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国富健康(000761)

国富健康:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
富兰克 林国海健康优 质生活股票型 证券投资基金 
2014 年 年度报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:国海富兰克林基金 管理有限公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2015 年3 月30 日 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 
 
 
第 2 页 共 57 页 
§1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3 月27日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年9月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 3 页 共 57 页 1.2


目录 § 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 7 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7 § 3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 8 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 8 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 .................................................................................................... 10 § 4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要 展望 ............................................................ 14 4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 14 4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 15 4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 15 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 15 § 6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 16 6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 16 § 7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 21 7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 21 § 8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 42 8.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 43 8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 44 8.5 期末按 债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 47 8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 47 8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 48 8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 48 8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 48 8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 48 8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 48 8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 48 § 9


基金 份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 49 9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 49 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 4 页 共 57 页 9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 49 9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 50 § 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 50 § 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 50 11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 50 11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 50 11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 51 11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 51 11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 51 11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 51 11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 51 11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 54 § 12


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 56 § 13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 56 13.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 56 13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 56 13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 56


§2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 基金简称 国富健康优质生活股票 基金主代码 000761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月23日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 152,777,434.76 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能 够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投 资风险的基础上, 力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提 供优质生活产品和服务的行业和个股。 1、行业配置策略 (1)本基金的股票资产采用" 核心- 卫星" 策略 进行行 业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与 提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业,投资 比例不低于非现金基金资产的80% 。 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民 的 需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和优质生 活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需 求变化和行业发展趋势的研究,适时调整健康优质生 活主题所覆盖的行业范围。 (2) 本基金在具体进行行业配置时, 根据宏观经济周 期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因 素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体 估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评 估。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 6 页 共 57 页 2、个股精选策略 本基金将采用" 自下而 上" 精选个股策略,紧 密围绕健 康优质生活的投资主题,从主题、行业地位、公司发 展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分 析、 估值水平等方面进行综合评价,精选优质股票构建投 资组合。 3、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结 合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳 健的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指期货的定价模型 寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金 融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基 本面的研究, 结合权证定价模型确定其合理估值水平, 谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提 下,追求较为稳定的增值收益。 业绩比较基准 85% × 沪深300 指数收益率 + 15% × 中债 国债总 指数收益率(全价) 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 7 页 共 57 页 期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-66594942 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路1 号中国-东盟科技企业孵化 基地一期C-6栋二层 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期9层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 吴显玲 田国立 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报、中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 8 页 共 57 页 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市卢湾区湖滨路202 号企业 天地2号楼普华永道中心11 楼 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限 公司 上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心二期9层 §3


主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2014年9月23日(基金合同生效日)-2014年12 月31日 本期已实现收益 25,650,250.89 本期利润 34,808,544.01 加权平均基金份额本期利润 0.1352 本期加权平均净值利润率 13.09% 本期基金份额净值增长率 14.10% 3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 期末可供分配利润 19,740,637.75 期末可供分配基金份额利润 0.1292 期末基金资产净值 174,288,316.09 期末基 金份额净值 1.141 3.1.3 累计期末 指标 2014年末 基金份额累计净值增长率 14.10% 注: 1 、 本 基金 基金 合同 生 效日为2014 年9 月23 日, 本 基金本 报告 期内 主要 财务 指标的 计算 期间 为2014 年9月23 日 (基 金合 同生 效 日)至2014 年12 月31 日。 2、上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ,详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则- 第1 号《 主 要财务 指标 的计 算及 披露 》。 3、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上 本 期公允 价值 变动 收益 。 4、 期末 可供 分配 利润 , 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 5、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 , 例 如, 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 , 计入 费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 9 页 共 57 页 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 13.99% 1.07% 37.16% 1.40% -23.17% -0.33% 自基金合同生效日起 至今 14.10% 1.03% 40.71% 1.34% -26.61% -0.31% 注: 根据 基金 合同 中投 资 策略及 投资 限制 的有 关规 定, 本基 金的 业绩 比较 基 准=沪 深300 指 数×85 % +中债 国债 总指 数( 全价 )×15 %。 沪深300 指 数衡 量股 票投 资 部分的 业绩 , 中债 国债 总 指数 (全 价) 衡量 基金 债 券投资 部分 的业 绩 。 两 个指数 均具 有较 强的 代表 性。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ,1日 收益 率(Benchmarkt )按下 列公 式计 算: Benchmarkt=85% × (沪深300指数t/ 沪深300指数 t-1 -1 )+15% ×( 中 债国 债总 指 数(全 价)t/ 中 债国 债 总指数 (全 价) t-1 -1) 其中,t=1,2,3, …, T ,T 表 示时间 截止 日。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 富兰克林 国海健 康优质 生 活股票型 证券投 资基金 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2014年9 月23日-2014 年12 月31日) 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 10 页 共 57 页 国富健康优质生活股票 基金基准 2014-09-22 2014-10-10 2014-10-24 2014-11-06 2014-11-20 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-31 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注: 本基 金的 基金 合同 生 效日为2014 年9 月23 日 。 截 至报告 期末 本基 金 合 同生 效未满 一年 。 本基 金建 仓期为2014 年9 月23 日至2015 年3 月22 日, 截至 报告 期 末基金 尚未 完成 建仓 。 3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 国富健康优质生活股票 基金基准 2014 年 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注:本 基金 成立 于2014 年9 月23日 ,故2014 年的 业绩 为成立 日至 年底 的业 绩而 非全年 的业 绩。 3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2014 年 - - - -


合计 - - - -


富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 11 页 共 57 页 注:本基金于2014年9月23日成立。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月, 由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注 册资本2.2亿元人民币, 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49% 的股份。 国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集 团是世界知名 基金管理公司, 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系, 借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了17只基金产品(包含A 、B 、C 类债券基 金,A 、B 类货币 市场基金)。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王晓宁 公司研 究分析 部副总 经理, 国 富策略 回报混 合基金、 国富健 康优质 生活股 2014 年9月 23日 - 11年 王晓宁先生,中央财经大 学学士学位。历任万家基 金管理有限公司研究员、 研究总监助理、基金经理 助理,国海富兰克林基金 管理有限公司行业研究主 管,国富潜力组合股票基 金、国富成长动力股票基 金和国富策略回报混合基 金的基金经理助理。 截止富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 12 页 共 57 页 票基金 基金经 理 本报告期末担任 国海富兰 克林基金管理有限公司研 究分析部副总经理,国富 策略回报混合基金、国富 健康优质生活股票基金基 金经理。 注: 1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其 中, 首 任 基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。 2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领 域的工 作年 限的 总和 。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关 法律、 法规和 《富兰克 林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控 制风险的基础上, 为基金 份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关 法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制方法 公司建立了 《公平交易管理制度》 , 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待, 避 免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 1. 在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进 行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2. 建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过 相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。 3. 在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人 员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易 功能, 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令; 公司建立和完善了对债券 一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度, 以确保相关投资组合能够得到公 平对待。 5. 公司建立了《同日反向交易管理办法 》,通过事前审批来对反向交易进行事前控富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 13 页 共 57 页 制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。 6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核, 并在监察稽核定期报告中做专项说 明。 公司也会在各投资组合的定期报告中, 披露公平交易制度执行情况及异常交易行为 专项说明。 4.3.2 公平交易 制度的执行情况 报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 , 明确了公平交易的原则和目标, 制 订了实现公平交易的具体措施, 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分 配。 报告期末, 公司共管理了十七只公募基金及四 只专户产品。 统计所有投资组合分投 资类别(股票、债券)过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在同 向交易价差的样本, 并对差价率均值、 交易价格占优比率、 t 值、 贡献率等指标进行分析。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易 行为的专项说明 公司按照 《异常交易监控与报告制度》 , 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的 界定标准、 异常交易的识别程序, 制订了异常交易的监控办法, 并规范了异常交易的分 析、报告制度。 公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日 反向交易管理办法》 对异常交 易进行监控。 报告期内, 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5% 的情况发生一次,为相关投资组合经理因投资组合投资策略不 同而发生的同日反向交易,经公司检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2014 年A 股市场震荡上行。前三季度市场以跨界成长股为投资主线,主题投资表现 较好。 进入四季度后, 以降息作为催化剂, 场外资金加速流入和场内资金加杠杆, 为市 场提供了充裕 的流动性。 市场由存量资金博弈行情演化为增量资金推动行情, 估值修复 成为主导力量。 本基金于2014年9月23日成立, 建仓期与行情上涨期重合。 基于对绝对收益的追求, 本基金选择了较为稳健的加仓方式, 仓位提升速度较慢。 在持仓结构上配置了券商、 地 产为代表的大金融板块和部分低估值行业, 对消费类行业的配置较为谨慎, 取得了良好富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 14 页 共 57 页 的绝对回报。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.141元,本报告期净值增长率为14.10% ,同期 业绩比较基准增长率为40.71% ,本基金跑输业绩比较基准26.61个百分点。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2015年,从周期来看,经济处于L 型的底 部,地产复苏解除了宏观硬着陆的风 险, 油价下降带来意外红利。 从结构来看, 互 联网行业正在加速改造传统行业, 经济受 益于科技进步带动的生产效率提高。 宏观流动性放松的大趋势不变, 但2015 年会受到人 民币汇率波动的影响。核心矛盾是" 降息" 与" 利 率市场化及人民币汇率贬值" 的矛盾,进 一步降息的空间很小; 而降准时机则需要顾及股市对流动性的吸引, 货币当局难以大胆 地放松流动性。最大的变量来自于货币贬值带来的资本外逃影 响。 总体来看," 经济复苏、互联网红利及流动性波折" 为大背景,股市的存量博弈成分 要重于增量博弈, 指数级别的上涨空间有限, 但市场的赚钱效应不减。 结构上看, 蓝筹 股价值重估暂告段落, 短期的主线是地产产业链复苏, 地产复苏导致周期复苏的预期升 温, 是决定蓝筹股走向的主导力量。 成长股投资与主题投资结合, 是全年的主要机会所 在, 互联网改造传统产业、 低油价、 大休闲行 业是主要的投资方向。 主要风险在于指数 的高波动性,结构上的风险在于注册制后的小盘股边缘化。 如果说2014年考验的是管理人的选股和行业选择能力, 2015年将考验选股和 大类资 产配置能力。我们将通过细致的选股和积极的态度,迎接大博弈时代的2015 年。 4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况 报告期内, 本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程, 严格开展 对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核, 积极加强对各部门、 各主要运作环节 的风险监控, 并通过定期稽核和专项稽核, 及时发现需要完善的业务环节, 并落实措施。 报告期内, 本基金管理人特别关注基金投资研究交易、 市场销售以及运营的合法合规和 风险控制, 对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采 取控制措施。 同时, 本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施, 强化 员工风控意识, 努力营造合规经营文化。 此外, 本基金管理人依照规定, 及时向监管 部 门、董事会报送监察稽核报告。 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规, 保障了基金份额持有人 的合法权益。 本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险, 积极采取措施, 加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 15 页 共 57 页 4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设 有投资资产 估值委员会(简称" 估 值委员会" ),并已制 订了《公允估值管理办法》。估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司 估值委员会由总经理或其任命者负责, 成员包括投研、 风险控制、 监 察稽核、 交易、 基 金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基 金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应向估值委员会报告并提出相关意见和 建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资 者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 无。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称" 本托管人" )在对富兰克林国海健康 优质生活股票型证券投资基金(以下称" 本基 金" )的托管过程中, 严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金合同和托管协议的有关规定, 不存 在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 他有关法律法 规、 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基 金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的 真实、准 确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 16 页 共 57 页 告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6


审计 报告 6.1 审计报告 基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015) 第20416 号 6.2 审计报告 的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的富兰克林国海健康优质生活股 票型证券投资基金( 以下简称" 国富健康优质 生活 股票基金") 的财务报表 , 包括2014年12 月31日的资 产负债表、2014 年9月23日( 基金合同生效日) 至 2014年12月31 日止期间的利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是国富健康优质生活股 票基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限 公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称" 中国证监会") 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表, 并使其实现公允 反映; (2) 设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 17 页 共 57 页 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞 弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述国富健康优质生活股票基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作 编制, 公允反映了国富 健康优质生活股票基金2014年12月31日的财务状 况以及2014年9月23日( 基金合同生效日) 至2014年 12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰、沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永 道中心11 楼 审计报告日期 2015-03-25 §7


年度 财务报表 7.1 资产负债 表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 报告截止日:2014年12月31日 单位:人民币元 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 18 页 共 57 页 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 35,070,246.51 结算备付金


12,539,044.02 存出保证金


144,102.20 交易性金融资产 7.4.7.2 134,772,190.91 其中:股票投资


134,772,190.91








基金投资











债券投资








资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


870,215.54 应收利息 7.4.7.5 11,339.19 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


183,407,138.37 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


2,688,454.22 应付赎回 款


5,327,313.49 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 19 页 共 57 页 应付管理人报酬


261,136.18 应付托管费


43,522.71 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 645,143.74 应交税费


- 应付利息 - 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 153,251.94 负债合计


9,118,822.28 所有者权 益:


实收基金 7.4.7.9 152,777,434.76 未分配利润 7.4.7.10 21,510,881.33 所有者权益合计


174,288,316.09 负债和所有者权益总计


183,407,138.37 注:1. 报 告截 止日2014 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.141 元 ,基 金份 额总 额152,777,434.76 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2014 年9 月23 日( 基 金合同 生效 日) 至2014 年12 月31日。 7.2 利润表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2014年9月23 日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年9月23日(基金合同生效日) 至2014 年12月31日 一、收入


37,354,011.03 1.利息收入 1,266,170.37 其中:存款利息收入 7.4.7.11 198,465.44








债券利息收入











资产支持证券利息收 入 - 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 20 页 共 57 页








买入返售金融资产收 入 1,067,704.93








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“- ”填 列) 26,328,189.80 其中:股票投资收益 7.4.7.12 26,328,189.80








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益 7.4.7.14 -








股利收益 7.4.7.15 - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 9,158,293.12 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列)


5.其他收入(损失以“- ”号 填列) 7.4.7.17 601,357.74 减:二、 费用


2,545,467.02 1.管理人报酬


1,088,918.78 2.托管费


181,486.48 3.销售服务费


- 4.交易费用 7.4.7.18 1,123,850.95 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资 产支出


- 6.其他费用 7.4.7.19 151,210.81 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 34,808,544.01 减:所得税费用


- 四、净利 润(净亏损以“- ” 34,808,544.01 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 21 页 共 57 页 号填列) 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证 券投资基金 本报告期:2014年9月23 日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2014 年9月23日(基金合同生效日) 至2014 年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 295,887,926.59 - 295,887,926.59 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 34,808,544.01 34,808,544.01 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -143,110,491.8 3 -13,297,662.68 -156,408,154.51 其中:1.基金申购款 6,614,882.03 691,394.66 7,306,276.69








2.基金赎回款 -149,725,373.8 6 -13,989,057.34 -163,714,431.20 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 152,777,434.76 21,510,881.33 174,288,316.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 毕国强 ————————— 基金管理人负责人 胡昕彦 ————————— 主管会计工作负责人 黄宇虹 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 22 页 共 57 页 7.4.1 基金基本 情况 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监 督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可[2013] 第1648号 《关 于核准富兰克林国海 健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》 注册, 由国海富兰克 林基金 管理有限公 司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海健康优质生活股票型证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设 立 募集不包括认购资金利息共募集295,831,329.11元,业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014) 第560号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月23日正式生 效, 基金合同生效日的基金份额总额为295,887,926.59 份。 本基金设立募集期内认购 资金 产生的利息收入56,597.48 元。 在本基金成立后, 其中56,597.48元折算为56,597.48 份基金 金份额, 划入基金份额持有人账户。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限 公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海健康优质生活股票型证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法规 或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 80%-95% , 其中投资于 与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于 非现金基金资产的80% , 权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ; 债券、 货币市场工 具、 现金、 资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资 比例为基金资产的5%-20% ,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金的 业绩比较基准为沪深300 指数收益率 × 85% + 中债国债总指数( 全价) 收益率 × 15%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月25 日批准报出。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海健康优 质生活股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 23 页 共 57 页 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2014年9月23 日( 基金合同生效日) 至2014 年12月31日止期间财务报表符合企 业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2014 年12月31日的财务状况以及2014 年 9月23 日( 基金合同生效日) 至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 重要会计 政策和会计估计 7.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2014年9月23日( 基金合同生效日) 至2014年12月31 日。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基 金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 24 页 共 57 页 7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产 现金流量的合 同权利终止;(2) 该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转 移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具, 如估值日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 25 页 共 57 页 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和 未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/ (损失 )的确认和 计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确 认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持 有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的 收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 26 页 共 57 页 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利 润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两 个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体 情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股 票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政 策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业会计准则第2号--长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计 准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报 表 》以及《企业会 计准则第37号--金融工 具列报》 , 要求除 《企业会计准则第37号-- 金 融工具列报》 自2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自2014年7月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期 无重大影响。 7.4.5.2 会计估 计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 27 页 共 57 页 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优 惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在1个月以上至1年( 含1年) 的,暂减按50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂 减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红 利 收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利 收 入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收 股票交易印花 税。 7.4.7 重要财务 报表项目的说明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 活期存款 35,070,246.51 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 35,070,246.51 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 28 页 共 57 页 7.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 125,613,897.79 134,772,190.91 9,158,293.12 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 125,613,897.79 134,772,190.91 9,158,293.12 7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 无余额。 7.4.7.4 买入返 售金融资产 7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利 息 单位 :人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 应收活期存款利息 9,231.81 应收定期存款利息 - 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 29 页 共 57 页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,042.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.08 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 64.80 合计 11,339.19 7.4.7.6 其他资 产 无余额。 7.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 644,923.94 银行间市 场应付交易费用 219.80 合计 645,143.74 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,251.94 审计费 60,000.00 信息披露费 80,000.00 合计 153,251.94 7.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 30 页 共 57 页 项目 本期2014年9月23 日(基金合同生效日)至2014年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 295,887,926.59 295,887,926.59 本期申购 6,614,882.03 6,614,882.03 本期赎回(以“- ”号填列) -149,725,373.86 -149,725,373.86 本期末 152,777,434.76 152,777,434.76 注:1. 申 购含 转换 入份 额 ;赎回 含转 换出 份额 。 2. 本 基金 自2014 年8 月25 日至2014 年9月19 日 止期 间 公开发 售, 共募 集有 效净 认购资 金295,831,329.11 元。根 据《 富兰 克林 国海 健康优 质生 活股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定,本 基金 设立 募集 期 内认购 资金 产生 的利 息收 入56,597.48 元在 本基 金成 立后, 折算 为56,597.48 份 基金份 额, 划入 基金 份 额持有 人账 户。 3. 根 据 《 富兰 克林 国海 健 康优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 相关 规定 , 本 基金于2014 年 9月23 日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年11 月23 日止 期间 暂不向 投资 人开 放基 金交 易。申 购业 务、 赎回 业 务和转 换业 务自2014 年11 月24日 起开 始办 理。 7.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 25,650,250.89 9,158,293.12 34,808,544.01 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,909,613.14 -7,388,049.54 -13,297,662.68 其中:基金申购款 370,045.85 321,348.81 691,394.66





基金赎回款 -6,279,658.99 -7,709,398.35 -13,989,057.34 本期已分配利润 - - - 本期末 19,740,637.75 1,770,243.58 21,510,881.33 7.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日 (基金合同生效日) 至2014 年12月31日 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 31 页 共 57 页 活期存款利息收入 183,867.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,308.46 其他 289.10 合计 198,465.44 7.4.7.12 股票投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日 (基金合同生效日) 至2014 年12月31日 卖出股票成交总额 337,306,625.03 减:卖出股票成本总额 310,978,435.23 买卖股票差价收入 26,328,189.80 7.4.7.13 债券投 资收益 7.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 无。 7.4.7.14 衍生工 具收益 无。 7.4.7.15 股利收 益 无。 7.4.7.16 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日 (基金合同生效日) 至2014 年12月31日 1.交易性金融资产 9,158,293.12 —— 股票投资 9,158,293.12 —— 债券投资 - 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 32 页 共 57 页 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 9,158,293.12 7.4.7.17 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日 (基金合同生效日) 至2014 年12月31日 基金赎回费收入 600,792.55 基金转换费收入 565.19 合计 601,357.74 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。对 于持 有期限 少于30 日的 基金 份 额所收 取的 赎回 费, 全额计 入基 金财 产 ; 对 于 持有期 限长 于或 等于30日 但少于3个月 的 基金 份额 所 收取的 赎回 费用 的75% 计入基 金财 产; 对于 持有 期限长 于或 等于3个 月但 少 于6 个 月的 基金 份额 所收 取 的赎回 费用 的50% 计 入基金 财产 ; 对于 持有 期 限长于 或等 于6 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 用的25% 计入 基金 财产 ; 其 余部分 用于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成。 7.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日 (基金合同生效日) 至2014 年12月31日 交易所市场交易费用 1,123,850.95 银行间市场交易费用 - 合计 1,123,850.95 7.4.7.19 其他费 用 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 33 页 共 57 页 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日 (基金合同生效日) 至2014 年12月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 80,000.00 股指期货交易费用 - 银行汇划费用 10,310.81 债券账户维护费 - 其他手续费 900.00 合计 151,210.81 7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金 销售机构 国海证券股份有限公司(" 国海证券" ) 基金管理人的股东、基金 销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公 司 基金管理人的全资子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 34 页 共 57 页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年9月23日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国海证券 46,878,610.95 6.06% 7.4.10.1.2 权证交 易 无。 7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年9月23日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 41,482.95 5.97% 15,633.89 2.42% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.10.2 关联方 报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,088,918.78 其中: 支付销售机构的 客户维护费 379,187.14 注: 支付 基金 管理 人国 海富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值1.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值X 1.50% / 当年 天数。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 35 页 共 57 页 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年9月23日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 当期发生的 基金应支 付的托管费 181,486.48 注: 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2. 本基金基金合同生 效日为2014年9月23日, 本报告期基金管理人未运用固有资金投 资本基金。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的 费率执行。 2. 本基金基金合同生效日为2014年9月23日, 本报告期末除基金管理人之外的其他关 联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年9月23日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 35,070,246.51 183,867.88 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 36 页 共 57 页 7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 7.4.11 利润分 配情况 7.4.11.1 利润分 配情况 无。 7.4.12 期末(2014年12 月31 日)本 基金持有的流通受限 证券 7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 无。 7.4.12.2 期末持 有的 暂时停牌等 流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 无。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 无。 7.4.13 金融工 具风险及管理 7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金, 属于高风险品种。 本基金投资 的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险管理委员会为核 心的, 由督察长、 风险 管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会, 负责制富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 37 页 共 57 页 定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险管理 委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面, 由监 察稽核部负责协调并与 各部门合作完成运作风险管理, 由风险控制部负责投资风险管理 与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合 的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性 分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析 的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风 险量化指标、 模型, 日 常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠 地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受 的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用 等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2014 年 12 月 31 日, 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 7.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 38 页 共 57 页 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力 较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部分证券均在证券交易所上市,因此均能以合 理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基 金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 金额单位:人民币元 本期末2014年 12 月31日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 35,070,246. 51 - - - 35,070,246. 51 结算备付金 12,539,044. 02 - - - 12,539,044. 02 存出保证金 144,102.20 - - - 144,102.20 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 39 页 共 57 页 交易性金融资 产 - - - 134,772,190 .91 134,772,190 .91 应收证券清算 款 - - - 870,215.54 870,215.54 应收利息 - - - 11,339.19 11,339.19 资产总计 47,753,392. 73 - - 135,653,745 .64 183,407,138 .37 负债








应付证券清算 款 - - - 2,688,454.2 2 2,688,454.2 2 应付赎回款 - - - 5,327,313.4 9 5,327,313.4 9 应付管理人报 酬 - - - 261,136.18 261,136.18 应付托管费 - - - 43,522.71 43,522.71 应付交易费用 - - - 645,143.74 645,143.74 其他负债 - - - 153,251.94 153,251.94 负债总计 - - - 9,118,822.2 8 9,118,822.2 8 利率敏感度缺 口 47,753,392. 73 - - 126,534,923 .36 174,288,316 .09 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 于2014年12月31日, 本基金 未持有交易性债券投资 , 因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响 。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 40 页 共 57 页 其他价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。 本基金的基金管理人定期结 合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合比例为: 股票 资产占基金资产净值的 60%-95% ;债券、现 金类资产以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具占基金资产净值的5%-40% 。其 中,现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5% ;权证市值占基金资产净值的比例不超过 3% 。此外,本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 134,772,190.91 77.33 交易性金融资产- 基金投资 - - 交易性金融资产- 债券投资 - - 交易性金融资产- 贵金属投 资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 134,772,190.91 77.33 7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 41 页 共 57 页 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元元) 本期末(2014 年12月31日) 沪深300指数上升5% 增加约100万元 沪深300指数下降5% 减少约100万元 7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计 量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为134,772,190.91 元,无属于第二层次、第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出 现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 42 页 共 57 页 于2014年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值 计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8


投资 组合报告 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 134,772,190.91 73.48 其中:股票 134,772,190.91 73.48 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,609,290.53 25.96 7 其他各项资产 1,025,656.93 0.56 8 合计 183,407,138.37 100.00 8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,130,474.00 3.52 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 43 页 共 57 页 C 制造业 56,639,310.73 32.50 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,696,416.00 4.42 F 批发和零售业 10,407,878.10 5.97 G 交通运输、仓储和邮政业 3,324,048.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 29,136,561.00 16.72 K 房地产业 21,437,503.08 12.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 134,772,190.91 77.33 8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000024 招商地产 628,572 16,588,015.08 9.52 2 601818 光大 银行 3,109,700 15,175,336.00 8.71 3 000623 吉林敖东 342,600 11,925,906.00 6.84 4 601668 中国建筑 1,057,200 7,696,416.00 4.42 5 601688 华泰证券 298,300 7,299,401.00 4.19 6 600582 天地科技 593,000 7,228,670.00 4.15 7 002216 三全食品 367,433 7,131,874.53 4.09 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 44 页 共 57 页 8 600576 万好万家 433,365 7,081,184.10 4.06 9 000928 中钢国际 491,100 6,718,248.00 3.85 10 600016 民生银行 612,300 6,661,824.00 3.82 11 600259 广晟有色 110,300 6,130,474.00 3.52 12 600199 金种子酒 459,510 5,362,481.70 3.08 13 002385 大北农 394,500 5,294,190.00 3.04 14 600657 信达地产 594,300 4,849,488.00 2.78 15 000915 山大华特 184,500 4,811,760.00 2.76 16 002516 江苏旷达 254,832 4,637,942.40 2.66 17 600089 特变电工 284,995 3,528,238.10 2.02 18 000753 漳州发展 538,300 3,326,694.00 1.91 19 603128 华贸物流 228,300 3,324,048.00 1.91 8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000728 国元证券 27,748,963.81 15.92 2 000581 威孚高科 17,735,877.64 10.18 3 601377 兴业证券 17,309,186.00 9.93 4 000024 招商地产 17,022,653.43 9.77 5 002051 中工国际 16,489,388.53 9.46 6 601818 光大银行 16,123,720.00 9.25 7 002142 宁波银行 15,064,264.44 8.64 8 601699 潞安环能 14,822,940.00 8.50 9 002516 江苏旷达 12,847,914.03 7.37 10 600048 保利地产 12,674,425.42 7.27 11 000002 万


科A 11,851,981.32 6.80 12 600064 南京高科 11,195,532.95 6.42 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 45 页 共 57 页 13 002385 大北农 11,164,761.20 6.41 14 600089 特变电工 9,571,797.80 5.49 15 600576 万好万家 8,974,476.38 5.15 16 600597 光明乳业 8,876,679.20 5.09 17 002422 科伦药业 8,684,952.64 4.98 18 000623 吉林敖东 8,591,761.00 4.93 19 000525 红 太 阳 8,584,661.91 4.93 20 002368 太极股份 8,542,784.00 4.90 21 600582 天地科技 7,704,007.44 4.42 22 002216 三全食品 7,656,339.75 4.39 23 601668 中国建筑 7,535,739.00 4.32 24 601688 华泰证券 7,140,350.84 4.10 25 000928 中钢国际 6,978,057.94 4.00 26 600325 华发股份 5,996,700.00 3.44 27 601918 国投新集 5,979,208.75 3.43 28 600153 建发股份 5,963,625.00 3.42 29 600340 华夏幸福 5,963,249.12 3.42 30 600287 江苏舜天 5,918,086.72 3.40 31 601336 新华保险 5,917,338.50 3.40 32 000612 焦作万方 5,916,993.20 3.39 33 600236 桂冠电力 5,912,581.87 3.39 34 600376 首开股份 5,909,498.00 3.39 35 601788 光大证券 5,889,788.70 3.38 36 600016 民生银行 5,880,710.00 3.37 37 600259 广晟有色 5,842,417.00 3.35 38 600663 陆家嘴 5,751,853.00 3.30 39 600067 冠城大通 5,655,410.08 3.24 40 000915 山大华特 5,590,681.00 3.21 41 600397 安源煤业 5,397,220.00 3.10 42 600199 金种子酒 5,344,079.70 3.07 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 46 页 共 57 页 43 600000 浦发银行 5,006,317.00 2.87 44 600348 阳泉煤业 4,992,830.00 2.86 45 000753 漳州发展 4,238,928.08 2.43 46 002321 华英农业 4,057,272.00 2.33 47 600657 信达地产 3,910,012.00 2.24 48 000425 徐工机械 3,768,185.24 2.16 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000728 国元证券 29,578,971.81 16.97 2 601377 兴业证券 21,775,033.32 12.49 3 000581 威孚高科 17,866,472.27 10.25 4 002051 中工国际 17,406,970.85 9.99 5 601788 光大证券 15,918,363.00 9.13 6 601699 潞安环能 15,352,054.98 8.81 7 002142 宁波银行 14,095,554.28 8.09 8 600064 南京高科 12,330,430.66 7.07 9 600048 保利地产 12,219,068.00 7.01 10 000002 万


科A 11,690,758.40 6.71 11 000024 招商地产 9,177,988.58 5.27 12 000525 红 太 阳 9,015,218.34 5.17 13 002368 太极股份 8,670,421.00 4.97 14 002422 科伦药业 8,665,304.49 4.97 15 600597 光明乳业 8,105,614.07 4.65 16 600325 华发股份 8,018,795.00 4.60 17 002516 江苏旷达 7,588,483.17 4.35 18 600663 陆家嘴 7,455,989.00 4.28 19 600089 特变电工 6,837,481.00 3.92 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 47 页 共 57 页 20 600340 华夏幸福 6,707,794.00 3.85 21 600376 首开股份 6,495,605.00 3.73 22 601918 国投新集 6,218,392.31 3.57 23 600287 江苏舜天 6,051,393.16 3.47 24 600153 建发股份 6,037,500.00 3.46 25 601336 新华保险 5,924,728.65 3.40 26 600236 桂冠电力 5,855,694.22 3.36 27 600067 冠城大通 5,703,065.70 3.27 28 000612 焦作万方 5,427,152.53 3.11 29 600397 安源煤业 5,421,321.32 3.11 30 002385 大北农 5,085,430.00 2.92 31 600348 阳泉煤业 4,646,038.00 2.67 32 600000 浦发银行 4,563,722.20 2.62 33 000425 徐工机械 3,873,117.97 2.22 34 002321 华英农业 3,867,753.87 2.22 35 601818 光大银行 3,595,969.00 2.06 36 600185 格力地产 3,528,038.00 2.02 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 436,592,333.02 卖出股票的收入(成交)总额 337,306,625.03 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金 本报告期末未持有债券。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 48 页 共 57 页 8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 根据基金合同, 本基金不投资国债期货。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 本基金本 期投资的前十名 证券中,报告期内发行 主体被监管部门立案调 查,或在 报告编制 日前一年内受到证监会 、证券交易所公开谴责 、处罚的情况说明如下 : 华泰证券股份有限公司(以下简称" 华泰证券" 、" 公司" )于2014年9 月6日发布公告 称,公司收到了中国证监会的行政监管措施决定书。 由于其管理的华泰紫金增强债券 集合资产管理计划、 华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013 年 1月至2014年3月期间, 存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之 间间接进行债券买 卖交易的情形。 该行为违反了 《证券公司客户资产管理业务管理办法》 第三条、 第三十 三条的规定。同时,中国人民银行南京分行于2014 年6月就此事项对华泰证券进行行政 处罚,但公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》 第五十七条的规定, 责令公司予以改正。 华泰证券承诺将按照相关规定和中国证监会的 要求, 认真进行整改, 进一步梳理相关流程, 强化有关人员合规守法意识, 依法合规地 开展客户资产管理业务。 本基金对华泰证券投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分研究, 认为该事件对 华泰证券的经营影 响有限。 我们买入华泰证券主要是认为证券行业整体的发展前景向好, 行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,以及华泰证券在买入时相对同行业可比公司具 有估值优势。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 8.12.2 本基金投 资的前十名股票 中,没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 49 页 共 57 页 票。 8.12.3 期末其 他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144,102.20 2 应收证券清算款 870,215.54 3 应收股利 - 4 应收利息 11,339.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,025,656.93 8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §9


基金 份额持有人信息 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 1,292 118,248.79 59,994,000.00 39.27% 92,783,434.76 60.73% 9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 50 页 共 57 页 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 197,628.46 0.129357% 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式 基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年9月23日) 基金份额总额 295,887,926.59 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,614,882.03 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 149,725,373.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 152,777,434.76 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召 开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,任 命毕国强先生担任公司总经理, 公司董事长吴显玲女士不再代为履行总经理职责。 相关 公告已于2014年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网 站披露; 2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,任 命胡昕彦女士担任公司副总经理, 相关公告已于2014年6月5日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》、《证券时报》和公司网站披露; 3 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第七次会议审议通过,张晓东富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 51 页 共 57 页 先生不再担任公司副总经理, 相关公告已于2014 年12月23日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》、《证券时报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014 年2月14日中国银行股份有限公司公告, 自2014年2月13日起, 陈四清先生担任 本行行长。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期 内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60000.00 元,本 基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他会计师 事务所。 11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 2 183,584,922 23.74% 162,453.89 23.37%


富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 52 页 共 57 页 .90 瑞银证券 1 135,451,015 .60 17.51% 123,313.66 17.74%


华创证券 1 108,748,495 .78 14.06% 96,231.54 13.85%


民生证券 1 106,638,963 .67 13.79% 97,084.28 13.97%


东方证券 2 88,844,867. 95 11.49% 80,884.26 11.64%


中信证券 1 61,685,976. 92 7.98% 56,158.60 8.08%


国海证券 2 46,878,610. 95 6.06% 41,482.95 5.97%


光大证券 1 22,347,980. 42 2.89% 20,345.51 2.93%


招商证券 1 19,276,006. 47 2.49% 17,057.45 2.45%


中信建投 2 - - - -


中金公司 2 - - - -


银河证券 1 - - - -


国信证券 1 - - - -


海通证券 2 - - - -


华泰证券 1 - - - -


齐鲁证券 1 - - - -


中银国际 1 - - - -


长江证券 1 - - - -


广发证券 1 - - - -


兴业证券 1 - - - -


东海证券 1 - - - -


注:1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序


1)选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ,并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易 单元。 选择 的标 准是 : ? 资 历雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币; 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 53 页 共 57 页 ? 财 务状 况良 好, 经营 行 为规范 ,最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ; ? 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; ? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要 , 并 能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ; ? 研 究实 力较 强, 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时、 定期 、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经 济、 行业 情况 、 市 场走 向 、 个 股分 析的 研究 报告 及 周到的 信息 服务 , 并能 根 据基金 投资 的特 定要 求, 提供专 题研 究报 告。 2)租 用基 金专 用交 易单 元 的程序


? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构, 考 察结果 经公 司领 导审 批后 , 我司与 被选 中的 证券 经营机 构签 订 《 券商 交易 单元租 用协 议》 和 《 研究 服务协 议》 , 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。 ? 之 后 , 基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信 息服 务质 量等 情 况, 根据 如下 选择 标准 细化的 评价 体系 ,每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 : A 提供 的研 究报 告质 量和 数量;


B 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况;


D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ;


E 其 他可 评价 的量 化标 准 。


经过评 价, 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ,并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量 的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ,或签 约机 构违 规受 到 国家有 关部 门的 处罚 ,本 公司有 权终 止签 署的 协议 ,并撤 销租 用的 交易 单元 ;基金 管理 人将 重新 选 择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 。 ? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ,到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。 2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况


报告期 内, 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序, 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计 27个 : 其 中国 海证 券、 中 金公司 、 申万 宏源 证券 、 中信建 投证 券 、 东 方证 券 和海通 证券 各2 个, 光大 证券、 长江 证券 、中 信证 券、银 河证 券、 中银 国际 证券、 齐鲁 证券 、招 商证 券、华 泰证 券、 国信 证 券、瑞 银证 券、 广发 证券 、东海 证券 、兴 业证 券、 华创证 券和 民生 证券 各1 个。 11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 申银万国 - - - - - - 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 54 页 共 57 页 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - 940,000, 000.00 57.49% - - 东方证券 - - 130,000, 000.00 7.95% - - 中信证券 - - 315,000, 000.00 19.27% - - 国海证券 - - 250,000, 000.00 15.29% - - 光大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 11.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富兰克林国海健康优质生活股票 型基金发售公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-08-23 2 富兰克林国海健康优质生活股票 型基金基金合同 摘要 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-08-23 3 富兰克林国海健康优质生活股票 中国证监会指定报刊及公 2014-08-23 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 55 页 共 57 页 型基金招募说明书 司网站 4 富兰克林国海健康优质生活股票 型基金基金合同 公司网站 2014-08-23 5 富兰克林国海健康优质生活股票 型基金托管协议 公司网站 2014-08-23 6 关于增加苏州银行、国信证券、 上海证券为富兰克林国海健康优 质生活股票型证券投资基金代销 机构的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-09-02 7 富兰克林国海健康优质生活股 票 型证券投资基金基金合同生效公 告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-09-24 8 国海富兰克林基金管理有限公司 关于调整 “国海富兰克林淘宝官 方旗舰店”相关基金申购费率优 惠的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-10-13 9 国海富兰克林基金管理有限公司 高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-11-06 10 国海富兰克林基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与上海天天 基金销售有限公司非现场方式申 购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-11-17 11 富兰克林国海健康优质生活股票 型证券投资基金开放申购、 赎回、 转换和定期定额投资业务公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-11-21 12 富兰克林国海健康优质生活股票 型证券投资基金参加部分销售机 构电子渠道、基金定期定额申购 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-11-21 13 国海富兰克林基金管理有限公司 关于旗下基金参加杭州数米基金 销售有限公司申购费率优惠活动 的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-11-25 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 56 页 共 57 页 14 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金参加苏州银行基金 申购及定期定额申购费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-12-04 15 国海富兰克林基金管理有限公司 关于开通中国工商银行借记卡直 销网上交易以及费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-12-15 16 国海富兰克林基金管理有限公司 高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-12-23 17 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金继续参加苏州银行 基金申购及定期定额申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报刊及公 司网站 2014-12-31 §12


影响 投资者决策的其他重 要信息 本报告期内, 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服 务部更名为托管业务部。 §13 备查文 件目录 13.1 备查文件 目录 1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地 点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com 。 13.3 查阅方式 1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告 第 57 页 共 57 页 费购买复印件。 2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查 阅。 国海富兰 克林基金管理有限公司 二〇一五 年三月三十日