汇添富全额宝 货币市场基 金2014 年年度报
告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 14
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 16
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 17
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 18
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 18
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 18
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 19
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 22
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 43
8.2 债券回 购融 资情 况
.................................................................................................................... 43
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限
.................................................................................................... 43
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 44
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细
............................ 45
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离
............................................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 45汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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8.8 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 46
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 47
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 49
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的情 况
............................................................................................. 50
11.9 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 51
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 52
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 52
13.3 查阅方式
.................................................................................................................................. 52
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 全额 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 全额 宝货 币
基金主 代码 000397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 13 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,517,417,515.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力争实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足安全性、流动性需 要的基础上实现更高的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证券 投资 基金 中的
低风险 品种 。 本基金 的预 期风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李文 赵天杰
联系电 话 021-28932888 010-58560666
电子邮 箱 service@99fund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
注册地 址 上海市黄浦区大沽路 288
号6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2 号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际大 楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2 号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 林利军 洪崎 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震旦 国际大楼
21 楼汇添 富基 金管 理股 份有限公
司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年 12 月 13 日( 基金 合同生 效日)-2013
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 188,408,327.55 2,017,509.75
本期利 润 188,408,327.55 2,017,509.75
本期净 值收 益率 4.9963% 0.3449%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净 值 6,517,417,515.64 586,980,892.67
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末
累计净 值收 益率 5.3585% 0.3449%
注：1、 本期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
4、 本 基金 的 《基 金合 同》 生效日 为2013 年 12 月 13 日,因此主 要会 计数 据和 财务指标 只列 示从 基汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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金合同 生效 日至 2013 年12 月31 日数据 ，特 此说 明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1187% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 1.0305% 0.0022%
过去六 个月 2.2412% 0.0019% 0.1764% 0.0000% 2.0648% 0.0019%
过去一 年 4.9963% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 4.6463% 0.0024%
自基金 合同
生效日 起至
今
5.3585% 0.0025% 0.3683% 0.0000% 4.9902% 0.0025%
注：1 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额。
2、本 基金 的《 基金 合同 》生效日 为 2013 年 12 月 13 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年12 月13 日） 起 6 个月， 建仓 期结 束时汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2013 年 12 月 13 日， 至本 报告 期末 未满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 188,408,327.55 - - 188,408,327.55
2013 2,017,509.75 - - 2,017,509.75
合计 190,425,837.30 - - 190,425,837.30
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成立于 2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路 ”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年，“ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者“走进汇 添富 ”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。“ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设“添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子 ”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革深化的 关键 之年 ，“ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
2013 年12 月
13 日
- 12 年
国籍：中
国。 学历：
华东师范
大学金融
学博士。
相关业务
资格：基汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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添富互利
分级债券
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理，固
定收益投
资总监 。
金从业资
格。从业
经历：曾
任上海申
银万国证
券研究所
有限公司
高级分析
师。2007
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任固
定收益高
级经理，
现任固定
收益投资
总 监。
2008 年 3
月 6 日至
今任汇添
富增强收
益债券基
金的基金
经理，
2009 年 1
月21 日至
2011 年 6
月21 日任
汇添富货
币基金的
基金经
理，2011
年 1 月 26
日至 2013
年 2 月 7
日任汇添
富保本混
合基金的
基金经
理，2012
年 7 月 26
日至今任
汇添富季汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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季红定期
开放债券
基金的基
金经理，
2012 年12
月31 日至
2014 年 1
月20 日任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经理
助理，
2013 年11
月 6 日至
今任汇添
富互利分
级债券基
金的基金
经理，
2013 年12
月13 日至
今任汇添
富全额宝
货币基金
的基金经
理，2014
年 1 月 21
日至今任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经
理，2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
收益快钱
货币基金
的基金经
理。
汤丛珊
汇添富货
币基金、
汇添富全
额宝货币
2013 年12 月
13 日
- 6 年
国籍：中
国， 学历：
上海财经
大学管理汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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基金、汇
添富理财
30 天债券
基金、汇
添富理财
60 天债券
基金 、 汇
添富和聚
宝货币基
金的基金
经理。
学硕士。
相关业务
资格：基
金从业资
格。从业
经历：
2008 年 5
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
固定收益
交易员、
固定收益
交易主
管。2013
年 7 月 31
日至今任
汇添富货
币基金的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日至今
任汇添富
全额宝 货
币基金的
基金经
理。2014
年 1 月 21
日至今任
汇添富理
财30 天债
券、理财
60 天债券
基金的基
金经理。
2014 年 5
月28 日至
今任汇添
富和聚宝
货币基金
的基金经
理。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期 ”为基金合同 生效 日， 其“离职日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因 进行综 合分 析， 未发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年年 初以 来市 场流 动 性持续 宽松 ， 成 为前 三季 度债券 和存 款收 益率 大幅 下行的重要 推手,
再投资收益逐 步降低。 四 季度经济下行 压力仍然 较 大，通胀数据 维持低位 ， 央行货币政 策定向宽
松，并 于 11 月进 行不 对称 降息。 但 11 月开 始， 受到 同业存 款缴 准传 言、 股票 IPO 和股 市上 涨的
挤压效 应影 响， 银行 间流 动性转 紧， 而12 月 中债 登 关于地 方政 府债 务清 理的 新规进 一步 挤压 资金
面，使 得市 场资 金成 本快 速上升 ，达 到今 年 2 月份 以来的 高点 。现 券方 面， 受流动 性冲 击和 信 用
事件的 影响 ，短 融收 益率 大幅上 行， 信用 利差 扩大 ，期限 利差 缩小 甚至 倒挂 。
本基金在报告 期合理调 整 组合中债券和 存款的配 置 比例，改善了 组合持仓 中 短融的流动性 ，
合理错配存款 到期日， 在 保证组合整体 流动性的 前 提下，抓住资 金利率高 企 的时间窗口 锁定高息
存款提高组合 收益率。 通 过这些前瞻性 的操作， 本 基金有效应对 了组合的 规 模变化，确 保了组合
的流动性和和 合法合规 运 作，并抓住关 键时点锁 定 了一部分较高 收益的同 业 存款和短期 债券获取汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率为4.9963%，同期 业绩 比较 基准收益 率 0.3500%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年一 季度 ， 经济增长压 力犹 在， 通胀地 位徘徊 ， 政策基 调仍 然是 稳增长和 调结 构并
举，定向放松 的基调不 改 ，整体资金面 也不太会 出 现过紧的状况 。但一季 度 货币政策放 松的幅度
和速度仍需要 观察经济 复 苏情况，且新 股发行等 对 短期资金面扰 动因素增 多 ，要更加关 注流动性
风险和波段操 作机会。 短 融方面，由于 外围信托 产 品已出现多起 大额的风 险 事件，一季 度要更加
注重信用风险 的防范和 由 信用风险衍生 的资金面 压 力和流动性风 险，在严 防 信用风险的 前提下，
适时调 整短 融的 配置 比例 和改善 组合 中短 融持 仓的 流动性 ，进 行波 段操 作。
有鉴于此，本 基金将在 密 切跟踪基本面 、政策面 和 资金面前提下 ，综合分 析 本基金的份额 变
动，提前做好 债券与存 款 之间的配置计 划，保持 组 合的较高流动 性和安全 性 ，积极把握 市场结构
性机会，通过 在合适的 时 点锁定高收益 的存款和 灵 活控制短融仓 位博取资 本 利得收入为 投资者创
造更多 额外 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基金 合同 》 约定 ： 本基金 根据 每日 基金 收益情况 ， 以每 万份 基金 已实现收 益为 基准 ，汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日期 间累 计分 配收 益 188,408,327.55 元， 其中 人民 币以
红利再 投资 方式 结转 入实 收基金 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民生银行 根据《汇 添 富全额宝货币 市场基金 基 金合同》和《 汇添富全 额 宝货币市场基 金
托管协 议》 ，托 管汇 添富 全 额宝货 币市 场基 金（ 以下 简称“ 汇添 富全 额宝 货币 ” ） 。
本报告 期， 中国 民生 银行 在汇添 富全 额宝 货币 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《 证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 依法安全 保 管了基金财产 ，按规定 如 实、独立地 向中国证
监会提交了本 基金运作 情 况报告，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，中 国民生银 行 股份有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他法 律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，对 汇添富全 额 宝货币市场基 金的投资 运 作进行了监 督，对基
金资产净值、 基金每万 份 基金收益和七 日年化收 益 率、基金收益 分配、基 金 费用开支等 进行了认
真的复 核， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 中有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2014 年， 由 汇添 富 基金管 理 股份 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关汇添富全 额宝 货币
市场基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 相关内容、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2015 ）审 字第60466941_B46 号
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 全额 宝货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我们审计了后附的汇添 富全 额宝货币市场基金财 务报 表，包括
2014 年12 月 31 日的资 产负债表 、2014 年度 的利 润 表和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报 表是 基金管理人汇添富基 金管 理股份有
限公司的责任。这 种责任包 括： （1 ）按照企业 会计准 则的规定
编制财务报表，并 使其实现 公允反映； （2 ）设 计、执 行和维护
必要的内部控制，以使 财务 报表不存在由于舞弊 或错 误导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审 计工 作的基础上对财务报 表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准 则要 求我们遵守中国注册 会计 师职业道
德守则，计划和执行审 计工 作以对财务报表是否 不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计 程序 ，以获取有关财务报 表金额和披露
的审计证据。选择的审 计程 序取决于注册会计师 的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致 的财 务报表重大错报风险 的评 估。在进
行风险评估时，注册会 计师 考虑与财务报表编制 和公 允列报相
关的内部控制，以设计 恰当 的审计程序，但目的 并非 对内部控
制的有效性发表意见。 审计 工作还包括评价基金 管理 人选用会
计政策的恰当性和作出 会计 估计的合理性，以及 评价 财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的 审计 证据是充分、适当的 ，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报 表在 所有重大方面按照企 业会 计准则的
规定编 制， 公允 反映 了汇 添富全额宝 货币 市场 基金 2014 年 12
月31 日的财 务状 况以 及2014 年度的 经营 成果 和净 值变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,101,288,818.77 584,979,234.20
结算备 付金
665,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,880,131,549.19 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,880,131,549.19 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 454,697,122.05 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 83,928,379.40 2,166,375.81
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,520,710,869.41 587,145,610.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,427,285.24 78,023.97
应付托 管费
264,312.07 14,448.90
应付销 售服 务费
1,321,560.40 72,244.47
应付交 易费 用 7.4.7.7 33,001.62 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 247,194.44 -
负债合 计
3,293,353.77 164,717.34
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 6,517,417,515.64 586,980,892.67
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,517,417,515.64 586,980,892.67 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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负债和 所有 者权 益总 计
6,520,710,869.41 587,145,610.01
注：1 、后 附会 计报 表附 注为本 会计 报表 的组 成部 分。
2、报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 6,517,417,515.64
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富全 额宝 货 币市 场基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年12 月13 日(基
金合同生效日)至
2013 年12 月 31 日
一、收入
213,720,468.72 2,183,029.09
1.利息 收入
209,145,323.42 2,183,029.09
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 170,161,563.69 2,183,029.09
债券利 息收 入
35,139,387.61 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,844,372.12 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,575,145.30 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 4,575,145.30 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇兑收 益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减：二、费用
25,312,141.17 165,519.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,140,590.82 78,023.97
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,063,072.34 14,448.90
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 10,315,361.87 72,244.47
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
1,369,028.75 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,369,028.75 -
6．其 他费 用 7.4.7.15 424,087.39 802.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 188,408,327.55 2,017,509.75 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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号填列）
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
586,980,892.67 - 586,980,892.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 188,408,327.55 188,408,327.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
5,930,436,622.97 - 5,930,436,622.97
其中：1.基金申 购款 27,350,036,187.10 - 27,350,036,187.10
2.基金 赎回 款 -21,419,599,564.13 - -21,419,599,564.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -188,408,327.55 -188,408,327.55
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
6,517,417,515.64 - 6,517,417,515.64
项目
上年度可比期间
2013 年 12 月 13 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
584,963,382.92 - 584,963,382.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,017,509.75 2,017,509.75
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,017,509.75 - 2,017,509.75
其中：1.基金申 购款 2,017,509.75 - 2,017,509.75 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 23 页 共 52 页
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -2,017,509.75 -2,017,509.75
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
586,980,892.67 - 586,980,892.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____
7.4 报表附 注
王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 全额 宝货 币市 场基 金 (以下简 称“ 本基 金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]1243 号文 《 关于 核准汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司作为 发起 人于2013 年 12 月 10 日至 2013 年
12 月 11 日 向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所(特殊普 通合伙) 验证 并出 具安
永华明(2013)验字第 60466941_B61 号验 资报 告后， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基 金合 同于
2013 年12 月13 日正式 生效。 本基金 为契 约型 开 放 式， 存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费
后的实 收基 金 （本 金） 为人民 币 584,963,382.92 元 ，在 募集 期间 未产 生的 活期存款 利息 ， 按基 金
面值 1.00 元折合 584,963,382.92 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人和 注册 登记机 构均 为汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天）的债 券、 资产 支持
证券、中期票 据，以及 中 国证监会或中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的金融工 具。本基
金业绩 比较 基准 ：活 期存 款利率 （税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则—基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 24 页 共 52 页
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。
本财 务报 表以 本基 金持 续经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ； 上述 7 项会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月， 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1)债券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 ；
(2)回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1)银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2)债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
3)回购 协议
(1) 基金持有 的回购协 议（ 封闭式回购 ） ， 以成本列 示 ，按实际利率 在实际持 有 期间内逐日 计
提利息 ； 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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(2)基金持 有的 买断 式回 购以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值；
4)其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(2) 为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 其他可参考公允价值指标 计算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25%时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告；
(3)如有新 增事 项， 按国 家最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 每份基 金份 额面 值 为1.00 元。 由 于申 购、
赎回引起的实 收基金的 变 动分别于基金 申购确认 日 、赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本 金与适用的实际利率逐日 计提的金额入账。若提前 支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另 外， 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关
问题的 通知 》的 规定 ，因 提前支 取导 致的 利息 损失 由基金 管理 公司 承担 ； 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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(2)债券利 息收 入按 实际 持有期内 逐日 计提 。 附息 债券、 贴现 券购 买时 采用 实际支付 价款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3)买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债券投资 收益/（损 失 ）于卖出债券 成交日确 认 ，并按卖出债 券成交金 额 与其成本、应 收
利息及 相关 费用 的差 额入 账；
(5)其他收 入在 主要 风险 和报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1)基金管 理费 按前 一日 基金资产 净值 的0.27% 年费 率计提 ；
(2)基金托 管费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.05% 的年 费率计 提；
(3)基金销 售服 务费 按前 一日基金 资产 净值 的 0.25% 的年销 售服 务费 率计 提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5)其他费 用系 根据 有关 法规及相 应协 议规 定， 按实际支出 金额 ， 列入 当期 基金费用 。 如果 影
响每万 份基 金净 收益 小数 点后第 四位 的， 则采 用待 摊或预 提的 方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基金 每份 基金 份额 享有同 等分配 权；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用
(3)“ 每日 分配 、 每日支 付”， 本基 金根 据每 日基 金收益情 况， 以每万 份基 金已实现 收益 为基
准， 为 投资 人每 日计 算当 日收益 并全 部分 配， 当日 所得收 益结 转为 基金 份额 参与下 一日 收益 分配 ；
若当日已实现 收益大于 零 时，则增加投 资人基金 份 额；若当日已 实现收益 等 于零时，则 保持投资
人基金 份额 不变 ； 若当 日 净收益 小于 零时 ， 不缩 减 投资人 基金 份额 ， 待其 后 累计净 收益 大于 零时 ，
即增加 投资 人基 金份 额； 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位， 小数点后第 3 位按去
尾原则 处理 ，去 尾形 成的 余额进 行再 次分 配， 直到 分完为 止；
(4) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
(5)法律法 规或 监管 机构 另有规定 的从 其规 定。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制 基础 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.2 个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税.
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 288,818.77 30,979,234.20
定期存 款 4,101,000,000.00 554,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 1,741,000,000.00 480,000,000.00 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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存款期 限3 个月-1 年 2,360,000,000.00 74,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 4,101,288,818.77 584,979,234.20
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,880,131,549.19 1,881,194,000.00 1,062,450.81 0.0163%
合计 1,880,131,549.19 1,881,194,000.00 1,062,450.81 0.0163%
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计
- - - -
注：1. 本基 金上 年度 末未 有交易 性金 融资 产。
2.偏离 金额 ＝影 子定 价－ 摊余成 本； 偏离 度＝ 偏离 金额/ 基金 资产 净值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 454,697,122.05 -
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 454,697,122.05 -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
注：本 基金 上年 度末 未有 各项买 入返 售金 融资 产。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 30 页 共 52 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,884.37 90,414.72
应收定 期存 款利 息 52,254,674.06 2,075,961.09
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 329.23 -
应收债券利 息 30,402,589.00 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,261,902.84 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 999.90 -
合计 83,928,379.40 2,166,375.81
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 33,001.62 -
合计 33,001.62 -
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
其他应 付款 8,194.44 -
应付审 计费 50,000.00 -
应付信 息披 露费 180,000.00 -
应付账 户维 护费 9,000.00 - 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 31 页 共 52 页
合计 247,194.44 -
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 586,980,892.67 586,980,892.67
本期申 购 27,350,036,187.10 27,350,036,187.10
本期赎 回( 以"-" 号填列) -21,419,599,564.13 -21,419,599,564.13
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,517,417,515.64 6,517,417,515.64
注：本 期申 购中 包含 红利 再投份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 188,408,327.55 - 188,408,327.55
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -188,408,327.55 - -188,408,327.55
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 13 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 421,340.90 107,068.00
定期存 款利 息收 入 169,730,694.11 2,075,961.09
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,029.08 -
其他 1,499.60 -
合计 170,161,563.69 2,183,029.09 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 32 页 共 52 页
7.4.7.12 债 券投 资收益
7.4.7.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年12月13日(基金合 同生
效日) 至2013年12 月31 日
债券投资收益——买卖债
券（债转股及债券到期兑
付）差 价收 入
4,575,145.30 -
债券投 资收 益—— 赎回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申购差
价收入
- -
合计 4,575,145.30 -
7.4.7.12.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年12月13日(基金合 同生
效日) 至2013年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
1,951,469,204.35 -
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
1,901,338,170.85 -
减：应 收利 息总 额 45,555,888.20 -
买卖债 券差 价收 入 4,575,145.30 -
7.4.7.13 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具投资 。
7.4.7.15 其他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 13 日( 基金 合汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 33 页 共 52 页
年 12 月 31 日 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 260,000.00 -
银行间 划款 费用 81,687.39 802.00
帐户维 护费 32,400.00 -
合计 424,087.39 802.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 债券交 易
注：本 基金 本报 告期 未及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年12月13日(基金合 同生效日)至
2013年12月31日
回购成交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的比例
回购成交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的比例 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 34 页 共 52 页
东方证券股份
有限公司
1,179,100,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年12 月13 日(基金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
11,140,590.82 78,023.97
其中：支付销售机构的
客户维 护费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H＝E×0.27%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月前 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年12 月13 日(基金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,063,072.34 14,448.90
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计
算方法 如下 ：
H＝E×0.05%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 35 页 共 52 页
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前3 个工作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 10,315,361.87
合计 10,315,361.87
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年12 月13 日( 基金 合同生效 日) 至2013 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 72,244.47
合计 72,244.47
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为0.25%， 销售 服务 费的计 算公 式具 体如 下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工作 日内 从基金财 产中 一次 性支
付给登记机构 ，由登记 机 构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时
支付的 ，支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行股
份有限公司
80,305,686.58 - - - - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未有 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券（ 含回 购）交 易。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 36 页 共 52 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年12 月13 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
12 月13 日 ） 持有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 60,598,097.34 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 60,598,097.34 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% -
注：1. 申购 总份 额含 红利 再投份 额。
2.本公 司于 2014 年4 月9 日运 用 60,000,000.00 元申购本 基金 份额 60,000,000.00 份， 申购 费0
元，符 合招 募说 明书 规定 的申购 费率 。
3.本公 司于 2014 年 6 月 25 日，2014 年 6 月 26 日和 2014 年 6 月 30 日 分别赎 回本 基金 份额
60,590,628.49 份，7,467.96 份和 0.89 份， 总计 赎回 60,598,097.34 份， 赎回费 0 元， 符合招 募
说明书 规定 的赎 回费 率。
7.4.10.4.2 报告期 末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本基金除 基金管理 人 之外的其他关 联方于本 报 告期及上年度 可比期间 均 未运用固有 资金投资
本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 13 日( 基金 合同生 效日)至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国民生银行股份有
限公司
500,288,818.77 21,082,767.15 30,979,234.20 107,068.00
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年度获 得的 利息 收入 为人民 币 8,029.08 元(2013 年 12 月 13 日（基
金合同 生效 日） 至2013 年12 月31 日止 期间 ： 无利息收 入) ，2014 年末结 算备付 金余 额为 人民 币汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 37 页 共 52 页
665,000.00 元(2013 年末 ：无余 额) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
188,408,327.55 - - 188,408,327.55 -
7.4.12 （ 2014 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 38 页 共 52 页
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国内信 用评 级机 构评 定的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短期 信用 级别 ；
2) 根 据有 关规 定予 以豁 免 信用评 级的 短期 融资 券， 其 发行人 最近 三年 的信 用评 级和跟 踪评 级
具备下 列条 件之 一：
A. 国内信 用评 级机 构评 定的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长期 信用 级别 ；
B. 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别(例如， 若 中国主权评 级
为 A- 级， 则低 于中 国 主权评级一 个级 别的 为 BBB+ 级)。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 1,520,967,233.07 -
A-1 以下 - -
未评级 309,910,092.56 -
合计 1,830,877,325.63 -
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 49,254,223.56 0.00
合计 49,254,223.56 0.00
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 39 页 共 52 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、短期 融资券等 ， 均在银行间同 业
市场交易；因 此本报告 期 末本基金的其 他资产均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2014
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
1,005,288,818.77 2,048,000,000.00 1,048,000,000.00 - - - 4,101,288,818.77
结算
备付
金
665,000.00 - - - - - 665,000.00
交易 60,170,054.25 260,192,424.45 1,530,489,138.47 29,279,932.02 - - 1,880,131,549.19 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 40 页 共 52 页
性金
融资
产
买入
返售
金融
资产
454,697,122.05 - - - - - 454,697,122.05
应收
利息
- - - - - 83,928,379.40 83,928,379.40
其他
资产
- - - - - - 0.00
资产
总计
1,520,820,995.07 2,308,192,424.45 2,578,489,138.47 29,279,932.02 - 83,928,379.40 6,520,710,869.41
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,427,285.24 1,427,285.24
应付
托管
费
- - - - - 264,312.07 264,312.07
应付
销售
服务
费
- - - - - 1,321,560.40 1,321,560.40
应付
交易
费用
- - - - - 33,001.62 33,001.62
其他
负债
- - - - - 247,194.44 247,194.44
负债
总计
- - - - - 3,293,353.77 3,293,353.77
利率
敏感
度缺
口
1,520,820,995.07 2,308,192,424.45 2,578,489,138.47 29,279,932.02 - 80,635,025.63 6,517,417,515.64
上年
度末
2013
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 41 页 共 52 页
资产
银行
存款
104,979,234.20 320,000,000.00 160,000,000.00 - - - 584,979,234.20
应收
利息
- - - - - 2,166,375.81 2,166,375.81
资产
总计
104,979,234.20 320,000,000.00 160,000,000.00 - - 2,166,375.81 587,145,610.01
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 78,023.97 78,023.97
应付
托管
费
- - - - - 14,448.90 14,448.90
应付
销售
服务
费
- - - - - 72,244.47 72,244.47
负债
总计
- - - - - 164,717.34 164,717.34
利率
敏感
度缺
口
104,979,234.20 320,000,000.00 160,000,000.00 - - 2,001,658.47 586,980,892.67
注：表统计了 本基金资 产 和负债的利率 风险敞口 。 表中所示为本 基金资产 及 负债的公允 价值，并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 均 以活期 存款 利率 计息 ， 假 定利率 变动 仅影 响该 类资 产的未 来收
益，而 对其 本身 的公 允价 值无重 大影 响； 买入 返售 金融资 产利 息收 益在 交易 时已确 定 ，
不受利 率变 化影 响；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
0.25% -2,888,033.59 -
-0.25% 2,900,152.76 -
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 42 页 共 52 页
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工 具的公允
价值或未来现 金流量因 除 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素变动而 发 生波动的风 险。本基
金主要投资于 银行间同 业 市场交易的固 定收益品 种 和证券交易所 的债券回 购 产品，且以 摊余成本
进行后 续计 量， 因此 无重 大市场 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不以公 允价 值计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.14.1.2 以公允 价值 计量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第
二层次 的余 额为 人民 币1,880,131,549.19 元，无 第一层次 及第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层次 间的 重 大变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 无由 第一层 次转 入第 二层 次以 及由第二层 次转 入第
一层次 的投 资。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具本期 末和 上 期末均不以 第三层次
公允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 43 页 共 52 页
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,880,131,549.19 28.83
其中： 债券 1,880,131,549.19 28.83
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 454,697,122.05 6.97
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,101,953,818.77 62.91
4 其他各项 资产 83,928,379.40 1.29
5 合计 6,520,710,869.41 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.86
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期
限
111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定 ： “ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过120 天” ， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天以内 27.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 7.98 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 26.35 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.45 -
4 90 天( 含)—180 天 17.47 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含 ） 19.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.76 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 359,164,316.12 5.51
其中： 政策 性金 融债 359,164,316.12 5.51
4 企业债 券 - -
5 企业短期融 资券 1,520,967,233.07 23.34
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,880,131,549.19 28.85
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 29,279,932.02 0.45
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140443 14 农发 43 1,000,000 99,955,025.53 1.53
2 140218 14 国开 18 1,000,000 99,912,353.36 1.53
3 041460084 14 中金集
CP001
500,000 50,248,468.34 0.77
4 041464036 14 张资产
CP001
500,000 50,172,718.83 0.77
5 140223 14 国开 23 500,000 49,998,651.05 0.77
6 071440006 14 东吴证 券
CP006
500,000 49,988,865.61 0.77
7 041456058 14 三安CP002 500,000 49,979,030.14 0.77
8 041455003 14 金隅CP001 400,000 40,157,408.85 0.62
9 041469051 14 中纺CP001 400,000 39,993,389.03 0.61
10 041455034 14 金隅CP004 300,000 30,121,469.60 0.46
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本 法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2157%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0698%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0573%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率
或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均
摊销。
8.8.2
本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利
率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的
情况。
8.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 83,928,379.40
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 83,928,379.40
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
1,151,305 5,660.90 21,081,291.60 0.32% 6,496,336,224.04 99.68%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
1,376,340.80 0.0211%
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 47 页 共 52 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月13 日 ）基 金份 额总 额 584,963,382.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 586,980,892.67
本报告 期基 金总 申购 份额 27,350,036,187.10
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 21,419,599,564.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,517,417,515.64
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基 金管 理人2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3、 基金 管理 人 2014 年1 月23 日公 告， 增 聘陆 文磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金 的
基金经 理， 陈加 荣先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
4、 基金 管理 人 2014 年1 月23 日公 告， 增 聘何 旻先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基 金
的基金 经理 ，与 陈加 荣先 生共同 管理 该基 金。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于2014 年3 月6 日正式 生效， 赖中立 先生汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 48 页 共 52 页
任该基 金的 基金 经理 。
6、 基金 管理 人 2014 年3 月28 日公 告， 增 聘雷 鸣先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与齐 东超 先生共 同管 理该 基金 。
7、 基金 管理 人 2014 年4 月10 日公 告， 增 聘朱 晓亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，齐 东超 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
8、 基金 管理 人 2014 年4 月10 日公 告， 增 聘顾 耀强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 韩贤 旺先生 、叶 从飞 先生 、朱 晓亮先 生共 同管 理该 基金 。
9、 基金 管理 人 2014 年4 月10 日公 告， 齐 东超 先生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，由 雷鸣 先生单 独管 理该 基金 。
10、 《 汇添 富和 聚宝货 币市 场基金 基金 合同 》 于2014 年 5 月 28 日正 式生 效， 汤丛珊女 士任该
基金的 基金 经理 。
11、 《 汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2014 年 8 月 26 日正 式生效 ， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
12、 《 汇添 富环 保行业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2014 年 9 月 16 日正 式生效 ， 叶从飞
先生任 该基 金的 基金 经理 。
13、 基金管 理人 2014 年10 月25 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
14、 基金管 理人 2014 年10 月25 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基 金
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生共同 管理 该基 金。
15、 基金管 理人 2014 年11 月27 日 公告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金 的
基金经 理， 与汤 丛珊 女士 共同管 理该 基金 。
16、 《 汇添 富外 延增长 主题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于2014 年 12 月 8 日正式 生效 ， 韩
贤旺先 生任 该基 金的 基金 经理。
17、 《 汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18、本 报告 期内 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （特殊普 通合 伙） 自本基 金合同生 效日 （2013 年 12 月 13 日） 起至本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - 1,179,100,000.00 100% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配的 目标是 按照证监会的有关 规定和 对券商服务的评价 控制交 易单元的分配比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 50 页 共 52 页
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此2 个 交易 单元 未与 其他 基金共 用。 本报 告期 内未 新增或 退租 证券 公司 交易 单元。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于调整现金宝快速取现业务
规则的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日
2
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗 下基 金 2013 年年 度资产
净值的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3
关于汇添富全额宝货币市场基
金开放 日常 申购 、 赎 回业 务的公
告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 1 月 16 日
4
关于汇添富全额宝货币市场基
金 2014 年 春节 前一 个交 易日暂
停申购 业务 的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 1 月 23 日
5
汇添富现金宝理财服务澄清公
告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 2 月 25 日
6
关于汇添富全额宝货币市场基
金暂停 申购 业务 的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 3 月 13 日
7
关于汇添富全额宝货币市场 基
金恢复 申购 业务 的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 3 月 21 日
8
汇添富基金管理股份有限公司
关于客服中心变更办公地址的
公告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 4 月 10 日 汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 51 页 共 52 页
9
汇添富基金管理股份有限公司
关于变更直销中心银行账户信
息的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
10
汇添富全额宝货币市场基金
2014 年第1 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 4 月 22 日
11
汇添富基金管理股份有限公司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管理
人员以及其他从业人员在子公
司兼职 情况 的公 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 6 月 10 日
12
汇添富基金管理股份有限公司
关于香港子公司办公地址变更
的公告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 7 月 1 日
13
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗 下基 金 2014 年上 半年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2014 年 7 月 1 日
14
汇添富全额宝货币市场基金
2014 年第2 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 7 月 19 日
15
汇添富全额宝货币市场基金更
新招募 说明 书（2014 年第1 号）
中国证券报, 上海证券报,证
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2014 年 7 月 26 日
16
汇添富全额宝货币市场基金更
新招募 说明 书摘 要 （2014 年第 1
号）
中国证券报, 上海证券报,证
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2014 年 7 月 26 日
17
汇添富全额宝货币市场基金
2014 年半 年度 报告
中国证券报, 上海证券报,证
券时报,管理人 网站
2014 年 8 月 25 日
18
汇添富全额宝货币市场基金
2014 年半 年度 报告 摘要
中国证券报, 上海证券报,证
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2014 年 8 月 25 日
19
汇添富基金管理有限公司澄清
公告
中国证券报, 上海证券报,证
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2014 年 8 月 29 日
20
汇添富基金管理股份有限公司
澄清公 告
中国证券报, 上海证券报,证
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2014 年 9 月 3 日
21
汇添富全额宝货币市场基金
2014 年第3 季度报 告
中国证券报, 上海证券报,证
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2014 年 10 月 24 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的法 人代 表由 董文 标变 更为洪 崎。
汇添富全额宝货币 2014 年年度 报告
第 52 页 共 52 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 全额宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2、 《汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 全额 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司
13.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
