汇添富深证300 交易型 开放式指数 证券投
资基金联接基 金2014 年年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 15
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 17
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 18
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 19
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 20
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 20
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 21
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 23
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 49
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 55
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净 值比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 56汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 56
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
.......................... 56
8.11 报告 期末 本基 金 投资的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 56
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 56
8.13 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 57
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 58
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 61
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 65
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富深证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金
基金简 称 汇添富 深证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,068,118.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
深证300 交易型 开放 式指 数证券投 资基 金
基金名 称
159912
基金主 代码
交易型 开放 式
基金运 作方 式
2011年9月16 日
基金合 同生 效日
深圳证 券交 易所 基金份 额上 市的 证券 交易 所
2011年11月24日
上市日 期
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金管 理人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 名称
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目标ETF ， 紧密跟踪标 的指 数， 追 求跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标ETF 的管理 。 本基金
主要以 一级 市场 申购 的方 式投资 于目 标ETF ， 获取基 金
份额净 值上 涨带 来的 收益 ； 在目 标ETF 基金 份额 二级 市
场交易流 动性 较好 的情 况下 ，也可 以通 过二 级市 场买
卖目标ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准 深证 300 指数收 益率×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税
后）*5%
风险收 益特 征 本 基金 属股 票型 基金 ，预期 风险 与预 期收 益水 平高于
混合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目标ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 具有与 标
的指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险
收益特 征。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资目 标
本基 金主要采 取完全复 制法。 正常情况 下，本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.1%， 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
投资策 略
深证 300 指数 收益 率。 业绩比 较基 准
本基 金属股票 型基金， 预期风 险与预期 收益水平 高于
混合 型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。同时 本基
金 通过投资 于目标 ETF ，紧 密跟踪标 的指数 ，具有与
标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
风险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
李文 姓名 蒋松云
021-28932888 联系电 话 010-66105799
service@99fund.com 电子邮 箱 custody@icbc.com.cn
400-888-9918 客户服 务电 话
95588
021-28932998 传真 010-66105798
上海市 黄浦 区大 沽路 288
号 6 栋 538 室
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
上海市 富城 路99 号震旦 国
际大 楼 21 层
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
200120 邮政编 码 100140
林利军 法定代 表人 姜建清
2.4 信 息披 露方式
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
www.99fund.com 登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
基金年 度报 告备 置地 点
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
会计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海 市富 城路 99 号 震旦国 际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 689,551.37 -2,162,829.68 -805,638.53
本期利 润 10,518,899.39 5,980,823.76 9,922,617.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2304 0.0571 0.0619
本期加 权平 均净 值利 润率 23.08% 5.85% 6.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.70% 4.13% 2.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -1,635,197.57 -3,521,364.77 -8,840,567.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0333 -0.0475 -0.0651
期末基 金资 产净 值 60,522,694.53 72,188,478.74 126,970,665.19
期末基 金份 额净 值 1.2334 0.9735 0.9349
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 23.34% -2.65% -6.51%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等) ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.07% 1.28% 16.79% 1.31% -0.72% -0.03%
过去六 个月 32.03% 1.09% 34.41% 1.11% -2.38% -0.02% 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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过去一 年 26.70% 1.10% 29.15% 1.12% -2.45% -0.02%
过去三 年 35.30% 1.24% 38.06% 1.27% -2.76% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
23.34% 1.21% 15.35% 1.29% 7.99% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年9 月28 日， 至本 报告 期末 未满 五年。
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个月，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2011 年 9 月 28 日， 至本 报告 期末 未满五年 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
注：本 基金 2012 年度至 2014 年度均 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指 数、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体投资 业绩 ， 准确把 握市场 节奏 ， 精准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年， “ 现金 宝”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用 排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构”汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添富”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革深化的 关键 之年 ， “ 互联 网+” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
汪洋
汇添富中
证主要消
费ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年11 月
7 日
- 5 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，从事
指数及
ETF 产品
的投资、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日至今任
汇添富中
证主要消
费ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、 汇添
富中证能
源ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至今任
汇添富深
证 300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
赖中立
汇添富上
证综合指
数、汇添
富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
2012 年 2 月
15 日
- 7 年
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 13 页 共 65 页
联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金的基
金经理 。
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金 管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任金
融工程部
分析师。
2012 年 2
月15 日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理，2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 14 页 共 65 页
汇添富恒
生指数分
级（QDII）
基金的基
金经理 。
温琪
汇添富中
证主要消
费ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富 深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
2014 年12 月
23 日
- 4 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费ETF 、
汇添富中
证医药卫
生ETF、汇
添富中证
能源ETF 、
汇添富中
证金融地
产ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 15 页 共 65 页
经理助
理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 16 页 共 65 页
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （ 5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本 基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年，A 股市场 在经历了 上半 年的 压抑 之后 ， 迎来 了多 年不 遇的 强势 。 伴随 着流 动性
逐渐宽松，A 股国际化 和 价值重估的预 期，前期 表 现较为平淡的 指数蓝筹 股 在下半年全 面反攻。
以券商为代表 的金融行 业 在本轮牛市行 情中一路 领 涨；而四季度 与“一带 一路”密切相 关的基础
建设、建筑装 饰、交通 运 输等行业亦表 现抢眼； 随 着流动性宽松 的预期逐 渐 兑现以及地 产行业托
底政策 逐渐 出台 ， 地 产行 业在下 半年 也有 很好 表现 。 在这 些行 业的 推动 下，2014 年下半 年各 大指
数表现良好。 相比于二 级 市场的热火朝 天，经济 基 本面的复苏则 是另一番 景 象。上半年 复苏较明
显的 PMI 指标经 过三 季度 的反复 ， 终于在 四季 度创 出 18 个月 新低 ， 各种刺 激政策如 “一带一 路”
等目前 也仍 有待 落实 。 综 合来看 ， 虽然14 年下半 年以来市 场一 路高 歌猛 进， 但考虑 到经 济基 本面
的好转 尚待 时日 ，投 资者 因在跟 随趋 势的 过程 中注 意风险 控制 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 17 页 共 65 页
本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在92% ～95% 之间， 在现货 构建 方面 以深 证300ETF 为主 要投 资品，
基本实 现了 有效 跟踪 业绩 比较基 准的 投资 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 联接基 准上 涨 29.15%， 本基 金在 报告期 内累 计收 益率 为26.70%， 收益 率落
后业绩比较基 准-2.45%。 收益率的差异 因素主要 来 源于期间成份 股分红、 日 常申购赎回等 因素。
本基金日均跟 踪误差 为 0.0279% ，这 一跟踪误 差水平 远低于合同约 定上限， 在 报告期达到了 投资
目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望15 年 一季 度， 我 们认 为前期 市场 的暴 涨已 经为 多年以 来表 现平 淡的A 股市场点 燃了 热情 ，
四季度沪深两 市成交量 屡 创新高印证了 我们的看 法 。延续多年的 熊市思维 或 许在 15 年将不在 适
用， 积极 配置 权益 类资 产或 成为各 路投 资者 的优 先选 择。 15 年将是 深化 改革 的一年 ， 在“渐进式”
改革逐渐进入 深水区， 国 企改革、“一 带一路” 等 政策逐渐落实 之际，A 股 市场的改革 红利或将
逐渐释 放， 之前 沉寂 已久 的低估 值大 盘蓝 筹或 将延 续价值 重估 的过 程。 流动 性方面 ，2014 年的 流
动性供 给相 对稳 健， 而15 年在深 化改 革的 大背 景下 ， 流动性 供给 或将 稳中 偏松， 为各 项改 革 措施
提供充 分空 间， 而 这也 为 股票市 场继 续走 牛提 供了 支持。 综合 来看，2015 年将是充 满机 会的 一年 ，
而一季 度的 市场 走向 将很 大程度 上决 定之 后的 市场 热情。 我们 认为 通过 指数 基金 和 ETF 进行 跟随
操作， 将是 之后 一段 时间 的优选 策略 。
目前市场整体 估值较低 ， 而近期的反弹 已经积蓄 了 一定的市场情 绪。随着 基 本面的改善及 市
场情绪 的好 转， 权益 类资 产的配 置价 值将 逐渐 提高 。深 证 300 指数 作为 深圳 市场的 标杆 指数 之一
很可能 会有 较好 的表 现。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指数化投 资策略，积极 采取有效方 法去严格 控 制基金相对业 绩比较基 准 的跟踪误差 。我们非
常期望 汇添 富深 证300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者 一起分 享中 国经 济的 美好 未来。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 18 页 共 65 页
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 19 页 共 65 页
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估值服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的
托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 汇添富
基金管 理股 份有 限公 司在 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资运 作 、
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内，汇添
富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金2014 年年 度报 告中 财务 指标、 净值表 现、 利润 分配 情况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 深证 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 全体
基金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资
基金联 接基 金财 务报 表， 包 括2014 年12 月31 日的 资 产负债 表、
2014 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务
报表附 注
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 基金管理人汇添富基金管 理股份有
限公司的责任。这种责任包 括： （1 ）按照 企业会计准 则的规定
编制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ）设计、执 行和维护
必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价基金管理 人选用会
计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性，以及评价 财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则的
规定编 制， 公允 反映 了汇 添富深 证 300 交易 型开 放 式指数 证券
投资基 金联 接基金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年
度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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审计报 告日期 -
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,088,025.24 3,653,207.12
结算备 付金
250,197.14 -
存出保 证金
19,338.20 11,149.95
交易性 金融 资产 7.4.7.2 57,442,293.64 68,711,830.91
其中： 股票 投资
1,545,020.00 1,459,217.22
基金 投资
55,896,407.40 67,252,613.69
债券投 资
866.24 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,676.44 -
应收利 息 7.4.7.5 735.40 919.19
应收股 利
- -
应收申 购款
277,677.28 32,004.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
61,090,943.34 72,409,111.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
434,160.27 56,728.73
应付管 理人 报酬
2,033.06 1,803.99
应付托 管费
406.63 360.79 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 59,966.16 1,703.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 71,682.69 160,036.07
负债合 计
568,248.81 220,633.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 49,068,118.96 74,157,166.58
未分配 利润 7.4.7.10 11,454,575.57 -1,968,687.84
所有者 权益 合计
60,522,694.53 72,188,478.74
负债和 所有 者权 益总 计
61,090,943.34 72,409,111.89
注：1 、后 附会 计报 表附 注为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、 报告截 止日 2014 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.2334 元， 基金 份额 总额 49,068,118.96 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目
附注号 本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
一、收入
10,888,410.45 6,533,147.35
1.利息 收入
24,529.34 44,043.25
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 24,529.19 44,043.15
债券利 息收 入
0.15 0.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
940,195.20 -1,730,348.24
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,432.14 59,921.35
基金 投资 收益 7.4.7.13 921,101.36 -1,793,414.13
债券投 资收 益 7.4.7.14 - 133.83
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 8,661.70 3,010.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.18 9,829,348.02 8,143,653.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- - 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 23 页 共 65 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 94,337.89 75,798.90
减：二、费用
369,511.06 552,323.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 19,069.11 31,087.39
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,813.80 6,217.54
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 216,518.65 134,887.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 130,109.50 380,131.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
10,518,899.39 5,980,823.76
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
74,157,166.58 一、期初所有者权益（基
金净值 ）
-1,968,687.84 72,188,478.74
- 二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
10,518,899.39 10,518,899.39
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-25,089,047.62
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
2,904,364.02 -22,184,683.60
91,207,090.93 其中：1.基金申 购款 6,950,752.39 98,157,843.32
2.基金 赎回 款 -116,296,138.55 -4,046,388.37 -120,342,526.92
- 四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -
49,068,118.96 五、期末所有者权益（基
金净值 ）
11,454,575.57 60,522,694.53
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 24 页 共 65 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
135,811,232.41 一、期初所有者权益（基
金净值 ）
-8,840,567.22 126,970,665.19
- 二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
5,980,823.76 5,980,823.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-61,654,065.83
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
891,055.62 -60,763,010.21
32,332,141.69 其中：1.基金申 购款 -1,016,397.48 31,315,744.21
2.基金 赎回 款 -93,986,207.52 1,907,453.10 -92,078,754.42
- 四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -
74,157,166.58 五、期末所有者权益（基
金净值 ）
-1,968,687.84 72,188,478.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____ 王小 练____
7.4 报表附 注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 深证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 (以下简 称 “ 本基 金”)， 系经 中国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇添 富基金管理股份有限公司 ）向社会公开发行募集， 基金合同于 2011
年 9 月 28 日正式 生效 ，首 次设 立募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基金 管 理股份有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 25 页 共 65 页
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本基金业绩 比较 基准 为：
深证300 指数收 益率×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税后）×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ； 上述 7 项会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月， 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 26 页 共 65 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1)金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、基金 和
债券等 投资 。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、存出保 证 金、结算备付 金
和各类 应收 款项 等。
(2)金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 27 页 共 65 页
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融 资产 转移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作 为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 28 页 共 65 页
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
（3） 如有 确凿 证 据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4）如有 新增 事项 ，按 国家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占基金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票面 价值与票面利率或内含票 面利率计算的金额扣除应 由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 29 页 共 65 页
(3)资产支 持证 券利 息收 入按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6)债券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8)股利收 益于 除息 日确 认， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净值 后的 余额
（若为 负数 ，则取 0 ）的0.50%年费率 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净值 后的 余额
（若为 负数 ，则 取0 ）的0.10%年费率 计提 ；
(3) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4)其他费 用系 根据 有关 法规及相 应协 议规 定， 按实际支出 金额 ， 列入 当期 基金费用 ； 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合 有关 基金 分红 条件的前 提下 ， 本基 金每年 收益分 配次 数最 多为 6 次， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10%；若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进
行收益 分配 ； 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 30 页 共 65 页
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3)基金收 益分 配后 基金 份额净值 不能 低于 面值 ； 即基金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4)本基金 同一 类别 的每 一基 金份 额享 有同 等分 配权 ；
(5) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日；
(6)法律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制 基础 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 31 页 共 65 页
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知》的规 定， 自 2013 年1 月1 日起， 证券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 3,088,025.24 3,653,207.12
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,088,025.24 3,653,207.12
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未投 资于 定期 存款。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 32 页 共 65 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,514,531.58 1,545,020.00 30,488.42
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 700.00 866.24 166.24
银行间 市场 - - -
合计 700.00 866.24 166.24
资产支 持证 券 - - -
基金 48,035,640.38 55,896,407.40 7,860,767.02
其他 - - -
合计 49,550,871.96 57,442,293.64 7,891,421.68
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,448,252.65 1,459,217.22 10,964.57
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 69,201,504.60 67,252,613.69 -1,948,890.91
其他 - - -
合计 70,649,757.25 68,711,830.91 -1,937,926.34
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末 上年度 末
2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 659.55 912.84
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 67.00 1.35
应收债 券利 息 0.15 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 8.70 5.00
合计 735.40 919.19
7.4.7.6 其他资 产
7.4.7.7 应 付交 易费用
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 59,966.16 1,703.57
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 59,966.16 1,703.57
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付赎 回费 1,682.69 36.07
应付信 息披 露费 30,000.00 120,000.00
应付审 计费 40,000.00 40,000.00
合计 71,682.69 160,036.07
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 34 页 共 65 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
74,157,166.58 上年度 末 74,157,166.58
91,207,090.93 本期申 购 91,207,090.93
本期赎 回 -116,296,138.55 ( 以"-" 号填列) -116,296,138.55
- - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -
- 基金拆 分/ 份额折 算变 动份 额 -
- 本期申 购 -
本期赎 回 - ( 以"-" 号填列) -
49,068,118.96 本期末 49,068,118.96
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
-3,521,364.77 上年度 末 1,552,676.93 -1,968,687.84
689,551.37 本期利 润 9,829,348.02 10,518,899.39
1,196,615.83 本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,707,748.19 2,904,364.02
-7,584,627.28 其中： 基金 申购 款 14,535,379.67 6,950,752.39
基金赎 回款 8,781,243.11 -12,827,631.48 -4,046,388.37
- 本期已 分配 利润 - -
-1,635,197.57 本期末 13,089,773.14 11,454,575.57
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
22,726.96 活期存 款利 息收 入 43,376.85
- 定期存 款利 息收 入 -
- 其他存 款利 息收 入 -
782.35 结算备 付金 利息 收入 89.77
1,019.88 其他 576.53
合计 24,529.19 44,043.15
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 35 页 共 65 页
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-423,252.19 31,554.82
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 433,684.33
28,366.53
合计 10,432.14
59,921.35
7.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 81,224,856.41 64,853,897.63
减：卖 出股 票成 本总 额 81,648,108.60 64,822,342.81
买卖股 票差 价收 入 -423,252.19 31,554.82
7.4.7.12.3 股 票投 资收益—— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
56,786,305.33 申购基 金份 额总 额 3,918,880.00
5,698,039.77 减：现 金支 付申 购款 总额 153,222.71
51,215,168.66 减：申 购股 票成 本总 额 3,758,649.63
加：申 购可 收退 补款 560,587.43 21,358.87
433,684.33 申购差 价收 入 28,366.53
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 80,483,627.00 63,486,444.34
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总额 79,562,525.64 65,279,858.47
基金投 资收 益 921,101.36 -1,793,414.13
7.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 36 页 共 65 页
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
- 634.00
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
- 500.00
减：应 收利 息总 额 - 0.17
买卖债 券差 价收 入 - 133.83
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 末及 上期末 未持 有贵 金属 投资 。
7.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 无贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 无贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 无贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
8,661.70 股票投 资产 生的 股利 收益 3,010.71
- 基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,661.70 3,010.71
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 37 页 共 65 页
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 9,829,348.02 8,143,653.44
——股票投 资 19,523.85 13,420.08
——债券投 资 166.24 -
——基金投 资 9,809,657.93 8,130,233.36
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 9,829,348.02 8,143,653.44
7.4.7.19 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 94,337.89 72,519.09
其他收 入 - 3,279.81
合计 94,337.89 75,798.90
7.4.7.20 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
216,518.65 134,887.66
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
216,518.65 134,887.66
7.4.7.21 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 38 页 共 65 页
12 月31 日 月 31 日
40,000.00 审计费 用 40,000.00
90,000.00 信息披 露费 340,000.00
109.50 银行划 款费 用 131.00
合计 130,109.50 380,131.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
135,290,310.60 100.00% 70,029,542.91 100.00%
债券交 易 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 39 页 共 65 页
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
- - 634.00 100.00%
债 券回 购交易
基金交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的比例
东方证券股份
有限公司
1,621,897.20 100.00% 947,140.20 100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
116,786.57 100.00% 59,966.16 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
60,265.98 100.00% 1,703.57 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以 扣除由中 国证 券登记结算 有限责任 公司 收取证管费 、经手 费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 40 页 共 65 页
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
19,069.11 当期发生的基金应支付
的管理 费
31,087.39
55,144.44 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
75,376.80
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标ETF 的部分 不收 取管理费 。 本基金 的管 理费 按前一 日基 金资 产净
值扣除 所持 有目 标ETF 份额所对应 的资 产净 值后 的余 额（若 为负 数， 则取 0）的 0.5%年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H＝E×0.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一日基 金资产净 值 扣除所持有目 标ETF份额 所 对应的资产净 值后的余 额 ，若为负数 ，则E取
0
7.4.10.2.2 基 金托 管费
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每 月月末， 按月 支付。由基 金托管人 根据 基金管理人 的授权 委
托书 ， 于次月 前 2 个工 作日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 遇法定节假 日、 公休假 等,
支付日 期顺 延。
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
3,813.80 当期发生的基金应支付
的托管 费
6,217.54
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标ETF 的部分 不收 取托管费 。 本基金 的托 管费 按前一 日基 金资 产净
值扣除 所持 有目 标ETF 份 额 所对应 的资 产净 值后 的余 额 （若 为负 数， 则取0）的 0.1%的年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0.1%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一日的 基金资产 净 值扣除所持有 目标ETF 份额 所对应的资产 净值后的 余 额，若为负 数，则E汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 41 页 共 65 页
取0
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每 月月末， 按月 支付。由基 金托管人 根据 基金管理人 的授权 委
托书 ， 于次月 前 2 个工 作日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 遇法定节假 日、 公休假 等,
支付日 期顺 延。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
9 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,005,750.00 30,005,750.00
- 期间申 购/ 买入总 份额 -
- 期间因 拆分 变动 份额 -
30,005,750.00 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 -
- 期末持 有的 基金 份额 30,005,750.00
期末持 有的 基金 份额 -
占基金 总份 额比 例
40.46%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：1. 本公 司于 2014 年1 月13 日赎 回本 基金30,005,750.00 份,赎回费 为 0 ， 符合招 募说 明书 规
定的赎 回费 率。
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期 上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
3,088,025.24 22,726.96 3,653,207.12 43,376.85
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的 证券交易 结算 资金通过托 管银行备 付金 账户转存于 中国证 券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年度获 得的 利息 收入 为人民 币 782.35 元(2013 年度： 人民 币89.77汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 42 页 共 65 页
元)，2014 年末 结算 备付 金余额 为人 民币 250,197.14 元(2013 年末 无结 算备 付金余 额) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
注：
7.4.11 利 润分 配情况
于本报 告期 末， 本基 金持 有139,299,943 份目 标ETF 基金 份额 ， 占其总 份额的比 例为 55.47% 。
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购新发/增发证 券而 于期末持 有的 流通 受限 证券
股票
代码
金额单 位： 人民 币元
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002152
广电
运通
2014 年12 月 17 日
重大事项停
牌
22.15 2015 年3 月11 日 24.37 900 19,935.00 19,935.00 -
000883
湖北
能源
2014 年11 月 18 日
重大事项停
牌
6.43 - - 3,000 19,290.00 19,290.00 -
000413
东旭
光电
2014 年11 月 25 日
重大事项停
牌
7.67 2015 年1 月28 日 8.44 1,800 13,806.00 13,806.00 -
000009
中国
宝安
2014 年12 月 29 日
重大资产重
组停牌
12.95 2015 年1 月7 日 13.88 800 10,080.00 10,360.00 -
000616
亿城
投资
2014 年12 月1 日
重大事项停
牌
4.77 - - 2,100 10,017.00 10,017.00 -
002168
深圳
惠程
2014 年11 月 28 日
重大事项停
牌
10.13 2015 年1 月28 日 9.51 900 9,117.00 9,117.00 -
000982
中银
绒业
2014 年8 月25 日
重大事项停
牌
4.64 - - 1,800 8,352.00 8,352.00 -
000977
浪潮
信息
2014 年12 月 22 日
重大事项停
牌
41.18 2015 年1 月19 日 45.30 200 8,236.00 8,236.00 -
002396
星网
锐捷
2014 年10 月 20 日
重大事项停
牌
27.31 2015 年2 月9 日 30.04 300 8,193.00 8,193.00 -
002050
三花
股份
2014 年10 月 27 日
重大事项停
牌
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 600 8,142.00 8,142.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 43 页 共 65 页
002312
三泰
电子
2014 年12 月3 日
重大事项停
牌
23.89 2015 年3 月6 日 26.28 300 7,167.00 7,167.00 -
000562
宏源
证券
2014 年12 月 10 日
重大资产重
组停牌
30.50 2015 年1 月26 日 17.77 200 4,956.58 6,100.00 -
000938
紫光
股份
2014 年12 月 22 日
重大事项停
牌
29.13 - - 200 5,826.00 5,826.00 -
000996
中国
中期
2014 年12 月8 日
重大事项停
牌
28.60 - - 200 5,720.00 5,720.00 -
300315
掌趣
科技
2014 年7 月14 日
重大事项停
牌
15.83 2015 年2 月16 日 17.41 300 4,749.00 4,749.00 -
000612
焦作
万方
2014 年12 月 29 日
重大事项停
牌
10.10 2015 年1 月16 日 10.20 400 4,040.00 4,040.00 -
002577
雷柏
科技
2015 年12 月 26 日
重大事项停
牌
27.31 2015 年1 月9 日 26.00 100 2,731.00 2,731.00 -
002123
荣信
股份
2014 年12 月 22 日
重大事项停
牌
9.22 2015 年3 月26 日 10.14 200 1,844.00 1,844.00 -
注：
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
申银万 国证 券股 份有 限公司 以 2.049 倍的 比例 向所有 宏源 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “ 宏
源证券” ）股 东发行A股的方式 吸收合 并宏源证 券， 并更名为申 万宏源集 团股 份有限公司 （以下 简
称 “申万 宏源 ” ） 。2015 年1 月26 日申万 宏源 在深 交所挂牌（交易 代码 ：000166） ， 同日 宏源 证券
股票摘 牌。 换股 完成 后， 本基金 持有 申万 宏 源410 股。
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
注：
7.4.13 金融 工 具风险 及管 理
截至本 报告 期末2014 年12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 44 页 共 65 页
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险， 是指在 履行以交付现 金或其他 金 融资产的方式 结算的义 务 时发生资金短 缺的风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持有 的大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银 行间同业
市场交 易； 因此， 除在 附注 7.4.12 中列 示的 本基 金于年末 持有 的流 通受 限证 券外 ， 本期末 本基 金
的其他资产均 能及时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
要求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 资产 的公 允价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动 性比例要
求，对 流动性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,088,025.24 - - - - - 3,088,025.24 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 45 页 共 65 页
结算备 付金 250,197.14 - - - - - 250,197.14
存出保 证金 19,338.20 - - - - - 19,338.20
交易性 金融 资产 - - - - 866.24 57,441,427.40 57,442,293.64
应收证 券清 算款 - - - - - 12,676.44 12,676.44
应收利 息 - - - - - 735.40 735.40
应收申 购款 120,831.71 - - - - 156,845.57 277,677.28
其他资 产 - - - - - - 0.00
资产总 计 3,478,392.29 - 0.00 - 866.24 57,611,684.81 61,090,943.34
负债
应付证 券清 算款 - - - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - - - 434,160.27 434,160.27
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,033.06 2,033.06
应付托 管费 - - - - - 406.63 406.63
应付交 易费 用 - - - - - 59,966.16 59,966.16
其他负 债 - - - - - 71,682.69 71,682.69
负债总 计 - - - - - 568,248.81 568,248.81
利率敏 感度 缺口 3,478,392.29 - 0.00 - 866.24 57,043,436.00 60,522,694.53
上年度 末
2013 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,653,207.12 - - - - - 3,653,207.12
存出保 证金 11,149.95 - - - - - 11,149.95
交易性 金融 资产 - - - - - 68,711,830.91 68,711,830.91
应收利 息 - - - - - 919.19 919.19
应收申 购款 24,353.89 - - - - 7,650.83 32,004.72
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,688,710.96 - - - - 68,720,400.93 72,409,111.89
负债
应付赎 回款 - - - - - 56,728.73 56,728.73
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,803.99 1,803.99
应付托 管费 - - - - - 360.79 360.79
应付交 易费 用 - - - - - 1,703.57 1,703.57
其他负 债 - - - - - 160,036.07 160,036.07
负债总 计 - - - - - 220,633.15 220,633.15
3,688,710.96 利率敏 感度 缺口 - - - - 68,499,767.78 72,188,478.74
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 基金 持有 的可 转债 的市场风 险在 附注 7.4.13.4.3.2 中进 行披 露； 除此 之外，本 基金 本报 告
期末及上年度 末计息资 产 仅包括银行存 款、部分 应 收申购款、结 算备付金 及 存出保证金 ，且均以汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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活期存款利率 或相对固 定 的利率计息； 假定利率 变 动仅影响其未 来收益， 而 对其本身的 公允价值
无重大 影响 ， 因 而在 本基 金本报 告期 末及 上年 度末 未持有 其他 计息 资产/负 债 的情况 下， 利率 变动
对基金 资产 净值 的影 响并 不显著 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于目 标 ETF 、标的指数成 份股和备 选 成份股，所面 临的最大 市 场价格风险由 所持
有的金融工具 的公允价 值 决定。本基金 通过投资 组 合的分散化降 低市场价 格 风险，并且 本基金管
理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 1,545,020.00 2.55 1,459,217.22 2.02
交易性 金融 资产 － 55,896,407.40 基金 投资 92.36 67,252,613.69 93.16
交易性 金融 资产 －债 券投 资 866.24 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 57,442,293.64 94.91 68,711,830.91 95.18
注：本 基金 投资 组合 中目 标 ETF 的投 资比 例范 围不 少于基 金资 产净 值的 90%，现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% ， 权证、 股指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 于 资产 负债 表日 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表 ：
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与所 投资 证券 的贝塔
系数紧 密相 关；
对于上市 时间 不足 一年 的股 票，使 用申 银万 国行 业指 数替代 股票 价格 计算 其贝塔汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准发生变 动， 其他影 响基 金资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
深证300 指数 上涨 5% 2,846,942.36 3,390,354.11
深证300 指数 下跌 5% -2,846,942.36 -3,390,354.11
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：本基金 管理人运 用资 本-资产定价 模型方法 对本 基金的市场 价格风险 进行 分析。上表 为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不以公 允价 值计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公允 价值 计量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币57,288,668.64 元， 属于第二 层次 的余 额为 人民 币 153,625.00 元， 无
第三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币 36,849.00 元，由 第二 层次转 入第 一层 次的 投资 的金额 为人 民币 14,840.95 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 48 页 共 65 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,545,020.00 2.53
其中： 股票 1,545,020.00 2.53
2 基金投 资 55,896,407.40 91.50
3 固定收 益投 资 866.24 0.00
其中： 债券 866.24 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,338,222.38 5.46
8 其他各 项资 产 310,427.32 0.51
9 合计 61,090,943.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 12,684.00 0.02
B
采矿业 29,683.00 0.05
C
制造业 842,226.00 1.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
38,330.00 0.06
E
建筑业 13,864.00 0.02
F
批发和 零售 业 45,991.00 0.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 49 页 共 65 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
127,759.00 0.21
J
金融业 201,383.00 0.33
K
房地产 业 130,070.00 0.21
L
租赁和 商务 服务 业 31,414.00 0.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 35,145.00 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,111.00 0.04
S
综合 10,360.00 0.02
合计 1,545,020.00 2.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 5,200 72,280.00 0.12
2 000651 格力电 器 1,400 51,968.00 0.09
3 000001 平安银 行 3,100 49,104.00 0.08
4 000776 广发证 券 1,800 46,710.00 0.08
5 000783 长江证 券 2,100 35,322.00 0.06
6 000333 美的集 团 1,100 30,184.00 0.05
7 000858 五 粮 液 1,100 23,650.00 0.04
8 002024 苏宁云 商 2,500 22,500.00 0.04
9 002152 广电运 通 900 19,935.00 0.03
10 000063 中兴通 讯 1,100 19,866.00 0.03
11 000625 长安汽 车 1,200 19,716.00 0.03
12 000725 京东方 Ａ 5,800 19,488.00 0.03
13 000883 湖北能 源 3,000 19,290.00 0.03
14 000728 国元证 券 600 18,702.00 0.03
15 000024 招商地 产 700 18,473.00 0.03
16 000157 中联重 科 2,600 18,356.00 0.03
17 000100 TCL 集团 4,700 17,860.00 0.03 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 50 页 共 65 页
18 000069 华侨城 Ａ 2,000 16,500.00 0.03
19 000338 潍柴动 力 600 16,374.00 0.03
20 000402 金 融 街 1,300 16,029.00 0.03
21 002415 海康威 视 700 15,659.00 0.03
22 002202 金风科 技 1,000 14,130.00 0.02
23 300059 东方财 富 500 13,980.00 0.02
24 000623 吉林敖 东 400 13,924.00 0.02
25 000413 东旭光 电 1,800 13,806.00 0.02
26 000768 中航飞 机 700 13,258.00 0.02
27 300027 华谊兄 弟 500 13,185.00 0.02
28 000538 云南白 药 200 12,630.00 0.02
29 000895 双汇发 展 400 12,620.00 0.02
30 000503 海虹控 股 400 12,512.00 0.02
31 000686 东北证 券 600 11,988.00 0.02
32 300024 机器人 300 11,817.00 0.02
33 002405 四维图 新 600 11,718.00 0.02
34 002450 康得新 400 11,588.00 0.02
35 000423 东阿阿 胶 300 11,184.00 0.02
36 002142 宁波银 行 700 11,011.00 0.02
37 000039 中集集 团 500 10,945.00 0.02
38 002230 科大讯 飞 400 10,660.00 0.02
39 000425 徐工机 械 700 10,479.00 0.02
40 300070 碧水源 300 10,440.00 0.02
41 000009 中国宝 安 800 10,360.00 0.02
42 000616 亿城投 资 2,100 10,017.00 0.02
43 002241 歌尔声 学 400 9,812.00 0.02
44 002465 海格通 信 500 9,660.00 0.02
45 000709 河北钢 铁 2,400 9,192.00 0.02
46 002168 深圳惠 程 900 9,117.00 0.02
47 000831 五矿稀 土 300 8,997.00 0.01
48 002065 东华软 件 500 8,955.00 0.01
49 000960 锡业股 份 500 8,700.00 0.01
50 000792 盐湖股 份 400 8,680.00 0.01
51 000661 长春高 新 100 8,670.00 0.01
52 000917 电广传 媒 500 8,440.00 0.01
53 000598 兴蓉投 资 1,100 8,404.00 0.01
54 002081 金 螳 螂 500 8,400.00 0.01
55 000982 中银绒 业 1,800 8,352.00 0.01
56 000629 攀钢钒 钛 2,300 8,257.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
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57 000977 浪潮信 息 200 8,236.00 0.01
58 000826 桑德环 境 300 8,205.00 0.01
59 002396 星网锐 捷 300 8,193.00 0.01
60 000568 泸州老 窖 400 8,160.00 0.01
61 002155 辰州矿 业 800 8,152.00 0.01
62 002050 三花股 份 600 8,142.00 0.01
63 000400 许继电 气 400 8,120.00 0.01
64 000581 威孚高 科 300 8,049.00 0.01
65 000778 新兴铸 管 1,300 8,034.00 0.01
66 002500 山西证 券 500 8,000.00 0.01
67 002008 大族激 光 500 7,985.00 0.01
68 002038 双鹭药 业 200 7,920.00 0.01
69 000793 华闻传 媒 700 7,910.00 0.01
70 002304 洋河股 份 100 7,905.00 0.01
71 000061 农 产 品 600 7,860.00 0.01
72 002594 比亚迪 200 7,630.00 0.01
73 000060 中金岭 南 800 7,592.00 0.01
74 002456 欧菲光 400 7,584.00 0.01
75 000800 一汽轿 车 500 7,570.00 0.01
76 002673 西部证 券 200 7,490.00 0.01
77 000983 西山煤 电 900 7,398.00 0.01
78 000970 中科三 环 500 7,395.00 0.01
79 002312 三泰电 子 300 7,167.00 0.01
80 000878 云南铜 业 500 7,140.00 0.01
80 300003 乐普医 疗 300 7,140.00 0.01
81 000559 万向钱 潮 600 7,122.00 0.01
82 300253 卫宁软 件 100 6,997.00 0.01
83 000750 国海证 券 400 6,956.00 0.01
84 000046 泛海控 股 700 6,923.00 0.01
85 000825 太钢不 锈 1,300 6,851.00 0.01
86 000839 中信国 安 600 6,732.00 0.01
87 002385 大北农 500 6,710.00 0.01
88 002007 华兰生 物 200 6,660.00 0.01
89 300002 神州泰 岳 400 6,640.00 0.01
90 002236 大华股 份 300 6,585.00 0.01
91 002153 石基信 息 100 6,560.00 0.01
92 002400 省广股 份 300 6,501.00 0.01
93 300104 乐视网 200 6,488.00 0.01
94 002570 贝因美 400 6,476.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 52 页 共 65 页
95 002022 科华生 物 300 6,360.00 0.01
96 002146 荣盛发 展 400 6,348.00 0.01
97 300058 蓝色光 标 300 6,336.00 0.01
98 000528 柳
工 500 6,290.00 0.01
99 000012 南
玻Ａ 700 6,223.00 0.01
100 000630 铜陵有 色 400 6,192.00 0.01
101 002353 杰瑞股 份 200 6,114.00 0.01
102 000562 宏源证 券 200 6,100.00 0.01
103 002183 怡 亚 通 400 5,944.00 0.01
104 000758 中色股 份 400 5,876.00 0.01
105 002422 科伦药 业 200 5,846.00 0.01
106 300124 汇川技 术 200 5,838.00 0.01
107 000938 紫光股 份 200 5,826.00 0.01
108 000996 中国中 期 200 5,720.00 0.01
109 000997 新 大 陆 200 5,628.00 0.01
110 000876 新 希 望 400 5,600.00 0.01
111 000729 燕京啤 酒 700 5,593.00 0.01
112 000027 深圳能 源 500 5,580.00 0.01
113 002475 立讯精 密 200 5,536.00 0.01
114 002051 中工国 际 200 5,464.00 0.01
115 000963 华东医 药 100 5,261.00 0.01
116 000592 平潭发 展 300 5,079.00 0.01
117 000690 宝新能 源 800 5,056.00 0.01
118 300133 华策影 视 200 5,016.00 0.01
119 300079 数码视 讯 400 4,980.00 0.01
120 000511 烯碳新 材 600 4,926.00 0.01
121 002073 软控股 份 400 4,844.00 0.01
122 300072 三聚环 保 200 4,836.00 0.01
123 300017 网宿科 技 100 4,820.00 0.01
123 300026 红日药 业 200 4,820.00 0.01
124 000988 华工科 技 400 4,776.00 0.01
125 000028 国药一 致 100 4,773.00 0.01
125 002344 海宁皮 城 300 4,773.00 0.01
126 002005 德豪润 达 600 4,758.00 0.01
127 300315 掌趣科 技 300 4,749.00 0.01
128 002092 中泰化 学 600 4,650.00 0.01
129 000566 海南海 药 300 4,566.00 0.01
130 002001 新 和 成 300 4,551.00 0.01
131 000999 华润三 九 200 4,532.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 53 页 共 65 页
132 002410 广联达 200 4,480.00 0.01
133 002250 联化科 技 300 4,440.00 0.01
134 000848 承德露 露 200 4,398.00 0.01
135 002368 太极股 份 100 4,390.00 0.01
136 000652 泰达股 份 600 4,380.00 0.01
137 002129 中环股 份 200 4,210.00 0.01
138 000887 中鼎股 份 300 4,140.00 0.01
139 002701 奥瑞金 200 4,094.00 0.01
140 000612 焦作万 方 400 4,040.00 0.01
141 002030 达安基 因 200 4,014.00 0.01
142 002063 远光软 件 200 4,010.00 0.01
143 002340 格林美 300 3,876.00 0.01
144 000050 深天马 Ａ 200 3,832.00 0.01
145 000735 罗 牛 山 500 3,810.00 0.01
145 002219 恒康医 疗 200 3,810.00 0.01
146 002106 莱宝高 科 300 3,804.00 0.01
147 002299 圣农发 展 300 3,795.00 0.01
148 002185 华天科 技 300 3,747.00 0.01
149 002294 信立泰 100 3,545.00 0.01
150 000851 高鸿股 份 300 3,357.00 0.01
151 002190 成飞集 成 100 3,200.00 0.01
152 001696 宗申动 力 400 3,188.00 0.01
153 000816 江淮动 力 500 3,005.00 0.00
154 002577 雷柏科 技 100 2,731.00 0.00
155 300077 国民技 术 100 2,668.00 0.00
156 300146 汤臣倍 健 100 2,600.00 0.00
157 002049 同方国 芯 100 2,400.00 0.00
158 002123 荣信股 份 200 1,844.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 1,903,070.50 2.64
2 000651 格力电 器 1,521,067.00 2.11
3 000001 平安银 行 1,221,906.00 1.69 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 54 页 共 65 页
4 002024 苏宁云 商 811,703.00 1.12
5 000858 五 粮 液 805,438.94 1.12
6 000776 广发证 券 765,603.00 1.06
7 000063 中兴通 讯 671,941.00 0.93
8 000333 美的集 团 604,215.50 0.84
9 002415 海康威 视 600,418.84 0.83
10 000625 长安汽 车 597,685.87 0.83
11 000100 TCL 集团 551,895.00 0.76
12 000725 京东方 Ａ 529,487.00 0.73
13 000157 中联重 科 524,824.00 0.73
14 000895 双汇发 展 507,356.00 0.70
15 000338 潍柴动 力 505,381.00 0.70
16 000783 长江证 券 476,074.00 0.66
17 002241 歌尔声 学 463,321.00 0.64
18 000423 东阿阿 胶 461,163.00 0.64
19 000069 华侨城 Ａ 454,892.00 0.63
20 000562 宏源证 券 430,757.00 0.60
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 2,574,066.60 3.57
2 000651 格力电 器 2,318,004.33 3.21
3 000001 平安银 行 1,786,957.60 2.48
4 002024 苏宁云 商 1,326,424.12 1.84
5 000776 广发证 券 1,251,519.30 1.73
6 000333 美的集 团 1,225,295.69 1.70
7 000858 五 粮 液 1,128,013.43 1.56
8 002415 海康威 视 975,229.79 1.35
9 000063 中兴通 讯 921,639.86 1.28
10 000895 双汇发 展 864,100.96 1.20
11 000625 长安汽 车 805,927.31 1.12
12 002241 歌尔声 学 770,699.15 1.07
13 000157 中联重 科 769,661.00 1.07
14 000100 TCL 集团 741,854.90 1.03 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 55 页 共 65 页
15 000783 长江证 券 731,958.12 1.01
16 000338 潍柴动 力 722,405.89 1.00
17 000725 京东方 Ａ 702,123.00 0.97
18 000423 东阿阿 胶 661,789.83 0.92
19 000069 华侨城 Ａ 627,588.00 0.87
20 300027 华谊兄 弟 619,254.70 0.86
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
54,065,454.19 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
81,224,856.41 卖出股 票收 入（ 成交）总 额
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 866.24 0.00
8 其他 - -
9 合计 866.24 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128009 歌尔转 债 7 866.24 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 深300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
55,896,407.40 92.36
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 57 页 共 65 页
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.13.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 19,338.20
2 应收证 券清 算款 12,676.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 735.40
5 应收申 购款 277,677.28
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 310,427.32
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002152 广电运 通 19,935.00 0.03 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,359 20,800.39 - 0.00% 49,068,118.96 100.00% 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 58 页 共 65 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
18,650.64 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月28 日 ）基金份 额总 额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 74,157,166.58
本报告 期基 金总 申购 份额 91,207,090.93
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 116,296,138.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,068,118.96
注： 表内 “总 申购 份额 ” 含红利 再投 、转 换入 份额 ， “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 59 页 共 65 页
3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理，与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效， 赖中 立先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先生担任 汇添 富成 长 焦点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10、 《汇添 富和 聚宝 货 币市场基金 基金 合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ，汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11、 《汇添 富移 动互 联股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12、 《汇添 富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的基金经 理。
13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇 添富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。
17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 60 页 共 65 页
18、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称“ 本行”） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日（2011 年 9 月 28 日）起 至本 报告 期末， 为本 基
金进行 审计 。本 报告 期末 ，应付 未付 的审 计费 用为 人民币 肆万 元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 135,290,310.60 100.00% 119,561.60 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 61 页 共 65 页
额的比
例
东方证券 - - - - - - 1,621,897.20 100.00%
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ）交易单元分配的 目标是 按照证监会的有关 规定和 对券商服务的评价 控制交 易单元的分配比
例；
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%；
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ： 本 基金本 报告 期未 新增 或退 租交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 现金 宝快 速取 现业 务规则
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基金 2013 年年度 资产净值
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 1 月 4 日
4 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2013 年第
4 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 1 月 20 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中国证 券报,上海证 2014 年 2 月 14 日 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 62 页 共 65 页
于旗下 部分 基金 增加 鑫鼎 盛为销
售机构 的公 告
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
6 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告 中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 25 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 太平 洋证券
为销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 7 日
8 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2013 年年
度报告
管理人 网站 2014 年 3 月 26 日
9 汇添富深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2013 年年
度报告 摘要
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 3 月 26 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 3 月 31 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 中金 公司开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 4 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于客服 中心 变更 办公 地址 的公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 10 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 钱景 财富为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 11 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于变更 直销 中心 银行 账户 信息的
公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
15 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2014 年第
1 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 22 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 29 日
17 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 摘要 （2014 年第1 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 5 月 10 日
18 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 （2014 年第1 号）
管理人 网站 2014 年 5 月 10 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于公司 董事 、 监事 、 高级管理人 员
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
2014 年 6 月 10 日 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 63 页 共 65 页
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼职
情况的 公告
理人网 站
20 汇添富 基金 汇添 富基 金管 理股份
有限公 司关 于旗 下部 分基 金增加
大同证 券为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 6 月 11 日
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 6 月 27 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于香港 子公 司办 公地 址变 更的公
告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 1 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基金 2014 年上半 年度资产
净值的 公告
管理人 网站 2014 年 7 月 1 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华龙 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 7 月 7 日
25 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2014 年第
2 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 19 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华龙 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 24 日
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 包商 银行为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 26 日
28 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2014 年半
年度报 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 25 日
29 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2014 年半
年度报 告摘 要
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 25 日
30 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清公
告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 29 日
31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司澄
清公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 9 月 3 日
32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 创金 启富为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 9 月 26 日 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 64 页 共 65 页
33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的定投 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 9 日
34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 五矿 证券开
展的网 上交 易系 统申 购基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
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2014 年 10 月 15 日
35 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2014 年第
3 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
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2014 年 10 月 24 日
36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 天风 证券为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 30 日
37 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 摘要 （2014 年第2 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
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2014 年 11 月 11 日
38 汇添富 深证300 交易型 开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 （2014 年第2 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
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2014 年 11 月 11 日
39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 恒久 浩信为
代销机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 22 日
40 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 中国 工商银
行2015 倾心回 馈基 金定 投申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 30 日
41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的定投 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 30 日
42 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 邮储 银行为
销售机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 30 日
43 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 平安银
行开展 的网 上银 行申 购和 定投基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 31 日
44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华福 证券开
展的基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 12 月 31 日
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文 件 目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
2、 《汇 添富 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
