建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利 润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 1 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,338,371,778.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 合理 的资 产配 置和 积极 的 证券 选择 ，在 实现 长期
资本增 值的 同时 兼顾 当期 收益。
投资策 略 基 金 管理 人对 宏观 经济 、行 业 及上 市公 司、 债券 、货
币 市 场工 具等 进行 定性 与定 量 相结 合的 研究 ，运 用自
上 而 下和 自下 而上 相结 合的 投 资策 略， 在大 类资 产配
置 这 一宏 观层 面与 个股 个券 选 择这 一微 观层 面优 化投
资组合 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： 60% × 富时 中国A600 指数 +40% ×
中国债 券总 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金， 一般 情况 下其 风险
和 收 益高 于货 币市 场基 金和 债 券型 基金 ，低 于股 票型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨文升 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英篮 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 1,125,158,344.77 597,600,140.93 -859,206,322.40
本期利 润 1,535,599,626.09 1,056,825,641.36 174,567,594.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2280 0.1289 0.0193
本期加 权平 均净 值利 润率 25.04% 15.53% 2.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.76% 16.64% 2.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 204,787,416.97 -1,089,219,406.23 -2,211,333,124.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0384 -0.1448 -0.2520
期末基 金资 产净 值 5,996,968,459.22 6,563,670,976.74 6,564,839,853.85
期末基 金份 额净 值 1.1234 0.8725 0.7480
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 65.99% 28.92% 10.52%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.28% 1.25% 21.21% 0.91% -4.93% 0.34%
过去六 个月 29.66% 1.03% 32.26% 0.74% -2.60% 0.29%
过去一 年 28.76% 1.07% 30.68% 0.69% -1.92% 0.38%
过去三 年 54.10% 1.06% 33.60% 0.76% 20.50% 0.30%
过去五 年 17.07% 1.18% 9.89% 0.81% 7.18% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
65.99% 1.56% 46.71% 1.11% 19.28% 0.45%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 ： 60%× 富时 中国A600 指数 + 40%× 中国 债券 总指 数。 其 中： 富 时中 国 A600
指数收益率作 为衡量股 票 投资部分的业 绩基准， 中 国债券总 指数 收益率作 为 衡量基金债 券投资部
分的业 绩基 准。 富时 中国A600 指 数由 新华 富时 指数 公司发 布， 该指 数包 含中 国深沪 两个 市场 流通
市值最大的六 百家上市 公 司，涵盖了几 乎所有行 业 。该指数在市 场代表性 、 市场相关度 、流动性
等方面 具备 作为 基准 指数 的可行 性 。 中 债系 列指 数 由一个 总指 数 （即 中国 债 券总指 数） ， 若 干个 分
指数构成。中 国债券总 指 数是全样本债 券指数， 包 括市场上所有 具有可比 性 的 符合指数 编制标准
的债券 （如 交易 所和 银行 间国债 、银 行间 金融 债券 等） ， 理论 上能 客观 反映 中 国债券 总体 情况 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 合同 自2007 年 3 月1 日 生效 ，2007 年 净值增 长率 以实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年， 本基 金未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰山” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2014 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票 型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、
建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建 信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝 货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金， 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陶灿
本 基 金 的
基金经 理
2011 年 7 月
11 日
- 7
硕士。2007 年 7
月加入 本公 司， 从
事行业 研究， 历任建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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研究员、 基金 经理
助理。2011 年 7
月 11 日 起任 建信
优 化 配 置 混 合型
证 券 投 资 基 金 基
金经理； 2014 年 5
月 14 日 起任 建信
改 革 红 利 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
马志强
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
13 日
- 10
博士。 曾 就职 于东
北证券 公司、 北京
高 汇 投 资 管 理 有
限公司、 北京 蓝巢
投 资 有 限 公 司 ，
2004 年 11 月 起就
职 于 天 弘 基 金 管
理公司，2008 年
12 月 2 日至 2011
年 3 月 23 日 任天
弘 永 定 价 值 成 长
股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。
2011 年 3 月 加入
本公司， 2011 年 8
月 2 日 起 任 建 信
双 利 策 略 主 题 分
级 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理；
2013 年 11 月 13
日 起 任 建 信 优 化
配置基 金经 理。
乔林建
本 基 金 的
基金经 理
2013 年1 月5
日
2014 年 3 月 6 日 12
硕士。2002 年 6
月 起 就 职 于 新 华
人寿保 险公 司， 历
任研究 员、 投 资经
理；2006 年 6 月
起 就 职 于 新 华 资
产管理 公司， 任高
级投资 经理。 2008
年 2 月 加 入 我 公
司， 历任 高级 投资
经理、 资 深投 资经
理 、 基 金 经 理 助
理， 2013 年1 月 5建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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日至 2014 年 3 月
6 日任建 信优 化配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理；
2013 年9 月 24 日
起 任 建 信 创 新 中
国 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理；
2013 年 11 月 13
日 起 任 建 信 核 心
精选基 金经 理。
注：乔 林建 自2014 年3 月 6 日 起不 再担 任本 基金 的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、 利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排 在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 13 页 共 57 页
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率 、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为 1 日 时， 配 了 4659 对投 资组 合， 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验，其 中 371 对
投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% ， 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中，
其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中， 其中 29 对 贡献 率未
超过 5% ， 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致， 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 5257 对 投资 组合 ，有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 356
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ，其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ，其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ，其贡 献率 均未 超过
5%，因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为；
当时间 窗为 5 日 时， 配了 5340 对 投资 组合 ，有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 484
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中，其 贡献 率均 未超
过5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年A 股市 场震 荡上 扬 ， 上半 年以 创业 板为 代表 的相关 成长 股录 得不 错的 涨幅， 下半 年以
金融为代表的 大盘蓝筹 股 大幅上涨。从 全年看， 市 场结构化特征 依然明显 ， 但各类投资 者均有机
会取得不错的 收益。本 基 金上半 年保持 均衡的投 资 策略，适时参 与有参与 价 值的主题机 会。下半
年央行 降息 后， 果断 提高 仓位， 大幅 加仓 非银 板块 ，使得 四季 度基 金净 值上 涨较快 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率28.76% ， 波动 率1.07% ， 业 绩比较 基准 收益 率 30.68% ， 波 动 率 0.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2008 年以 后的 世界 经济 和 金融进 入了 再平 衡的 周期 ， 我国 在国 际分 工中 的地 位也在 发生 着改
变。艰难转型 和寻求新 增 长模式的同时 ，经济也 在 为传统增长模 式的路径 依 赖付出代价 。较低经
济增速会成为 未来几年 的 “ 新常态” ， 在“新常 态 ”下，如果大 的发展战 略 不出现明显 的失误，建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 14 页 共 57 页
社会体系的各 个方面呈 现 出持续改善的 迹象，那 么 一轮新牛市也 许就在眼 前 。我们对 2015 年 A
股市场抱有积 极乐观的 态 度，行业上对 于 “互联 网 化 ”相关板块 、医药医 疗 和新兴服务 业积极看
好，对 于非 银行 金融 业保 持积极 关注 。
2015 年重 要的 风险 来源 来 自汇率 显著 变化 、 能 源价 格大 起 大落 等 “ 黑天 鹅” 带来的 世界 主要
经济体 潜在 风险 的爆 发。
本基金将会通 过吸收投 研 团队的研究成 果，优化 组 合配置并精选 个股，力 争 给有人带来持 续
的超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2014 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控 制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2014 年度监 察稽 核工 作建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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计划 ， 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 ， 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 ，
尤其加强了对 容易触发 “ 三条底线”违 规事件的 防 控检查，对检 查中发现 的 问题均及时 要求相关
部门予 以整 改， 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查， 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保 障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估 值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未进 行 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信优 化配置混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优化 配 置混合型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优化 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 化配置混 合 型证券投资基 金建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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2014 年度 报告 中财 务指 标 、 净值 表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20566 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“建 信优 化配 置基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2014 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是 建信优化配置基金 的基 金 管 理 人
建信基 金管 理有 限责 任公 司 管 理层 的责 任。 这种 责 任包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致 的财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 18 页 共 57 页
审计意 见段 我们认为，上述建信优化 配置基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发
布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公 允反映了建
信优化 配置 基金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 . 上 海市
审计报 告日 期 2015 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 401,053,860.52 822,267,946.49
结算备 付金
12,109,900.47 12,880,398.44
存出保 证金
1,857,799.51 2,334,574.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,610,682,634.32 5,354,831,798.50
其中： 股票 投资
5,344,270,911.82 5,282,499,176.50
基金投 资
- -
债券投 资
266,411,722.50 72,332,622.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 436,180,774.53
应收证 券清 算款
38,201,865.21 -
应收利 息 7.4.7.5 846,783.11 693,949.42
应收股 利
- -
应收申 购款
402,564.55 428,069.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,065,155,407.69 6,629,617,510.91
负债和所有 者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 26,370,849.62
应付赎 回款
38,338,292.27 7,312,934.85
应付管 理人 报酬
7,823,110.31 8,343,902.75
应付托 管费
1,303,851.75 1,390,650.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,633,264.04 21,037,162.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,088,430.10 1,491,033.92
负债合 计
68,186,948.47 65,946,534.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,338,371,778.71 7,522,589,554.93
未分配 利润 7.4.7.10 658,596,680.51 -958,918,578.19
所有者 权益 合计
5,996,968,459.22 6,563,670,976.74
负债和 所有 者权 益总 计
6,065,155,407.69 6,629,617,510.91
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.1234 元 ， 基 金份 额总 额5,338,371,778.71
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
1,682,667,957.90 1,233,921,487.90
1.利息 收入
9,613,629.44 14,272,757.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,078,534.07 8,850,395.73
债券利 息收 入
370,424.24 2,045,140.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,164,671.13 3,377,221.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,262,505,376.66 760,059,827.06
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,209,333,420.09 735,418,493.02
基金投 资收 益
- - 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 10,256,041.27 -24,498,625.91
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 42,915,915.30 49,139,959.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 410,441,281.32 459,225,500.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 107,670.48 363,402.64
减： 二、费用
147,068,331.81 177,095,846.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 92,088,536.96 102,081,276.80
2．托 管费 7.4.10.2.2 15,348,089.53 17,013,546.11
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 39,117,135.47 57,491,241.01
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 514,569.85 509,782.62
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,535,599,626.09 1,056,825,641.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “- ” 号填
列）
1,535,599,626.09 1,056,825,641.36
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
7,522,589,554.93 -958,918,578.19 6,563,670,976.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（ 本 期 利
润）
- 1,535,599,626.09 1,535,599,626.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,184,217,776.22 81,915,632.61 -2,102,302,143.61
其中：1. 基 金申 购款 127,797,956.14 -5,534,619.70 122,263,336.44 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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2. 基金 赎回 款 -2,312,015,732.36 87,450,252.31 -2,224,565,480.05
四、本期向基金份额持有
人 分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,338,371,778.71 658,596,680.51 5,996,968,459.22
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,056,825,641.36 1,056,825,641.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,253,583,423.66 195,588,905.19 -1,057,994,518.47
其中：1. 基 金申 购款 127,251,384.53 -20,889,347.96 106,362,036.57
2. 基金 赎回 款 -1,380,834,808.19 216,478,253.15 -1,164,356,555.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
7,522,589,554.93 -958,918,578.19 6,563,670,976.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信优化配置混合型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监基 金字[2007] 第36 号 《关 于同 意建 信优化 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 优化配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 22 页 共 57 页
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 9,658,460,290.75 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2007) 第018 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证监 会 备案 ， 《建信 优化 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2007 年 3 月 1 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
9,658,655,708.23 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 195,417.48 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为建 信基 金管 理有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优化配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 回 购、
央行票据、可 转换债券 、 权证以及经国 家证券监 管 机构允许基 金 投资的其 他 金融工具。 本基金投
资组合中股票 占基金资 产 的 30%-90%；债 券、现金 、货币市场工 具以及国 家 证券监管机构 允许基
金投资的其他 金融工具 占 基金资产的 10%-70%，其 中，基金保留 的现金以 及 投资于一年期 以内的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的5%。 本基 金的业 绩比 较基 准为 富时 中国A600 指数X60%
+ 中国 债券 总指 数X40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 优化配置 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2014 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 23 页 共 57 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和 衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前 暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 24 页 共 57 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未 分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 25 页 共 57 页
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计 入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享 有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、 内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 26 页 共 57 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策 和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基协（AMAC ）基 金行 业股票估值指 数的通知 》 提供的指数收 益法、市 盈 率法等估值技 术进行
估值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会 计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基 金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 401,053,860.52 822,267,946.49
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 401,053,860.52 822,267,946.49
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,201,696,654.00 5,344,270,911.82 1,142,574,257.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 240,378,614.24 266,411,722.50 26,033,108.26
银行间 市场 - - -
合计 240,378,614.24 266,411,722.50 26,033,108.26
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,442,075,268.24 5,610,682,634.32 1,168,607,366.08 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 28 页 共 57 页
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,521,021,297.60 5,282,499,176.50 761,477,878.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 75,644,416.14 72,332,622.00 -3,311,794.14
银行间 市场 - - -
合计 75,644,416.14 72,332,622.00 -3,311,794.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,596,665,713.74 5,354,831,798.50 758,166,084.76
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度未持 有衍 生金 融资 产或 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券
- -
银行间 买入 返售 证券
436,180,774.53 -
合计 436,180,774.53 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 余额 ，故未 存在 因此 取得 的债 券。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 99,997.17 211,501.47
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,994.34 6,375.82
应收债 券利 息 739,872.00 397,145.69
应收买 入返 售证 券利 息 - 77,770.89
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 919.60 1,155.55
合计 846,783.11 693,949.42
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,631,708.19 21,029,346.15
银行间 市场 应付 交易 费用 1,555.85 7,816.42
合计 19,633,264.04 21,037,162.57
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 4,925.64 1,529.46
预提费 用 583,504.46 489,504.46
- - -
合计 1,088,430.10 1,491,033.92
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 30 页 共 57 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,522,589,554.93 7,522,589,554.93
本期申 购 127,797,956.14 127,797,956.14
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,312,015,732.36 -2,312,015,732.36
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 5,338,371,778.71 5,338,371,778.71
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,089,219,406.23 130,300,828.04 -958,918,578.19
本期利 润 1,125,158,344.77 410,441,281.32 1,535,599,626.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
168,848,478.43 -86,932,845.82 81,915,632.61
其中： 基金 申购 款 -10,097,652.06 4,563,032.36 -5,534,619.70
基金赎 回款 178,946,130.49 -91,495,878.18 87,450,252.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 204,787,416.97 453,809,263.54 658,596,680.51
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 7,890,728.96 8,538,123.49
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 152,807.89 275,739.66
其他 34,997.22 36,532.58
合计 8,078,534.07 8,850,395.73
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 31 页 共 57 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 13,451,568,654.43 19,126,498,333.47
减：卖 出股 票成 本总 额 12,242,235,234.34 18,391,079,840.45
买卖股 票差 价收 入 1,209,333,420.09 735,418,493.02
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
269,985,285.40 258,324,054.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
258,936,930.14 279,870,013.26
减：应 收利 息总 额 792,313.99 2,952,667.15
买卖债 券差 价收 入 10,256,041.27 -24,498,625.91
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 资产 支持 证券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 32 页 共 57 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 投资 衍生 工具。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股 利 收益 42,915,915.30 49,139,959.95
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 42,915,915.30 49,139,959.95
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 410,441,281.32 459,225,500.43
—— 股 票投 资 381,096,378.92 439,701,430.33
—— 债 券投 资 29,344,902.40 19,524,070.10
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 33 页 共 57 页
合计 410,441,281.32 459,225,500.43
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 101,137.33 82,045.18
其他 - 37,500.00
基金转 换费 收入 6,533.15 6,691.39
证管费 返还 - 237,166.07
印花税 手续 费返 还 - -
合计 107,670.48 363,402.64
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 39,117,135.47 57,491,091.01
银行间 市场 交易 费用
- 150.00
合计
39,117,135.47 57,491,241.01
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 132,000.00 138,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管帐 户维 护费 36,400.00 30,400.00
银行划 款手 续费 46,169.85 41,382.62
其他 - -
合计 514,569.85 509,782.62
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 34 页 共 57 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1
股 票交 易
无 。
债 券交 易
无 。
债 券回 购交易
无 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 35 页 共 57 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
92,088,536.96 102,081,276.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,323,385.33 15,862,872.96
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付 客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,348,089.53 17,013,546.11
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期末 及上 年度 末未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 36 页 共 57 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 401,053,860.52 7,890,728.96 822,267,946.49 8,538,123.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 末， 本基 金 未发 生其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
至报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
603008
喜临
门
2014 年11 月17 日
重大资
产重组
15.27 2015 年3 月13 日 16.04 11,779,609 100,963,765.28 179,874,629.43 -
002437
誉衡
药业
2014 年11 月21 日
重大事
项
23.75 2015 年1 月26 日 26.13 5,798,905 84,839,109.98 137,723,993.75 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 37 页 共 57 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况 按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 38 页 共 57 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
- 72,332,622.00
AAA 以下
266,411,722.50 -
未评级
- -
合计
266,411,722.50 72,332,622.00
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与 之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产 款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 39 页 共 57 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮 动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 401,053,860.52 - - - 401,053,860.52
结算备 付金 12,109,900.47 - - - 12,109,900.47
存出保 证金 1,857,799.51 - - - 1,857,799.51
交易性 金融 资产 - 266,411,722.50 - 5,344,270,911.82 5,610,682,634.32
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 38,201,865.21 38,201,865.21
应收利 息 - - - 846,783.11 846,783.11
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 6,470.28 - - 396,094.27 402,564.55
其他资 产 - - - - -
资产总 计 415,028,030.78 266,411,722.50 - 5,383,715,654.41 6,065,155,407.69
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 38,338,292.27 38,338,292.27 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 40 页 共 57 页
应付管 理人 报酬 - - - 7,823,110.31 7,823,110.31
应付托 管费 - - - 1,303,851.75 1,303,851.75
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 19,633,264.04 19,633,264.04
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 1,088,430.10 1,088,430.10
负债总 计 - - - 68,186,948.47 68,186,948.47
利率敏 感度 缺口 415,028,030.78 266,411,722.50 - 5,315,528,705.94 5,996,968,459.22
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 822,267,946.49 - - - 822,267,946.49
结算备 付金 12,880,398.44 - - - 12,880,398.44
存出保 证金 2,334,574.09 - - - 2,334,574.09
交易性 金融 资产 - 68,204,097.60 4,128,524.40 5,282,499,176.50 5,354,831,798.50
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
436,180,774.53 - - - 436,180,774.53
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 693,949.42 693,949.42
应收股 利 - - - - -
应 收申 购款 - - - 428,069.44 428,069.44
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,273,663,693.55 68,204,097.60 4,128,524.40 5,283,621,195.36 6,629,617,510.91
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 26,370,849.62 26,370,849.62
应付赎 回款 - - - 7,312,934.85 7,312,934.85
应付管 理人 报酬 - - - 8,343,902.75 8,343,902.75
应付托 管费 - - - 1,390,650.46 1,390,650.46
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 21,037,162.57 21,037,162.57
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 1,491,033.92 1,491,033.92
负债总 计 - - - 65,946,534.17 65,946,534.17
利率敏 感度 缺口 1,273,663,693.55 68,204,097.60 4,128,524.40 5,217,674,661.19 6,563,670,976.74 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 41 页 共 57 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
0.00 -
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
0.00 -
注： 于2013 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 资金 资产 净值的 比例 为1.10% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现 金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资 产 的
30%-90% ， 债券 、 现金 、 货 币市场 工具 及国 家证 券监 管机构 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金 资
产的 10%-70%， 其中，持 有现金及投资 于在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金资 产净值
的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ， 及时 对风 险进 行跟 踪和 控制。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 42 页 共 57 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,344,270,911.82 89.12 5,282,499,176.50 80.48
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 266,411,722.50 4.44 72,332,622.00 1.10
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,610,682,634.32 93.56 5,354,831,798.50 81.58
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 384,363,626.08 403,665,765.07
业绩比 较基 准下 降 5% -384,363,626.08 -403,665,765.07
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 43 页 共 57 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以 公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 5,293,084,011.14 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 317,598,623.18 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2013 年12 月 31 日： 第一 层 次5,204,750,847.06 元， 第 二层 次150,080,951.44
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价 值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票 和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,344,270,911.82 88.11
其中： 股票 5,344,270,911.82 88.11
2 固定收 益投 资 266,411,722.50 4.39
其中： 债券 266,411,722.50 4.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 44 页 共 57 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 413,163,760.99 6.81
7 其他各 项资 产 41,309,012.38 0.68
8 合计 6,065,155,407.69 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 397,810,943.23 6.63
B
采矿业 93,266,063.60 1.56
C
制造业 2,170,223,958.44 36.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 208,403,934.72 3.48
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,853,374.24 0.73
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
641,967,239.86 10.70
J
金融业 657,292,121.80 10.96
K
房地产 业 781,069,121.43 13.02
L
租赁和 商务 服务 业 15,955,466.50 0.27
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 173,367,266.40 2.89
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 161,061,421.60 2.69
S
综合 - -
合计 5,344,270,911.82 89.12
注：以 上行 业分 类 以2014 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 45 页 共 57 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 8,662,432 293,656,444.80 4.90
2 000024 招商地 产 10,226,163 269,868,441.57 4.50
3 600570 恒生电 子 4,366,592 239,114,577.92 3.99
4 000998 隆平高 科 11,569,715 227,807,688.35 3.80
5 600340 华夏幸 福 4,952,374 215,923,506.40 3.60
6 300202 聚龙股 份 6,766,189 209,007,578.21 3.49
7 603008 喜临门 11,779,609 179,874,629.43 3.00
8 300070 碧水源 4,981,818 173,367,266.40 2.89
9 000001 平安银 行 10,026,088 158,813,233.92 2.65
10 600372 中航电 子 5,594,114 154,901,016.66 2.58
11 600271 航天信 息 4,614,852 140,799,134.52 2.35
12 002437 誉衡药 业 5,798,905 137,723,993.75 2.30
13 601098 中南传 媒 8,195,136 136,039,257.60 2.27
14 600694 大商股 份 2,804,049 134,398,068.57 2.24
15 601633 长城汽 车 3,206,666 133,236,972.30 2.22
16 300059 东方财 富 4,672,680 130,648,132.80 2.18
17 002714 牧原股 份 2,949,409 129,773,996.00 2.16
18 000538 云南白 药 2,010,133 126,939,898.95 2.12
19 601766 中国南 车 18,406,287 117,432,111.06 1.96
20 600999 招商证 券 4,147,477 117,249,174.79 1.96
21 600702 沱牌舍 得 6,232,512 116,111,698.56 1.94
22 600100 同方股 份 9,439,300 110,251,024.00 1.84
23 000596 古井贡 酒 2,838,453 104,880,838.35 1.75
24 002646 青青稞 酒 4,836,096 103,734,259.20 1.73
25 300084 海默科 技 3,480,077 93,266,063.60 1.56
26 300072 三聚环 保 3,819,367 92,352,294.06 1.54
27 600804 鹏博士 4,928,594 88,616,120.12 1.48
28 000728 国元证 券 2,809,537 87,573,268.29 1.46
29 002230 科大讯 飞 2,947,525 78,551,541.25 1.31
30 002304 洋河股 份 967,673 76,494,550.65 1.28
31 000002 万
科Ａ 5,195,133 72,212,348.70 1.20
32 600048 保利地 产 6,188,404 66,958,531.28 1.12
33 000031 中粮地 产 7,633,053 64,575,628.38 1.08
34 002567 唐人神 7,239,194 62,039,892.58 1.03
35 002653 海思科 3,551,565 60,873,824.10 1.02
36 000970 中科三 环 4,028,414 59,580,243.06 0.99
37 600422 昆明制 药 2,365,552 58,713,000.64 0.98 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 46 页 共 57 页
38 002305 南国置 业 7,695,800 55,486,718.00 0.93
39 002153 石基信 息 844,760 55,416,256.00 0.92
40 600388 龙净环 保 1,293,200 45,262,000.00 0.75
41 600561 江西长 运 3,458,468 43,853,374.24 0.73
42 600718 东软集 团 2,689,977 42,528,536.37 0.71
43 000713 丰乐种 业 3,898,184 40,229,258.88 0.67
44 000516 开元投 资 3,069,252 37,475,566.92 0.62
45 600511 国药股 份 1,178,777 36,530,299.23 0.61
46 600223 鲁商置 业 5,444,705 36,043,947.10 0.60
47 300006 莱美药 业 1,102,873 32,942,816.51 0.55
48 600633 浙报传 媒 1,375,600 25,022,164.00 0.42
49 002349 精华制 药 1,030,280 23,109,180.40 0.39
50 600358 国旅联 合 2,200,754 15,955,466.50 0.27
51 600582 天地科 技 1,251,355 15,254,017.45 0.25
52 300295 三六五 网 93,563 7,092,075.40 0.12
53 300005 探路者 287,825 5,342,032.00 0.09
54 002340 格林美 260,600 3,366,952.00 0.06
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 252,827,511.97 3.85
2 000001 平安银 行 229,016,170.96 3.49
3 600271 航天信 息 224,584,326.74 3.42
4 600030 中信证 券 215,027,617.49 3.28
5 000024 招商地 产 205,933,817.56 3.14
6 300070 碧水源 199,529,126.41 3.04
7 600340 华夏幸 福 182,011,458.95 2.77
8 600406 国电南 瑞 179,527,437.86 2.74
9 000728 国元证 券 168,683,010.91 2.57
10 601633 长城汽 车 164,486,300.43 2.51
11 600372 中航电 子 158,110,802.26 2.41
12 002230 科大讯 飞 157,591,515.08 2.40
13 002456 欧菲光 152,255,179.32 2.32 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 47 页 共 57 页
14 601555 东吴证 券 147,983,786.36 2.25
15 601766 中国南 车 146,347,756.22 2.23
16 601098 中南传 媒 145,377,494.30 2.21
17 600109 国金证 券 138,167,184.82 2.11
18 000970 中科三 环 136,927,331.77 2.09
19 600312 平高电 气 133,657,727.94 2.04
20 002202 金风科 技 128,441,830.22 1.96
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例 （ ％）
1 600109 国金证 券 331,510,463.21 5.05
2 601555 东吴证 券 295,192,693.82 4.50
3 000002 万
科Ａ 257,015,915.88 3.92
4 600887 伊利股 份 250,879,892.95 3.82
5 601318 中国平 安 241,952,017.60 3.69
6 600570 恒生电 子 195,268,556.52 2.97
7 300070 碧水源 185,729,364.03 2.83
8 002456 欧菲光 176,993,148.35 2.70
9 000728 国元证 券 174,100,586.50 2.65
10 600406 国电南 瑞 161,399,817.46 2.46
11 002344 海宁皮 城 152,440,372.37 2.32
12 002299 圣农发 展 150,960,875.23 2.30
13 600699 均胜电 子 148,840,950.41 2.27
14 000541 佛山照 明 147,877,896.52 2.25
15 600185 格力地 产 132,792,380.82 2.02
16 600312 平高电 气 132,071,844.10 2.01
17 000876 新 希 望 131,133,738.82 2.00
18 600340 华夏幸 福 130,879,260.53 1.99
19 002202 金风科 技 129,432,584.20 1.97
20 000651 格力电 器 123,256,644.83 1.88
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 48 页 共 57 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,922,910,590.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,451,568,654.43
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期 融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 266,411,722.50 4.44
8 其他 - -
9 合计 266,411,722.50 4.44
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 1,926,750 266,411,722.50 4.44
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 49 页 共 57 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主
体中， 中信证券股份有限公司 （600030）于 2015 年1 月19 日发布公告： 2015 年
1 月 16 日收市后，中国证监会在例行的新闻发布会上，通报证券公司融资融
券业务检查情况， 提及本公司等 3 家证券公司由于存在为到期融资融券合约展
期的问题，对本公司等 3 家证券公司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3
个月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时，本公司通过网络报道知
悉上述处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,857,799.51
2 应收证 券清 算款 38,201,865.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 846,783.11
5 应收申 购款 402,564.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,309,012.38
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 50 页 共 57 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 266,411,722.50 4.44
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603008 喜临门 179,874,629.43 3.00 重大资 产重 组停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有 人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
223,720 23,861.84 3,698,323.24 0.07% 5,334,673,455.47 99.93%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
14,201.34 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截 至本 报告 期末,本 公 司高 级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 、 该 只基金 的基 金经 理未
持有该 只基 金。
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 51 页 共 57 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 3 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
9,658,655,708.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,522,589,554.93
本报告 期基 金总 申购 份额 127,797,956.14
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,312,015,732.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,338,371,778.71
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公
司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。
同日， 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议， 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长， 江先 周 先
生不再 担任 公司 董事 长。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本 行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 52 页 共 57 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 132,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 2 3,387,747,946.03 13.37% 3,057,727.47 13.43% -
东方证券 3 2,248,748,723.54 8.87% 1,990,403.19 8.74% -
中信证券 1 1,790,641,844.31 7.07% 1,630,203.34 7.16% -
国信证券 1 1,733,623,548.60 6.84% 1,540,715.50 6.77% -
中信建投 2 1,679,803,150.33 6.63% 1,529,291.99 6.72% -
长城证券 3 1,511,495,772.30 5.96% 1,371,217.60 6.02% -
广发证券 1 1,204,877,457.52 4.75% 1,073,414.62 4.71% -
渤海证券 1 1,135,392,157.58 4.48% 1,033,663.03 4.54% -
申万宏源 （原宏
源证券）
2 1,081,384,022.41 4.27% 984,494.42 4.32% -
国开证券 2 1,069,583,512.87 4.22% 960,579.00 4.22% -
长江证券 1 833,552,562.80 3.29% 734,217.13 3.22% -
银河证券 2 821,496,624.76 3.24% 731,268.33 3.21% -
平安证券 1 722,555,269.62 2.85% 657,814.88 2.89% -
申万宏源 （原申
银万国）
1 661,775,316.30 2.61% 587,712.76 2.58% -
兴业证券 1 650,852,424.59 2.57% 592,537.07 2.60% -
中投证券 3 604,435,839.26 2.38% 538,055.61 2.36% -
民生证券 1 588,203,500.12 2.32% 535,500.13 2.35% -
东兴证券 2 553,611,755.27 2.18% 487,638.22 2.14% -
中信证券( 山 1 516,982,050.74 2.04% 456,300.04 2.00% - 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 53 页 共 57 页
东)
招商证券 1 516,376,858.17 2.04% 470,109.98 2.06% -
川财证券 1 509,687,625.95 2.01% 450,166.79 1.98% -
广州证券 1 390,657,939.03 1.54% 347,434.50 1.53% -
华泰证券 1 318,854,897.63 1.26% 290,285.80 1.27% -
海通证券 2 298,526,661.53 1.18% 261,964.23 1.15% -
上海证券 2 223,946,395.50 0.88% 200,564.52 0.88% -
中银国际 1 172,287,259.45 0.68% 152,799.40 0.67% -
中航证券 1 116,928,776.64 0.46% 106,451.47 0.47% -
国泰君安证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据 中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券 等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 ；
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、 本报 告期 内新 增申 万宏 源 （原 宏源 证券） 股份 有 限责任 公司 、 国 开证 券有 限责任 公司 、 中 航证
券有限 责任 公司 各一 个交 易单元 ，未 剔除 交易 单元 ；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 54 页 共 57 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 366,787,508.30 56.05% 300,000,000.00 100.00% - -
东方证券 63,036,864.88 9.63% - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 29,430,467.10 4.50% - - - -
中信建投 - - - - - -
长城证券 33,218,305.00 5.08% - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
申万宏源 （原宏
源证券）
- - - - - -
国开证券 9,793,123.30 1.50% - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 （原申
银万国）
5,932,536.44 0.91% - - - -
兴业证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 5,115,600.00 0.78% - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券( 山
东)
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
川财证券 141,070,700.30 21.56% - - - -
广州证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 55 页 共 57 页
华宝证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 2015
年 参加 中国工 商银 行基金定 投费
率优惠 活动 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2014 年 12 月 31 日
2
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金开
通基金 转换 业务 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 12 月 11 日
3
关于 公 司旗下 部分 开放式基 金在
直 销渠 道和建 设银 行渠道开 通跨
TA 转 换业 务的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2014 年 11 月 26 日
4
建 信基 金关于 开展 直销网上 交易
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 11 月 18 日
5
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加
“ 投基 有道 ” 渠道 申购费率 优惠
活动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2014 年 11 月 8 日
6
关 于调 整公司 旗下 部分开放 式基
金申购 （含 定期 定额 投资 ） 、 赎回、
转换业 务规 则的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2014 年 10 月 24 日
7
关 于公 司旗下 开放 式基金参 加天
天基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 10 月 16 日
8
关 于公 司旗下 开放 式基金参 加数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 10 月 16 日
9 建 信基 金管理 有限 责任公司 关于 指 定 报刊 和/或 公司 2014 年 9 月 30 日 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 56 页 共 57 页
旗 下部 分开放 式基 金参加 “ 投基
有道 ” 渠道申 购费 率优惠活 动的
公告
网站
10
2014 年第 二季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 9 月 9 日
11
2014 年第 一季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 9 月 9 日
12
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
建 信优 化配置 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2014 年 3 月 7 日
13
2013 年第 四季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 2 月 18 日
14
2013 年第 三季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 2 月 18 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 化配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信优 化配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信优化配置混合 2014 年年度 报告
第 57 页 共 57 页
建信基金管理有限责任公司
2015 年 3 月31 日
