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建信月盈A(530028)

建信月盈:2014年年度报告

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月31 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 
第 2 页 共 56 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及 利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 48 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 48 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 49 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 50 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 50 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 4 页 共 56 页


§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 54 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,689,458,406.58 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,238,422,535.63 份 451,035,870.95 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动 的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负责 人 姓名 路彩营 赵天杰 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号 英蓝国 际金 融中 心 16 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号 英蓝国 际金 融中 心 16 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 6 页 共 56 页


邮政编 码 100033 100031 法定代 表人 杨文升 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券 时报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年12 月 20 日( 基金 合同生 效 日)-2012 年 12 月 31 日 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 本期 已实 现收 益 51,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11 本期 利润 51,227,143.15 33,831,929.41 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11 本期 净值 收益 率 5.0837% 5.3885% 3.9388% 4.2437% 0.1451% 0.1538% 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 7 页 共 56 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用 后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等; 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1830% 0.0080% 0.3403% 0.0000% 0.8427% 0.0080% 过去六 个月 2.3336% 0.0067% 0.6805% 0.0000% 1.6531% 0.0067% 过去一 年 5.0837% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 3.7337% 0.0087% 自基金 合同 生效起 至今 9.3812% 0.0069% 2.7444% 0.0000% 6.6368% 0.0069% 建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末 基金 资产 净值 1,238,422,535.63 451,035,870.95 789,389,378.08 166,398,138.43 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 累计 净值 收益 率 9.3812% 10.0299% 4.0896% 4.4041% 0.1451% 0.1538% 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 8 页 共 56 页


收益率 ① 收益率 标 准差② 基准收 益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 1.2570% 0.0080% 0.3403% 0.0000% 0.9167% 0.0080% 过去六 个月 2.4830% 0.0067% 0.6805% 0.0000% 1.8025% 0.0067% 过去一 年 5.3885% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 4.0385% 0.0087% 自基金 合同 生效起 至今 10.0299% 0.0069% 2.7444% 0.0000% 7.2855% 0.0069%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其 与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 9 页 共 56 页


注:本 报告 期 , 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 10 页 共 56 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 11 页 共 56 页


注:1 、业 绩比 较基 准收 益 率计算 方法 调整 为( 业绩 比较基 准年 利率/365 )乘 以实际 天数 。 2、本 基金 基金 合同 于2012 年 12 月 20 日 生效 ,成 立当年 基金 收益 率以 实际 存续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 51,227,143.15 - - 51,227,143.15


2013 94,407,188.40 - - 94,407,188.40


2012 18,173,338.66 - - 18,173,338.66


合计 163,807,670.21 - - 163,807,670.21


单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 33,831,929.41 - - 33,831,929.41


2013 32,646,114.11 - - 32,646,114.11


2012 7,362,031.11 - - 7,362,031.11


合计 73,840,074.63 - - 73,840,074.63


建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 12 页 共 56 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本 的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展 部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险 管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,并在上 海 设立了子公 司--建信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪 守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命,坚 持 规范 运作, 致力成为 “最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。 截至2014 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、 建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券 投资基金、建 信 双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建 信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数 增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、 建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证 券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券 型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 13 页 共 56 页


建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定 添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投 资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型 证券投资基金 、建信 潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得 利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金, 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈建良 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 1 月 21 日 - 7 2005 年6 月 加入 中 国 建设 银行 厦 门 分 行, 任客 户 经理;2007 年 6 月 调 入中 国建 设 银 行 总行 金融 市 场 部 ,任 债券 交 易员;2013 年 9 月 加 入我 公司 投 资 管 理部 ,任 基 金 经 理 助 理。 2013 年 12 月 10 日 起 任建 信货 币 市 场 基金 基金 经 理;2014 年1 月 21 日 起 任 建 信 月 盈 安心 理财 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 6 月 17 日 起 任建 信嘉 薪 宝 货 币市 场基 金 基金经理;2014 年9 月17 日 起任 建 信 现金 添利 货 币 基 金的 基金 经 理。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 8 硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6 月 期 间在 中信 建 投 证 券 公 司 工 作 , 任交 易员 。建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 14 页 共 56 页


2007 年6 月 加入 建 信 基金 管理 公 司 , 历任 初级 交 易 员 、交 易员 , 2009 年7 月 起任 建 信 货币 市场 基 金 的 基金 经理 助 理。2012 年8 月 28 日 起 任 建 信 双 周 安心 理财 债 券型 证券 投资 基 金 基 金 经 理 ; 2012 年 12 月 20 日 起 任建 信月 盈 安 心 理财 债券 型 证 券 投资 基金 基 金经理 ;2013 年 1 月29 日起 任建 信 双 月安 心理 财 债 券 型证 券投 资 基 金 基金 经理 ; 2013 年 9 月 17 日 起 任建 信周 盈 安 心 理财 债券 型 证 券 投资 基金 基 金经理 ;2013 年 12 月 20 日 起任 建 信 货币 市场 基 金基金 经理 。 朱建华 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 2014 年 3 月 27 日 6 硕 士 。曾 任大 连 博 达 系统 工程 公 司 职 员、 中诚 信 国 际 信用 评级 公 司 项 目 组 长 , 2007 年 10 月起 任 中 诚信 证券 评 估 有 限公 司公 司 评 级 部总 经理 助 理,2008 年8 月 起任国 泰 基金 管 理 公 司高 级研 究 员 。 朱 建 华 于 2011 年6 月 加入 本 公 司, 历任 高 级 债 券研 究员 、建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 15 页 共 56 页


货 币 市场 基金 的 基 金 经理 助理 , 2012 年 8 月 28 日 起 任建 信双 周 安 心 理财 债券 型 证 券 投资 基金 基 金经理 ;2012 年 11 月 15 日至 2014 年3 月6 日 任 建 信纯 债债 券 型 证 券投 资基 金 基金经理;2012 年 12 月 20 日至 2014 年 3 月 27 日 任 建信 月盈 安 心 理 财债 券型 证 券 投 资基 金基 金 经理;2013 年 5 月 14 日 起任 建 信 安 心回 报定 期 开 放 债券 型证 券 投 资 基金 基金 经 理;2013 年 12 月 10 日 起任 建 信 稳 定添 利债 券 型 证 券投 资基 金 基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基 金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据 《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 16 页 共 56 页


司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗 为 1 日 时, 配 了 4659 对投 资组 合, 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验,其 中 371 对 投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% , 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中, 其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%, 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中, 其中 29 对 贡献 率未 超过 5% , 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致, 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ; 当时间 窗为 3 日 时, 配了 5257 对 投资 组合 ,有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验,但 其中 356 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ,其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ,其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ,其贡 献率 均未 超过 5%,因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为; 当时间 窗为 5 日 时, 配了 5340 对 投资 组合 ,有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验,但 其中 484 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 , 其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%,其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中,其 贡献 率均 未超 过5% ,同 样未 发现 可能 导 致不公 平 交 易和 利益 输送 的行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 17 页 共 56 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 纵观2014 年全 球经 济, 虽 然美国 数据 出现 反弹 , 但 其他经 济体 的增 长前 景并 不乐观 ; 欧元 区 和日本仍陷于 增长的泥 潭 中;英国经济 虽然进入 复 苏期,但依赖 房地产业 的 增长模式将 在加息环 境中受到挑战 ;国内方 面 ,近期公布的 数据显示 , 需求不足仍在 延续 ,经 济 再度下行已 成现实。 从中央 经济 工作 会议 的表 态来看 , “ 财政 政策 发力 , 货币政 策维 稳 ” 将成 为本 届政府 的政 策导 向, 连续降 准降 息刺 激经 济增 长暂被 雪藏 。 中国银 行间 债券 市场 在经 历了 近 10 个月 的牛 市之 后 , 终于 因为 股债 的 “ 跷跷 板 效应 ” 引发 了 资金的 大幅 外流 。11 月 中 旬以后 ,流 动性 开始 了超 预期的 紧 缩 。造 成近 期资 金价格 波动 的原 因, 客观上是受 IPO 、节 假日 、缴税等短期 因素干扰 , 而主观上则是 由于央行 对 流动性调控的 态度趋 于谨慎所致。 市场机构 由 于降杠杆需求 而在二级 市 场大量抛券, 造成债券 利 率大幅上行 ,倒推一 级发行 利率 急剧 走高 。 短 久期 、 重 防御 成为 市场 的 主流配 置 , 稍 长的 信用 债 再次陷 入流 动性 陷阱 , 货币理 财类 基金 成为 市场 为数不 多的 亮点 ,但 也由 于负偏 离显 现而 岌岌 可危 。 回顾全年的基 金管理工 作 ,建信月盈安 心理财债 券 型证券投资基 金在配置 上 采用了稳健的 投 资风格,通过 杠杆操作 在 保证收益的前 提下较好 的 应付了可能的 流动性风 险 。并且根据 申赎合理 安排资 金, 抓住 了年 底收 益率的 高点 配置 了合 理期 限的高 收益 资产 ,收 官业 绩表现 良好 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期基金月盈 理财 A 净值收益率 5.0837% ,波 动率 0.0887% ,月 盈理财 B 净值收益率 5.3885% , 波动 率0.0087% ;业绩 比较 基准 收益 率 1.3500% ,波 动率0.0000% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年, 全球 经济 已 经开始 显露 出一 些早 期的 积极迹 象, 日本 和新 兴经 济体 PMI 开 始筑 底,欧洲和美 国工业产 出 的扩张带动全 球工业和 贸 易反弹,但仍 处于底部 震 荡之中。我 国经济下 行风险未消, 油价下跌 、 内需不足还将 加剧通缩 压 力,政府通过 重大项目 投 资刺激经济 增长的政 策导向已十分 明确。经 济 出现边际回暖 最快出现 在 三季度,而一 二季度多 为 基建投资对 实体经济 的托底 作用 ,2015 上半 年 经济基 本面 依然 支撑 债市 牛市格 局。 央行对 货币 市场 维持 中性 的态度 恐不 会改 变, 一季 度资金 面 在1、2 月 大概 率 将以波 动为 主, 3 月末的 资金 价格 可能 会 脉冲式 上行。2015 年 IPO 提速对 资金 面的 干扰 效应 目前尚 不明 确, 在缺 乏政策利好的 情况下, 主 导债市的观望 情绪有望 延 续至春节后, 这段期间 影 响债市的主 要因素仍建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 18 页 共 56 页


将是资金面。 国债和金 融 债在每次的流 动性冲击 过 后会具有较大 的投资价 值 ;至于信用 品种,虽 然短期可能存 在流动性 回 暖带来的收益 率整体下 行 ,但组合投资 应规避低 评 级信用债、 坚守高等 级品种以规避 风险。自 中 证登黑天鹅事 件后,基 金 管理人会时刻 提防全年 债 券的流动性 风险, 对 于来自 资金 面的 超预 期冲 击不可 不防 。 未来建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金仍 将维 持中性 的剩 余期 限, 保持 稳 健的投 资风 格, 以存款为主信 用债投资 为 辅,在保证组 合流动性 的 同时力争保证 组合能够 跟 随市场的发 展变化, 为投资 人获 得合 理的 收益 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2014 年, 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益 为出发点,坚 持独立、 客 观、公正的原 则,在督 察 长的指导下, 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完 善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内, 公司 实 施了不 同形 式的 检查 , 对 发现的 潜 在 合规 风险 , 及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告,采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定,定 期向公司 董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告, 并 根据不定期检 查结果, 形 成专项审计 报告,促 进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。 在本报告期, 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措 施: 1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况, 在对 公司 各业务 线管 理制 度和业务流程 重新进行 梳 理后,制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程,使公司 基金投资 管理运 作有 章可 循。 2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上, 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀 门。报告期内 ,在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中,为化解 和控制合 规 风险,事前 制定了明 确的合规风险 控制指标 , 并相应地将其 嵌入系统 , 实现系统自动 管控,减 少 人工干预环 节;对潜 在合规 风险 事项 ,加 强事 前审查 , 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 , 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门 自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ,业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线, 需经常开 展合规性风险 的自查工 作 。在准备季 度 监察稽核 报 告之前,皆要 求业务部 门 进行风险自 查,由监 察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查,以 检 查落实相关 法律法规 的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。 4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2014 年度监 察稽 核工 作 计划 , 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 , 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 ,建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 19 页 共 56 页


尤其加强了对 容易触发 “ 三条底线”违 规事件的 防 控检查,对检 查中发现 的 问题均及时 要求相关 部门予 以整 改, 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查, 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康 发展 。 5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设, 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 , 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发 的合规 风险 ,提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 , 加 强 了风险 管理 的宣 传, 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。 7 、 在 公司 内控 管理 方面 , 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的 意见反馈,重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见, 并 按部门一一 沟通,认 真进行 整改 、落 实。 8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 , 以吸 取其 在内 控管理 方面 的成 功经 验。 9 、 依据 相关 法规 要求 , 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作, 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整 和及时 。 本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ,树立并 坚 持诚信、规范 、 专业、创新的 经营理念 , 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性, 以 充分保障基 金份额持 有人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。 公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组, 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 20 页 共 56 页


关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 , 并 负责 与 托管行 进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一, 在基 金估 值定价 过程 中, 充分 表达 对相关 问题 及定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金 ) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益参与下一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 年 度 月 盈 安 心 理 财 A 应 分 配 利 润 为 51,227,143.15 元 ,月 盈 安心理 财 B 应 分配 收益为 33,831,929.41 元 ,已 全 部分配 ,符 合法 律法 规和《 基金 合同 》的 相关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合同》和 《 建信月盈安心 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 托管 建信 月盈 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “建 信 月盈安 心理 财债 券基 金” ) 。 本报告期,中 国民生银 行 在建信月盈安 心理财债 券 基金的托管过 程中,严 格 遵守了《证券 投 资基金 法》 、 基金 合同 、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 依法安 全保 管了 基金 财产 , 按规 定如 实、 独 立 地向中国证监 会提交了 本 基金运作情况 报告,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 21 页 共 56 页


管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信月 盈 安心理财债券 基金投资 运 作方面进行 了监督, 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支、基 金 利润分配等 方面进行 了认真的复核 ,未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为。本 报 告期,基金 管理人 — —建信基金管 理有限责 任 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由建信月盈安 心理财债 券 基金管理人—— 建信基 金 管 理有限责任 公司编制 , 并经本托管人 复 核审查的本年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确 和完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20578 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (以下简称“建信月 盈安心 理财债券基金 ”)的财务报 表,包 括 2014 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2014 年 度的 利润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 基 金 的 基金管 理人 建信 基金 管理 有限责 任公 司 管理 层的 责 任。 这 种 责任包 括: (1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作编制 财务 报表 ,并 使其 实现公 允反 映; (2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 22 页 共 56 页


存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在进行风险评 估时, 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效 性 发表意见。审计工 作还包 括评价管 理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性,以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,上述建 信月盈 安心理财债券基金 的财务 报表在所 有重大方面按照企 业会计 准则和在财务报表 附注中 所列示的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制, 公 允反 映了 建信 月盈 安心理 财债 券基 金2014 年12 月31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金 净 值变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


陈熹 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市 审计报 告日 期 2015 年 3 月 25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 969,551,178.62 425,676,545.66 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资 产 7.4.7.2 1,035,436,089.05 339,642,553.67 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,035,436,089.05 339,642,553.67 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 23 页 共 56 页


衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 227,601,244.40 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 32,987,189.54 11,066,525.62 应收股 利


- - 应收申 购款


16,590,653.29 15,213,000.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


2,054,565,110.50 1,019,199,869.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


363,738,734.39 62,719,768.64 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


445,050.92 194,284.19 应付托 管费


131,866.95 57,565.69 应付销 售服 务费


340,448.51 190,541.71 应付交 易费 用 7.4.7.7 47,235.51 11,355.87 应交税 费


- - 应付利 息


86,792.36 5,494.14 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 316,575.28 233,342.60 负债合 计


365,106,703.92 63,412,352.84 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,689,458,406.58 955,787,516.51 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


1,689,458,406.58 955,787,516.51 负债和 所有 者权 益总 计


2,054,565,110.50 1,019,199,869.35 注:报 告截 止日2014 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额1,689,458,406.58 份 。其 中建信 月盈 安心 理 财债券 基 金A 类 基金 份 额 净值 1.000 元, 基金 份额 总额1,238,422,535.63 份 ; 建信 月盈 安心 理财 债券基 金B 类基 金份 额净 值 1.000 元 ,基 金份 额总 额451,035,870.95 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 24 页 共 56 页


项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入


105,370,404.84 149,111,243.06 1.利息 收入


89,665,342.27 148,168,704.64 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 43,635,592.07 104,285,902.20 债券利 息收 入


36,572,107.72 20,557,676.22 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


9,457,642.48 23,325,126.22 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


15,705,062.57 942,538.42 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 15,705,062.57 942,538.42 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 - - 减: 二、费用


20,311,332.28 22,057,940.55 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,658,875.20 8,772,461.78 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,380,407.41 2,599,247.95 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,234,193.42 7,442,563.88 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 5.利 息支 出


10,530,978.41 2,754,525.72 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


10,530,978.41 2,754,525.72 6.其 他费用 7.4.7.20 506,877.84 489,141.22 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 85,059,072.56 127,053,302.51 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 85,059,072.56 127,053,302.51


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 25 页 共 56 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 955,787,516.51 - 955,787,516.51 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 85,059,072.56 85,059,072.56 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 733,670,890.07 - 733,670,890.07 其中:1. 基 金申 购款 7,858,329,372.44 - 7,858,329,372.44 2. 基金 赎回 款 -7,124,658,482.37 - -7,124,658,482.37 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -85,059,072.56 -85,059,072.56 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 17,338,174,455.56 - 17,338,174,455.56 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 127,053,302.51 127,053,302.51 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -16,382,386,939.05 - -16,382,386,939.05 其中:1. 基 金申 购款 4,608,939,636.04 - 4,608,939,636.04 2. 基金 赎回 款 -20,991,326,575.09 - -20,991,326,575.09 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -127,053,302.51 -127,053,302.51 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 955,787,516.51 - 955,787,516.51


建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 26 页 共 56 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构 负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投 资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布 每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确 认日起 每月 为一 个运 作期 ,运作 期到 期日 前不 得赎 回。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 27 页 共 56 页


准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指 引》 、 《建信 月盈安心 理 财债券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报 表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产 的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收 款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 28 页 共 56 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息 日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。


金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有 的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基 金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近 交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 29 页 共 56 页


数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 包括因类 别调整 而引 起 的A、B 类 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债 券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金同一基 金份额类 别 内的每份基金 份额享 有 同 等分配权。申 购的基金 份 额享有确认当 日 的分红 权益 , 而 赎回 的基 金份额 不享 有确 认当 日的 分红权 益。 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额 净值交易方式 ,每日计 算 当日收益并全 部分配结 转 至 实收基金 科 目,每个 运 作期到期日 以红利再 投资方 式集 中支 付累 计收 益。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 30 页 共 56 页


7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第 2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工 薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 31 页 共 56 页


7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 活期存 款 1,551,178.62 1,676,545.66 定期存 款 968,000,000.00 424,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 170,000,000.00 305,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 278,000,000.00 19,000,000.00 存款期 限3 个月 以上 520,000,000.00 100,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 969,551,178.62 425,676,545.66 注:定 期存 款 的 存款 期限 指票面 存期 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,035,436,089.05 1,038,532,000.00 3,095,910.95 0.1832% 合计 1,035,436,089.05 1,038,532,000.00 3,095,910.95 0.1832% 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 32 页 共 56 页


项目


上年 度末 2013 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 339,642,553.67 340,234,000.00 591,446.33 0.0619% 合计 339,642,553.67 340,234,000.00 591,446.33 0.0619% 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度未持 有衍 生金 融资 产或 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 - - 银行间 买入 返售 证券 - - 合计 - - 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 38,000,000.00 - 银行间 买入 返售 证券 189,601,244.40 - 合计 227,601,244.40 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 余额 ,故未 存在 因此 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 33 页 共 56 页


项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 376.72 1,056.75 应收定 期存 款利 息 8,280,891.73 1,186,208.65 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 24,705,921.09 8,822,245.65 应收买 入返 售证 券利 息 - 1,057,014.57 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 32,987,189.54 11,066,525.62


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度未持 有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 47,235.51 11,355.87 合计 47,235.51 11,355.87


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 316,575.28 233,342.60 合计 316,575.28 233,342.60


建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 34 页 共 56 页


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 A 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 789,389,378.08 789,389,378.08 本期申 购 4,362,362,746.33 4,362,362,746.33 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,913,329,588.78 -3,913,329,588.78 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,238,422,535.63 1,238,422,535.63 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 166,398,138.43 166,398,138.43 本期申 购 3,495,966,626.11 3,495,966,626.11 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,211,328,893.59 -3,211,328,893.59 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 451,035,870.95 451,035,870.95 注:申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额, 赎回份额 含 因份额升降 级导致的 强制调 减份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 51,227,143.15 - 51,227,143.15 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 35 页 共 56 页


基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -51,227,143.15 - -51,227,143.15 本期末 - - - 单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 33,831,929.41 - 33,831,929.41 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -33,831,929.41 - -33,831,929.41 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 27,981.70 56,667.01 定期存 款利 息收 入 43,595,129.29 104,225,023.71 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 7,576.04 2,738.85 其他 4,905.04 1,472.63 合计 43,635,592.07 104,285,902.20 注: 于2014 年 度, 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况(2013 年 度: 同) 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 股票 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 无 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 36 页 共 56 页


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 2,733,586,357.17 892,103,061.70 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 2,641,373,257.48 870,396,889.86 减:应 收利 息总 额 76,508,037.12 20,763,633.42 买卖债 券差 价收 入 15,705,062.57 942,538.42


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 无 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 无 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 无 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 无 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 无 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 衍生 工具 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 37 页 共 56 页


7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 无。 7.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 股利 收益 。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 公允 价值 变动 收益。


7.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 其他 收入 。 7.4.7.19 交 易费 用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 交易 费用 。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 审计费 用 110,000.00 130,000.00 信息披 露费 303,232.68 293,479.68 银行划 款手 续费 61,545.16 41,661.54 债 券 托 管 账 户 维 护 费 32,100.00 24,000.00 合计 506,877.84 489,141.22


7.4.8 或 有事 项、 资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须做 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 38 页 共 56 页


中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本 控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1


股 票交 易 无。 债 券交 易 无。 债 券回 购交易 无。 7.4.10.1.2 权 证交 易 无。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 无。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,658,875.20 8,772,461.78 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,501,029.93 3,115,963.03 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 39 页 共 56 页


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,380,407.41 2,599,247.95 注:支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 3,075,007.10 30,595.94 3,105,603.04 中国民 生银 行 2,953.56 0.00 2,953.56 建信基 金 3,936.20 10,048.57 13,984.77 合计 3,081,896.86 40,644.51 3,122,541.37 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日 当期发 生 的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 7,335,118.44 43,418.52 7,378,536.96 中国民 生银 行 10,802.71 30.18 10,832.89 建信基 金 1,479.11 35,714.50 37,193.61 合计 7,347,400.26 79,163.20 7,426,563.46 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底, 按月 支付 给建 信基 金,再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类 基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 : 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 40 页 共 56 页


日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行 79,975,897.95 - - - - - 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行 19,966,446.03 - - - - -


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行- 活期存款 1,551,178.62 27,981.70 1,676,545.66 56,667.01 中国民生银行- 定期存款 78,000,000.00 7,618,511.03 50,000,000.00 30,766,767.03 注:本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ,按 约定利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 41 页 共 56 页


7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 51,227,143.15 - - 51,227,143.15 - 建信月 盈安 心理 财B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 33,831,929.41 - - 33,831,929.41 -


7.4.12 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 至报告 期末 ,本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 至报告 期末 ,本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额363,738,734.39 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 120219 12 国开19 2015 年1 月6 日 99.85 1,000,000 99,850,000.00 011499069 14 宁城建 SCP001 2015 年1 月6 日 100.00 500,000 50,000,000.00 041461053 14 沪临港 CP002 2015 年1 月6 日 99.99 400,000 39,996,000.00 041459008 14 亨通 CP001 2015 年1 月6 日 100.00 300,000 30,000,000.00 011437009 14 中建材 SCP009 2015 年1 月6 日 99.91 300,000 29,973,000.00 011474003 14 陕煤化 SCP003 2015 年1 月6 日 99.92 300,000 29,976,000.00 041463002 14 富兴 CP001 2015 年1 月6 日 100.00 200,000 20,000,000.00 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 42 页 共 56 页


011489002 14 鞍钢股 SCP002 2015 年1 月6 日 100.00 200,000 20,000,000.00 041462040 14 富通 CP002 2015 年1 月6 日 99.97 200,000 19,994,000.00 041454029 14 玉皇化 工 CP002 2015 年1 月6 日 100.01 190,000 19,001,900.00 041452031 14 建发 CP001 2015 年1 月6 日 100.00 160,000 16,000,000.00 合计





3,750,000 374,790,900.00 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监 督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估,有效 管 理和控制上述 风 险,追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 43 页 共 56 页


行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级 情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 A-1 625,599,820.76 269,701,714.77 A-1 以下 - - 未评级 289,968,053.22 19,974,058.57 合计 915,567,873.98 289,675,773.34 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 无 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约 定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内 且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 44 页 共 56 页


7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控,并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行 管理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 769,551,178.62 200,000,000.00 - - 969,551,178.62 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 815,468,825.44 219,967,263.61 - - 1,035,436,089.05 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 32,987,189.54 32,987,189.54 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 16,590,653.29 16,590,653.29 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,585,020,004.06 419,967,263.61 - 49,577,842.83 2,054,565,110.50 负债








卖出回 购金 融资 产 363,738,734.39 - - - 363,738,734.39 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 45 页 共 56 页


款 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 445,050.92 445,050.92 应付托 管费 - - - 131,866.95 131,866.95 应付销 售服 务费 - - - 340,448.51 340,448.51 应付交 易费 用 - - - 47,235.51 47,235.51 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 86,792.36 86,792.36 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 316,575.28 316,575.28 负债总 计 363,738,734.39 - - 1,367,969.53 365,106,703.92 利率敏 感度 缺口 1,221,281,269.67 419,967,263.61 - 48,209,873.30 1,689,458,406.58 上年度 末


2013 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 375,676,545.66 50,000,000.00 - - 425,676,545.66 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 309,642,298.23 30,000,255.44 - - 339,642,553.67 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 227,601,244.40 - - - 227,601,244.40 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 11,066,525.62 11,066,525.62 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 15,213,000.00 15,213,000.00 其他资 产 - - - - - 资产总 计 912,920,088.29 80,000,255.44 - 26,279,525.62 1,019,199,869.35 负债








卖出回 购金 融资 产 款 62,719,768.64 - - - 62,719,768.64 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 194,284.19 194,284.19 应付托 管费 - - - 57,565.69 57,565.69 应付销 售 服 务费 - - - 190,541.71 190,541.71 应付交 易费 用 - - - 11,355.87 11,355.87 应交税 费 - - - - - 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 46 页 共 56 页


应付利 息 - - - 5,494.14 5,494.14 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 233,342.60 233,342.60 负债总 计 62,719,768.64 - - 692,584.20 63,412,352.84 利率敏 感度 缺口 850,200,319.65 80,000,255.44 - 25,586,941.42 955,787,516.51 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期 末, 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 , 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量保 持不 变, 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动(上 年末 :同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 无 。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 无 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 47 页 共 56 页


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为1,035,436,089.05 元, 无 属于 第一层 次或 第三 层次 的余 额 (2013 年 12 月 31 日:第 二层 次339,642,553.67 元, 无第 一层 次或 第 三层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工 具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2014 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 1,035,436,089.05 50.40 其中: 债券 1,035,436,089.05 50.40








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 48 页 共 56 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 969,551,178.62 47.19 4 其他各项 资产 49,577,842.83 2.41 5 合计 2,054,565,110.50 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序 号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 18.11 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 363,738,734.39 21.53 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明





本 基金 合同 约定 : "本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净值 的40%" ,本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 111 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 135 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65








本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过150 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 18.62 21.53 其中: 剩余 存 续 期超 过 397 天 的浮 - - 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 49 页 共 56 页


动利率 债 2 30 天( 含) —60 天 18.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 24.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 31.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 24.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 118.68 21.53


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 169,862,368.91 10.05 其中: 政策 性金 融债 119,868,215.07 7.10 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 865,573,720.14 51.23 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,035,436,089.05 61.29 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.5 期 末按 摊余成 本 占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 041458015 14 浙 小商 CP001 1,000,000 100,618,097.09 5.96 2 120219 12 国开 19 1,000,000 99,850,872.61 5.91 3 041453047 14 武钢 CP001 500,000 50,011,468.50 2.96 4 011499069 14 宁 城建 500,000 50,001,396.26 2.96 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 50 页 共 56 页


SCP001 5 041461005 14 西 基投 CP001 500,000 50,000,029.81 2.96 6 071425005 14 国 都证 券CP005 500,000 49,994,153.84 2.96 7 011424005 14 中冶 SCP005 500,000 49,990,482.00 2.96 8 041464012 14 晋 焦煤 CP001 500,000 49,989,976.93 2.96 9 041461053 14 沪 临港 CP002 400,000 39,996,200.21 2.37 10 011499054 14 南 方水 泥SCP002 400,000 39,988,910.13 2.37


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 145 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4909%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0422% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2629%


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提 损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。 8.8.2 本 报告 期内, 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。 8.8.3


本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 32,987,189.54 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 51 页 共 56 页


4 应收申 购款 16,590,653.29 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 49,577,842.83


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 建信 月盈 安心 理财 A 8,104 152,816.21 8,421,273.24 0.68% 1,230,001,262.39 99.32% 建信 月盈 安心 理财 B 44 10,250,815.25 89,034,480.93 19.74% 362,001,390.02 80.26% 合计 8,148 207,346.39 97,455,754.17 5.77% 1,592,002,652.41 94.23% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例 的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信月 盈安 心理 财A 1,973,157.77 0.12% 建信月 盈安 心理 财B - - 合计 1,973,157.77 0.12% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 52 页 共 56 页


份额总 额) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况





截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资 和研究 部门 负责 人及 本基 金基金 经理 未持 有 本基金 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 基金合 同生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 份额总 额 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87 本报告 期期 初基 金份 额总 额 789,389,378.08 166,398,138.43 本报告 期基 金总 申购 份 额 4,362,362,746.33 3,495,966,626.11 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,913,329,588.78 3,211,328,893.59 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,238,422,535.63 451,035,870.95 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公 司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。 同日, 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议, 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长, 江先 周 先 生不再 担任 公司 董事 长。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 53 页 共 56 页


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 110,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 54 页 共 56 页


(4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基 金 托管 人; 3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占 当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 - - 1,112,500,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况





本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 不存 在超 过0.5% 的情 况。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于调 整公 司旗 下部 分开 放式 基金申 购( 含定 期定 额投 资) 、 赎回、 转换 业务 规则 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 10 月 24 日 2 关于公 司旗 下开 放式 基金 参加 天天基 金申 购费 率优 惠活 动的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 10 月 16 日 3 关于公 司旗 下开 放式 基金 参加 数米基 金申 购费 率优 惠活 动的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 10 月 16 日 4 2014 年第 二季 度基 金产 品 风险 评价结 果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 9 月9 日 5 2014 年第 一季 度基 金产 品 风险 评价结 果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 9 月9 日 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 55 页 共 56 页


6 关于新 增宏 信证 券为 旗下 开放 式基金 代销 机构 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年8 月28 日 7 关于新 增招 商证 券为 旗下 开放 式基金 代销 机构 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年5 月31 日 8 关于建 信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金新 增代 销机 构的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年5 月17 日 9 关于建 信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金基 金经 理变 更的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 4 月1 日 10 2013 年第 四季 度基 金产 品 风险 评价结 果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年2 月18 日 11 2013 年第 三季 度基 金产 品 风险 评价结 果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年2 月18 日 12 关于建 信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金基 金经 理变 更的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年1 月22 日 13 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券 投资基 金恢 复申 购( 转换 转入 ) 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年1 月20 日 14 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券 投资基 金暂 停申 购( 转换 转入 ) 公告 指定报 刊 和/或 公司 网站 2014 年1 月20 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 建信月盈安心理财 2014 年年度 报告 第 56 页 共 56 页


4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也 可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2015 年 3 月31 日