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农银中证500(660011)

农银中证500:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2014
年年度报告摘要 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2015年3 月26日 
 
 
 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月 31日止。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理中证 500指数证券投资基金 基金简称 农银中证500 指数 基金主代码 660011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月 29 日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,820,784.79份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资 纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业 绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内, 日平均跟踪 偏离度控制在 0.35%以内, 以实现对标的指数的有效跟 踪。 投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比 进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%×中证 500 指数+5% ×同期银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其 风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合 型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 上海市浦东新区银城中路188农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


1600 号陆家嘴商务广场7 层 号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 刁钦义 牛锡明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 司 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企 业天地2 号楼普华永道中心 11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆 家嘴商务广场7层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 19,916,780.99 5,617,546.23 1,430,988.75 本期利润 35,454,520.62 34,486,590.94 -16,767,151.61 加权平均基金份额本期利润 0.3481 0.1742 -0.0467 本期加权平均净值利润率 30.63% 17.84% -4.91% 本期基金份额净值增长率 35.52% 15.74% -9.93% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 18,186,785.76 4,694,673.95 -27,696,934.52 期末可供分配基金份额利润 0.2643 0.0350 -0.1055 期末基金资产净值 96,556,386.01 138,832,285.99 234,719,503.31 期末基金份额净值 1.4030 1.0353 0.8945 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 40.30% 3.53% -10.55% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.44% 1.36% 7.88% 1.37% -0.44% -0.01% 过去六个月 32.80% 1.14% 33.63% 1.16% -0.83% -0.02% 过去一年 35.52% 1.16% 36.88% 1.18% -1.36% -0.02% 过去三年 41.27% 1.27% 59.62% 1.34% -18.35% -0.07% 自基金合同 生效起至今 40.30% 1.25% 34.42% 1.36% 5.88% -0.11%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%;除股票以外的其他资产投 资比例范围为基金资产的 5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年11月29日)起六个月,建仓期满时, 本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资 产管理公司出资比例为 33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为上海 市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场 7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止 2014 年 12 月 31日,公司共管理 22 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型证农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、 农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝 筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理 行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、 农银汇理14天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结 货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金基 金经理 2014 年 2 月 10 日 - 7 硕士,具 有证券从 业资格。 历任长信 基金管理 公司金融 工程研究 员、农银 汇理基金 管理公司 研究员、 农银汇理 基金管理 公司基金 经理助 理。现任 农银汇理 基金管理 公司基金 经理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日 期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农 银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ,明确 各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任 务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工 作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制 度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合 公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内 基金日跟踪误差为 0.0282%,日均偏离度为 0.0178%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点 造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成 份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为 35.52%,业绩比较基准收益率为36.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念, 运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的 水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 6 次, 每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的 20%。收益分配基准日可供分配利润指 当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;若基金合同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度, 基金托管人在农银汇理中证 500指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了 《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2014年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500指数证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014 年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500 指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20332号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简 称“ 农银汇理中证500指数基金”)的财务报表,包括 2014年 12月 31 日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证500指数基金 的基金 管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述 农银汇理中证 500 指数基金 的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了农银汇理中证500指数基金2014年12月31日的财务 状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣


张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼 审计报告日期 2015年3月24日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:农银汇理中证500 指数证券投资基金 报告截止日: 2014年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 资 产:


银行存款 2,183,659.11 32,028.19 结算备付金 3,964,467.06 1,995,608.45 存出保证金 18,999.17 22,822.53 交易性金融资产 91,610,029.17 137,324,990.16 其中:股票投资 91,610,029.17 131,354,390.16 基金投资 - - 债券投资 - 5,970,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 348,843.83 187,081.75 应收利息 2,277.55 115,075.28 应收股利 - - 应收申购款 319,878.41 8,444.59 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 98,448,154.30 139,686,050.95 负债和所有者权益 本期末 2014年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,240,578.81 253,355.91 应付管理人报酬 66,362.60 90,135.22 应付托管费 13,272.53 18,027.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 57,338.33 62,151.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 514,216.02 430,095.13 负债合计 1,891,768.29 853,764.96 所有者权益:


实收基金 68,820,784.79 134,100,832.32 未分配利润 27,735,601.22 4,731,453.67 所有者权益合计 96,556,386.01 138,832,285.99 负债和所有者权益总计 98,448,154.30 139,686,050.95 注:报告截止日2014年 12 月 31 日,基金份额净值1.4030 元,基金份额总额68,820,784.79份。


7.2 利润表 会计主体:农银汇理中证500 指数证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至 2014年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014 年 12月 31 日 上年度可比期间 2013年 1月 1 日至 2013年 12月 31 日 一、收入 37,471,888.19 37,187,643.58 1.利息收入 147,626.90 262,157.30 其中:存款利息收入 54,191.28 57,429.72 债券利息收入 93,435.62 204,727.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 21,594,756.07 7,908,855.45 其中:股票投资收益 20,602,182.30 6,176,083.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 21,650.00 -26,237.50 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


衍生工具收益 - - 股利收益 970,923.77 1,759,009.15 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 15,537,739.63 28,869,044.71 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 191,765.59 147,586.12 减:二、费用 2,017,367.57 2,701,052.64 1.管理人报酬 871,156.14 1,456,757.85 2.托管费 174,231.22 291,351.58 3.销售服务费 - - 4.交易费用 459,876.51 442,219.35 5.利息支出 3,895.70 2,481.36 其中:卖出回购金融资产支出 3,895.70 2,481.36 6.其他费用 508,208.00 508,242.50 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 35,454,520.62 34,486,590.94 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 35,454,520.62 34,486,590.94


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理中证500 指数证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至 2014年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 35,454,520.62 35,454,520.62 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -65,280,047.53 -12,450,373.07 -77,730,420.60 其中:1.基金申购款 140,784,962.23 20,801,828.60 161,586,790.83 2.基金赎回款 -206,065,009.76 -33,252,201.67 -239,317,211.43 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 262,416,437.83 -27,696,934.52 234,719,503.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 34,486,590.94 34,486,590.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -128,315,605.51 -2,058,202.75 -130,373,808.26 其中:1.基金申购款 50,236,171.06 -542,027.91 49,694,143.15 2.基金赎回款 -178,551,776.57 -1,516,174.84 -180,067,951.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______施卫______














______杜明华______














____于意____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可 第 1207号 《关于核准农银汇理中证 500 指数证券投资基 金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42元,业经普华永道中天农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 453 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11月 29 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 711,358,644.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 285,243.88 份基 金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公 司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数成份股及备选 成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期 限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。其中:中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90%; 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府 债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:95% X 中证500 指数收益率 +5% X 同期银行活期存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇 理中证500指数证券投资基金 投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014年 12 月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月 1日开始采用财政部于2014年颁布的 《企业会计准则第39 号——公允 价值计量》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


30号——财务报表列报》 ,同时在本年度财务报表中开始采用财政部于 2014年修订的《企业会计 准则第37号——金融工具列报》 。 上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间未发生会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂 减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东


7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014年 12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 871,156.14 1,456,757.85 其中: 支付销售机构的客 户维护费 387,668.05 659,415.81 注:支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014年 12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 174,231.22 291,351.58 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至 2014年 12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,183,659.11 14,244.99 32,028.19 9,646.27 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300168 万达信 息 2014 年12 月 31 日 公告重 大事项 46.20 2015 年1 月8 日 44.50 11,100 440,434.96 512,820.00 - 600584 长电科 技 2014 年11 月3 日 公告重 大事项 11.13 2015 年1 月14 日 12.24 36,400 268,268.12 405,132.00 - 000977 浪潮信 息 2014 年12 月 22 日 公告重 大事项 41.18 2015 年1 月19 日 45.30 8,100 213,435.15 333,558.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


000897 津滨发 展 2014 年12 月 26 日 公告重 大事项 7.55 2015 年1 月21 日 7.50 42,700 178,401.61 322,385.00 - 600759 洲际油 气 2014 年12 月 24 日 公告重 大事项 9.90 - - 32,502 305,876.34 321,769.80 - 600490 鹏欣资 源 2014 年12 月 24 日 公告重 大事项 10.79 2015 年1 月12 日 11.87 29,570 203,615.77 319,060.30 - 600704 物产中 大 2014 年10 月 13 日 公告重 大事项 10.38 2015 年2 月13 日 11.42 28,400 245,104.29 294,792.00 - 600240 华业地 产 2014 年10 月 16 日 公告重 大事项 7.19 2015 年1 月22 日 7.91 40,660 195,242.61 292,345.40 - 002018 华信国 际 2014 年11 月 19 日 公告重 大事项 13.99 2015 年3 月6 日 15.39 20,600 174,449.69 288,194.00 - 002437 誉衡药 业 2014 年11 月 21 日 公告重 大事项 23.75 2015 年1 月26 日 26.13 12,050 154,350.96 286,187.50 - 000616 亿城投 资 2014 年12 月1 日 公告重 大事项 4.77 - - 59,520 190,063.54 283,910.40 - 300144 宋城演 艺 2014 年12 月 19 日 公告重 大事项 30.12 2015 年3 月18 日 33.13 9,400 258,936.35 283,128.00 - 600458 时代新 材 2014 年10 月 27 日 公告重 大事项 12.18 2015 年1 月5 日 13.40 21,700 232,085.71 264,306.00 - 002050 三花股 份 2014 年10 月 27 日 公告重 大事项 13.57 2015 年1 月27 日 14.93 18,250 165,839.02 247,652.50 - 601519 大智慧 2014 年7 月21 日 公告重 大事项 5.98 2015 年1 月23 日 6.58 40,622 208,902.83 242,919.56 - 600580 卧龙电 气 2014 年12 月8 日 公告重 大事项 10.48 2015 年1 月14 日 11.12 22,000 151,167.78 230,560.00 - 600428 中远航 运 2014 年12 月 22 日 公告重 大事项 8.00 2015 年1 月8 日 8.30 28,600 107,792.93 228,800.00 - 002168 深圳惠 程 2014 年11 月 28 日 公告重 大事项 10.13 2015 年1 月28 日 9.51 22,520 185,245.32 228,127.60 - 002396 星网锐 捷 2014 年10 月 20 日 公告重 大事项 27.31 2015 年2 月9 日 30.04 8,350 184,874.57 228,038.50 - 600761 安徽合 力 2014 年12 月 26 日 公告重 大事项 15.65 2015 年1 月6 日 16.60 14,259 129,480.91 223,153.35 - 000627 天茂集 团 2014 年10 月 22 日 公告重 大事项 4.10 2015 年1 月16 日 4.51 51,100 158,101.21 209,510.00 - 600754 锦江股 份 2014 年11 月 10 日 公告重 大事项 25.11 2015 年1 月19 日 27.00 8,100 133,410.33 203,391.00 - 000982 中银绒 业 2014 年8 月25 日 公告重 大事项 4.64 - - 43,294 198,302.16 200,884.16 - 600487 亨通光 电 2014 年10 月 30 日 公告重 大事项 18.95 2015 年1 月19 日 20.60 9,650 136,573.47 182,867.50 - 000506 中润资 2014 年11 月4 日 公告重 6.97 2015 年2 月16 日 6.27 25,380 160,181.67 176,898.60 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


源 大事项 600575 皖江物 流 2014 年9 月9 日 公告重 大事项 4.11 - - 39,500 112,092.61 162,345.00 - 002663 普邦园 林 2014 年12 月9 日 公告重 大事项 14.40 2015 年3 月17 日 15.84 10,004 142,392.74 144,057.60 - 000501 鄂武商A 2014 年12 月 24 日 公告重 大事项 15.82 2015 年1 月16 日 17.20 8,419 117,666.67 133,188.58 - 000426 兴业矿 业 2014 年12 月 11 日 公告重 大事项 11.95 - - 10,981 104,467.80 131,222.95 - 002123 荣信股 份 2014 年12 月 22 日 公告重 大事项 9.22 - - 13,636 163,104.62 125,723.92 - 600844 丹化科 技 2014 年12 月 15 日 公告重 大事项 7.60 2015 年1 月7 日 8.25 16,294 186,177.79 123,834.40 - 002482 广田股 份 2014 年12 月 10 日 公告重 大事项 15.13 2015 年1 月6 日 16.64 7,760 120,850.54 117,408.80 - 002308 威创股 份 2014 年12 月 29 日 公告重 大事项 8.25 2015 年2 月4 日 9.08 13,856 107,991.30 114,312.00 - 000719 大地传 媒 2014 年12 月 26 日 公告重 大事项 16.55 - - 5,300 64,368.89 87,715.00 - 注: 本基金截至2014年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 83,659,829.75元,属于第二层次的余额为7,950,199.42元,无属于第三层次的余额(2013年12 月31日:第一层次134,497,098.66元,第二层次2,827,891.50 元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


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§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 91,610,029.17 93.05 其中:股票 91,610,029.17 93.05 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,148,126.17 6.25 7 其他各项资产 689,998.96 0.70 8 合计 98,448,154.30 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,643,070.00 1.70 B 采矿业 2,977,809.65 3.08 C 制造业 51,641,054.05 53.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,764,009.20 2.86 E 建筑业 2,769,518.02 2.87 F 批发和零售业 6,159,094.20 6.38 G 交通运输、仓储和邮政业 3,748,048.42 3.88 H 住宿和餐饮业 203,391.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,970,582.34 5.15 J 金融业 2,380,661.00 2.47 K 房地产业 7,548,525.22 7.82 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


L 租赁和商务服务业 1,392,034.90 1.44 M 科学研究和技术服务业 372,084.35 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 648,135.72 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,234,281.00 1.28 S 综合 947,900.10 0.98 合计 91,400,199.17 94.66


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 209,830.00 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


S 综合 - - 合计 209,830.00 0.22


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601099 太平洋 80,200 1,140,444.00 1.18 2 300059 东方财富 27,500 768,900.00 0.80 3 300168 万达信息 11,100 512,820.00 0.53 4 600169 太原重工 55,100 480,472.00 0.50 5 600266 北京城建 20,300 480,298.00 0.50 6 600881 亚泰集团 61,500 459,405.00 0.48 7 600694 大商股份 9,500 455,335.00 0.47 8 000998 隆平高科 22,600 444,994.00 0.46 9 600755 厦门国贸 37,768 426,778.40 0.44 10 600879 航天电子 27,130 423,228.00 0.44 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公 司网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000627 天茂集团 51,100 209,510.00 0.22 2 002190 成飞集成 10 320.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 852,085.00 0.61 2 002266 浙富控股 820,603.98 0.59 3 600499 科达洁能 752,358.45 0.54 4 601099 太平洋 654,361.00 0.47 5 600201 金宇集团 553,951.00 0.40 6 600398 海澜之家 519,065.70 0.37 7 600694 大商股份 489,158.79 0.35 8 600967 北方创业 481,730.00 0.35 9 300168 万达信息 472,178.00 0.34 10 600811 东方集团 445,347.00 0.32 11 600175 美都能源 436,023.00 0.31 12 600432 吉恩镍业 435,820.00 0.31 13 600759 洲际油气 432,027.00 0.31 14 600594 益佰制药 421,514.00 0.30 15 000012 南玻A 411,848.00 0.30 16 002252 上海莱士 405,850.11 0.29 17 600570 恒生电子 402,445.48 0.29 18 600187 国中水务 378,358.00 0.27 19 000748 长城信息 376,224.00 0.27 20 600317 营口港 374,025.00 0.27 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600570 恒生电子 2,102,722.56 1.51 2 002252 上海莱士 1,314,469.56 0.95 3 002008 大族激光 1,222,655.96 0.88 4 000559 万向钱潮 1,207,348.39 0.87 5 600594 益佰制药 1,157,060.59 0.83 6 600499 科达洁能 1,155,187.67 0.83 7 601929 吉视传媒 1,113,844.58 0.80 8 002465 海格通信 1,071,960.32 0.77 9 600388 龙净环保 996,915.37 0.72 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


10 002400 省广股份 977,561.62 0.70 11 002152 广电运通 896,517.16 0.65 12 002153 石基信息 848,836.88 0.61 13 600880 博瑞传播 843,262.00 0.61 14 002410 广联达 824,306.61 0.59 15 600879 航天电子 764,623.00 0.55 16 600500 中化国际 748,189.93 0.54 17 600557 康缘药业 736,428.59 0.53 18 600138 中青旅 709,689.64 0.51 19 600312 平高电气 708,652.41 0.51 20 002292 奥飞动漫 704,770.49 0.51 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 99,913,208.32 卖出股票收入(成交)总额 175,804,091.24 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


2014年1月9日,东方财富信息股份有限公司(下称:东方财富,股票代码:300059)发布 《东方财富信息股份有限公司关于全资子公司上海天天基金销售有限公司收到上海证监局行政监 管措施决定书的公告》 (公告编号:2014-008) ,公告指出东方财富全资子公司上海天天基金销售 有限公司(下称:天天基金)收到上海证监局沪证监决[2014]1 号行政监管措施决定书。经查, 天天基金在销售部分基金产品过程中,在官方网站及相关互联网资料中存在“活动年化总收益 10%”、“欲购从速”、“100%有保证”等不当用语,且未充分揭示货币市场基金投资风险。 。根 据《证券投资基金销售管理办法》的规定,责令天天基金限期整改。同时,上海证监局出具了沪 证监决[2014]2 号行政监管措施决定书, 要求天天基金总经理陶涛限期落实整改工作并书面报告。 天天基金承诺将按照监管机构的要求进行整改与报告。 2014年11月 19 日,吉林亚泰(集团)股份有限公司(下称:亚泰集团,股票代码:600881) 发布《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告》 (公告编号:临 2014-081 号) ,公告指出 2014 年 6 月 9 日,亚泰集团收到上海证 券交易所 《关于对吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 2013年年报的事后审核意见函》 (上证公函 【2014】 0566号) ,经上海证券交易所对该公司 2013年年度报告的事后审核,要求亚泰集团将年报披露的 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分解后与相关普通账户、信用证券账户合并计 算披露前十名股东持股情况。亚泰集团进行了整改,起草了2013年年度报告更正公告,对前十大 股东情况进行了修订。 此外,2014 年 9 月 10 日,亚泰集团发布《关于控股子公司——吉林亚泰集团水泥销售有限 公司收到吉林省物价局《行政处罚决定书》的公告》 (公告编号:临 2014-057号) ,公告指出亚泰 集团控股子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局的《行政处罚决定书》 (吉省价 处〔2014〕9 号) ,责令吉林亚泰集团水泥销售有限公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施 价格垄断协议的行为。 对东方财富、亚泰集团股票投资决策程序的说明:该股票经过研究推荐、审批后进入公司股 票备选库,由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该 股票。 其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,999.17 2 应收证券清算款 348,843.83 3 应收股利 - 4 应收利息 2,277.55 5 应收申购款 319,878.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 689,998.96


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300168 万达信息 512,820.00 0.53 公告重大事项


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000627 天茂集团 209,510.00 0.22 公告重大事项


农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,028 13,687.51 1,381,755.08 2.01% 67,439,029.71 97.99%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 775.96 0.0011%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年11 月 29 日)基金份额总额 711,358,644.30 本报告期期初基金份额总额 134,100,832.32 本报告期基金总申购份额 140,784,962.23 减:本报告期基金总赎回份额 206,065,009.76 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 68,820,784.79 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2014 年 3 月 5 日公布了《农银汇理 基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 ,许红波不再担任农银汇理基金管理 有限公司总经理职务,施卫代为履行总经理职务;于2014 年8 月25 日公布了《农银汇理基金管 理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 ,陈献明担任农银汇理基金管理有限公司总 经理职务,施卫不再代为履行总经理职务;于 2014 年 12 月 20 日公布了《农银汇理基金管理有 限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 ,陈献明不再担任农银汇理基金管理有限公司总 经理职务,施卫代为履行总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5 万元,目前事 务所已提供审计服务的连续年限为三年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业 务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 275,542,181.24 100.00% 250,859.51 100.00% - 高华证券 2 - - - - - 注:1、交易单元选择标准有: (1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 5,515,350.00 100.00% 28,800,000.00 100.00% - - 高华证券 - - - - - -


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、 《农银汇理中证500 指数型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《农银汇理中证500 指数型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年 3月26日