汇添富现金宝 货币市场基 金2014 年年度报
告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 15
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 17
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 18
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 19
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 19
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 19
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 20
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 23
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 46
8.2 债券回 购融 资情 况
.................................................................................................................... 46
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限
.................................................................................................... 46
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 47
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细
............................ 47
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离
............................................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 48
8.8 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................................... 48
8.8.1 本基 金估 值采 用摊 余成本法 计价 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 4 页 共 55 页
并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价， 在其 剩余 期限 内平 均摊销 。 ................................................... 48
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 49
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 49
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 52
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的情 况
............................................................................................. 53
11.9 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 55
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 现金 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,232,806,480.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力争实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足安全性、流动性需 要的基础上实现更高的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证券 投资 基金 中的
低风险 品种 。 本基金 的预 期风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市黄浦区大沽路 288
号6 栋 538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际大 楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 6 页 共 55 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》
和《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震旦 国际大楼
21 楼汇添 富基 金管 理股 份有限公
司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年 9 月 12 日( 基金 合
同生效 日)-2013 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 1,404,276,976.23 88,112,396.35
本期利 润 1,404,276,976.23 88,112,396.35
本期净 值收 益率 4.9165% 1.6400%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净 值 26,232,806,480.61 12,072,663,742.58
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末
累计净 值收 益率 6.6371% 1.6400%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 7 页 共 55 页
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为2013 年 9 月 12 日， 至 本报 告期 末未 满三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2014 年12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0789% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.9907% 0.0011%
过去六 个月 2.1949% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 2.0185% 0.0009%
过去一 年 4.9165% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 4.5665% 0.0021%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.6371% 0.0021% 0.4568% 0.0000% 6.1803% 0.0021%
注：1 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额。
2、本 基金 的《 基金 合同 》生效日 为 2013 年 9 月 12 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 8 页 共 55 页
注：本基金 的《 基金 合同 》生效 日为 2013 年9 月12 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满5 年。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2013 年 9 月 12 日， 至本 报告 期末 未满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 1,404,276,976.23 - - 1,404,276,976.23
2013 88,112,396.35 - - 88,112,396.35
合计 1,492,389,372.58 - - 1,492,389,372.58
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 9 页 共 55 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产 品） 成立 以 来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 10 页 共 55 页
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路 ”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年，“ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者“走进汇 添富 ”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。“ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设“添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子 ”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革深化的 关键 之年 ，“ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇添富理
财14 天的
基金经理
助理，理
财30 天、
理财 60
天、理财
2013 年 9 月
12 日
- 13 年
国籍：中
国。 学历：
中国科技
大学学
士，清华
大学 MBA 。
业务资汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 11 页 共 55 页
28 天、理
财21 天、
理财7 天、
汇添富多
元收益、
可转换 债
券、实业
债债券、
现金宝货
币、双利
增强债券
的基金经
理，固定
收益投资
副总监 。
格：基金
从业资
格。从业
经历：曾
在红塔证
券、汉唐
证券、华
宝兴业基
金负责宏
观经济和
债券的研
究，2008
年 5 月 15
日至 2010
年 2 月 5
日任华富
货币基金
的基金经
理、2008
年 5 月 28
日至 2011
年 11 月 1
日任华富
收益增强
基金的基
金经理、
2010 年 9
月 8 日至
2011 年11
月 1 日任
华富强化
回报基金
的基金经
理。2011
年11 月加
入汇添富
基金，现
任固定收
益投资副
总监。
2012 年 5
月 9 日至
2014 年 1
月21 日任
汇添富理汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 12 页 共 55 页
财30 天基
金的基金
经理，
2012 年 6
月12 日至
2014 年 1
月21 日任
汇添富理
财60 天基
金的基金
经理，
2012 年 7
月10 日至
今任汇添
富理 财 14
天基金的
基金经理
助理，
2012 年 9
月18 日至
今任汇添
富多元收
益基金的
基金经
理，2012
年 10 月
18 日至
2014 年 9
月17 日任
汇添富理
财28 天基
金的基金
经理，
2013 年 1
月24 日至
今任汇添
富理 财 21
天基金的
基金经
理，2013
年 2 月 7
日至今任
汇添富可
转换债券
基金的基汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 13 页 共 55 页
金经理，
2013 年 5
月29 日至
今任汇添
富理财 7
天基金的
基金经
理，2013
年 6 月 14
日至今任
汇添富实
业债基金
的基金经
理，2013
年 9 月 12
至今任汇
添富现金
宝的基金
经理，
2013 年12
月 3 日至
今任汇添
富双利增
强债券基
金的基金
经理。
蒋文玲
汇添富现
金宝、理
财14 天、
理财 21
天、理财
28 天、多
元收益债
券、实业
债债券基
金的基金
经理助 理
2014 年4 月8
日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
上海财经
大学经济
学硕士。
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任汇添富
基金汇添
富基金债
券交易
员、债券
风控研究
员。2012
年 11 月汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 14 页 共 55 页
30 日至
2014 年 1
月 7 日任
浦银安盛
基金货币
市场基金
的基金经
理。2014
年 1 月加
入汇添富
基金，历
任金融工
程部高级
经理、固
定收益基
金经理助
理。2014
年 4 月 8
日至 2014
年 9 月 17
日任汇添
富理 财 28
天债券基
金的基金
经理助
理；2014
年 4 月 8
日至今任
汇添富现
金宝货币
基金、汇
添富理财
14 天债券
基金、汇
添富理财
21 天债券
基金、汇
添富多元
收益债券
基金、汇
添富实业
债债券基
金的基金
经理助
理。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 15 页 共 55 页
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期 ”为基金合同 生效 日， 其“离职日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 16 页 共 55 页
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年债 券市 场前 三季 度呈现牛 市格 局， 但是 在 12 月份出 现了 全面 调整 ，主要原 因一 方面
受股债“跷跷 板 ”的影 响 ，债券市场投 资行为受 到 挤压，另一方 面，与今 年 前三季度资 金宽松的
局面有 所不 同，11-12 月 份资金 面和 货币 市场 利率 均大幅 上行 ，其 中 1 年期 短融的 收益 率最 高达
到5.5%，接近 年初 水平 ，而同期 利率 债调 整幅 度相 应较小 。
从全年来看， 现金宝货 币 规模有不断缩 水的趋势 ， 一方面是收益 率跟随货 币 市场利率同步 下
降，另一方面 则是受到 股 市上涨的冲击 ，和新股 发 行节奏较为密 集的影响 。 投资策略方 面，现金
宝货币今年较 好地把握 了 债市的机会， 一季度开 始 加仓短融和金 融债，使 组 合浮盈不断 增加，四
季度则 锁定 了较 多1-3 个 月的高 收益 定存 ，为 持有 人获取 了较 高的 回报 。
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 17 页 共 55 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率为4.9165%，同期 业绩 比较 基准收益 率 0.3500%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着以能源为 主的大宗 商 品价格持续下 跌，全球 主 要经济体均处 在低通胀 环 境中。美国通 胀
继续弱 势运 行可 能性 大 ， 日本CPI 同比 将重 回 1% 以内， 欧元 区 通缩风 险加 剧， 以出口 能源 为主 的
新兴经 济体 则面 临较 大的 通胀压 力。 在通 胀走 低以 及 油价下 跌带 来的 全球 不确 定性上 升的 环境 中，
全球债 券收 益率 近期 持续 下降 。 相 比之 下， 中国 国债 收益率 目前 仍在 历史 平均 水平上 方 ， 而 与2012
年 7 月份 的低 点相 比， 目前中长 端仍 比当 时高 30-40bp，而中 短高 出的 幅度 更为明显 。中 国债 券
的收益率仍有 向下的想 象 空间。未来值 得关注的 仍 是国内经济数 据的表现 。 如果经济没 有有效企
稳甚至继续下 滑，则可 能 证伪债券投资 者的担忧 ， 货币政策也可 能会继续 放 松，债券在 一季度供
给压力 较小 的情 况下 有望 迎来交 易性 的机 会。 整体 来看，2015 年 的债 市机 会 大于风 险， 但是 整体
的波动将加大 ，信贷和 房 地产市场的改 善、地方 债 的供给，以及 信用风险 事 件仍是不可 忽视的债
市“黑天鹅 ”。
我们将综合分 析本基金 的 份额变动，提 前做好债 券 与存款之间的 配置计划 。 在股市参与热 情
持续高涨的背 景下，货 币 基金的规模可 能会进一 步 的萎缩，我们 将更加明 确 地注重流动 性，结合
本基金的持有 人结构特 征 ，做好份额变 动的分析 和 预测，合理搭 配回购、 同 业存款、短 融、金融
债等品种，力 争提高组 合 收益，同时会 针对债券 市 场风险频发的 现状，做 好 债券资质的 筛查，避
免出现 所投 资债 券评 级下 调、到 期无 法兑 现的 情况 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 18 页 共 55 页
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 19 页 共 55 页
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基金 合同 》 约定 ： 本基金 根据 每日 基金 收益情况 ， 以每 万份 基金 已实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金期初应付收益 0 元，本期累计分配收益 1,404,276,976.23 元，其中人民币
1,404,276,976.23 元以 红 利再投 资方 式结 转入 实收 基金， 期末 应付 收益 为0 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金
费用开支等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 现金 宝货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 20 页 共 55 页
引言段 我们审计了后附的汇添 富现 金宝货币市场基金财 务报 表，包括
2014 年12 月 31 日的资 产负债表 、2014 年度 的利 润 表和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报 表是 基金管理人汇添富基 金管 理股份有
限公司的责任。这 种责任包 括： （1 ）按照企业 会计准 则的规定
编制财务报表，并 使其实现 公允反映； （2 ）设 计、执 行和维护
必要的内部控制，以使 财务 报表不存在由于舞弊 或错 误导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审 计工 作的基础上对财务报 表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准 则要 求我们遵守中国注册 会计 师职业道
德守则，计划和执行审 计工 作以对财务报表是否 不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计 程序 ，以获取有关财务报 表金 额和披露
的审计证据。选择的审 计程 序取决于注册会计师 的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致 的财 务报表重大错报风险 的评 估。在进
行风险评估时，注册会 计师 考虑与财务报表编制 和公 允列报相
关的内部控制，以设计 恰当 的审计程序，但目的 并非 对内部控
制的有效性发表意见。 审计 工作还包括评价基金 管理 人选用会
计政策的恰当性和作出 会计 估计的合理性，以及 评价 财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的 审计 证据是充分、适当的 ，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报 表在 所有重大方面按照企 业会 计准则的
规定编 制， 公允 反映 了汇 添富现 金宝 货币 市场 基 金 2014 年 12
月31 日的财 务状 况以 及2014 年度的 经营 成果 和净 值变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 14,533,541,400.44 11,410,866,109.08 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 21 页 共 55 页
结算备 付金
- 13,100,476.19
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 11,290,259,423.64 49,744,182.18
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
11,290,259,423.64 49,744,182.18
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 416,643,871.27 250,000,245.00
应收证 券清 算款
- 300,230,845.87
应收利 息 7.4.7.5 431,413,108.49 53,406,306.14
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
26,671,857,803.84 12,077,348,164.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
424,988,842.51 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
6,443,152.87 2,175,845.63
应付托 管费
1,193,176.46 402,934.37
应付销 售服 务费
5,965,882.28 2,014,671.88
应付交 易费 用 7.4.7.7 126,782.59 970.00
应交税 费
- -
应付利 息
94,486.52 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 239,000.00 90,000.00
负债合 计
439,051,323.23 4,684,421.88
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 26,232,806,480.61 12,072,663,742.58
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
26,232,806,480.61 12,072,663,742.58
负债和 所有 者权 益总 计
26,671,857,803.84 12,077,348,164.46
注：1 、后 附会 计报 表附 注为本 会计 报表 的组 成部 分。
2、 报告截 止日 2014 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额26,232,806,480.61汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 22 页 共 55 页
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 9 月 12 日(基
金合同生效日)至
2013 年12 月 31 日
一、收入
1,586,374,337.09 97,101,721.73
1.利息 收入
1,530,321,378.30 97,101,721.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,255,869,420.22 95,318,229.59
债券利 息收 入
265,932,273.62 6,735.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,519,684.46 1,776,756.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
56,052,958.79 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 56,052,958.79 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇兑收 益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.13 - -
减：二、费用
182,097,360.86 8,989,325.38
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 80,222,559.81 4,163,970.03
2．托 管费 7.4.10.2.2 14,856,029.54 771,105.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 74,280,147.97 3,855,527.80
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
12,222,150.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,222,150.09 -
6．其 他费 用 7.4.7.14 516,473.45 198,722.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,404,276,976.23 88,112,396.35
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 23 页 共 55 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,404,276,976.23 1,404,276,976.23
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
14,160,142,738.03 - 14,160,142,738.03
其中：1.基金申 购款 336,081,741,245.20 - 336,081,741,245.20
2.基金 赎回 款 -321,921,598,507.17 - -321,921,598,507.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,404,276,976.23 -1,404,276,976.23
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
26,232,806,480.61 - 26,232,806,480.61
项目
上年度可比期间
2013 年 9 月 12 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
240,875,018.17 - 240,875,018.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 88,112,396.35 88,112,396.35
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号填
列）
11,831,788,724.41 - 11,831,788,724.41
其中：1.基金申 购款 31,097,005,414.02 - 31,097,005,414.02
2.基金 赎回 款 -19,265,216,689.61 - -19,265,216,689.61 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 24 页 共 55 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -88,112,396.35 -88,112,396.35
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____
7.4 报表附 注
王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2013]1097 号文 《关 于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准，由基 金管理人 汇 添富基金管理 有限公司 （ 现汇添富基金 管理股份 有 限公司）向 社会公开
发行募 集， 基金 合同 于2013 年9 月12 日 正式 生效， 首次设 立募 集规 模 为240,875,018.17 份基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人与注 册 登记机构均 为汇添富
基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天）的债 券、 资产 支持
证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或中国 人民 银行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 如
果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资目 标为在保 持 基金资产的低 风险和高 流 动性的前提 下，力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：活 期存 款利 率（税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则—基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 25 页 共 55 页
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长期股权 投资 》 、 《企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ； 上述 7 项会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月， 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项；
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 26 页 共 55 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1) 债券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 ；
(2) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行存 款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2) 债券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
3) 回购协 议
(1) 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
(2) 基金持 有的买断式 回 购以协议成本 列示，所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 27 页 共 55 页
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
4) 其他
(1) 如有确 凿证据表 明按 上述方法进行 估值不能 客 观反映其公允 价值的， 基 金管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值；
(2) 为了避 免采用摊 余成 本法计算的基 金资产净 值 与按其他可参 考公允价 值 指标计算的基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25%时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告；
(3) 如有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回引起 的 实收基金的变 动
分别于基金申 购确认日 、 赎回确认日认 列。上述 申 购和赎回分别 包括基金 转 换所引起的 转入基金
的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的实际利 率 逐日计提的金 额入账。 若 提前支取定期 存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另 外， 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关
问题的 通知 》的 规定 ，因 提前支 取导 致的 利息 损失 由基金 管理 公司 承担 ； 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 28 页 共 55 页
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持有期 内逐 日计 提。 附息 债券、 贴现 券购 买时 采用 实际支 付价 款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(4) 债券投 资收 益/ （损失 ） 于卖出 债券 成交 日确 认， 并按卖 出债 券成 交金 额与 其成本 、
应
收利息 及相 关费 用的 差额 入账；
(5) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.27%年 费率计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.05%年 费率计 提；
(3) 基金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.25% 年费 率计 提；
(4) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响每 万份 基金 净收 益小 数点后 第四 位的 ，则 采用 待摊或 预提 的方 法。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基金 同一 类别 内的 每份基 金份额 享有 同等 分配 权；
(2)本基金 收益 分配 方式 为红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 每日支 付”， 本基 金根 据每 日基 金收益情 况， 以每万 份基 金已实现 收益 为基
准， 为 投资 人每 日计 算当 日收益 并全 部分 配， 当日 所得收 益结 转为 基金 份额 参与下 一日 收益 分配 ；
若当日已实现 收益大于 零 时，则增加投 资人基金 份 额；若当日已 实现收益 等 于零时，则 保持投资
人基金 份额 不变 ； 若当 日 净收益 小于 零时 ， 不缩 减 投资人 基金 份额 ， 待其 后 累计净 收益 大于 零时 ，
即增加 投资 人基 金份 额； 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位， 小数点 后第 3 位按去
尾原则 处理 ，去 尾形 成的 余额进 行再 次分 配， 直到 分完为 止；
(4) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 29 页 共 55 页
(5)法律法 规或 监管 机构 另有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制 基础 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税 、 企业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.2 个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定，2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存款利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 5,541,400.44 8,866,109.08 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 30 页 共 55 页
定期存 款 14,528,000,000.00 11,402,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 3,498,000,000.00 6,762,000,000.00
存款期 限小 于1 个月 1,440,000,000.00 498,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 9,490,000,000.00 4,142,000,000.00
存款期 限大 于1 年 100,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 14,533,541,400.44 11,410,866,109.08
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
11,290,259,423.64 11,309,820,000.00 19,560,576.36 0.0746%
合计 11,290,259,423.64 11,309,820,000.00 19,560,576.36 0.0746%
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间 市
场
49,744,182.18 49,719,000.00 -25,182.18 -0.0002%
合计
49,744,182.18 49,719,000.00 -25,182.18 -0.0002%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4 买入 返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 416,643,871.27 101,642,878.77 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 31 页 共 55 页
合计 416,643,871.27 101,642,878.77
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
250,000,245.00 -
合计 250,000,245.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 逆回 购交 易形成 的买 入返 售金
融资产 款余 额人民币 101,642,878.77 元，是 以取 得如下债 券：
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
银行
间市
场
041466028 14 鄂长投
CP002
2015 年1
月12 日
99.07 500,000 49,537,124.32 -
银行
间市
场
041461010 14 中普天
CP001
2015 年1
月12 日
104.21 500,000 52,105,754.45 -
合计
1,000,000 101,642,878.77 -
本基金 上年 度末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,984.04 16,352.17
应收定 期存 款利 息 203,012,008.10 52,541,455.86
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 6,484.72
应收债 券利 息 226,738,061.96 820,355.07
应收买 入返 售证 券利 息 1,660,054.39 21,658.32
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 431,413,108.49 53,406,306.14 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 32 页 共 55 页
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 126,782.59 970.00
合计 126,782.59 970.00
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付审 计费 50,000.00 50,000.00
应付信 息披 露费 180,000.00 40,000.00
应付账 户维 护费 9,000.00 -
应付赎 回费 - -
合计 239,000.00 90,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,072,663,742.58 12,072,663,742.58
本期申 购 336,081,741,245.20 336,081,741,245.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -321,921,598,507.17 -321,921,598,507.17
本期末 26,232,806,480.61 26,232,806,480.61
注：申购含 红利 再投 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配利润 合计 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 33 页 共 55 页
上年度 末 - - -
本期利 润 1,404,276,976.23 - 1,404,276,976.23
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,404,276,976.23 - -1,404,276,976.23
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 155,706.68 78,860.40
定期存 款利 息收 入 1,255,675,983.69 95,215,086.93
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 37,729.85 24,282.26
其他 - -
合计 1,255,869,420.22 95,318,229.59
7.4.7.12 债 券投 资收益
7.4.7.13 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年9月12 日( 基金 合同 生
效日) 至2013年12 月31 日
债券投资收益——买卖债
券（债转股及债券到期兑
付）差 价收 入
56,052,958.79 -
债券投 资收 益—— 赎回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申购差
价收入
- -
合计 56,052,958.79 -
7.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
上年度 可比 期间
2013年9月12 日( 基金 合同 生汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 34 页 共 55 页
12月31 日 效日) 至2013年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
16,659,761,576.72 -
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
16,236,262,493.11 -
减：应 收利 息总 额 367,446,124.82 -
买卖债 券差 价收 入 56,052,958.79 -
7.4.7.14 其他收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.15 其他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合同
生效日)至2013 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 260,000.00 120,000.00
其他费用 900.00 -
银行间 划款 费用 169,573.45 28,722.00
帐户维 护费 36,000.00 -
合计 516,473.45 198,722.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 35 页 共 55 页
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年9月12 日( 基金 合同 生效日)至2013
年12月31日
回购成交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的比例
回购成交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的比例
东方证券股份
有限公司
514,200,000.00 100.00% 8,395,900,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日(基金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
80,222,559.81 4,163,970.03
其中：支付销售机构的
客户维 护费
- 0.00
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.27%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 36 页 共 55 页
H=E×0.27%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等,支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日(基金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
14,856,029.54 771,105.55
注:基金托 管费 按 前一日 的基金资 产净 值的 0.05%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.05%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等,支付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 74,280,147.97
合计 74,280,147.97
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 12 日( 基金 合同生效 日) 至 2013 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 3,855,527.80
合计 3,855,527.80
注： 基金 销售 服务 费可 用于本基 金的 市场 推广 、 销售、 服务 等各 项费 用， 由基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25%的年 费率计提 。销售 服务费计提的 计算汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 37 页 共 55 页
公式如 下：
H=E× 基金 销售 服 务费年 费率÷当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金托管 人 根据基金管 理人的授
权委托 书， 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，分 别支 付给 给基 金销售 机构 。若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，支付 日期 顺延 至最 近可 支付日 支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
360,617,237.25 1,073,046,376.98 - - 2,069,954,000.00 292,560.12
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 12 日( 基金 合 同生效
日)至2013 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
9 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 392,123,835.33 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 300,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 92,123,835.33 - 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 38 页 共 55 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份额比 例
0.35% -
注：1. 期间 申购/买入总 份额含红 利再 投。
2.基金 管理 人于 2014 年 3 月 21 日，2014 年 4 月 17 日，2014 年 4 月 25 日，2014 年 5 月 8 日，
2014 年 8 月7 日，2014 年8 月26 日，2014 年 9 月 26 日，2014 年10 月 15 日，2014 年 10 月22
日，2014 年10 月23 日，2014 年10 月 28 日，2014 年 11 月 4 日分别 申购 本基 金 50,000,000.00
份， 30,000,000.00 份， 40,000,000.00 份， 30,000,000.00 份， 25,000,000.00 份， 20,000,000.00
份， 25,000,000.00 份， 20,000,000.00 份， 30,000,000.00 份， 37,888,000.00 份， 30,000,000.00
份和50,000,000.00 份， 合计申 购 387,888,000.00 份， 申购费 为 0 ， 符合招 募说明书 规定 的申 购
费率； 并于 2014 年 6 月 27 日，2014 年 10 月 29 日，2014 年 12 月 10 日，2014 年 12 月 24 日，
2014 年12 月26 日，2014 年12 月30 日分 别赎 回本 基金110,000,000.00 份，30,000,000.00 份，
60,000,000.00 份，30,000,000.00 份，20,000,000.00 份和 50,000,000.00 份，合计赎回
300,000,000.00 份，赎 回费为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。报 告期 内管理 人因 红利 再投
获得本 基金 4,246,968.01 份。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金总份 额的
比例
汇添富资本管理有
限公司
883,955.13 0.00% - -
上海汇添富公益基
金会
9,501,202.80 0.04% - -
注：1 、汇 添富 资本 管理 有限公司 于 2014 年 6 月 25 日和 2014 年 10 月 21 日分别 申购 本基 金
30,000,000.00 份和50,000,000.00 份， 申购费 为 0， 符合招 募说 明书 规定 的申 购费率 ； 并 于2014
年11 月 26 日和 2014 年12 月19 日分别 赎回 本基 金40,000,000.00 份和40,000,000.00 份， 赎 回
费为 0，符合 招募说明 书 规定的赎回费 率；本报 告 期内汇添富资 本管理有 限 公司因红利 再投获得
本基 金 884,061.95 份。
2、 上海汇 添富 公益 基金 会于 2014 年3 月27 日和 2014 年6 月3 日分别 申购 本基金 9,000,000.00
份和 3,119,198.12 份， 申 购费为 0 ，符 合招 募说 明 书规定 的申 购费 率； 并于 2014 年 12 月 10 日
赎回本基金 3,000,000.00 份；本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金
383,152.85 份。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 39 页 共 55 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 12 日( 基金 合同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国工商银行股份有
限公司
945,541,400.44 236,812,213.91 3,574,866,109.08 25,586,932.40
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年度获 得的 利息 收入 为人民 币 37,729.85 元(2013 年9 月 12 日（基
金合同 生效 日） 至2013 年12 月31 日止 期间 ： 人民币 24,282.26 元) ，2014 年末 无结 算备 付金 余
额(2013 年末： 人民 币 13,100,476.19 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,404,276,976.23 - - 1,404,276,976.23 -
7.4.12 （ 2014 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金
融资产 款余 额为 人民 币424,988,842.51 元， 是以 如下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 40 页 共 55 页
140327 14 进出27 2015 年 1 月 5
日
100.24 1,500,000 150,366,748.40
140444 14 农发44 2015 年 1 月 5
日
99.94 500,000 49,969,694.42
140429 14 农发29 2015 年 1 月 6
日
100.16 1,300,000 130,203,798.42
041469033 14 华联
CP001
2015 年 1 月 6
日
99.81 500,000 49,902,569.19
041462027 14 东方
CP002
2015 年 1 月 6
日
100.00 500,000 50,001,120.19
110402 11 农发02 2015 年 1 月 5
日
99.99 42,000 4,199,585.53
合计
4,342,000 434,643,516.15
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准： 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 41 页 共 55 页
1) 国内信 用评 级机 构评 定的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短期 信用 级别 ；
2) 根 据有 关规 定予 以豁 免 信用评 级的 短期 融资 券， 其 发行人 最近 三年 的信 用评 级和跟 踪评 级
具备下 列条 件之 一：
A. 国内信 用评 级机 构评 定的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长期 信用 级别 ；
B. 国 际信 用评 级机 构评 定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 （例 如， 若 中国主 权评 级
为 A- 级， 则低 于中 国主 权评级一 个级 别的 为 BBB+级 ）。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 6,561,344,324.82 49,744,182.18
A-1 以下 - -
未评级 3,961,102,830.22 -
合计 10,522,447,155.04 49,744,182.18
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 767,812,268.60 -
合计 767,812,268.60 -
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券为剩 余 期限较短、信 誉良好的 国 家政策性金 融债及短
期融资 券等 ， 均在 银行 间同业市 场交 易； 因此， 除在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 年末 持有 的流
通受限证券外 ，本期末 本 基金的其他资 产均能及 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购 金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 42 页 共 55 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
5,853,541,400.44 5,550,000,000.00 3,130,000,000.00 - - - 14,533,541,400.44
交易性
金融资
产
119,923,835.49 3,563,604,306.10 7,606,731,282.05 - - - 11,290,259,423.64
买入返
售金融
资产
316,643,521.27 100,000,350.00 - - - - 416,643,871.27
应收利
息
- - - - - 431,413,108.49 431,413,108.49
资产总
计
6,290,108,757.20 9,213,604,656.10 10,736,731,282.05 0.00 - 431,413,108.49 26,671,857,803.84
负债
卖出回
购金融
资产款
424,988,842.51 - - - - - 424,988,842.51
应付管
理人报
酬
- - - - - 6,443,152.87 6,443,152.87
应付托
管费
- - - - - 1,193,176.46 1,193,176.46 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 43 页 共 55 页
应付销
售服务
费
- - - - - 5,965,882.28 5,965,882.28
应付交
易费用
- - - - - 126,782.59 126,782.59
应付利
息
- - - - - 94,486.52 94,486.52
其他负
债
- - - - - 239,000.00 239,000.00
负债总
计
424,988,842.51 - - - - 14,062,480.72 439,051,323.23
利率敏
感度缺
口
5,865,119,914.69 9,213,604,656.10 10,736,731,282.05 0.00 - 417,350,627.77 26,232,806,480.61
上年度
末
2013
年 12
月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
2,114,866,109.08 7,606,000,000.00 1,690,000,000.00 - - - 11,410,866,109.08
结算备
付金
13,100,476.19 - - - - - 13,100,476.19
交易性
金融资
产
- - 49,744,182.18 - - - 49,744,182.18
买入返
售金融
资产
250,000,245.00 - - - - - 250,000,245.00
应收证
券清算
款
- - - - - 300,230,845.87 300,230,845.87
应收利
息
- - - - - 53,406,306.14 53,406,306.14
其他资
产
- - - - - 0.00 0.00
资产总
计
2,377,966,830.27 7,606,000,000.00 1,739,744,182.18 - - 353,637,152.01 12,077,348,164.46
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,175,845.63 2,175,845.63 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 44 页 共 55 页
应付托
管费
- - - - - 402,934.37 402,934.37
应付销
售服务
费
- - - - - 2,014,671.88 2,014,671.88
应付交
易费用
- - - - - 970.00 970.00
其他负
债
- - - - - 90,000.00 90,000.00
负债总
计
- - - - - 4,684,421.88 4,684,421.88
利率敏
感度缺
口
2,377,966,830.27 7,606,000,000.00 1,739,744,182.18 - - 348,952,730.13 12,072,663,742.58
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款、 结算备 付金 和部分应 收申 购款 均以 活期 存款利 率计 息， 假定利 率变动仅 影响
该类资 产的 未来 收益 ， 而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 ； 买入 返售 金融 资 产利息 收益
在交易 时已 确定 ，不 受利 率变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-13,886,596.63 -67,604.07
基准利率减少 25 个
基点
13,943,668.44 67,806.88
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工 具的公允
价值或未来现 金流量因 除 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素变动而 发 生波动的风 险。本基汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 45 页 共 55 页
金主要投资于 银行间同 业 市场交易的固 定收益品 种 和证券交易所 的债券回 购 产品，且以 摊余成本
进行后 续计 量， 因此 无重 大市场 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不 以 公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.14.1.2 以公允价值计 量的 金融工 具
7.4.14.1.2.1 各 层 次金融 工具 公允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币11,290,259,423.64 元 ，无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 。
7.4.14.1.2.2 公允价 值所 属层 次间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 无由 第一层 次转 入第 二层 次及 由第二 层次 转入 第 一
层次的 投资 。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2.3 第三层次 公 允价 值余额 和本 期变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以 第三层次
公允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 46 页 共 55 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 11,290,259,423.64 43.01
其中： 债券 11,290,259,423.64 43.01
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 416,643,871.27 1.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资 产 101,642,878.77 0.39
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,533,541,400.44 54.49
4 其他各项 资产 431,413,108.49 1.64
5 合计 26,671,857,803.84 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 424,988,842.51 1.62
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资产净 值的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期
限
102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过 120 天” ， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 47 页 共 55 页
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天以内 23.98 1.62
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.19 -
2 30 天( 含)—60 天 4.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 28.83 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.78 -
4 90 天( 含)—180 天 27.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含 ） 15.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.77 1.62
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,717,630,634.00 10.36
其中： 政策 性金 融债 2,717,630,634.00 10.36
4 企业债 券 - -
5 企业短期融 资券 8,572,628,789.64 32.68
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 11,290,259,423.64 43.04
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 517,948,845.22 1.97
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011414006 14 中粮CP006 4,000,000 400,603,248.72 1.53 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 48 页 共 55 页
2 140437 14 农发 37 4,000,000 399,917,640.53 1.52
3 140207 14 国开 07 3,600,000 360,398,106.21 1.37
4 140429 14 农发 29 3,300,000 330,517,334.44 1.26
5 041459013 14 海淀国 资
CP001
3,200,000 321,624,793.75 1.23
6 041451032 14 电网CP001 3,000,000 301,515,258.45 1.15
7 130241 13 国开 41 2,100,000 210,881,478.44 0.80
8 041464038 14 津地铁
CP001
2,000,000 200,494,292.13 0.76
9 140317 14 进出 17 2,000,000 200,151,942.02 0.76
10 011409003 14 国电集
SCP003
1,900,000 190,312,681.77 0.73
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2577%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0054%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0708%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金估值 采用 摊 余成本 法计 价， 即估 值对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 平均 摊销。
8.8.2 本报告 期内 不存 在 剩余期 限小 于397 天但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊 余成
本超过 当日 基金 资产 净值 的20% 的情 况。
8.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 431,413,108.49
4 应收申 购款 - 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 49 页 共 55 页
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 431,413,108.49
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
1,049,167 25,003.46 1,342,975,955.93 5.12% 24,889,830,524.68 94.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
44,763,233.65 0.17%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月12 日 ）基 金份 额总 额 240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,072,663,742.58
本报告 期基 金总 申购 份额 336,081,741,245.20
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 321,921,598,507.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 50 页 共 55 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,232,806,480.61
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基 金管 理人2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3、 基金 管理 人 2014 年1 月23 日公 告 ， 增聘陆 文磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金的
基金经 理， 陈加 荣先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
4、 基金 管理 人 2014 年1 月23 日公 告， 增 聘何 旻先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基 金
的基金 经理 ，与 陈加 荣先 生共同 管理 该基 金。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于2014 年3 月6 日正式 生效， 赖中立 先生
任该基 金的 基金 经理 。
6、 基金 管理 人 2014 年3 月28 日公 告， 增 聘雷 鸣先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与齐 东超 先生共 同管 理该 基金 。
7、 基金 管理 人 2014 年4 月10 日公 告， 增 聘朱 晓亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，齐 东超 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
8、 基金 管理 人 2014 年4 月10 日公 告， 增 聘顾 耀强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 韩贤 旺先生 、叶 从飞 先生 、朱 晓亮先 生共 同管 理该 基金 。
9、 基金 管理 人 2014 年4 月10 日公 告， 齐 东超 先生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，由 雷鸣 先生单 独管 理该 基金 。
10、 《 汇添 富和 聚宝货 币市 场基金 基金 合同 》 于2014 年 5 月 28 日正 式生 效， 汤丛珊女 士任该
基金的 基金 经理 。
11、 《 汇添 富移 动互联 股票 型证券投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 51 页 共 55 页
12、 《 汇添 富环 保行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2014 年 9 月 16 日正 式生效 ， 叶从飞
先生任 该基 金的 基金 经理 。
13、 基金管 理人 2014 年10 月25 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
14、 基金管 理人 2014 年10 月25 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基 金
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生共同 管理 该基 金。
15、 基金管 理人 2014 年11 月27 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金 的
基金经 理， 与汤 丛珊 女士 共同管 理该 基金 。
16、 《 汇添 富外 延增长 主题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于2014 年 12 月 8 日正式 生效 ， 韩
贤旺先 生任 该基 金的 基金 经理。
17、 《 汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18、 本报告 期内 ， 因基金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （以下 简称“本行 ”） 工作 需要 ，
周月秋同志 不再担 任本行 资产托管部 总经理 。在新 任资产托管 部总经 理李勇 同志完成证 券投资 基
金行业高级 管理人 员任职 资格备案手 续前， 由副总 经理王立波 同志代 为行使 本行资产托 管部总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 9 月 12 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 52 页 共 55 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - 514,200,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2） 交 易交 易单 元分 配的 目标是 按照 证监 会的 有关 规定和 对券 商服 务的 评价 控制交 易单 元的 分 配
比例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合 排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4）每半 年综 合考 虑近 半年 及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告期 内未 新增 或退 租证 券公 司交 易单 元。 以上2 个交 易单 元与 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金， 汇 添富 理财30 天债 券型证券 投资 基金 ， 汇添富 理财 7 天债 券型 证券汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 53 页 共 55 页
投资基金，汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金，汇添富 增强收益 债 券型证券投 资基金，
汇添富 互利 分级 债券 证券 投资基 金及 汇添 富添 富通 货币市 场基 金共 用。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本年 度未 有偏 离度绝 对值 超 过0.5%的情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于调整现金宝快速取现业务
规则的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日
2
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗 下基 金 2013 年年 度资产
净值的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3
汇添富现金宝货币市场基金
2013 年第4 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 1 月 20 日
4
关于汇添富现金宝货币市场基
金 2014 年 春节 前一 个交 易日暂
停申购 业务 的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 1 月 23 日
5
关于汇添富现金宝货币市场基
金申购 的提 示性 公告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 1 月 25 日
6
汇添富现金宝理财服务澄清公
告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 2 月 25 日
7
汇添富现金宝货币市场基金
2013 年年 度报 告摘 要
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 3 月 26 日
8
汇添富基金管理股份有限公司
关于客服中心变更办公地址的
公告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 4 月 10 日
9
汇添富基金管理股份有限公司
关于变更直销中心银行账户信
息的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
10
汇添富现金宝货币市场基金
2014 年第1 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 4 月 22 日
11
汇添富现金宝货币市场基金更
新招募 说明 书摘 要 （2014 年第 1
号）
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 4 月 25 日
12
汇添富现金宝货币市场基金更
新招募 说明 书（2014 年第1 号）
管理人 网站 2014 年 4 月 25 日
13
汇添富基金管理股份有限公司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管理
人员以及其他从业人员在子公
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 6 月 10 日 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 54 页 共 55 页
司兼职 情况 的公 告
14
汇添富基金管理股份有限公司
关于香港子公司办公地址变更
的公告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 7 月 1 日
15
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗 下基 金 2014 年上 半年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2014 年 7 月 1 日
16
汇添富现金宝货币市场基金
2014 年第2 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 7 月 19 日
17
汇添富现金宝货币市场基金
2014 年半 年度 报告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 8 月 25 日
18
汇添富现金宝货币市场基金
2014 年半 年度 报告 摘要
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 8 月 25 日
19
汇添富基金管理有限公司澄清
公告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 8 月 29 日
20
汇添富基金管理股份有限公司
澄清公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 9 月 3 日
21
汇添富现金宝货币市场基金
2014 年第3 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 10 月 24 日
22
汇添富现金宝货币市场基金更
新招募 说明 书摘 要 （2014 年第2
号）
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 10 月 25 日
23
汇添富现金宝货币市场基金更
新招募 说明 书（2014 年第2 号）
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 10 月 25 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2、 《汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 现金 宝货币在 指定 报 刊 上披 露的 各项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理有限 公司 汇添富现金宝货币 2014 年年度 报告
第 55 页 共 55 页
12.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
