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建信安心A(000105)

建信安心:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 安 心 回报 定 期 开 放债 券 型 
证 券 投 资 基金 2014 年年 度 报 告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月31 日 
 
 
 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。





本 报告 期 自2014 年1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、 基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48 8.2 期 末按 行业 分 类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 4 页 共 55 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50 8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 5 页 共 55 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 建信安 心回 报定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 建信安 心回 报债 券 基金主 代码 000105 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 468,945,322.88 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信安 心回 报债 券 A 建信安 心回 报债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000105 000106 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 250,490,885.66 份 218,454,437.22 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上 , 通 过 积极主 动的 组合 管理 , 力 争 获得高 于业 绩比 较基 准的 投资 收 益, 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期, 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法 构建债 券投 资组 合。 本基 金通过 对宏 观经 济形 势、 经济周 期所 处阶 段、 利 率 变 化趋势 和信 用利 差变 化趋 势的重 点分 析, 比 较未 来 一定时 间内 不同 债券 品 种 和 债券市 场的 相对 预期 收益 率, 在基 金规 定的 投资 比 例范围 内对 不同 久期 、 不 同 信 用 特 征 的 券 种 及 债 券 与 现 金 之 间 进 行 动 态 调 整 。 本 基 金 在 综 合 分 析 宏 观 经 济、 货 币政 策等 因素 的基 础上, 采用 久期 管理、 期 限管理 、 类 属管 理和 风险 管 理相结 合的 投资 策略 。 在 个券选 择上 , 本 基金 将综 合运用 利率 预期 、收益率曲 线估值 、信 用风 险分 析、 流动性 分析 等方 法来 评估 个券的 投资 价值 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :一年 期银 行定 期存 款收 益率( 税前) 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 路彩营 蒋松云 联系电 话 010-66228888 (010 )66105799 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





95588 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 6 页 共 55 页


010-66228000 传真 010-66228001 (010 )66105798 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 100033 100140 法定代 表人 杨文升 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英篮 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数 据和指 标 2014 年 2013 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月 31 日 建信安 心回 报债 券A 建信安 心回 报债 券C 建信安 心回 报债 券A 建信安 心回 报债 券 C 本期已 实现 收益 67,048,045.01 58,349,926.49 51,804,877.88 44,710,755.72 本期利 润 76,568,676.69 67,422,518.71 42,893,297.76 36,098,874.87 加权平 均基 金份额 本期 利润 0.0721 0.0667 0.0174 0.0151 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 7 页 共 55 页


本期加 权平 均净值 利润 率 7.01% 6.51% 1.72% 1.50% 本期基 金份 额净值 增长 率 8.64% 7.96% 1.70% 1.50% 3.1.2 期末 数 据和指 标 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利润 22,279,955.32 17,520,309.69 42,893,297.76 36,098,874.87 期末可 供分 配基金 份额 利润 0.0889 0.0802 0.0174 0.0151 期末基 金资 产净值 274,050,147.13 237,084,806.50 2,512,889,053.4 7 2,424,403,563.25 期末基 金份 额净值 1.094 1.085 1.017 1.015 3.1.3 累计 期 末指标 2014 年末 2013 年末 基金份 额累 计净值 增长 率 10.48% 9.58% 1.70% 1.50% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) ; 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字. 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信安 心回 报债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.05% 0.22% 0.74% 0.01% 1.31% 0.21% 过去六 个月 4.69% 0.18% 1.52% 0.01% 3.17% 0.17% 过去一 年 8.64% 0.13% 3.06% 0.01% 5.58% 0.12% 自基金 合同 10.48% 0.11% 5.07% 0.01% 5.41% 0.10% 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 8 页 共 55 页


生效起 至今








建信安 心回 报债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.88% 0.23% 0.74% 0.01% 1.14% 0.22% 过去六 个月 4.53% 0.18% 1.52% 0.01% 3.01% 0.17% 过去一 年 7.96% 0.14% 3.06% 0.01% 4.90% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 9.58% 0.11% 5.07% 0.01% 4.51% 0.10%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 9 页 共 55 页


注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 10 页 共 55 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 11 页 共 55 页


注:本 基金 基金 合同 于2013 年5 月 14 日 生效 ,2013 年基 金净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































建 信安 心回 报债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2014 0.100 24,346,173.08 353,712.78 24,699,885.86 注:上 年批 准,本 年度实 施的利 润分 配。 2013 - - - -


合计 0.100 24,346,173.08 353,712.78 24,699,885.86


单位: 人民 币元





















































建信 安心 回 报债 券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 12 页 共 55 页


2014 0.100 23,495,115.32 387,877.92 23,882,993.24 注:上 年批 准,本 年度实 施的利 润分 配。 2013 - - - -


合计 0.100 23,495,115.32 387,877.92 23,882,993.24


注: 本 基金 的基 金管 理人 于 2014 年1 月14 日宣告2013 年度 第1 次分 红, 向 截至2014 年 1 月 16 日止在 本基 金注 册登 记人 建信基 金管 理有 限责 任公 司登记 在册 的全 体持 有人 ,A 类基 金 和 C 类基 金均按 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.10 元 , 收 益分 配 基准日 为2013 年 12 月 31 日, 共 发放 红利 人 民币48,582,879.10 元 ( 包含现 金和 红利 再投 资形 式, 其 中建 信安 心回 报 A 为24,699,885.86 元, 建信安 心回 报C 为23,882,993.24 元 ) 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展 部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险 管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,并在上 海 设立了子公 司--建信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪 守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为 “最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。 截至2014 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、 建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增 强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 13 页 共 55 页


投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建 信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数 增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、 建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、 建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证 券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券 型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开 放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定 添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投 资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型 证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得 利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金, 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 朱建华 本 基 金 的 基金经 理 2013 年 5 月 14 日 - 6 硕 士 。 曾 任 大 连 博 达 系 统 工 程 公 司 职 员 、 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 公 司 项 目 组 长, 2007 年10 月起 任 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 公 司 评 级 部 总 经 理 助 理 , 2008 年 8 月起 任国 泰 基 金 管 理 公 司 高 级 研 究 员 。 朱 建 华 于2011 年6 月 加入 本 公 司 , 历 任 高 级 债 券 研 究 员 、 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理助理 ,2012 年 8 月28 日起 任建 信双 周 安 心 理 财 债 券 型建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 14 页 共 55 页


证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2012 年 11 月 15 日至2014 年3 月 6 日 任 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2012 年 12 月 20 日至 2014 年3 月27 日任 建信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ;2013 年 5 月14 日起 任建 信安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理;2013 年 12 月10 日 起任 建信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使 用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 15 页 共 55 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗 为 1 日 时, 配 了 4659 对投 资组 合, 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验,其 中 371 对 投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% , 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中, 其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%, 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中, 其中 29 对 贡献 率未 超过 5% , 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致, 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ; 当时间 窗为 3 日 时, 配了 5257 对 投资 组合 ,有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验,但 其中 356 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ,其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ,其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ,其贡 献率 均未 超过 5%,因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为; 当时间 窗为 5 日 时, 配了 5340 对 投资 组合 ,有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验,但 其中 484 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 , 其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%,其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中,其 贡献 率均 未超 过5% ,同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年债 券市 场 在 经历 了 前一年 的调 整后 , 再 次迎 来了一 轮牛 市。 纵观 全年 , 在央 行稳 定货 币市场预期, 政府引导 全 社会降低融资 成本以及 加 速银行表外资 产转表内 等 一系列举措 下,债券 市场收 益率 出现 较大 下行 。 从目前时点看 ,国内整 体 宏观形式依然 严峻,地 产 销售数据并未 明显改善 , 工业与发电量 等建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 16 页 共 55 页


数据也尽显疲 态,虽然 投 资有筑底迹象 ,但远未 到 上一轮增长的 高峰,产 能 过剩行业去 库存以及 地方政 府债 务依 然成 为目 前制约 经济 发展 的掣 肘。 为应对 经济 下滑 , 国 家前 期出台 了一 系列 举措 , 加快了 一批 基金 项目 的审 批和地 方自 贸区 的批 复 , 并通过 降息 、 “ 一带 一路 ” 等多项 措施 等化 解过 剩产能。这些 举措对股 市 起到了短期内 的提振作 用 ,以金融券商 一带一路 等 为代表的大 盘蓝筹在 四季度引领大 盘。但我 们 认为从长期看 ,经济增 长 下滑的趋势仍 未止住, 预 计下阶段国 家将逐步 弱化经济增长 目标,调 结 构会继续成为 下个阶段 经 济增长的主线 ,但局部 范 围和领域内 的经济刺 激仍将继续。 货币政策 来 看,央行在过 去一年的 货 币政策总体偏 谨慎,但 放 松和微调的 迹象已十 分明显 。除 了多 次定 向降 准和 SLO 外,2014 年四 季 度还有 一次 降息 。但 从实 际效果 看并 不明 显, 社会融 资成 本偏 高。 资金 利率的 波动 依然 较大 ,市 场对央 行进 一步 放松 的 预 期有所 增加 。 债券市 场在 2014 年 经历 了 两轮行 情, 其中 上半 年是 以估值 修复 为主 导, 下半 年更多 来自 于对 货币政策预期 的改变。 但 债市在上涨过 程中全年 也 出现几次调整 。特别是 四 季度,由于 资金面的 紧张超预期、 权益市场 的 上涨,加上中 债登对于 交 易所债市杠杆 率的调整 , 导致债券收 益率短期 内快速 上行 。相 对纯 债, 转债全 年表 现更 加强 劲, 多数转 债由 于正 股的 上涨 而触发 赎回 条款 。 回顾 2014 年的基 金管理 工作,由于建 信安心定期 开放债券型基 金属于一年 期开放的出债 品 种,因此操作 上总体相 对 保守。随着三 季度末四 季 度初有部分短 债到期, 本 基金杠杆率 在四季度 出现明显下降 。配 置上 以 交易所债券为 主,中短 久 期操作,预防 未来的流 动 性风险一直 摆在重要 的位置 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期安 心回 报A 净值 增长 率 8.64% , 波动 率0.13% , 安 心回 报C 净值 增长 率7.96% , 波动 率0.14%; 业绩 比较 基准 收 益率 3.06% ,波 动率0.01% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年, 我们 认为 调 结构促 改革 仍将 是发 展主 线, 国内 宏观 经济 仍面 临 较大压 力 。 随 着 美元升值,人 民币贬值 预 期有所抬升, 外汇占款 呈 现净流出现象 。这也增 加 了市场上进 一步降息 降准的预期。 我们认为 , 在全球货币宽 松和通缩 背 景下,中国已 经进入降 息 的通道,而 且外汇占 款的持 续流 出降 准是 缓解 流动性 的有 效措 施。 但即 便如此 ,2015 年并不 能简 单的看 做资 金面 的 全 面缓解 ,因 为政 策、 新 股 ipo 、 外围 环境 等影 响资 金 波动的 因素 仍然 较多 。2015 年银 行表 外转 表 内的步伐将进 一步加快 , 信贷空间的打 开会对债 券 投资造成一定 挤压。我 们 观察到目前 部分 地区 地产销售数据 有所起色 , 现在依此判断 经济就此 企 稳为时尚早, 但地产作 为 经济先行指 标其销售建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 17 页 共 55 页


数据值得密切 关注。虽 然 整体宏观环境 对债券有 利 ,但目前收益 率曲线过 度 平坦,利率 市场已经 反应了部分降 息降准的 预 期,如果未 来 预期的资 金 成本不能明显 下降,利 率 债的下行空 间会在一 定程度 上受 限 。 信 用债 方 面, 城投 债 受43 号文 的影 响, 信用 风险 未得 到释 放 , 产 业债 也因 为信 用 风险和 息差 等原 因, 交易 空间不 大, 可能 更多 机会 来自绝 对收 益。 未来一年建信 安心回报 定 期开放债券型 基金因为 要 面临一次打开 申购赎回 , 不排除规模的 较 大波动。为避 免流动性 的 冲击,本基金 将在做好 净 值的基础上逐 步替换部 分 流动性强的 品种。追 求绝对收益、 低杠杆、 短 久期将是未来 一年的本 基 金的主要策略 。此外本 基 金将密切关 注政策变 化对债 市带 来的 影响 对策 略做出 灵活 调整 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监 察 稽核工 作情 况 2014 年, 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益 为出发点,坚 持独立、 客 观、公正的原 则,在督 察 长的指导下, 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完 善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内, 公司 实 施了不 同形 式的 检查 , 对 发现的 潜在 合规 风险 , 及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告,采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定,定 期向公司 董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告, 并 根据不定期检 查结果, 形 成专项审计 报告,促 进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。 在本报告期, 本基金管 理 人在自 身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措 施: 1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况, 在对 公司 各业务 线管 理制 度和业务流程 重新进行 梳 理后,制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程,使公司 基金投资 管理运 作有 章可 循。 2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上, 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀 门。报告期内 ,在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中,为化解 和控制合 规 风险,事前 制定了明 确的合规风险 控制指标 , 并相应地将其 嵌入系统 , 实现系统自动 管控,减 少 人工干预环 节;对潜 在合规 风险 事项 ,加 强事 前审查 , 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 , 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门 自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ,业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线, 需经常开 展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前,皆要 求业务部 门 进行风险自 查,由监 察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查,以 检 查落实相关 法律法规 的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 18 页 共 55 页


4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2014 年度监 察稽 核工 作 计划 , 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 , 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 , 尤其加强了对 容易触发 “ 三条底线”违 规事件的 防 控检查,对检 查中发现 的 问题均及时 要求相关 部门予 以整 改, 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查, 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康发展 。 5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设, 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 , 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发 的合规 风险 ,提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 , 加 强 了风险 管理 的宣 传, 强化 了员工 的遵 规守 法意 识 。 7 、 在 公司 内控 管理 方面 , 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的 意见反馈,重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见, 并 按部门一一 沟通,认 真进行 整改 、落 实。 8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 , 以吸 取其 在内 控管理 方面 的成 功经 验。 9 、 依据 相关 法规 要求 , 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作, 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整 和及时 。 本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ,树立并 坚 持诚信、规范 、 专业、创新的 经营理念 , 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性, 以 充分保障基 金份额持 有人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程 的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 19 页 共 55 页


胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 于2014 年 1 月 14 日宣告 本基 金 第1 次 分红 ,向截 至 2014 年 1 月 16 日止在 本基 金注 册登记 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 登记 在册 的全 体持有 人,A 类 基金 和C 类 基金均 按 每 10 份基 金份额 派 发 红 利 0.10 元 , 收 益 分 配 基 准 日 为 2013 年 12 月 31 日,共计发放红利人民币 48,582,879.10 元 (包 括 现金和 红利 再投 资形 式, 其中建 信安 心回 报 A 为 24,699,885.86 元, 建 信安心 回 报C 为23,882,993.24 元) 。 符合 相关 法律 法规及 本基 金基 金合 同中 关于收 益分 配相 关条 款的规 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对建信安 心回报定 期 开放债券型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 建信安心 回 报定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——建 信 基金管理有限 责 任公司在建信 安心回报 定 期开放债券型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 20 页 共 55 页


申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,在各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内,建 信安心回 报 定期开放债 券型证券 投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润分 配, 分 配金 额为 48,582,879.10 元(包 括现 金和 红 利再投 资形 式, 其中 建信 安 心回 报 A 为 24,699,885.86 元, 建信 安心 回报C 为 23,882,993.24 元 ) , 符合法 律法 规及 本基 金基 金合同 中关 于收 益分 配相 关条款 的规 定。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信安 心回报定 期 开放债券型证 券 投资基 金2014 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20581 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 建信安心回报定期开放债 券型证券投资基金全体基 金份额持有 人 引言段 我们审计了后附的建信安 心回报定期开放债券型证 券投资基金 ( 以下简称“ 建 信 安 心 回 报定 期 开 放 债 券 基 金 ”) 的 财务 报 表 , 包括2014 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2014 年度 的 利润表 和所 有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 基 金 的基金 管理 人建 信基 金管 理有限 责任 公司 管 理层 的 责任 。 这 种 责任包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 21 页 共 55 页


见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准 则要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会计 师 职 业 道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ,为 发 表 审 计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述建信安心 回报定期开放债券基金的 财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注 中所列示的 中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务 操作编制, 公允反 映了 建信 安心 回报 定期开 放债 券基 金2014 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2014 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


陈熹 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2015 年3 月25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 安心 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 102,978,302.99 860,656,406.23 结算备 付金


8,791,384.72 15,995,645.18 存出保 证金


22,099.62 99,233.49 交易性 金融 资产 7.4.7.2 535,510,614.90 4,142,529,587.50 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


535,510,614.90 4,142,529,587.50 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 22 页 共 55 页


资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,101,244.18 122,457.94 应收利 息 7.4.7.5 11,593,812.34 103,149,450.17 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


661,997,458.75 5,122,552,780.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


150,000,000.00 180,519,424.22 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


302,693.57 2,933,814.94 应付托 管费


86,483.89 838,232.84 应付销 售服 务费


70,206.49 720,365.12 应付交 易费 用 7.4.7.7 829.20 17,892.27 应交税 费


- - 应付利 息


28,730.93 46,873.36 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 373,561.04 183,561.04 负债合 计


150,862,505.12 185,260,163.79 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 468,945,322.88 4,858,300,444.09 未分配 利润 7.4.7.10 42,189,630.75 78,992,172.63 所有者 权益 合计


511,134,953.63 4,937,292,616.72 负债和 所有 者权 益总 计


661,997,458.75 5,122,552,780.51 注:1 、 报 告截 止日2014 年 12 月31 日 , 基 金份 额 总额468,945,322.88 份 。 其中建 信安 心回 报定 期开放 债券 基 金A 类 基金 份额净 值 1.094 元, 基金 份额总 额 250,490,885.66 份; 建 信安 心回 报定 期开放 债券 基 金C 类 基金 份额净 值 1.085 元, 基金 份额总 额 218,454,437.22 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 安心 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 23 页 共 55 页


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 5 月 14 日(基 金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日 一、收入


175,955,161.26 124,196,326.13 1.利息 收入


114,537,141.84 175,797,264.26 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 28,872,377.45 105,240,592.82 债券利 息收 入


81,155,154.15 67,893,325.91 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,509,610.24 2,663,345.53 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


41,656,550.20 -34,352,477.16 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 41,656,550.20 -34,352,477.16 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 18,593,223.90 -17,523,460.97 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 1,168,245.32 275,000.00 减: 二、费用


31,963,965.86 45,204,153.50 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,227,284.43 21,742,883.45 2.托 管费 7.4.10.2.2 4,350,652.70 6,212,252.40 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,704,471.11 5,341,314.76 4.交 易费 用 7.4.7.19 21,256.09 33,729.03 5.利 息支 出


8,190,727.88 11,523,259.09 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


8,190,727.88 11,523,259.09 6.其 他费 用 7.4.7.20 469,573.65 350,714.77 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 143,991,195.40 78,992,172.63 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 143,991,195.40 78,992,172.63 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 安心 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 24 页 共 55 页


本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,858,300,444.09 78,992,172.63 4,937,292,616.72 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 143,991,195.40 143,991,195.40 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -4,389,355,121.21 -132,210,858.18 -4,521,565,979.39 其中:1. 基 金申 购款 77,726,181.36 2,476,521.62 80,202,702.98 2. 基金 赎回 款 -4,467,081,302.57 -134,687,379.80 -4,601,768,682.37 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -48,582,879.10 -48,582,879.10 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 468,945,322.88 42,189,630.75 511,134,953.63 项目 上年度可比期间 2013 年5 月14 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,858,300,444.09 - 4,858,300,444.09 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 78,992,172.63 78,992,172.63 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中 :1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 25 页 共 55 页


“-” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,858,300,444.09 78,992,172.63 4,937,292,616.72


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建信安心回报 定期开放 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2013] 第 256 号《关 于核 准建 信安 心回 报定期 开放 债券 型 证券投资基金 募集的批 复 》核准,由建 信基金管 理 有限责任公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资 基金法》和《 建信安心 回 报定期开放债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契 约型开放式, 存续期限 不 定,每年定期 开放一次 申 购和赎回,首 次设立募 集 不 包括认购 资金利息 共募 集4,856,107,529.74 元, 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司普 华 永 道中天 验字(2013) 第259 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《建信 安心 回报 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于2013 年5 月14 日 正式 生效 , 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为4,858,300,444.09 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合2,192,914.35 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 建信 基金 管理有 限责 任公 司, 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 根据《建信安 心回报定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《建信安 心 回报定期开放 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 并 报中 国证 监会 备 案, 本基 金自 募集 期起 根 据认购/申 购费 用、 赎 回费用 收取 方式 的不 同, 将基金 份额 分为 不同 的类 别。 在 投资 者认 购/ 申购 时 收取认 购/ 申购 费用, 赎回时 根据 持有 期限 收取 赎回费 用的 , 称为A 类 基 金份额 ; 不收 取认 购/申 购 费用 , 而 是从 本类 别 基金资 产中 计提 销售 服务 费,赎 回时 根据 持有 期限 收取赎 回费 用的 ,称 为 C 类基金 份额 。本 基 金 A 类、C 类 两种 收费 模式 并 存, 由于 基金 费用 的不 同 , 本 基金A 类 基金 份额 和C 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自由 选择 认购/申 购某 一 类别的 基金 份额 , 但 各类 别基金 份额 之间 不能 相互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包 括国债、 央行票据、金 融债、企 业 债、公司债、 短期融资 券 、中期票据、 分离交易 可 转债、次级 债、地方建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 26 页 共 55 页


政府债、政府 机构债、 债 券回购、资产 支持证券 、 银行存款、以 及法律法 规 或中国证监 会允许基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。除 每次开放 期 前三个月、开 放期及开 放 期结束后三 个月的期 间内,本基金 投资于债 券 类资产的比例 不低于基 金 资产的 80% 。开放期 内本 基金持有现金 或到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本 基 金不 直接 在二 级市 场买入 股票 、 权 证等 权益类资产, 也不参与 一 级市场新股申 购和新股 增 发;同时除分 离交易可 转 债,本基金 亦不参与 可转债 投资 。本 基金 的业 绩比较 基准 为一 年期 银行 定期存 款收 益率(税前)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基 金基金合同 》和在 财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 2014 年度财务 报 表符合企业会 计准则的要 求,真实、完 整地反映了 本基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2014 年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会 计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年5 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 27 页 共 55 页


本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计 量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本 进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计 入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 28 页 共 55 页


交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的 净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损 益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 29 页 共 55 页


应收款项在持 有期间确 认 的利 息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配,但基金份 额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数, 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份 额交易产生的 未实现平 准 金等,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分; 若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ,则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ,即已实 现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费 用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 债建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 30 页 共 55 页


券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 , 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第 2 号 — —长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开 放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 31 页 共 55 页


其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 2,978,302.99 10,656,406.23 定期存 款 100,000,000.00 850,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 50,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 100,000,000.00 - 存款期 限3 个月 以上 - 800,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 102,978,302.99 860,656,406.23 注:定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 303,639,680.07 303,224,614.90 -415,065.17 银行间 市场 230,801,171.90 232,286,000.00 1,484,828.10 合计 534,440,851.97 535,510,614.90 1,069,762.93 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 534,440,851.97 535,510,614.90 1,069,762.93 项目 上年度 末 2013 年12 月 31 日 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 32 页 共 55 页


成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 359,136,923.68 344,940,587.50 -14,196,336.18 银行间 市场 3,800,916,124.79 3,797,589,000.00 -3,327,124.79 合计 4,160,053,048.47 4,142,529,587.50 -17,523,460.97 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,160,053,048.47 4,142,529,587.50 -17,523,460.97


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度未持 有衍 生金 融资 产或 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告 期 末及 上年 度未持 有买 入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度未未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,853.33 11,238.89 应收定 期存 款利 息 18,055.56 13,347,142.48 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 4,351.71 7,917.80 应收债 券利 息 11,569,540.85 89,783,101.83 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 10.89 49.17 合计 11,593,812.34 103,149,450.17


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度未持 有其 他资 产。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 33 页 共 55 页


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 829.20 17,892.27 合计 829.20 17,892.27


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 373,561.04 183,561.04 合计 373,561.04 183,561.04


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信安 心回 报债 券 A 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,469,995,755.71 2,469,995,755.71 本期申 购 43,942,153.55 43,942,153.55 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -2,263,447,023.60 -2,263,447,023.60 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 250,490,885.66 250,490,885.66 金额单 位: 人民 币元 建信安 心回 报债 券 C 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,388,304,688.38 2,388,304,688.38 本期申 购 33,784,027.81 33,784,027.81 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -2,203,634,278.97 -2,203,634,278.97 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 34 页 共 55 页


- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 218,454,437.22 218,454,437.22 注:1 、 根据 《 建信 安心 回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的相 关规定 , 本 基金 的封 闭期为 自 《基 金合 同 》 生 效 之日起(包 括 《基 金合同 》 生效之 日) 或自 每一 开放 期 结束之 日次 日起(包 括该日)一年 的期间。 本基 金自封闭期 结束之后 第一 个工作日(该 日为非工 作日 ,则该封闭 期结束 日延长 至下 一工 作日 的前 一日) 起进 入开 放期 , 期 间 可以办 理申 购与 赎回 业务 。 开放 时间 原则 上不 少于五 个工 作日 并且 最长 不超过 十五 个工 作日 。 2、申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ;赎 回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 建信安 心回 报债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 51,804,877.88 -8,911,580.12 42,893,297.76 本期利 润 67,048,045.01 9,520,631.68 76,568,676.69 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -71,873,081.71 670,254.59 -71,202,827.12 其中: 基金 申购 款 1,502,000.98 5,526.05 1,507,527.03 基金赎 回款 -73,375,082.69 664,728.54 -72,710,354.15 本期已 分配 利润 -24,699,885.86 - -24,699,885.86 本期末 22,279,955.32 1,279,306.15 23,559,261.47 单位: 人民 币元 建信安 心回 报债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 44,710,755.72 -8,611,880.85 36,098,874.87 本期利 润 58,349,926.49 9,072,592.22 67,422,518.71 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -61,657,379.28 649,348.22 -61,008,031.06 其中: 基金 申购 款 965,647.31 3,347.28 968,994.59 基金赎 回款 -62,623,026.59 646,000.94 -61,977,025.65 本期已 分配 利润 -23,882,993.24 - -23,882,993.24 本期末 17,520,309.69 1,110,059.59 18,630,369.28


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 35 页 共 55 页


项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日(基 金合 同 生效日) 至 2013 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 114,186.07 245,447.09 定期存 款利 息收 入 28,544,721.97 104,834,909.11 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 212,644.74 159,151.98 其他 824.67 1,084.64 合计 28,872,377.45 105,240,592.82 注: 于2014 年 度, 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况(2013 年 度: 同) 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度未发 生股 票买 卖。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 无 。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年5月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 4,747,591,778.27 919,792,661.51 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 4,548,120,727.77 934,167,684.26 减:应 收利 息总 额 157,814,500.30 19,977,454.41 买卖债 券差 价收 入 41,656,550.20 -34,352,477.16


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 无 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 无 。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 36 页 共 55 页


7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 资产 支持 证券。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 无 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 无 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 无 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间未 投资 衍生 工具 。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 无 。 7.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 股利 收益 。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日( 基金 合 同 生效日)至2013 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 18,593,223.90 -17,523,460.97 —— 股 票投 资 - - —— 债 券投 资 18,593,223.90 -17,523,460.97 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 37 页 共 55 页


3.其他 - - 合计 18,593,223.90 -17,523,460.97


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日( 基金 合 同生 效日) 至2013 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 1,166,437.64 - 转换费 收入 1,807.68 - 债券认 购手 续费 返还 - 275,000.00 合计 1,168,245.32 275,000.00 注: 1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ,不 低于 赎回 费总额 的25% 归 入基 金资 产。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 5 月 14 日( 基金 合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 2,948.59 2,426.53 银行间 市场 交易 费用 18,307.50 31,302.50 合计 21,256.09 33,729.03


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日( 基金 合 同 生效日)至2013 年 12 月31 日 审计费 用 110,000.00 120,000.00 信息披 露费 300,000.00 190,122.04 其他 900.00 - 银行划 款手 续费 22,073.65 36,092.73 债券托 管帐 户维 护费 36,600.00 4,500.00 合计 469,573.65 350,714.77 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 38 页 共 55 页





7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1


股 票交 易 无 。 债 券交 易 无 。 债 券回 购交易 无 。 7.4.10.1.2 权 证交 易 无 。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 39 页 共 55 页


7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 无 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 15,227,284.43 21,742,883.45 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,757,969.18 13,281,383.42 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.70% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费 中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,350,652.70 6,212,252.40 注:1 、 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币 元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信安 心回 报债 券 A 建信安 心回 报债 券C 合计 中国建 设银 行 - 3,664,810.78 3,664,810.78 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 40 页 共 55 页


中国工 商银 行 - 26,268.71 26,268.71 建信基 金 - 237.28 237.28 合计 - 3,691,316.77 3,691,316.77 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建 信 安 心 回 报 债 券 A 建信安 心回 报债 券C 合计 中国建 设银 行 - 39,119.87 39,119.87 中国工 商银 行 - 5,282,301.26 5,282,301.26 建信基 金 - 1,176.83 1,176.83 合计 - 5,322,597.96 5,322,597.96 注:1 、 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的约 定年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每 月月底,按月 支付给建 信 基金,再由建 信基金计 算 并支付给各基 金销售机 构 。A 类基金 份额不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别 为 0.35% 。 销售 服务费 的计 算公 式 为 : 日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工商银行 114,341,897.94 - - - - - 上年度 可比 期间 2013 年 5 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工商银行 - - - - - -


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 41 页 共 55 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 2,978,302.99 114,186.07 10,656,406.23 245,447.09 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按约 定利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参 与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 建信安 心回 报债 券A 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2014 年1 月16 日 - 2014 年1 月16 日 0.100 24,346,173.08 353,712.78 24,699,885.86 注:上年 度批准, 本年度实 施利润分 配 合 计 - - 0.100 24,346,173.08 353,712.78 24,699,885.86


建信安 心回 报债 券 C 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2014 年1 月16 日 - 2014 年1 月16 日 0.100 23,495,115.32 387,877.92 23,882,993.24


合 计 - - 0.100 23,495,115.32 387,877.92 23,882,993.24


建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 42 页 共 55 页


注:本 基金 的基 金管 理人 于 2014 年 1 月 16 日宣告 2013 年度 第 1 次 分红 ,向 截至 2013 年 12 月 31 日 止在 本基 金注 册登 记 人建信 基金 管理 有限 责任 公司登 记在 册的 全体 持有 人,按 每 10 份基 金 份额派 发红 利0.1 元。 7.4.12 期 末(2014 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 至报告 期末 ,本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 至报告 期末 ,本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限 的 股票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额150,000,000.00 元, 于 2015 年 1 月 9 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估,有效 管 理和控制上述 风 险,追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 43 页 共 55 页


出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并 对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 A-1 100,415,000.00 3,439,513,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - 39,856,000.00 合计 100,415,000.00 3,479,369,000.00 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 AAA 52,130,472.20 50,369,310.00 AAA 以下 382,965,142.70 612,791,277.50 未评级 - - 合计 435,095,614.90 663,160,587.50 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 44 页 共 55 页


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖 出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降 的风险, 其中浮动 利 率类金融工 具还面临 每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等,其余 大 部分金融资产 和金融负 债 不计息,因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于 市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 102,978,302.99 - - - 102,978,302.99 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 45 页 共 55 页


结算备 付金 8,791,384.72 - - - 8,791,384.72 存出保 证金 22,099.62 - - - 22,099.62 交易性 金融 资 产 148,653,404.00 346,075,215.90 40,781,995.00 - 535,510,614.90 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融 资产 - - - - - 应收证 券清 算 款 - - - 3,101,244.18 3,101,244.18 应收利 息 - - - 11,593,812.34 11,593,812.34 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 260,445,191.33 346,075,215.90 40,781,995.00 14,695,056.52 661,997,458.75 负债








卖出回 购金 融 资产款 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负 债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算 款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报 酬 - - - 302,693.57 302,693.57 应付托 管费 - - - 86,483.89 86,483.89 应付销 售服 务 费 - - - 70,206.49 70,206.49 应付交 易费 用 - - - 829.20 829.20 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 28,730.93 28,730.93 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 373,561.04 373,561.04 负债总 计 150,000,000.00 - - 862,505.12 150,862,505.12 利率敏 感度 缺 口 110,445,191.33 346,075,215.90 40,781,995.00 13,832,551.40 511,134,953.63 上年度 末


2013 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 860,656,406.23 - - - 860,656,406.23 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 46 页 共 55 页


结算备 付金 15,995,645.18 - - - 15,995,645.18 存出保 证金 99,233.49 - - - 99,233.49 交易性 金融 资 产 3,886,852,800.00 177,942,395.50 77,734,392.00 - 4,142,529,587.50 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融 资产 - - - - - 应收证 券清 算 款 - - - 122,457.94 122,457.94 应收利 息 - - - 103,149,450.17 103,149,450.17 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 4,763,604,084.90 177,942,395.50 77,734,392.00 103,271,908.11 5,122,552,780.51 负债








卖出回 购金 融 资产款 180,519,424.22 - - - 180,519,424.22 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负 债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算 款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报 酬 - - - 2,933,814.94 2,933,814.94 应付托 管费 - - - 838,232.84 838,232.84 应付销 售服 务 费 - - - 720,365.12 720,365.12 应付交 易费 用 - - - 17,892.27 17,892.27 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 46,873.36 46,873.36 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 183,561.04 183,561.04 负债总 计 180,519,424.22 - - 4,740,739.57 185,260,163.79 利率敏 感度 缺 口 4,583,084,660.68 177,942,395.50 77,734,392.00 98,531,168.54 4,937,292,616.72 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 47 页 共 55 页


本期末( 2014 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2013 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -3,290,232.57 -8,350,938.34 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 3,327,557.71 8,432,520.28





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发 生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 无 。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 无 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的 不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 48 页 共 55 页


于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 303,224,614.90 元, 属于 第二 层次的 余额 为 232,286,000.00 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2013 年 12 月 31 日 :第 一层 次 344,940,587.50 元 ,第 二层 次 3,797,589,000.00 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的债 券, 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况,本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关债券的公 允价值列 入第一层次; 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度,确定 相关债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2014 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款 项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 535,510,614.90 80.89 其中: 债券 535,510,614.90 80.89








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 49 页 共 55 页


5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 111,769,687.71 16.88 7 其他各 项资 产 14,717,156.14 2.22 8 合计 661,997,458.75 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 发生 股 票买 入业 务。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 发生 股票卖 出业 务。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 本基金 本报 告期 内未 发生 股票买 入及 卖出 业务 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 313,611,614.90 61.36 5 企业短 期融 资券 100,415,000.00 19.65 6 中期票 据 121,484,000.00 23.77 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 535,510,614.90 104.77


建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 50 页 共 55 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1282565 12 川高 速MTN2 500,000 51,655,000.00 10.11 2 041464033 14 甘 公投 CP001 500,000 50,280,000.00 9.84 3 122757 11 丹 东债 452,000 47,234,000.00 9.24 4 124391 13 葫岛 02 398,950 39,895,000.00 7.81 5 122276 13 魏桥 01 339,000 35,028,870.00 6.85


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.11.2


本 基金 投资 的前十 名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 51 页 共 55 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 22,099.62 2 应收证 券清 算款 3,101,244.18 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,593,812.34 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,717,156.14


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建信 安心 回报 债券A 2,666 93,957.57 10,996,185.94 4.39% 239,494,699.72 95.61% 建信 安心 回报 债券C 2,923 74,736.38 2,000,022.50 0.92% 216,454,414.72 99.08% 合计 5,589 83,905.05 12,996,208.44 2.77% 455,949,114.44 97.23% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 52 页 共 55 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 截至本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信安 心回 报债 券 A 建信安 心回 报债 券 C 基金合 同生 效日 (2013 年5 月 14 日 ) 基 金份 额总额 2,469,995,755.71 2,388,304,688.38 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,469,995,755.71 2,388,304,688.38 本报告 期基 金总 申购 份额 43,942,153.55 33,784,027.81 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,263,447,023.60 2,203,634,278.97 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 250,490,885.66 218,454,437.22 注:总 申购 份额 含转 换入 及红利 再投 资份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公 司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。 同日, 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议, 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长, 江先 周 先 生不再 担任 公司 董事 长。 本报告 期 内, 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司( 以下简 称 “本 行 ” ) 工作 需要 ,周 月 秋同 志不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 53 页 共 55 页


理人员 任职 资格 备案 手续 前, 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授 权职责 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金 报 告年 度 应 支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 110,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投 资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1)财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 54 页 共 55 页


(3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被 选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中金公司 25,171,906.03 7.16% 34,600,000.00 0.12% - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 326,634,553.70 92.84% 28,599,400,000.00 99.88% - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基 金在直 销渠 道和 建设 银行 渠 道开通 跨 TA 转 换业 务的 公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年12 月 26 日 2 关于调 整公 司旗 下部 分开 放 式基金 申购 (含 定期 定额 投 资) 、 赎回 、转 换业 务规 则 的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年10 月 24 日 3 关于公 司旗 下开 放式 基金 参 加天天 基金 申购 费率 优惠 活 动的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年10 月 16 日 4 关于公 司旗 下开 放式 基金 参 加数米 基金 申购 费率 优惠 活 动的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年10 月 16 日 5 2013 年第 二季 度基 金产 品 风 险评价 结果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年9 月 9 日 6 2013 年第 一季 度基 金产 品 风 指定报 刊和/或 公司 2014 年9 月 9 日 建信安心回报债券 2014 年年度 报告 第 55 页 共 55 页


险评价 结果 网站 7 建信基 金管 理有 限责 任公 司 关于开 通旗 下建 信安 心回 报 定期开 放债 券基 金在 开放 期 内转换 业务 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 5 月 14 日 8 建信安 心 回 报定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 开放 日常 申 购、赎 回业 务公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年5 月 8 日 9 2013 年第 四季 度基 金产 品 风 险评价 结果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 2 月 18 日 10 2013 年第 三季 度基 金产 品 风 险评价 结果 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 2 月 18 日 11 建信安 心回 报定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 分红 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2014 年 1 月 14 日 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心回报 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ; 3 、 《建 信安 心回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ; 4 、 《建 信安 心回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2015 年 3 月31 日