对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投现金管理(000685)

上投现金管理:更新招募说明书摘要(2015年4月)查看PDF公告




上 投 摩根 现 金管 理 货币 市 场基 金 招 募 说明 书 (更 新 )摘要


核 准文 号: 中国 证监 会证 监许 可[2014]366 号文 核 准日 期:[2014 年 4 月4 日 ] 生 效日 期:[2014 年 8 月19 日 ] 基 金管 理人 :上 投摩 根基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 : 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 二零一 五年 四月 2 【重要提示】 本基金 于 【2014】年 【4】月 【4 】 日经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可[2014]366 号 文核准。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本 《招 募说 明书 》 经 中国 证监会 注册 , 但 中国 证监 会对本 基金 募集 的注 册, 并不表 明其 对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ,也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 当认 真阅读 本招 募说 明书 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本 基金业 绩表 现的 保证 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本基金 为货 币市 场基 金, 属证券 投资 基金 中的 较低 风险收 益品 种。 本基 金的 预期风 险和 预期收 益均 低于 股票 型基 金、 混 合型 基金 及债 券型 基金。 投资 者购 买本 货币 市场基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 存款 类金 融机 构, 基金管 理人 不保 证基 金一 定盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 投资 者在 进 行投资 决策 前 , 请 仔细 阅 读本基 金的 《 招募 说明 书 》 及 《 基金 合同 》 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2015 年2 月18 日 , 基 金投资 组合 及基 金 业绩的 数 据截止 日 为2014 年12 月31 日。 1 一、 基金 管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈开元 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基金 管理 有限 公司是 经中国 证监 会证 监基字[2004]56 号文 批准, 于2004 年5 月12 日成立的合资基金管理公司。2005 年8 月12 日, 基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变, 股东及出资比例分别 由上海国际信托有限公司 67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变 更为目前的51%和49% 。 2006 年 6 月 6 日,基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年3 月31 日, 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币, 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 ( 二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 2 大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局, 共青团上海市财政局委员会, 英国伦敦 Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市 财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理 全球投资管理业务CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:许立庆


台湾政治大学工商管理硕士学位。


曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和 (中国) 有限公司主席、 怡和管理有限公司董事; 香港商会中国委 员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席 。 董事:Jed Laskowitz 获美国伊萨卡学院学士学位 (主修政治) 及布 鲁克林法学院荣誉法学博士学 位。 曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。 现 任 摩 根 资 产 管 理 亚 洲 基 金 行 政 总 裁 及 亚 太 区 投 资 管 理 业 务 总 监 ;J.P Morgan 集团投资管理及环球基金营运委员会成员; 美国资金管理协会 (MMI)董 事会成员;纽约州大律师公会会员。 董事:杨德红 获复旦大学经济学学士, 中欧工商管理学 院 MBA。 历任上海国际信托有限公 司副总经理。 现任国泰君安证券股份有限公司总裁 。 董事:林彬 获中欧工商管理学院 MBA。 3 曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。 现任上海国际信托有限公司副总经理。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长( 挂职) 、 上海国 际集团 有限公 司总裁助理。 现任上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记、 董事 长。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券 (台湾) 投资顾问股份有限公司协理、 摩根大通 (台湾) 证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究 所所长。 曾经在加里伯利大学经济系、 新加坡国立大学经济系、 复旦大学金融系 等单位任教 。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士, 现任复旦大学国际金融系教授及系主任、 中国金融 学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事 。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授 。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、 企管硕士、 经济硕 士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授 。 4 2. 监事会成员基本情况: 监事长: 郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 历任华东政法学院法律系副主任; 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处 长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长 。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票 型证券投资基金基金经理。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券 (台湾) 投资顾问股份有限公司协理、 摩根大通 (台湾) 证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明 (台湾) 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 (台湾) 证券股份 有限公司、 摩根富林明证券投资信托股份有限公司, 主要负责证券投资研究、 公5 司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士,副总经理。 获上海财经大学工商管理硕士学位。 历任上海 证券有 限责任 公司总经 理办公 室副主 任(主持 工作) 、市场 管理部 经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 陈星德先生,副总经理。 毕业于中国政法大学, 获法学博士学位。 曾任职于江苏省人大常委会、 中国 证监会、 瑞士银 行环球 资产管理 (香港 ) 、国 投瑞银基 金管理 有限公 司,并曾担 任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长, 徐汇支 行副行长、 个人金融部副总经理, 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5.本基金基金经理 基金经理 孟晨波女士, 经济学学士, 历任荷兰银行上海分行资金部高级交易 员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事, 花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金 管理有限公司,担任固定收益部总监,2009 年 9 月起任上投摩根货币市场基金 基金经理, 自2014 年 8 月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理, 自2014 年11 月起同时 担任 上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币 市场基金基金经理 。 基金经理 王亚南先生, 复旦大学金融工程专业硕士。2003 年至2007 年, 就 职于海通证 券股份有限公司研究所,任固定收益研究员。2007 年 6 月加入国泰 基金管理有限公司,任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008 年 6 月加入上投 摩根基金管理有限公司,自 2008 年11 月起任上投摩根货币市场基金基金经理,6 自2009 年6 月至2014 年9 月任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理, 自 2014 年 6 月起任上投 摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自 2014 年 8 月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理, 自 2014 年11 月起同时 担任上投摩根天添盈 货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理 。 6.基金 管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生, 副总经理; 杜猛先生, 投资一部投资总监; 孙芳女士, 投资二 部投资总监; 杨逸枫女士, 海外投资部总监 ; 王炫先生, 研究总监; 孟晨波女士, 货币市场投资部总监; 赵峰先生, 债券投资部总监; 董红波先生, 国内权益投资 部副总监;张军先生,基金经理;黄栋先生,量化投资 部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、基 金托管 人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立,1996年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大商业银行之 一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承7 继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票 代码:939)于2005年10 月27日在香港联合交易所主板上市, 是中国四大商业银行 中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H 股公司晋身恒生指数。 2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并 开始交易。 A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为: 250,010,977,486 股(包 括240,417,319,880 股H股及9,593,657,606股A股)。 2014 年上半年, 本集团实现利润总额1,695.16 亿元, 较上年同期增长9.23%; 净利润1,309.70 亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年 同期增长14.20%; 其中, 利息净收入增长12.59% , 净利息收益率(NIM)2.80%;手 续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比 24.17% ,同比下降0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89% 和11.21%,同业领先。 截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90 亿元,较上年末增长6.75%, 其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78 亿元,较上年末增长6.75% ,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。 截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加 20.35 万户, 增长6.64% ; 个人客户近3亿户, 较上年末增加921万户, 增长3.17%; 网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长 12.56% 。 截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面 进一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道 账务性交易量占比达86.55% ,较上年末提高1.15 个百分点。 2014 年上半年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与业界广泛认可, 先后荣 获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志2014年 “世界 银行1000 强排名” 中, 以一级资本总额位列全球第2, 较上年上升3位; 在美国 《福 布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世 界500强排名第38位,较上年上升12位。 中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算8 处、监督稽核处等9个职能处 室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有 员工240 余人。自2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行 内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 投资托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行 信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作, 并 在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务、 个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行南通分行 、 中国建 设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部, 长期从事大客户的客户管理 及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国 建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室, 长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部, 并在总行集团客户 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷 业务和集团客户业务 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管 人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托 管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品 种不断增加, 已形成 包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账 户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。 截至2014年9月末, 中国建设银行已托管389只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同。 中9 国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中国最 佳托管银行” ; 获和讯网的中国 “最佳资产托管银行” 奖; 境内权威经济媒体 《每 日经济观察》 的 “最佳基金托管银行” 奖; 中央国债登记结算有限责任公司的 “优 秀托管机构”奖。 三 、相 关服务 机构 (一)基金销售机构: 1. 直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 上投摩根基金管理有限公司 上海贵宾理财中心 地址:上海市浦东 富城路 99 号震旦国际大楼20 楼(200120) 理财 中心电话: 400 889 4888 , (021)38794888 传真:(021)68881190 上投摩根基金管理有限公司 北京贵宾理财中心 地址: 北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层1925 室(100034 ) 电话:010-58369199 传真:010-58369138 上投摩根基金管理有限公司 深圳贵宾理财中心 地址:深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 2705-07 室(518001) 电话:0755-82690060 传真:0755-82690104 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律师: 刘佳、张兰 10 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人:吴港平 联系电话:8621-61233277 联系人:汪棣 经办注册会计师:汪棣、王灵 四、基金概况 基金名称 :上投摩根现金管理货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 五 、基 金的投 资 (一)投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上, 力争获得高于业绩比较基准的 稳定回报。 (二)投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金、 通知存 款、 短期融资券、 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款和大额存单、 期限在一年以 内 (含一年) 的中央银 行票据、 期限在一年以 内 (含一年) 的债券回 购、 剩余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、 剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的 中期票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券以及中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人在 履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 (三)投资策略 11 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、 货币政策、 信 用状况、 利率水平和市场预期、 资金供求变化等的综合分析, 并结合各类资产的估值水平、 流动性特征、 风险收 益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 2、久期管理策略 本基金将深入分析国家货币政策、 短期资金市场利率波动、 资本市场资金面 的情况和流动性的变化, 形成对未来短期利率走势的研判, 结合基金资产流动性 的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时, 降低组合久期, 以规避资本 损失或获得较高的再投资收益; 在预期短期利率下降时, 提高组合久期, 以获得 资本利得或锁定较高的利率水平。 3、类属配置策略 本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、 交易活跃程度、 收益率 水平、 供求关系、 流动性等因素的研究分析, 决定各类资产的配置比例; 再通过评估各 类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产 的具体资产配置比例。 4、个券选择策略 在具体的券种选择上, 本基金将在考虑安全性因素的前提下, 积极发掘价格 被低估的且符合流动性要求的投资品种。 本基金将综合运用收益率曲线分析、 流 动性分析、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值, 选择风险收益配比最合 理的证券作为投资对象。 5、流动性管理策略 根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测, 通过所投资债券品种的 期限结构和债券回购的滚动操作, 动态调整并有效分配本基金的现金流, 在充分 保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 (四 )投资限制 1、 本基金不得投资于以下金融工具: (1 )股票; (2 )可转换债券; (3 )剩余期限超过 397 天的债券; (4 )信用等级低于 AAA 级的企业债券; 12 (5 )以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; (6 )非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7 )权证; (8 )中国证监会禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的, 本基金在履行适当程序后, 不受上述 限制,但需提前公告。 2、 组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金投资组合的平 均剩余期限在每个交易日均不得超过 75 天; (2) 本 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得 超过该证券的 10% ; (3) 本 基金投 资于 定期存 款的比例 不得 超过基 金 资产净值 的 30% ,根 据协议 可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制; (4) 本基金持有的剩余期 限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 浮动利 率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ; (5) 本基金买断式回购融 入基础债券的剩余期限不得超过 397 天; (6) 本 基 金 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款 , 不 得 超 过 基 金 资产净值的 30% ; 存放 在不具有基 金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过 基金资产净值的 5% ; (7) 本 基 金 投 资 于 同 一 公 司 发 行 的 短 期 企 业 债 券 及 短 期 融 资 券 的 比 例 , 合 计 不得超过基金资产净值的 10% ; (8) 本基金持有的全部资 产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ; 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支 持证券规模的 10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10% ; 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (9) 除 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 外 , 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均不得超过基金资产净值的 20% ; 因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金 余额超过基金资产净值 20% 的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整; 13 (10) 在全国银行间同业 市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不 得展期; (11) 中国证监会规定的 其他比例限制。



















































































除 上 述 第(9) 条 外 , 因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 导 致 本 基 金 投 资 组 合 不 符 合 以 上 比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到上述标准。法律 法规另有规定时,从其规定。 3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: (1) 国内信用评级机构评 定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别 ; (2) 根 据 有 关 规 定 予 以 豁 免 信 用 评 级 的 短 期 融 资 券 , 其 发 行 人 最 近 三 年 的 信 用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级 别; ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如, 若中国主权评级为 A- 级,则低于中国 主权评级一个级别的为 BBB+ 级) 。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为 准。 本基金持有的短期融资券信用等级下降、 不再符合投资标准的, 基金管理人 应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。 4、本基 金投资 的资产 支持证券 须具有 评级资 质的资信 评级机 构进行 持续信 用评级, 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或 相当于 AAA 级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、 不再符合投资标准的, 基金管理 人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。 5、 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同 生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金 在履 行适当程序后 不再受相关限制 ,不需要经基金份额持有人大会审议 。 6、 禁止行为 14 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )依照法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制。


(五) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 。


本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性, 因此采用活 期存款利率 (税后) 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布, 如 果活期存款利率或利息税发生调整, 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。


如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (六 )风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 (七)投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 负债+债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的 剩余期限 剩余期限+债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限- 资产 投资于金融工具产生的 ? ? ? ? ? ?15





其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 (含银行存款、 清算备付 金 、 交易保证金、 证券清算款、 买断式回购履约金) 、 银行定期存款、 大额存单、 债券、 逆回购、 中央银行票据、 买断式回购产生的待回购债券、 中国证监会及中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金 融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用 “摊余成本法” 计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价; 贴现式 债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 (1 ) 银行活期存款、 清算备付金、 交易保证 金的剩余期限为 0 天; 证券清 算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; 买断式回购履约金的 剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 (2 )银 行定期 存款、 大额存单 的剩余 期限以 计算日至 协议到 期日的 实际剩 余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知 期计算。 (3 )组 合中债 券的剩 余期限是 指计算 日至债 券到期日 为止所 剩余的 天数, 以下情况除外: 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整 日的实际剩余天数计算。 (4 ) 回购 (包括正回购和逆回购) 的剩余期限以计算日至回购协议到期日的 实际剩余天数计算。 (5 )中 央银行 票据的 剩余期限 以计算 日至中 央银行票 据到期 日的实 际剩余 天数计算。 (6 )买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 (7 )买 断式回 购产生 的待返售 债券的 剩余期 限以计算 日至回 购协议 到期日 的实际剩余天数计算。 (8 )法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 (八)基金的评级 基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级, 而遵守严格的 货币基金国际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险, 保护基金份 额持有人的权利。 16 (九)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利,保 护基金 份额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。 (十) 基金 的投 资组 合报 告 1、 报告期末基金资 产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 40,052,302.03 2.73 其中:债券 40,052,302.03 2.73








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 842,100,000.00 57.36 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 583,561,738.43 39.75 4 其他资产 2,327,867.12 0.16 5 合计 1,468,041,907.58 100.00





2 、 报告期债券回购 融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内 债券回 购融资 余 额 - 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末 债券回 购融资 余 - - 17 额 其中:买断式回购融资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 % 的说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 。 3、 基金投资组合 平均剩 余期限 1) 投资组合平均 剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


9 报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 9 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 75 天情况 说明 根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过 75 天。 在本报 告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 75 天的情况。 2) 报告期末投资 组合平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (% ) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30天以内 113.55 18.75 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60 天 2.67 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90 天 0.81 - 18 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —180 天 1.62 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180天( 含) —397 天(含 ) - - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 118.66 18.75 4、 报告期末按债 券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,052,302.03 3.24 其中:政策性金融债 40,052,302.03 3.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 40,052,302.03 3.24 9 剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动 利率债券 - - 5、 报告期末按摊 余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 19 1 140207 14国开07 200,000 20,053,578.24 1.62 2 120301 12进出01 100,000 10,002,100.64 0.81 3 120403 12农发03 100,000 9,996,623.15 0.81 6、 “影子定价”与 “摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0278% 报告期内偏离度的最低值 -0.0155% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0103% 7、 报告期末按公 允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8、 投资组合报告 附注 1) 基 金计 价方 法说 明 本 基 金 估值 采 用摊 余 成本法 , 即 估值 对 象以 买 入成本 列 示 ,按 票 面利 率 或商定 利 率并 考 虑 其买 入 时的 溢价 与 折价 , 在其 剩 余期 限内 按 实际 利 率法 摊 销, 每日 计 提收 益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上 市交 易的债 券和 票据 的市 价计 算基金 资产 净值 。 2) 报 告期 内本 基金 未存 在剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动利 率债 券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。 3 ) 本基 金投 资 的前 十名证 券 的发 行主 体 本期 没有出 现 被监 管部 门 立案 调查, 或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 4 ) 其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 20 3 应收利息 2,327,867.12 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,327,867.12 5 ) 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人 获 取 。 六 、基 金 的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 基金净值 收益 率 ① 基金净值 增长率 标 准差② 比较基 准 收益率 ③ 比较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②-④ 2014/8/1 9-2014/12/31 1.2764% 0.0029% 0.1313% 0.0000% 1.1451% 0.0029% 七 、基 金的费 用概览 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 21 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 基金的开户费用、账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 管理费的计 算 方法如下: H =E× 0.33%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下 : H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末 , 按月支付。 由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据22 不符,及时联系基金托管人协商解决。 3.基金销售服务费 本基金的 销售服务 费按前一日基金资产净值的 0.01% 的年费率计提。 销售服 务 费的计算方法如下: H=E×0.01%÷当年天数 H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末 , 按月支付。 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内、 按照指定的 帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数 据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议 规 定,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 八 、招 募说明 书更 新说明 23 上投摩根现金管理货币市场基金 于 2014 年 8 月 19 日成立,至 2015 年 2 月 18 日运作 满 半年 。现 依据《中 华人民 共和国 证券投资 基金法 》 、 《 公 开募集证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资 经营活动, 对2014 年 7 月25 日公告的 《上投摩根现金管理货币市场基金招募说 明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:


1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 2 月 18 日,基金投资组合及 基金业绩的数据截止日为 2014 年 12 月 31 日。 2、 在“二、释义”中,对“ 《运作办法》 ”的定义进行了更新。 3、 在“三、 基金 管理人 ” 的“主要 人员 情况” 中 ,对董事 、独 立董事 、 其 他高级管理人员、 基金经理以及投资决策委员会成员等信息进行了更新。 4、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。 5、 本基金的实际募集期是 2014 年 7 月 28 日至 2014 年 8 月 13 日, 根据本 基金的实 际募 集情况 , 在“六、 基金 的募集 及 合同的生 效” 中更新 了 相 关内容。 6、 在“八、 基金 的投资 ” 的“基金 的投 资组合 报 告”中, 根据 本基金 实 际 运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 7、 在“九、 基金 的业绩 ” 中,根据 基金 的实际 运 作情况, 对本 基金成 立 以 来的业绩进行了说明。 8 、 新增了 “二 十二 、其 他应 披露事 项” 一章 ,列 示了 本披露 期间 内的 其他 重要 事 项 。 2015 年4 月3 日