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交银精选(519688)

交银精选:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 精选 股 票证 券 投资 基 金 
2014 年 年度 报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年三 月三十 一日 
第 2 页 共 55 页 
§1


重 要提示 及目 录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 3 月 30 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


第 3 页 共 55 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 ................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 14 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 18 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 42 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 46 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 46 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 47 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 47


第 4 页 共 55 页 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 47 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 47 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 48 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48 9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 48 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 49 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 49 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 49 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 50 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 50 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 50 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 52 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 54 § 13


备查文 件目录 ..................................................................................................................................... 54 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 54 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 54 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 54


第 5 页 共 55 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称 交银精选股票 基金主代码 519688 交易代码


519688( 前端)


519689( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,047,052,602.53 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本 基 金 将 坚 持 并 不 断 深 化 价 值 投 资 的 基 本 理 念 , 充 分 发 挥 专 业 研 究 与 管 理 能 力 , 自 上 而 下 配 置 资 产 , 自 下 而 上 精 选 证 券 , 有 效 控 制 风 险 , 分 享 中 国 经 济 与 资 本 市 场 高 速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 自 上 而 下 配 置 资 产 , 自 下 而 上 精 选 证 券 , 有 效 控 制 下 行 风险。 业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数+25%× 中信标普全债指数 风险收益特征 本 基 金 是 一 只 稳 健 型 的 股 票 基 金 , 属 于 股 票 型 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 , 本 基 金 的 预 期 收 益 和 风 险 都 要 高 于 混 合 型 基 金 。 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求 实 现 基金资产长期稳定增长。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 021-61055050 010-66060069


第 6 页 共 55 页 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层 (裙) 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 苏奋(代任) 刘士余 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所 (特 殊普通合伙) 上海市延安东路 222 号 30 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 284,046,140.43 592,916,207.49 -685,178,544.20


第 7 页 共 55 页 本期利润 21,994,266.90 449,028,821.24 404,159,982.80 加权平均基金份额 本期利润 0.0036 0.0646 0.0539 本期加权平均净值 利润率 0.52% 8.25% 7.85% 本期基金份额净值 增长率 1.85% 8.28% 8.13% 3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 期末可供分配利润 372,469,117.78 406,450,347.62 -162,353,739.11 期末可供分配基金 份额利润 0.0738 0.0621 -0.0222 期末基金资产净值 3,790,603,817.48 5,124,260,593.43 5,282,711,256.03 期末基金份额净值 0.7511 0.7832 0.7233 3.1.3 累 计 期 末 指 标 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 基金份额累计净值 增长率 252.39% 246.00% 219.54% 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。








2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.72% 1.43% 32.94% 1.26% -30.22% 0.17% 过去六个 月 12.90% 1.15% 46.58% 1.01% -33.68% 0.14% 过去一年 1.85% 1.15% 40.22% 0.92% -38.37% 0.23% 过去三年 19.25% 1.15% 42.65% 0.98% -23.40% 0.17% 过去五年 -25.48% 1.20% 6.49% 1.02% -31.97% 0.18%


第 8 页 共 55 页 自基金合 同生效起 至今 252.39% 1.44% 222.35% 1.37% 30.04% 0.07% 注:本基金的业绩比较基准为 75%× 沪深 300 指数+25%× 中信标普全 债指数,每日进行 再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


第 9 页 共 55 页 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2014 年 0.460 140,095,760.12 159,550,069.70 299,645,829.82 - 2013 年 - - - - - 2012 年 - - - - - 合计 0.460 140,095,760.12 159,550,069.70 299,645,829.82 - §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 第 10 页 共 55 页 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截 至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 37 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张鸿羽 本基金的基 金经理 2012-04-2 0 2014-10-2 2 14 年 张鸿羽女士, 上海财经大学 硕士。 历任广发证券股份有 限公司高级研究员, 上投摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研究员。 2007 年加入交银施 罗德基金管理有限公司, 历 任高级研究员、 专户投资经 理。 曹文俊 本基金、交 银施罗德趋 势优先股票 证券投资基 金的基金经 理 2014-10-2 2 -


9 年 曹文俊先生, 硕士学位。 历 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限公司助理分析师, 申万巴 黎基金管理有限公司 (现申 万菱信基金管理有限公司) 研究员。 2010 年加入交银施 罗德基金管理有限公司, 历 任行业分析师、 基金经理助 理。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准。 2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 第 11 页 共 55 页 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台, 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 , 实 行 集 中 交 易制度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行比例分配;对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易,遵 循 “ 价格优先、比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 , 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 , 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ,风险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日 第 12 页 共 55 页 内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年 A 股市场整体呈现欣欣向荣态势。 前三季度创业板和主题类个股表现强劲, 主板蓝筹白马股表现平平; 而四季度低估值蓝筹股 大幅上涨, 一骑绝尘, 推动指数快速 上涨。 全年来看, 市场呈现增量资金快速入市的特征。 究其原因, 一方面实体经济疲弱 导致投资回报率下降, 另一方面信托类理财产品市场萎缩导致资金吸纳能力减弱, 而股 市的赚钱效应吸引了大量场外资金快速进入股市。 市场表现与经济增长基本面背离, 上 涨动力主要依靠资金入市提升估值水平。本基金在 2014 年保持中性 仓位,全年对于市 场风格快速切换把握有待提升,净值表现不甚理想。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2014 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.7511 元,本报告期份额净值增长率 为 1.85% ,同期业绩比较基准增长率为 40.22% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2015 年,我们对 A 股市场表现仍然乐观。首先,经济疲弱和通缩预期并存, 使 得 货 币 政 策 放松 具 备条 件 , 有 利 于 估值 水 平的 进 一 步 上 升 ;其 次 ,原 材 料 成 本 下 降 , 有利于企业盈利水平的扩张; 最后, 国企改革拉开序幕, 将成为经营效率提升的重要推 动力, 构建未来经济新的增长动力。 行业选择方面, 我们继续关注大金融中的银行、 保 险, 受益于经济结构转型的新兴行业 (医疗服务、 芯片国产化等) 以及国企改革相关主 题。 4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 2014 年度, 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法 规, 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责, 依法履行基金管理人职责, 落实风险控制, 强 化监察稽核职能,确保 基 金 管 理 业 务 运 作 的 安 全 、 规 范 , 保 护 基 金 投 资 人 的 合 法 权 益 。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)全面完善公 司 内 部 控 制 制 度 和 业 务 流 程 , 提 升 制 度 流 程 的 质 量 和 贯 彻 力 度 。 本年度公司以提升制 度 和业务流程的指导性 和 执行力为强化内部控 制 的重要抓手, 以内部管理制度的全面修 订和公司主要业务流程的梳理为工作重点, 通过整理完善公司 各项制度和业务流程, 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性, 促进公司各项制度 流程的有效贯彻,规范公司业务运作,全面强化内部控制。 (二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。


第 13 页 共 55 页 公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据, 按照监管机构的要求对 基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查, 促进公司内部控制制度规范、 执 行有效,风险管理水平不断提升。 (三)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。 公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。 通过 及时、 有序和针对性的法律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流, 提升了员 工的风险意识、 合规意识, 提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平, 公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人 员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定, 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分 配利润进行了收益分配, 具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配情 况。 4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。


第 14 页 共 55 页 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作 , 进行了认真、 独立的会计 核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办 法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审 计报告 德师报( 审) 字(15) 第P0259 号 交银施罗德精选股票证券投资基金全体持有人:





我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 精 选 股 票 基 金”) 的财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表,2014 年度的利润表、 所有者 权益( 基金净值) 变动表 以及财务报表附注。 一、 管 理层对 财务 报表的 责任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 精 选 股 票 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有限公司管理层的责任, 这种责任包括: (1) 按 照企业会计准则和中国证券监督管理委员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 第 15 页 共 55 页 错报。 二、 注 册会计 师的 责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。


审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的 审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的 总体列报。


我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 审 计意见 我们认为, 交银精选股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 公允反映了交银精 选股票基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2014 年度的经营成 果和基金净值变动情 况。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



































中国注册会计师


陶坚


吴凌志 上海市延安东路 222 号 30 楼 2015 年 3 月 16 日 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 交银施罗德精选股票证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2014 年 12 月 31 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日


第 16 页 共 55 页 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 225,596,859.35 123,213,678.73 结算备付金 9,106,551.98 13,676,680.70 存出保证金 1,907,750.13 2,622,166.45 交易性金融资产 7.4.7.2 3,413,021,709.02 4,080,145,033.47 其中:股票投资 3,270,496,709.02 3,931,469,033.47








基金投资 - -








债券投资 142,525,000.00 148,676,000.00








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 278,065,817.10 779,651,994.48 应收证券清算款 3,981,208.73 188,871,581.04 应收利息 7.4.7.5 4,196,116.96 4,241,958.40 应收股利 - - 应收申购款 142,497.75 333,085.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资 产总 计 3,936,018,511.02 5,192,756,179.18 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2014 年 12 月 31 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 114,449,133.01 47,592,194.39 应付赎回款 16,998,942.15 6,643,049.79 应付管理人报酬 4,881,677.93 6,489,379.36 应付托管费 813,612.99 1,081,563.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,837,629.76 5,433,710.81 应交税费 - 824,469.94 应付利息 - -


第 17 页 共 55 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 433,697.70 431,218.27 负 债合 计 145,414,693.54 68,495,585.75 所 有者 权益: - - 实收基金 7.4.7.9 2,237,412,509.34 2,900,633,166.68 未分配利润 7.4.7.10 1,553,191,308.14 2,223,627,426.75 所 有者 权益合 计 3,790,603,817.48 5,124,260,593.43 负 债和 所有者 权益 总计 3,936,018,511.02 5,192,756,179.18 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7511 元,基金份额总额 5,047,052,602.53 份。 7.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一 、收 入 132,280,368.00 580,187,441.96 1.利息收入 17,397,482.63 27,287,940.84 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,440,334.59 5,045,876.95








债券利息收入 5,802,489.95 5,543,684.01








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 8,154,658.09 16,698,379.88








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 376,603,857.83 696,298,336.70 其中:股票投资收益 7.4.7.12 328,005,772.04 660,123,144.41








基金投资收益 - -








债券投资收益 7.4.7.13 29,019,186.40 5,245,924.32








资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 19,578,899.39 30,929,267.97


第 18 页 共 55 页 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -262,051,873.53 -143,887,386.25 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 330,901.07 488,550.67 减 :二 、费用 110,286,101.10 131,158,620.72 1.管理人报酬 63,198,678.31 81,646,219.04 2.托管费 10,533,113.14 13,607,703.09 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 36,040,194.63 35,414,127.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 514,115.02 490,570.91 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 21,994,266.90 449,028,821.24 减:所得税费用


- - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 21,994,266.90 449,028,821.24 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德精选股票证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 2,900,633,166.68 2,223,627,426.75 5,124,260,593.43 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 21,994,266.90 21,994,266.90 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -663,220,657.34 -392,784,555.69 -1,056,005,213.03


第 19 页 共 55 页 其中:1.基金申购款 148,635,764.22 92,809,697.54 241,445,461.76








2.基金赎回款 -811,856,421.56 -485,594,253.23 -1,297,450,674.79 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - -299,645,829.82 -299,645,829.82 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 2,237,412,509.34 1,553,191,308.14 3,790,603,817.48 项目 上 年度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 3,237,741,309.27 2,044,969,946.76 5,282,711,256.03 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 449,028,821.24 449,028,821.24 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -337,108,142.59 -270,371,341.25 -607,479,483.84 其中:1.基金申购款 201,953,480.25 151,753,876.90 353,707,357.15








2.基金赎回款 -539,061,622.84 -422,125,218.15 -961,186,840.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 2,900,633,166.68 2,223,627,426.75 5,124,260,593.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负 责人 : 苏奋 ( 代 任 ) , 主管 会 计工 作 负 责 人 : 许珊 燕 ,会 计 机 构 负 责 人 : 朱鸣


第 20 页 共 55 页 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗德 精 选股 票 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 系 由基 金 管理人 交 银 施罗 德 基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德精选股票证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简 称“ 中国证监会”) 以证监 基金字[2005]140 号文 批准公开募集。本基金为契约型开放式基 金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份 ,经德勤华永会计师 事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报( 验) 字(05) 第 0038 号 验资报告。 《交银施 罗德精选股票证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 原基金合同”) 于 2005 年 9 月 29 日正 式生效。 本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 托管人为中国农业银行股份 有限公司( 以下简称“ 中 国农业银行 ”) 。 根据 2007 年 1 月 23 日 《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票 证 券 投 资 基 金 实施 基 金份 额 拆 分 和 限 量销 售 的公 告 》 , 根 据 拆分 前 基金 份 额 净 值 和 公 告 的基金份额拆分比例计算公式, 基金份额拆分 比例为 1: 2.255776094( 保留到小数点后 9 位) ,拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。 本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对 基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和 国 证券投资基金法》 、 修 改后的基金合同和定 期 更新的本基金 招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依 法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合为: 股票资产占基金资产的 60%-95% , 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品 种占基金资产的 5%-40% ,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准采用:75%× 沪深 300 指数 +25%× 中信标普全债指 数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 16 日批准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照 财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定( 以下合称 “ 企 业会计准则”) 、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 、 中 国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核 算业务指引》 、 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 第 21 页 共 55 页 操作有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求, 本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项, 暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外, 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求, 本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 1 )以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 股票投资 股票投资 成本 于交易 日 按应付或 实际 支付的 全 部价款( 不含 应收股 利) 入账,相 关 交 易费用直接计入当期损益。 股票持有 期间 获得的 股 票股利( 包括 送红 股和 公积金转 增股本) , 于 除权日按 股权登 记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 - 债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按债券的公允价值入账, 相关交 第 22 页 共 55 页 易费用直接计入当期损益, 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息( 作为应收利息单独核算) 。 买入 央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券, 根据其发行价、 到期 价和发行期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 2 )贷款及应收款 - 买入返售金融资产 买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账, 相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3 )其他金融负债 - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按 照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等 金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账, 相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 1 )对存在活跃市场 的 投资品种,如估值日 有 市价的,采用市价确 定 公允价值;估 值日无市价, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。 2 )对存在活跃市场 的 投资品种,如估值日 无 市价,且最近交易日 后 经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 使潜在估值调整对前一估 值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的, 应参考类似投资品种的现行市价及重大变 化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 3 )当投资品种不再 存 在活跃市场,且其潜 在 估值调整对前一估值 日 的基金资产净 值的影响在 0.25%以上的, 应采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交易价格验 证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 具体投资品种的估值方法如下: - 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发 布的公告[2008]38 号文 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 规定, 若 长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 经 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 同 意 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素( 如指 第 23 页 共 55 页 数收益法) ,调整最近交易市价,确定公允价值。 由于上市公司送股、 转增股、 配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票 投资,按 交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值, 在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。 首次公开发行有明确锁定期的股票, 于同一 股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票, 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘 价低于非公开发行股票的初始投资成本, 以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值; 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发 行股票的初始投资成本, 按 交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定 其公允价值。 - 债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。 交 易 所 上 市 但 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 债 券 应 收 利 息后的净价为公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值, 在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别确定公允价值。 7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且目前可执行该种法定 权利, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及分红再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 基金份额拆分引起的基金份额变动 于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例,计算并增加基金份额数量。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指申购、 赎 回、转入、转出及红 利 再投资等事项导致基 金 份额变动时, 相关款项 中包含 的未分 配利润。 根据交 易申请 日利润分 配( 未分配 利 润) 已 实现与 未实现 部 分 各 自 占 基 金净 值 的比 例 , 损 益 平 准金 分 为已 实 现 损 益 平 准金 和 未实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 年 末 全 额 转 入 利 润 分 配( 未 分配利润) 。


第 24 页 共 55 页 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内, 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额, 逐日确认债券利息收入。 贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含利率 后,逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内, 按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算 的利息逐日确认资产支持证券 利息收入。 在收到资产支持证券支付的款项时, 其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有) 后的 差额,确认资产支持证券利息收入。 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 - 投资收益 股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认。 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与应收利息( 若有) 后的 差额确认。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。 衍 生 工 具 投 资 收 益 为 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确认。 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 - 公允价值变动收益 公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负债的公允价值变动形成的利得或损失确认, 并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出 计入投资收益。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 1.5% 的年费率逐日 计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值× 0.25% 的年费率逐日计提。 交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小的,则采用合同利率计算确定利息支出。


第 25 页 共 55 页 7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策 1) 每年收益分配次数最多为 6 次, 年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ; 2) 收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资。 若基金份额持有人不选择, 基金 默认的收益分配方式是 现 金 分 红 ; 分 红 方 式 最 终 以 注 册 登 记 机 构 确 认 的 分 红 方 式 为 准 ; 3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5) 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益每年至少分配一次, 但若基金合同 生效不满 3 个月则不进行收益分配; 6) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7) 每一基金份额享有同等分配权; 8) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度, 本基金整体为一个报告分 部, 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金于 2014 年 7 月 1 日开始采用财政部于 2014 年颁布的《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》和经修 订的 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 , 同时在本年度财务报表中开始采用财 政部于 2014 年修订的 《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》 。上述会计政策的采 用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。


第 26 页 共 55 页 7.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文《关 于开放 式证 券投 资基金 有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券 投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券 交易所 关于做 好证券 交 易印花 税征收 方式调 整 工作的 通知》 、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股 权的股息、红利收入 ,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴个人所得税; 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事 A 股买 卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.1% 的税率缴纳证 券( 股票) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现 金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 活期存款 225,596,859.35 123,213,678.73 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 225,596,859.35 123,213,678.73


7.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元


第 27 页 共 55 页 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,009,406,675.99 3,270,496,709.02 261,090,033.03 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,232,000.00 2,232,000.00 - 银行间市场 140,265,070.00 140,293,000.00 27,930.00 合计 142,497,070.00 142,525,000.00 27,930.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,151,903,745.99 3,413,021,709.02 261,117,963.03 项目 上年度末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,407,174,566.91 3,931,469,033.47 524,294,466.56 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 149,800,630.00 148,676,000.00 -1,124,630.00 合计 149,800,630.00 148,676,000.00 -1,124,630.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,556,975,196.91 4,080,145,033.47 523,169,836.56 7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债





本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 单位:人民币元 项目 本期末


第 28 页 共 55 页 2014 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售金融 资产 - - 银行间买入返售金融 资产 278,065,817.10 - 合计 278,065,817.10 - 项目 上年度末 2013 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售金融 资产 250,000,000.00 - 银行间买入返售金融 资产 529,651,994.48 - 合计 779,651,994.48 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券





本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 52,789.45 61,717.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,233.00 6,289.50 应收债券利息 4,006,199.99 3,634,939.72 应收买入返售证券利息 132,170.38 537,966.70 应收申购款利息 0.64 0.37 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 723.50 1,045.00 合计 4,196,116.96 4,241,958.40


第 29 页 共 55 页 7.4.7.6 其 他资 产





本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 7,827,109.78 5,405,729.21 银行间市场应付交易费用 10,519.98 27,981.60 合计 7,837,629.76 5,433,710.81 7.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 13,697.70 11,218.27 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 预提审计费 120,000.00 120,000.00 后端申购费 - - 合计 433,697.70 431,218.27 7.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,543,135,938.03 2,900,633,166.68 本期申购 335,277,117.00 148,635,764.22 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -1,831,360,452.50 -811,856,421.56 本期末 5,047,052,602.53 2,237,412,509.34 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元


第 30 页 共 55 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 406,450,347.62 1,817,177,079.13 2,223,627,426.75 本期利润 284,046,140.43 -262,051,873.53 21,994,266.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 -18,381,540.45 -374,403,015.24 -392,784,555.69 其中:基金申购款 5,210,448.89 87,599,248.65 92,809,697.54








基金赎回款 -23,591,989.34 -462,002,263.89 -485,594,253.23 本期已分配利润 -299,645,829.82 - -299,645,829.82 本期末 372,469,117.78 1,180,722,190.36 1,553,191,308.14 7.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存款利息收入 3,194,468.36 4,781,227.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 214,345.82 222,894.11 其他 31,520.41 41,755.79 合计 3,440,334.59 5,045,876.95


7.4.7.12 股 票投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 12,060,811,614.66 12,012,018,286.73 减:卖出股票成本总额 11,732,805,842.62 11,351,895,142.32 买卖股票差价收入 328,005,772.04 660,123,144.41 7.4.7.13 债 券投 资收 益











单位:人民币元


第 31 页 共 55 页 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 卖 出 债券 ( 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交总额 260,890,097.61 201,580,849.80 减 : 卖出 债券 ( 债转 股及 债 券到 期 兑 付)成本总额 227,034,791.29 192,528,320.00 减:应收利息总额 4,836,119.92 3,806,605.48 买卖债券差价收入 29,019,186.40 5,245,924.32 7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益





本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍 生工 具收 益





本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 19,578,899.39 30,929,267.97 基金投资产生的股利收益 - - 合计 19,578,899.39 30,929,267.97 7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 1.交易性金融资产 -262,051,873.53 -143,887,386.25 ——股票投资 -263,204,433.53 -140,043,566.25 ——债券投资 1,152,560.00 -3,843,820.00 ——资产支持证券投资 - -


第 32 页 共 55 页 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -262,051,873.53 -143,887,386.25 7.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎回费收入 312,141.16 150,984.24 基金转换费收入 18,759.91 6,369.56 其他 - 331,196.87 合计 330,901.07 488,550.67 注:1 、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产;





2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金 的不低于赎回费的 25% 归入基金资产。


7.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所市场交易费用 36,039,369.63 35,413,102.68 银行间市场交易费用 825.00 1,025.00 合计 36,040,194.63 35,414,127.68 7.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 审计费用 120,000.00 120,000.00


第 33 页 共 55 页 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 70,885.02 51,810.91 债券账户维护费 22,900.00 18,400.00 其他 330.00 360.00 合计 514,115.02 490,570.91 7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或 有事 项 无。 7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 根据相关法律法规和基金合同要求, 本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参 见附注 7.4.11 利润分配 情况, 本报告期应分配尚未实施分配的利润为 142,023,070.22 元, 本基金管理人于 2015 年 01 月 14 日宣告分红, 向截至 2015 年 01 月 20 日止在本基金注 册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派 发红利 0.290 元。 7.4.9 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基 金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


第 34 页 共 55 页 2014 年1 月1 日 至2014 年 12 月31 日 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 63,198,678.31 81,646,219.04 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 7,990,969.90 10,286,361.66 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日 至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 10,533,113.14 13,607,703.09 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费





无。 7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易





本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 报告 期初持有的基金份额 86,529,422.37 86,529,422.37 报告 期间申购/ 买入总份额 5,466,767.52 -


第 35 页 共 55 页 报告 期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - 报告 期末持有的基金份额 91,996,189.89 86,529,422.37 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.82% 1.32% 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 225,596,859.35 3,194,468.36 123,213,678.73 4,781,227.05 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况





本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明





本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润分 配情 况 单位:人民币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形 式 发放总 额 再投资 形 式发放 总 额 本期 利润分 配合 计 备注 1 2014-01-10 2014-01-10 0.460 140,095,760. 12 159,550,069. 70 299,645,829. 82 - 合计


0.460 140,095,760. 12 159,550,069. 70 299,645,829. 82 -


第 36 页 共 55 页 注: 本基金的基金管理人于资产负债表日后、 报告批准报出日之前宣告的利润分配情况, 请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。 7.4.12 期 末(2014 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11003 0 格力 转债 2014- 12-30 2015- 01-13 新债 网下 申购 100.0 0 100.0 0 22,32 0 2,232, 000.0 0 2,232, 000.0 0 - 7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300244 迪安诊 断 2014-10- 13 重大事项 43.93 2015-01- 09 44.00 683,421 29,337,482.60 30,022,684.53 - 600584 长电科 技 2014-11- 03 重大事项 11.13 2015-01- 14 12.24 8,000,045 92,942,206.93 89,040,500.85 - 002439 启明星 辰 2014-12- 08 重大事项 26.24 2015-03- 12 28.86 2,000,945 40,854,211.55 52,504,796.80 - 300347 泰格医 药 2014-12- 10 重大事项 29.40 2015-01- 22 33.24 5,994,817 211,463,227.78 176,247,619.80 - 注:本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金 融工 具风 险及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金为股票型基金, 本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、 权证投资等。 与这些金融工具有关的风险, 以及本基金管理人管理此类风险所采取的风 第 37 页 共 55 页 险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风 险 管理的目标是使本基 金 在风险和收益之间取 得 适当的平衡, 将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使基金持有人的利益最大化。 基 于该风险管理目标, 本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作 时本基金面临的各种类型的风险, 确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进 行 监 督 , 将 风 险控 制 在限 定 的 范 围 之 内。 本 基金 目 前 面 临 的 主要 风 险包 括 : 信 用 风 险 、 流动性风险和市场风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他 价格风险。 本基金的基金管理人建立了以 全面、 独立、 相 互制约以及定性和定量相结合为原则 的, 由董事会最终负责、 业务部门进行风险评估和监控、 风险管理部监察执行的, 同时 督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。


7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指金融工 具 的一方到期无法履行 约 定义务致使本基金遭 受 损失的风险。 本基金的信用风险主要存在于银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资、 买入返 售金融资产、应收利息及其他。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 行- 中 国 农 业 银 行 。 本 基 金 认 为 与 中 国 农业银行相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险, 本基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金流动性风险来源 于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险, 以及因部分投资品种交易不活跃而出现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市 场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能以合理价格适时变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设 计了非常情况下赎回资金的处 理模式, 控制因开放模式带来的流动性风险, 有效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中, 本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性 指标, 通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、 选择、 跟踪和控制基金投资的流动 性风险。 同时, 本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金, 以缓解流 第 38 页 共 55 页 动性风险。 7.4.13.4 市 场风 险 7.4.13.4.1 利 率风 险 利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、 债券投资与买入返售金 融资产。 基于本基金产品性质, 生息资产占基金资产绝对比重较小, 因此本基金并不存 在重大的利率风险。 本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 通过 对短期利率水平的预测、 收益率曲线分析、 利率重定价日组合及类别品种配置、 调整投 资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2014 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 225,596,859.35


- - - - 225,596,859.35 结算备 付金 9,106,551.98


- - - - 9,106,551.98 存出保 证金 1,907,750.13


- - - - 1,907,750.13 交易性 金融 资产 - - 110,149,000.00 32,376,000.00 3,270,496,709.02 3,413,021,709.02 买入返 售金 融资 产 278,065,817.10 - - - - 278,065,817.10 应收证 券清 算款





3,981,208.73 3,981,208.73 应收利 息


-


4,196,116.96 4,196,116.96 应收申 购款 10,437.38 -


132,060.37 142,497.75 资产总计 514,687,415.94 - 110,149,000.00 32,376,000.00 3,278,806,095.08 3,936,018,511.02 负债








应付证 券清 算款





114,449,133.01 114,449,133.01 应付赎 回款





16,998,942.15 16,998,942.15 应付管 理人 报酬











4,881,677.93





4,881,677.93 应付托 管费





813,612.99 813,612.99 应付交 易费 用





7,837,629.76 7,837,629.76 其他负 债





433,697.70 433,697.70 负债合计





145,414,693.54 145,414,693.54 利率敏感度 缺口 514,687,415.94


110,149,000.00 32,376,000.00 3,133,391,401.54 3,790,603,817.48 上年度末 2013 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 123,213,678.73 - - - - 123,213,678.73 结算备 付金 13,676,680.70 - - - - 13,676,680.70 存出保 证金 2,622,166.45 - - - - 2,622,166.45


第 39 页 共 55 页 交易性 金融 资产 69,993,000.00 - 49,655,000.00 29,028,000.00 3,931,469,033.47 4,080,145,033.47 买入返 售金 融资 产 779,651,994.48 - - - - 779,651,994.48 应收证 券清 算款 - - - - 188,871,581.04 188,871,581.04 应收利 息 - - - - 4,241,958.40 4,241,958.40 应收申 购款 5,864.83 - - - 327,221.08 333,085.91 资产总计 989,163,385.19 - 49,655,000.00 29,028,000.00 4,124,909,793.99 5,192,756,179.18 负债

















应付证 券清 算款 - - - - 47,592,194.39 47,592,194.39 应付赎 回款 - - - - 6,643,049.79 6,643,049.79 应付管 理人 报酬 - - - - 6,489,379.36 6,489,379.36 应付托 管费 - - - - 1,081,563.19 1,081,563.19 应付交 易费 用 - - - - 5,433,710.81 5,433,710.81 应交税 费 - - - - 824,469.94 824,469.94 其他负 债 - - - - 431,218.27 431,218.27 负债总计 - - - - 68,495,585.75 68,495,585.75 利率敏感度 缺口 989,163,385.19 - 49,655,000.00 29,028,000.00 4,056,414,208.24 5,124,260,593.43 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析





于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 3.76%(2013 年 12 月 31 日:2.90%) ,因 此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响 (2013 年 12 月 31 日:同) 。


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素变动发生波动的风险。 该风险可能与特定投资品种相关, 也有可能与整体投资品种相 关。 本基金的金融资产以公允价值计量, 所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变 动均直接反映在当期损益中。 本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基 础上, 通 过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95% ,债券、货币市场 工具、权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其 中, 基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5% 。于资产负债表日,本基金面临的其他价格风险列示如下:


第 40 页 共 55 页 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 3,270,496,709.02 86.28 3,931,469,033.47 76.72 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,270,496,709.02 86.28 3,931,469,033.47 76.72 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 2.观察有效期设定为一年期间。 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 1.业绩比较基准下降 5% 减少约 15,562 减少约 21,704 2.业绩比较基准上升 5% 增加约 15,562 增加约 21,704 7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金 融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 第 41 页 共 55 页 报价; 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 2,922,681,107.04 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 490,340,601.98 元, 无属于第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日: 第一层 次 3,737,400,724.97 元,第二层次 342,744,308.50 元,无属于第三层次的余额) 。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 3,270,496,709.02 83.09 其中:股票 3,270,496,709.02 83.09 2 固定收益投资 142,525,000.00 3.62 其中:债券 142,525,000.00 3.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 278,065,817.10 7.06 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 234,703,411.33 5.96


第 42 页 共 55 页 7 其他各项资产 10,227,573.57 0.26 8 合计 3,936,018,511.02 100.00 8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 113,527,985.37 2.99 C 制造业 954,603,067.69 25.18 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 24,995,712.42 0.66 E 建筑业 257,133,272.16 6.78 F 批发和零售业 195,489,541.83 5.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 348,337,752.31 9.19 J 金融业 670,199,568.34 17.68 K 房地产业 361,164,587.77 9.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 320,764,978.33 8.46 R 文化、体育和娱乐业 24,280,242.80 0.64 S 综合 - - 合计 3,270,496,709.02 86.28 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 002081 金 螳 螂 11,862,917 199,297,005.60 5.26


第 43 页 共 55 页 2 601318 中国平安 2,600,000 194,246,000.00 5.12 3 300347 泰格医药 5,994,817 176,247,619.80 4.65 4 000002 万


科A 9,999,929 138,999,013.10 3.67 5 601628 中国人寿 3,999,816 136,593,716.40 3.60 6 002462 嘉事堂 5,000,268 133,507,155.60 3.52 7 600050 中国联通 24,999,937 123,749,688.15 3.26 8 600763 通策医疗 2,386,300 114,494,674.00 3.02 9 002475 立讯精密 4,000,715 110,739,791.20 2.92 10 600016 民生银行 10,000,000 108,800,000.00 2.87 11 600048 保利地产 10,000,000 108,200,000.00 2.85 12 002440 闰土股份 4,999,989 89,599,802.88 2.36 13 600584 长电科技 8,000,045 89,040,500.85 2.35 14 600887 伊利股份 2,999,941 85,888,310.83 2.27 15 601166 兴业银行 5,000,000 82,500,000.00 2.18 16 600015 华夏银行 6,000,000 80,760,000.00 2.13 17 000100 TCL 集团 20,000,000 76,000,000.00 2.00 18 603005 晶方科技 1,776,562 74,793,260.20 1.97 19 600446 金证股份 1,584,247 74,269,499.36 1.96 20 600348 阳泉煤业 7,999,951 70,959,565.37 1.87 21 601939 建设银行 9,999,978 67,299,851.94 1.78 22 601233 桐昆股份 5,999,996 63,599,957.60 1.68 23 000503 海虹控股 2,000,600 62,578,768.00 1.65 24 600511 国药股份 2,000,077 61,982,386.23 1.64 25 000402 金 融 街 4,999,779 61,647,275.07 1.63 26 002375 亚厦股份 3,050,436 57,836,266.56 1.53 27 002169 智光电气 5,266,045 54,240,263.50 1.43 28 002020 京新药业 3,225,173 53,537,871.80 1.41 29 002439 启明星辰 2,000,945 52,504,796.80 1.39 30 600340 华夏幸福 1,199,961 52,318,299.60 1.38 31 002363 隆基机械 3,499,860 48,928,042.80 1.29 32 002196 方正电机 2,999,994 45,719,908.56 1.21 33 601088 中国神华 2,098,000 42,568,420.00 1.12 34 000401 冀东水泥 3,199,911 41,822,836.77 1.10 35 300005 探路者 2,199,930 40,830,700.80 1.08 36 600588 用友软件 1,500,000 35,235,000.00 0.93 37 000927 一汽夏利 5,000,070 33,050,462.70 0.87 38 300244 迪安诊断 683,421 30,022,684.53 0.79 39 300335 迪森股份 2,001,258 24,995,712.42 0.66 40 300291 华录百纳 800,008 24,280,242.80 0.64 41 002418 康盛股份 1,498,794 20,683,357.20 0.55 42 000801 四川九洲 1,000,000 17,110,000.00 0.45 43 300236 上海新阳 300,000 9,018,000.00 0.24


第 44 页 共 55 页 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 002081 金 螳 螂 284,825,708.76 5.56 2 600048 保利地产 280,431,881.45 5.47 3 000002 万


科A 267,409,120.89 5.22 4 300347 泰格医药 219,516,126.55 4.28 5 601318 中国平安 207,697,166.15 4.05 6 002475 立讯精密 201,575,790.83 3.93 7 000768 中航飞机 187,155,001.72 3.65 8 000100 TCL 集团 183,823,354.03 3.59 9 600109 国金证券 173,357,742.88 3.38 10 600887 伊利股份 172,148,358.64 3.36 11 600050 中国联通 168,661,323.48 3.29 12 601166 兴业银行 161,645,297.02 3.15 13 300104 乐视网 161,477,090.71 3.15 14 002605 姚记扑克 153,904,210.42 3.00 15 300133 华策影视 150,300,273.97 2.93 16 601628 中国人寿 148,324,316.25 2.89 17 300058 蓝色光标 133,795,956.70 2.61 18 000402 金 融 街 128,865,544.16 2.51 19 300005 探路者 123,777,724.45 2.42 20 000671 阳 光 城 122,778,509.90 2.40 21 600584 长电科技 121,347,509.15 2.37 22 002454 松芝股份 120,883,189.20 2.36 23 002375 亚厦股份 118,436,837.45 2.31 24 600690 青岛海尔 118,147,715.69 2.31 25 600763 通策医疗 112,694,119.79 2.20 26 601988 中国银行 109,121,798.40 2.13 27 000625 长安汽车 106,766,261.73 2.08 28 601668 中国建筑 106,237,340.41 2.07 29 601699 潞安环能 104,414,823.26 2.04 30 002405 四维图新 103,027,775.32 2.01 31 002439 启明星辰 102,709,789.30 2.00 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。


第 45 页 共 55 页 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 600887 伊利股份 309,060,101.42 6.03 2 000625 长安汽车 269,526,817.84 5.26 3 600535 天士力 249,270,454.85 4.86 4 000768 中航飞机 235,762,951.34 4.60 5 002415 海康威视 223,638,565.80 4.36 6 600048 保利地产 212,995,438.19 4.16 7 600703 三安光电 196,992,707.98 3.84 8 600109 国金证券 182,552,636.98 3.56 9 300005 探路者 180,878,327.99 3.53 10 300070 碧水源 178,570,442.91 3.48 11 601318 中国平安 172,462,607.39 3.37 12 600315 上海家化 171,416,044.28 3.35 13 600967 北方创业 170,278,258.57 3.32 14 000049 德赛电池 160,449,635.02 3.13 15 300026 红日药业 156,549,646.21 3.06 16 600690 青岛海尔 156,458,864.69 3.05 17 300133 华策影视 155,316,580.25 3.03 18 600196 复星医药 151,319,732.74 2.95 19 002385 大北农 151,119,214.72 2.95 20 002454 松芝股份 147,589,956.53 2.88 21 300104 乐视网 147,301,750.69 2.87 22 000550 江铃汽车 146,966,627.47 2.87 23 000671 阳 光 城 140,870,003.73 2.75 24 000002 万


科A 139,805,724.15 2.73 25 002400 省广股份 130,675,097.28 2.55 26 000402 金 融 街 129,625,165.29 2.53 27 002605 姚记扑克 128,162,629.94 2.50 28 300058 蓝色光标 127,190,357.77 2.48 29 000538 云南白药 119,498,521.28 2.33 30 002353 杰瑞股份 117,212,472.03 2.29 31 601668 中国建筑 116,386,312.82 2.27 32 000927 一汽夏利 115,396,194.65 2.25 33 601231 环旭电子 114,371,915.76 2.23 34 002081 金 螳 螂 113,608,702.60 2.22 35 002285 世联行 113,401,431.64 2.21 36 601800 中国交建 111,950,791.32 2.18 37 002439 启明星辰 111,660,284.25 2.18 38 601988 中国银行 108,014,995.90 2.11


第 46 页 共 55 页 39 002405 四维图新 106,059,732.29 2.07 40 002690 美亚光电 105,399,197.80 2.06 41 600587 新华医疗 103,101,338.99 2.01 42 000100 TCL 集团 102,597,637.40 2.00 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 11,335,037,951.70 卖出股票的收入(成交)总额 12,060,811,614.66 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,293,000.00 3.70 其中:政策性金融债 140,293,000.00 3.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,232,000.00 0.06 8 其他 - - 9 合计 142,525,000.00 3.76 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 140212 14 国开 12 800,000 80,104,000.00 2.11 2 110412 11 农发 12 300,000 30,144,000.00 0.80 3 140207 14 国开 07 300,000 30,045,000.00 0.79


第 47 页 共 55 页 4 110030 格力转债 22,320 2,232,000.00 0.06 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细





本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明





本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明





本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,907,750.13 2 应收证券清算款 3,981,208.73 3 应收股利 - 4 应收利息 4,196,116.96 5 应收申购款 142,497.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,227,573.57


第 48 页 共 55 页 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说 明 1 300347 泰格医药 176,247,619.80 4.65 重大事项 8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 176,481 28,598.28 122,357,428.16 2.42% 4,924,695,174.37 97.58% 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 181,721.62 0.00% 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0


第 49 页 共 55 页 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日) 基金份额总额 4,874,882,643.01


本报告期期初基金份额总额 6,543,135,938.03 本报告期 基金总申购份额 335,277,117.00 减:本报告期 基金总赎回份额 1,831,360,452.50 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,047,052,602.53 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;








2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重 大事件 揭示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重大人事变动:2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告,经公 司第三届董事会第三十二次会议审议通过, 同意战龙先生辞去公司总经理职务, 并决定 由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务, 代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。 期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动: 因中国农业银行股份有限公司 (以 下简称 “ 中国农业银行” ) 工作需要, 任命余晓 晨先生主持中国农业银行托管业务部/ 养老 金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备 案。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


第 50 页 共 55 页 11.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的 会 计师 事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 。 报 告 年 度 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 费 120,000.00 元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 2 790,744,713.37 3.38% 719,896.50 3.38% - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 1 696,437,014.25 2.98% 634,037.62 2.98% - 长城证 券有 限 责任公 司 1 68,045,759.59 0.29% 61,947.29 0.29% - 国金证 券股 份 有限公 司 2 6,168,030,746.64 26.37% 5,615,373.71 26.37% - 国信证 券股 份 有限公 司 1 595,209,682.21 2.54% 541,877.65 2.54% - 招商证 券股 份 有限公 司 1 567,491,736.83 2.43% 516,639.08 2.43% - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 470,724,078.26 2.01% 428,546.98 2.01% - 中信证 券股 份 有限公 司 1 3,859,176,245.17 16.50% 3,513,396.04 16.50% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 381,856,721.68 1.63% 347,642.85 1.63% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 358,437,483.42 1.53% 326,321.67 1.53% - 申银万 国证 券 2 2,525,461,576.57 10.80% 2,299,182.67 10.80% -


第 51 页 共 55 页 股份有 限公 司 国海证 券股 份 有限公 司 1 1,674,412,951.11 7.16% 1,524,390.47 7.16% - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 135,720,880.92 0.58% 123,559.28 0.58% - 华泰证 券股 份 有限公 司 2 1,333,107,003.14 5.70% 1,213,663.01 5.70% - 瑞银证 券有 限 责任公 司 1 1,293,855,019.98 5.53% 1,177,928.13 5.53% - 海通证 券股 份 有限公 司 1 1,213,490,382.86 5.19% 1,104,757.20 5.19% - 华创证 券有 限 责任公 司 1 118,469,057.81 0.51% 107,855.16 0.51% - 中信建 投证 券 股份有 限公 司 1 1,137,790,372.10 4.86% 1,035,837.50 4.86% - 西部证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 2 - - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 2 - - - - - 宏源证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中国中 投证 券 有限责 任公 司 12,691,804.8 0 6.86% 100,000,0 00.00 1.35% - - 国金证 券股 份 有限公 司 74,692,877.7 0 40.35% 900,000,0 00.00 12.16% - - 招商证 券股 份 有限公 司 71,140,441.7 0 38.43% - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 - - 2,550,000, 000.00 34.46% - - 申银万 国证 券 股份有 限公 司 - - 400,000,0 00.00 5.41% - - 海通证 券股 份 有限公 司 - - 2,650,000, 000.00 35.81% - -


第 52 页 共 55 页 中信建 投证 券 股份有 限公 司 26,600,042.2 0 14.37% 800,000,0 00.00 10.81% - - 注:1 、报告期内,本基金新增加交易单元为华创证券有限责任公司;终止交易单元为 天源证券经纪有限公司,其它交易单元未发生变化;











2 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 和经营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券 商每日信息评价 (及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选 择标准进行综合评价, 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案, 并上报 公司批准。 11.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德精选股票证券投资基金第七次分 红结果的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-01-13 2 交银施罗德精选股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-01-20 3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与光大证券股份有限公司手 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-03-13 4 交银施罗德精选股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-03-26 5 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 江苏常熟农村商业银行股份有限公司为 旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-03-27 6 交银施罗德精选股票证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-04-22 7 交银施罗德精选股票证券投资基金(更 新)招募说明书摘要(2014 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-05-13 8 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司为旗下 部分基金的场外代销机构并参与电子交 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-06-14 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与华夏银行股份有限公司手 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-06-30 10 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有限公司网 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-07-01


第 53 页 共 55 页 上银行、手机银行基金前端申购费率优 惠活动的公告 11 交银施罗德精选股票证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-07-19 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与华龙证券有限责任公司基 金前端申购(包括定期定额投资)费率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-08-05 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-08-22 14 交银施罗德精选股票证券投资基金 2014 年半年度报告摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-08-25 15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 联讯证券股份有限公司为旗下部分基金 场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-09-19 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-10-09 17 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与电 子交易平台基金前端申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-10-17 18 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德精选股票证券投资基金基金经理 变更公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-10-22 19 交银施罗德精选股票证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-10-24 20 交银施罗德基金管理有限公司关于网上 直销交易平台开通支付宝理财专户支付 并实施前端申购费率优惠的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-10-30 21 交银施罗德精选股票证券投资基金(更 新)招募说明书摘要(2014 年第 2 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-11-13 22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京展恒基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与电子交易平 台基金前端申购及定期定额投资业务费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-12-08 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-12-16 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行股份有限公 司定期定额投资业务前端申购费率优惠 活动延期的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2014-12-31


第 54 页 共 55 页 §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 (证监会公 告[2008]38 号) 的有关 规定和 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知》 的指导意见, 经与基金托管人协商一致, 本基金对其所持有的华策影视 (证券代码: 300133 ) 股票自 2014 年 8 月 21 日起按照指数收益法进 行估值, 并已于 2014 年 10 月 10 日起恢复按市场价格进行估值; 本基金对其所持有的中航飞机 (证券代码:000768)股 票自 2014 年 10 月 8 日 起按照指数收益法进行估值,并已于 2014 年 10 月 17 日起恢复 按市场价格进行估值; 本基金对其所持有的泰格医药 (证券代码:300347) 股票自 2014 年 12 月 15 日起按照指数收益法进行估值, 并已于 2015 年 1 月 23 日起恢复按市场价格 进行估值。 §13


备 查文件 目录 13.1 备 查文 件目 录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件; 2、 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》 ; 3、 《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》 ; 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存 放地 点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查 阅方 式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基 金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如 有 疑问,可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 ,电子邮件: services@jysld.com 。


第 55 页 共 55 页 交 银施 罗德基 金管 理有限 公司 二 〇一 五年三 月三 十一日