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汇添富上证综 合指数证券 投资基金2014 年
年度报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2015 年3 月31 日 
 
 
 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 2 页 共 71 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2
1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介


............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况


............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


.................................................................................................. 9
§4 管理人报告


........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 15
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 16
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 18
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


................................ 19
§5 托管人报告


......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................ 19
§6 审计报告


............................................................................................................................................. 19
§7 年度财务报表


..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 20
7.2 利润表


........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表


............................................................................................ 22
7.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告


..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 47
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 59
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券投资 明细


................ 59
8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 59
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 60
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................... 60汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 60
8.11 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 61
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 61
§10 开放式基金份额变动


....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示


................................................................................................................................... 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 66
§12 备查文件目录


................................................................................................................................... 70
12.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 70
12.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 70
12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 70
 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金 
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数 
基金主 代码 470007 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日 
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 3,874,253,436.73 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金采 取抽 样复 制方 法进 行指数 化投 资， 通过 严格
的投资纪 律约 束和 数量 化风 险管理 手段 ，力 争控 制本
基金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日平 均跟 踪误
差小 于 0.35%，且年 化跟 踪误差 小于 6% ，以 实现 对基
准指数 的有 效跟 踪。 
投资策 略 本基金为 被动 式指 数基 金， 原则上 采用 抽样 复制 指数
的投资策 略， 综合 考虑 个股 的总市 值规 模、 流动 性、
行业代表 性及 抽样 组合 与上 证综合 指数 的相 关性 ，主
要选择上 海证 券交 易所 上市 交易的 部分 股票 构建 基金
股票投资 组合 ，并 根据 优化 模型确 定投 资组 合中 的个
股权重， 以实 现基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且年化 跟踪 误差 小于 6%
的投资 目标 。 
业绩比 较基 准 上证综合 指数 收益 率×95% + 银行 活期存 款利 率（ 税
后）×5% 
风险收 益特 征 本基金为 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 较高 风险
较高收 益的 品种 。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 李文 蒋松云 
联系电 话 021-28932888 010-66105799 
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


400-888-9918 95588 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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传真 021-28932998 010-66105798 
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽路 288
号 6 栋 538 室 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 
办公地 址 上海市 富城 路99 号震旦 国
际大 楼 21 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 
邮政编 码 200120 100140 
法定代 表人 林利军 姜建清 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇添富 基金
管理股 份有 限公 司 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层 
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 
本期已 实现 收益 -123,828,900.02 -221,217,838.11 -111,074,602.48 
本期利 润 1,799,509,490.64 -170,421,309.99 246,925,598.99 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3474 -0.0314 0.0400 
本期加 权平 均净 值利 润率 45.89% -4.25% 5.47% 
本期基 金份 额净 值增 长率 54.03% -5.26% 5.70% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 
期末可 供分 配利 润 -319,502,878.47 -1,436,014,542.01 -1,438,855,339.79 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0825 -0.2797 -0.2402 
期末基 金资 产净 值 4,296,453,878.62 3,697,986,241.78 4,550,559,670.25 
期末基 金份 额净 值 1.109 0.720 0.760 
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 10.90% -28.00% -24.00% 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 36.74% 1.48% 35.00% 1.47% 1.74% 0.01% 
过去六 个月 57.98% 1.17% 55.03% 1.16% 2.95% 0.01% 
过去一 年 54.03% 1.05% 50.24% 1.03% 3.79% 0.02% 
过去三 年 54.24% 1.08% 44.77% 1.06% 9.47% 0.02% 
过去五 年 5.52% 1.15% -1.13% 1.13% 6.65% 0.02% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
10.90% 1.24% 8.95% 1.22% 1.95% 0.02% 



汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日） 起 3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
 
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注：本 基金 2012 年度、2013 年度和 2014 年度 均未 进行利 润分 配。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司 
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。 
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。 
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。 
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。 
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。 
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。 
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年， “ 现金 宝”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。 
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。 
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添富”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。 
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱


感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。 
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。 
展望 2015 年， 是中 国改 革深化的 关键 之年 ， “ 互联 网+” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！ 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
吴振翔 
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF、汇添
富中证医
药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
监。 
2010 年2 月5
日 
- 8 年 
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师，
现任指数
与量化投
资部副总
监 。2010
年 1 月 8
日至 2010
年 2 月 4
日任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理助
理，2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富深证
300ETF 基
金的基金
经理，
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇添富深
证 300ETF汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23 日至
今任中证
主要消费
ETF 基金、
中证医药
卫生 ETF
基金、中
证能源
ETF 基金、
中证金融
地产 ETF
基金的基
金经理，
2013 年11
月 6 日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理。 
赖中立 
汇添富上
证综合指
数、汇添
富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
2012 年 2 月
15 日 
- 7 年 
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 14 页 共 71 页


 
基金的基
金经理 。 
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任金
融工程部
分析师。
2012 年 2
月15 日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理，2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII）
基金的基
金经理 。 
 注：1、基金 的首任基 金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日，其“ 离 职日期”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；



2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；



3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。 
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小于 1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2014 年， 尽管 经济 基本 面 仍未实 质改 善， 但在 “降息”、 “沪港通”、 “一 路一带”等多重
因素的 作用 下， 年末 市场 出现了 较大 幅度 的上 涨， 上证指 数全 年上 涨52.87% 。 主要 上涨 逻辑 是货
币宽松预期利 好金融、 地 产、电力、建 筑建材等 资 金敏感型和杠 杆型行业 ， 国企改革和 “一路一
带”等政策红 利利好大 型 国有企业盈利 预期，资 本 市场国际化预 期利好市 场 资金面和蓝 筹板块的
估值回复，同 时，地产 销 售并未失速下 滑，部分 降 低了市场对经 济下滑的 担 忧。这些因 素均导致
了市场 风格 的切 换， 前期 被受冷 落了 蓝筹 板块 迎来 了“逆袭” ，引 发了 大盘 蓝筹指 数大 幅上 涨。 
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位在报告期内 基本保持 在 92%～95% 之间，基 本实现 了有效跟踪业 绩比较基 准 的投资目的。 本基
金对抽 样复 制组 合继 续采 取缓冲 式调 整， 降低 了冗 余的交 易量 。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
报告期 内汇 添富 基准 上涨50.24% ， 本基金 在报 告期 内累计 收益 率为 54.03%， 收益率 超越 业绩
比较基准 3.79%。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间成份股分红 、日常申 购 赎回等因素。 本基金
日均跟 踪误 差为 0.0779% ，这一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ，在 报告 期达到 了投 资目 标。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望明 年，14 年末 推动 市 场上涨 的主 要逻 辑仍 然成 立。预 计 2015 年改革 仍将持续 ，国 企改汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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革、财税体制 改革、户 籍 制度改革、土 地改革、 金 融改革等将继 续推进， 从 而改善收入 分配、提
升效率和增长 质量，改 善 经济结构，增 强增长可 持 续性。这些改 革措施将 继 续降低中国 市场风险
溢价，使经济 增长模式 顺 利进入“新常 态”。同 时 ，市场利率仍 有下行空 间 ，有望引导 资金逐步
提高风险偏好 、推动居 民 大量资产配置 逐步转入 权 益类资产，从 而引致权 益 类资产估值 回升。资
金面角 度， 沪港 通之 后， 深港通 进入 视野 ，同 时 MSCI 指数可 能将 A 股纳 入 其指数 体系 ，这 些变
化均可 能使 得 2015 年股 市 整体的 流动 性环 境较 为有 利。 “ 注册 制” 的推 出可 能是一个 潜在 的风 险
因素，但初期 仍可能有 过 渡性安排使得 切换过程 相 对平稳，从而 尽量减少 对 市场的冲击 。外围市
场， 最大的 不确 定性 在于 美国可 能在 2015 年 加息 ， 同时油 价的 过度 下跌 可能 对中东 及其 他主 要产
油国的 经济 政治 造成 负面 影响， 但相 信中 国仍 将有 足够的 政策 空间 来应 对这 些不确 定性 。 
估值角度，海 外资金流 入 预期升温，在 中国资本 市 场的国际化过 程中，A 股 的估值体系有 可
能被重新定义 。随着配 置 型资金比例的 增加，A 股 市场定价的有 效性将逐 步 提高，估值 的合理性
将得到市场更 多的重视 ， 目前大盘蓝筹 的估值水 平 仍较为合理， 作为标杆 的 上证指数仍 可能有较
好的表 现。 
作为被动投资 的指数型 基 金，汇添富上 证综合指 数 基金将严格遵 守基金合 同 ，继续坚持既 定
的指数 化投 资策 略， 积极 采取有 效方 法去 严格 控制 基金相 对业 绩比 较基 准的 跟踪误 差。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面： 
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系 
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟和完 善， 为切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础。 
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 18 页 共 71 页


 
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。 
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务的核 对同时 进行 。 
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。 
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 《基金 合同 》 约定： 每年 度 6 月和 12 月的最 后一个交 易日 每份 基金 份额 可供分 配利 润汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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超过0.02 元时 ， 至少将 期末可供 分配 利润 的 20% 进行收益 分配 。 本基金 2014 年 6 月 30 日可 供分
配基金 份额 利润 为-0.2984 元，2014 年12 月 31 日 可供分 配基 金份 额利 润为-0.0825 ， 未达到 收益
分配的 基准 ，因 此本 年度 本基金 未进 行利 润分 配。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 上证综合 指 数证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明 
本报告期内， 汇添富上 证 综合指数证券 投资基金 的 管理人——汇 添富基金 管 理股份有限公 司
在汇添富上证 综合指数 证 券投资 基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金未进 行利 润分 配 。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富上证综 合 指数证券投资 基
金 2014 年年度 报告 中财 务指标 、 净值表 现、 利润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 
§6 审计报 告 
审计报告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人： 
引言段 我们审计了后附的汇添富上证综合指数证券投资基金财务报
表， 包 括 2014 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 基金管理人汇添富基金管 理股份有
限公司的责任。这种责任包 括： （1 ）按照 企业会计准 则的规定
编制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ）设计、执 行和维护
必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误导致的汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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重大错 报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价基金管理 人选用会
计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性，以及评价 财务报表
的总体 列报 。 
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则的
规定编 制， 公允 反映 了汇 添富上 证综 合指 数证 券投 资基 金 2014
年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。 
注册会 计师 的姓 名 汤


骏


蔺育化 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所 
会计师 事务所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日 




§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 245,926,163.70 195,677,964.51 
结算备 付金


- 14.86 
存出保 证金


658,534.20 414,038.76 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,062,663,907.70 3,507,012,604.73 
其中： 股票 投资


4,062,663,907.70 3,503,239,086.93 
基金投 资


- - 
债券投 资


- 3,773,517.80 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 21 页 共 71 页


 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 46,719.29 52,535.61 
应收股 利


- - 
应收申 购款


14,081,399.55 242,342.43 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


4,323,376,724.44 3,703,399,500.90 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债


- - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


673.25 - 
应付赎 回款


21,611,778.87 2,249,890.99 
应付管 理人 报酬


2,773,289.90 2,419,819.72 
应付托 管费


554,657.97 483,963.97 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,669,068.26 56,766.78 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 313,377.57 202,817.66 
负债合 计


26,922,845.82 5,413,259.12 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 3,874,253,436.73 5,134,000,783.79 
未分配 利润 7.4.7.10 422,200,441.89 -1,436,014,542.01 
所有者 权益 合计


4,296,453,878.62 3,697,986,241.78 
负债和 所有 者权 益总 计


4,323,376,724.44 3,703,399,500.90 
注：1 、后 附会 计报 表附 注为本会 计报 表的 组成 部分 。 






2 、 报告截 止日 2014 年12 月31 日， 基金份 额净 值 1.109 元， 基金 份额 总额 3,874,253,436.73
份。 




7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 22 页 共 71 页


 
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日 
一、收入


1,841,533,095.76 -130,947,614.90 
1.利息 收入


2,865,140.40 1,770,736.59 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,435,875.79 1,717,422.68 
债券利 息收 入


1,429,264.61 53,313.91 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）


-86,792,403.79 -184,639,071.04 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -198,396,418.97 -287,414,769.03 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -742,425.88 501,543.20 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益


- - 
衍生工 具收 益


- - 
股利收 益 7.4.7.14 112,346,441.06 102,274,154.79 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.15 1,923,338,390.66 50,796,528.12 
4. 汇兑收 益 （损失 以 “-”号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.16 2,121,968.49 1,124,191.43 
减：二、费用


42,023,605.12 39,473,695.09 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 29,391,722.91 30,162,519.09 
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,878,344.56 6,032,503.81 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.17 6,334,973.15 2,840,224.19 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.18 418,564.50 438,448.00 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 1,799,509,490.64 -170,421,309.99 
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 
 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 23 页 共 71 页


 
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- 1,799,509,490.64 1,799,509,490.64 
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以“-”号填
列） 
-1,259,747,347.06 58,705,493.26 -1,201,041,853.80 
其中：1.基金申 购款 2,652,071,982.88 -484,792,243.82 2,167,279,739.06 
2.基金 赎回 款 -3,911,819,329.94 543,497,737.08 -3,368,321,592.86 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62 
项目 
上年度可比期间 
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- -170,421,309.99 -170,421,309.99 
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以“-”号填
列） 
-855,414,226.25 173,262,107.77 -682,152,118.48 
其中：1.基金申 购款 1,340,083,982.66 -371,582,313.47 968,501,669.19 
2.基金 赎回 款 -2,195,498,208.91 544,844,421.24 -1,650,653,787.67 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 24 页 共 71 页


 
金净值 ） 
 报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 林利 军______














______ 陈灿辉______














____
7.4 报表附 注 
王小 练____ 
基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富上证综合指数证券投 资基金 ( 以下简称“ 本基 金”) ，系经中国证券监督 管理委员会
（以下简称“ 中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核 准汇添富上 证综合指数证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ，由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司（现汇 添 富基金管理 股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为
9,097,758,651.47 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份有限 公司 。 
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的日平 均跟踪 误差 小于 0.35%且年化跟 踪误 差小 于 6% 的投资目标 。本 基金 的业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95 %+银 行活 期存款 利率(税后 )× 5%。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 25 页 共 71 页


 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
采用若 干修 订后/新会计 准则 
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ； 上述 7 项会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月， 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。 
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地反映了 本基 金于 2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 
7.4.4.1 会计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ； 
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 ； 
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、存出保 证 金和各类应收 款汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 26 页 共 71 页


 
项等。 
(2) 金融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
初始确 认 
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 
后续计 量 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。 
终止确 认 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。 
金融资 产转 移 
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 27 页 共 71 页


 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作 为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；



(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，采用 市场参与 者 普遍认同，且 被以往市 场 实际交易价格 验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 ； 
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ； 
(4) 如有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 28 页 共 71 页


 
7.4.4.7 实收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占基金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日确认 。 
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)” 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示； 
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提； 
(4) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ； 
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账； 
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额入账 ； 
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账； 
(8) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 
(9) 公允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 29 页 共 71 页


 
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ； 
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.75%的年费率 计提 ； 
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.15%的年费率 计提 ； 
(3) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ； 
(4) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1)


本基 金每 一基 金份 额享有同 等分 配权 ； 
(2)


收益 分配 时所 发生 的 银行转 帐或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 当投 资 人的现 金红 利
小于一定金额 ，不足以 支 付银行转帐或 其他手续 费 用时，基金注 册登记机 构 可将投资人 的现金红
利按除 息日 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 ； 
(3)


本基 金每 年收 益分 配次数最 多为 6 次， 每次 至少将可 供分 配利 润的 20% 进行收 益分 配；



(4)


若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月可 不进 行收 益分配； 
(5)


本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权 日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红； 
(6)


在符 合上 述基 金收 益分配的 前提 下， 每年 度 6 月和 12 月的最 后一 个交 易日每份 基金 份
额可供 分配 利润 超过 0.02 元时， 至少 将期 末可 供分 配利润 的20% 进行收 益分 配， 且在收 益分 配基
准日（ 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日） 之后 的15 个工 作日 之内 完成 ； 
(7)


基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后 不能低于面
值； 
(8)


法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制基础 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 30 页 共 71 页


 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
7.4.6 税项 
1、印 花税 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。 
2、营 业税 、企 业所 得税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方 式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
3、个 人所 得税 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税. 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 31 页 共 71 页


 
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
活期存 款 245,926,163.70 195,677,964.51 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 245,926,163.70 195,677,964.51 
 注： 本基 金 2014 年度未 投资于 定期 存款 。 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 3,278,431,810.82 4,062,663,907.70 784,232,096.88 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 3,278,431,810.82 4,062,663,907.70 784,232,096.88 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 32 页 共 71 页


 
项目 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 4,642,145,898.51 3,503,239,086.93 -1,138,906,811.58 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 3,973,000.00 3,773,517.80 -199,482.20 
银行间 市场 - - - 
 合计 3,973,000.00 3,773,517.80 -199,482.20 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 4,646,118,898.51 3,507,012,604.73 -1,139,106,293.78 



 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均未持 有买 入返 售金融 资产 。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 46,422.99 39,289.95 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 - - 
应收债 券利 息 - 13,059.36 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 296.30 186.30 
合计 46,719.29 52,535.61 



汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 33 页 共 71 页


 
7.4.7.6 其他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 1,669,068.26 56,766.78 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 1,669,068.26 56,766.78 




7.4.7.8 其他负 债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 13,377.57 2,817.66 
预提信 息披 露费 220,000.00 120,000.00 
预提审 计费 80,000.00 80,000.00 
合计 313,377.57 202,817.66 




7.4.7.9 实收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 5,134,000,783.79 5,134,000,783.79 
本期申 购 2,652,071,982.88 2,652,071,982.88 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,911,819,329.94 -3,911,819,329.94 
- 基金 拆分/份额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 3,874,253,436.73 3,874,253,436.73 
注: 申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 34 页 共 71 页


 
上年度 末 -320,623,787.45 -1,115,390,754.56 -1,436,014,542.01 
本期利 润 -123,828,900.02 1,923,338,390.66 1,799,509,490.64 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
124,949,809.00 -66,244,315.74 58,705,493.26 
其中： 基金 申购 款 -225,615,910.18 -259,176,333.64 -484,792,243.82 
基金赎 回款 350,565,719.18 192,932,017.90 543,497,737.08 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -319,502,878.47 741,703,320.36 422,200,441.89 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 1,389,178.75 1,687,016.01 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 9,143.06 10,205.64 
其他 37,553.98 20,201.03 
合计 1,435,875.79 1,717,422.68 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 2,474,258,928.29 1,114,143,467.03 
减：卖 出股 票成 本总 额 2,672,655,347.26 1,401,558,236.06 
买卖股 票差 价收 入 -198,396,418.97 -287,414,769.03 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日 
债券投资收益——买卖债 -742,425.88 501,543.20 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 35 页 共 71 页


 
券（债转股及债券到期兑
付）差 价收 入 
债券投 资收 益—— 赎回差
价收入 
- - 
债券投 资收 益—— 申购差
价收入 
- - 
合计 -742,425.88 501,543.20 
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日 
卖出债 券 （债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额 
169,570,420.57 9,899,460.00 
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额 
167,266,931.02 9,396,000.00 
减：应 收利 息总 额 3,045,915.43 1,916.80 
买卖债 券差 价收 入 -742,425.88 501,543.20 




7.4.7.14 股利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 112,346,441.06 102,274,154.79 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 112,346,441.06 102,274,154.79 




7.4.7.15 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 1,923,338,390.66 50,796,528.12 
——股票投 资 1,923,138,908.46 51,158,944.32 
——债券投 资 199,482.20 -362,416.20 
——资产支 持证 券投 资 - - 
——贵金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 36 页 共 71 页


 
——权证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 1,923,338,390.66 50,796,528.12 




7.4.7.16 其他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
基金赎 回费 收入 2,121,968.49 1,118,827.85 
其他收 入 - 5,363.58 
合计 2,121,968.49 1,124,191.43 




7.4.7.17 交易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 6,334,473.15 2,840,224.19 
银行间 市场 交易 费用 500.00 - 
合计 
6,334,973.15 2,840,224.19 




7.4.7.18 其他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日 
审计费 用 80,000.00 80,000.00 
信息披 露费 320,000.00 340,000.00 
银行划 款费 用 564.50 448.00 
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 
合计 418,564.50 438,448.00 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 37 页 共 71 页


 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司 
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 




7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
东方证券股份 
有限公司 
3,699,129,047.69 100.00% 1,212,841,156.52 73.73% 




7.4.10.1.2 债券交 易 



金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
上年度 可比期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
东方证券股份 
有限公司 
88,482,095.00 100.00% 390,660.00 3.95% 




7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 38 页 共 71 页


 
7.4.10.1.4 权证交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
东方证券股份
有限公司 
3,367,680.95 100.00% 1,669,068.26 100.00% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
东方证券股份
有限公司 
1,104,168.38 73.73% - - 
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 
当期发生的基金应支付
的管理 费 
29,391,722.91 30,162,519.09 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
6,044,380.07 6,486,938.04 
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.75%的年费率 计 提。计 算方 法如 下： 
H=E ×0.75% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付由基金托 管人根据 基 金管理人的 授权委托
书， 于次 月前2 个工作 日内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法定节假 日、 公休假 等，
支付日 期顺 延。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 39 页 共 71 页


 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 
当期发生的基金应支付
的托管 费 
5,878,344.56 6,032,503.81 
注:基金托 管费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.15%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E ×0.15% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等，支 付日 期顺 延。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银行股份
有限公司 
245,926,163.70 1,389,178.75 195,677,964.51 1,687,016.01 
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有限责任公司 ，2014 年度获得的利息收 入为人民 币 9,143.06 元(2013 年度：人 民币
10,205.64 元) ，2014 年末无结算 备付 金余 额(2013 年末结 算备 付金 余额 为人 民币14.86 元) 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 40 页 共 71 页


 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增发而 流通 受限的证 券。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单
价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
600236 
桂冠电
力 
2014/12/4 
重大资
产重组
停牌 
4.70 2015 年1 月30 日 5.17 1,849,402 9,358,078.34 8,692,189.40 - 
600754 
锦江股
份 
2014/11/10 
重大资
产重组
停牌 
25.11 2015 年1 月19 日 27.00 296,834 5,556,818.21 7,453,501.74 - 
600428 
中远航
运 
2014/12/22 
重大事
项停牌 
8.00 2015 年1 月8 日 8.30 905,178 6,574,322.65 7,241,424.00 - 
601216 
内蒙君
正 
2014/12/1 
重大资
产重组
停牌 
10.44 2015 年1 月7 日 11.10 591,132 4,042,725.50 6,171,418.08 - 
600332 白云山 2014/12/4 
重大事
项停牌 
27.11 2015 年1 月13 日 29.82 221,913 6,653,539.32 6,016,061.43 - 
600619 
海立股
份 
2014/11/17 
重大资
产重组
停牌 
9.24 2015 年1 月26 日 10.16 523,421 3,528,501.55 4,836,410.04 - 
600649 
城投控
股 
2014/11/3 
重大资
产重组
停牌 
7.23 - - 617,538 5,909,568.33 4,464,799.74 - 
600829 
三精制
药 
2014/12/31 
重大事
项停牌 
11.82 2015 年3 月4 日 13.00 360,722 3,175,996.21 4,263,734.04 - 
600580 
卧龙电
气 
2014/12/8 
重大事
项停牌 
10.48 2015 年1 月14 日 11.12 395,631 3,047,656.06 4,146,212.88 - 
601519 大智慧 2014/7/21 
重大资
产重组
5.98 2015 年1 月23 日 6.58 565,363 3,691,837.05 3,380,870.74 - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 41 页 共 71 页


 
停牌 
600664 
哈药股
份 
2014/12/31 
重大事
项停牌 
8.68 2015 年2 月17 日 9.45 351,782 3,332,630.72 3,053,467.76 - 
600584 
长电科
技 
2014/11/3 
重大资
产重组
停牌 
11.13 2015 年1 月14 日 12.24 255,831 1,659,918.33 2,847,399.03 - 
600761 
安徽合
力 
2014/12/26 
重大事
项停牌 
15.65 2015 年1 月6 日 16.60 159,544 1,289,931.05 2,496,863.60 - 
600288 
大恒科
技 
2014/10/24 
重大资
产重组
停牌 
10.30 2015 年1 月16 日 11.33 239,739 1,803,815.78 2,469,311.70 - 
600759 
洲际油
气 
2014/12/24 
重大资
产重组
停牌 
9.90 - - 177,302 1,865,972.57 1,755,289.80 - 




7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日止， 本基金 未持 有 银行 间市 场债 券正 回购 交易中作为 抵押
的债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日止， 本基金 未持 有交易 所市场债 券正 回购 交易 中作为 抵押
的债券 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 
7.4.13.2 信用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 42 页 共 71 页


 
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难 。 本基金 所持 有的 证券 均在 证券交 易所 上市 ， 因此 ， 除在附 注7.4.12 中列
示的本基金于 年末持有 的 流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性要求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券资产 的公 允价 值。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 
7.4.13.4 市场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、存 出保证 金和 部分 应收 申购 款等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2014 年12 月
31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个
月-1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 245,926,163.70 - - - - - 245,926,163.70 
存出保 证金 658,534.20 - - - - - 658,534.20 
交易性 金融
资产 
- - - - - 4,062,663,907.70 4,062,663,907.70 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 43 页 共 71 页


 
应收利 息 - - - - - 46,719.29 46,719.29 
应收申 购款 1,950,906.45 - - - - 12,130,493.10 14,081,399.55 
资产总 计 248,535,604.35 - - - - 4,074,841,120.09 4,323,376,724.44 
负债












应付证 券清
算款 
- - - - - 673.25 673.25 
应付赎 回款 - - - - - 21,611,778.87 21,611,778.87 
应付管 理人
报酬 
- - - - - 2,773,289.90 2,773,289.90 
应付托 管费 - - - - - 554,657.97 554,657.97 
应付交 易费
用 
- - - - - 1,669,068.26 1,669,068.26 
其他负 债 - - - - - 313,377.57 313,377.57 
负债总 计 - - - - - 26,922,845.82 26,922,845.82 
利率敏 感度
缺口 
248,535,604.35 - - - - 4,047,918,274.27 4,296,453,878.62 
上年度 末



2013 年12 月
31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个
月 -1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 195,677,964.51 - - - - - 195,677,964.51 
结算备 付金 14.86 - - - - - 14.86 
存出保 证金 414,038.76 - - - - - 414,038.76 
交易性 金融
资产 
- - - 1,585,662.00 2,187,855.80 3,503,239,086.93 3,507,012,604.73 
应收利 息 - - - - - 52,535.61 52,535.61 
应收申 购款 51,339.49 - - - - 191,002.94 242,342.43 
资产总 计 196,143,357.62 - - 1,585,662.00 2,187,855.80 3,503,482,625.48 3,703,399,500.90 
负债












应付赎 回款 - - - - - 2,249,890.99 2,249,890.99 
应付管 理人
报酬 
- - - - - 2,419,819.72 2,419,819.72 
应付托 管费 - - - - - 483,963.97 483,963.97 
应付交 易费
用 
- - - - - 56,766.78 56,766.78 
其他负 债 - - - - - 202,817.66 202,817.66 
负债总 计 - - - - - 5,413,259.12 5,413,259.12 
利率敏 感度
缺口 
196,143,357.62 - - 1,585,662.00 2,187,855.80 3,498,069,366.36 3,697,986,241.78 
注：上表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行了 分类 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 44 页 共 71 页


 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
本基金本报告 期末及上 年 度末计息资产 仅包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金及部分 应
收申购款，且 均以活期 存 款利率或相对 固定的利 率 计息；假定利 率变动仅 影 响其未来收 益，而对
其本身 的公 允价 值无 重大 影响， 因而 在本 基金 本报 告 期末及 上年 度末 未持 有其 他计息 资产/负债的
情况下 ，利 率变 动对 基金 资产净 值的 影响 并不 显著 。 
7.4.13.4.2 外汇风 险 
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股票投 资 4,062,663,907.70 94.56 3,503,239,086.93 94.73 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 3,773,517.80 0.10 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 4,062,663,907.70 94.56 3,507,012,604.73 94.84 
注：本基金投 资组合中 股 票投资比例范 围为基金 资 产净值的 90%-95% ；现金 或者到期日在 一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%； 投资 于标 的指数 成份 股的 资产 占基 金资产 的比 例不 低于
80% 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 45 页 共 71 页


 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
本基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关； 
对于上市 时间 不足 一年 的股 票，使 用申 银万 国行 业指 数替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数； 
以下分 析中 ， 除市 场基 准发生变 动， 其他影 响基 金资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ） 
上证300 指数上 涨 5% 213,307,818.94 183,361,265.98 
上证300 指数下 跌 5% -213,307,818.94 -183,361,265.98 



 
注： 本基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允价值 
7.4.14.1.1 不 以 公 允价值 计量 的金融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 
7.4.14.1.2 以公允价值计 量的 金融工 具 
7.4.14.1.2.1 各 层 次金融 工具 公允价 值 
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币3,993,374,953.72 元 ，属 于第 二层 次的 余额 为人 民币69,288,953.98
元，无 第三 层次 余额 。 
7.4.14.1.2.2 公 允 价值所 属层 次间的 重大 变动 
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。 
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币 49,366,439.16 元，由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资的 金额 为人 民币 25,239,381.18 元。 
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 
7.4.14.1.2.3 第 三 层次公 允价 值余额 和本 期变 动 金额 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 46 页 共 71 页


 
层次公 允价 值计 量。 
7.4.14.2 承诺事项



截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 
7.4.14.3 其他事项



截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
7.4.14.4 财 务 报表 的批准



本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 
 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 4,062,663,907.70 93.97 
 其中： 股票 4,062,663,907.70 93.97 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 245,926,163.70 5.69 
7 其他各 项资 产 14,786,653.04 0.34 
8 合计 4,323,376,724.44 100.00 



 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 18,339,261.62 0.43 
B 
采矿业 577,110,776.40 13.43 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 47 页 共 71 页


 
C 
制造业 1,063,503,739.76 24.75 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
185,762,187.34 4.32 
E 
建筑业 183,007,890.01 4.26 
F 
批发和 零售 业 131,111,355.81 3.05 
G 
交通运 输、仓储 和邮 政业 206,965,573.78 4.82 
H 
住宿和 餐饮 业 7,453,501.74 0.17 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
86,831,527.27 2.02 
J 
金融业 1,391,253,577.47 32.38 
K 
房地产 业 147,962,585.59 3.44 
L 
租赁和 商务 服务 业 15,974,346.33 0.37 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,297,603.41 0.22 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 28,565,035.81 0.66 
S 
综合 9,524,945.36 0.22 
 
合计 4,062,663,907.70 94.56 




8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 601857 中国石 油 26,746,984 289,134,897.04 6.73 
2 601288 农业银 行 48,581,697 180,238,095.87 4.20 
3 601988 中国银 行 37,996,812 157,686,769.80 3.67 
4 601628 中国人 寿 3,440,278 117,485,493.70 2.73 
5 600036 招商银 行 6,985,011 115,881,332.49 2.70 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 48 页 共 71 页


 
6 600028 中国石 化 15,771,058 102,354,166.42 2.38 
7 601328 交通银 行 14,291,691 97,183,498.80 2.26 
8 600000 浦发银 行 5,108,140 80,146,716.60 1.87 
9 601166 兴业银 行 4,599,050 75,884,325.00 1.77 
10 601939 建设银 行 8,793,159 59,177,960.07 1.38 
11 601318 中国平 安 790,704 59,073,495.84 1.37 
12 601088 中国神 华 2,724,472 55,279,536.88 1.29 
13 600030 中信证 券 1,625,422 55,101,805.80 1.28 
14 601998 中信银 行 5,271,110 42,906,835.40 1.00 
15 600104 上汽集 团 1,821,515 39,107,927.05 0.91 
16 600519 贵州茅 台 188,641 35,770,106.42 0.83 
17 600016 民生银 行 3,158,207 34,361,292.16 0.80 
18 601668 中国建 筑 4,682,913 34,091,606.64 0.79 
19 601601 中国太 保 1,038,601 33,546,812.30 0.78 
20 600837 海通证 券 1,336,879 32,165,308.74 0.75 
21 601818 光大银 行 6,577,136 32,096,423.68 0.75 
22 601186 中国铁 建 1,777,632 27,126,664.32 0.63 
23 600999 招商证 券 959,519 27,125,602.13 0.63 
24 600018 上港集 团 4,191,485 26,909,333.70 0.63 
25 600900 长江电 力 2,460,446 26,252,958.82 0.61 
26 601006 大秦铁 路 2,456,186 26,182,942.76 0.61 
27 600887 伊利股 份 886,874 25,391,202.62 0.59 
28 601800 中国交 建 1,752,973 24,348,794.97 0.57 
29 601989 中国重 工 2,598,174 23,929,182.54 0.56 
30 601390 中国中 铁 2,551,079 23,725,034.70 0.55 
31 601688 华泰证 券 925,130 22,637,931.10 0.53 
32 600674 川投能 源 1,008,046 20,896,793.58 0.49 
33 600015 华夏银 行 1,471,119 19,801,261.74 0.46 
34 601901 方正证 券 1,359,982 19,162,146.38 0.45 
35 600019 宝钢股 份 2,721,334 19,076,551.34 0.44 
36 601169 北京银 行 1,744,610 19,068,587.30 0.44 
37 600050 中国联 通 3,501,912 17,334,464.40 0.40 
38 600048 保利地 产 1,595,652 17,264,954.64 0.40 
39 600755 厦门国 贸 1,517,260 17,145,038.00 0.40 
40 601336 新华保 险 344,484 17,072,627.04 0.40 
41 600705 中航资 本 910,953 16,296,949.17 0.38 
42 601788 光大证 券 564,638 16,114,768.52 0.38 
43 600893 航空动 力 556,209 16,107,812.64 0.37 
44 601766 中国南 车 2,462,707 15,712,070.66 0.37 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 49 页 共 71 页


 
45 600585 海螺水 泥 701,858 15,497,024.64 0.36 
46 601299 中国北 车 2,158,442 15,324,938.20 0.36 
47 600066 宇通客 车 630,189 14,072,120.37 0.33 
48 600011 华能国 际 1,565,255 13,821,201.65 0.32 
49 601633 长城汽 车 331,935 13,791,899.25 0.32 
50 601669 中国电 建 1,629,355 13,735,462.65 0.32 
51 601727 上海电 气 1,627,443 13,426,404.75 0.31 
52 601377 兴业证 券 859,086 12,989,380.32 0.30 
53 600352 浙江龙 盛 637,119 12,538,501.92 0.29 
54 600023 浙能电 力 1,723,158 12,355,042.86 0.29 
55 601618 中国中 冶 2,420,969 12,225,893.45 0.28 
56 600795 国电电 力 2,568,033 11,889,992.79 0.28 
57 600079 人福医 药 457,679 11,739,466.35 0.27 
58 600886 国投电 力 1,005,646 11,504,590.24 0.27 
59 600811 东方集 团 1,195,869 11,360,755.50 0.26 
60 600031 三一重 工 1,136,522 11,342,489.56 0.26 
61 600570 恒生电 子 205,182 11,235,766.32 0.26 
62 600685 广船国 际 315,176 11,226,569.12 0.26 
63 601111 中国国 航 1,407,925 11,038,132.00 0.26 
64 601225 陕西煤 业 1,652,094 10,986,425.10 0.26 
65 600010 包钢股 份 2,644,211 10,788,380.88 0.25 
66 600369 西南证 券 479,106 10,679,272.74 0.25 
67 600435 北方导 航 430,947 10,545,273.09 0.25 
68 601898 中煤能 源 1,511,985 10,462,936.20 0.24 
69 600485 信威集 团 239,288 10,373,134.80 0.24 
70 600169 太原重 工 1,177,464 10,267,486.08 0.24 
71 601991 大唐发 电 1,489,443 10,247,367.84 0.24 
72 601808 中海油 服 489,091 10,158,420.07 0.24 
73 601555 东吴证 券 446,044 10,000,306.48 0.23 
74 600765 中航重 机 522,871 9,960,692.55 0.23 
75 600804 鹏博士 553,141 9,945,475.18 0.23 
76 603288 海天味 业 247,294 9,879,395.30 0.23 
77 600021 上海电 力 1,236,051 9,653,558.31 0.22 
78 600694 大商股 份 201,221 9,644,522.53 0.22 
79 600517 置信电 气 905,881 9,638,573.84 0.22 
80 600820 隧道股 份 1,155,536 9,544,727.36 0.22 
81 600276 恒瑞医 药 247,163 9,263,669.24 0.22 
82 600418 江淮汽 车 760,256 9,183,892.48 0.21 
83 600827 百联股 份 509,699 9,118,515.11 0.21 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 50 页 共 71 页


 
84 600158 中体产 业 514,724 9,115,762.04 0.21 
85 600839 四川长 虹 1,941,107 9,045,558.62 0.21 
86 601600 中国铝 业 1,429,446 8,934,037.50 0.21 
87 601018 宁波港 1,910,388 8,787,784.80 0.20 
88 600648 外高桥 271,214 8,779,197.18 0.20 
89 600108 亚盛集 团 935,826 8,740,614.84 0.20 
90 600236 桂冠电 力 1,849,402 8,692,189.40 0.20 
91 600266 北京城 建 363,226 8,593,927.16 0.20 
92 600511 国药股 份 277,262 8,592,349.38 0.20 
93 600208 新湖中 宝 1,170,144 8,565,454.08 0.20 
94 600863 内蒙华 电 1,863,870 8,499,247.20 0.20 
95 600340 华夏幸 福 192,869 8,409,088.40 0.20 
96 600978 宜华木 业 1,395,156 8,398,839.12 0.20 
97 600170 上海建 工 996,034 8,376,645.94 0.19 
98 600109 国金证 券 423,209 8,375,306.11 0.19 
99 600498 烽火通 信 542,098 8,359,151.16 0.19 
100 600673 东阳光 科 559,143 8,297,682.12 0.19 
101 600835 上海机 电 432,453 8,112,818.28 0.19 
102 601919 中国远 洋 1,126,216 8,108,755.20 0.19 
103 600525 长园集 团 703,371 8,081,732.79 0.19 
104 600832 东方明 珠 577,696 7,995,312.64 0.19 
105 601899 紫金矿 业 2,355,196 7,960,562.48 0.19 
106 600720 祁连山 724,125 7,943,651.25 0.18 
107 600143 金发科 技 1,137,586 7,837,967.54 0.18 
108 600037 歌华有 线 532,091 7,709,998.59 0.18 
109 600583 海油工 程 730,422 7,691,343.66 0.18 
110 600637 百视通 201,642 7,638,198.96 0.18 
111 600383 金地集 团 667,025 7,610,755.25 0.18 
112 600006 东风汽 车 1,278,030 7,604,278.50 0.18 
113 600663 陆家嘴 202,273 7,585,237.50 0.18 
114 600150 中国船 舶 205,584 7,577,826.24 0.18 
115 600690 青岛海 尔 405,695 7,529,699.20 0.18 
116 600754 锦江股 份 296,834 7,453,501.74 0.17 
117 600873 梅花生 物 1,027,039 7,353,599.24 0.17 
118 600115 东方航 空 1,401,157 7,257,993.26 0.17 
119 600372 中航电 子 262,026 7,255,499.94 0.17 
120 600428 中远航 运 905,178 7,241,424.00 0.17 
121 600004 白云机 场 659,743 7,210,990.99 0.17 
122 601009 南京银 行 490,467 7,185,341.55 0.17 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 51 页 共 71 页


 
123 600884 杉杉股 份 429,002 7,117,143.18 0.17 
124 600312 平高电 气 478,309 7,098,105.56 0.17 
125 600008 首创股 份 596,336 7,036,764.80 0.16 
126 600309 万华化 学 322,403 7,021,937.34 0.16 
127 600688 上海石 化 1,619,533 7,012,577.89 0.16 
128 600535 天士力 170,604 7,011,824.40 0.16 
129 601117 中国化 学 735,797 6,953,281.65 0.16 
130 600825 新华传 媒 646,482 6,917,357.40 0.16 
131 600601 方正科 技 1,465,398 6,858,062.64 0.16 
132 600880 博瑞传 播 631,037 6,783,647.75 0.16 
133 601888 中国国 旅 151,520 6,727,488.00 0.16 
134 600398 海澜之 家 664,602 6,712,480.20 0.16 
135 600597 光明乳业 381,801 6,666,245.46 0.16 
136 600196 复星医 药 315,217 6,651,078.70 0.15 
137 600256 广汇能 源 790,119 6,605,394.84 0.15 
138 600020 中原高 速 1,622,170 6,586,010.20 0.15 
139 601179 中国西 电 846,796 6,579,604.92 0.15 
140 600549 厦门钨 业 198,736 6,554,313.28 0.15 
141 600089 特变电 工 523,007 6,474,826.66 0.15 
142 601099 太平洋 453,337 6,446,452.14 0.15 
143 600188 兖州煤 业 488,990 6,444,888.20 0.15 
144 600611 大众交 通 536,222 6,418,577.34 0.15 
145 600161 天坛生 物 248,563 6,415,411.03 0.15 
146 601158 重庆水 务 716,128 6,373,539.20 0.15 
147 600027 华电国 际 910,316 6,372,212.00 0.15 
148 600516 方大炭 素 651,913 6,369,190.01 0.15 
149 600639 浦东金 桥 264,950 6,303,160.50 0.15 
150 600033 福建高 速 1,651,771 6,293,247.51 0.15 
151 601718 际华集 团 990,538 6,289,916.30 0.15 
152 600888 新疆众 和 787,818 6,286,787.64 0.15 
153 600426 华鲁恒 升 572,114 6,258,927.16 0.15 
154 600219 南山铝 业 702,601 6,232,070.87 0.15 
155 601216 内蒙君 正 591,132 6,171,418.08 0.14 
156 600029 南方航 空 1,174,401 6,059,909.16 0.14 
157 601992 金隅股 份 597,241 6,056,023.74 0.14 
158 600068 葛洲坝 646,058 6,027,721.14 0.14 
159 600221 海南航 空 1,761,465 6,024,210.30 0.14 
160 600332 白云山 221,913 6,016,061.43 0.14 
161 601106 中国一 重 1,071,535 5,979,165.30 0.14 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 52 页 共 71 页


 
162 600005 武钢股 份 1,667,591 5,969,975.78 0.14 
163 600741 华域汽 车 385,259 5,963,809.32 0.14 
164 600007 中国国 贸 385,124 5,888,545.96 0.14 
165 600456 宝钛股 份 342,096 5,877,209.28 0.14 
166 600311 荣华实 业 925,654 5,859,389.82 0.14 
167 601866 中海集 运 1,183,475 5,846,366.50 0.14 
168 600406 国电南 瑞 401,225 5,837,823.75 0.14 
169 600518 康美药 业 363,191 5,709,362.52 0.13 
170 600415 小商品 城 449,576 5,705,119.44 0.13 
171 600362 江西铜 业 309,247 5,702,514.68 0.13 
172 600875 东方电 气 274,821 5,672,305.44 0.13 
173 600547 山东黄 金 284,353 5,644,407.05 0.13 
174 600267 海正药 业 334,378 5,644,300.64 0.13 
175 600009 上海机 场 287,461 5,639,984.82 0.13 
176 600522 中天科 技 366,067 5,633,771.13 0.13 
177 600703 三安光 电 395,365 5,622,090.30 0.13 
178 600628 新世界 537,366 5,620,848.36 0.13 
179 600595 中孚实 业 958,188 5,595,817.92 0.13 
180 600770 综艺股 份 645,906 5,593,545.96 0.13 
181 600331 宏达股 份 905,182 5,575,921.12 0.13 
182 600183 生益科 技 697,601 5,566,855.98 0.13 
183 601872 招商轮 船 876,732 5,514,644.28 0.13 
184 600859 王府井 248,392 5,509,334.56 0.13 
185 600300 维维股 份 1,073,056 5,472,585.60 0.13 
186 601238 广汽集 团 629,836 5,466,976.48 0.13 
187 600408 安泰集 团 1,460,780 5,419,493.80 0.13 
188 601231 环旭电 子 179,705 5,396,541.15 0.13 
189 600499 科达洁 能 290,844 5,368,980.24 0.12 
190 600588 用友软 件 227,756 5,349,988.44 0.12 
191 600971 恒源煤 电 611,905 5,341,930.65 0.12 
192 600177 雅戈尔 454,993 5,236,969.43 0.12 
193 600220 江苏阳 光 1,340,327 5,227,275.30 0.12 
194 600121 郑州煤 电 908,663 5,179,379.10 0.12 
195 600782 新钢股 份 816,781 5,137,552.49 0.12 
196 600190 锦州港 993,753 5,127,765.48 0.12 
197 601118 海南橡 胶 585,679 5,107,120.88 0.12 
198 600717 天津港 298,137 5,107,086.81 0.12 
199 600051 宁波联 合 597,261 5,076,718.50 0.12 
200 600062 华润双 鹤 250,548 5,076,102.48 0.12 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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201 601877 正泰电 器 166,561 5,055,126.35 0.12 
202 600995 文山电 力 654,144 5,030,367.36 0.12 
203 600510 黑牡丹 651,053 5,019,618.63 0.12 
204 600118 中国卫 星 175,207 4,989,895.36 0.12 
205 600210 紫江企 业 979,447 4,946,207.35 0.12 
206 600153 建发股 份 480,879 4,895,348.22 0.11 
207 600578 京能电 力 772,886 4,884,639.52 0.11 
208 603993 洛阳钼 业 557,934 4,881,922.50 0.11 
209 600481 双良节 能 482,650 4,869,938.50 0.11 
210 600085 同仁堂 216,593 4,858,180.99 0.11 
211 600251 冠农股 份 265,985 4,856,886.10 0.11 
212 600739 辽宁成 大 225,454 4,845,006.46 0.11 
213 601928 凤凰传 媒 449,843 4,840,310.68 0.11 
214 600619 海立股 份 523,421 4,836,410.04 0.11 
215 600308 华泰股 份 1,050,489 4,821,744.51 0.11 
216 600303 曙光股 份 810,342 4,821,534.90 0.11 
217 600166 福田汽 车 770,046 4,820,487.96 0.11 
218 600998 九州通 265,921 4,805,192.47 0.11 
219 600600 青岛啤 酒 114,910 4,800,939.80 0.11 
220 600017 日照港 1,031,445 4,796,219.25 0.11 
221 600491 龙元建 设 714,087 4,777,242.03 0.11 
222 601607 上海医 药 286,717 4,730,830.50 0.11 
223 600559 老白干 酒 95,238 4,699,042.92 0.11 
224 601933 永辉超 市 537,649 4,682,922.79 0.11 
225 600489 中金黄 金 438,063 4,652,229.06 0.11 
226 600333 长春燃 气 602,200 4,630,918.00 0.11 
227 600569 安阳钢 铁 1,382,105 4,602,409.65 0.11 
228 600642 申能股 份 702,793 4,540,042.78 0.11 
229 600317 营口港 955,699 4,539,570.25 0.11 
230 600096 云天化 374,489 4,527,572.01 0.11 
231 601107 四川成 渝 834,716 4,524,160.72 0.11 
232 600026 中海发 展 495,427 4,508,385.70 0.10 
233 601958 金钼股 份 481,041 4,507,354.17 0.10 
234 600783 鲁信创 投 160,970 4,505,550.30 0.10 
235 600162 香江控 股 696,884 4,501,870.64 0.10 
236 600523 贵航股 份 284,399 4,470,752.28 0.10 
237 600649 城投控 股 617,538 4,464,799.74 0.10 
238 600683 京投银 泰 586,301 4,450,024.59 0.10 
239 601098 中南传 媒 267,537 4,441,114.20 0.10 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 54 页 共 71 页


 
240 600867 通化东 宝 281,922 4,397,983.20 0.10 
241 601333 广深铁 路 971,193 4,389,792.36 0.10 
242 601699 潞安环 能 380,167 4,387,127.18 0.10 
243 600724 宁波富 达 734,778 4,386,624.66 0.10 
244 600195 中牧股 份 276,022 4,374,948.70 0.10 
245 600307 酒钢宏 兴 1,034,779 4,346,071.80 0.10 
246 600829 三精制 药 360,722 4,263,734.04 0.10 
247 600497 驰宏锌 锗 366,382 4,253,695.02 0.10 
248 600350 山东高 速 841,357 4,240,439.28 0.10 
249 600596 新安股 份 408,184 4,236,949.92 0.10 
250 600779 水井坊 433,231 4,232,666.87 0.10 
251 600460 士兰微 739,586 4,223,036.06 0.10 
252 600271 航天信 息 137,696 4,201,104.96 0.10 
253 600151 航天机 电 446,918 4,196,560.02 0.10 
254 600812 华北制 药 672,479 4,162,645.01 0.10 
255 600377 宁沪高 速 569,340 4,156,182.00 0.10 
256 600067 冠城大 通 512,432 4,150,699.20 0.10 
257 600580 卧龙电 气 395,631 4,146,212.88 0.10 
258 600269 赣粤高 速 810,288 4,091,954.40 0.10 
259 600098 广州发 展 463,556 4,060,750.56 0.09 
260 601777 力帆股 份 452,669 4,010,647.34 0.09 
261 600110 中科英 华 633,251 3,995,813.81 0.09 
262 601168 西部矿 业 429,240 3,966,177.60 0.09 
263 600808 马钢股 份 985,902 3,953,467.02 0.09 
264 600586 金晶科 技 970,783 3,951,086.81 0.09 
265 600529 山东药 玻 314,253 3,915,592.38 0.09 
266 600528 中铁二 局 257,949 3,882,132.45 0.09 
267 601599 鹿港科 技 415,597 3,877,520.01 0.09 
268 600132 重庆啤 酒 239,500 3,875,110.00 0.09 
269 600176 中国玻 纤 246,434 3,812,333.98 0.09 
270 600660 福耀玻 璃 313,994 3,811,887.16 0.09 
271 600376 首开股 份 375,581 3,785,856.48 0.09 
272 601880 大连港 819,931 3,779,881.91 0.09 
273 601233 桐昆股 份 355,377 3,766,996.20 0.09 
274 600718 东软集 团 237,627 3,756,882.87 0.09 
275 600320 振华重 工 488,951 3,584,010.83 0.08 
276 600348 阳泉煤 业 397,338 3,524,388.06 0.08 
277 600117 西宁特 钢 692,086 3,522,717.74 0.08 
278 600268 国电南 自 479,240 3,522,414.00 0.08 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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279 601608 中信重 工 499,590 3,512,117.70 0.08 
280 600895 张江高 科 262,553 3,497,205.96 0.08 
281 600500 中化国 际 331,849 3,461,185.07 0.08 
282 600315 上海家 化 100,506 3,449,365.92 0.08 
283 600993 马应龙 169,808 3,443,706.24 0.08 
284 600743 华远地 产 745,387 3,443,687.94 0.08 
285 600621 华鑫股 份 419,580 3,419,577.00 0.08 
286 600106 重庆路 桥 585,447 3,419,010.48 0.08 
287 600100 同方股 份 291,971 3,410,221.28 0.08 
288 600748 上实发 展 267,451 3,399,302.21 0.08 
289 600809 山西汾 酒 148,277 3,394,060.53 0.08 
290 600881 亚泰集 团 453,315 3,386,263.05 0.08 
291 601003 柳钢股 份 856,086 3,381,539.70 0.08 
292 601519 大智慧 565,363 3,380,870.74 0.08 
293 600635 大众公 用 396,081 3,378,570.93 0.08 
294 600316 洪都航 空 119,391 3,339,366.27 0.08 
295 600557 康缘药 业 143,751 3,317,773.08 0.08 
296 600022 山东钢 铁 1,063,339 3,317,617.68 0.08 
297 601616 广电电 气 639,194 3,291,849.10 0.08 
298 600395 盘江股 份 273,409 3,259,035.28 0.08 
299 601222 林洋电 子 143,508 3,249,021.12 0.08 
300 600662 强生控 股 374,092 3,164,818.32 0.07 
301 600468 百利电 气 237,528 3,154,371.84 0.07 
302 600602 仪电电 子 448,965 3,129,286.05 0.07 
303 600216 浙江医 药 287,413 3,121,305.18 0.07 
304 600801 华新水 泥 294,555 3,119,337.45 0.07 
305 603000 人民网 73,796 3,095,004.24 0.07 
306 600058 五矿发 展 177,096 3,092,096.16 0.07 
307 600409 三友化 工 496,654 3,064,355.18 0.07 
308 600664 哈药股 份 351,782 3,053,467.76 0.07 
309 601016 节能风 电 293,525 3,008,631.25 0.07 
310 601929 吉视传 媒 260,294 2,988,175.12 0.07 
311 600378 天科股 份 208,705 2,982,394.45 0.07 
312 600831 广电网 络 324,790 2,965,332.70 0.07 
313 600823 世茂股 份 200,946 2,955,915.66 0.07 
314 600655 豫园商 城 248,543 2,937,778.26 0.07 
315 600469 风神股 份 238,060 2,913,854.40 0.07 
316 600246 万通地 产 601,395 2,910,751.80 0.07 
317 600810 神马股 份 397,718 2,867,546.78 0.07 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 56 页 共 71 页


 
318 600551 时代出 版 176,576 2,862,296.96 0.07 
319 600584 长电科 技 255,831 2,847,399.03 0.07 
320 601208 东材科 技 331,980 2,838,429.00 0.07 
321 600192 长城电 工 297,110 2,834,429.40 0.07 
322 601678 滨化股 份 270,531 2,810,817.09 0.07 
323 600052 浙江广 厦 437,915 2,802,656.00 0.07 
324 600643 爱建股 份 203,211 2,788,054.92 0.06 
325 601139 深圳燃 气 334,251 2,757,570.75 0.06 
326 600675 中华企 业 400,560 2,747,841.60 0.06 
327 600657 信达地 产 329,680 2,690,188.80 0.06 
328 600970 中材国 际 195,609 2,623,116.69 0.06 
329 600325 华发股 份 212,267 2,619,374.78 0.06 
330 600636 三爱富 192,549 2,610,964.44 0.06 
331 601258 庞大集 团 436,478 2,597,044.10 0.06 
332 600816 安信信 托 87,591 2,573,423.58 0.06 
333 600917 重庆燃 气 257,074 2,550,174.08 0.06 
334 600157 永泰能 源 584,014 2,546,301.04 0.06 
335 603806 福斯特 66,367 2,533,892.06 0.06 
336 601369 陕鼓动 力 289,418 2,517,936.60 0.06 
337 600761 安徽合 力 159,544 2,496,863.60 0.06 
338 601588 北辰实 业 516,100 2,472,119.00 0.06 
339 600288 大恒科 技 239,739 2,469,311.70 0.06 
340 600223 鲁商置 业 371,819 2,461,441.78 0.06 
341 600160 巨化股 份 366,614 2,390,323.28 0.06 
342 601666 平煤股 份 390,047 2,351,983.41 0.05 
343 600436 片仔癀 26,564 2,329,131.52 0.05 
344 601010 文峰股 份 231,165 2,323,208.25 0.05 
345 600432 吉恩镍 业 163,097 2,320,870.31 0.05 
346 601918 国投新 集 404,724 2,315,021.28 0.05 
347 603369 今世缘 82,878 2,309,809.86 0.05 
348 600582 天地科 技 188,437 2,297,047.03 0.05 
349 600667 太极实 业 435,412 2,294,621.24 0.05 
350 601001 大同煤 业 263,267 2,282,524.89 0.05 
351 600039 四川路 桥 415,717 2,269,814.82 0.05 
352 600729 重庆百 货 89,584 2,238,704.16 0.05 
353 600433 冠豪高 新 184,652 2,178,893.60 0.05 
354 600737 中粮屯 河 237,152 2,110,652.80 0.05 
355 601717 郑煤机 276,464 2,109,420.32 0.05 
356 600258 首旅酒 店 122,673 2,017,970.85 0.05 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 57 页 共 71 页


 
357 600742 一汽富 维 71,725 2,011,886.25 0.05 
358 600483 福能股 份 207,862 1,955,981.42 0.05 
359 600123 兰花科 创 188,734 1,943,960.20 0.05 
360 600975 新五丰 164,545 1,938,340.10 0.05 
361 603328 依顿电 子 80,722 1,880,015.38 0.04 
362 600778 友好集 团 202,200 1,848,108.00 0.04 
363 600814 杭州解 百 207,881 1,839,746.85 0.04 
364 600546 山煤国 际 319,064 1,809,092.88 0.04 
365 600759 洲际油 气 177,302 1,755,289.80 0.04 
366 601101 昊华能 源 201,453 1,732,495.80 0.04 
367 600239 云南城 投 243,101 1,665,241.85 0.04 
368 600997 开滦股 份 228,451 1,642,562.69 0.04 
369 600261 阳光照 明 191,487 1,623,809.76 0.04 
370 600563 法拉电 子 55,978 1,613,285.96 0.04 
371 600496 精工钢 构 169,437 1,607,957.13 0.04 
372 601515 东风股 份 142,145 1,589,181.10 0.04 
373 600284 浦东建 设 134,198 1,559,380.76 0.04 
374 600322 天房发 展 331,462 1,557,871.40 0.04 
375 600138 中青旅 92,574 1,523,768.04 0.04 
376 600805 悦达投 资 134,707 1,522,189.10 0.04 
377 600337 美克家 居 155,709 1,485,463.86 0.03 
378 600172 黄河旋 风 190,343 1,475,158.25 0.03 
379 600633 浙报传 媒 77,774 1,414,709.06 0.03 
380 600963 岳阳林 纸 266,592 1,404,939.84 0.03 
381 600508 上海能 源 124,590 1,402,883.40 0.03 
382 601789 宁波建 工 150,830 1,401,210.70 0.03 
383 600226 升华拜 克 168,559 1,387,240.57 0.03 
384 600807 天业股 份 153,158 1,361,574.62 0.03 
385 600503 华丽家 族 239,201 1,358,661.68 0.03 
386 600175 美都能 源 263,572 1,357,395.80 0.03 
387 601886 江河创 建 163,171 1,354,319.30 0.03 
388 600467 好当家 207,530 1,319,890.80 0.03 
389 600373 中文传 媒 98,018 1,305,599.76 0.03 
390 600054 黄山旅 游 84,073 1,302,290.77 0.03 
391 600298 安琪酵 母 67,685 1,249,465.10 0.03 
392 600371 万向德 农 105,500 1,233,295.00 0.03 
393 600691 阳煤化 工 224,332 1,224,852.72 0.03 
394 600830 香溢融 通 104,075 1,062,605.75 0.02 
395 600111 包钢稀 土 24,320 629,401.60 0.01 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 
 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变 动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600028 中国石 化 145,792,749.98 3.94 
2 601857 中国石 油 94,351,627.50 2.55 
3 601988 中国银 行 62,075,733.03 1.68 
4 601166 兴业银 行 34,957,611.82 0.95 
5 601288 农业银 行 34,833,091.00 0.94 
6 600036 招商银 行 28,180,056.96 0.76 
7 600000 浦发银 行 24,896,925.59 0.67 
8 601328 交通银 行 24,576,344.00 0.66 
9 601628 中国人 寿 22,200,502.98 0.60 
10 600887 伊利股 份 18,363,407.29 0.50 
11 601088 中国神 华 15,315,262.87 0.41 
12 603288 海天味 业 14,432,189.31 0.39 
13 600023 浙能电 力 13,492,948.52 0.36 
14 601318 中国平 安 13,238,293.91 0.36 
15 601939 建设银 行 12,239,229.22 0.33 
16 601225 陕西煤 业 12,137,064.06 0.33 
17 600485 信威集 团 10,811,091.99 0.29 
18 600016 民生银 行 10,667,856.03 0.29 
19 600104 上汽集 团 10,647,848.33 0.29 
20 600398 海澜之 家 10,435,615.16 0.28 
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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1 601857 
中国石 油 188,245,525.07 5.09 
2 600028 
中国石 化 140,354,983.63 3.80 
3 601288 
农业银 行 105,571,600.95 2.85 
4 601988 
中国银 行 98,500,101.04 2.66 
5 600036 
招商银 行 62,475,310.29 1.69 
6 601328 
交通银 行 52,128,692.48 1.41 
7 600016 
民生银 行 50,015,100.78 1.35 
8 601628 
中国人 寿 49,812,188.91 1.35 
9 601166 
兴业银 行 48,629,046.52 1.32 
10 600000 
浦发银 行 41,167,259.16 1.11 
11 601088 
中国神 华 33,511,991.64 0.91 
12 601939 
建设银 行 31,864,295.77 0.86 
13 601318 
中国平 安 29,487,891.11 0.80 
14 600104 
上汽集 团 26,582,566.71 0.72 
15 600519 
贵州茅 台 23,900,975.83 0.65 
16 600030 
中信证 券 22,710,179.05 0.61 
17 601998 
中信银 行 21,530,356.20 0.58 
18 601601 
中国太 保 17,232,577.00 0.47 
19 600900 
长江电 力 16,663,870.85 0.45 
20 601006 
大秦铁 路 16,557,218.76 0.45 
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,308,941,259.57 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,474,258,928.29 
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：报 告期 末本 基金 无债 权持仓 。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 60 页 共 71 页


 
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 
8.9.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 
8.10.1 本 期国 债期货 投资 评价 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 
8.11 投 资组 合报告 附注 
8.11.1



本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 本 期没有被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
8.11.2



基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 658,534.20 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 46,719.29 
5 应收申 购款 14,081,399.55 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,786,653.04 




8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 61 页 共 71 页


 
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 的情 况。 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
71,920 53,868.93 843,759,274.26 21.78% 3,030,494,162.47 78.22% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
196,040.54 0.01% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 




 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2009 年7 月1 日）基金 份额 总额 
9,097,758,651.47 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,134,000,783.79 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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本报告 期基 金总 申购 份额 2,652,071,982.88 
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,911,819,329.94 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,874,253,436.73 
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。









11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 
2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 
3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。 
4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理，与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。 
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效， 赖中 立先
生任该 基金 的基 金经 理。 
6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。 
7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。 
8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。 
9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。 
10、 《汇添 富和 聚宝 货币 市场基金 基金 合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ，汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
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11、《 汇添 富移 动互 联股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。 
12、 《汇添 富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的基金经 理。 
13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。 
14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。 
15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。 
16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。 
17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。 
18、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称“ 本行” ） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。





 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本基金 投资 策略 未发 生改 变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自本基 金合 同生效日 （2009 年 7 月 1 日） 起至本 报告
期末， 为本 基金 进行 审计 。本报 告期 末， 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 捌万 元整。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。





 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 64 页 共 71 页


 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东方证券 2 3,699,129,047.69 100.00% 3,367,680.95 100.00% - 
长江证券 1 - - - - - 
中金公司 2 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
瑞银证券 2 - - - - - 
国金证券 2 - - - - - 
长城证券 1 - - - - - 
华西证券 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
申银万国 1 - - - - - 
民族证券 2 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
恒泰证券 2 - - - - - 
齐鲁证券 1 - - - - - 
华宝证券 1 - - - - - 
联合证券 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
东北证券 2 - - - - - 
国泰君安 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
联讯证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
信达证券 1 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
国海证券 2 - - - - - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 65 页 共 71 页


 
银河证券 1 - - - - - 
江海证券 1 - - - - - 
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
东方证券 88,482,095.00 100.00% - - - - 
长江证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
长城证券 - - - - - - 
华西证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
申银万国 - - - - - - 
民族证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
恒泰证券 - - - - - - 
齐鲁证券 - - - - - - 
华宝证券 - - - - - - 
联合证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
联讯证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
信达证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 66 页 共 71 页


 
国海证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
江海证券 - - - - - - 
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序： 
（1）基金 交易 交易 单元 选择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 
（2 ）交易单元分配的 目标是 按照证监会的有关 规定和 对券商服务的评价 控制交 易单元的分配比
例。 
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%。 
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 
（5） 调整 租用 交易 单元 的选择及 决定 交易 单 元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
2、报告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ：此 39 个交易 单元 与汇 添富 优势精选 混合 型证 券
投资基 金、 汇添 富医 药保 健股票 型证 券投 资基 金、 深证 300 交易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、汇
添富沪 深 300 安 中动 态策 略指数 型证 券投 资基 金、 汇添富 可转 换债 券债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富中证能源交 易型开放 式 指数证券投资 基金、汇 添 富中证金融地 产交易型 开 放式指数证 券投资基
金、汇添富中 证医药地 产 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇添 富中证消 费 地产交易型 开放式指
数证券投资基 金、汇添 富 移动互联股票 型证券投 资 基金、汇添富 收益快钱 货 币市场基金 、汇添富
中证主 要消 费交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金共 用。 本报 告期 新增 2 家证券 公司的 3 个
交易单元： 民族证券 （上 交所交易单 元） 、民族 证券 （深交所交 易单元） 、 华西 证券（上交 所交易
单元） 。 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 67 页 共 71 页


 
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 现金 宝快 速取 现业 务规则
的公告 
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日 
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基金 2013 年年度 资产净值
的公告 
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日 
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的申购 费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 1 月 4 日 
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 大华 银行 （中
国）有 限公 司为 销售 机构 的公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 1 月 14 日 
5 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2013 年第 4 季度 报告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 1 月 20 日 
6 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2014 年第
1 号） 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 2 月 14 日 
7 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2014 年第1
号） 
管理人 网站 2014 年 2 月 14 日 
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 鑫鼎 盛为销
售机构 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 2 月 14 日 
9 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告 中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 2 月 25 日 
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 太平 洋证券
为销售 机构 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所 
2014 年 3 月 7 日 
11 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2013 年年度 报告 
管理人 网站 2014 年 3 月 26 日 
12 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2013 年年度 报告 摘要 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 3 月 26 日 
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的申购 费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 3 月 31 日 
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 中金 公司开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 4 月 4 日 
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中国证 券报,上海证 2014 年 4 月 10 日 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 68 页 共 71 页


 
于客服 中心 变更 办公 地址 的公告 券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 钱景 财富为
销售机 构的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 4 月 11 日 
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于变更 直销 中心 银行 账户 信息的
公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所 
2014 年 4 月 21 日 
18 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2014 年第 1 季度 报告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 4 月 22 日 
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于公司 董事 、 监事 、 高级管理人 员
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼职
情况的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网站 
2014 年 6 月 10 日 
20 汇添富 基金 汇添 富基 金管 理股份
有限公 司关 于旗 下部 分基 金增加
大同证 券为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所 
2014 年 6 月 11 日 
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华夏 银行开
展的手 机银 行渠 道申 购基 金费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 6 月 27 日 
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的申购 费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时 报, 管
理人网 站 
2014 年 6 月 27 日 
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于香港 子公 司办 公地 址变 更的公
告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 7 月 1 日 
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基金 2014 年上半 年度资产
净值的 公告 
管理人 网站 2014 年 7 月 1 日 
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华龙 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所 
2014 年 7 月 7 日 
26 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2014 年第 2 季度 报 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 7 月 19 日 
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华龙 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 7 月 24 日 
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中国证 券报,上海证 2014 年 7 月 26 日 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 69 页 共 71 页


 
于旗下 部分 基金 增加 包商 银行为
销售机 构的 公告 
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
29 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2014 年第2
号） 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 8 月 14 日 
30 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2014 年第
2 号） 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 8 月 14 日 
31 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2014 年半年 度报 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 8 月 25 日 
32 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2014 年半年 度报 告摘 要 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 8 月 25 日 
33 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清公
告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 8 月 29 日 
34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司澄
清公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 9 月 3 日 
35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 创金 启富为
销售机 构的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 9 月 26 日 
36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的定投 费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 10 月 9 日 
37 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 五矿 证券开
展的网 上交 易系 统申 购基 金费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 10 月 15 日 
38 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金2014 年第 3 季度 报告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 10 月 24 日 
39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 天风 证券为
销售机 构的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 10 月 30 日 
40 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 恒久 浩信为
代销机 构的 公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时 报, 管
理人网 站 
2014 年 12 月 22 日 
41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 中国 工商银
行2015 倾心回 馈基 金定 投申购费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 12 月 30 日 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 70 页 共 71 页


 
42 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （中国 ） 有限公 司开 展的定投 费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 12 月 30 日 
43 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 邮储 银行为
销售机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 12 月 30 日 
44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 平安银
行开展 的网 上银 行申 购和 定投基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 12 月 31 日 
45 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华福 证券开
展的基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所 
2014 年 12 月 31 日 
46 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 申万 证券开
展的基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站 
2014 年 12 月 31 日 




§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目录 
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件； 
2、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
5、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ； 
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
12.2 存放地 点 
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司 
12.3 查阅方 式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。 
 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告 
第 71 页 共 71 页


 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
2015 年3 月31 日