建信中证500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分 配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的 股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基 金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月27 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 65,861,621.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 对标 的指 数进 行有
效 跟 踪的 被动 投资 基础 上， 结 合增 强型 的主 动投 资，
力争获 取高 于标 的指 数的 投资收 益。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策 略 ，以 中 证 500 指数 作
为 基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的宏 观面 、基
本 面 研究 及数 量化 投资 技术 ， 在指 数化 投资 基础 上优
化 调 整投 资组 合， 以实 现高 于 标的 指数 的投 资收 益和
基金资 产的 长期 增值 。
在 资 产配 置策 略方 面， 本基 金 以追 求基 金资 产收 益长
期 增 长为 目标 ，根 据宏 观经 济 趋势 、市 场政 策、 资产
估 值 水平 、外 围主 要经 济体 宏 观经 济和 资本 市场 的运
行 状 况等 因素 的变 化在 本基 金 的投 资范 围内 进行 适度
动 态 配置 。本 基金 将参 考标 的 指数 成份 股在 指数 中的
权 重 比例 构建 投资 组合 ，并 通 过事 先设 置目 标跟 踪误
差 、 事中 监控 、事 后调 整等 手 段， 严格 将跟 踪误 差控
制 在 规定 范围 内， 控制 与标 的 指数 主动 偏离 的风 险。
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金 收 益。 本基 金进 行股 指期 货 投资 的目 的是 对股 票组
合 进 行套 期保 值， 控制 组合 风 险， 达到 在有 效跟 踪标
的 指 数的 基础 上， 力争 实现 高 于标 的指 数的 投资 收益
和基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准 95%× 中证 500 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，其 预期 的风 险和 收益
高 于 货币 市场 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 ，属 于较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 方韡
联系电 话 010-66228888 010-89936330
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-65550832
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京东 城区 朝阳 门北 大 街8 号
富华大 厦C 座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号东方 文化 大厦 北楼
邮政编 码 100033 100027
法定代 表人 杨文升 常振明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 25,548,266.84
本期利 润 28,570,662.25 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2037
本期加 权平 均净 值利 润率 19.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 37.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末可 供分 配利 润 24,378,244.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3701
期末基 金资 产净 值 90,293,440.22
期末基 金份 额净 值 1.3710
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 37.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.89% 1.34% 7.88% 1.37% -0.99% -0.03%
过去六 个月 34.85% 1.11% 33.64% 1.16% 1.21% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15%
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年1 月27 日 生效 ，截止 报告 期末 未满 一年 。
2、 本 基金 自基 金合 同生 效 日起 6 个月 内为 建仓 期， 建仓期 结束 时本 基金 的投 资比例 符合 基金 合同
要求。
3、本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2014 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、
建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型 证券投 资基金、
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中 小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金， 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天 本 基 金 的 2014 年 1 月 - 6 硕 士 。曾 就职 于建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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基金经 理 27 日 中 国 国际 金融 有
限 公 司， 先后 担
任 市 场风 险管 理
分 析 员、 量化 分
析 经 理， 从事 风
险 模 型、 量化 研
究与投资；2011
年 9 月 加入 我公
司 ， 担任 基金 经
理助理 。2012 年
3 月21 日起 任上
证 社 会责 任交 易
型 开 放式 指数 证
券 投 资基 金及 其
联 接 基金 的基 金
经理；2013 年 3
月 28 日 起任 建
信 央 视 财 经 50
指 数 分级 发起 式
证 券 投资 基金 的
基金经理；2014
年1 月27 日 起任
中证 500 指 数增
强基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、 安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防 范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基 金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为 1 日 时， 配 了 4659 对投 资组 合， 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验，其 中 371 对
投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% ， 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中，
其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中， 其中 29 对 贡献 率未
超过 5% ， 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致， 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 5257 对 投资 组合 ，有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 356
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ，其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ，其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ，其贡 献率 均未 超过
5%，因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为；
当时间 窗为 5 日 时， 配了 5340 对 投资 组合 ，有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 484
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中，其 贡献 率均 未超
过5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业 绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金成立于 一月末， 于 三月末开放申 购赎回， 于 四月初基本完 成建仓。 完 成建仓后，本 基建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 13 页 共 64 页
金管理人以量 化分析研 究 为基础，利用 量化模型 进 行指数增强和 风险管理 ， 量化增强策 略获得了
较好的 表现 ，跑 赢业 绩比 较基准 。
在6 月份和 12 月份， 本基 金积极 应对 指数 成份 股的 调整， 较好 的控 制了 跟踪 误 差及交 易成 本 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率37.1% ， 波 动率1.01% ， 业 绩 比较基 准收 益 率35.08% ， 波动 率 1.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年各 主要 指数 均有 上 涨， 但 涨幅 差异 巨大 。 蓝 筹股在 年末 迎来 逆袭 ， 而 创业板 则偃 旗息
鼓， 二八 风格 的转 换极 为 显著 。 展 望2015 年 ， 基于 投资者 乐观 情绪 带来 的蓝 筹股暴 涨行 情将 告一
段落， 投资 者关 注点 重新 聚焦到 基本 面， 业绩 优秀 的中盘 成长 股将 是2015 年 关注的 重点 。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2014 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线 管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 14 页 共 64 页
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2014 年度监 察稽 核工 作
计划 ， 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 ， 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 ，
尤其加强了对 容易触发 “ 三条底 线”违 规事件的 防 控检查，对检 查中发现 的 问题均及时 要求相关
部门予 以整 改， 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查， 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提 出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 15 页 共 64 页
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委 员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终 用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2014 年1 月 27 日 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金（ 以下 称 “ 建信 中证 500 指数基
金” 或 “本基 金 ”）成 立 以来，作为本 基金的托 管 人，中信银行 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金本 年度 无分 红。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息 等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信 中 证 500 指数 基金 管理人 —— 建信 基金 管理 有限责 任公 司编 制， 并经 本托管 人复 核 审
查的本 年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20591 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审 计了 后附 的建 信中 证500 指 数增 强型 证券 投 资基金(以下
简称“ 建信 中证 500 指数 增强基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2014
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2014 年 1 月 27 日(基 金合同 生效
日) 至2014 年12 月31 日 止期间 的利 润表 和所 有者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是 建 信中 证 500 指数 增 强基金 的基
金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 管 理层 的责 任 。 这 种责 任
包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 17 页 共 64 页
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致 的财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 建信 中证 500 指 数增 强基金 的财 务 报表在 所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公 允
反映了 建信 中证500 指数 增强基 金2014 年12 月31 日的财 务状
况以及 2014 年 1 月 27 日( 基金合 同生 效日)至 2014 年 12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2015 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,528,500.46
结算备 付金
185,398.36
存出保 证金
142,763.45
交易性 金融 资产 7.4.7.2 85,313,971.02
其中： 股票 投资
85,313,971.02
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
- 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 18 页 共 64 页
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 1,595.36
应收股 利
-
应收申 购款
693,862.49
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
92,866,091.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
15.77
应付赎 回款
1,879,941.00
应付管 理人 报酬
72,588.39
应付托 管费
14,517.65
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 214,873.86
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 390,714.25
负债合 计
2,572,650.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 65,861,621.20
未分配 利润 7.4.7.10 24,431,819.02
所有者 权益 合计
90,293,440.22
负债和 所有 者权 益总 计
92,866,091.14
注：1 、 报 告截 止日2014 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.3710 元 ， 基 金份 额 总额65,861,621.20
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2014 年1 月27 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月27 日(基金合同生效日)至 2014 年
12 月31 日
一、收入
32,221,154.66
1.利息 收入
1,995,210.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 98,709.41
债券利 息收 入
14,941.37
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,881,559.62
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
26,627,390.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 25,221,012.65
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -5,266.80
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,411,645.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 3,022,395.41
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 576,157.88
减： 二、费用
3,650,492.41
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,376,083.56
2．托 管费 7.4.10.2.2 275,216.70
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,484,425.17
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 514,766.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
28,570,662.25
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
28,570,662.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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本报告 期：2014 年1 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 27 日(基金合同生效 日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
308,165,342.91 - 308,165,342.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,570,662.25 28,570,662.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-242,303,721.71 -4,138,843.23 -246,442,564.94
其中：1. 基 金申 购款 174,703,925.11 41,529,208.88 216,233,133.99
2. 基金 赎回 款 -417,007,646.82 -45,668,052.11 -462,675,698.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
65,861,621.20 24,431,819.02 90,293,440.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信中证 500 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 615 号 《关于 核准 建信 中证 500 指数增 强型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 负 责公 开募 集 。 本基 金的募 集期 间 自 2014
年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日止 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集308,106,805.84 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华
永道中 天验 字(2014) 第 039 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《建 信 中证500 指 数增 强建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 1 月 27 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
308,165,342.91 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合58,537.07 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为建 信 基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 投资范围限于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、股
指期货 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证
监会的 相关 规定)。 本 基金 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出期 货合 约价 值， 合计 （轧差 计算） 占基 金
资产的 比例 为不 低 于 90% ，其中 投资 于中 证 500 成 份股、 备选 成份 股的 资产 占非现 金基 金资 产的
比例不 低 于 80% ；现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩
比较基 准 为95%X 中证 500 指数收 益率+5%X 商 业银 行 活期存 款利 率( 税前) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《建 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2014 年1 月27 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2014 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2014 年 1 月 27
日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年1 月27 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 22 页 共 64 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融 资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资 产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 23 页 共 64 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 衍生工 具( 主要 为权 证投 资)按如 下原 则确 定公 允价 值 并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融 负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实 现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 24 页 共 64 页
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 25 页 共 64 页
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基协(AMAC) 基 金行业 股票估值指数 的通知》 提 供的指数收益 法、市盈 率 法等估值技术 进行估
值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。 上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基 金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基 金持 有的 上市 公建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 26 页 共 64 页
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 6,528,500.46
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,528,500.46
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 82,291,575.61 85,313,971.02 3,022,395.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,291,575.61 85,313,971.02 3,022,395.41
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 27 页 共 64 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,432.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 91.74
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 70.73
合计 1,595.36
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 214,873.86
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 214,873.86
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 28 页 共 64 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,085.00
预提费 用 333,629.25
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 390,714.25
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 308,165,342.91 308,165,342.91
本期申 购 174,703,925.11 174,703,925.11
本期赎 回( 以"-" 号填列) -417,007,646.82 -417,007,646.82
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 65,861,621.20 65,861,621.20
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2、本 基金自 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
308,106,805.84 元 。 根 据 《建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本 基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 58,537.07 元在本 基金 成立 后， 折算 为 58,537.07 份基金
份额， 划入 基金 份额 持有 人账户 。
3、 根据 《 建信 中证500 指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 和 《 建信 中证500 指 数增 强型 证券
投资基 金开 放日 常申 购( 赎 回、 转 换、 定期 定额 投资) 业务公 告》 的相 关规 定， 本基金 于 2014 年1
月27 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年3 月23 日 止期 间暂不 向投 资人 开放 基金 交易。 申购 业务 、 赎
回业务 、转 换业 务和 定期 定额投 资业 务 自2014 年3 月24 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 25,548,266.84 3,022,395.41 28,570,662.25
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,170,022.17 -2,968,821.06 -4,138,843.23
其中： 基金 申购 款 37,813,695.86 3,715,513.02 41,529,208.88 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 29 页 共 64 页
基金赎 回款 -38,983,718.03 -6,684,334.08 -45,668,052.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 24,378,244.67 53,574.35 24,431,819.02
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2014
年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 66,660.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,308.22
其他 2,740.79
合计 98,709.41
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 471,204,668.22
减：卖 出股 票成 本总 额 445,983,655.57
买卖股 票差 价收 入 25,221,012.65
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构 成
无 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月27 日( 基金 合同 生效日) 至
2014年12月31日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 3,102,060.59
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 3,009,000.00
减：应 收利 息总 额 98,327.39 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 30 页 共 64 页
买卖债 券差 价收 入 -5,266.80
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,411,645.12 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 31 页 共 64 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,411,645.12
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 3,022,395.41
—— 股 票投 资 3,022,395.41
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,022,395.41
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2014
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 528,448.93
转换费 收入 47,708.95
合计 576,157.88
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,484,425.17
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,484,425.17 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 32 页 共 64 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
审计费 用 55,000.00
信息披 露费 278,629.25
指数使 用费 158,399.73
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
银行划 款手 续费 12,838.00
其他 900.00
合计 514,766.98
注： 指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按 前一 日基 金资产 净值 的 0.016%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季(自然季 度) 人民币
50,000 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1
股 票交 易
无 。
债 券交 易
无 。
债 券回 购交易
无 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,376,083.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 801,655.09
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1% 的年 费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1%/ 当 年天 数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 34 页 共 64 页
项目
本期
2014 年1 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 275,216.70
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 6,528,500.46 66,660.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期本 基金 未发 生承 销期内 参与 关联 方承 销证 券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期间 本基 金未 发生 其他需 要说 明的 关联 交易 事项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 35 页 共 64 页
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002437
誉衡
药业
2014 年11 月
21 日
重大
事项
23.75
2015 年1 月26
日
26.13 39,457 860,018.90 937,103.75 -
000977
浪潮
信息
2014 年12 月
22 日
重大
事项
41.18
2015 年1 月19
日
45.30 21,000 844,029.59 864,780.00 -
000501
鄂武
商 A
2014 年12 月
24 日
重大
事项
15.82
2015 年1 月16
日
17.20 45,609 573,427.58 721,534.38 -
601519
大智
慧
2014 年7 月21
日
重大
资产
重组
5.98
2015 年1 月23
日
6.58 118,300 743,245.00 707,434.00 -
300315
掌趣
科技
2014 年7 月14
日
重大
事项
19.58
2015 年2 月16
日
17.41 32,611 567,440.44 638,523.38 -
000612
焦作
万方
2014 年12 月
29 日
重大
事项
10.10
2015 年1 月16
日
10.20 58,231 551,078.12 588,133.10 -
600761
安 徽
合力
2014 年12 月
26 日
重要
事项
15.65
2015 年1 月6
日
16.60 33,705 359,827.92 527,483.25 -
300168
万达
信息
2014 年12 月
31 日
重大
事项
46.20
2015 年1 月26
日
58.00 10,100 466,652.18 466,620.00 -
600584
长电
科技
2014 年11 月3
日
重大
资产
重组
11.13
2015 年1 月14
日
12.24 40,949 384,896.52 455,762.37 -
600759
洲际
油气
2014 年12 月
24 日
重大
资产
重组
9.90 - - 33,032 372,317.38 327,016.80 -
002663
普邦
园林
2014 年12 月9
日
重大
事项
14.40
2015 年3 月17
日
15.84 21,482 285,290.92 309,340.80 -
000897
津滨
发展
2014 年12 月
26 日
重大
事项
7.55
2015 年1 月21
日
7.50 39,145 207,743.34 295,544.75 -
600428
中远
航运
2014 年12 月
22 日
重要
事项
8.00
2015 年1 月8
日
8.30 32,799 147,903.77 262,392.00 -
600490
鹏欣
资源
2014 年12 月
24 日
重要
事项
10.79
2015 年1 月12
日
11.87 20,743 285,165.31 223,816.97 -
002396
星网
锐捷
2014 年10 月
20 日
重大
事项
27.31
2015 年2 月9
日
30.04 7,264 186,718.58 198,379.84 - 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 36 页 共 64 页
600580
卧龙
电气
2014 年12 月8
日
重要
事项
10.48
2015 年1 月14
日
11.12 16,523 147,184.87 173,161.04 -
600575
皖江
物流
2014 年9 月9
日
重大
资产
重组
4.11 - - 39,670 155,792.14 163,043.70 -
002329
皇氏
集团
2014 年12 月1
日
重大
资产
重组
27.85
2015 年1 月30
日
27.61 5,389 105,153.97 150,083.65 -
300144
宋城
演艺
2014 年12 月
18 日
重大
资产
重组
30.12
2015 年3 月18
日
33.13 4,900 137,922.00 147,588.00 -
600844
丹化
科技
2014 年12 月
15 日
重要
事项
7.60
2015 年1 月7
日
8.25 10,925 70,183.88 83,030.00 -
600754
锦江
股份
2014 年11 月
10 日
重大
资产
重组
25.11
2015 年1 月19
日
27.00 2,453 50,845.63 61,594.83 -
002021
中捷
资源
2014 年9 月5
日
重大
资产
重组
7.01 - - 3,035 20,386.23 21,275.35 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 37 页 共 64 页
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应 的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金 的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 38 页 共 64 页
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和 金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和 金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 6,528,500.46 - - - 6,528,500.46
结算备 付金 185,398.36 - - - 185,398.36
存出保 证金 142,763.45 - - - 142,763.45
交易性 金融 资产 - - - 85,313,971.02 85,313,971.02
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,595.36 1,595.36
应收股 利 - - - - - 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 39 页 共 64 页
应收申 购款 50,365.77 - - 643,496.72 693,862.49
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,907,028.04 - - 85,959,063.10 92,866,091.14
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 15.77 15.77
应付赎 回款 - - - 1,879,941.00 1,879,941.00
应付管 理人 报酬 - - - 72,588.39 72,588.39
应付托 管费 - - - 14,517.65 14,517.65
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 214,873.86 214,873.86
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 390,714.25 390,714.25
负债总 计 - - - 2,572,650.92 2,572,650.92
利率敏 感度 缺口 6,907,028.04 - - 83,386,412.18 90,293,440.22
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响 ( 上年 末： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金 融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况 及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 40 页 共 64 页
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 股 指期 货、 资 产
支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。
本基金持有的 股票市值 和 买入、卖出期 货合约价 值 ，合计（轧差 计算）占 基 金资产的比例 为
不低于90 ％， 其中 投资 于中 证500 成份 股、 备选 成份 股 的资产 占非 现金 基金 资产 的比例 不低 于80% ；
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 投资 股指期 货以 套期 保 值
为目的 ，股 指期 货、 权证 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 85,313,971.02 94.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 85,313,971.02 94.49
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末， 本基 金成 立不 满一年 ，尚 无足 够经 验数 据。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 41 页 共 64 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为63,019,128.88 元， 属于 第二 层 次的余 额为 4,695,518.89 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2013 年 12 月 31 日：第 一层次 414,133,472.57 元 ，第 二层次 4,351,000.00 元， 无第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 42 页 共 64 页
比例（%）
1 权益投 资 85,313,971.02 91.87
其中： 股票 85,313,971.02 91.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,713,898.82 7.23
7 其他各 项资 产 838,221.30 0.90
8 合计 92,866,091.14 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 673,823.70 0.75
B
采矿业 1,953,768.15 2.16
C
制造业 39,912,005.85 44.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
843,034.12 0.93
E
建筑业 2,269,790.01 2.51
F
批发和 零售 业 3,602,094.06 3.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,603,169.13 2.88
H
住宿和 餐饮 业 61,594.83 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,967,166.26 4.39
J
金融业 2,381,029.58 2.64
K
房地产 业 7,213,301.10 7.99
L
租赁和 商务 服务 业 1,549,621.44 1.72
M
科学研 究和 技术 服务 业 647,066.23 0.72
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 710,241.12 0.79
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 43 页 共 64 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 557,921.02 0.62
S
综合 15,552.00 0.02
合计 68,961,178.60 76.37
注：以 上行 业分 类 以2014 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 51,129.00 0.06
B
采矿业 160,003.28 0.18
C
制造业 11,408,070.81 12.63
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,072,915.02 1.19
E
建筑业 151,290.56 0.17
F
批发和 零售 业 512,593.35 0.57
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 919,311.04 1.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,469,371.35 1.63
J
金融业 - -
K
房地产 业 309,995.29 0.34
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 262,032.72 0.29
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 36,080.00 0.04
合计 16,352,792.42 18.11
注：以 上行 业分 类 以2014 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 44 页 共 64 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601099 太平洋 99,756 1,418,530.32 1.57
2 002437 誉衡药 业 39,457 937,103.75 1.04
3 300059 东方财 富 31,547 882,054.12 0.98
4 600376 首开股 份 87,195 878,925.60 0.97
5 000977 浪潮信 息 21,000 864,780.00 0.96
6 002405 四维图 新 41,892 818,150.76 0.91
7 000540 中天城 投 66,258 780,519.24 0.86
8 002183 怡 亚 通 51,008 757,978.88 0.84
9 000926 福星股 份 67,962 731,271.12 0.81
10 600823 世茂股 份 49,429 727,100.59 0.81
11 600426 华鲁恒 升 66,449 726,952.06 0.81
12 000501 鄂武商 Ａ 45,609 721,534.38 0.80
13 000939 凯迪电 力 63,411 713,373.75 0.79
14 002573 国电清 新 25,659 710,241.12 0.79
15 601519 大智慧 118,300 707,434.00 0.78
16 600284 浦东建 设 60,226 699,826.12 0.78
17 600572 康恩贝 45,880 692,329.20 0.77
18 600582 天地科 技 56,354 686,955.26 0.76
19 002219 恒康医 疗 35,505 676,370.25 0.75
20 002311 海大集 团 54,403 668,068.84 0.74
21 600851 海欣股 份 76,289 662,951.41 0.73
22 002273 水晶光 电 38,739 662,436.90 0.73
23 002233 塔牌集 团 64,640 657,388.80 0.73
24 000671 阳 光 城 46,700 647,729.00 0.72
25 600645 中源协 和 15,973 647,066.23 0.72
26 002444 巨星科 技 55,900 626,080.00 0.69
27 002275 桂林三 金 34,018 624,230.30 0.69
28 002299 圣农发 展 49,218 622,607.70 0.69
29 600201 金宇集 团 17,240 604,779.20 0.67
30 000566 海南海 药 39,500 601,190.00 0.67
31 002340 格林美 45,606 589,229.52 0.65
32 000612 焦作万 方 58,231 588,133.10 0.65
33 000620 新华联 77,135 568,484.95 0.63 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 45 页 共 64 页
34 002025 航天电 器 29,899 565,091.10 0.63
35 601880 大连港 121,500 560,115.00 0.62
36 600517 置信电 气 52,200 555,408.00 0.62
37 002194 武汉凡 谷 51,754 553,767.80 0.61
38 600761 安徽合 力 33,705 527,483.25 0.58
39 002083 孚日股 份 106,100 523,073.00 0.58
40 002004 华邦颖 泰 29,877 519,262.26 0.58
41 601908 京运通 44,757 503,516.25 0.56
42 601002 晋亿实 业 25,624 497,361.84 0.55
43 600141 兴发集 团 31,800 484,632.00 0.54
44 300134 大富科 技 13,043 482,982.29 0.53
45 600657 信达地 产 57,819 471,803.04 0.52
46 002223 鱼跃医 疗 18,896 471,644.16 0.52
47 600496 精工钢 构 49,496 469,717.04 0.52
48 300168 万达信 息 10,100 466,620.00 0.52
49 002191 劲嘉股 份 33,592 460,546.32 0.51
50 600874 创业环 保 41,590 459,569.50 0.51
51 600584 长电科 技 40,949 455,762.37 0.50
52 601012 隆基股 份 21,582 449,768.88 0.50
53 000050 深天马 Ａ 23,016 440,986.56 0.49
54 000550 江铃汽 车 14,336 434,380.80 0.48
55 600601 方正科 技 92,699 433,831.32 0.48
56 600816 安信信 托 14,757 433,560.66 0.48
57 600694 大商股 份 9,000 431,370.00 0.48
58 002048 宁波华 翔 29,885 429,447.45 0.48
59 000933 神火股 份 71,500 428,285.00 0.47
60 600563 法拉电 子 14,223 409,906.86 0.45
61 600884 杉杉股 份 24,565 407,533.35 0.45
62 000049 德赛电 池 13,423 404,300.76 0.45
63 601208 东材科 技 46,900 400,995.00 0.44
64 002293 罗莱家 纺 15,176 390,933.76 0.43
65 600460 士兰微 67,641 386,230.11 0.43
66 002237 恒邦股 份 23,300 377,693.00 0.42
67 000973 佛塑科 技 60,699 375,119.82 0.42
68 000541 佛山照 明 36,700 374,707.00 0.41
69 000030 富奥股 份 44,172 373,253.40 0.41
70 000780 平庄能 源 60,700 372,091.00 0.41
71 000712 锦龙股 份 13,527 367,934.40 0.41
72 002092 中泰化 学 47,430 367,582.50 0.41 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 46 页 共 64 页
73 002551 尚荣医 疗 18,000 367,560.00 0.41
74 600525 长园集 团 31,707 364,313.43 0.40
75 600176 中国玻 纤 23,247 359,631.09 0.40
76 600410 华胜天 成 17,618 358,878.66 0.40
77 600826 兰生股 份 18,284 358,183.56 0.40
78 000066 长城电 脑 62,334 357,173.82 0.40
79 600416 湘电股 份 29,378 353,711.12 0.39
80 601001 大同煤 业 40,700 352,869.00 0.39
81 000852 江钻股 份 16,635 346,673.40 0.38
82 002277 友阿股 份 26,900 339,747.00 0.38
83 600162 香江控 股 51,800 334,628.00 0.37
84 002030 达安基 因 16,600 333,162.00 0.37
85 600651 飞乐音 响 40,543 331,641.74 0.37
86 000418 小天鹅 Ａ 25,231 330,021.48 0.37
87 600759 洲际油 气 33,032 327,016.80 0.36
88 000062 深圳华 强 21,400 324,638.00 0.36
89 600325 华发股 份 25,462 314,201.08 0.35
90 600409 三友化 工 50,700 312,819.00 0.35
91 002663 普邦园 林 21,482 309,340.80 0.34
92 000099 中信海 直 22,299 306,611.25 0.34
93 600640 号百控 股 19,799 305,696.56 0.34
94 002317 众生药 业 15,601 299,539.20 0.33
95 000631 顺发恒 业 47,500 298,775.00 0.33
96 002390 信邦制 药 14,762 298,487.64 0.33
97 000897 津滨发 展 39,145 295,544.75 0.33
98 001696 宗申动 力 36,800 293,296.00 0.32
99 600850 华东电 脑 8,141 290,145.24 0.32
100 000511 烯碳新 材 34,785 285,584.85 0.32
101 600755 厦门国 贸 25,109 283,731.70 0.31
102 002179 中航光 电 11,937 280,280.76 0.31
103 601311 骆驼股 份 21,000 274,680.00 0.30
104 600132 重庆啤 酒 16,961 274,428.98 0.30
105 600317 营口港 57,500 273,125.00 0.30
106 002056 横店东 磁 12,336 270,775.20 0.30
107 600006 东风汽 车 45,499 270,719.05 0.30
108 600456 宝钛股 份 15,710 269,897.80 0.30
109 600351 亚宝药 业 30,779 268,700.67 0.30
110 002240 威华股 份 12,000 268,680.00 0.30
111 600510 黑牡丹 34,624 266,951.04 0.30 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 47 页 共 64 页
112 000088 盐 田 港 26,697 263,766.36 0.29
113 600428 中远航 运 32,799 262,392.00 0.29
114 601777 力帆股 份 29,401 260,492.86 0.29
115 002508 老板电 器 7,907 257,768.20 0.29
116 600835 上海机 电 13,400 251,384.00 0.28
117 000975 银泰资 源 16,300 249,227.00 0.28
118 002122 天马股 份 32,500 247,975.00 0.27
119 600064 南京高 科 13,717 246,768.83 0.27
120 600158 中体产 业 13,748 243,477.08 0.27
121 600770 综艺股 份 27,884 241,475.44 0.27
122 002244 滨江集 团 30,000 241,200.00 0.27
123 600122 宏图高 科 33,000 236,610.00 0.26
124 002073 软控股 份 19,500 236,145.00 0.26
125 002249 大洋电 机 20,399 233,772.54 0.26
126 601801 皖新传 媒 13,900 231,018.00 0.26
127 600026 中海发 展 25,375 230,912.50 0.26
128 000685 中山公 用 10,300 228,969.00 0.25
129 600120 浙江东 方 12,003 224,696.16 0.25
130 000777 中核科 技 7,900 223,886.00 0.25
131 600490 鹏欣资 源 20,743 223,816.97 0.25
132 002595 豪迈科 技 9,000 223,200.00 0.25
133 600528 中铁二 局 14,800 222,740.00 0.25
134 600298 安琪酵 母 11,700 215,982.00 0.24
135 002574 明牌珠 宝 20,457 209,479.68 0.23
136 600537 亿晶光 电 14,500 198,795.00 0.22
137 002396 星网锐 捷 7,264 198,379.84 0.22
138 002204 大连重 工 16,176 193,950.24 0.21
139 600183 生益科 技 23,794 189,876.12 0.21
140 002342 巨力索 具 30,522 186,184.20 0.21
141 002022 科华生 物 8,700 184,440.00 0.20
142 600551 时代出 版 11,062 179,315.02 0.20
143 600175 美都能 源 34,136 175,800.40 0.19
144 600580 卧龙电 气 16,523 173,161.04 0.19
145 000887 中鼎股 份 12,500 172,500.00 0.19
146 600545 新疆城 建 14,657 166,943.23 0.18
147 600881 亚泰集 团 22,000 164,340.00 0.18
148 600702 沱牌舍 得 8,800 163,944.00 0.18
149 600575 皖江物 流 39,670 163,043.70 0.18
150 600418 江淮汽 车 13,415 162,053.20 0.18 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 48 页 共 64 页
151 600138 中青旅 9,800 161,308.00 0.18
152 600643 爱建股 份 11,735 161,004.20 0.18
153 002690 美亚光 电 4,509 160,520.40 0.18
154 600587 新华医 疗 5,053 158,310.49 0.18
155 600869 智慧能 源 17,864 157,560.48 0.17
156 002091 江苏国 泰 10,704 154,886.88 0.17
157 600433 冠豪高 新 12,900 152,220.00 0.17
158 300144 宋城演 艺 4,900 147,588.00 0.16
159 000090 天健集 团 10,600 146,280.00 0.16
160 601000 唐山港 15,601 143,685.21 0.16
161 600765 中航重 机 7,515 143,160.75 0.16
162 000829 天音控 股 17,804 142,966.12 0.16
163 601233 桐昆股 份 13,180 139,708.00 0.15
164 002225 濮耐股 份 19,760 136,541.60 0.15
165 600820 隧道股 份 16,307 134,695.82 0.15
166 600978 宜华木 业 22,300 134,246.00 0.15
167 600435 北方导 航 5,100 124,797.00 0.14
168 000823 超声电 子 11,402 124,509.84 0.14
169 002498 汉缆股 份 15,200 124,184.00 0.14
170 000900 现代投 资 17,500 122,850.00 0.14
171 601678 滨化股 份 11,699 121,552.61 0.13
172 600776 东方通 信 14,883 120,998.79 0.13
173 600720 祁连山 10,900 119,573.00 0.13
174 000951 中国重 汽 5,700 117,876.00 0.13
175 000681 视觉中 国 5,499 115,369.02 0.13
176 000693 华泽钴 镍 4,640 112,334.40 0.12
177 300253 卫宁软 件 1,602 112,091.94 0.12
178 002267 陕天然 气 10,202 110,283.62 0.12
179 601872 招商轮 船 17,500 110,075.00 0.12
180 000762 西藏矿 业 8,200 109,798.00 0.12
181 600879 航天电 子 6,816 106,329.60 0.12
182 000959 首钢股 份 25,300 104,995.00 0.12
183 002251 步 步 高 7,371 103,267.71 0.11
184 002701 奥瑞金 5,002 102,390.94 0.11
185 600169 太原重 工 11,738 102,355.36 0.11
186 600639 浦东金 桥 4,182 99,489.78 0.11
187 000422 湖北宜 化 12,800 95,872.00 0.11
188 600219 南山铝 业 10,800 95,796.00 0.11
189 002140 东华科 技 5,300 95,347.00 0.11 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 49 页 共 64 页
190 600261 阳光照 明 11,215 95,103.20 0.11
191 000919 金陵药 业 6,740 91,664.00 0.10
192 600488 天药股 份 15,200 89,680.00 0.10
193 600844 丹化科 技 10,925 83,030.00 0.09
194 600429 三元股 份 9,263 81,792.29 0.09
195 002332 仙琚制 药 7,194 78,414.60 0.09
196 600004 白云机 场 6,827 74,619.11 0.08
197 600037 歌华有 线 5,100 73,899.00 0.08
198 601010 文峰股 份 7,007 70,420.35 0.08
199 002440 闰土股 份 3,870 69,350.40 0.08
200 600612 老凤祥 2,100 67,893.00 0.08
201 000596 古井贡 酒 1,800 66,510.00 0.07
202 002276 万马股 份 8,000 65,840.00 0.07
203 000988 华工科 技 5,259 62,792.46 0.07
204 600754 锦江股 份 2,453 61,594.83 0.07
205 601718 际华集 团 9,039 57,397.65 0.06
206 002392 北京利 尔 4,120 55,372.80 0.06
207 600438 通威股 份 5,874 54,628.20 0.06
208 002714 牧原股 份 1,164 51,216.00 0.06
209 002078 太阳纸 业 11,200 45,472.00 0.05
210 000697 炼石有 色 2,500 44,075.00 0.05
211 600699 均胜电 子 2,191 42,746.41 0.05
212 600017 日照港 8,400 39,060.00 0.04
213 600266 北京城 建 1,600 37,856.00 0.04
214 600312 平高电 气 2,397 35,571.48 0.04
215 002345 潮宏基 4,100 34,440.00 0.04
216 600780 通宝能 源 5,000 33,700.00 0.04
217 600811 东方集 团 3,354 31,863.00 0.04
218 600801 华新水 泥 2,999 31,759.41 0.04
219 000930 中粮生 化 3,957 31,418.58 0.03
220 000877 天山股 份 2,900 29,725.00 0.03
221 002285 世联行 1,900 28,576.00 0.03
222 600125 铁龙物 流 3,000 26,580.00 0.03
223 600611 大众交 通 2,200 26,334.00 0.03
224 002254 泰和新 材 2,300 26,312.00 0.03
225 601886 江河创 建 3,000 24,900.00 0.03
226 002461 珠江啤 酒 1,907 24,428.67 0.03
227 600329 中新药 业 1,547 23,607.22 0.03
228 300147 香雪制 药 1,200 20,016.00 0.02 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 50 页 共 64 页
229 002408 齐翔腾 达 1,160 18,954.40 0.02
230 002358 森源电 气 500 17,500.00 0.02
231 600536 中国软 件 499 16,417.10 0.02
232 600260 凯乐科 技 1,800 15,552.00 0.02
233 002646 青青稞 酒 600 12,870.00 0.01
234 600098 广州发 展 1,200 10,512.00 0.01
235 601011 宝泰隆 109 1,081.28 0.00
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300315 掌趣科 技 32,611 638,523.38 0.71
2 002202 金风科 技 37,039 523,361.07 0.58
3 000878 云南铜 业 36,486 521,020.08 0.58
4 002039 黔源电 力 36,177 515,884.02 0.57
5 002167 东方锆 业 36,906 510,040.92 0.56
6 000729 燕京啤 酒 63,567 507,900.33 0.56
7 002261 拓维信 息 29,877 501,634.83 0.56
8 300072 三聚环 保 20,300 490,854.00 0.54
9 601218 吉鑫科 技 65,800 448,756.00 0.50
10 300175 朗源股 份 67,400 444,840.00 0.49
11 600662 强生控 股 48,100 406,926.00 0.45
12 600377 宁沪高 速 49,246 359,495.80 0.40
13 002080 中材科 技 27,000 351,000.00 0.39
14 002292 奥飞动 漫 11,097 327,361.50 0.36
15 002407 多氟多 18,575 315,589.25 0.35
16 600791 京能置 业 46,199 309,995.29 0.34
17 600674 川投能 源 13,900 288,147.00 0.32
18 002502 骅威股 份 23,515 286,412.70 0.32
19 002206 海 利 得 35,511 286,218.66 0.32
20 600686 金龙汽 车 23,797 283,660.24 0.31
21 601799 星宇股 份 15,253 283,248.21 0.31
22 600900 长江电 力 25,200 268,884.00 0.30
23 600832 东方明 珠 18,933 262,032.72 0.29
24 002521 齐峰新 材 23,530 250,123.90 0.28
25 002158 汉钟精 机 14,678 248,645.32 0.28
26 002189 利达光 电 12,800 247,040.00 0.27 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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27 002372 伟星新 材 15,600 246,480.00 0.27
28 002550 千红制 药 12,000 244,080.00 0.27
29 000960 锡业股 份 13,000 226,200.00 0.25
30 000407 胜利股 份 36,300 223,245.00 0.25
31 600893 航空动 力 7,333 212,363.68 0.24
32 300224 正海磁 材 8,300 202,354.00 0.22
33 002304 洋河股 份 2,503 197,862.15 0.22
34 000516 开元投 资 15,209 185,701.89 0.21
35 002626 金达威 7,200 173,592.00 0.19
36 002100 天康生 物 14,500 173,275.00 0.19
37 000851 高鸿股 份 15,400 172,326.00 0.19
38 000708 大冶特 钢 17,300 170,751.00 0.19
39 600559 老白干 酒 3,300 162,822.00 0.18
40 600157 永泰能 源 36,698 160,003.28 0.18
41 000554 泰山石 油 18,099 154,565.46 0.17
42 300034 钢研高 纳 7,100 152,792.00 0.17
43 002008 大族激 光 9,400 150,118.00 0.17
44 002329 皇氏集 团 5,389 150,083.65 0.17
45 300049 福瑞股 份 4,400 143,000.00 0.16
46 002367 康力电 梯 12,378 140,490.30 0.16
47 300267 尔康制 药 3,000 118,440.00 0.13
48 000920 南方汇 通 6,600 118,338.00 0.13
49 002465 海格通 信 6,056 117,001.92 0.13
50 601668 中国建 筑 15,952 116,130.56 0.13
51 002366 丹甫股 份 3,800 114,950.00 0.13
52 002017 东信和 平 8,392 110,522.64 0.12
53 300181 佐力药 业 8,500 108,545.00 0.12
54 600150 中国船 舶 2,904 107,041.44 0.12
55 000559 万向钱 潮 8,569 101,714.03 0.11
56 002610 爱康科 技 5,937 98,969.79 0.11
57 600728 佳都科 技 7,500 95,700.00 0.11
58 002466 天齐锂 业 1,914 77,306.46 0.09
59 002334 英威腾 5,300 77,115.00 0.09
60 300001 特锐德 4,100 76,219.00 0.08
61 002153 石基信 息 1,161 76,161.60 0.08
62 601866 中海集 运 15,296 75,562.24 0.08
63 002481 双塔食 品 4,291 75,049.59 0.08
64 002279 久其软 件 2,627 70,981.54 0.08
65 600063 皖维高 新 13,800 64,860.00 0.07 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 52 页 共 64 页
66 000153 丰原药 业 5,200 64,220.00 0.07
67 002611 东方精 工 4,680 63,226.80 0.07
68 600516 方大炭 素 6,200 60,574.00 0.07
69 002252 上海莱 士 1,300 58,643.00 0.06
70 600217 秦岭水 泥 6,134 53,611.16 0.06
71 600965 福成五 丰 5,700 51,129.00 0.06
72 000916 华北高 速 8,500 43,775.00 0.05
73 002108 沧州明 珠 3,199 42,546.70 0.05
74 300323 华灿光 电 4,587 41,833.44 0.05
75 002568 百润股 份 1,000 40,720.00 0.05
76 600212 江泉实 业 4,400 36,080.00 0.04
77 002562 兄弟科 技 2,900 35,554.00 0.04
78 002307 北新路 桥 3,000 35,160.00 0.04
79 002373 千方科 技 1,300 35,100.00 0.04
80 002007 华兰生 物 1,000 33,300.00 0.04
81 600571 信雅达 1,200 32,316.00 0.04
82 002287 奇正藏 药 1,385 31,079.40 0.03
83 002631 德尔家 居 2,500 28,250.00 0.03
84 000060 中金岭 南 2,800 26,572.00 0.03
85 600519 贵州茅 台 136 25,788.32 0.03
86 300030 阳普医 疗 1,899 22,693.05 0.03
87 002151 北斗星 通 630 21,520.80 0.02
88 002021 中捷资 源 3,035 21,275.35 0.02
89 000625 长安汽 车 1,235 20,291.05 0.02
90 600873 梅花生 物 2,700 19,332.00 0.02
91 600350 山东高 速 3,800 19,152.00 0.02
92 002401 中海科 技 1,300 18,954.00 0.02
93 002601 佰利联 789 16,608.45 0.02
94 601919 中国远 洋 2,000 14,400.00 0.02
95 300199 翰宇药 业 499 13,473.00 0.01
96 600177 雅戈尔 208 2,394.08 0.00
97 300241 瑞丰光 电 150 1,594.50 0.00
98 300095 华伍股 份 103 1,015.58 0.00
99 300061 康耐特 26 300.30 0.00
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 53 页 共 64 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000501 鄂武商 Ａ 3,248,354.44 3.60
2 002465 海格通 信 3,157,999.11 3.50
3 600398 海澜之 家 3,066,075.96 3.40
4 002152 广电运 通 3,028,361.44 3.35
5 002573 国电清 新 2,999,318.61 3.32
6 600872 中炬高 新 2,916,644.89 3.23
7 000540 中天城 投 2,916,619.89 3.23
8 600816 安信信托 2,643,684.32 2.93
9 600438 通威股 份 2,598,142.76 2.88
10 600499 科达洁 能 2,540,279.13 2.81
11 002022 科华生 物 2,535,402.90 2.81
12 000050 深天马 Ａ 2,508,353.09 2.78
13 600724 宁波富 达 2,491,180.50 2.76
14 002410 广联达 2,420,726.90 2.68
15 600388 龙净环 保 2,416,829.12 2.68
16 000049 德赛电 池 2,410,325.85 2.67
17 600158 中体产 业 2,382,054.15 2.64
18 002340 格林美 2,351,604.17 2.60
19 002400 省广股 份 2,333,721.56 2.58
20 600201 金宇集 团 2,331,429.40 2.58
21 600064 南京高 科 2,300,781.39 2.55
22 600312 平高电 气 2,296,799.51 2.54
23 002663 普邦园 林 2,288,971.17 2.54
24 000848 承德露 露 2,269,347.28 2.51
25 002048 宁波华 翔 2,266,880.07 2.51
26 600387 海越股 份 2,248,063.09 2.49
27 600761 安徽合 力 2,215,812.37 2.45
28 002025 航天电 器 2,163,971.35 2.40
29 600351 亚宝药 业 2,161,953.45 2.39
30 600525 长园集 团 2,146,316.00 2.38
31 002437 誉衡药 业 2,129,031.16 2.36 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 54 页 共 64 页
32 600537 亿晶光 电 2,126,525.30 2.36
33 002601 佰利联 2,115,426.93 2.34
34 002444 巨星科 技 2,114,459.50 2.34
35 002233 塔牌集 团 2,108,378.00 2.34
36 002440 闰土股 份 2,092,803.98 2.32
37 000712 锦龙股 份 2,082,450.63 2.31
38 000697 炼石有 色 2,072,038.84 2.29
39 002317 众生药 业 2,058,008.11 2.28
40 600755 厦门国 贸 2,018,867.42 2.24
41 600545 新疆城 建 2,015,992.91 2.23
42 000997 新 大 陆 2,011,438.84 2.23
43 002595 豪迈科 技 2,010,389.94 2.23
44 601099 太平洋 2,001,528.90 2.22
45 600240 华业地 产 1,992,784.50 2.21
46 600120 浙江东 方 1,968,603.05 2.18
47 600426 华鲁恒 升 1,959,965.52 2.17
48 002273 水晶光 电 1,954,659.67 2.16
49 600151 航天机 电 1,929,025.96 2.14
50 600510 黑牡丹 1,928,673.82 2.14
51 600643 爱建股 份 1,927,712.65 2.13
52 600261 阳光照 明 1,925,961.68 2.13
53 002292 奥飞动 漫 1,924,455.53 2.13
54 600325 华发股 份 1,909,454.36 2.11
55 000726 鲁
泰Ａ 1,906,915.44 2.11
56 601929 吉视传 媒 1,900,290.80 2.10
57 600284 浦东建 设 1,899,633.23 2.10
58 000553 沙隆达 Ａ 1,893,989.65 2.10
59 600511 国药股 份 1,883,480.87 2.09
60 600162 香江控 股 1,874,913.38 2.08
61 000559 万向钱 潮 1,859,288.01 2.06
62 002219 恒康医 疗 1,855,235.50 2.05
63 002701 奥瑞金 1,835,978.69 2.03
64 600460 士兰微 1,823,436.00 2.02
65 601012 隆基股 份 1,817,214.56 2.01
66 000829 天音控 股 1,811,851.94 2.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 55 页 共 64 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002465
海格通 信 3,454,784.30 3.83
2 600398
海澜之 家 3,253,135.37 3.60
3 002152
广电运 通 3,221,002.83 3.57
4 600872
中炬高 新 3,058,394.90 3.39
5 000501
鄂武商 Ａ 2,878,066.08 3.19
6 600158
中体产 业 2,819,609.87 3.12
7 600816
安信信 托 2,776,951.39 3.08
8 600724
宁波富 达 2,723,344.88 3.02
9 000540
中天城 投 2,707,947.50 3.00
10 002573
国电清 新 2,627,197.57 2.91
11 000848
承德露 露 2,584,765.19 2.86
12 600438
通威股 份 2,547,501.15 2.82
13 000559
万向钱 潮 2,408,917.62 2.67
14 002022
科华生 物 2,373,786.26 2.63
15 002410
广联达 2,365,082.16 2.62
16 000050
深天马 Ａ 2,338,979.17 2.59
17 600499
科达洁 能 2,313,455.92 2.56
18 000712
锦龙股 份 2,297,083.70 2.54
19 002400
省广股 份 2,290,237.90 2.54
20 000697
炼石有 色 2,281,697.95 2.53
21 600312
平高电 气 2,257,490.66 2.50
22 600064
南京高 科 2,238,306.99 2.48
23 600545
新疆城 建 2,220,862.82 2.46
24 600537
亿晶光 电 2,218,383.40 2.46
25 600366
宁波韵 升 2,214,939.02 2.45
26 002601
佰利联 2,181,382.69 2.42
27 600240
华业地 产 2,175,242.67 2.41
28 600351
亚宝药 业 2,121,385.70 2.35
29 002203
海亮股 份 2,104,745.74 2.33
30 600570
恒生电 子 2,082,396.48 2.31
31 002048
宁波华 翔 2,038,605.99 2.26
32 002595
豪迈科 技 2,025,566.43 2.24
33 000553
沙隆达 Ａ 2,013,048.27 2.23
34 600387
海越股 份 2,006,787.66 2.22 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 56 页 共 64 页
35 000997
新 大 陆 1,983,482.99 2.20
36 600761
安徽合 力 1,983,389.37 2.20
37 000049
德赛电 池 1,983,010.68 2.20
38 600388
龙净环 保 1,977,883.09 2.19
39 002340
格林美 1,964,205.10 2.18
40 600511
国药股 份 1,961,556.79 2.17
41 002663
普邦园 林 1,955,490.67 2.17
42 601011
宝泰隆 1,948,331.61 2.16
43 002025
航天电 器 1,938,035.96 2.15
44 600525
长园集 团 1,923,278.62 2.13
45 002440
闰土股 份 1,905,582.53 2.11
46 600643
爱建股 份 1,905,578.52 2.11
47 600270
外运发 展 1,901,651.23 2.11
48 002233
塔牌集 团 1,895,206.88 2.10
49 601929
吉视传 媒 1,882,257.36 2.08
50 000726
鲁
泰Ａ 1,879,557.29 2.08
51 600151
航天机 电 1,879,151.89 2.08
52 000829
天音控 股 1,836,582.06 2.03
53 000998
隆平高 科 1,831,937.39 2.03
54 002049
同方国 芯 1,825,996.11 2.02
55 600805
悦达投 资 1,823,230.93 2.02
56 000631
顺发恒 业 1,808,778.80 2.00
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 528,186,746.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 471,204,668.22
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包含相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 57 页 共 64 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 142,763.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,595.36 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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5 应收申 购款 693,862.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 838,221.30
8.12.4 期 末持 有的 处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002437 誉衡药 业 937,103.75 1.04 重大事 项
2 000977 浪潮信 息 864,780.00 0.96 重大事 项
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300315 掌趣科 技 638,523.38 0.71 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,551 7,702.21 494,171.44 0.75% 65,367,449.76 99.25%
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
245,787.68 0.3732%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ）基 金份 额总 额
308,165,342.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 174,703,925.11
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期 期 末基 金总 赎回 份额 417,007,646.82
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,861,621.20
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公
司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。
同日， 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议， 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长， 江先 周 先
生不再 担任 公司 董事 长。
中信银 行股 份有 限公 司于2014 年2 月27 日发 布关 于资产 托管 部负 责人 变更 的公告 “因中信
银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 本行 ”） 工作 需要 ，刘勇 先生 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理 ，
任命刘 泽云 先生 为本 行资 产托管 部副 总经 理 ， 主 持 资产托 管部 相关 工作 。 刘 泽云先 生的 基金 行业
高级管 理人 员任 职资 格已 在中国 证券 监督 管理 委员 会备案 。 ”
建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 60 页 共 64 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以 及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 55,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报 告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券 1 195,689,273.53 19.58% 178,156.54 19.93% -
东兴证券 1 183,104,816.88 18.32% 166,699.76 18.65% -
信达证券 1 161,085,934.02 16.12% 146,652.93 16.40% 新增
上海证券 1 138,696,084.73 13.88% 121,446.93 13.58% -
中投证券 1 117,077,782.20 11.71% 102,854.33 11.50% 新增
中信证券 1 114,573,157.38 11.46% 100,205.54 11.21% -
招商证券 1 86,188,788.57 8.62% 75,377.98 8.43% -
中金公司 2 2,975,577.67 0.30% 2,661.29 0.30% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 61 页 共 64 页
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内新 增 中国中 投证 券有 限责 任公 司和信 达证 券股 份有 限公 司各1 个交 易单 元，
未剔除 交易 单元 。本 基金 与托管 在同 一托 管 行 的公 司其他 基金 共用 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民生证券 - - 30,000,000.00 0.96% - -
东兴证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
上海证券 - - 2,104,000,000.00 67.64% - -
中投证券 1,702,716.00 28.32% 11,000,000.00 0.35% - -
中信证券 4,310,017.20 71.68% 7,500,000.00 0.24% - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 958,000,000.00 30.80% - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况 良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
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3、本 基金 本报 告期 内新 增 中国中 投证 券有 限责 任公 司和信 达证 券股 份有 限公 司各1 个交 易单 元，
未剔除 交易 单元 。本 基金 与托管 在同 一托 管行 的公 司其他 基金 共用 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金开
通基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年12 月 11 日
2 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金在
直销渠 道和 建设 银行 渠道 开通跨
TA 转 换业 务的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年11 月 26 日
3 建 信基 金关 于开 展直 销网 上交易
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年11 月 18 日
4 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 继续 参加
“ 投基 有道 ” 渠 道申 购费 率优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 11 月 8 日
5 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 本公司
手机WAP 网站 申购 费率 优 惠活动 的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年10 月 31 日
6 关于调 整公 司旗 下部 分开 放式基
金申购 （ 含定 期定 额投 资） 、 赎 回、
转换业 务规 则的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年10 月 24 日
7 关于公 司旗 下开 放式 基金 参加天
天基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年10 月 16 日
8 关于公 司旗 下开 放式 基金 参加数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年10 月 16 日
9 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 本公司
微信和 易信 申购 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 10 月 8 日
10 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 “投基
有道” 渠道 申购 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 9 月 30 日
11 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 ”投基
有道“ 渠道 申购 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 9 月 29 日
12 2014 年第 二季 度基 金产 品 风险评
价结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年9 月 9 日
13 2014 年第 一季 度基 金产 品 风险评
价结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年9 月 9 日 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 63 页 共 64 页
14 关于新 增兴 业证 券为 建信 中证 500
指数增 强型 证券 投资 基金 代销机
构的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年4 月 1 日
15 关于建 信中 证500 指数 增 强型证 券
投资基 金基 金资 产净 值及 基金份
额净值 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 3 月 21 日
16 建信中 证500 指数 增强 型 证券投 资
基金开 放日 常申 购（ 赎回 、转换 、
定期定 额投 资） 业务 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 3 月 20 日
17 关于建 信中 证500 指数 增 强型证 券
投资基 金基 金资 产净 值及 基金份
额净值 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 3 月 14 日
18 关于建 信中 证500 指数 增 强型证 券
投资基 金基 金资 产净 值及 基金份
额净值 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年3 月 7 日
19 关于建 信中 证500 指数 增 强型证券
投资基 金基 金资 产净 值及 基金份
额净值 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 2 月 28 日
20 中信银 行股 份有 限公 司关 于资产
托管部 负责 人变 更的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 2 月 27 日
21 关于建 信中 证500 指数 增 强型证 券
投资基 金基 金资 产净 值及 基金份
额净值 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 2 月 21 日
22 建信中 证500 指数 增强 型 证券投 资
基金基 金合 同生 效公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2014 年 1 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券 投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信中证 500 指数增强 2014 年 年度报告
第 64 页 共 64 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 3 月31 日
