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交银施罗德国证新能源指数分级证券投资
基金之新能源 A与新能源 B基金份额
上市交易公告书
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015年 4月 9日
公告日期：2015年 4月 3日
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目录
一、重要声明与提示.................................................. 3
二、基金概览........................................................ 3
三、基金的募集与上市交易............................................ 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况........................ 7
五、基金主要当事人简介.............................................. 9
六、基金合同摘要................................................... 14
七、基金财务状况................................................... 15
八、基金投资组合................................................... 17
九、重大事件揭示................................................... 21
十、基金管理人承诺................................................. 21
十一、基金托管人承诺............................................... 21
十二、基金上市推荐人意见........................................... 22
十三、备查文件目录................................................. 22
附件：基金合同内容摘要.......................................................................................... 24
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一、重要声明与提示
《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之新能源 A 与新能源 B 基
金份额上市交易公告书》 （以下简称“本公告” ）依据《中华人民共和国证券投资
基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1
号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规
则》的规定编制，交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本
基金” ）基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）的董事
会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设
银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完
整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所对本
基金之新能源 A 与新能源 B 基金份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对
本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅刊登在 2015
年 3 月 4 日《中国证券报》 、2015 年 3 月 5 日《上海证券报》和 2015 年 3 月 6
日《证券时报》以及本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）
上的《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》 。
二、基金概览
1、基金名称：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、本基金的基金份额包括交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之
基础份额 （即“交银新能源份额”， 场内简称 “交银新能” ， 基金代码： 164905）、
稳健收益类份额（即“交银新能源 A份额”，场内简称“新能源 A”， 交易代码：
150217）与积极收益类份额（即“交银新能源B份额”，场内简称“新能源 B”，
交易代码：150218） 。其中，交银新能源 A 份额、交银新能源 B 份额的基金份额
配比始终保持 1∶1 的比例不变。
5、基金存续期限：不定期。 4
6、交银新能源 A 份额、交银新能源 B 份额与交银新能源份额的资产合并投
资运作。
7、 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资者场外认购所得的份额，
将被确认为场外交银新能源份额；投资者场内认购所得的全部份额将按 1∶1 的
基金份额配比自动分离为交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额，场内认购份
额的自动分离由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。
8、基金合同生效后，交银新能源份额设置单独的基金代码，只可以进行场
内与场外的申购和赎回， 不上市交易。 交银新能源 A份额 （场内简称 “新能源 A”，
交易代码：150217）与交银新能源 B 份额（场内简称“新能源 B” ，交易代码：
150218）可在深圳证券交易所上市交易，但不可进行申购或赎回。
9、交银新能源份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式申购
或赎回交银新能源份额（场内简称“交银新能” ，基金代码：164905） 。场外申购
和赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和除基金管理人之外的其他场外销
售机构。 场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司认可、 通过深圳证券交易所交易系统办理基
金销售业务的深圳证券交易所会员单位， 具体销售网点和会员单位的名单由基金
管理人在招募说明书或其他公告中列明。 交银新能源A份额与交银新能源B份额
只上市交易，不接受申购和赎回。
10、场内份额配对转换：场内份额配对转换是指本基金场内的交银新能源份
额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将
其持有的每 2 份场内的交银新能源份额申请转换成 1 份交银新能源 A 份额与 1
份交银新能源 B 份额的行为。 合并指基金份额持有人将其持有的每 1份交银新能
源 A 份额与 1 份交银新能源 B 份额申请转换成 2 份交银新能源份额的场内份额
的行为。
11、基金份额折算：基金份额定期折算的频率为每年折算 1次（基金合同约
定的特殊情形除外） 。基金份额不定期折算的条件是交银新能源份额的基金份额
净值大于或等于 1.500 元，或交银新能源 B 份额的基金份额参考净值小于或等于
0.250元。有关基金份额折算的约定，参见基金合同“第二十一部分 基金份额折5
算” 。定期折算基准日或不定期折算基准日的具体日期，详见基金管理人届时发
布的公告。
12、基金份额总额：截至 2015 年 4 月 1 日，本基金的份额总额为
3,395,277,170.44 份；其中，交银新能源份额为 1,435,577,599.44 份；交银新能源
A份额为 979,849,785.00份；交银新能源 B份额为 979,849,786.00 份。
13、基金份额净值：截至 2015 年 4 月 1 日，交银新能源份额的基金份额净
值为 1.018 元，交银新能源 A 份额的基金份额参考净值为 1.001 元，交银新能源
B份的基金份额参考净值为 1.035 元。
14、 本次上市交易的基金份额简称及交易代码： 新能源A， 交易代码： 150217；
新能源 B，交易代码：150218。
15、 本次上市交易份额： 新能源A： 979,849,785.00份； 新能源B： 979,849,786.00
份。
16、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
17、上市交易日期：2015 年 4月 9日
18、基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
19、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
20、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2014
年12月 29日证监许可［2014］1442号
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金存续期限：不定期
4、发售日期：自 2015年 3 月9日至2015年3月20日
5、发售价格：1.00元人民币
6、发售方式：场内、场外认购
7、发售机构： 6
（1）场内销售机构
具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司认可的、 通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所
场内会员单位。
（2）场外销售机构
①直销机构
交银施罗德基金管理有限公司及其网上直销交易平台。
②除基金管理人之外的其他场外销售机构
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有
限公司、国都证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山
东）有限责任公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券
有限公司、 江海证券有限公司、 平安证券有限责任公司、 华宝证券有限责任公司、
长城证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南
证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华福证券有限责任公司、联讯
证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销
售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱景财
富投资管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况：本次募集的有效认购户数为 29,720户，净认
购金额为人民币 3,394,671,927.89 元，折合基金份额 3,394,671,927.89 份；在募集
期间有效认购申请确认金额产生的银行利息共计人民币 605,242.55 元， 折合基金
份额 605,242.55 份。 上述有效净认购资金及利息已于 2015年 3月 25日全额划入
本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的交银施罗德国证新能源
指数分级证券投资基金托管专户。
本基金通过场外、 场内两种方式公开发售， 按照每份基金份额 1.00元计算，
本基金募集期间含本息共募集 3,395,277,170.44 份基金份额，本基金场内认购的7
基金份额（本息）确认为 1,959,699,571.00 份，场外认购的基金份额（本息）确
认为 1,435,577,599.44 份。
10、本基金募集备案情况
本基金已于 2015年 3月 25日验资完毕， 次日向中国证监会提交了验资报告，
办理基金备案手续，并于 2015 年 3月 26日获书面确认，本基金《基金合同》自
该日起正式生效。
11、基金合同生效日：2015 年 3月 26日
12、基金合同生效日的基金份额总额：3,395,277,170.44份
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［2015］
121号
2、上市交易日期：2015年 4月 9日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基础份额简称及基金代码：交银新能源份额，场内简称：交银新能，基
金代码：164905。
5、 上市交易份额简称及交易代码： 新能源A， 交易代码： 150217； 新能源B，
交易代码：150218。
6、 本次上市交易份额： 新能源 A： 979,849,785.00份； 新能源 B： 979,849,786.00
份
7、基金净值的披露：基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信
息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。
本基金上市交易后， 基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核
的交银新能源的基金份额净值、新能源 A 及新能源 B 的基金份额参考净值传送
给深圳证券交易所，深圳证券交易所于下个工作日通过行情系统揭示。
8、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场内的交银新能源份额，基金
份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其分拆为新能源 A份额和新能源 B
份额即可上市流通；对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相关办理条8
件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为新能源 A 份额
和新能源 B份额即可上市流通。
（三）本基金的转托管
本基金开通转托管业务日期：2015 年 4 月 3 日，具体业务按照中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规定。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）基金份额持有人户数
截至 2015 年 4 月 1 日，交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的持
有人总户数为 29,720 户，平均每户持有的基金份额为 114,242.17 份；场外交银
新能源份额 16,048户，平均每户持有的基金份额为 89,455.23 份；场内交银新能
源 A份额 13,668户，平均每户持有的基金份额为 71,689.33份；场内交银新能源
B份额 13,668户，平均每户持有的基金份额为 71,689.33份。
（二）基金份额持有人结构
1、截至 2015年 4月 1日，基金份额持有人结构如下：
交银新能源份额： 机构投资者持有的基金份额 30,634,998.91 份， 占比 2.13%；
个人投资者持有的基金份额 1,404,942,600.53 份，占比 97.87%。
新能源 A：机构投资者持有的基金份额 11,157,520.00 份，占比 1.14%；个人
投资者持有的基金份额 968,692,265.00 份，占比 98.86%。
新能源 B：机构投资者持有的基金份额 11,157,536.00份，占比 1.14%；个人
投资者持有的基金份额 968,692,250.00 份，占比 98.86%。
2、截至 2015年 4月 1日，基金管理人的从业人员持有本基金的情况如下：
项目 份额级别
持有基金份额总数
（份）
占基金总份额
的比例（%）
基金管理公司
所有从业人员
持有本基金
交银新能源份额 495,074.77 0.03449%
新能源 A - -
新能源 B - -
合计 495,074.77 0.0146%
截至 2015 年 4 月 1 日，本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人、基金经理未认购本基金。
（三）截至 2015年 4月 1 日，新能源 A基金份额前十名持有人情况 9
序号 基金份额持有人名称
持有基金份额
数
占新能源A基金
份额的比例（%）
1 祁冬
6,500,442.00
0.66
2 李平
5,250,306.00
0.54
3 撒光
5,055,319.00
0.52
4
都邦财产保险股份有限公司-传统保
险产品
5,000,729.00
0.51
5 杨剑平
3,000,175.00
0.31
6 蔺海鹰
3,000,145.00
0.31
7 谢兴华
2,620,152.00
0.27
8 李卫群
2,600,176.00
0.27
9 黎金姣
2,515,367.00
0.26
10 李敏慧
2,500,315.00
0.26
合计
38,043,126.00 3.91
截至 2015年 4月 1日，新能源 B基金份额前十名持有人情况
序号 基金份额持有人名称
持有基金份额
数
占新能源B基金
份额的比例（%）
1 祁冬
6,500,442.00
0.66
2 李平
5,250,306.00
0.54
3 撒光
5,055,320.00
0.52
4
都邦财产保险股份有限公司-传统保
险产品
5,000,729.00
0.51
5 杨剑平
3,000,174.00
0.31
6 蔺海鹰
3,000,146.00
0.31
7 谢兴华
2,620,153.00
0.27
8 李卫群
2,600,177.00
0.27
9 黎金姣
2,515,366.00
0.26
10 李敏慧
2,500,316.00
0.26
合计
38,043,129.00 3.91
注： 以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息
编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：苏奋（代任） 10
总经理：苏奋（代任）
设立日期：2005年 8月 4 日
注册资本：2亿元人民币
住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
设立批准文号：中国证监会证监基金字［2005］128号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000400579595号
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。
存续期间：持续经营
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
2、股东及其出资比例
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
3、内部组织结构及职能
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两
个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定
相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由三位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责， 下设风险控制委员会和投资决策委员会两
个专业委员会，其中投资决策委员会包括公募基金（除 QDII）投资决策委员会、
QDII 投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和
公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究条线下设权益部、固定
收益部、专户投资部、研究部、量化投资部、跨境投资部、投资运营部。中央交11
易室隶属总经理直接管理。 市场条线下设产品开发部、 营销策划部、 零售理财部、
营销管理部、机构理财部、上海营销中心、北京分公司、广州分公司、西部营销
中心。营运条线下设财务部、基金运营部与信息技术部。综合管理条线下设人力
资源部和行政部。监察风控条线下设监察稽核部、风险管理部、法务部，由督察
长协同总经理直接管理。 此外， 根据业务需要， 增设了战略发展部、 总裁办公室。
本公司下设有交银施罗德资产管理有限公司和交银施罗德资产管理（香港）有限
公司。
4、人员情况
截止到 2015年 3月 31日，公司有员工 240人，其中 55%的员工具有硕士以
上学历。
5、信息披露负责人：孙艳
电话：021-61055050
6、基金管理业务情况
截止到 2015 年 3 月 31 日，公司已经发行并管理了 40 只基金，包括 2 只货
币市场基金、13只债券型基金、5只混合型基金、3只保本混合型基金、15只股
票型基金、2 只 QDII 基金，其中 2 只为交易型开放式基金（ETF ）， 2 只为 ETF
联接基金。
7、本基金基金经理简介
蔡铮先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。6年证券从业经验。历任瑞
士银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资
研究部数量分析师、基金经理助理。2012 年 12 月 27 日起担任上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金、 交银施罗德上证 180公司治理交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金、交
银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金和交银施罗德
沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理至今，并于 2015年 3月 26
日起担任本基金基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 12
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年 09月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
信息披露联系人：田青
联系电话：(010) 67595096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954
年成立，1996年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大商业银行之
一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，
承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股
票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年 9月 11 日，中国建设银行又作为
第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证
券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H股及 9,593,657,606 股 A股)。
2014年上半年， 本集团实现利润总额 1,695.16亿元， 较上年同期增长 9.23%；
净利润 1,309.70亿元，较上年同期增长 9.17%。营业收入 2,870.97 亿元，较上年
同期增长 14.20%；其中，利息净收入增长 12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；
手续费及佣金净收入增长 8.39%，在营业收入中的占比达 20.96%。成本收入比
24.17%， 同比下降 0.45个百分点。 资本充足率与核心一级资本充足率分别为 13.89%
和 11.21%，同业领先。
截至 2014年 6月末， 本集团资产总额 163,997.90亿元， 较上年末增长 6.75%，
其中，客户贷款和垫款总额 91,906.01 亿元，增长 6.99%；负债总额 152,527.78
亿元， 较上年末增长 6.75%， 其中， 客户存款总额 129,569.56亿元， 增长 6.00%。 13
截至 2014年 6月末，中国建设银行公司机构客户 326.89 万户，较上年末增
加 20.35 万户，增长 6.64%；个人客户近 3 亿户，较上年末增加 921万户，增长
3.17%；网上银行客户 1.67亿户，较上年末增长 9.23%，手机银行客户数 1.31亿
户，增长 12.56%。
截至 2014年 6月末，中国建设银行境内营业机构总量 14,707 个，服务覆盖
面进一步扩大；自助设备 72,128 台，较上年末增加 3,115台。电子银行和自助渠
道账务性交易量占比达 86.55%，较上年末提高 1.15个百分点。
2014 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后
荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2014年 “世
界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额位列全球第 2，较上年上升 3 位；在
美国《福布斯》杂志 2014年全球上市公司 2000强排名中位列第 2；在美国《财
富》杂志世界 500强排名第 38 位，较上年上升 12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等 9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共
有员工 240 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2．主要人员情况
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 14
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3．基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末，中国建设银行已托管 389 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为
“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经
济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责
任公司的“优秀托管机构”奖。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
首席合伙人：杨绍信
经办注册会计师：汪棣、沈兆杰
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：沈兆杰
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
15
七、基金财务状况（未经审计）
（一）本基金募集期间相关费用明细
深圳证券交易所在交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金认购期间
未收取任何费用。其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费
率或佣金比率收取认购费。
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金
财产中列支。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）本基金 2015年4月 1 日资产负债表（未经审计）如下：
资产负债表（除特别注明外，单位为人民币元）2015 年4月1日
资产 本期末(2015 年 4 月 1 日)
资产：
银行存款 2,313,095,916.40
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 1,430,101,669.46
其中：股票投资 1,430,101,669.46
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 500,300.12
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 - 16
注：报告截止日 2015 年 4 月 1 日，交银新能源份额的基金份额净值 1.018 元，
新能源 A 份额的基金份额参考净值 1.001 元，新能源 B 份额的基金份额参考净
值 1.035 元；交银新能源份额 1,435,577,599.44份，新能源 A份额 979,849,785.00
份，新能源 B份额 979,849,786.00 份。
其他资产 281,984.18
资产总计 3,743,979,870.16
负债及所有者权益 本期末(2015 年 4 月 1 日)
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 286,915,092.39
应付赎回款 -
应付管理人报酬 558,558.36
应付托管费 122,882.84
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,246,035.43
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 22,630.16
负债合计 288,865,199.18
所有者权益：
实收基金 3,395,277,170.44
未分配利润 59,837,500.54
所有者权益合计 3,455,114,670.98
负债及所有者权益总计 3,743,979,870.16 17
八、基金投资组合
截至 2015年4月1日，本基金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资
产的比例
（%）
1 权益投资 1,430,101,669.46 38.20
其中：股票 1,430,101,669.46 38.20
2 固定收益投资 -
其中：债券 -
资产支持证券 -
3 贵金属投资 -
4 金融衍生品投资 -
5 买入返售金融资产 -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
-
6 银行存款和结算备付金合计 2,313,095,916.40 61.78
7 其他各项资产 782,284.30 0.02
8 合计 3,743,979,870.16 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 44,803,701.00 1.30
C 制造业 1,213,584,564.43 35.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
78,378,905.00 2.27
E 建筑业 18,833,290.00 0.55 18
F 批发和零售业 23,584,981.70 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,893,822.33 0.81
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 23,022,405.00 0.67
合计 1,430,101,669.46 41.39
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 684,971 38,947,451.06 1.13
2 600021 上海电力 2,218,700 36,364,493.00 1.05
3 002460 赣锋锂业 1,225,759 31,269,112.09 0.91
4 002610 爱康科技 1,027,645 30,531,332.95 0.88
5 300207 欣旺达 601,506 30,376,053.00 0.88
6 002129 中环股份 785,954 29,693,342.12 0.86
7 600686 金龙汽车 1,411,123 29,690,027.92 0.86 19
8 600875 东方电气 1,288,200 28,610,922.00 0.83
9 600770 综艺股份 1,838,749 27,893,822.33 0.81
10 601218 吉鑫科技 2,492,700 27,668,970.00 0.80
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
20
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1．报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体除赣锋锂业 （证券
代码：002460） 、金龙汽车（证券代码：600686）外，未受到公开谴责和处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券之一赣锋锂业（证券代码：002460）于
2014 年 9 月 2 日公告，公司因其在信息披露和内幕信息知情人登记方面违反了
相关法律法规于 2014年8月29 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局 《关
于对江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人采取出具警示函措施的决定》 （赣
证监发 【2014】16号） 。
报告期内本基金投资的前十名证券之一金龙汽车（证券代码：600686）于
2014年 9月17日公告，公司因其委托理财审批和信息披露不规范、汽车按揭贷
款担保不规范、无形资产和固定资产信息披露不完整等问题于 2014 年 9 月 15
日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局 《关于对厦门金龙汽车集团股份有限
公司采取责令改正措施的决定》 （ 【2014】8号） 。
本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完
全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式
指数化投资。 本基金对上述证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度
及被动式指数化投资策略。
2．本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3．其他各项资产构成：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 500,300.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 281,984.18 21
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 782,284.30
4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．报告期末基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6．投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协
议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺 22
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协
议的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专
职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的
规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值和基金份额
净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行
为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他相关法律法
规、基金合同及托管协议的规定，将及时以通知基金管理人限期纠正，督促基金
管理人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一） 中国证监会核准交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金募集的
文件；
（二） 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
（四） 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（五） 关于募集交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。 23
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年四月三日
24
附件：基金合同内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理交银新能源份额申购与
赎回申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构； 25
16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、上市交易、份额配对转换等的业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算交银新能源份额的认购、申购、赎回和注销
价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资
产净值、 交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源B份额的基金份额 （参
考）净值，确定交银新能源基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度、半年度和年度基金报告；
11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人26
分配基金收益；
14）按规定受理交银新能源份额的申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款
项；
15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15 年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生
效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行
同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26）建立并保存基金份额持有人名册；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
27
（1）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
协助开立股指期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助开立
股指期货业务相关账户及交易编码，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人
的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规28
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、交银新能源份额、交银新
能源A 份额和交银新能源 B份额的基金份额（参考）净值、交银新能源份额的申
购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上；
12）建立并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
29
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额（包括交银新能源份额、
交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额） ，即成为本基金份额持有人和《基金合
同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源B 份额仅在其各自份
额类别内具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让其持有的交银新能源 A 份
额和交银新能源 B份额，申请赎回或转让其持有的交银新能源份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任； 30
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）遵守基金管理人、基金托管人、深圳证券交易所、销售机构和登记机构
的相关交易及业务规则；
10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补
充，并保证其真实性；
11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应
分别由交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源B份额的基金份额持有
人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其对应的份额类别内
拥有同等的投票权， 且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得
基金份额的方式（场内认/申购、场外认/申购、上市交易、分拆合并等）而有所
差异。
本基金份额持有人大会未设日常机构。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》 ，法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人，但因涉及本基金与其他基金合并的除外；
4） 转换基金运作方式， 法律法规、 基金合同和中国证监会另有规定的除外；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报
酬标准的除外；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并，法律法规、基金合同和中国证监会另有规定
的除外；
8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规、基金合同和中国证监会另
有规定的除外； 31
9）变更基金份额持有人大会程序，法律法规、基金合同和中国证监会另有
规定的除外；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）终止交银新能源A份额、交银新能源 B份额上市，但因基金不再具备上
市条件而被深圳证券交易所终止上市的、以及基金合同另有约定的除外；
12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额
持有人（①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同；②指单独或合计
持有交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源B份额各自的基金总份额
10%以上基金份额的基金份额持有人，下同；依据基金合同享有基金份额持有人
大会召集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基金管理人和基金托
管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有交银新能源份额、交银新能源 A
份额和交银新能源B份额各自的基金总份额10%以上基金份额持有人”或其类似
表述）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
14）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份
额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由本基金或基金份额持有人承担
的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整交银新能源份额的申购费
率、调低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变
更或增加收费方式；
4）标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更标的指数许可使用费费
率和计费方式；
5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变
动而应当对《基金合同》进行修改；
6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改32
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
7）在法律法规允许的情况下基金推出新业务或服务；
8）变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于
指数编制单位变更、指数更名等事项） ；
9）基金管理人、登记机构、深圳证券交易所、销售机构在法律法规规定的
范围内调整有关基金认购、申购、转换、非交易过户、转托管、上市交易、份额
配对转换等业务的规则；
10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
3、基金合同生效后的存续期内，出现以下情形之一的，基金管理人应当决
定本基金与基金管理人管理的同一类别其他基金合并， 不需召开基金份额持有人
大会：
（1）基金份额持有人数量连续 60个工作日不满200人。
（2）基金资产净值连续60 个工作日低于5000万元。
若届时基金管理人已同时管理多只与本基金同一类别的基金的， 基金管理人
有权选择与本基金风险收益特征最接近的基金进行合并。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由
基金管理人召集；
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
（4）代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起33
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
（5）代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基34
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （①含二分之一；
②指有效的交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源 B份额分别占权益
登记日各自份额类别基金总份额不少于二分之一，下同） 。若到会者在权益登记
日代表的有效的交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源 B份额各自的
基金份额少于本基金在权益登记日其各自份额类别基金总份额的二分之一， 召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就
原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到
会者在权益登记日代表的有效的交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能
源B份额应不少于在权益登记日各自份额类别基金总份额的三分之一 （含三分之
一） 。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则35
为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源 B份额不小于在权
益登记日各自份额类别基金总份额的二分之一（含二分之一 ）； 若本人直接出具
书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的交银新能源
份额、 交银新能源A份额和交银新能源 B份额小于在权益登记日各自份额类别基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会应当有代表交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银
新能源 B份额各自份额类别基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的
持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采
用网络、 电话、 短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权；
本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方
式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决， 具体方式由会议召集人确定并在
会议通知中列明，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外） 、法律法规及《基金合
同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。 36
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的交银新能源份额、交银新能源 A
份额和交银新能源 B 份额基金份额持有人或其代理人在各自份额类别内所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的交银新能源份额、交银新能源
A份额和交银新能源B份额基金份额持有人或其代理人在各自份额类别内所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转37
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、本基金
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进38
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被
取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金收益分配原则、执行方式
本基金（包括交银新能源份额、交银新能源 A份额和交银新能源 B份额）存
续期内不进行收益分配。
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金标的指数许可使用费；
（4）基金上市初费及上市年费；
（5） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（6） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（7）基金份额持有人大会费用；
（8）基金的证券、期货交易费用；
（9）基金的银行汇划费用； 39
（10）基金的开户费用、账户维护费用；
（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起，基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效日起，基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管
理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数许可使用费。 本基金标的指数
许可使用费年费率为 0.02%，基金合同生效之日所在季度的标的指数许可使用费，40
按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，
标的指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元，若季度不足 5 万元时按照 5
万元收取。标的指数许可使用费在通常情况下按前一日基金资产净值的 0.02%的
年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付，由基
金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复
核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，支付日期顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使
用费费率和计费方式， 本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用
费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
（4）上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3） 《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持
有人大会。 基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
5、基金税收 41
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
（五）基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最
小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。
2、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 以国证新能源指数的成份股及其
备选成份股(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资
对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成
份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资
产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，
本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基
金资产的 90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后， 持有现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
3、投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进42
行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，
力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%， 本基金投资于国证新能
源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%，其余资产
可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股） 、债券、中期票据、货
币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会批准的允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定） ，其
目的是在保证基金资产流动性的前提下，有效利用基金资产，更好地实现跟踪标
的指数的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的
情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标
的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程， 确
保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗
位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事项。
4、投资限制
（1）组合限制
1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于国证
新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%；
2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的
10%；
5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%； 43
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10%；
7） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%；
8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；
13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；
14）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；
15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；
16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
18）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
19） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进44
行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险；
20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
（2）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。
5、业绩比较基准
国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
本基金的标的指数为国证新能源指数。 国证新能源指数是由深圳证券信息有
限公司编制，代表性和可投资性受到市场认可。 45
由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，因此本
基金业绩比较基准中同时加入了 5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人
认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止国证新能源
指数的编制、发布或授权，或国证新能源指数由其他指数替代、或由于指数编制
方法的重大变更等事项导致国证新能源指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整
时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程
序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中，若变更标的指
数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的
指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、
指数更名等事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管
人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的，本基金业
绩比较基准也相应变更。
除上述情形外，如果今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且
更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准， 则本基金管理人可与本基金托
管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基
金份额持有人大会。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格； 46
2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；
2） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
（5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。 47
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。
（7） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、估值程序
（1）交银新能源份额的基金份额净值、交银新能源 A 份额和交银新能源 B
份额的基金份额参考净值的计算精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。国
家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及交银新能源份额的基金份额
净值、交银新能源A份额和交银新能源 B份额的基金份额参考净值，并按规定公
告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法
规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将交银新能源份额的基金份额净值、交银新能源 A份额和交银新能源 B份额
的基金份额参考净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
3、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂
停营业时；
（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时； 48
（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益，决定延迟估值；
（4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金合同变更、解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，
并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）本基金作为被合并方与其他基金进行合并的；
（4） 《基金合同》约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 49
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为 6 个月，若遇基金持有的有价证券出现长期休
市、停牌或其他流通受限的情形除外。
（八）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败
诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅，但应以《基金合同》正本为准。
