 32,580.52
应交税 费 - - 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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应付利 息 236,714.73 632,569.39
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 290,945.59 197,000.00
负债合 计 683,105,312.91 2,531,946,951.14
所有者权益：
实收基 金 1,692,125,189.40 1,661,608,731.02
未分配 利润 79,168,931.43 -42,962,591.64
所有者 权益 合计 1,771,294,120.83 1,618,646,139.38
负债和 所有 者权 益总 计 2,454,399,433.74 4,150,593,090.52
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额1,692,125,189.40 份， 其 中 A 类 基金 份额 的
份 额 总 额 为 1,004,885,626.75 份 ， 基 金 份 额 净 值 1.049 元；C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
687,239,562.65 份 ，基 金 份额净 值 1.044 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月31 日
一、收入 269,939,368.44 82,759,537.74
1.利息 收入 148,425,524.53 141,086,291.31
其中： 存款 利息 收入 1,580,946.35 1,176,806.59
债券利 息收 入 146,844,578.18 139,909,484.72
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 11,571,200.36 41,956,367.89
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 11,571,200.36 41,956,367.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
109,788,143.55 -100,501,438.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 154,500.00 218,317.35
减： 二、费用 57,551,705.71 59,843,003.51 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
1．管 理人 报酬 10,323,835.09 10,173,545.09
2．托 管费 3,097,150.57 3,052,063.62
3．销 售服 务费 2,089,786.35 2,071,121.03
4．交 易费 用 58,140.36 42,383.33
5．利 息支 出 41,463,985.54 43,979,392.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 41,463,985.54 43,979,392.74
6．其 他费 用 518,807.80 524,497.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
212,387,662.73 22,916,534.23
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 212,387,662.73 22,916,534.23
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 212,387,662.73 212,387,662.73
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
30,516,458.38 1,179,642.51 31,696,100.89
其中：1. 基 金申 购款 32,797,748.12 1,192,782.09 33,990,530.21
2. 基金 赎回 款 -2,281,289.74 -13,139.58 -2,294,429.32
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -91,435,782.17 -91,435,782.17
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,621,820,800.55 53,311,239.77 1,675,132,040.32
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 22,916,534.23 22,916,534.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
39,787,930.47 1,207,885.08 40,995,815.55
其中：1. 基 金申 购款 46,752,222.74 1,489,153.60 48,241,376.34
2. 基金 赎回 款 -6,964,292.27 -281,268.52 -7,245,560.79
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -120,398,250.72 -120,398,250.72
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
无。
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
华泰证券 -2,985.61 69.79% -12,689.58 78.61%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
华泰证券 -7,127.16 81.63% -9,703.97 81.78%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,323,835.09 10,173,545.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,214,973.49 3,849,097.19
注：支付基金 管理人 南 方 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,097,150.57 3,052,063.62
注：支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.18% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.18% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
的各关 联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行 - 2,080,520.05 2,080,520.05
南方基 金 - 9,124.94 9,124.94
合计 - 2,089,644.99 2,089,644.99
获得销 售服 务费
的各关 联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行 - 2,061,908.77 2,061,908.77
南方基 金 - 9,069.95 9,069.95
合计 - 2,070,978.72 2,070,978.72
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.30%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工 商银行 - 89,060,860.46 - - 323,497,000.00 144,800.36 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 10,057,519.32 - - 187,305,000.00 196,742.84
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,196,486.99 80,111.05 4,130,785.36 36,424.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 份） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 份） 总金额
华泰联 合证 券 1380299 13 锡 城发 债 新债分 销 400,000 40,000,000.00
兴业证 券 101353011 13 西永 MTN003 新债分 销 200,000 20,000,000.00
兴业证 券 112156 12 中 顺债 新债分 销 140,000 14,000,000.00
南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于2014 年6 月 25 日参加 了兴 业证 券股 份有 限公 司2013 年 公司 债券( 第二期)的 认购 。
此次发行的发 行人兴业 证 券股份有限公 司为本基 金 的基金管理人 南方基金 的 关联方。根 据中国证
监会 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等有 关规 定， 本 基金 的基 金管 理人 南方基 金 于 2014 年6
月 26 日公 告本 基金 获配 兴 业证券 股份 有限 公司 2013 年公司 债券(第 二期) 的情 况，获 配券 面总 额
为人民 币3,100 万元 。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额325,035,912.44 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140350 14 进出 50 2015 年1 月5 日 104.86 400,000 41,944,000.00
041464036 14 张 资产
CP001
2015 年1 月12 日 100.47 400,000 40,188,000.00
1480580 14 大 连融 达债 2015 年1 月7 日 100.29 400,000 40,116,000.00
101459061 14 镇 江新 区
MTN002
2015 年1 月12 日 96.80 400,000 38,720,000.00
1480272 14 柳 州龙 投债 2015 年1 月7 日 109.62 296,000 32,447,520.00
140441 14 农发 41 2015 年1 月5 日 104.01 300,000 31,203,000.00
140219 14 国开 19 2015 年1 月5 日 103.55 300,000 31,065,000.00
1080143 10 青 岛国 信债 2015 年1 月7 日 100.21 300,000 30,063,000.00
130235 13 国开 35 2015 年1 月5 日 100.92 263,000 26,541,960.00
041461051 14 悦达 CP002 2015 年1 月12 日 100.18 200,000 20,036,000.00
1480582 14 海 控债 02 2015 年1 月7 日 99.82 20,000 1,996,400.00
合计
3,279,000 334,320,880.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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购证券 款余 额 356,000,000.00 元 ，于 2014 年1 月5 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,408,580,507.70 98.13
其中： 债券 2,408,580,507.70 98.13
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,814,540.93 0.32
7 其他各 项资 产 38,004,385.11 1.55
8 合计 2,454,399,433.74 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 报告 期末 未持 有 股 票组合 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国家债 券 9,788,000.00 0.55
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 217,025,000.00 12.25
其中： 政策 性金 融债 217,025,000.00 12.25
4 企业债 券 1,040,687,507.70 58.75
5 企业短 期融 资券 630,767,000.00 35.61
6 中期票 据 510,313,000.00 28.81
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,408,580,507.70 135.98
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 071407008 14 中 信建 投 CP008 600,000 59,940,000.00 3.38
2 140358 14 进出 58 500,000 51,665,000.00 2.92
3 101373002 13 华信 资产 MTN001 500,000 51,160,000.00 2.89
4 011488001 14 豫 投资 SCP001 500,000 50,340,000.00 2.84
5 041459031 14 北电 CP001 500,000 50,335,000.00 2.84
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支 持 证券 投资 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,271.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,831,113.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 102,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,004,385.11
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 期末 未持 有股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 金 利
定 期 开 放
债券 A
9,346 107,520.40 124,958,863.64 12.44% 879,926,763.11 87.56% 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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南 方 金 利
定 期 开 放
债券 C
6,094 112,773.15 750,630.00 0.11% 686,488,932.65 99.89%
合计 15,440 109,593.60 125,709,493.64 7.43% 1,566,415,695.76 92.57%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方金 利定 期开 放债 券 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国农 业银 行离 退休 人员 福利负 债－ 农行 12,021,030.00 1.20%
2 广 发 证 券 － 广 发 － 广 发 金 管 家 多 添 利 集 合 资 产
管理计 划
7,740,259.00 0.77%
3 中油财 务有 限责 任公 司 3,146,238.00 0.31%
4 陈功喜 2,400,000.00 0.24%
5 朱锦秋 2,160,091.00 0.21%
6 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险 产品
1,534,527.00 0.15%
7 广发证券资管 －广发银行－广发多添 富 1 号集
合资产 管理 计划
1,332,414.00 0.13%
8 银河证券－光 大银行－银河证券安心收 益 2 号
集合资 产管 理计 划
1,192,300.00 0.12%
9 全国社 保基 金二 一零 组合 831,899.00 0.08%
10 白光田 787,660.00 0.08%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方金 利定 期开 放债 券A 3,722,557.11 0.3704%
南方金 利定 期开 放债 券C 1,361,487.84 0.1981%
合计
5,084,044.95 0.3005%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
南方金 利定 期开 放债 券A >=100
南方金 利定 期开 放债 券C 50~100 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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有本开 放式 基金 合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方金 利定 期开 放债 券A 50~100
南方金 利定 期开 放债 券C 0
合计 50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方金 利定 期开
放债 券 A
南方金 利定 期开
放债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 17 日 ） 基 金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 985,802,098.63 675,806,632.39
本报告 期基 金总 申购 份额 19,083,528.12 13,714,220.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - 2,281,289.74
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,004,885,626.75 687,239,562.65
注： 截至 报告 日,本 基金 尚 未开放 申赎 ， 本期 份额 变 动为本 基 金 C 类 基金 份额 转换 为A 类 份额，以
及分红 转投 资。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 因中 国工 商 银行股 份有 限公 司 （以 下 简称 “本 行 ” ）工 作需 要 ，周 月秋 同志 不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任 职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人没 有发 生重 大人 事变动
南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用82,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连 续 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - -2,985.61 69.79% -
银河证券 1 - - -1,292.34 30.21% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资 讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的
结果选 择席 位： 南方金利定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
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1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及
就有关 专题 提供 研究 报告 和讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提供 资
讯的渠 道是 否便 利、 提供 的资讯 是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证券 171,021,383.92 11.14% 8,449,201,000.00 4.60% - -
银河证券 1,363,865,578.12 88.86% 175,277,100,000.00 95.40% - -
